银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)
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银华上证科创板100交易型开放式指数证券

投资基金 

招募说明书更新 

(2024年第2号) 













基金管理人：银华基金管理股份有限公司 

基金托管人：中国工商银行股份有限公司 





重要提示 

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2023年8月

21日证监许可【2023】1842号文准予募集注册。 

本基金基金合同生效日为2023年9月6日。 

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不

对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基

金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基

金、货币市场基金、基金中基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得

不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，

投资人承担的收益风险也越大。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水

平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法

跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

本基金按照基金份额发售面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基

金份额净值可能低于基金份额发售面值。 

本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风

险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出

独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、

本基金的特有风险、流动性风险及其他风险等。本基金为交易型开放式基金，特

定风险包括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标

的指数回报偏离的风险、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险、参考

IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、终

止基金合同风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、套利风险、

申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、投资股

指期货的风险、投资资产支持证券的风险、投资股票期权风险、参与融资交易的

风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资存托凭证的风险、参与债券回购的

风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数不符合要求或指数编制机构

停止服务的风险、成份股停牌风险、标的指数变更的风险及投资科创板股票的风

险等。 

因本基金不再符合上海证券交易所上市条件被终止上市，或者本基金基金合

同生效后，如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元情形的，则本基金将终止基金合同，并按照基金合同约定程序

进行清算，且无需召开基金份额持有人大会审议。若出现标的指数不符合要求

（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的

情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对

解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。故基金份额持有人可能面临基

金合同终止的风险。 

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波

动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行

机制以及交易机制等相关的风险。 

本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目

标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，具体风险揭示详见本基金

招募说明书。 

本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较

大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自

身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险

承受能力相适应。 

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能

会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招

募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险。投资人应当认真阅读并完全理解基金合同第

二十二部分规定的免责条款、第二十三部分规定的争议处理方式。本基金的过往

业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业

绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者

自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

险，由投资人自行负担。 

投资人应当通过基金管理人或其他销售机构认购、申购和赎回基金份额，基

金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关披露。 

本基金标的指数为上证科创板100指数，标的指数的编制方法如下： 

1、指数名称和代码 

指数名称：上证科创板100指数 

指数简称：科创100 

英文名称：SSE Science and Technology Innovation Board 100 Index 

英文简称：STAR 100 

指数代码：000698 

2、基日与基点 

该指数以2019年12月31日为基日，以1000点为基点。 

3、样本选取方法 

（1）样本空间 

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭

证组成： 

1）上市时间超过6个月； 

2）非退市风险警示证券。 

（2）可投资性筛选 

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 

（3）选样方法 

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除科创50指数样本以

及过去一年日均总市值排名样本空间前40名的证券作为待选样本； 

2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在100名

之前的证券作为指数样本。 

4、指数计算 

指数计算公式为： 



其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计

算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个

样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。 

5、指数样本和权重调整 

（1）定期调整 

指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年3月、6月、9月和12月

的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过10%。采用缓冲

区规则，排名在前80名的候选新样本优先进入指数，排名在前120名的老样本优

先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时

间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 

指数定期审核时设置备选名单，具体规则参见指数计算与维护细则。当指数

因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时，依次

选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。 

（2）临时调整 

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔

除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 

投资人可以通过中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）免费查询指

数信息。 

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年10月21日，有关财务数据截

止日为2024年06月30日，净值表现截止日为2024年06月30日，所披露的投资组合

为2024年第2季度的数据（财务数据未经审计）。 

目 录 

重要提示 ....................................................................... 1 

一、绪言 ....................................................................... 6 

二、释义 ....................................................................... 7 

三、基金管理人 ................................................................ 13 

四、基金托管人 ................................................................ 29 

五、相关服务机构 .............................................................. 34 

六、基金的募集 ................................................................ 41 

七、基金合同的生效 ............................................................ 42 

八、基金份额折算与变更登记 .................................................... 43 

九、基金份额的上市交易 ........................................................ 44 

十、基金份额的申购与赎回 ...................................................... 46 

十一、基金的投资 .............................................................. 58 

十二、基金的业绩 .............................................................. 71 

十三、基金的财产 .............................................................. 72 

十四、基金资产估值 ............................................................ 73 

十五、基金的收益与分配 ........................................................ 80 

十六、基金的费用与税收 ........................................................ 82 

十七、基金的会计和审计 ........................................................ 84 

十八、基金的信息披露 .......................................................... 85 

十九、风险揭示 ................................................................ 93 

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 103 

二十一、基金合同的内容摘要 ................................................... 105 

二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................... 123 

二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................... 138 

二十四、其他应披露事项 ....................................................... 139 

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................... 140 

二十六、备查文件 ............................................................. 141 





一、绪言 

《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简

称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3

号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《银华上证科创板100交

易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法

律法规编写。 

本招募说明书阐述了银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的投

资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作

出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华基

金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招

募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并

不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照《基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 



二、释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指银华基金管理股份有限公司 

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 

4、基金合同：指《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华上证科创板

100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

补充 

6、招募说明书：指《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募

说明书》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基

金基金份额发售公告》 

8、上市交易公告书：指《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金

上市交易公告书》 

9、上市交易公告书提示性公告：指《银华上证科创板100交易型开放式指数证

券投资基金上市交易公告书提示性公告》 

10、基金产品资料概要：指《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新 

11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订 

13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订 

17、交易型开放式指数证券投资基金：指上海证券交易所证券投资基金交易和

申购赎回相关规则定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”（Exchange 

Traded Fund） 

18、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资

目标类似，跟踪同一标的指数，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织 

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中

国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包

括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额的

投资人 

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回等业务 

28、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 

29、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点 

30、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 

32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式

证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、

存管、结算及相关业务 

33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司 

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期 

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月 

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

38、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日 

40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n=1，2，3，4，5…… 

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

43、《业务规则》或业务规则：指银华基金管理股份有限公司、上海证券交易

所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则及后续修订的业务规则 

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为 

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以

申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买本基金基金份额的行为 

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件，要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 

