华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 

招募说明书（更新） 

2024年定期更新 





















基金管理人：华宝基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

【重要提示】 

本基金根据2016年4月11日中国证券监督管理委员会《关于准予华宝兴业中证银行交易型开放

式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】742号文）和2017年3月29日中国证券监督

管理委员会《关于华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部

函【2017】833号文）进行募集。 

基金管理人保证《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说

明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监

会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服

务、成份券停牌等潜在风险。 

本基金的标的指数为中证银行指数，指数编制方法如下： 

（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间 

（2）选样方法： 

1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类； 

2）如果行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本；  3）如

果行业内证券数量多于 50 只，则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由高到低排名，剔除成

交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%以后的证券，并且保持剔除后证券数量不少于50

只；行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。 

（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0和1之间，以使当样本量在10

只（含10只）至50只之间，单个样本权重不超过15%；当样本数量在50只（含50只）至100只之

间，单个样本权重不超过10%；当样本数量在10只以下，则不设权重限制。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： 

www.csindex.com.cn。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风

险、指数化投资的风险、ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风

险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能

不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的

指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股权重较大

的风险标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF运作的风险包括可接受股票认购

导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份

股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回

清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退

市风险等；基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融风险、资产支持证券投

资风险、投资科创板股票存在的风险、存托凭证投资风险等。 

本基金被动跟踪标的指数“中证银行指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证银行指数的表现密切相关。同时，本基金为股

票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 

在目前结算规则下,投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 

在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，

上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证银行指数

成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易

所A股账户；如投资者需要使用中证银行指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认

购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》、基金产品资料概

要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资

者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩

表现的保证。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本

基金一定盈利，也不保证最低收益。 

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 

本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和净值表现截止日为

2024年3月31日，数据未经审计。 

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 

目 录 

一、绪言 ............................................................................... 1 

二、释义 ............................................................................... 2 

三、基金管理人 ......................................................................... 7 

四、基金托管人 ........................................................................ 15 

五、相关服务机构 ...................................................................... 17 

六、基金的募集 ........................................................................ 19 

七、基金合同的生效 .................................................................... 20 

八、基金份额的上市交易 ................................................................ 21 

九、基金份额的申购与赎回 .............................................................. 23 

十、基金的投资 ........................................................................ 35 

十一、基金的业绩 ...................................................................... 49 

十二、基金的财产 ...................................................................... 50 

十三、基金资产估值 .................................................................... 51 

十四、基金的收益分配 .................................................................. 55 

十五、基金的费用与税收 ................................................................ 56 

十六、基金的会计与审计 ................................................................ 59 

十七、基金的信息披露 .................................................................. 60 

十八、风险揭示 ........................................................................ 66 

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................ 75 

二十、基金合同的内容摘要 .............................................................. 77 

二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................ 91 

二十二、对基金份额持有人的服务 ....................................................... 100 

二十三、其他应披露事项 ............................................................... 102 

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................... 104 

二十五、备查文件 ..................................................................... 105 

一、绪言 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、

其他有关规定及《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

编写。 

本招募说明书阐述了华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费

率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。 

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金

管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何

解释或者说明。 

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权

利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的

当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。 

二、释义 

 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 

1、基金或本基金：指华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 

4、基金合同：指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任

何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证银行交易型开放式指数证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

及其更新 

7、基金份额发售公告：指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 

8、 基金产品资料概要：指《华宝中证医疗银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新 

9、上市交易公告书：指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规

章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订 

14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集

开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集

证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 

17、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现

的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前

支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违

约无法进行转让或交易的债券等 

18、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数

基金” 

19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类

似，采用开放式运作方式的基金 

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经

有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法

规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》

（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 

27、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 

28、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基

金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 

29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 

30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申

购、赎回、交易等业务 

31、销售机构：指直销机构及代销机构 

32、直销机构：指华宝基金管理有限公司 

33、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并接

受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构 

34、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代

理本基金发售业务的机构 

35、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定

的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 

36、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 

37、登记业务：指基金份额的登记、存管、结算及相关业务 

38、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(简称

"中国结算") 

39、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所基

金账户 

40、基金合同生效日：指2017年7月18日 

41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结

果报中国证监会备案并予以公告的日期 

42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月 

43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

45、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 

46、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 

47、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

49、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则（2020年修订）》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责

