嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券

投资基金更新招募说明书 

(2024年12月03日更新) 



基金管理人：嘉实基金管理有限公司 

基金托管人：中国建设银行股份有限公司 

重要提示 

本基金经2021年2月8日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证稀土产业交易

型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】455号）注册募集。本基金基

金合同于2021年3月9日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 

本招募说明书是对原《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证

本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会

对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据

所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应

全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金

投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生

的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与

收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用

完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机

构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 

本基金标的指数为中证稀土产业指数。 

（1）指数样本空间 

同中证全指指数的样本空间 

（2）选样方法 

①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后10%的

证券； 

②对样本空间的剩余证券，选取涉及稀土开采、稀土加工、稀土贸易、稀土应用等相

关业务的上市公司证券纳入稀土产业主题； 

③将②中剩余证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作

为样本。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。 

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大

亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 

投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户

只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的

上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易

所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与

网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资

料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，

理性判断市场，谨慎做出投资决策。 

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎

勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或

投资本金不受损失。 

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年11月6

日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年9月30日（未经审计），特别事项注明除外。 



目录 

一、绪言........................................................................................................................................... 4 

二、释义........................................................................................................................................... 5 

三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 

四、基金托管人 ............................................................................................................................. 20 

五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 23 

六、基金的募集 ............................................................................................................................. 37 

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 42 

八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 43 

九、基金份额的申购、赎回 ......................................................................................................... 45 

十、基金的投资 ............................................................................................................................. 57 

十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 67 

十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 69 

十三、基金资产估值 ..................................................................................................................... 70 

十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 75 

十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 77 

十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 79 

十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 80 

十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 86 

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 93 

二十、基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 95 

二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 109 

二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 126 

二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 127 

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 128 

二十五、备查文件 ....................................................................................................................... 129 





一、绪言 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金

销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

5号》等有关法律法规以及《嘉实中证稀土产业交易型开放式指

数证券投资基金基金合同》编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对

本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，

均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金

合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的

权利和义务,应详细查阅基金合同。 



二、释义 

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义： 

1、基金或本基金：指嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 

4、基金合同：指《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证稀土产业交易型

开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金份

额发售公告》 

8、基金份额上市交易公告书：指《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

基金份额上市交易公告书》 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不

时做出的修订 

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修

订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部

法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订 

15、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证

券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及

其不时修订的版本，以及基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司

发布及其不时修订的其他相关规则和规定 

16、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF 

17、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，

简称ETF联接 

18、中国：指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区及台湾地区) 

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金

融机构进行监督和管理的机构 

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的

境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 

27、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构 

29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 

30、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式

证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的

登记、存管和结算等相关业务 

31、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券

登记结算有限责任公司 

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月 

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

36、交易日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

37、工作日：同交易日 

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 

39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定

申请购买基金份额的行为 

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定

申请购买基金份额的行为 

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告

规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 

45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

件 

46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组

合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

47、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

48、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证稀土产业指数及其未来可能发

生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 

49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

50、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所

有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指

数的目的 

51、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎

回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

52、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

53、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回

单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额

根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 

54、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差

额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 

55、元：指人民币元 

56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其

他资产的价值总和 

57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程 

60、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差

额之日 

61、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根

据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布

的基金份额参考净值，简称“IOPV” 

62、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提

下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 

63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净

值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计

算） 

64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数

收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重

新计算） 

65、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所

综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融

公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 

66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 

67、基金产品资料概要：指《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新 

68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介 

69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 



三、基金管理人 

（一） 基金管理人基本情况 

名称  嘉实基金管理有限公司  

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元  

办公地址  北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层  

法定代表人  经雷  

成立日期  1999年3月25日  

注册资本  1.5亿元  

股权结构  中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30%。  

存续期间  持续经营  

电话  （010）65215588  

传真  （010）65185678  

联系人  罗朝伟  



嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日

成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、

广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和

特定资产管理业务等资格。 



（二） 主要人员情况 

1、基金管理人董事,监事,总经理及其他管理人员基本情况 

安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司

船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、

副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。 

王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有

限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人

（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理

（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资

本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。 

Stefan Hoops先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of 

Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意

志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易

银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022年6月起担任DWS Group GmbH 

& Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人，同时担任DB Group Management Committee（德银

集团管理委员会）委员。2023年1月起，担任DWS Management GmbH（DWS集团）投资部负

责人。 

王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与

精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于

美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花

旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方

汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方

汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021年9月加入德意

志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任DWS Group董事总经理

兼亚太区客户主管，现任DWS Group亚太区负责人兼亚太区客户主管。 

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年

2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任

公司总经理，2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004年至今任陕西秦明

电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。 

王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金

融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创

建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007

年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北

京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参

与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股

份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。 

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法

研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购

重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券

交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交

易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市

公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司

独立董事、万达电影股份有限公司独立董事。 

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石

创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会

研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工

作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发

展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、四川省投资集

团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。 

类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经

济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，

兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投

资研究》 编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任北

汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。 

经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融

分析师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析

师、副总裁；2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总

裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投

资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。 

沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务

部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理

（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商

场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。 

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业

（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任

立信投资有限公司财务总监。 

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事

务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10

月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师

事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011

年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉

实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监。 

张峰先生，副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司

督察长、副总经理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总经理，嘉实财富管理有限公司

总经理。现任公司Smart-Beta和指数投资部负责人，公司副总经理。 

姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票

研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股

票投研首席投资官。 

程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有

限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年 

4月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责

人、公司副总经理。 

杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限

公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集

团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理

有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。 

郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公

司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 

李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任

公司。2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。 

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公

司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 

2、投资总监 

张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。

2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监、首席

风险官。 

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。

2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 

胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研

究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经

理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任

GARP策略组投资总监。 

洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研

究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发

展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管

理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上

海GARP投资策略组投资总监。 

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润

晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理

有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信

诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管

理有限公司，曾任策略组组长。 

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资

金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责

人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。 

3、基金经理 

（1）现任基金经理 

田光远先生，硕士研究生，9年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任

华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员，2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指

数投资部，从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉实恒生中

国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021年6月25日至2022年9

月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日

至2024年1月11日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、

2021年8月24日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉实中创400交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任中创400

交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易

型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开

放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式

指数证券投资基金基金经理、2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开

放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月15日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开

放式指数证券投资基金基金经理、2021年10月21日至今任嘉实中证软件服务交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联

网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021年12月1日至今任嘉实中

证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年3月23

日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年9月21日至今任

嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年9月

30日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月7

日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、

2022年12月21日至今任嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金经理、2024年4月12