47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信

息的文件 

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和

招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证科创板100指数及其未

来可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数 

51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等 

53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申

购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申

购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获

得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计

算 

56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 

57、元：指人民币元 

58、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额 

59、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、股指期货合约、股票

期权合约、资产支持证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的

价值总和 

60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程 

63、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同约定将投资人的基金份额进行

变更登记的行为 

64、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同

期增长率差额之日 

65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金

份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为

初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金

份额折算日的基金份额净值来计算净值增长率） 

66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标

的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以

基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 

67、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托其他机构根据申购

赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时

间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 

68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 

70、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区和台湾地区 

71、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所

借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 

72、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订 



三、基金管理人 

（一）基金管理人概况 

名称  银华基金管理股份有限公司  

住所  深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层  

办公地址  北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层  

法定代表人  王珠林  设立日期  2001年5月28日  

批准设立机关  中国证监会  批准设立文号  中国证监会证监基金字[2001]7号  

组织形式  股份有限公司  注册资本  2.222亿元人民币  

存续期间  持续经营  联系人  兰健  

电话  010-58163000  传真  010-58163090  



银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基

金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民

币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券

股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山

西海鑫实业有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）

（出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及

珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基

金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省

深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金

管理股份有限公司”。 

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董

事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计

委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情

况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级

管理人员的行为进行监督。 

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、

多资产投资管理部、固定收益及资产配置部、养老金投资管理部、量化投资部、境

外投资部、FOF投资管理部、研究部、产品开发与管理部、营销管理与服务部、渠

道业务总部、机构业务总部、养老金业务总部、券商与指数业务部、交易管理部、

风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行

部、基础设施投资部、监察稽核部、内部审计部、党委办公室（党群工作部）、人

力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部等职能部门，并设有北京分公

司、青岛分公司、上海分公司三家分公司，以及银华长安资本管理（北京）有限公

司、深圳银华永泰创新投资有限公司和银华国际资本管理有限公司三家全资子公

司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设

“主动型股票投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决

策、基金中基金投资决策、基金投资顾问投资决策、基础设施基金投资决策”七个

专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决

策流程和风险管理。 

（二）主要人员情况 

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘

肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司

董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券

董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司

并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期

货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中证机构间报价

系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银华国际资本管理有限公司董事

长、银华长安资本管理（北京）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会

执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、深圳证券交易所理事会

创业板股票发行规范委员会委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长。 

王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公

司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合

规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。现

任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司执

行董事，深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。 

李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司

发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长

春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任

东北证券股份有限公司董事长、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司董事

长，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会战略发展委

员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员，吉林省证券业协会

会长、证券经营机构分会会长，吉林省资本市场发展促进会会长。 

吴坚先生：董事，中共党员，研究员。曾任重庆证监局上市处处长；重庆渝富

资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；重庆东源产业投资股份有限公司

董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公司副董事长；

重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董事；西南证券股

份有限公司董事；西南证券股份有限公司党委委员、副总裁；西南证券股份有限公

司党委副书记、总裁；重庆股份转让中心有限责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁

员；上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长。

现任西南证券党委书记、董事长，中国证券业协会托管结算委员会主任委员。 

王立新先生：董事，总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业

者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国

优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科

学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信

托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并

历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经

理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事长、银华基金投资决策委员会主席。

此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富论坛发起理事、秘书长、香山财

富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届专家委

员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系

友会秘书长、北京大学教育基金会投委会委员、北京大学金融校友联合会副会长。 

郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中国社会科学

院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长，第十三届全国政协

委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任，中国社会科学院社会保障实验室首

席专家，中国社科院大学政府管理学院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，

人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行

政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。 

刘星先生：独立董事，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员，国务院

“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者。曾任中国会计学会理

事、中国会计学会教育分会会长、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任。

现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，中国企业管理协会常

务理事，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务

理事，并担任电科芯片、重庆银行、丽江股份三家上市公司独立董事职务。 

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属

中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华

永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任

中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、

第29届奥运会北京奥组委财务顾问。 

李伟东先生，独立董事，法学博士。曾担任平安证券股份有限公司、华泰期货

有限公司、福建海西金融租赁有限公司、深圳市美盈森集团股份有限公司、海控南

海发展股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公

司独立董事职务。现任广东海派律师事务所主任，全面负责律师事务所管理，兼任

中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳国际仲裁院(华南国际经济贸易仲裁院）仲裁

员、平潭综合试验区海峡两岸仲裁委员会仲裁员，以及陆金所控股、深圳市盐田港

股份有限公司、远航港口发展有限公司、中国中药控股有限公司、深圳市英唐智能

控制股份有限公司等上市公司独立董事职务。 

马东军先生：监事会主席，研究生，注册会计师、注册评估师。曾任天勤会计

师事务所和中天勤会计师事务所合伙人，深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，

日域（美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，深圳发展银行（现更名为平

安银行）总行稽核部副总经理（主持工作），第一创业证券股份有限公司计划财务

部负责人，第一创业证券股份有限公司董事会秘书，兼任第一创业证券承销保荐有

限责任公司董事、第一创业期货有限责任公司监事、第一创业期货有限责任公司董

事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投资管理

有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长兼总经理。 

李军先生：监事，中共党员，博士研究生，曾任西南证券有限责任公司成都营

业部总经理助理、业务总监，经纪业务部副总经理，重庆市国资委副处长、处长兼

重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现任西南

证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理、西

证创新投资有限公司董事。 

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责

人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理（主持工作），湘财证券有限

责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股

份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总经理助理兼养老金业务

总部总监。 

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财

务部主管、主任、经理助理、副经理、经理，银华基金管理股份有限公司财务行政

部总监助理。现任公司财务行政部副总监。 

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限

责任公司。2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。 

周毅先生：副总经理，CFA，硕士学位，国家特聘专家。现任银华基金副总经

理、银华国际资本总经理，分管指数基金投资、数量化投资、境外投资及国际业

务。周毅先生毕业于中国北京大学、美国南卡罗莱纳大学、美国约翰霍普金斯大

学，拥有23年证券从业经验。回国加入银华基金前，先后在美国普华永道金融部，

巴克莱资本，巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资工作。 

杨文辉先生：督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中

国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华长安资本管理（北

京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事，深圳市银华公益基金会理事

长。 

苏薪茗先生：副总经理，博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学

法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学

专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规部创新

处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管部产品创

新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理、银华长安资本管理

（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。 

邓列军先生：首席信息官，清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理股份

有限公司先后任职信息技术部总监助理、副总监、总监，浦银安盛基金管理有限公

司任职副总经理兼首席信息官。现任银华基金管理股份有限公司首席信息官。 

郑蓓雷女士：财务负责人，工商管理硕士。曾就职于中国贸促会北京分会、搜

狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金，历任人

力资源部副总监、总监、总经理助理。现任公司财务负责人兼人力资源部总监。 

王勇先生：董事会秘书，管理学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现任

公司董事会秘书、投资银行部总监、公司办公室副总监，兼任银华国际资本管理有

限公司董事、副总经理，银华长安资本管理（北京）有限公司监事、深圳银华永泰

创新投资有限公司监事。 

2、本基金基金经理 

马君女士,硕士研究生。曾就职于大成基金管理有限公司。2009年3月加入银华

基金。现任量化投资部基金经理。自2012年09月04日起至2020年11月30日担任"银

华中证内地资源主题指数分级证券投资基金"基金经理,自2013年12月16日起至2015

年07月16日兼任"银华消费主题分级混合型证券投资基金"基金经理,自2015年08月

06日起至2016年08月05日兼任"银华中证国防安全指数分级证券投资基金"基金经理,

自2015年08月13日起至2016年08月05日兼任"银华中证一带一路主题指数分级证券

投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2021年02月25日兼任"银华抗通胀主题

证券投资基金(LOF)"基金经理,自2017年09月15日起至2020年12月10日兼任"银华智

能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年11月09日起兼任"

银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年11月09日起

至2021年02月25日兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经

理,自2017年12月15日起兼任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"

基金经理,自2018年05月11日起至2021年08月18日兼任"银华中小市值量化优选股票

型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年01月22日起兼任"银华中证5G通信主题

交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年03月20日起兼任"银华中证创

新药产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年05月28日起兼任"银

华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理,自2020年09

月22日起至2022年08月09日兼任"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基

金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交

易型开放式指数证券投资基金（QDII）"基金经理,自2020年12月10日起至2022年06

月29日兼任"银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021

年03月03日起兼任"银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金"基金经

理,自2022年04月20日起兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金"基金经理,自2022年06月02日起兼任"银华中证基建交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2022年07月20日起兼任"银华中证中

药交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年03月15日起兼任"银华海外

数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）"基金经理,自2023年03月17

日起兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,

自2023年04月07日起兼任"银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金"基金

经理,自2023年09月06日起兼任"银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基

金"基金经理,自2024年01月03日起兼任"银华国证港股通创新药交易型开放式指数

证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起兼任"银华中证500质量成长交易型开

放式指数证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 

张亦驰先生,硕士研究生。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。

2015年10月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2021年05月25日起担任"

银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起

至2023年09月27日担任"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"、"银华中证

研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起至

2024年04月25日担任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金"基金经理,自2021年11月23日起兼任"银华华证ESG领先指数证券投资基金"

基金经理,自2022年06月20日起兼任"银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资

基金"、"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年06

月20日起至2023年09月27日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基

金"基金经理,自2022年11月21日起兼任"银华中证内地地产主题交易型开放式指数

证券投资基金"基金经理,自2022年11月21日起至2024年07月16日兼任"银华中证虚

拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月21日起至2023

年12月19日兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自

2023年04月07日起至2024年07月16日兼任"银华中证500价值交易型开放式指数证券

投资基金"基金经理,自2023年07月11日起兼任"银华中证内地低碳经济主题交易型

开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年09月06日起兼任"银华上证科创板100

交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月01日起兼任"银华中证

2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月04日起兼任

"银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理,自2023年

12月20日起兼任"银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自

2024年03月06日起兼任"银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自

2024年04月25日起兼任"银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金"基

金经理,自2024年05月06日起兼任"银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资

基金"基金经理,自2024年05月22日起兼任"银华中证油气资源交易型开放式指数证

券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 

3、公司投资决策委员会成员 

委员会主席：王立新 

委员：周毅、王华、李晓星、吴伟、于蕾、董岚枫、肖侃宁、杨宇、倪明 

王立新先生：详见主要人员情况。 

周毅先生：详见主要人员情况。 

王华先生：高级董事总经理，经济学硕士。曾就职于西南证券有限责任公司。 

2000年10月加入银华基金（筹），历任基金经理、总经理助理，现任公司业务副总

经理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资

管理部总监、社保和基本养老组合投资经理、投资经理。 

李晓星先生：北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学

工学硕士。曾就职于ABB（中国）有限公司。2011年3月加入银华基金，历任研究部

助理行业研究员、投资管理部基金经理助理、投资管理一部基金经理，现任公司业

务副总经理、投资管理一部投资总监、基金经理、投资经理（社保基本养老）、主

动型股票投资决策专门委员会联席主席。 

吴伟先生：金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分行

副经理，中国民生银行资产管理部副总经理、民生理财有限责任公司副总裁等职

务。现任公司业务副总经理。 

于蕾女士：业务副总经理，经济学硕士。曾就职于中国人寿资产管理有限公

司、中国人寿养老保险股份有限公司。2024年4月加入银华基金管理股份有限公

司，现任公司业务副总经理、养老金投资管理部总监。 

董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾就职于中国五矿集团。2010

年10月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究

部总监助理、副总监，现任公司总经理助理兼研究部总监。 

肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天

同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金

基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在

长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总

经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现

任FOF投资总监、FOF投资管理部总监，兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期

混合型基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基

金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华

尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊禧稳健养老

目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2045三年

持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）及银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金

经理。 

杨宇先生：中央财经大学经济学硕士。历任CCTV证券资讯频道主持人、制片

人，新浪仓石基金销售有限公司高级基金研究员，北京恒天明泽基金销售有限公司

研究产品部经理，银华基金电子商务部高级经理，华宝证券首席财富官。现任公司

基金投资顾问投资决策专门委员会主席、资产配置与投顾服务委员会办公室主任。 

倪明先生：经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任

债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创

新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公

司，曾任投资管理一部副总监兼基金经理。现任研究部副总监。 

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 

(三) 基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产； 

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资人的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用； 

