浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金

清算报告





























基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2023年1月19日

清算报告送出日：2023年2月6日



§1重要提示



浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]2033号《关于核准浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金募集的批复》核准，于2012年5月14日成立并正式运作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，提议终止《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基金管理人2022年12月24日公告的《关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生效公告》”），本次基金份额持有人大会于2022年12月23日表决通过了《关于终止浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生效公告》，本基金最后运作日为2022年12月25日，自2022年12月26日进入清算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于2022年12月26日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清算报告出具法律意见。



§2基金产品概况



基金简称 浦银安盛基本面400指数 

基金主代码 519117 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2012年5月14日 

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 

报告期末（2022年12月25日）基金份额总额 11,930,863.80份 

投资目标 本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%，以实现对业绩比较基准的有效跟踪。 

投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%。 

业绩比较基准 中证锐联基本面400指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 

风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 





§3基金运作情况概述



本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2033号核准，由基金管理人浦银安盛基金管理有限公司依照法律法规、《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》等规定于2012年4月5日至2012年5月9日向社会公开发行募集，基金合同于2012年5月14日生效。基金合同生效日的基金总份额为413,537,496.16份基金份额。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》的有关约定，经与本基金托管人协商一致，提议终止《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据管理人2022年12月24日公告的《关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于2022年12月23日表决通过了《关于终止浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生效公告》，本基金最后运作日为2022年12月25日，自2022年12月26日进入清算期。



§4财务报告



4.1资产负债表（经审计）

会计主体：浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金

报告截止日：2022年12月25日

单位：人民币元

资产 最后运作日

2022年12月25日 

资产：  

货币资金 2,030,151.80 

存出保证金 462.91 

交易性金融资产 18,847,746.24 

其中：股票投资 18,847,746.24 

应收申购款 2,681.63 

资产总计 20,881,042.58 

负债和净资产 最后运作日

2022年12月25日 

负债：  

应付赎回款 647,657.15 

应付管理人报酬 15,406.93 

应付托管费 2,311.04 

其他负债 221,465.76 

负债合计 886,840.88 

净资产：  

实收基金 11,930,863.80 

未分配利润 8,063,337.90 

净资产合计 19,994,201.70 

负债和净资产总计 20,881,042.58 



注：1、本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于基金最后运作日，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

2、报告截止日2022年12月25日(基金最后运作日)，基金份额净值1.676元，基金份额总额为11,930,863.80份。

3、本财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师赵钰、沈俐签字出具了普华永道中天特审字(2023)第0099号标准无保留意见的审计报告。



§5清算情况



自2022年12月26日至2023年1月19日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

5.1资产处置情况

5.1.1自2022年12月26日本基金进入清算程序起至本财务报表批准报出日(2023年1月19日)止期间，本基金银行存款及存出保证金产生的利息收入和2022年12月25日(基金最后运作日)的应收利息中未结息的部分将由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司先行垫付，基金管理人垫付资金孳生的利息归本基金的基金管理人所有，待实际结息资金到账后再归还本基金的基金管理人，与之前预估数所产生的差异也由本基金的基金管理人承担。

5.1.2本基金2022年12月25日(基金最后运作日)存放于上海证券交易所的存出保证金271.69元及存放于深圳证券交易所的存出保证金191.22元将由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司先行垫付，待保证金到账后再归还本基金的基金管理人。

5.1.3于2022年12月25日(基金最后运作日)，本基金持有的交易性金融资产全部为股票，股票市值为18,847,746.24元，均为上市流通股票。本基金持有的交易性金融资产已于2023年1月10日前卖出，收回金额合计人民币18,914,065.57元。

5.1.4本基金最后运作日已确认的应收申购款2,681.63元，已于2022年12月26日划入本基金托管账户。



5.2负债清偿情况

5.2.1本基金最后运作日已确认的应付赎回款647,657.15元，已于2022年12月27日前支付。

5.2.2于2022年12月25日(基金最后运作日)，本基金已计提的应付管理人报酬15,406.93元及已计提的应付托管费2,311.04元，已于2023年1月4日支付。

5.2.3本基金2022年12月25日(基金最后运作日)的其他负债为221,465.76元，该款项包括预提信息披露费70,000.00元，应付指数使用费50,000.00元，预提审计费40,000.00元，预提持有人大会律师费35,000.00元，预提清盘律师费15,000.00元，预提持有人大会公证费10,000.00元，应付交易费用1,463.28元，应付赎回费2.48元。其中，应付赎回费已于2022年12月27日支付，预提持有人大会律师费以及预提持有人大会公证费已于2023年1月5日支付，应付交易费用已于2023年1月16日支付，剩余款项于本财务报表批准报出日(2023年1月19日)后支付。



5.3清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目 自2022年12月26日至2023年1月19日止

清算期间 

一、收入 55,905.39 

1、利息收入 9,392.16 

2、投资收益（损失以"-"填列） -640,379.75 

3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） 686,890.81 

4、其他收入 2.17 

二、费用 - 

三、清算期间净收益（损失以"-"填列） 55,905.39 





5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额 

一、最后运作日2022年12月25日基金净资产 19,994,201.70 

加：清算期间净收益 55,905.39 

加：清算期间收到申购款 7,828.29 

减：清算期间支付赎回、转出款（含费用） 1,881.51 

二、2023年1月19日基金净资产 20,056,053.87 



根据本基金的基金合同的约定，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



5.5基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。



§6备查文件目录



6.1备查文件目录

1、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金清算财务报表及审计报告

2、国浩律师（上海）事务所关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金清算事宜之法律意见书



6.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站(http://www.py-axa.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），清算报告提示性公告登载在规定报刊上。



6.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。









浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金

基金财产清算小组

清算报告出具日：2023年1月19日

清算报告公告日：2023年2月6日










              

                

               浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金清算报告.pdf