天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

日期：二〇二四年十月二十一日

重要提示

天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020

年11月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】3011号）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基

金的基金合同于2020年12月11日正式生效。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收

益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生

的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本

基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断

市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投

资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：

证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回

或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。同时

由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数的风

险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标

的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构停止服务的风险、

基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风

险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。基金管理人

提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定

进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中证银行指数。

1、指数样本空间

同中证全指指数的样本空间，指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、

*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市

值排在前30位。

2、选样方法

（1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；

（2）如果行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为相应全指行业

指数的样本；

（3）如果行业内证券数量多于50只，则分别按照证券的日均成交金额、日

均总市值由高到低排名，剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%

以后的证券，并且保持剔除后证券数量不少于50只；行业内剩余证券作为相应

行业指数的样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波

动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与

销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信

息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，

了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基

金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具

有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为

2024年08月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年06月30日（财

务数据未经审计）。

目录

一、绪言................................................6

二、释义................................................7

三、基金管理人.........................................13

四、基金托管人.........................................24

五、相关服务机构.......................................27

六、基金份额的发售.....................................29

七、基金合同的生效.....................................30

八、基金份额折算与变更登记..............................31

九、基金份额的上市交易..................................32

十、基金份额的申购与赎回................................34

十一、基金的投资.......................................48

十二、基金投资组合报告..................................55

十三、基金的业绩.......................................61

十四、基金的财产.......................................62

十五、基金资产的估值...................................63

十六、基金的收益与分配..................................69

十七、基金费用与税收...................................71

十八、基金的会计与审计..................................74

十九、基金的信息披露...................................75

二十、风险揭示.........................................82

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............91

二十二、基金合同的内容摘要..............................93

二十三、基金托管协议的内容摘要.........................110

二十四、对基金份额持有人的服务.........................130

二十五、其他应披露的事项...............................132

二十六、招募说明书存放及查阅方式.......................135

二十七、备查文件......................................136

一、绪言

《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下

简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作

办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数

基金指引》”）以及《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商证券股份有限公司

4、基金合同：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证银行

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书及本招募说明书：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金上