日至今任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月16

日至今任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 

（2）历任基金经理 

本基金无历任基金经理。 

4、Smart Beta及指数投资决策委员会 

Smart-Beta及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta和指数投资板块负责人张

峰先生，公司总经理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责人刘珈吟女士，

指数基金经理何如女士，增强风格投资总监刘斌先生。 

（三） 基金管理人的职责 

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、召集基金份额持有人大会； 

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为； 

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 

（四）基金管理人的承诺 

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有

关规定的行为发生。 

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； 

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产； 

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

4、基金经理承诺 

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益； 

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息； 

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 

（五）基金管理人的内部控制制度 

1、内部控制制度概述 

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额

持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司

已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司

内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和

总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、

人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。

部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 

2、内部控制的原则 

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行； 

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； 

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权

分工，操作相互独立。 

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 

3、内部控制组织体系 

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充

分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 

（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、总监及资深基

金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关

总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独

立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内

部控制制度的执行情况的监控检查工作。 

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。 

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意

识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相

应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 

4、内部控制措施 

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技

术和手段，进行内部控制和风险管理。 

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的

授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包

括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效

的内部监督和反馈系统。 

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； 

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，

及时防范和化解风险。 

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权

标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； 

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； 

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； 

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修

改或取消授权。 

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确

和完整地反映基金资产的状况。 

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业

务部门和岗位进行物理隔离。 

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明

确的报告途径。 

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。 

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金

份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处

理。 

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况

进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合

有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； 

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机

制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键

风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险； 

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合

规情况和合规管理工作开展情况。 

5、基金管理人关于内部控制的声明 

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

制制度。 



四、基金托管人 

一）、基金托管人情况 

（一）基本情况 

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 

住所：北京市西城区金融大街25号 

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 

法定代表人：张金良 

成立时间：2004年09月17日 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 

存续期间：持续经营 

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 

联系人：王小飞 

联系电话：(021)6063 7103 

（二）主要人员情况 

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、

理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运

营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北

京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外

部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 

（三）基金托管业务经营情况 

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切

实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，

中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产

品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年

末，中国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和

业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环

球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算

有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）

“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施

奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管

银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣

获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳

QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖

项。 

二）、基金托管人的内部控制制度 

（一）内部控制目标 

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证

基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。 

（二）内部控制组织结构 

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负

责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 

（三）内部控制制度及措施 

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、

存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，

实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止

人为事故的发生，技术系统完整、独立。 

三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

（一）监督方法 

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对

基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投

资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人

对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 

（二）监督流程 

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况

进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核

实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解

释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 



五、相关服务机构 

（一） 基金份额销售机构 

1、申购赎回代办券商 

(1)国泰君安证券股份有限公司 

住所  中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  

办公地址  上海市静安区南京西路768号  

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  

法定代表人  贺青  联系人  黄博铭  

电话  (021)38676666  传真  (021)38670666  

网址  http://www.gtja.com  客服电话  95521  



(2)中信建投证券股份有限公司 

住所  北京市朝阳区安立路66号4号楼  

办公地址  北京市朝阳区光华路10号  

注册地址  北京市朝阳区安立路66号4号楼  

法定代表人  王常青  联系人  谢欣然  

电话  010-86451810  

网址  http://www.csc108.com  客服电话  (8610)65608107  



(3)国信证券股份有限公司 

住所  广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  

办公地址  深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦  

注册地址  广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  

法定代表人  张纳沙  联系人  李颖  

电话  0755-81682519  

网址  http://www.guosen.com.cn  客服电话  95536  



(4)招商证券股份有限公司 

住所、办公地址  深圳市福田区福田街道福华一路111号  

注册地址  深圳市福田区福田街道福华一路111号  



法定代表人  霍达  联系人  业清扬  

电话  0755-82943666  传真  0755-83734343  

网址  http://www.cmschina.com  客服电话  95565  



(5)广发证券股份有限公司 

住所  广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  

办公地址  广州市天河区马场路26号广发证券大厦  

注册地址  广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  

法定代表人  林传辉  联系人  陈姗姗  

电话  （020）66338888  

网址  http://www.gf.com.cn  客服电话  95575或致电各地营业网点  



(6)中信证券股份有限公司 

住所  深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  

办公地址  深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  

注册地址  深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  

法定代表人  张佑君  联系人  王一通  

电话  010-60838888  

网址  http://www.citics.com  客服电话  95558  



(7)中国银河证券股份有限公司 

住所  北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101  

办公地址  北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦  

注册地址  北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101  

法定代表人  王晟  联系人  辛国政  

电话  010-80928123  

网址  http://www.chinastock.com.cn  客服电话  4008-888-888或95551  



(8)海通证券股份有限公司 

住所  上海市黄浦区广东路689号  

办公地址  上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场  

注册地址  上海市黄浦区广东路689号  



法定代表人  周杰  联系人  张家瑞  

电话  021-23185429  传真  021-63809892  

网址  http://www.htsec.com  客服电话  95553或拨打各城市营业网点咨询电话  



(9)申万宏源证券有限公司 

住所、办公地址  上海市徐汇区长乐路989号45层  

注册地址  上海市徐汇区长乐路989号45层  

法定代表人  张剑  联系人  王昊洋  

电话  021-33389888  传真  021-33388224  

网址  http://www.swhysc.com  客服电话  95523或4008895523  



(10)兴业证券股份有限公司 

住所、办公地址  福建省福州市湖东路268号  

注册地址  福建省福州市湖东路268号  

法定代表人  杨华辉  联系人  乔琳雪  

电话  021-38565547  

网址  http://www.xyzq.com.cn  客服电话  95562  



(11)国投证券股份有限公司 

住所、办公地址  深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦  

注册地址  深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦  

法定代表人  段文务  联系人  彭洁联  

电话  0755-81682531  

网址  http://www.essence.com.cn  客服电话  95517或4008-001-001  



(12)西南证券股份有限公司 

住所、办公地址  重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼  

注册地址  重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼  

法定代表人  吴坚  联系人  冉绪  

电话  023-63786145  

网址  http://www.swsc.com.cn  客服电话  95355  



(13)华泰证券股份有限公司 

住所、办公地址  江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场  

注册地址  江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场  

法定代表人  张伟  联系人  郭力铭  

电话  18936886079  

网址  http://www.htsc.com.cn/  客服电话  95597  



(14)山西证券股份有限公司 

住所、办公地址  山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  

注册地址  山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  

法定代表人  王怡里  联系人  郭熠  

电话  （0351）8686659  传真  （0351）8686619  

网址  http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml  客服电话  95573  



(15)中信证券（山东）有限责任公司 

住所  青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  

办公地址  青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座  

注册地址  青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  

法定代表人  肖海峰  联系人  赵如意  

电话  0532-85725062  

网址  http://sd.citics.com  客服电话  95548  



(16)东兴证券股份有限公司 

住所  北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层  

办公地址  北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层;北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层  