任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任

公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 

50、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为 

51、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定

的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 

52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金

份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 

53、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 

54、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现

金替代、现金差额及其他对价 

55、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎

回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

56、标的指数：指中证银行指数 

57、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

58、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份

额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

59、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证

券中部分证券的一定数量的现金 

60、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组

合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位

对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 

61、元：指人民币元 

62、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余

额 

63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 

64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额

拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额

净值增长率） 

65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始

日重新计算） 

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价

值总和 

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的

过程 

70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站（包括基金管

理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

71、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 

三、基金管理人 

（一）基金管理人概况 

基金管理人：华宝基金管理有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 

法定代表人：黄孔威 

总经理：向辉 

成立日期：2003年3月7日 

注册资本：1.5亿元人民币 

电话：021-38505888 

联系人：章希 

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset 

Management, L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。  

(二) 主要人员情况 

1、董事会信息 

黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼

任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有

限公司党委书记、董事长。 

向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场

部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总

监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。  

朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私

募基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）

有限公司董事。 

卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处

长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公

司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。 

王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首

席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限

公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任新希望集团有

限公司首席财务官、新希望财务有限公司董事长、中国总会计师协会副会长；兼任亚朵生活控股有限

公司独立董事。 

许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法

学院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院

“Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大

学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上

海交通大学上海高级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公

司独立董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职博导、中国科学技术法

学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大数据研究院互联网司法研

究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、中国（上海）自贸试

验区管委会法律顾问等职务。 

周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上

海财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为上海市青年联合会第十二届委员会

委员、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任杭

州中欣晶圆半导体股份有限公司、上海新相微电子股份有限公司等公司独立董事。 

2、监事会信息 

丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公

司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略

总监。 

黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、

人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领

导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书

记。现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，长江养老保险

股份有限公司董事。 

陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察法务

部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。 

胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽核助

理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。 

3、总经理及其他高级管理人员 

向辉先生，总经理，简历同上。 

刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林

（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部

副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金

管理有限公司常务副总经理。 

周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾

任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 

李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。

2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营

运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 

4、本基金基金经理 

胡洁，硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部

工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成

长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交

易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投

资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016

年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A

股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券

投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019

年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙

头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际

通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)

基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易

型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经

理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经

理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华

宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年12月起任华宝标普中国A股红利机会交

易型开放式指数证券投资基金基金经理。 

5、指数投决会信息 

向辉先生，华宝基金管理有限公司总经理。 

胡洁女士，华宝基金管理有限公司指数投资总监、指数研发投资部总经理、基金经理。 

钟奇先生，华宝基金管理有限公司成长风格投资总监、基金经理。 

陈建华先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 

蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 

6、上述人员之间不存在近亲属关系。 

(三)基金管理人职责 

基金管理人应严格依法履行下列职责： 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜； 

2、办理本基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、按照规定召集基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 