市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

23、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

29、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理

券商（代办证券公司）

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证

券公司

32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的

确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交

易过户等

33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司

34、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所

证券投资基金账户

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公

司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投

资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国证券登

记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南

等

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，

以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金

53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算

54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交

易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成

交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称

IOPV

57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

58、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差

额之日

59、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基

金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折

算日为初始日重新计算）

60、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份

额折算日为初始日重新计算）

61、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证银行指数

62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

63、转融通证券出借业务：指证券出借人以一定的费率向证券借入人出借上

市证券，借入人到期归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用的业务

64、元：指人民币元

65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：韩歆毅

客服电话：95046

联系人：司媛

组织形式：有限责任公司

注册资本及股权结构

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司注

册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：

股东名称  股权比例  

蚂蚁科技集团股份有限公司  51%  

天津信托有限责任公司  16.8%  

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  15.6%  

芜湖高新投资有限公司  5.6%  

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  3.5%  

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  2%  

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  2%  

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  3.5%  

合计  100%  



（二）主要人员情况

1、董事会成员基本情况

韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执

行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司

总裁、首席财务官。

杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理，现任内蒙古君正能源化工集

团股份有限公司财务总监、副总经理、董事及董事会秘书。

周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂

蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。

黄辰立先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行分析员、

经理，Barclays Capital Asia Limtied投资银行经理，J.P.Morgan Securities(Asia

Pacific) Limited投资银行部经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总

经理、副总裁，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。

陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资

有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集

团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部

总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任

天津信托有限责任公司董事会秘书。

高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易

部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、

股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总

经理。现任本公司总经理。

孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，

中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中

国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行

长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、

资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资

控股有限公司责任公司董事长兼总经理。

车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学

法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。

黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、副

院长。

2、监事会成员基本情况

杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总

经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公

司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理

兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理

兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部

总经理、综合管理总部总经理、监事。

刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理，

山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副

总经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。

李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资

有限公司法务总监。

史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京

新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高

级产品经理，现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。

薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副

总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。

周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理

助理，现任公司人力资源部总经理。

3、高级管理人员基本情况

高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，

博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资

部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现

任本公司总经理。

陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京

宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理

有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资

经理。2011年7月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、

基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。

周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其

下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金

等，历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。

熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国

有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理

事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总经

理、首席经济学家。

常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人

金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公

司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历

任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。

聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究

部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上

海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。

童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财

务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌

营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华

泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任

内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。

刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京

淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展

有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技

术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。

马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所

审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监

助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。

4、本基金基金经理

陈瑶女士，金融学硕士，13年证券从业经验。2011年7月加盟本公司，历

任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融

券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理

（2018年02月至2024年09月）、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理（2019年09月至2019年11月）、天弘中证医药100指数型

发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、天弘中证食品

饮料指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、天

弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11

月）、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年12

月至2021年06月）、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经

理（2021年01月至2022年02月）、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数

证券投资基金基金经理（2021年01月至2024年09月）、天弘中证100指数型

发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年09月）、天弘中证高端

装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年09月）、

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018

年09月）、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02

月至2018年09月）、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理

（2018年02月至2018年09月）、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基

金基金经理（2018年02月至2018年10月）、天弘中证新材料主题交易型开放

式指数证券投资基金基金经理（2021年05月至2022年06月）、天弘中证沪港

深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年10月至2022

年12月）、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理（2021

年10月至2022年12月）、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理

（2018年02月至2020年12月）、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指

数证券投资基金基金经理（2021年12月至2022年12月）、天弘中证500指数

型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2020年08月）、天弘中证计

算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11

月）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019

年12月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至

2019年09月）、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2021

年12月至2022年12月）、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经

理（2021年05月至2021年10月）。现任本公司基金经理。天弘沪深300交易

型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数

证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、

天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500

交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式

指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金

经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型

开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金

经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港

长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金

发起式联接基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经

理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员；

陈钢先生：本公司副总经理，基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长，

投资决策委员会委员；

熊军先生：本公司副总经理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员；

聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员；

姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合

资产部部门总经理，投资决策委员会委员；

王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；

童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员；

邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人遵守法律的承诺

本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

基金管理人禁止性行为的承诺。

本基金管理人依法禁止从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

2、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所

有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；

（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗

位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责

识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；

（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵

守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度

或违反制度的权力；

（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市

场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行

相应的调整；

（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信

用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险

控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管

理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控

合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险

控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略；

（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；

组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工

具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落

实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管

理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，

经总经理办公会讨论后执行。

（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督

察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识

别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合

投资绩效、风险的计量和控制；

（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的

业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加

价值和实现目标。

（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制制度综述

（1）风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管

理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有

效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政

策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位

分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

（2）内控合规管理制度

为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合

规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部

负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理

职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不

断提升公司整体合规意识和能力。

（3）审计管理制度

为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统

化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的

适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。

（4）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；

按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相

互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资

金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，

并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督

和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和

财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高

管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内

控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委

员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而

上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险

状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司

及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基金托管人基本情况

名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

成立时间：1993年8月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：86.97亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号