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回等业务规则； 

（17）基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定，结合基金份额持有人

洗钱风险状况，采取相应合理的控制措施； 

（18）在法律法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方

式； 

（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券/期货投资； 

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公

开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律

等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； 

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规的规定； 

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人； 

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为； 

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税

后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所冻结的

股票应予以解冻； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（四）基金管理人承诺 

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制全权处理本基金的投资。 

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全

内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； 

（2）动用银行信贷资金从事证券买卖； 

（3）违反规定将基金资产向他人贷款或者提供担保； 

（4）从事证券信用交易（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除

外）； 

（5）以基金资产进行房地产投资； 

（6）从事有可能使基金承担无限责任的投资； 

（7）从事证券承销行为； 

（8）违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价

格； 

（9）进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为； 

（10）通过股票投资取得对上市公司的控制权； 

（11）因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他

持有5%以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合

法利益； 

（12）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 

（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； 

（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 

（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； 

（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（5）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 

（6）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动； 

（7）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 

5、基金经理承诺 

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

利益； 

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动； 

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

（五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 

1.风险管理体系 

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、

操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险，基金管

理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： 

（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组

织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等

内容。 

（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险，为什么会存

在以及如何引起风险。 

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后

果。 

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度

量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性

与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量

其数值的大小。 

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风

险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对

于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要

时适时加以改变。 

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公

司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 

2.内部控制制度 

（1）内部控制的原则 

1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 

2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度

的独立性与权威性。 

3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实

可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 

4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作

流程的控制，进而达到对各项经营风险的控制。 

5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，

在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准

程序和监督处罚措施。 

6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随

着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策

制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 

（2）内部控制的主要内容 

1）控制环境 

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事

会下设立了风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研

究并制定相应的控制制度。在特殊情况下，风险控制委员会可依据其职权，在上报

董事会的同时，对公司业务进行一定的干预。 

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效

贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资

等发表专业意见及建议。 

此外，公司设有督察长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作

的合法性、合规性进行全面检查与监督，发生重大合规事件时向公司董事长和中国

证监会报告。 

2）风险评估 

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负

面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可

能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 

3）操作控制 

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互

合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分

工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、

相互牵制。 

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关

系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每

项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，指定人员进

行处理。 

4）信息与沟通 

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。 

5）监督与内部稽核 

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内

部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合法合规性。监察稽核人员具有相对的

独立性，定期出具合规报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。 

（3）基金管理人关于内部控制制度的声明 

1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管

理层的责任； 

2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； 

3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部

控制制度。 



四、基金托管人 

（一）基金托管人基本情况 

名称：中国工商银行股份有限公司 

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 

成立时间：1984年1月1日 

法定代表人：廖林 

注册资本：人民币35,640,625.7089万元 

联系电话：010-66105799 

联系人：郭明 

（二）主要人员情况 

截至2024年3月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38岁，

99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术

职称。 

（三）基金托管业务经营情况 

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管

服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部

控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托

管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、

专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、

最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、

基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集

合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公

司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在

国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管

服务。截至2023年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年以

来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财

资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体

评选的97项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质

获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 

（四）基金托管人的内部控制制度 

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托

管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓

内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工

作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内

控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从

2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审

阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服

务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行

托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目

前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 

1、内部风险控制目标 

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经

营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制

度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的

权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 

2、内部风险控制组织结构 

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部

门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务

处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险

控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险

控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对

业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险

控制措施。 

3、内部风险控制原则 

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和

监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部

门、岗位和人员。 

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照

“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制

度。 

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资

产和其他委托资产的安全与完整。 

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修

改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控

制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度

的制定和执行部门。 

4、内部风险控制措施实施 

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确

的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规

章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独

立、业务制度和管理独立、网络独立。 

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略

的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产

托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促

职能管理部门改进。 

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互

控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为

本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通

过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控

制理念。 

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营

销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最

大化目的。 

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风

险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险

识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据

传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于

数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。

为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演

练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难

的情况下两个小时内恢复业务。 

5、资产托管部内部风险控制情况 

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总

经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托

管业务健康、稳定地发展。 

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下

每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管

部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工

对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组

织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把

风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努

力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作

流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过

程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规

范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市

场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终

将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和

发展的生命线。 

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对

基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行

间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用

开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业

绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生

效之后六个月开始。 

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关

基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理

人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正。 



五、相关服务机构 

（一）申购、赎回代理机构 

（1）东方财富证券股份有限公司 

注册地址  西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼  

联系人  曾鑫杰  

客服电话  95357  网址  www.18.cn  



（2）华西证券股份有限公司 

注册地址  四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  

法定代表人  杨炯洋  

客服电话  95584  网址  www.hx168.com.cn  



（3）中国中金财富证券有限公司 

注册地址  深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608  

法定代表人  高涛  

客服电话  95532  网址  https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/  



（4）中国银河证券股份有限公司 

注册地址  北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101  

法定代表人  陈亮  

客服电话  400-888-8888；95551  网址  www.chinastock.com.cn  



（5）国泰君安证券股份有限公司 

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  

法定代表人  朱健  

客服电话  95521  网址  www.gtja.com  



（6）中信证券华南股份有限公司 

注册地址  广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）  

法定代表人  陈可可  

客服电话  95548  网址  http://www.gzs.com.cn/  



（7）中信证券股份有限公司 

注册地址  广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  



法定代表人  张佑君  

客服电话  95548  网址  http://www.citics.com  



（8）招商证券股份有限公司 

注册地址  深圳市福田区福田街道福华一路111号  

法定代表人  霍达  

客服电话  95565  网址  http://www.cmschina.com/  



（9）兴业证券股份有限公司 

注册地址  福州市湖东路268号  

法定代表人  杨华辉  

客服电话  95562  网址  http://www.xyzq.com.cn  



（10）湘财证券股份有限公司 

注册地址  长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼  

法定代表人  高振营  

客服电话  95351  网址  http://www.xcsc.com  



（11）万联证券股份有限公司 

注册地址  广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层  

法定代表人  王达  

客服电话  95322  网址  http://www.wlzq.com.cn  



（12）申万宏源证券有限公司 

注册地址  上海市徐汇区长乐路989号45层  

法定代表人  杨玉成  

客服电话  95523  网址  http://www.swhysc.com  



（13）申万宏源西部证券有限公司 

注册地址  新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  

法定代表人  王献军  

客服电话  95523  网址  http://www.swhysc.com  



（14）华泰证券股份有限公司 

注册地址  江苏省南京市建邺区江东中路228号  

法定代表人  张伟  



客服电话  95597  网址  www.htsc.com.cn  



（15）华福证券有限责任公司 

注册地址  福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层  

法定代表人  苏军良  

客服电话  95547  网址  http://www.hfzq.com.cn  



（16）华创证券有限责任公司 

注册地址  贵州省贵阳市云岩区中华北路216号  

法定代表人  陶永泽  

客服电话  0851-86820115  网址  http://www.hczq.com  



（17）平安证券股份有限公司 

注册地址  深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层  

法定代表人  何之江  

客服电话  95511-8  网址  http://stock.pingan.com  



（18）恒泰证券股份有限公司 

注册地址  内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  

法定代表人  祝艳辉  

客服电话  0471-4960762  网址  http://www.cnht.com.cn  



（19）海通证券股份有限公司 

注册地址  上海市广东路689号  

法定代表人  周杰  

客服电话  95553  网址  http://www.htsec.com  



（20）国盛证券有限责任公司 

注册地址  江西省南昌市新建区子实路1589号  

法定代表人  徐丽峰  

客服电话  956080  网址  http://www.gszq.com  



（21）国金证券股份有限公司 

注册地址  成都市青羊区东城根上街95号  

法定代表人  冉云  

客服电话  95310  网址  http://www.gjzq.com.cn  



（22）光大证券股份有限公司 

注册地址  上海市静安区新闸路1508号  

法定代表人  刘秋明  

客服电话  95525  网址  www.ebscn.com  



（23）方正证券股份有限公司 

注册地址  长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中信4、5号楼3701-3717  

法定代表人  施华  

客服电话  95571  网址  http://www.foundersc.com  