注册地址  北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层  

法定代表人  李娟  联系人  程浩亮  

电话  010-66559211  

网址  http://www.dxzq.net  客服电话  95309  



(17)东吴证券股份有限公司 

住所、办公地址  江苏省苏州市工业园区星阳街5号  



注册地址  江苏省苏州市工业园区星阳街5号  

法定代表人  范力  联系人  陆晓  

电话  0512-52938521  传真  0512-62938527  

网址  http://www.dwzq.com.cn  客服电话  95330  



(18)东方证券股份有限公司 

住所  上海市中山南路119号东方证券大厦  

办公地址  中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、 29层、32层、36层、38层  

注册地址  上海市中山南路119号东方证券大厦  

法定代表人  金文忠  联系人  龚玉君、闻鑫  

网址  http://www.dfzq.com.cn  客服电话  021-6332 5888  



(19)方正证券股份有限公司 

住所  湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717  

办公地址  北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层  

注册地址  湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717  

法定代表人  施华  联系人  丁敏  

网址  http://www.foundersc.com  客服电话  95571  



(20)长城证券股份有限公司 

住所、办公地址  深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层  

注册地址  深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层  

法定代表人  王军  联系人  陈静  

电话  0755-8355761  

网址  http://www.cgws.com/cczq  客服电话  95514  



(21)中信证券华南股份有限公司 

住所、办公地址  广州市天河区临江大道395号901室1001室  

注册地址  广州市天河区临江大道395号901室1001室  



法定代表人  陈可可  联系人  郭杏燕  

电话  020-88834787  

网址  http://www.gzs.com.cn  客服电话  95548  



(22)南京证券股份有限公司 

住所  江苏省南京市江东中路389号  

办公地址  江苏省南京市建邺区江东中路389号  

注册地址  江苏省南京市江东中路389号  

法定代表人  李剑锋  联系人  曹梦媛  

电话  025-58519529  

网址  http://www.njzq.com.cn  客服电话  95386  



(23)浙商证券股份有限公司 

住所、办公地址  浙江省杭州市五星路201号  

注册地址  浙江省杭州市五星路201号  

法定代表人  吴承根  联系人  许嘉行  

电话  （0571）87901912  传真  （0571）87901913  

网址  http://www.stocke.com.cn  客服电话  95345  



(24)平安证券股份有限公司 

住所  深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层  

办公地址  深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层  

注册地址  深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层  

法定代表人  何之江  联系人  王阳  

传真  021-58991896  

网址  http://www.stock.pingan.com  客服电话  95511-8  



(25)华安证券股份有限公司 

住所、办公地址  安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  

注册地址  安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  

法定代表人  章宏韬  联系人  范超  



电话  0551-65161821  传真  0551-65161672  

网址  http://www.hazq.com  客服电话  95318  



(26)东莞证券股份有限公司 

住所  广东省东莞市莞城区可园南路一号  

办公地址  广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼  

注册地址  广东省东莞市莞城区可园南路一号  

法定代表人  陈照星  联系人  梁微  

电话  0769-22115712  

网址  http://www.dgzq.com.cn/  客服电话  95328  



(27)东海证券股份有限公司 

住所  江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层  

办公地址  上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦  

注册地址  江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层  

法定代表人  王文卓  联系人  王一彦  

电话  (021)20333333  传真  021-50498825  

网址  http://www.longone.com.cn  客服电话  95531;400-8888-588  



(28)申万宏源西部证券有限公司 

住所、办公地址  新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  

注册地址  新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  

法定代表人  王献军  联系人  王昊洋  

电话  021-33389888  传真  021-33388224  

网址  www.swhysc.com  客服电话  95523或4008895523  



(29)中泰证券股份有限公司 

住所、办公地址  山东省济南市市中区经七路86号  

注册地址  山东省济南市市中区经七路86号  

法定代表人  王洪  联系人  张峰源  

电话  021-20315719  



网址  http://www.zts.com.cn  客服电话  95538  



(30)西部证券股份有限公司 

住所、办公地址  陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室  

注册地址  陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室  

法定代表人  徐朝晖  联系人  梁承华  

电话  (029)87416168  传真  (029)87406710  

网址  http://www.west95582.com  客服电话  95582  



(31)财通证券股份有限公司 

住所、办公地址  浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼  

注册地址  浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼  

法定代表人  章启诚  联系人  严泽文  

网址  http://www.ctsec.com  客服电话  95336  



(32)华鑫证券有限责任公司 

住所  深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A  

办公地址  上海市徐汇区宛平南路8号  

注册地址  深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A  

法定代表人  俞洋  联系人  刘熠  

电话  021-64339000  

网址  http://www.cfsc.com.cn  客服电话  95323，4001099918（全国）  



(33)中国中金财富证券有限公司 

住所  深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608  

办公地址  深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层  

注册地址  深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608  

法定代表人  高涛  联系人  陈梓基  



网址  https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/  客服电话  95532  



(34)东方财富证券股份有限公司 

住所  西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼  

办公地址  上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦  

注册地址  西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼  

法定代表人  戴彦  联系人  陈亚男  

电话  021-23586583  传真  021-23586789  

网址  http://www.18.cn  客服电话  95357  



(35)国金证券股份有限公司 

住所  成都市青羊区东城根上街95号  

办公地址  上海市浦东新区芳甸路1088号7楼  

注册地址  成都市青羊区东城根上街95号  

法定代表人  冉云  联系人  郭元媛  

电话  15690849268  

网址  http://www.gjzq.com.cn  客服电话  95310  



(36)华宝证券股份有限公司 

住所、办公地址  中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层  

注册地址  中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层  

法定代表人  刘加海  联系人  夏元  

电话  （021）68777222  传真  （021）68777822  

网址  http://www.cnhbstock.com  客服电话  4008209898  



(37)财达证券股份有限公司 

住所、办公地址  河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦  

注册地址  河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦  

法定代表人  张明  联系人  高晨婧  

电话  0311-86273151  

网址  https://www.95363.com/  客服电话  河北省内:95363;河北省外:0311-95363  



(38)华创证券有限责任公司 

住所、办公地址  贵州省贵阳市中华北路216号  



注册地址  贵州省贵阳市中华北路216号  

法定代表人  陶永泽  联系人  程剑心  

电话  0851-33223390  

网址  http://www.hczq.com/  客服电话  4008666689  



(39)湘财证券股份有限公司 

住所  湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼  

办公地址  上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼  

注册地址  湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼  

法定代表人  高振营  联系人  江恩前  

电话  (021)38784580  

网址  http://www.xcsc.com  客服电话  95351  



(40)万联证券股份有限公司 

住所  广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层  

办公地址  广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层  

注册地址  广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层  

法定代表人  王达  联系人  丁思  

电话  020-83988334  

网址  http://www.wlzq.cn  客服电话  95322  



(41)渤海证券股份有限公司 

住所  天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  

办公地址  天津市南开区宾水西道8号  

注册地址  天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  

法定代表人  安志勇  联系人  王星  

电话  022-28451922  

网址  http://www.ewww.com.cn/  客服电话  956066  



(42)东北证券股份有限公司 

住所  吉林省长春市生态大街6666号  

办公地址  长春市生态大街6666号  

注册地址  吉林省长春市生态大街6666号  



法定代表人  李福春  联系人  安岩岩  

电话  021-20361166  

网址  http://www.nesc.cn  客服电话  95360  



(43)大同证券有限责任公司 

住所  山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层  

办公地址  山西省太原市小店区长治路世贸中心12层  

注册地址  山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层  

法定代表人  董祥  联系人  纪肖峰  

电话  0351-7219280  传真  0351-4137986  

网址  http://www.dtsbc.com.cn  客服电话  4007121212  



(44)国联证券股份有限公司 

住所、办公地址  江苏省无锡市金融一街8号  

注册地址  江苏省无锡市金融一街8号  

法定代表人  葛小波  联系人  庞芝慧  

电话  15006172037  

网址  http://www.glsc.com.cn  客服电话  95570  



(45)金元证券股份有限公司 

住所  海口市南宝路36号证券大厦４楼  

办公地址  海口市南宝路36号证券大厦4楼  

注册地址  海口市南宝路36号证券大厦４楼  

法定代表人  王作义  联系人  唐乙丹  

网址  http://www.jyzq.cn  客服电话  400-8888-228  



(46)德邦证券股份有限公司 

住所  上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼  

