金元顺安核心动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日
目录
§1 重要提示 3
§2 基金产品概况 4
2.1 基金基本情况 4
§3 主要财务指标和基金净值表现 5
3.1 主要财务指标 5
3.2 基金净值表现 5
§4 管理人报告 8
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 8
4.3 公平交易专项说明 9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 9
4.5 报告期内基金的业绩表现 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 10
§5 投资组合报告 11
5.1 报告期末基金资产组合情况 11
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 13
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 13
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 14
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 14
5.11 投资组合报告附注 14
§6 开放式基金份额变动 16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 17
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 17
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 17
§8 影响投资者决策的其他重要信息 18
8.1 影响投资者决策的其他重要信息 18
§9 备查文件目录 21
9.1 备查文件目录 21
9.2 存放地点 21
9.3 查阅方式 21
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年08月21日止。
本基金自2018年08月22日起进入基金财产清算程序。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
金元顺安核心动力混合
基金主代码
620005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年02月11日
报告期末基金份额总额
36,823,746.99份
投资目标
中国经济产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机，具备核心竞争力将成为投资主题。本基金主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资策略
本基金主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，力争获取持续稳健的投资超额收益。在资产配置方面，本基金根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例；在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的；最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，本基金完成组合构建。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金系稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。
基金管理人
金元顺安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2018年07月01日-2018年08月21日）
1.本期已实现收益
-433,762.60
2.本期利润
-2,588,323.63
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0710
4.期末基金资产净值
32,553,287.66
5.期末基金份额净值
0.8840
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指清盘前最后一个交易日，即08月21日;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-7.43%
1.20%
-2.79%
1.20%
-4.64%
0.00%
注：
1、本基金合同生效日为2010年02月11日，业绩基准累计增长率以2010年02月10日指数为基准；
2、本基金投资组合的资产配置范围为股票资产占基金资产的60%—95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金于2018年01月16日变更业绩比较基准，业绩比较基准由“中证100指数×80%+中国债券总指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”；
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
注：
1、本基金合同生效日为2010年02月11日，业绩基准累计增长率以2010年02月10日指数为基准；
2、本基金投资组合的资产配置范围为股票资产占基金资产的60%—95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金自2018年08月22日进入基金财产清算程序。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
侯斌
本基金基金经理
2015-07-03
2018-08-21
16年
基金经理，上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任高级行业研究员，金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金经理助理，金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安核心动力混合型证券投资基金的基金经理。16年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金一直按照基金合约要求，采取稳健的投资策略，争取为基金投资者取得较好的收益。由于市场不确定增加、波动加大，我们在构建组合的时候重点考虑企业永续经营能力，业绩与估值的匹配度。通过"自下而上"的选股，重点布局低估值受益于行业集中度提升的优质企业。三季度市场整体仍然以下跌为主，虽然受外资未来增加A股配置的预期对市场有提振，但是中美贸易摩擦和全球经济结构重构仍然是市场的主要关注点。市场各种扰动因素频发，等待新的市场驱动因素。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安核心动力混合基金份额净值为0.8840元；
本报告期内，基金份额净值增长率为-7.43%，同期业绩比较基准收益率为-2.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形：截止到2018年08月21日，本基金连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
根据基金合同条款相关约定，本基金自2018年08月22日进入基金财产清算程序。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
26,279,895.23
80.28
其中：股票
26,279,895.23
80.28
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
6,397,868.42
19.55
8
其他资产
55,764.41
0.17
9
合计
32,733,528.06
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值的比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
16,997,596.55
52.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,185,693.18
3.64
E
建筑业
2,575,360.00
7.91
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
2,307,646.00
7.09
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,148,210.00
3.53
J
金融业
-
-
K
房地产业
1,862,636.00
5.72
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
202,753.50
0.62
S
综合
-
-
合计
26,279,895.23
80.73
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
000666
经纬纺机
377,700
5,710,824.00
17.54
2
600133
东湖高新
503,000
2,575,360.00
7.91
3
002110
三钢闽光
70,900
1,469,048.00
4.51
4
000717
韶钢松山
169,100
1,408,603.00
4.33
5
600761
安徽合力
118,300
1,227,954.00
3.77
6
601006
大秦铁路
136,900
1,225,255.00
3.76
7
600236
桂冠电力
196,959
1,185,693.18
3.64
8
600845
宝信软件
47,000
1,148,210.00
3.53
9
601877
正泰电器
49,900
1,103,289.00
3.39
10
600377
宁沪高速
126,300
1,082,391.00
3.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
44,904.65
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,508.21
5
应收申购款
3,351.55
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
55,764.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
000666
经纬纺机
5,710,824.00
17.54
重大资产重组
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
36,375,330.82
报告期期间基金总申购份额
579,039.94
减：报告期期间基金总赎回份额
130,623.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
36,823,746.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018年07月01日至2018年08月21日
24,200,470.60
-
-
24,200,470.60
65.72%
产品特有风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2018年07月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告；
2、2018年07月18日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安核心动力混合型证券投资基金2018年第二季度报告；
3、2018年07月19日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安核心动力混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告；
4、2018年08月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告；
5、2018年08月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告；
6、2018年08月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年半年度报告（摘要）；
7、2018年08月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年半年度报告（正文）；
8、2018年09月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安核心动力混合型证券投资基金更新招募说明书[2018年2号]；
9、2018年09月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安核心动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2018年2号]。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安核心动力混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安核心动力混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安核心动力混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
2018年10月26日
金元顺安核心动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告.pdf