基金管理人：东吴基金管理有限公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　报告出具日：2020年8月17日

　　报告公告日：2020年8月20日

　　一、重要提示

　　东吴增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]818号文《关于核准东吴增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2011年7月27日正式生效，首次设立募集规模为422,128,529.69份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止：有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的。”根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。经本基金份额持有人大会2020年7月16日表决通过，决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于2020年7月17日发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

　　本基金自2020年7月20日起进入基金财产清算程序，基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

　　二、基金概况

基金名称 东吴增利债券型证券投资基金

基金简称 东吴增利债券

基金代码 582002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年7月27日

最后运作日基金份额总额

(2020年7月17日)

8,600,890.96份

投资目标

本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的

投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、

货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管

机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将

其纳入投资范围。

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场

买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，

并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投

资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其

他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其

可交易之日起的90个交易日内卖出。

投资策略

本基金在严格控制风险的基础上，坚持稳健配置策略，力争实现基金资产的

长期稳健增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收

益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴增利债券A 东吴增利债券C

下属分级基金的交易代码 582002 582202

　　三、基金运作情况

　　本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]818号文核准募集，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定向社会公开募集。《基金合同》于2011年7月27日正式生效，首次设立募集规模为422,128,529.69份基金份额。自2011年7月27日至2020年7月17日期间，本基金正常运作。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定，经本基金基金份额持有人大会于2020年7月16日表决通过，决定终止《基金合同》，并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人于2020年7月17日发布《东吴基金管理有限公司关于东吴增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从2020年7月20日起进入清算期，由于本基金持有的流通受限债券无法确定变现时间，本基金计划将进行两次清算，其中第一次清算期间为2020年7月20日至2020年8月14日，第二次清算期间将根据流通受限债券的变现时间确定。

　　四、财务会计报告

　　资产负债表（已经审计）

　　会计主体：东吴增利债券型证券投资基金

　　报告截止日：2020年7月17日

　　单位：人民币元

资产

本期末2020年7月17日

(基金最后运作日)

资产：

银行存款 367,507.64

结算备付金 20,000.05

存出保证金 1,302.59

交易性金融资产 8,052,360.70

其中：债券投资 8,052,360.70

买入返售金融资产 1,000,000.00

应收利息 135,195.07

资产总计 9,576,366.05

负债和所有者权益

负债：

应付管理人报酬 2,983.29

应付托管费 917.95

应付销售服务费 140.20

应交税费 5.08

其他负债 20,000.00

负债合计 24,046.52

所有者权益：

实收基金 8,600,890.96

未分配利润 951,428.57

所有者权益合计 9,552,319.53

负债和所有者权益总计 9,576,366.05

　　注：报告截止日2020年7月17日(基金最后运作日)，基金份额净值1.1106元，基金份额总额为8,600,890.96份，其中东吴增利债券A基金份额净值1.1118元，基金份额总额7,939,037.66份；东吴增利债券C基金份额净值1.0960元，基金份额总额661,853.30份。

　　五、清算情况

　　自2020年7月20日至2020年8月14日止为本基金第一次清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行第一次清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。

　　由于本基金于2020年8月14日（第一次清算结束日）仍持有流通受限债券导致部分资产尚未变现，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将二次清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行第二次分配。

　　第一次清算期间的基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下：

　　1、资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币20,000.05元。截至2020年8月14日，结算备付金到账金额为人民币6,956.57元，剩余款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。

　　（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币1,302.59元。截至2020年8月14日，存出保证金到账金额为人民币190.19元，剩余款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。

　　（3）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币8,052,360.70元，全部为债券投资，其中：

　　①因重大事项停牌而未能变现的流通受限债券为人民币3,211,920.00元，其明细如下：

　　金额单位：人民币元

债券代码 债券名称

最后运作日

估值单价

数量

（单位：张）

最后运作日

成本总额

最后运作日

估值总额

136192 16信威01 44.61 20,000 2,012,368.22 892,200.00

136610 16信威03 44.61 52,000 5,216,332.27 2,319,720.00

　　注：停牌债券最后运作日按照中债特殊估值价格的估值金额与实际变现金额可能存在差异，实际变现金额存在不确定性。待停牌债券变现后，基金管理人将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。于2020年8月14日，本基金持有停牌债券尚未复牌。