（24）东吴证券股份有限公司 

注册地址  苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦  

法定代表人  范力  

客服电话  95330  网址  http://www.dwzq.com.cn  



（25）国投证券股份有限公司 

注册地址  深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦  

法定代表人  段文务  

客服电话  400-800-1001  网址  http://www.essence.com.cn/  



（26）东海证券股份有限公司 

注册地址  江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层  

法定代表人  钱俊文  

客服电话  95531；400-888-8588  网址  http://www.longone.com.cn  



（27）东方证券股份有限公司 

注册地址  上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦  

法定代表人  金文忠  

客服电话  95503  网址  http://www.dfzq.com.cn  



（28）东北证券股份有限公司 

注册地址  长春市生态大街6666号  

法定代表人  李福春  

客服电话  95360  网址  www.nesc.cn  



（29）东兴证券股份有限公司 

注册地址  北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层  

法定代表人  李娟  



客服电话  010-66555835  网址  http://www.dxzq.net  



（30）长城证券股份有限公司 

注册地址  深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层  

法定代表人  张巍  

客服电话  0755-33680000；400-6666-888  网址  www.cgws.com  



（31）财达证券股份有限公司 

注册地址  河北省石家庄市桥西区自强路35号  

法定代表人  翟建强  

客服电话  400-612-8888  网址  http://www.s10000.com  



（32）中信证券(山东)有限责任公司 

注册地址  山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  

法定代表人  肖海峰  

客服电话  95548  网址  http://sd.citics.com  



（33）华安证券股份有限公司 

注册地址  合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  

法定代表人  章宏韬  

客服电话  95318  网址  http://www.hazq.com  



（34）国信证券股份有限公司 

注册地址  深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  

法定代表人  张纳沙  

客服电话  95536  网址  www.guosen.com.cn  



（35）中信建投证券股份有限公司 

注册地址  北京市朝阳区安立路66号4号楼  

法定代表人  王常青  

客服电话  95587、400-888-8108  网址  http://www.csc108.com/  



（36）广发证券股份有限公司 

注册地址  广州市天河北路183-187号大都会广场43楼  

法定代表人  孙树明  

客服电话  95575或致电各地营业网点  网址  http://www.gf.com.cn  



（37）中泰证券股份有限公司 

注册地址  山东省济南市经七路86号  



法定代表人  王洪  

客服电话  95538  网址  http://www.zts.com.cn/  



（38）联储证券股份有限公司 

注册地址  山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层  

法定代表人  吕春卫  

客服电话  956006  网址  http://www.lczq.com  



（39）浙商证券股份有限公司 

注册地址  浙江省杭州市江干区五星路201号  

法定代表人  吴承根  

客服电话  95345  网址  https://www.stocke.com.cn/  



（40）华金证券股份有限公司 

注册地址  上海市静安区天目西路128号19层1902室  

法定代表人  燕文波  

客服电话  400-821-1357  网址  http://www.huajinsc.cn  



（41）华宝证券股份有限公司 

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层  

法定代表人  刘加海  

客服电话  400-820-9898  网址  http://www.cnhbstock.com  



（42）信达证券股份有限公司 

注册地址  北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  

法定代表人  祝瑞敏  

客服电话  400-800-8899  网址  http://www.cindasc.com  



（43）西南证券股份有限公司 

注册地址  重庆市江北区金沙门路32号  

法定代表人  吴坚  

客服电话  95355  网址  http://www.swsc.com.cn  



（44）渤海证券股份有限公司 

注册地址  天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  

法定代表人  安志勇  



客服电话  956066  网址  http://www.ewww.com.cn  



（45）爱建证券有限责任公司 

注册地址  上海市世纪大道1600号32楼  

法定代表人  祝健  

客服电话  956021  网址  http://www.ajzq.com/  



（46）中国国际金融股份有限公司 

注册地址  北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  

法定代表人  陈亮  

客服电话  010-65051166  网址  http://www.cicc.com.cn  



基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的

规定，调整销售机构，并在基金管理人网站上公示。 

（二）登记机构 

名称  中国证券登记结算有限责任公司  

住所  北京市西城区太平桥大街17号  

办公地址  北京市西城区太平桥大街17号  

法定代表人  于文强  联系人  赵亦清  

电话  010-50938782  传真  010-50938991  



（三）出具法律意见书的律师事务所 

名称  上海市通力律师事务所  

住所及办公地址  上海市银城中路68号时代金融中心19楼  

负责人  韩炯  联系人  陈颖华  

电话  021-31358666  传真  021-31358600  

经办律师  黎明、陈颖华  



（四）审计基金财产的会计师事务所 

名称  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  

住所及办公地址  上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼  

法定代表人  李丹  联系人  陈熹  

电话  021-23238888  传真  021-23238800  

经办注册会计师  陈熹、崔泽宇  





六、基金的募集 

（一）基金募集的依据 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会2023年8月21日证监许可【2023】

1842号文准予募集注册。 

本基金已于2023年9月1日结束募集，募集期净认购金额及利息结转的基金份额

共计1,357,618,312.00份，有效认购户数为16,858户。 

（二）基金类别、基金的运作方式、标的指数、基金存续期限、基金份额发售

面值及认购价格 

基金类别：股票型证券投资基金 

基金的运作方式：交易型开放式 

标的指数：上证科创板100指数 

基金存续期限：不定期 

基金份额发售面值和认购价格：本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，本

基金认购价格为人民币1.00元/份。 



七、基金合同的生效 

本基金基金合同生效日为2023年9月6日。 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

续50个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定

程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 



八、基金份额折算与变更登记 

基金合同生效后，为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），本基金可

以进行份额折算。 

（一）基金份额折算的时间 

基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告，无需

召开基金份额持有人大会进行表决。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金

管理人可延迟办理基金份额折算。 

（二）基金份额折算的原则 

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额

的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数

额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权

益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有

权利并承担义务。 

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 



九、基金份额的上市交易 

（一）基金份额的上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 

1、本基金场内基金资产净值不低于2亿元； 

2、本基金场内基金份额持有人不少于1000人； 

3、法律法规及上海证券交易所规定的其他条件。 

（二）基金份额的上市交易 

本基金管理人于2023年9月12日披露了《银华上证科创板100交易型开放式指数

证券投资基金上市交易公告书》，本基金自2023年9月15日起在上海证券交易所上市

交易。 

基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基

金业务实施细则》等有关规定。 

（三）终止上市交易 

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金

的上市交易，并报中国证监会备案： 

1、基金合同终止； 

2、基金份额持有人大会决定终止上市； 

3、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

若因上述1、3、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终

止上市的，本基金将根据基金合同第二十一部分的约定终止基金合同并进行基金财

产清算，无需召开基金份额持有人大会。 

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，由基金管理人或基

金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交

数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由

上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净

值的具体计算方法如下： 

1、基金份额参考净值计算公式为： 

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清

单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）

/最小申购赎回单位对应的基金份额。 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券

交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 

上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，并予以

公告。 

（五）相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金份额上市交易的规

则等相关规定内容进行调整的，基金合同及招募说明书相应予以修改，并按照新规

定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 

（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加相应功能，无需召

开基金份额持有人大会。 

（七）在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，本

基金在履行适当程序后可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交

易，无需召开基金份额持有人大会。 



十、基金份额的申购与赎回 

（一）申购和赎回场所 

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购

赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 

基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可

依据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站上公示。 

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申

购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 

（二）申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上

海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会

的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

本基金自2023年9月15日起开放日常申购、赎回业务。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

本基金可在上市交易之前开始办理申购、赎回，若其后申请基金份额上市，在

基金份额申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回业务。 

（三）申购与赎回的原则 

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。 

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 

4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规

定。 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资人的合法权益不受损害并得到公平对待。 

6、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利

益的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调

整上述规则，但应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。 

（四）申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体

业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提

交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 

2、申购和赎回申请的确认 

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。 

如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的

符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不

具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。 

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表申购赎回代理券商确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记机

构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人可通过其办理申购、赎回的销售

网点及时查询，并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致

使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、申购赎回代理券商不承担由此造

成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自

行承担。 

投资人申购的基金份额当日起可卖出。投资人赎回获得的股票当日起可卖出。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价的清算交收适用相关证券交易所、登记机构的业务规则和参与各方相关协议

及其不时修订的有关规定。 

对于本基金申购赎回业务涉及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股及其

现金替代采用净额结算；对于本基金申购赎回业务涉及的现金差额采用代收代付。 

投资者T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与

组合证券的清算交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金

差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、

基金管理人和基金托管人。 

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据

《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的

现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或

现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追

偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适

用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 

若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额

因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代

理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资

产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人

进行赔偿。 

4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相

关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

（五）申购和赎回的数量限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最

小申购赎回单位为300万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前依照有关

规定在规定媒介予以公告。 

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定

请参见相关公告、申购赎回清单或招募说明书更新。 

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资人申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。 

4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购和赎回的数

量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途 

1、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易

所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公

告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，保留到

小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数

额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金

差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交

付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

4、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违

反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净

值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。 

（七）申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括：最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比率、T日允许现金替代的最高比例、

T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如上海证券交

易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新

的规则执行。 

2、申购赎回清单组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告

最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、最小申购赎回单位 

最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 

4、申购赎回清单现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用

于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

（1）现金替代的类型 

现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标

志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为

替代。 

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证

券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替

代。 

（2）可以现金替代 

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在

申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋申购现金替代溢价比率) 

其中，“该证券参考价格”是指该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定

的参考价格为准。 

收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人

需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差

异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，

并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，

则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券

的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 

3）替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取

替代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金

管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应

补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代

证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差

额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 

特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而

该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成

本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金

应退还投资人或投资人应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易

日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理

人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，

相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。

现金替代比例的计算公式为： 



（3）必须现金替代 

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的

成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代

的成份证券。 

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购

赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 

5、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结

申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

本基金T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： 

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数

量与T日预计开盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T

日预计开盘价相乘之和） 

其中，T日预计开盘价主要根据标的指数许可方提供的标的指数成份证券的预

计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购

赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能

为正、为负或为零。 

6、申购赎回清单现金差额相关内容 

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T

日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价

相乘之和) 