联系人：韩鑫普

联系电话：0755-26951111

招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团

长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经

过三十年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。招商证券具

有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有

多层次客户服务渠道，在国内设有259家证券营业部，拥有5家一级全资子公

司――招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、

招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司；参股博时基金管理公司、

招商基金管理公司。同时，以香港公司为国际化平台，在英国、新加坡、韩国设

立子公司，构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于

建设“特色鲜明、创新引领、质量第一、贡献卓越的中国最佳投资银行”，将以

卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，成为客户信赖、社会尊

重、股东满意、员工自豪的优秀企业。

2、主要人员情况

招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审

计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、

会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均

拥有硕士研究生或以上学历。

3、基金托管业务经营情况

招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开

募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，

稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实

信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，

招商证券于2014年1月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有限公司证券

投资基金托管资格的批复，成为业内首批可从事证券投资基金托管业务的券商之

一，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2024年二季度，招商证券共托管65

只公募基金。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商证券作为基金托管人：

（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务

内部控制制度健全、执行有效。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受

托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运

作效率和效果。

2、内部控制组织结构

招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部

最高风险决策机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险

偏好、风险容忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。风险管

理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。

托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依照

有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严

密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财

产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控

系统；有独立的托管业务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效

的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的

风险防范和保密意识。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托

管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限

制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合

同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到

书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托

管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及

时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、申购赎回代办证券公司

投资者可登录基金管理人网站查询申购赎回代办证券公司信息。

2、二级市场交易代办证券公司具有交易所会员资格的所有证券公司（投资

者在交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易）。

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金

合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

（二）登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-59378856

传真：010-59378907

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人：邹俊

电话：010-85085000

经办注册会计师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇

联系人：管祎铭

六、基金份额的发售

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，并经中国证监会证监

许可【2020】3011号文准予注册。本基金的募集期为2020年12月7日。经普华永

道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为608,086,853.00元人民币，

有效认购款项在募集期间产生的利息共计82,815.07元人民币，按照每份基金份

额1.00元人民币计算，设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共计

608,092,937份基金份额，已全部计入基金份额持有人基金账户，归各基金份额

持有人所有。

七、基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金合同已于2020年12月11日生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序

进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额折算与变更登记

为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。

（一）基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规

定提前公告。

（二）基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份

额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有

人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金

份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折

算。

（三）基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

（四）如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，

可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计

算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算

等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金

份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。

九、基金份额的上市交易

（一）基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

（1）基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）场内不低于2亿

元；

（2）基金份额持有人场内不少于1000人；

（3）上海证券交易所规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在

上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

本基金自2020年12月28日起在上海证券交易所上市交易。

（二）基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易

规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》等有关规定。

（三）终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上

市交易，并报中国证监会备案：

（1）不再具备本部分第一款规定的上市条件；

（2）基金合同终止；

（3）基金份额持有人大会决定终止上市；

（4）基金合同约定的终止上市的其他情形；

（5）上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述（1）、（3）、（4）、（5）项等原因使本基金不再具备上市条件而被上

海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的

非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人

将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合

并或者选取其他合适的指数作为标的指数。

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人

提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考

净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、

赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下：

基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中

可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部

分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

（五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市

交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定

执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

（七）在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可

以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持

有人大会。

十、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人在开始份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并

可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。基金管理人可根据情况变更或增

减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通

申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2020年12月28日开放日常申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（三）申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登

记结算业务实施细则》的规定及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司发布的其他相关规则和规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任

公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说

明书中进行更新。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

本基金按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定

进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。

1、申购和赎回的申请方式

投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业

务办理时间提出申购、赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎

回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成

立。

2、申购和赎回的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据

要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，

则赎回不成立。

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅

代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认

结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法

权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

3、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记

结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本

基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的

现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务

涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理上海证券交易

所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理

现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果

发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的

成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交

收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎

回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》

及与各方相关协议进行处理。

基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有

人实质性利益的前提下，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管

理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款

未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承

担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本基

金最小申购赎回单位为30万份。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购

赎回清单中公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。

基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人

应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据

申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证

券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟公告。申购、赎回清单的内

容与格式见下文“（七）申购赎回清单的内容与格式”。

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利

益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值

及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标

志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金

份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，

允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份

证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证

券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金

份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资

人进行退款或补款。

（2）可以现金替代

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法

在申购时买入的证券。目前仅适用于标的指数成份股中上海证券交易所上市的股

票。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，则以上海证券交易所通知

规定的参考价格为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证

券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价

比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替

代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资

人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分

被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证

券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

若T日（现金替代日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基

金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基

金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为：

n∑第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%?=1

现金替代比例（%）=

申购基金份额×参考基金份额净值

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，

如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通

知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或

基金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金

替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后的T日开盘参考价。

（4）退补现金替代

1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证银行指数深圳证券交

易所上市的成份股；

2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金

替代溢价比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金

替代溢价比例）。

3）替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、

赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的

金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；

如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投

资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、

赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的

金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；

如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投

资者收取多支付的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内完

成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到

的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券

交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券

的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金

额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基

金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照N+2日

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项。

N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照N+2日收盘价

计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回

投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加

上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益

变动，则进行相应调整。

N+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送

给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作

日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日预估现金部分在T日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、

赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清

单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的

指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算

公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清

单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的

数量与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与

T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收

盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额

为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。申购赎

回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期   

基金名称   

基金管理公司名称   

一级市场基金代码   



T-1日信息内容：

现金差额（单位：元）   

最小申购、赎回单位净值（单位：元）   

基金份额净值（单位：元）   



T日信息内容：

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）   

现金替代比例上限   

申购上限   

赎回上限   

是否需要公布IOPV   

最小申购、赎回单位（单位：份）   

申购赎回的允许情况   



成份股信息内容：

证券代码  证券简称  股票数量（股）  现金替代标志  现金替代溢价比率  替代金额(单位：人民币元)  

      



若上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格

式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限且当日

总申购份额达到基金管理人所设定的上限。

8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或

者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误。

9、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

申购，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编

制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但

不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

10、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决

定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登

暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价

将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的

办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限且当日

总赎回份额达到基金管理人所设定的上限。

7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或

者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误。

8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编

制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但

不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述1、2、3、5、7、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延

缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公

告并在当日报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关

规定在规定媒介公告。

（十）其他申购赎回方式

1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

2、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者

集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行

申购。

3、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指

引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开

始执行前另行公告。

4、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签

订书面委托代理协议。

（十一）基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等其他业务

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与

解冻等业务，并收取一定的手续费用。

（十二）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十三）本基金合同生效后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责

任公司针对交易型开放式证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新

的申购、赎回方式或调整现有的清算交易与登记模式，本基金管理人有权调整本

基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记

模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基金招募说明

书及其更新中予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。

十一、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日

均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

（二）投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实

现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中

小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国

债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、

可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货

币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资和转融通证券出借

业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的

比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一

倍的现金，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定

执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建

基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预

期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和

赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流

动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因

导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当

变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监会

允许的各种金融衍生产品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相

关的衍生工具。

1、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析，以定

量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用久期控制、

期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。

2、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用

研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得

长期稳定收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲

系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性

好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，降低

股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

4、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。

本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及

投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

5、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分

析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风

险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基

金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏

离度和跟踪误差进一步扩大。

（四）投资决策流程

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；

（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指

向及全球经济因素分析。

2、投资管理程序

（1）本基金管理人每月定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及

个股配置，形成资产配置建议，会议参加人员为全体投资研究团队。

（2）投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，确定基金资产配置方

案，并审批重大单项投资决定。

（3）基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，

参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权

限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。

（4）金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化

投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告，行业分析

师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究报告。

（5）基金经理根据量化风险分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最

小化的目标下，采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易

成本。

（6）当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份股

的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，并对投资组合进行调整。

（五）投资组合限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在

一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的

股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同

关于股票投资比例的有关约定；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（13）在最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元的前提下，本基金可

参与转融通证券出借交易。本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日

终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在

10个交易日以上的出借证券应适用本条第（11）款的限制规定；同时，本基金参

与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%，证券出借的平

均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致；

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

（六）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行指数。

为反映中证全指指数成份中不同细分行业公司股票的整体表现，为投资者提

供分析工具，中证指数有限公司将中证全指指数样本股按行业分类标准分为10

个一级行业、26个二级行业、70余个三级行业及100多个四级行业。中证银行

指数是其中的一个细分二级领域，以反映该行业股票的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中

国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。但

若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但不限于编

制机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人

可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公

告。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

（七）风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（八）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日，本报告中所列财务数据

未经审计。以下内容摘自本基金2024年第2季度报告。

1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  4,187,057,827.74  99.82  

 其中：股票  4,187,057,827.74  99.82  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  7,032,340.16  0.17  

8  其他资产  594,100.57  0.01  

9  合计  4,194,684,268.47  100.00  



注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下一节按行业分类

股票投资组合的合计项不含可退替代款估值增值。

2、本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

211,352.00元，占基金资产净值的比例为0.01%。

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  -  -  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -  

J  金融业  4,186,513,080.16  99.95  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  4,186,513,080.16  99.95  



2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  



B  采矿业  -  -  

C  制造业  477,500.48  0.01  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  46,981.02  0.00  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  20,077.68  0.00  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  544,559.18  0.01  



