平安深证300指数增强型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   平安深证300指数增强   基金代码   700002   

基金管理人   平安基金管理有限公司  基金托管人   中国银行股份有限公司  

基金合同生效日   2011年12月20日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   股票型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   俞瑶  开始担任本基金基金经理的日期   2021年11月4日  

证券从业日期   2009年10月8日  

其他   无  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的标的指数为深证300指数。  

主要投资策略   采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现。 

 股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。   

业绩比较基准   深证300指数收益率x95%+商业银行活期存款利率（税后）X5%  

风险收益特征   本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。  

注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、数据截止日期为2023年12月31日。

2、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效。

3、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜1,000,000   1.2%   

1,000,000≤M＜5,000,000   0.8%   

5,000,000≤M＜10,000,000   0.3%   

M≥10,000,000   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.5%   

7天≤N＜365天   0.5%   

365天≤N＜730天   0.2%   

730天≤N＜1,095天   0.1%   

N≥1095天   0%   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.85%   基金管理人和销售机构   

托管费   0.15%   基金托管人   

审计费用   38,000.00元   会计师事务所   

信息披露费   80,000.00元   规定披露报刊   

指数许可使用费   0.02%   年下限金额：200,000.00元   指数编制公司   

其他费用   按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

注：1、相关费用金额为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2、投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

3、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

4、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化）   

持有期间   1.36%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报

披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的特有风险:

1、市场系统风险：本基金股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于标的指数成份股的

资产占基金资产的比例不低于80%，因此无法通过资产配置的方式降低本基金所承担的系统性风险，在市场

波动程度较大的情况下，本基金也会表现出较大的波动性。

2、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指

数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较

大偏离。

3、标的指数风险：本基金的标的指数是深证300指数，由于深证300指数仅覆盖深证证券市场，并不

能覆盖上海证券市场，即标的指数并不能完全代表整个股票市场。因深证证券市场和上海证券市场行业分布

不同和波动幅度不一致，可能导致标的指数成份股平均回报与上海证券市场或整个股票市场的平均回报存

在偏离。

4、指数化投资风险：本基金的跟踪组合的构建和日常管理，以对标的指数尽可能小的跟踪误差为投资

目标，因此其也具有普通股票型基金所不具备的特有风险。但在以下条件下可能会出现跟踪误差较大从而造

成与标的指数风险-收益特征不匹配的风险：

①标的指数成份股及其权重的定期或不定期调整；

②标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；

③基金买入、卖出股票时产生的交易成本；

④申购、赎回、转换等业务因素带来的跟踪误差；

⑤新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差；

⑥基金保留部分现金资产的造成的跟踪误差；

⑦基金的管理费、托管费和指数许可使用费带来的跟踪误差；

⑧指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的组合偏差；

⑨其他因素引起的跟踪误差。

5、标的指数变更的风险：尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与

新的目标指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召

集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者

终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标

的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

7、成份股停牌的风险

标的指数成分股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成分股停牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成分股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成分股以获取足额的符

合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分份额的风

险。

这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它股票型基金，并可能使本

基金的实际组合风险-收益特征与标的指数产生偏离或差异。

本基金的其他风险为：

1、市场风险；

2、信用风险；

3、管理风险；

4、流动性风险（本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停

接受赎回申请、延期支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、实施侧袋机制及中国证监会认定的其

他措施）；

5、操作和技术风险；

6、合规性风险；

7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；

8、科创板的投资风险；

9、其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若

自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于

北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见平安基金官方网站

网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

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