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的

清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正

数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金；如现金差额为负数，则投

资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金。在投资人赎回时，如现金差额为正

数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金；如现金差额为负数，则投

资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

7、申购赎回清单的格式 

申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息 

最新公告日期  XXXX-XX-XX  

基金名称  银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  银华基金管理股份有限公司  

一级市场基金代码  XXXXX  



T-1日信息内容 

现金差额（单位:元）  XXXX.XX  

最小申购赎回单位资产净值（单位:元）  XXXX.XX  

基金份额净值（单位:元）  X.XXXX  



T日信息内容 

最小申购赎回单位的预估现金部分（单位:元）  XXXX.XX  

现金替代比例上限  XX%  

申购上限  XX  

赎回上限  XX  

是否需要公布IOPV  是  

最小申购赎回单位（单位:份）  XX  

申购赎回的允许情况  申购和赎回皆允许  



成份股信息内容 

证券代码  证券简称  股票数量（股）  现金替代标志  申购现金替代溢价比率  赎回现金替代折价比率  替代金额（单位：人民币元）  

       



申购赎回清单的具体内容与格式以上海证券交易所届时规定为准。基金管理人

有权根据业务需要及交易所规则的调整对申购赎回清单的格式进行修改。 

（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃

市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 

3、证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金的申购业务或者无法进行证券交易。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

5、基金管理人可根据市场情况及法律法规、交易所规则要求在申购赎回清单

中设置申购份额上限，如果一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申请份

额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。 

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场

价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基

金份额持有人利益的情形。 

7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人、登记机

构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况

使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可

控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误

等。 

8、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单或开市后发现申购赎回

清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 

9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等情

形时。 

10、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。 

发生上述除第4项、第5项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受

投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资

人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对

价： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产

出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性

时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接

受基金赎回申请的措施。 

3、证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金的赎回业务或者无法进行证券交易。 

4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人、登记机

构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况

使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可

控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误

等。 

5、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单或开市后发现申购赎回

清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 

6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一

笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的

赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。 

7、遵循基金份额持有人利益优先原则，发生继续接受赎回申请将损害现有基

金份额持有人利益的情形时。 

8、因成份股临时停牌或跌停等因素导致不能代卖出而使得赎回现金替代不能

按时交收而需要暂停赎回的情形。 

9、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。 

发生上述除第6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回

对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，基金管理人应当根据有关规定在

规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复

赎回业务的办理并公告。 

（十）其他申购、赎回方式 

1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响

的情况下，调整基金申购赎回方式或申购、赎回对价组成，并提前公告。 

2、在履行适当程序后，本基金可接受投资者以一只或多只成份股或备选成份

股进行集合申购，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定相

关规则。具体以基金管理人届时公告为准。 

3、如法律法规、监管机构或业务规则以后允许新的申购、赎回方式，基金管

理人可开放新的申购、赎回方式，相关适用条件、业务办理时间、业务规则、原

则、费用等相关事项于新的申购、赎回方式开始前予以公告。 

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议。 

5、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，安排专门的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行

前另行公告。 

（十一）基金的转托管、非交易过户、冻结和解冻等其他业务 

基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非

交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 

（十二）基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过

中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申

请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务

的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额

转让业务。 

（十三）联接基金的特殊申购 

若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需

要向本基金的联接基金开通特殊申购。 

在本基金开放日常申购赎回前，联接基金可以用现金特殊申购本基金基金份

额，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。 

（十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增 

基金合同生效后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交

易型开放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收

与登记模式并引入新的申购、赎回方式或调整现有的清算交收与登记模式，履行适

当程序后，本基金管理人可调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，

或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告

予以披露并在本基金的基金合同和/或招募说明书（更新）中予以更新，无需召开

基金份额持有人大会审议。 

（十五）在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关

程序后，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者办理基金份

额质押等相关业务，届时须提前公告。 



十一、基金的投资 

（一）投资目标 

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年跟踪误差不超过2%。 

（二）投资范围 

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资

于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现

金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 

如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。 

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创

板股票、主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的

股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级

债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短

期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中

国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行

存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票

期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证

监会相关规定）。 

本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资

效率及进行风险管理。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构

的相关规定执行。 

（三）投资策略 

1、股票投资策略 

（1）指数化投资策略 

本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成

及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相

应调整。 

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些

特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基

金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的

投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据

市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中

其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪

误差。 

在本基金运作过程中，如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风

险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金份额持有人利益优先的

原则，在履行内部决策程序后，通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调

整。 

建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪

误差进一步扩大。 

（2）存托凭证投资策略 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合

理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。 

2、金融衍生工具投资策略 

为提高投资效率，使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，更好地实现本

基金的投资目标，在法律法规许可时，本基金可投资于股票期权、股指期货以及其

他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。 

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。

在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从

而更好地跟踪标的指数。 

基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 

3、债券投资策略 

本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的

收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金运用

久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多

种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下，尽可能提高闲置资金的收益率。 

4、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）及可交换债券的投资策

略 

可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式，兼具债券属

性与权益属性，风险收益特征更加独特，相应的投资策略灵活多样。本基金将充分

利用该类投资品种的特性，研究挖掘其投资价值，债券价值方面综合考虑票面利

率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素；权益价值

方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及预

期、短期题材特征等。此外，还需结合对含权条款的研究，以衍生品量化视角综合

判断内含的期权价值。 

可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新

发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性

和权益属性，其中债券属性与可转换公司债券相同，即选择持有可交换债券至到期

以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值

以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可

交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析，进行投资决策。 

5、资产支持证券投资策略 

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和

提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还

和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在

价值。 

6、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基金

可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务

时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究

和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风

险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。本基金将在分析市场情况、投资

者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确

定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 

（四）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低

于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存

出保证金和应收申购款等； 

（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（4）本基金总资产不超过净资产的140%； 

（5）本基金参与股指期货交易，需遵循以下投资比例限制： 

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任

何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平

仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净

值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外； 

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人

的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资； 

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致； 

（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： 

1）参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%，其中，出

借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限

证券的范围； 

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算； 

（13）本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资比例限制： 

因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的

现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例

限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征； 

（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算； 

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 

除上述（8）、（9）、（10）、（12）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在可调整之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合上述第（12）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律

法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程

序后，以法律法规变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用

于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。 

（五）业绩比较基准 

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为上证科创板100

指数及其未来可能发生的变更。 

本基金以上证科创板100指数为标的指数，投资于标的指数成份股及备选成份

股的资产比例不低于基金资产净值的90%，选用以上指数收益率作为本基金的业绩

比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如

更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上

述事项表决未通过的，基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。 

本基金标的指数变更的，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的

指数变更情形履行适当程序。 

（六）风险收益特征 

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场

基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标

的指数相似的风险收益特征。 

本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交

易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的

风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。 

（八）投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国工商银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告

和基金业绩中的数据进行了复核。 

本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日（财务数据未经审计）。 

1、报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  1,802,295,834.80  98.29 

 其中：股票  1,802,295,834.80  98.29 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  -  - 

 其中：债券  -  - 

 资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  30,651,568.25  1.67 

8  其他资产  675,695.57  0.04 

9  合计  1,833,623,098.62  100.00 



注：股票投资含可退替代款估值增值。 

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  -  - 

C  制造业  1,504,158,309.34  82.10 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  - 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  -  - 

G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  274,186,709.61  14.97 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  23,923,161.43  1.31 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  1,802,268,180.38  98.37 



2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  -  - 

C  制造业  28,475.69  0.00 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  - 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  -  - 



G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  - 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  28,475.69  0.00 



2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  688617  惠泰医疗  150,541 68,661,750. 10 3.75  

2  689009  九号公司  1,611,851 59,332,235. 31 3.24  

3  688578  艾力斯  725,615 46,250,700. 10 2.52  

4  688235  百济神州  369,405 42,791,875. 20 2.34  

5  688213  思特威  769,266 37,309,401. 00 2.04  

6  688019  安集科技  292,495 36,795,871. 00 2.01  



7  688608  恒玄科技  231,908 33,946,693. 04 1.85  

8  688166  博瑞医药  954,385 33,403,475. 00 1.82  

9  688052  纳芯微  321,587 33,052,711. 86 1.80  

10  688772  珠海冠宇  2,176,476 32,429,492. 40 1.77  



3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  603285  键邦股份  1,287  24,002.55  0.00 

2  603381  永臻股份  178  4,473.14  0.00 



4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。 

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有债券。 

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

注：本基金本报告期末未持有贵金属。 

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注：本基金本报告期末未持有权证。 

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有股指期货。 

9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金在本报告期未投资股指期货。 

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1 本期国债期货投资政策 

本基金在本报告期未投资国债期货。 

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有国债期货。 

10.3 本期国债期货投资评价 

本基金在本报告期未投资国债期货。 

11、投资组合报告附注 

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 

11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  4,516.28 

2  应收证券清算款  671,179.29 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  - 

6  其他应收款  - 

7  其他  - 

8  合计  675,695.57 



11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  流通受限情况说明  

1  603285  键邦股份  24,002.55  0.00  新股流通受限  



2  603381  永臻股份  4,473.14  0.00  新股流通受限  



11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。 



十二、基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2024年1月1日至2024年6月30日  -25.07%  2.24%  -25.29%  2.27%  0.22%  -0.03%  