3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  600036  招商银行  18,494,552  632,328,732.88  15.10  

2  601166  兴业银行  23,914,380  421,371,375.60  10.06  

3  601328  交通银行  45,184,700  337,529,709.00  8.06  



4  601398  工商银行  57,640,745  328,552,246.50  7.84  

5  601288  农业银行  52,502,857  228,912,456.52  5.47  

6  600919  江苏银行  24,141,862  179,374,034.66  4.28  

7  000001  平安银行  15,959,200  161,985,880.00  3.87  

8  601988  中国银行  34,657,769  160,118,892.78  3.82  

9  600000  浦发银行  19,305,204  158,881,828.92  3.79  

10  601169  北京银行  24,335,749  142,120,774.16  3.39  



3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  301589  诺瓦星云  1,244  233,884.44  0.01  

2  688692  达梦数据  175  30,612.75  0.00  

3  603285  键邦股份  1,287  24,002.55  0.00  

4  603350  安乃达  1,051  21,608.56  0.00  

5  601033  永兴股份  1,258  20,077.68  0.00  



4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【北京银行股份有限公司】于

2024年02月01日收到国家金融监督管理总局北京监管局出具公开处罚的通报；

【江苏银行股份有限公司】于2023年08月10日收到国家金融监督管理总局江苏

监管局出具公开批评、公开处罚的通报；【交通银行股份有限公司】于2023年

08月08日收到国家金融监督管理总局商丘监管分局出具公开处罚的通报，于

2024年06月03日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报；【平安银行

股份有限公司】于2023年07月07日收到中国人民银行出具公开处罚、公开批评

的通报，于2023年09月13日收到国家金融监督管理总局常州监管分局出具公开

处罚的通报，于2023年12月12日收到国家金融监督管理总局深圳监管局出具公

开处罚的通报，于2024年05月14日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的

通报；【招商银行股份有限公司】于2023年11月27日收到国家外汇管理局深圳

市分局出具罚款处罚、没收违法所得的通报，于2023年12月13日收到国家金融

监督管理总局深圳监管局出具公开处罚的通报，于2024年06月24日收到国家金

融监督管理总局出具公开处罚的通报；【中国农业银行股份有限公司】分别于

2023年08月15日、2023年11月16日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的

通报；【中国银行股份有限公司】于2023年12月28日收到国家金融监督管理总

局出具公开处罚的通报，于2024年04月03日收到国家外汇管理局北京市分局出

具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相

关法律法规及基金合同的要求。

11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  286,008.18  

2  应收证券清算款  228,732.47  

3  应收股利  3,883.40  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  67.40  

7  待摊费用  75,409.12  

8  其他  -  



9  合计  594,100.57  



11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值  占基金资产净值比例（％）  流通受限情况说明  

1  301589  诺瓦星云  233,884.44  0.01  创业板打新限售  

2  688692  达梦数据  30,612.75  0.00  科创板打新限售  

3  603285  键邦股份  24,002.55  0.00  新股未上市  

4  603350  安乃达  21,608.56  0.00  新股未上市  

5  601033  永兴股份  20,077.68  0.00  新股锁定  



11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

本基金合同生效日2020年12月11日，基金业绩数据截至2024年06月30日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2020/12/11-2020/12/31  1.03%  0.49%  -0.34%  0.84%  1.37%  -0.35%  

2021/01/01-2021/12/31  -0.97%  1.24%  -4.41%  1.24%  3.44%  0.00%  

2022/01/01-2022/12/31  -4.44%  1.23%  -8.78%  1.24%  4.34%  -0.01%  

2023/01/01-2023/12/31  -2.37%  0.91%  -7.27%  0.92%  4.90%  -0.01%  

2024/01/01-2024/06/30  18.66%  0.86%  17.25%  0.86%  1.41%  0.00%  

自基金合同生效日起至今  10.76%  1.09%  -5.51%  1.10%  16.27%  -0.01%  



十四、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

十五、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收

款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市

场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成

本估值。

4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

6、基金参与转融通证券出借业务的，应参照中国证券投资基金业协会发布

的相关规定进行估值，确保估值的公允性。

7、公开挂牌的存托凭证以其估值日所在证券交易所的收盘价估值。估值日

无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的净值信息并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理