　　②本基金最后运作日持有非流通受限债券为人民币4,840,440.70元，其明细如下：

　　金额单位：人民币元

债券代码 债券名称

最后运作日

估值单价

数量

（单位：张）

最后运作日

成本总额

最后运作日

估值总额

108604 国开1805 101.12 37,000 3,747,550.00 3,741,440.00

018061 进出1911 100.04 7,000 702,800.00 700,280.00

132004 15国盛EB 99.93 3,990 400,758.05 398,720.70

　　以上债券已于自2020年7月20日至2020年8月14日止的清算期间处置变现，实际变现金额为人民币4,976,046.59元。

　　（4）本基金最后运作日持有的买入返售金融资产为人民币1,000,000.00元，该资产已于2020年7月21日到账。

　　（5）本基金最后运作日应收利息余额为人民币135,195.07元，其中：应收银行存款利息为人民币628.76元，应收备付金利息为人民币30.07元，应收保证金利息为人民币1.35元，应收债券利息为人民币134,479.76元及应收买入返售利息为人民币55.13元。

　　截至2020年8月14日，应收买入返售利息已到账，实际到账金额为人民币220.50元；应收利息余额为人民币7,816.52元，其中：应收银行存款利息为人民币7,761.74元，应收备付金利息为人民币52.03元，应收保证金利息为人民币2.75元，该款项将于结息后划入本基金托管账户并于第二次清算时再向基金份额持有人分配。

　　2、负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币2,983.29元，该款项已于2020年7月22日支付。

　　（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币917.95元，该款项已于2020年7月22日支付。

　　（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币140.20元，该款项已于2020年7月22日支付。

　　（4）本基金最后运作日应交税费为人民币5.08元，该款项及清算期间产生的应交税费人民币1.13元，共计人民币6.21元已于2020年7月22日支付。

　　（5）本基金最后运作日其他负债为人民币20,000.00元，为应付审计费用人民币20,000.00元，该款项已于2020年7月21日支付。

　　3、清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

项目 清算报告期间：2020-7-20至2020-8-14

一、清算收益

1、利息收入（注1） 8,585.66

2、投资收益 -10,736.98

3、公允价值变动损益 10,667.35

4、其他收入（注2） 0.76

收益小计 8,516.79

二、清算费用（注3）

1、交易费用 69.20

2、税金及附加（注4） 0.12

费用小计 69.32

三、清算净收益 8,447.47

　　注1：利息收入系计提本基金最后运作日的下一自然日(2020年7月18日)起至2020年8月14日止期间的银行存款利息收入、结算备付金利息收入、存出保证金利息收入、买入返售金融资产利息收入及债券利息收入。

　　注2：其他收入系投资者于基金最后运作日申请赎回基金份额的赎回费收入。

　　注3：本基金清算期间发生的律师费由基金管理人承担。

　　注4：税金及附加系计提的自本基金最后运作日的下一自然日(2020年7月18日)起至2020年8月14日止期间的应交增值税附加税。

　　4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

项目 金额

一、最后运作日2020年7月17日基金净资产 9,552,319.53

加：自2020年7月20日至2020年8月14日止清算期间净收益 8,447.47

减：自2020年7月20日至2020年8月14日止清算期间支付赎回、转出款 11,066.31

二、2020年8月14日基金净资产 9,549,700.69

　　根据本基金的《基金合同》，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。具体方式如下：

　　2020年8月14日，本基金剩余财产为人民币9,549,700.69元，其中非受限基金净资产金额为人民币6,337,780.69元，其中：银行存款金额为人民币6,315,808.29元，将于第一次清算时按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配；结算备付金人民币13,043.48元、存出保证金人民币1,112.40元、应收活期银行存款利息人民币7,761.74元、应收备付金利息人民币52.03元、应收保证金利息人民币2.75元，将于第二次清算时向基金份额持有人进行分配。受限基金净资产金额为人民币3,211,920.00元，其中：交易性金融资产-债券投资为3,211,920.00元（该金额为停牌债券于2020年8月14日按照中债特殊估值价格的估值金额），上述资产实际变现金额可能存在差异，将根据变现情况在第二次清算时按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　自本次清算期结束日次日2020年8月15日至本次清算款划出前一日的银行存款、结算备付金、存出保证金产生的利息亦归基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。

　　5、基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

　　六、备查文件

　　1、备查文件目录

　　1、《东吴增利债券型证券投资基金清算审计报告》；

　　2、《上海市通力律师事务所关于〈东吴增利债券型证券投资基金清算报告〉的法律意见》

　　2、存放地点

　　基金管理人的办公场所：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9层

　　存放网址：http://www.scfund.com.cn

　　3、查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　东吴增利债券型证券投资基金基金财产清算小组

　　2020年8月17日

　　

 


              

                

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