办公地址  上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2幢22楼  

注册地址  上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼  

法定代表人  武晓春  联系人  张卉娟  

电话  （021）68761616  



网址  http://www.tebon.com.cn  客服电话  4008888128  



(47)华福证券有限责任公司 

住所  福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层  

办公地址  福州市台江区江滨中大道380号宝地广场18-19层  

注册地址  福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层  

法定代表人  苏军良  联系人  林秋红  

网址  http://www.hfzq.com.cn  客服电话  95547  



(48)华源证券股份有限公司 

住所  青海省西宁市南川工业园区创业路108号  

办公地址  湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心34层  

注册地址  青海省西宁市南川工业园区创业路108号  

法定代表人  邓晖  联系人  陈涛  

电话  15618903281  传真  010-57672020  

网址  http://www.huayuanstock.com  客服电话  95305  



(49)华金证券股份有限公司 

住所  上海市静安区天目西路128号19层1902室  

办公地址  上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼）  

注册地址  上海市静安区天目西路128号19层1902室  

法定代表人  燕文波  联系人  秦臻  

电话  021-20655438  传真  021-20655438  

网址  http://www.huajinsc.cn  客服电话  956011  



(50)联储证券股份有限公司 

住所  山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层  

办公地址  北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层  

注册地址  山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层  

法定代表人  吕春卫  联系人  陈茜  

电话  010-86499838  传真  010-86499401  



网址  http://www.lczq.com/  客服电话  021-80295794;0755-36991988  



(51)恒泰证券股份有限公司 

住所、办公地址  内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  

注册地址  内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  

法定代表人  祝艳辉  联系人  阴冠华  

电话  010-83270885  

网址  http://www.cnht.com.cn  客服电话  4001966188  



(52)爱建证券有限责任公司 

住所、办公地址  中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼  

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼  

法定代表人  祝健  联系人  赵婧玥  

电话  021-32229888-25129  

网址  http://www.ajzq.com  客服电话  4001962502  



(53)开源证券股份有限公司 

住所、办公地址  陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  

注册地址  陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  

法定代表人  李刚  联系人  张蕊  

传真  029-88365835  

网址  http://www.kysec.cn  客服电话  95325  



2、二级市场交易代办证券公司文字说明-嘉实 

包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司。 

（二） 登记结算机构 

名称  中国证券登记结算有限责任公司  



住所、办公地址  北京市西城区太平桥大街17号  

法定代表人  于文强  

联系人  赵亦清  

电话  （010）50938782  

传真  （010）50938991  





（三） 出具法律意见书的律师事务所 

名称  上海源泰律师事务所  

住所、办公地址  上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼  

负责人  廖海  联系人  刘佳  

电话  （021）51150298  传真  （021）51150398  

经办律师  廖海、刘佳  





（四） 审计基金财产的会计师事务所 



名称  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  

住所  北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  

办公地址  北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼19层  

执行事务合伙人  毛鞍宁  联系人  贺耀  

电话  （010）58153000  传真  （010）85188298  

经办注册会计师  贺耀、马剑英  







六、基金的募集 

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2021年2月8日《关于准予嘉实中证稀土

产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】455号）注册募

集。 

（一）基金运作方式、类型和标的指数 

1、基金的类别：股票型指数证券投资基金 

2、基金的运作方式：交易型开放式 

3、基金的标的指数：中证稀土产业指数 

（二）基金存续期 

不定期 

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象 

1、募集期限：2021年3月3日。  

2、募集方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认

购本基金。 

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上

系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构

以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股

票进行的认购。 

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

认购申请。投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项或股票

时，基金合同成立；基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续，基金合同生效。

认购的确认以登记结算机构的确认结果以及基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额

的确认情况，投资者应及时查询。 

3、募集场所： 

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者

按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份

额发售公告。 

基金管理人可以根据情况增加、减少或调整基金的发售代理机构。发售代理机构可以

根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 

4、募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资

者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 

（四）募集目标 

本基金不设定发售规模上限。 

（五）基金的认购份额面值、认购价格 

本基金每份基金份额初始面值为1.00元，按初始面值发售。 

（六）认购程序 

投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的基金份额发售

公告。 

（七）认购费用 

认购费用由投资者承担,不高于0.8%,认购费率如下表所示： 

认购份额  认购费率  

M＜50万份  0.8%  

50万份≤M＜100万份  0.5%  

M≥100万份  按笔收取，1000元/笔  



基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发

售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构收取

一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费

用，不列入基金资产。 

（八）网上现金认购 

1、认购时间：2021年3月3日。 

2、认购佣金和认购金额的计算 

认购金额＝认购价格 ×认购份额×（1＋佣金比率） 

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 

认购佣金＝认购价格 ×认购份额×佣金比率 

（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用） 

3、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻

结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发

售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基

金募集专户。 

（九）网下现金认购 

1、认购时间：2021年3月3日。 

2、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购申请一经受理不得撤销，投资者

在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金，认购金额和

利息折算的份额的计算公式为：  

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 

（或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用） 

利息折算的份额＝利息/认购价格 

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上

现金认购的认购金额的计算。 

3、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋2日内进行有

效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购

款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额

以基金管理人的记录为准。 

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购

资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网

下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金

认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售

协调人将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。 

（十）网下股票认购 

1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发

售代理机构确定。 

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是其所认购基

金的标的指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超

过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不

设上限。 

3、认购手续： 

投资者在认购基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购

股票。 

4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履

行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 

5、特殊情形 

（1）已公告的将被调出本基金标的指数的成份股不得用于认购本基金。 

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据市场情况、个股价格波动及其他异常情

况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少2日公告限制认购规

模的个股名单。基金认购规模受限的个股一般不超过10只。 

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常

的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 

（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 

6、清算交收： 

T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资者证

券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日

起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻

结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证

券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算

投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增

加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海

市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基

金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 

7、认购份额的计算公式： 

?

投资者的认购份额＝∑（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价?