人对基金净值信息予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易所、指数编制单位及登记结算公司等第三方机构发

送的数据错误或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值

错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当

积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十六、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%

以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额

净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益

评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期

间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同

期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重

新计算）；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥

补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十七、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用

费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易、结算等费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中

发生的费用；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用基点费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用基点费。

在通常情况下，指数使用许可基点费按前一日的基金资产净值万分之三的年

费率计提。指数使用许可基点费每日计算，逐日累计，按季度（自然季度）汇总。

计费公式如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H=基金每日应付的指数许可使用基点费；

E=前一日基金的资产净值；

如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资

产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币5,000万元，指数许可使用基

点费的收取下限为每季度人民币3.5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天

数按比例计算。如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币5,000万元，指数

许可使用基点费依据计费公式按照当季存续天数计算。指数许可使用费的支付方

式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年1月、4月、7月、10月的

前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用基点费的计算方法、费率和支付

方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。

基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法及费率。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人的指

令从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）基金税收

本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率

适用中国税务主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十八、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按规定在规定媒介公告。

十九、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，

基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不

晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网

点，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在规定媒介和基金管理人网站上

公告。

6、基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算

日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应

在2日内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

7、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易前3个工作日将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易

公告书提示性公告登载在规定报刊上。

8、申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

（19）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（20）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

（21）基金推出新业务或服务；

（22）本基金停复牌或终止上市；

（23）基金份额折算；

（24）连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日，本基金出现基

金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

12、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

13、投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。

14、投资股指期货相关公告

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标。

如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。

15、基金参与融资、转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资、转融

通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其

管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易

事项作详细说明。

16、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

3、基金暂停估值的情形；

4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

二十、风险揭示

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略，跟踪中证银行

指数，其风险收益特征与标的指数及其所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风

险及其他风险等。

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产

生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资

于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、

财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变

化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于

分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这

种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为

通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，

债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线

非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互

为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行

再投资时，将获得较少的收益率。

9、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金

融衍生品，主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波

动所造成的风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货

合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因

此产生更大的收益波动。

（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，

或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

（二）基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以

下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断

而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执

行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后

也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况

而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风

险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

（三）本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数

中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收

益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以

内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本

基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素

影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则

该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎

回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资

损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时

卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回

清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎

回全部或部分基金份额的风险。

6、成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的

退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，

并对投资组合进行相应调整。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决

未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致

指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在

不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎

回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购

赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参

考IOPV进行投资决策可能导致损失。

11、投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置

了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

12、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由

此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照

新的最小申购赎回单位全部赎回。同时，在投资者提交赎回申请时，如本基金投

资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情形。

13、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过

程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与

赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

14、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他

现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本

基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券

的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于

相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保

证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因

技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”

原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。

15、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

16、投资资产支持证券的风险

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预

测风险等与基础资产相关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关

风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资

产支持证券相关的风险。

（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、

技术风险和操作风险。

17、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，

可能存在如下特有风险。

1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发

生无法及时变现并支付赎回款项的风险；

2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法

及时支付权益补偿及相关费用的风险；

3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风

险。

18、存托凭证投资风险

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波

动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

19、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份

额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同

样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，

导致基金或投资人利益受损的风险。

20、基金合同自动终止的风险

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照本基金合同的约定

程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金

合同可能自动终止的风险。

（四）流动性风险

本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金

资产以支付投资人赎回对价的风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，其特殊的申购、赎回机制可以支

持不同市场情形下投资者的赎回要求。

①本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为30万份），中小投资者可以

在二级市场上按交易价格卖出基金份额获取流动性。

②本基金将在上海证券交易所上市交易，拟将安排做市券商为本基金的二级

市场交易提供流动支持；但基金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合

相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。

具体可见基金合同“第七部分基金份额的上市交易”、“第八部分基金份

额的申购与赎回”部分以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相

关内容。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或

赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及

赎回申请。

本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于标

的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，与此同时，

本基金严格控制流动性受限资产的投资比例。本基金为ETF，不同于其他的开放

式基金采用现金赎回的方式，其赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回的需要而变现基金资产的压力。但在