2023年9月6日（基金合同生效日）至2024年6月30日  -26.91%  1.90%  -26.68%  1.94%  -0.23%  -0.04%  





十三、基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、股指期货合约、股票期权

合约、资产支持证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值

总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。 



十四、基金资产估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、资

产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。 

（三）估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。 

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有

报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负

债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大

事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交

易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。 

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利

用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

（四）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价值； 

（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（法规另有规定的除

外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价，基金管理人

根据相关法律、法规的规定进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的含权

固定收益品种（法规另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应

品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，

行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供

的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化

对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期

所对应的价格进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 

（3）交易所上市交易的公开发行的可转换公司债券等有活跃市场的含转股权

的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债

券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。估值日没有交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价并加计每

百元税前应计利息作为估值全价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

值； 

（4）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值； 

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上

市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定

公允价值； 

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 

3、对全国银行间市场已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（法规另有

规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价，基

金管理人根据相关法律、法规的规定进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转

让的含权固定收益品种（法规另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提

供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资者回售权的固定收

益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务

机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用

风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照

长待偿期所对应的价格进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

值。 

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按其所处的市场分别估值。 

5、本基金持有的回购以摊余成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应

收或应付利息。 

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以摊余成本列示，按相应利率逐日计

提利息。 

7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

值。 

8、本基金投资股票期权合约，一般以估值当日股票期权结算价进行估值，估

值当日无结算价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。 

9、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会

的相关规定进行估值。 

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进

行估值，以维护基金份额持有人的利益。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的

义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与

本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致

意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。 

（五）估值程序 

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设

立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复

核，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将拟

公告的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人按约定对外公布。 

（六）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。 

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍

不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及

由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由

提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享

有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返

还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的

总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公

告，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。 

基金托管人发现基金份额净值估值出现重大错误或者估值出现重大偏离的，应

当提示基金管理人依法履行披露和报告义务。 

（七）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

（八）基金资产净值、基金份额净值的确认 

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。 

（九）特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司、证券/期货

经纪机构、指数编制机构等发送的数据错误、遗漏，或第三方估值机构提供的估值

数据错误、遗漏，有关会计制度变化等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必

要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值

错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积

极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 



十五、基金的收益与分配 

（一）基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

（二）基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。 

（三）基金收益分配原则 

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收

益分配。 

基金份额净值增长率＝（基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1）

×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间

如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）； 

标的指数同期增长率＝（标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－

1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；

期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）； 

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长

率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮

动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 

3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由基

金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 

4、本基金收益分配采取现金分红方式； 

5、每一基金份额享有同等分配权； 

6、法律法规或监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规

定。 

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金

管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，

并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。 

（四）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

（五）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

（六）基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 



十六、基金的费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁

费等费用； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、基金的证券、期货、股票期权等投资标的交易结算费用； 

7、基金的银行汇划费用； 

8、基金上市初费及年费、IOPV计算与发布费用； 

9、证券、期货账户开户费、银行账户维护费； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。 

本基金终止清算时所发生所有与清算相关的合理费用，按实际支出额从基金剩

余财产中扣除。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方

法如下： 

H＝E×0.15%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，托管人与管理人核对

一致后，由托管人根据管理人指令或者双方约定的方式在月初5个工作日内、按照

指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用

扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方

法如下： 

H＝E×0.05%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，托管人与管理人核对

一致后，由托管人根据管理人指令或者双方约定的方式在月初5个工作日内、按照

指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用

扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 

上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、标的指数许可使用费； 

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

其中，标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。 

（四）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 



十七、基金的会计和审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确

认。 

法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的，从其规定。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 



十八、基金的信息披露 

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露

的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

（二）信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披

露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投

资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

（五）公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利

益的事项的法律文件。 

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露

及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站

上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站

及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。 

（5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的

三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基

金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载

在规定网站上。 

2、基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露

招募说明书的当日登载于规定媒介上。 

3、基金合同生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合

同》生效公告。 

4、基金净值信息 

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且本基金未上市交易

的，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。 

在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在

不晚于每个交易/开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点

披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

5、基金份额上市交易公告书及其提示性公告 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易

的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告

书提示性公告登载在规定报刊上。 

6、基金份额申购、赎回对价公告 

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 

7、申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过

规定网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 

8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。 

9、基金份额折算日和折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算日公

告登载于规定媒介上。 

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应当

依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 

10、临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应依照《信息披露办法》的有关规

定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件： 

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

（2）基金合同终止、基金清算； 

（3）转换基金运作方式、基金合并； 

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

（8）基金募集期延长或提前结束募集； 

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动； 

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十； 

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业

务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

（14）基金收益分配事项； 

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更； 

（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 

（17）本基金开始办理申购、赎回； 

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

（19）基金变更标的指数； 

（20）基金份额停牌、复牌或终止上市； 

（21）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（22）调整基金份额类别的设置； 

（23）基金推出新业务或服务； 

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时； 

（25）本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人

数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形时，基金管理人就基金合同可

能出现终止事由发布提示性公告； 

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。 

11、澄清公告 

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人

权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情

况立即报告上海证券交易所。 

12、基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

13、清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

14、投资股指期货相关公告 

本基金投资股指期货的，在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募

说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合

既定的交易政策和交易目标等。 

15、投资资产支持证券相关公告 

本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所

有的资产支持证券明细。 

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名

资产支持证券明细。 

16、投资股票期权相关公告 

本基金投资股票期权的，基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期

权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法

等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策

和投资目标。 

17、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露 

本基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期

报告和年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通

证券出借交易情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联

交易事项做详细说明。 

18、投资流通受限证券的相关公告 

本基金投资流通受限证券的，基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两

个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总

成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 

19、中国证监会规定的其他信息。 

（六）信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规及证券交易所的自律管理规则的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对

基金管理人编制的基金净值信息、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资

料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理

人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和上海证券交易所网

站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 

（七）信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所和上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。 

（八）暂停或延迟信息披露的情形 

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时； 

2、不可抗力； 

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 



十九、风险揭示 

（一）市场风险 

本基金主要投资于证券市场，证券价格受整体政治、经济、社会等环境因素的

影响会产生波动，从而对本基金的投资产生潜在风险，导致本基金的收益水平发生

波动。 

1、政策风险 

政策风险是指国家货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策发生重大变

化而导致的本基金投资对象的价格波动，从而给投资人带来的风险。 

2、经济周期风险 

经济运行具有周期性的特点，市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变

动，本基金所投资的权益类和/或债券类投资工具的收益水平也会随之变化，从而

产生风险。 

3、利率风险 

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率不仅直接影响

着债券的价格和收益率，还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权益类和/

或债券类相关投资工具，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 

4、购买力风险 

基金的一部分收益将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀

的影响而下降，从而给投资人带来实际收益水平下降的风险。 

5、再投资风险 

市场利率下降将影响债券利息收入的再投资收益率。 

6、债券发行人提前兑付风险 

当利率下降时，拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。在此情形

下，基金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的债券上，从而影响投资组合

的整体回报率。 

7、上市公司经营风险 

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、

技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所

投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，

使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投

资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。 

8、信用风险 

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风

险。基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付

到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 

9、通货膨胀风险 

由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。 

10、法律风险 

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致

了基金资产损失的风险。 

（二）基金运作风险 

1、管理风险 

在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响本基金收益水

平。此外，基金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基金回报带来负面

影响。因此，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 

2、操作或技术风险 

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失，例如，越权违规交易、会计

部门欺诈、交易错误等。 

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金

管理人、登记机构、销售机构、银行间债券市场、证券/期货交易所、证券登记机

构、中央国债登记结算有限责任公司等等。 

（三）其他风险 

1、技术风险 

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，

可能导致基金的认购、申购、赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统

无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险； 

2、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出本基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致本基金或者基金份额持有人的利益

受损； 

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失； 

4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 

5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 

6、本基金由基金管理人作为交易参与人通过交易单元在证券交易所进行证券

交易。根据《证券交易资金前端风险控制业务规则》等有关规定，证券交易所、证

券登记机构对交易参与人相关交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度管理，

并通过交易所对交易参与人实施前端控制。本基金可能因上述业务规则而无法完成

某笔或某些交易，由此造成的损益由基金财产承担； 

7、其他意外导致的风险。 

（四）本基金的特有风险 

1、指数化投资的风险 

在建仓完成后，本基金不低于90%的基金资产净值将用于跟踪标的指数，业绩

表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票

仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等

行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配

售、成份股停牌或摘牌、部分成份股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

4、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制

在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，

存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

基金管理人或者基金管理人委托其他机构在开市后根据申购赎回清单和组合证

券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交

易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时

的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误，投资人若参考IOPV进行

投资决策可能导致损失，需由投资人自行承担。 

6、基金份额赎回对价的变现风险 

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程

中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回

时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 

7、退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被证券交易所终止上市，或被基金份额

持有人大会决议终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

8、终止基金合同风险 

因本基金不再符合上海证券交易所上市条件被终止上市，或者本基金基金合同

生效后，如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万元情形的，则本基金将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清