×有效认购数量）/1.00 

其中， 

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。 

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易

所或深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍

五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易

日的均价作为计算价格。 

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发

生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将

按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 

①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 

②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例) 

③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) 

④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股

配股比例) 

⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例） 

⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+

每股配股比例） 

⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股

息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) 

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股

票股数。有效认购数量的具体确认原则和方法，基金管理人可另行公告。若某一股票在股票

认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记

结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 

（十一） 募集资金利息与募集股票权益的处理方式 

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基

金份额归基金份额持有人所有，其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发

售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管

专户前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记结算机构进行股

票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。 

（十二） 募集期间的资金、股票与费用 

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动

用；募集的股票按照《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记

结算业务指南》的规定办理。 

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列

支。 

七、基金合同的生效 

（一）基金合同生效 

本基金基金合同于2021年3月9日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持

续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份

额持有人大会。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 



八、基金份额的上市交易 

（一）基金份额的上市 

经向上海证券交易所申请，本基金自2021年3月17日起在上海证券交易所上市交易。

（场内简称：稀土产业，扩位证券简称：稀土产业ETF，交易代码：516150） 

（二）基金份额的上市交易 

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证

券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

等有关规定。 

（三）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或基金管理人

委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，

计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所

对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式为： 

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退

补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份

证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新

成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 

（四）基金份额的终止上市交易 

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交

易，并报中国证监会备案： 

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

若因上述1、3、4、5项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，且因上

述1、4、5项之一情形终止上市的，本基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金

无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调

整申购赎回业务规则，同时，基金管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基

金合同及招募说明书。 

（五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在其

他证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 

（六）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 

（七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 



九、基金份额的申购、赎回 

（一）申购和赎回场所 

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代

理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。 

基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实

际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 

（二）申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

2、申购与赎回的开始日及业务办理时间 

本基金自2021年3月17日开始办理基金份额的申购、赎回业务。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投

资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的，

视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。 

（三）申购和赎回的数额限制 

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素，对基金的最小申

购赎回单位进行调整并提前公告。 

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存

量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述

措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 

本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单，

基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，

调整申购与赎回的数量或比例限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。 

（四）申购和赎回的原则 

1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 

2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 

4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据

上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（五）申购和赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办

理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回

申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 

2、申购和赎回申请的确认 

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，

则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现

金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，即基金份额、上交所上市的成份

股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式；申购赎回业务涉及

的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 

投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所

上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和

基金托管人。 

投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与

上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金

差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管

理人和基金托管人。 

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务

规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 

基金管理人、上海证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份

额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管

理人应最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（六）申购、赎回的对价、费用 

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、

赎回的基金份额数额确定。 

2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收

取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 

3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日

内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法

律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。 

（七）申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。 

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志

为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 

禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不

允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为

全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固

定现金作为替代。 

退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必

须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 

（2）可以现金替代 

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买

入的证券。目前仅适用于本基金标的指数中的上交所股票。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 

其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。 

收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复

交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便

于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金

额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取

的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资

者收取欠缺的差额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人

将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，

则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券

价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘

价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期

间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将

应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清

算交收将于此后3个工作日内完成。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为： 







?

∑第i只替代证券的数量×该证券参考价格 ×100% 现金替代比例（%）＝ 

?

申购基金份额×参考基金份额净值 



如果上海证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以上海证券交易所通知规定的

为准。 

（3）必须现金替代 

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；

或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人

利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其调整后T日开盘参考价。 

（4）退补现金替代 

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于本基金标的指数中深交所股票。 

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金替代

溢价比例）。 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现金替代

折价比例）。 

③替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证

券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘

参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢

价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，

则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成

本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证

券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘

参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折

价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，

则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收

入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的

调整后开盘参考价确定。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则

依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证

券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确

认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交

易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金

管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资

者应补交的款项。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；

若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出

价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费

用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则

进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申

购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： 

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须

现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调

整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证

券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应

证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日

最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金篮子份额

调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前

后篮子份额按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替

代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘

价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘

之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和） 

T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。 

6、申购赎回清单的格式 



申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息  

最新公告日期  XXXX-XX-XX  

基金名称：  嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称：  嘉实基金管理有限公司  



基金代码：  516150  





T-1日 信息内容  

现金差额(单位：元)  XXX  

最小申购、赎回单位净值(单位：元)  XXX  

基金份额净值(单位：元)  XXX  





T日 信息内容  

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)  XXX  

现金替代比例上限  XXX  

申购上限  XXX  

赎回上限  XXX  

是否需要公布IOPV  XXX  

最小申购、赎回单位(单位：份)  XXX  

申购赎回的允许情况  XXX  





成分股信息内容  

证券代码  证券简称  股票数量(股)  现金替代标志  申购现金替代溢价比率  赎回现金替代折价比率  替代金额(单位：人民币元)  

XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  





说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。 

（八）拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或在交易时间

非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在开市后发现

申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。 

5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理

申购、赎回，或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无

法编制或编制不当。 

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

8、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记结算机构、支付结算机构等因异常情况

导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 

9、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请

被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请

将被拒绝。 

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。 

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网

络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 

发生上述情形之一（第6、9项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金投资者的

申购申请时，基金管理人应根据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公

告。在拒绝或暂停申购申请的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依照

《信息披露办法》有关规定在规定媒介上刊登基金恢复申购业务的公告，并公告最近1个

开放日的基金份额净值。 

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的赎回申请。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或在交易时间

非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在开市后发现

申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。 

5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、

赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制

不当。 

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，当一笔新的赎回

申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，

该笔赎回申请将被拒绝。 

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的技术故障等异常情况导致基

金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网

络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 

发生上述情形之一（第7项除外）且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓

支付赎回对价时，基金管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。已接受的

赎回申请，基金管理人应当足额支付。在暂停赎回申请的情形消除时，基金管理人应及时

恢复赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上刊登基金恢复赎回业务

的公告。 

（十）其他申购赎回方式 

1、在不违反法律法规的情况下，基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本

基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方

式等相关事项届时将另行公告。 

2、若基金管理人推出本基金的ETF联接基金，在本基金上市之前，ETF联接基金可以

用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎

回对价组成，并提前公告。 

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集合其持有

的组合证券或单券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份

额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 

5、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同开展其他服务，基金管理人

应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（十一）基金的份额折算 

基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，

基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金

份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损

益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大

会。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基

金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。 

（十二）基金的非交易过户等其他业务的办理 

基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的非交易过户、

质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 

（十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的

前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 

（十四）若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证

券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申

购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，

或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披

露并在本基金的招募说明书及其更新中予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。 



十、基金的投资 

（一） 投资目标 

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超

过2%。 

（二） 投资范围 

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目

标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上

市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等），债券资产（国债、地方政府债、金融债、

企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期

票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 

（三） 投资策略 

1、股票投资策略 

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动

性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只

股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指

数的目的。 

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合

的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 

2、金融衍生品投资策略 

为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许

的衍生金融产品，以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 

本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 

① 股指期货投资策略 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整

的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 

② 股票期权投资策略 

本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充分考虑股

票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性等策

略适度参与股票期权投资。 

3、融资及转融通证券出借 

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投

资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与

结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期

限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。 

4、资产支持证券投资策略 

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配

置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付

风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 

5、可转换债券与可交换公司债券投资策略 

可转换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。

本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债

券的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以

确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，

从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进

行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基金

将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交

易价格以及其转股价值，对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合

适的转换时机。 

6、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，

根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。 

（四） 标的指数和业绩比较基准 

本基金的标的指数为中证稀土产业指数，业绩比较基准为中证稀土产业指数收益率。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运

作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会

进行表决。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作。 

（五） 风险收益特征 

本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 

（六） 投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）基金总资产不得超过基金净资产的140%； 

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期； 

（10）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。 

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的20%。 

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%； 

⑥每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不

低于交易保证金一倍的现金； 

（11）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： 

①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； 

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行

权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价

乘以合约乘数计算； 

（12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 

（13）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： 

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； 

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法

发行上市的股票合并计算。 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日

起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从

其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应

至少每半年对关联交易事项进行审查。 

3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整

或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管

部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定。 

（七） 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益； 

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。 

（八） 基金投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

本投资组合报告所载数据截至2024年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数

据未经审计。 

1. 报告期末基金资产组合情况  

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   1,683,967,242.11  99.48 

  其中：股票   1,683,967,242.11  99.48 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   -  - 