极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行业普遍面临流动性风险，本基金

所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的应对赎回

能力。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请

等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，括但不限

于：

1）暂停接受赎回申请；

2）延缓支付赎回对价；

3）暂停基金估值；

4）中国证监会认定的其他措施。

具体措施可详见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”部分的相关

内容，以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相关内容。

在特定情形下，因采取上述措施，本基金可能无法及时满足所有投资者的申

购赎回申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期。

（五）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产

生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指

数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表

决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案

后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报

告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十二、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务

1、基金管理人的权利和义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

4）销售基金份额；

5）按照规定召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通

证券出借业务；

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回等的业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份

额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资

所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，

按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价的现金部分；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价的现金部分；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，

并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益

向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的基

金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基

金合同》所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务

规则；

10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：

鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人

可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金

的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，本基金联接基金基金份

额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有

人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持

有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果按

照四舍五入的方法，保留到整数位。

本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联

接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但

可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金

份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定

召开本基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人

大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管

理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人

大会。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整

该等报酬标准的除外；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略，但基金合同另有约定的除外；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的除外；

11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生

变动而应当对《基金合同》进行修改；

4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

5）基金推出新业务或服务；

6）调整本基金份额类别的设置；

7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、基

金交易、非交易过户等业务规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间

的调整等）；

8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由

基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场

开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书

面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照

会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面

意见；

4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代

理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持

有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方

式授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列

明。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现

场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方

式开会的程序进行。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有规定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金

份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对

本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行

表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

（4）《基金合同》约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（四）争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是

终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

二十三、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人

名称：天弘基金管理有限公司

2、基金托管人

名称：招商证券股份有限公司

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投

资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标

准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管

人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准

的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实

现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中

小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国

债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、

可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货

币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资和转融通证券出借

业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的

比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一

倍的现金，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定

执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股

票投资比例的有关约定；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（13）在最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元的前提下，本基金可

参与转融通证券出借交易。本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日

终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在

10个交易日以上的出借证券应适用本条第（11）款的限制规定；同时，本基金参

与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%，证券出借的平均

剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管

协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式

对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从

事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关

系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。基金管理人和基金托管人

有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名

单发送给对方。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托

管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券

市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严

格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基

金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行

交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更

新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协

议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手

名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个

工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对

相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时，基金托管人应及时提醒

基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

（1）本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一

致，须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在

发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因

而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或银

行间市场登记结算机构负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市

场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责

相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管

理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其

董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金

投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异

常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金

投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原

因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿

基金托管人由此遭受的损失。

（3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日

向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准

确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面

资料包括但不限于：

1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登

记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

（4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国

证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，

以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能

进行及时调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。

（5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

3）有关比例限制的执行情况。

4）信息披露情况。

（6）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行

监督和核查。

7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督

和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给

基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠

正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随

时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管

人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监

督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管

理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基

金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和期

货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、

根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产进

行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改

正。基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基

金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托

管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发

出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定

期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金

托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基

金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人对基金管理人通知的违规事项未在限期内纠正的，基金管理人应报告

中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，

基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得

自行运用、处分、分配基金的任何财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和

期货账户等投资所需账户，独立核算，相关开户费用由基金资产承担。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的

其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

（5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特

殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、

处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完

成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

（6）对于因为基金投资产生和基金认/申购/赎回过程中产生的应收资产，

应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金

财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。

由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损

失，基金托管人对此不承担任何责任。

（7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三

人托管基金财产。

2、募集资金的验证

（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银

行开设的天弘基金管理有限公司“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并

管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金

额（含网下股票认购募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财

产的全部资金划入基金托管人开立的托管资金专门账户，登记机构应将网下股票

认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同时

在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具

验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方

为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，基金管理

人应当承担下列责任：1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活

期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予

以解冻；3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各

自承担。

3、基金的托管资金专门账户的开立和管理

（1）基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资

金专门账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预

留印鉴由基金托管人保管和使用。

（2）托管资金专门账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得

使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

（3）管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进

行资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇

划业务。

4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、

交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管账户的开立和管理

《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算

机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和

资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签

订中国银行间市场债券回购交易主协议。

6、其他账户的开设和管理

（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》

的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库，也可存入银行间市场登记结算机构、中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管

凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共

同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责

任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托

管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基

金合同》终止后15年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

（五）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是

按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确

到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下

的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。

如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（2）基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法

规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估

值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。

2、基金资产估值方法和特殊情形的处理

（1）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、股指期货合约、应收

款项、其它投资等资产及负债。

（2）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（3）估值方法

1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报

价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级

市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按

成本估值。

4）同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

6）基金参与转融通证券出借业务的，应参照中国证券投资基金业协会发布

的相关规定进行估值，确保估值的公允性。

7）公开挂牌的存托凭证以其估值日所在证券交易所的收盘价估值。估值日

无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

3、基金份额净值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金

份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净

值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差

达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案；当发

生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成

损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人

追偿。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净

值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金

支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人

按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，

由基金管理人负责赔付。

（3）由于证券、期货交易所、指数编制单位及登记结算公司等第三方机构

发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经

采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产

估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人

应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行

协商。

4、暂停估值与公告基金份额净值的情形

（1）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂

停营业时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

（4）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

5、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

6、基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立

地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理

方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查

找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册

为准。

7、基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

（2）报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

（3）财务报表的编制与复核时间安排

1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度

结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个

月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告

的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不

编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托

管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

8、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金

托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金

管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如

不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整

性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的

其他用途，并应遵守保密义务。

（七）适用法律与争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲

裁地点为北京，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3)对基金财产进行估值和变现；

4)制作清算报告；

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

6)将清算结果报中国证监会备案并公告；

7)对基金剩余财产进行分配。

（5）金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（6）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（7）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（8）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，

报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（9）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十四、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）对账单服务

1、基金份额、持有人可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅对账单。

2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短

信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。

由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造

成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办

理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。

（二）基金间转换服务

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业

务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。

（三）信息定制服务

在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、

客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统

原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人

将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的

信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。

（四）资讯服务

1、信息查询密码

基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码

为投资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基

金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金

账号后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。

2、客户服务电话

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。

客户服务电话：95046

传真：（022）83865564

3、互联网站

公司网址：www.thfund.com.cn

电子信箱：service@thfund.com.cn

（五）客户投诉处理

投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十五、其他应披露的事项

披露日期  披露事项名称  披露媒体  

2023年09月01日  天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告  中国证监会规定媒介  

2023年09月04日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2023年10月21日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  中国证监会规定媒介  

2023年10月25日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告  中国证监会规定媒介  

2023年10月26日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2023年11月13日  天弘基金管理有限公司公告  中国证监会规定媒介  

2023年12月06日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2023年12月30日  天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定媒介  

2024年01月22日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告  中国证监会规定媒介  

2024年01月26日  天弘基金管理有限公司关于旗 中国证监会规定媒介  



 下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告   

2024年02月06日  天弘基金将严格落实《证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问》相关要求  中国证监会规定媒介  

2024年03月07日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2024年03月29日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告  中国证监会规定媒介  

2024年03月30日  天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定媒介  

2024年04月22日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告  中国证监会规定媒介  

2024年05月13日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2024年05月28日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2024年05月31日  天弘基金管理有限公司关于天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金调整最小申购赎回单位的公告  中国证监会规定媒介  

2024年05月31日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介  



 （更新）   

2024年06月03日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2024年06月06日  天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告  中国证监会规定媒介  

2024年06月28日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）  中国证监会规定媒介  

2024年07月19日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告  中国证监会规定媒介  

2024年08月02日  天弘基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告  中国证监会规定媒介  

2024年08月20日  天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告  中国证监会规定媒介  

2024年08月21日  天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告  中国证监会规定媒介  

2024年08月30日  天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告  中国证监会规定媒介  



二十六、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和

营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件

的复制件或复印件。

二十七、备查文件

（一）中国证监会准予天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金募集注

册的文件

（二）关于申请募集天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金之法律意

见书

（三）基金管理人业务资格批件、营业执照

（四）基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（六）《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（七）登记协议

（八）中国证监会规定的其他文件

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基

金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付

工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二四年十月二十一日


              

                

               天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）.pdf