算，且无需召开基金份额持有人大会审议。 

若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因

素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人

召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或

就上述事项表决未通过的，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。 

故基金份额持有人可能面临基金合同终止的风险。9、投资人申购失败的风险 

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现

金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时

停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

10、投资人赎回失败的风险 

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最

小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份

额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或

部分基金份额。 

11、套利风险 

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存

在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价

在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情

况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。 

12、申购赎回清单差错风险 

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、

数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或

影响申购赎回的正常进行。 

13、二级市场流动性风险 

对ETF基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足

使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发

生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。 

对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交

易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 

14、第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 

（2）登记机构可能调整结算制度，如对投资人基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可

能来自于证券交易所及其他代理机构。 

（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。 

15、投资股指期货的风险 

本基金可投资股指期货，可能面临的风险包括但不限于： 

（1）基差风险 

在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标

的指数价格波动不一致而遭受基差风险。 

（2）保证金风险 

产品的期货头寸，如果未预留足够现金，在市场出现极端情况时，可能遭遇保

证金不足而被强制平仓的风险。 

（3）合约展期风险 

组合持有的主力合约交割日临近，需要更换合约进行展期，如果合约的基差朝

不利的方向变化或流动性不足，展期会面临风险。 

16、投资资产支持证券的风险 

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的

收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的

影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在

一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，

或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下

降，造成基金财产损失。 

17、投资股票期权风险 

本基金可投资股票期权，可能面临的风险包括但不限于： 

（1）流动性风险 

由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期货市

场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投

资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。 

（2）价格风险 

股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期权

卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，

可以抵消部分损失。 

（3）操作风险 

操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票

期权作为一种衍生工具，虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损

失。 

18、参与融资交易的风险 

本基金可参与融资交易，可能面临的风险包括但不限于： 

（1）杠杆效应放大风险 

本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也

放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变

化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如

判断失误或操作不当，会加大亏损。 

（2）担保能力及限制交易风险 

单只或全部证券被暂停融资、投资相关账户被暂停或取消融资或融券资格等，

这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于维持担保比例

低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限

制，从而造成经济损失。 

（3）强制平仓风险 

本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券

价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物

时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。 

19、参与转融通证券出借业务的风险 

本基金可参与转融通证券出借业务，可能面临的风险包括但不限于： 

（1）流动性风险：面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现，

从而无法支付赎回对价的风险。 

（2）信用风险：面临证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应

权益补偿及借券费用的风险。 

（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风

险。 

20、投资存托凭证的风险 

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动

影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 

21、参与债券回购的风险 

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，

但也存在一定的风险。若本基金参与债券回购，如发生债券回购交收违约，质押券

可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产

造成损失。 

22、跟踪误差控制未达约定目标的风险 

在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

跟踪误差不超过2%。但是，标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标

的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘

牌、部分成份股流动性差等原因可能使本基金无法及时调整投资组合，极端情况下

可能发生跟踪误差控制未达约定目标的风险。 

23、标的指数不符合要求或指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护。若出现标的指数不符合要求（因成份股价

格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指

数编制机构退出的情形，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工

作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行

表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终

止。投资人将面临更变基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基

金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数

表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

24、成份股停牌的风险 

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌或发

生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的

风险。 

25、标的指数变更的风险 

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维

护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数。若标的指数

发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发

生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数

变更而产生的风险和成本。 

26、投资科创板股票的风险 

（1）市场风险 

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保

及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来

盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难

度加大，个股市场风险加大。 

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，其后涨跌幅限制在正负20%以内，个股

波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 

（2）流动性风险 

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以

上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低。机构投资者在投资决策上具

有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。 

（3）信用风险 

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制

度，科创板个股存在退市风险。 

（4）集中度风险 

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市

场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 

（5）系统性风险 

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存

在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 

（6）政策风险 

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影

响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 

（五）流动性风险 

1、基金申购、赎回安排 

投资人具体请参见基金合同“第八部分  基金份额的申购与赎回”和本招募说

明书“十、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 

在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理

工具以减少或应对基金的流动性风险，投资人可能面临暂停赎回、延缓支付赎回对

价、基金估值被暂停等风险。投资人应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本

基金的流动性风险匹配。 

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金属于跟踪上证科创板100指数的交易型开放式指数证券投资基金，上证

科创板100指数从科创板上市证券中剔除科创50指数样本以及过去一年日均总市值

排名样本空间前40名的证券，按过去一年日均总市值由高到低排序选取前100名的

证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的，是反映科创板市场中等市值

上市公司证券整体表现的宽基股票指数。该指数整体流动性较好，因此在正常市场

环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足

的情况，基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风

险。 

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对基金投资人潜在影响 

（1）暂停接受赎回申请 

具体请参见基金合同“第八部分  基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎

回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的

情形及程序。在此情形下，基金投资人可能会面临赎回效率降低的风险。 

（2）延缓支付赎回对价 

具体请参见基金合同“第八部分  基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎

回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的

情形及程序。在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有

所延迟，申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回对价，除了对自身流动

性产生影响外，也可能将损失延迟对价部分的再投资收益。 

（3）暂停基金估值 

具体请参见基金合同“第十六部分  基金资产估值”中的“七、暂停估值的情

形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人面临暂时无法

获取基金净值信息的风险，没有可供参考的基金净值信息，同时赎回申请可能被暂

停接受，或被延缓支付赎回对价。 



二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）基金合同的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议

生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生变化，

则以变化后的规定为准。 

（二）基金合同的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的； 

4、基金发生《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的不再具备上市

条件而被上海证券交易所终止上市情形的； 

5、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的； 

6、基金合同约定的其他情形； 

7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：基金合同终止事由出现后，基金管理人组织基金财产

清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金

财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的

规定。 



二十一、基金合同的内容摘要 

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 

（一）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产； 

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资人的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用； 

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回等业务的规则； 

（17）基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定，结合基金份额持有人

洗钱风险状况，采取相应合理的控制措施； 

（18）在法律法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方

式； 

（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券/期货投资； 

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公

开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律

等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； 

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规的规定； 

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人； 

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为； 

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税

后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所冻结的

股票应予以解冻； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》

的规定安全保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》、《托管协议》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重

大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得

利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》、《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割

事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有

关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得

向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限

不低于法律法规的规定； 

（12）从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册，保存期限不低于法律

法规的规定； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价； 

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投

资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不

因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基

金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管

理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 

（三）基金份额持有人 

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和

《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所

规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）向基金管理人和监管机构提供依法要求提供的信息，以及不时的更新和

补充，并保证其真实性； 

（10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务

规则； 

（11）遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，配合基金管理人、基金托管人履

行反洗钱职责； 

（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金（如有）的

基金份额持有人组成，上述两类基金份额持有人可以参会并表决或委托其合法授权

代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 

若以本基金为目标基金且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同生

效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的

联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人

持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权

益登记日，联接基金持有本基金基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份

额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接

基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持

有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金

份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。 

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份

额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金基金份

额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召

开或召集本基金基金份额持有人大会。 

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为

准。 

（一）召开事由 

1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要

决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的除外； 

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会； 

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。 

2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召

开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式，调低赎回费率； 

（3）因相应的法律法规、中国证监会、上海证券交易所或者登记机构的相关

业务规则或行业自律规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（5）基金推出新业务或服务； 

（6）调整基金收益的分配原则和支付方式； 

（7）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（8）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； 

（9）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基金份

额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市； 

（10）基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定的

范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则

（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）； 

（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应

当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为

有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基

金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人

和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒

不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会

议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现

场方式（包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式）进行表决，基金份额持有人将

其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送达至召集

人指定的地址或系统。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相

关提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分

之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意

见； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

3、在不违反法律法规或监管机构规定的情况下，经会议通知载明，本基金亦

可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持

有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可

以采用邮寄、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定

并在会议通知中列明。 

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在不违反法律法规或监

管机构规定的情况下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，召

集人接受的具体授权方式在会议通知中列明。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决

定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规

及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的

其他事项（但本基金合同另有约定的除外）。 

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前向

大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出

后向大会召集人提交临时提案。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审

核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提

案进行审核： 

（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出

法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对

于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金

份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说

明。 

（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案

进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会

决定的程序进行审议。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注

意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并

形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权

代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金

管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额

持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规

定或本基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管

人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相

反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效

出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不

清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表

的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。 

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金

管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。 

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 

（一）基金合同的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议

生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生变化，

则以变化后的规定为准。 

（二）基金合同的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的； 

4、基金发生《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的不再具备上市

条件而被上海证券交易所终止上市情形的； 

5、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的； 

6、基金合同约定的其他情形； 

7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：基金合同终止事由出现后，基金管理人组织基金财产

清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金

财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的

规定。 

四、争议解决方式 

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合

同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局

的，对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。 

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。 



二十二、基金托管协议的内容摘要 

一、基金托管协议当事人 

（一）基金管理人 

名称：银华基金管理股份有限公司 

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 

法定代表人：王珠林 

设立日期：2001年5月28日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7号 

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币 

组织形式：股份有限公司 

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 

存续期限：持续经营 

电话：010-85186558 

传真：010-58163090 

联系人：兰健 

（二）基金托管人 

名称：中国工商银行股份有限公司 

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 

法定代表人：陈四清 

电话：（010）66105799 

传真：（010）66105798 

联系人：郭明 

成立时间：1984年1月1日 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币35,640,625.71万元 