  其中：债券   -  - 

        资产支持证券   -  - 

4  贵金属投资   -  - 

5  金融衍生品投资   -  - 

6  买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融 资产   -  - 

7  银行存款和结算备付金合计   7,598,920.23  0.45 



8  其他资产   1,266,668.51  0.07 

9  合计   1,692,832,830.85  100.00 



注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合  

(1) 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   -  - 

B   采矿业   61,405,710.00  3.63 

C   制造业   1,622,561,532.11  96.01 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  - 

E   建筑业   -  - 

F   批发和零售业   -  - 

G   交通运输、仓储和邮政业   -  - 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   -  - 

J   金融业   -  - 

K   房地产业   -  - 

L   租赁和商务服务业   -  - 

M   科学研究和技术服务业   -  - 

N   水利、环境和公共设施管理业   -  - 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   -  - 

R   文化、体育和娱乐业   -  - 

S   综合   -  - 

 合计   1,683,967,242.11  99.64 



(2) 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  

无。 

(3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  

无。 

3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细  

(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  600111  北方稀土  11,708,281  241,541,837.03  14.29  

2  002600  领益智造  12,980,404  97,482,834.04  5.77  

3  002202  金风科技  9,693,179  97,125,653.58  5.75  

4  600010  包钢股份  50,614,300  87,562,739.00  5.18  

5  000831  中国稀土  2,944,649  83,363,013.19  4.93  

6  601600  中国铝业  9,325,000  82,992,500.00  4.91  

7  600549  厦门钨业  3,935,661  82,334,028.12  4.87  

8  002340  格林美  11,319,800  80,710,174.00  4.78  

9  600392  盛和资源  6,493,212  65,256,780.60  3.86  

10  600580  卧龙电驱  4,244,463  53,989,569.36  3.19  



(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细 

无。 

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

无。  

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  

无。 

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细  

无。 

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细  

无。 

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  

无。 

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

无。 

(2) 本基金投资股指期货的投资政策 

无。 

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  

(1) 本期国债期货投资政策 

 无。  

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  

无。 

(3) 本期国债期货投资评价 

无。 

11. 投资组合报告附注  

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 

(3) 其他资产构成 

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   86,703.96  

2   应收证券清算款   1,179,964.55  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   -  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   1,266,668.51  



(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

无。  

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  

无。 

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  

无。 

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分  

无。 





十一、基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

（一） 本报告期基金份额净增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较-嘉实 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2021年03月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日  52.68%  2.33%  45.97%  2.41%  6.71%  -0.08%  

2022年  -26.68%  2.07%  -27.51%  2.08%  0.83%  -0.01%  

2023年  -14.92%  1.18%  -15.82%  1.19%  0.90%  -0.01%  

2024年1月1日至2024年9月30日  4.25%  2.06%  3.79%  2.06%  0.46%  0.00%  



该时间区间历任基金经理 

本基金在该时间区间内无历任基金经理。 

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较-嘉实 



注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。  





十二、基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投

资所形成的价值总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金服务机构

和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金服务机构以其自有的财产承担

其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法

律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 



十三、基金资产估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、

其它投资等资产及负债。 

（三）估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。 

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。 

（四）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下，按成本估值。 

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日

公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活

动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 

6、本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定

进行估值。 

7、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三

方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。 

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。 

本基金的会计责任方由基金管理人担任，负责基金净值计算和基金会计核算，就与本

基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 

（五）估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。 

（六）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的原因造成估值

错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损

方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更

正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记

结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托

管人，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

5、特殊情况的处理 

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。 

（2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所，指数编制公司或第三方估值机构或

登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基

金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

仍未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责

任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 

（七）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停估值； 

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

（八）基金净值的确认 

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基

金净值予以公布。 



十四、基金的收益与分配 

（一）基金收益分配原则 

1、每份基金份额享有同等分配权； 

2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以

上时，基金管理人可以进行收益分配； 

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收

益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有

可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 

5、本基金收益分配采取现金方式； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规规定的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收

益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审议。 

（二）基金收益分配数额的确定原则 

1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。 

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。 

截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数增长率的差额达到1%以上时，基金

管理人可以进行收益分配。 

2、当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以

上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收

益分配数额。 

（三）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比

例、分配方式及有关手续费等内容。 

（四）收益分配方案的确定、公告与实施 

基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（五）基金收益分配中发生的费用 

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 



十五、基金的费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证

管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）； 

7、基金的银行汇划费用； 

8、基金的开户费用、账户维护费用； 

9、基金的上市初费和年费； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×0.5%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： 

H＝E×0.1%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 

除管理费、托管费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支

出金额，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、指数许可使用费，指数许可使用费由基金管理人承担； 

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

（四）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本

基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求

以基金管理人名义缴纳。 



十六、基金的会计与审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计

师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 



十七、基金的信息披露 

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发

生变化时，本基金按照最新规定执行，无需份额持有人大会审议批准。 

（二）信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》规

定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

（五）公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。 

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。 

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。 

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营

业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将

基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登

载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管

人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 

2、基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日登载于规定媒介上。 

3、《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。 

4、基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的

基金份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

5、申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网

站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 

6、基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工

作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份额上市交易公告书提

示性公告登载在规定报刊上。 

7、基金份额申购、赎回对价 

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业

网点查阅或者复制前述信息资料。 

8、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。基金管理人有权确定基金份额折算日，

并提前公告。 

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基

金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。 

10、临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制

临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件： 

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

（2）基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算； 

（3）本基金转换基金运作方式、与其他基金合并； 

（4）本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构，本基金改聘会计

师事务所； 

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 

（8）本基金募集期延长或提前结束募集； 

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动； 

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚； 

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 

（14）本基金收益分配事项； 

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

（17）本基金开始办理申购、赎回； 

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

（19）本基金变更标的指数； 

（20）基金份额停牌、复牌或终止上市交易； 

（21）本基金实施基金份额折算； 

（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

（23）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（24）调整基金份额类别的设置； 

（25）基金推出新业务或服务； 

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

11、澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上

市交易的证券交易所。 

12、基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

13、清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。 

14、股指期货的投资情况 

本基金若投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投

资政策和投资目标等。 

15、股票期权的投资情况 

若本基金参与股票期权交易的，应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的

有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股

票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定投资政策和投资目标。 

16、融资与转融通证券出借业务的情况 

若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的情况，包括

投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转

融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。 

17、资产支持证券的投资情况 

本基金若投资资产支持证券，基金管理人应按照监管机关的要求在基金年报及中期报

告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。 

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券

明细。 

18、中国证监会规定的其他信息 

（六）信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金净值信息、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基

金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站

披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 

（七）信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 

（八）暂停或延迟信息披露的情形 

当出现下述情况之一时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 

（九）关于本基金的信息披露安排，不论基金合同其他部分如何约定，应优先适用本部

分的约定。 



十八、风险揭示 

（一）市场风险 

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主

要包括： 

1、政策风险 

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 

2、经济周期风险 

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 

3、利率风险 

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。 

4、购买力风险 

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获

得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 

5、上市公司经营风险 

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致

公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 

（二）信用风险 

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致

基金资产损失。 

（三）管理风险 

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基

金收益水平存在影响。 

（四）操作或技术风险 

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。 

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公

司、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 

（五）合规性风险 

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。 

（六）本基金特有的风险 

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金

的跟踪误差控制未达约定目标： 

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差。 

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，

产生正的跟踪偏离度。 

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲

击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金

投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的

跟踪程度。 

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工

具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编

制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

4、标的指数变更的风险 

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特

征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 

5、指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，自指数编制机构停止标的指数的

编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的

指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再

更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

6、成份股停牌的风险 

本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅

折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发

生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金

份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份股进行调整，从而可能产生

跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 

7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范

围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的

情形，即存在价格折溢价的风险。 

8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券

内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交

易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV

进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 

9、退市风险 

因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

10、投资者申购失败的风险 

基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比

例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无

法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

11、投资者赎回失败的风险 

投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导

致赎回失败。 

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导

致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回

单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 

12、基金份额赎回对价的变现风险，即流动性风险 

基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股

流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风

险，即流动性风险。 

（1）本基金的申购、赎回安排 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（2）拟投资市场及资产的流动性风险评估 

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经考察中证稀土产业指数的成份股

数量、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要

求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股

及备选成份股的时间和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶

段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不足等

特殊情形导致基金无法完全投资于成份股时，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判

断，采取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期有

效控制本基金的流动性风险。 

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响： 

本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、

暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。 

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“九、基金

份额的申购、赎回”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法

赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对

投资者的资金安排带来不利影响。 

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十二、基金资产估值”的相关规定。若本

基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面本基金将

暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本基金，或

赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 

（4）对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交

易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 

13、退补现金替代方式的风险 

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替

代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价

格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来

的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金

替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链

路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”

的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 

14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报

酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能

存在基金份额净值低于面值的风险。 

15、第三方机构服务的风险 

基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组

合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的

风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 

（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可

能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 

（七）投资于股指期货的特定风险 

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。

投资股指期货主要存在以下风险： 

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，

以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。 

（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 

（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统

出现故障等原因造成损失的风险。 

（八）投资于股票期权的特定风险 

股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市

场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega

风险、Theta风险以及Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、

操作风险等。 

（九）融资及转融通证券出借的风险 

基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在

交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种

“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。 

基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于： 

（1）流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变

现、支付赎回款项的风险。 

（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借

券费用的风险。 

（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 

（十）投资于资产支持证券的风险 

（1）利率风险 

市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级资产支持证券

持有人收益。如果采用固定利率结构，当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平

就会降低。 

（2）债务人或支付人的违约风险 

资产支持证券偿付本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流，即特定财

产权利的债务人未来偿付的本金及利息。若未来债务人未能履行相应义务，将导致基础资

产损失。 

（3）流动性风险 

资产支持证券中优先级资产支持证券可以通过中国证监会批准的流通方式进行流通。

在交易对手有限的情况下，持有资产支持证券的本基金将面临无法在合理的时间内以公允

价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。 

（十一）存托凭证的投资风险 

本基金的投资范围包括存托凭证，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大

亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础

证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有

人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭

证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权

益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披

露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异

可能导致的其他风险。 

（十二）其他风险 

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金

托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从

而影响基金的各项业务按正常时限完成。 



十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案或变更注册。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，生效后方可

执行，信息披露义务人应自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5、基金财产清算程序： 

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低年限。 



二十、基金合同内容摘要 

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 

1、基金份额持有人的权利 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、基金份额持有人的义务 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书以及基金管理人按照规定就本基金发

布的相关公告； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）及时足额缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》

所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则； 

（10）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更新和补充； 

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

3、基金管理人的权利 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、

会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务，

并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理融资、转融通证

券出借业务、融券以及基金作为融资融券标的证券等相关业务； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记结算机构相关业

务规则的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回及其他相关业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

4、基金管理人的义务 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记结算事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申

购、赎回对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定或向有权机关或审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金

信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保

存期限不低于法律法规规定的最低年限； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 

（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期存款利息）在基金募集期结束后30日内

退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

5、基金托管人的权利 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、资金账户等投资所需账户，为

基金办理证券、期货交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

6、基金托管人的义务 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或向

有权机关或审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向

他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价的现金部分； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法

律法规规定的最低年限； 

（12）建立并保存从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一

基金份额拥有平等的权利。 

ETF联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金

的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金

的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF联接基金持有人持有

的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，

ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的ETF联接基金份额占

ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 

ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受ETF联接基金的特定基

金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。 

ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF联接基金的基金份额

持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人

大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召

集本基金份额持有人大会。 

A. 召开事由 

1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当需要决定下列事由之一的，

应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止基金合同； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（11）终止基金上市； 

（12）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事

项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，属于以下情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需

召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，增加、减少、调整本

基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 

（3）在不违反法律法规的情况下，基金推出新业务或服务； 

（4）在不违反法律法规的情况下，基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机

构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、

收益分配、非交易过户等业务的规则； 

（5）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加场外申赎）及申

购对价、赎回对价组成； 

（6）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时

间或频率； 

（7）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购

赎回； 

（8）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动

而应当对《基金合同》进行修改； 

（9）监管机关或证券交易所要求或决定本基金终止上市； 

（10）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化； 

（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 

B. 会议召集人及召集方式 

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约

定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人

持有的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大

会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%

以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。 

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 

C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在规定媒介发布召

开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见送达的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 

D. 基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

或基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或

基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开

会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，

不影响表决效力； 

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书

面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授

权他人代表出具书面意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。 

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。 

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 

E. 议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名和联系方式等事

项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前至

少提前30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督

下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 

F. 表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规

定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当

计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。 

G. 计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监

督的，不影响计票和表决结果。 

H. 生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有

人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。 

I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 

A.《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案或变更注册。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，生效后方可

执行，信息披露义务人应自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

B. 《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

C.基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5、基金财产清算程序： 

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。 

D.清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

E.基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

F.基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 

G.基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低年限。 

（四）争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当

事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国

国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用

由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖。 

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。 



二十一、基金托管协议的内容摘要 

（一）基金托管协议当事人 

1、基金管理人 

名称：嘉实基金管理有限公司 

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 

邮政编码：100005 

法定代表人：经雷 

成立日期：1999 年3 月25 日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]5号 

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资） 

注册资本：1.5亿元人民币 

存续期间：持续经营 

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 

2、基金托管人 

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 

住所：北京市西城区金融大街25号 

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 

邮政编码：100033 

法定代表人：张金良 

成立日期：2004年09月17日 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 

存续期间：持续经营 

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融

债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；

代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门

批准的其他业务。 

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投

资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按

照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实

际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核

查。 

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目

标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上

市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等），债券资产（国债、地方政府债、金融债、

企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期

票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务和转融通证券出借业

务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行

监督。 

（1）组合限制 

1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%； 

2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10％； 

3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％； 

5）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的

各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出； 

7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

8）基金总资产不得超过基金净资产的140%； 

9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 

10）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。 

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的20%。 

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； 

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%； 

⑥每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不

低于交易保证金一倍的现金； 

11）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： 

①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； 

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行

权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价

乘以合约乘数计算； 

12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 

13）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： 

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； 

14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证

券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

15）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发

行上市的股票合并计算。 

16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第6）、13）、14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交