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能

的决定》（国发[1983]146号） 

存续期间：持续经营 

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承

兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理

销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投

资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际

金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券

投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放

式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承

诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币

兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、

代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇

金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售

汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。 

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资

于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现

金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 

如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。 

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创

板股票、主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的

股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级

债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短

期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中

国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行

存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票

期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证

监会相关规定）。 

本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资

效率及进行风险管理。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构

的相关规定执行。 

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督： 

（1）在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低

于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存

出保证金和应收申购款等； 

（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（4）本基金总资产不超过净资产的140%； 

（5）本基金参与股指期货交易，需遵循以下投资比例限制： 

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任

何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平

仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净

值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外； 

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人

的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资； 

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致； 

（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： 

1）参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%，其中，出

借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限

证券的范围； 

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算； 

（13）本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资比例限制： 

因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的

现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例

限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征； 

（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算； 

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 

除上述（8）、（9）、（10）、（12）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在可调整之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合上述第（12）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律

法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程

序后，以法律法规变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用

于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督： 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。 

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督。 

基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资

信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会

员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金

管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真

实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基

金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管

人不承担责任。 

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款对付)的交

易结算方式进行交易。 

5、关于银行存款投资 

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支

付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银

行信用风险并自主选择存款银行，基金托管人对此不予监督。因基金管理人违反上

述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任。基金管理人有权要求相关

责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行责任。 

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 

（2）本处所指流通受限证券与上文所述流动性受限资产的范围并不完全一

致，包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行

股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布

重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券

等流通受限证券。 

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动

性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投

资比例控制情况。 

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基

金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料

后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基

金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间

等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个

工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人

提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要

求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说

明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估

报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该

指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实

履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 

（二）投资监督范围的调整 

因法律法规、监管要求导致本基金投资事项调整的，基金管理人应提前通知基

金托管人，并与基金托管人协商一致更新投资监督范围。基金管理人知晓基金托管

人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托

管人系统调整预留所需的合理必要时间。 

（三）除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合

同》生效之日起开始。 

（四）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。 

基金参与转融通证券出借业务，管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统

和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范

和控制风险，托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。 

（五）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管

人发出回函，进行解释或举证。 

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使

投资者遭受的损失。 

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基

金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应

当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指

令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当

立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答

复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据

资料和制度等。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正。 

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人

提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清

算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书

面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面

形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事

项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基

金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业

监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。 

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人

提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的有效指令，不得自行

运用、处分、分配基金的任何财产。 

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基

金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金

造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不

承担责任。 

（二）募集资金的验证 

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人

在具有托管资格的商业银行开设的银华基金管理股份有限公司基金认购专户。该账

户由基金管理人或其委托的登记机构开立并管理。基金管理人按照法律法规规定的

反洗钱要求，对投资人及其资金来源履行必要的反洗钱合规审查工作。基金募集期

满，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘

请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告

应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理

人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专

户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。登记机构应将网下股票认购所募

集到的股票划入开立的证券账户。 

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款事宜。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以

解冻。 

（三）基金的银行账户的开立和管理 

基金托管人以基金托管人、基金或基金托管人与基金联名等监管部门要求的名

义，在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的现金资产。该账户的开设和管理

由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管

专户进行。 

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何

银行账户进行本基金业务以外的活动。 

资产托管专户的管理应符合人民币银行结算账户管理、利率管理等相关监管法

规要求。 

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

（五）债券托管账户的开立和管理 

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名

义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间

债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹

配及资金的清算。 

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场

回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 

（六）存款投资账户的开立和管理 

基金财产开展定期存款等银行存款投资前，基金管理人应以基金名义开立银行

存款账户，该账户仅限向托管账户划拨存款本金及利息资金。开户时基金管理人须

向存款银行预留基金托管人印鉴，如基金托管人需变更预留印鉴，基金管理人应通

知并配合存款银行办理变更手续。 

基金管理人应按照双方约定，事先向基金托管人提供办理开户、存入、支取、

变更等存款业务所需的经办人员身份证明信息等材料。如需在存款银行开通网上银

行、电话银行、手机银行等功能，需经基金管理人、基金托管人双方确认同意。 

如需停止使用银行存款账户，基金管理人应联系基金托管人及时办理销户手

续。 

（七）其他账户的开设和管理 

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金

管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。 

（八）存款证实书等实物证券的保管 

基金管理人应将基金财产投资的有关实物证券交由基金托管人保管。属于基金

托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的毁损、灭失，由此产生

的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保

管的证券不承担保管责任。 

基金投资银行存款的，由存款银行向基金管理人开具存款证实书，基金管理人

与基金托管人应遵守以下特别约定： 

1、基金财产在开展银行存款投资业务前，基金管理人应根据基金托管人的要

求，提供办理存款证实书出入库手续所需的经办人员身份信息等相关材料。如基金

托管人对相关材料有异议，基金托管人有权拒绝办理并不承担相应责任，基金管理

人应采取措施核实并更正信息。 

2、基金管理人应通知存款银行及时与基金托管人办理存款证实书入库保管手

续。如存款证实书要素与存款协议不符，在基金管理人与存款银行核实更正前，基

金托管人有权拒绝办理入库手续。因发生自然灾害等不可抗力情况导致入库延误

的，基金管理人应及时向基金托管人书面说明，并采取措施积极推动存款证实书入

库，在完成入库前，由存款证实书持有方履行保管责任。 

3、存款到期前，基金管理人应及时与基金托管人办理存款证实书出库手续。

如需提前支取，基金管理人应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理存

款证实书置换，置换后新存款证实书除金额、编号、存款证实书开具日期外，其他

核心要素与原存款证实书一致。 

4、存款到期后，如因自然灾害等不可抗力导致无法正常办理存款证实书出库

手续的，基金管理人应在与存款银行的存款协议中就上述情况作出相应安排，并明

确存款银行应将支取后的存款本息全部划转回基金资产托管专户。 

5、如存款证实书因非基金托管人原因出现毁损、灭失，或晚于存款到期日到

达存款行等情形，导致存款无法被按时支取的，基金管理人应及时采取补救措施，

基金托管人不承担相关责任，但应给予必要配合。存款证实书仅作为存款证实，不

得设立担保或用于任何可能导致存款资金损失的其他用途。 

（九）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管

人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有

关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管

人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送

达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管

理人和基金托管人各自文件保管部门，保管期限不少于法律法规规定的最低年限。 

五、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日

基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到

小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规

定。 

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证

券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份

额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易

结束后计算当日的基金资产净值与基金份额资产净值，并以双方认可的方式发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理

人，由基金管理人对基金净值予以公布。 

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一

致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以

及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 

六、基金份额持有人名册的保管 

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金

合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30

日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份

额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。

保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法

规规定的最低年限。 

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月

30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括

基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名

册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及

到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限为不少于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，

应按有关法规规定各自承担相应的责任。 

七、争议解决方式 

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合

同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局

的，对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。 

八、基金托管协议的变更、终止 

（一）托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协

议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证

监会备案。 

（二）基金托管协议终止的情形 

发生以下情况，本托管协议终止： 

1、《基金合同》终止； 

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理

权； 

4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 



二十三、对基金份额持有人的服务 

对本基金基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回

代理券商提供。 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有

人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。 

基金管理人提供的主要服务内容如下： 

一、咨询服务 

投资人如果想了解基金公告、基金净值等信息，请拨打银华基金管理股份有限

公司客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询。 

客户服务中心：400-678-3333、010-85186558 

公司网址：http://www.yhfund.com.cn 

二、在线服务 

基金管理人利用自己的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资咨询及基

金经理（或投资顾问）交流服务。 

三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 



二十四、其他应披露事项 

1、本基金管理人于2023年9月12日披露了《银华上证科创板100交易型开放式

指数证券投资基金上市交易公告书》，本基金自2023年9月15日起在上海证券交易所

上市交易。    

2、本基金管理人于2023年9月12日披露了《银华上证科创板100交易型开放式

指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》，本基金自2023年9月15日起开

放日常申购、赎回业务。 



二十五、招募说明书的存放及查阅方式 

基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将招募说明书置备于公司

住所、上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时间

内取得上述文件的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）查阅和下载

招募说明书。 



二十六、备查文件 

1.中国证监会准予银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金募集注

册的文件； 

2.《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 

3.《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 

4.关于申请募集注册银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的法

律意见； 

5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 

6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 

7.注册登记协议； 

8.中国证监会要求的其他文件。 

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协

议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查

阅，也可按工本费购买复印件。 


              
                
               银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号).pdf