易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金

合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的

约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。 

（2）禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

1）承销证券； 

2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

3）从事承担无限责任的投资； 

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

（3）法律法规或监管部门对《基金合同》所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止

行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规

或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该

等调整或修改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或

监管部门调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。 

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十五

条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应

至少每半年对关联交易事项进行审查。 

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银

行间债券市场进行监督。 

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经

慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交

易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。

基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基

金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据

市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应在与交易对手发生

交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担由此造成的任何法律责

任及损失。因交易对手违约给基金资产造成损失的，由基金管理人负责向违约方进行追偿；

若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相

关法律责任的，基金管理人应向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成

交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交

易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由

此造成的任何损失和责任。 

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流

通受限证券进行监督。 

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通

受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险

和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预

案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 

（1）本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，须为经

中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限

锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未

上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确

的证券。 

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记

结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作

的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券

登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证

券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 

（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基

金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在

首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置

预案。 

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极

有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场

发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应按照法律法规和《基金合

同》的规定处理并承担相应责任。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托

管人不承担任何责任。 

如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金

管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 

（3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管

人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料

如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： 

1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 

2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 

3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限

责任公司签订的证券登记及服务协议。 

4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 

（4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定

媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价

值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 

（5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完

善情况。 

3）有关比例限制的执行情况。 

4）信息披露情况。 

（6）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息

披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 

7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通

知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑

义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规

定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 

8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协

议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复

并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合

同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合

提供相关数据资料和制度等。 

9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失

由基金管理人承担。 

10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻

挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安

全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露

和监督基金投资运作等行为。 

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金

合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到通知后应下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原

因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行

为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规

定时间内答复基金管理人并改正。 

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 

（四）基金财产的保管 

1、基金财产保管的原则 

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

（2）基金托管人应安全保管基金财产。 

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 

（5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方

可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金

的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易

交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。 

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账

日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基

金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 

（7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金

财产。 

2、基金募集期间及募集资金的验资 

（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基

金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下

股票认购所募集的股票按《基金合同》约定的估值方法计算的价值）、基金份额持有人人数

符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划

入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《证券法》规定的会计师

事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册

会计师签字方为有效。 

（3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定

办理退款等事宜。 

3、基金银行账户的开立和管理 

（1）基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理

人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。 

（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 

（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基

金资产的支付。 

（5）管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资

金划转，在确保后续无款项进出的10个工作日内向托管人发出销户申请。 

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名

的证券账户。 

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。 

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和

运用由基金管理人负责。 

证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金

托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。 

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付

金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券

登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算

协议》执行。 

（5）账户注销时，由基金管理人依据中国证券登记结算有限责任公司相关规定，委托

有交易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理人需将相关证明提供至基金托管

人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的，基金托管人应予以配合。 

（6）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品

种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关

于账户开立、使用的规定执行。 

5、债券托管专户的开设和管理 

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登

记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资

金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表

基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 

6、其他账户的开立和管理 

（1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》

约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助

托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则

使用并管理。 

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于

基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营

业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价

凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管

人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。 

8、与基金财产有关的重大合同的保管 

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以

加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复

印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 

（五）基金资产净值计算和会计核算 

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 

（1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个工

作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点

后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家

另有规定的，从其规定。 

（2）基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金

合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值

结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。 

2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 

（1）估值对象 

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、

其它投资等资产及负债。 

（2）估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。 

1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 

2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。 

（3）估值方法 

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ： 

1）证券交易所上市的有价证券的估值 

① 交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值；； 

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市

的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。 

⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公

允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动

或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 

2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

① 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

② 首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

③ 在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发

行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。 

3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 

6）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定

进行估值。 

7）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三

方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。 

9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相

关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明

原因，双方协商解决。 

本基金的会计责任方由基金管理人担任，负责基金净值计算和基金会计核算，就与本

基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，

基金管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。 

（4）基金份额净值错误的处理方式 

1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；

基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理

的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通

报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应

当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金

造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 

2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方

在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管

人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额

持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基

金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的

责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果

对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致

基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔

付。 

（5）特殊情况的处理 

1）基金管理人或基金托管人按《基金合同》约定的估值方法进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理； 

2）由于不可抗力，或证券、期货交易所，指数编制公司或第三方估值机构或登记结算

公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人

原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能

发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但

基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 

（6）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金

管理人计算结果为准。 

（7）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。 

3、暂停估值与公告基金份额净值的情形 

（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

（3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停估值； 

（4）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 

4、基金会计制度 

按国家有关部门规定的会计制度执行。 

5、基金账册的建立 

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记

录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以

基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金

净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 

6、基金财务报表与报告的编制和复核 

（1）财务报表的编制 

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 

（2）报表复核 

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 

（3）财务报表的编制与复核时间安排 

1)报表的编制 

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金

招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金

管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报

告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日

起三个月内完成年度报告编制并公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券

法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当

期季度报告、中期报告或者年度报告。 

2)报表的复核 

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复

核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行

调整，调整以国家有关规定为准。 

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 

7、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供

基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 

（六）基金份额持有人名册的保管 

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托

管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低年限。如不能

妥善保管，则按相关法规承担责任。 

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管

人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所

保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

（七）争议解决方式 

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不

能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，

按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对

当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

地区法律）管辖。 

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

1、托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 

2、托管协议终止的情形 

（1）《基金合同》终止； 

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 

3、基金财产的清算 

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》的终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

（2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金

合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

（3）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符

合《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

（4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

（5）基金财产清算程序： 

1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

3）对基金财产进行估值和变现； 

4）制作清算报告； 

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书； 

6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

7）对基金剩余财产进行分配。 

（6）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及

时变现的，清算期限相应顺延。 

（7）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（8）基金财产清算剩余资产的分配： 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 

（9）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 

（10）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低年限。 



二十二、对基金份额持有人的服务 

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提

供。 

以下是基金管理人提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市

场的变化，有权增加或变更服务项目。 

（一）产品讯息咨询服务 

投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，可通过拨打基金管

理人客户服务电话400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266，或登录本基金管理人

网站（www.jsfund.cn）进行咨询、查询。 

（二）客户投诉与建议受理服务 

客户对我们工作的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式

向我们提出，对于普通投诉我们会在两天内予以回复，对于重大投诉的回复不超过72小时。 



二十三、其他应披露事项 

无。 



二十四、招募说明书存放及查阅方式 

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所、基金上市交易的

证券交易所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金

托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 



二十五、备查文件 

（一）备查文件目录 

1、中国证监会准予嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件 

2、《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

3、嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

4、基金管理人业务资格批件、营业执照 

5、基金托管人业务资格批件、营业执照 

6、法律意见书 

7、注册登记协议 

（二）存放地点 

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 

（三）查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查

文件的复制件或复印件。 





嘉实基金管理有限公司 

2024年12月03日 




              

                

               嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年12月03日更新）.pdf