12、中国证监会规定的其他职责。 

(四)基金管理人承诺 

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规

行为的发生。 

2、基金管理人不从事下列行为： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活

动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、基金经理承诺 

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； 

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

(五)基金管理人内部控制制度 

1、风险管理体系 

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性

风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： 

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的

责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量

是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级

别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内

的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制

定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急

处理措施。 

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合

新的需求加以改变。 

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监

管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 

2、内部控制制度 

（1）内部风险控制原则 

合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行

为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执

行、监督、反馈等各个环节。 

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控

制制度的有效执行。 

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各

部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。 

相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来

消除内部控制盲点。 

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在

物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格

的批准程序和监督防范措施。 

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以

合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵

循国际和行业的惯例制订。 

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。 

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解

风险为出发点。 

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理

念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。 

实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流

程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。 

（2）内部风险控制的要求和内容 

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的

信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统

控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗

钱控制等。 

（3）督察长制度 

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员

会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司

运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督

整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董

事会、中国证监会及相关派出机构报告。 

（4）监察稽核及风险管理制度 

合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适

当的方法，进行公正客观的检查和评价。 

合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有

关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充

建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项

内部审计事务等。 

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 

四、基金托管人 

（一）基本情况 

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 

首次注册登记日期：1983年10月31日 

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 

法定代表人：葛海蛟 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 

托管部门信息披露联系人：许俊 

传真：（010）66594942 

中国银行客服电话：95566 

（二）基金托管部门及主要人员情况 

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基

金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职

称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对

多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托

计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务

体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增

值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 

（三）证券投资基金托管情况 

截至2024年3月31日，中国银行已托管1093只证券投资基金，其中境内基金1032只，QDII基

金61只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足

了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 

（四）托管业务的内部控制制度 

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银

行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务

各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业

务全员、全面、全程的风险管控。 

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得

基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的

审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报

告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规

定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同

约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人

如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反

基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 

五、相关服务机构 

（一）基金份额销售机构 

1、 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公

告。 

2、二级市场交易代理券商 

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人可根据有关法律

法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 

（二）登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

联系人：赵亦清 

联系电话：010-50938782 

传真：010-58598907 

（三）出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

联系人：丁媛 

经办律师：黎明、丁媛 

(四)会计师事务所和经办注册会计师 

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588 号前滩中心 42 楼 

执行事务合伙人：李丹 

联系电话：(021) 23238888  

传真：(021) 23238800 

联系人：林佳璐 

经办注册会计师：陈熹、林佳璐 

六、基金的募集 

本基金经中国证监会证监许可【2016】742号、机构部函【2017】833号准予注册，由基金管理人

依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。募集期从2017年5

月25日起，至2017年7月10日止，共募集531,139,953.00份基金份额，有效认购户数为3,770

户。 

七、基金合同的生效 

 本基金基金合同于2017年7月18日生效。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份

额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如

转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规另有规定时，从其规定。 

八、基金份额的上市交易 

（一）基金上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规

则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； 

2、基金份额持有人不少于1000人； 

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市

的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 

本基金已于2017年8月3日在上海证券交易所上市。 

基金简称：银行ETF，基金扩位简称：银行ETF，二级市场交易代码：512800 

（二）基金份额的上市交易 

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海证券交易所

交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》等有关规定。 

（三）终止上市交易 

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证

监会备案： 

1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上

市公告。 

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基

金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大

会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权

益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 

（四）基金份额参考净值的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购

赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值(IOPV)，并将计算结果向上

海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式为： 

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代

成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价

相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的

预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 

（五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规

定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持

有人大会。 

（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金

管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 

（七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交

易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 

九、基金份额的申购与赎回 

（一）申购和赎回场所 

对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购

赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申

购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，在基金管理人网站公示。基金管

理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。 

（二）申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告

暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

本基金自2017年8月3日起开始办理日常申购、赎回业务。 

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、

赎回。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

（三）申购和赎回的原则 

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 

3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

（四）申购和赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。 

投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回申请时有

足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提交申购申请时须按

申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否

则所提交的申购、赎回申请不成立。 

2、申购和赎回申请的确认 

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申

购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金

投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。投资者可在申请当日通过其办理

申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。 

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。申购赎回代理券商

对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询

并妥善行使合法权利。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收

适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方

式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方

式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收

登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差

额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销

以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的

交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与

各方相关协议的有关规定进行处理。 

登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并最迟于开

始实施前3个工作日在指定媒介公告。 

投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金

替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金

的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 

（五）申购和赎回的数额限制 

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请参考

届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。 

基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体详见相关公告。 

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整申购与赎回的数额限制，并须在调

整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定

单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 

（六）申购、赎回的对价、费用 

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经

中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是

指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者

赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公告。 

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其

中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间

进行调整并提前公告。 

（七）申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金

替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单

位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中

部分证券的一定数量的现金。 

1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允

许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券

不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为

全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金

作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券

必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 

2）可以现金替代 

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 

目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，

而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在

申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购

入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该

部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到

的替代金额买入被替代的部分证券。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买

入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代

的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入

的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，

则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分

被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除

息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和

补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3

个工作日内完成。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金

替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 



该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确

定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 

参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考基金份额

净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 

3）必须现金替代 

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及处于停

牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要

实行必须现金替代的成份证券。 

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的

现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后

T日开盘参考价。 

4）退补现金替代 

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）； 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。 

③替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理

人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。

为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果

预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先

收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理

人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。

为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果

预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先

支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考

价确定。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购

被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代

的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日

（简称为T+2日）内完成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上

海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申

购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补

交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交

易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则

依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额

与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或

赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可

以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买

入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全

部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费

用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价

格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部

被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上

按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投

资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，

则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一

次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补

交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照

最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资

者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应

调整。 

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理

券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的

投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： 

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代

的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘

之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购

赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和） 

其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开

盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基

金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定

替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可

以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T

日收盘价相乘之和） 

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据

其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应

的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，

如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

申购赎回清单的格式举例如下 

基本信息 

最新公告日期   

基金名称  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  华宝基金管理有限公司  

一级市场基金代码   



T-1日内容信息 

现金差额（单位:元）   

最小申购、赎回单位净值（单位:元）   

基金份额净值（单位:元）   



T日内容信息 

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)   

现金替代比例上限   

申购上限   

赎回上限   

是否需要公布IOPV   

最小申购、赎回单位(单位:份)   

申购赎回的允许情况   



成份股信息内容 

证券代码  证券简称  股票数量(股)  现金替代标志  申购现金替代溢价比率  赎回现金替代折价比率  替代金额 (单位：人民币元)  

       



（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方法 

在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停投资者的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理投资者的申购申请； 

2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进

行证券交易； 

3、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请；当前

一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算错误、申

购赎回清单编制错误； 

5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单

位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人

无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误

等； 

6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购； 

7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 

8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面

影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 

9、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 

在发生暂停申购情形时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 

发生除上述第6项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关

规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还

给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价： 

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请； 

2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进

行证券交易； 

3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或

延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接

受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 

4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 

5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算错误、申

购赎回清单编制错误； 

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单

位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人

无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误

等； 

7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资

者的赎回申请。 

8、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 

发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应报中国证监会备案。在暂停赎回的情

况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 

（十）基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的

证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的

业务规则办理基金份额转让业务。 

（十一）基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务 

基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收

取一定的手续费用。 

（十二）其他 

1、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市

场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，应在新的申购赎回安排实施前按照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 

2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在条件允

许时可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍

进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 

3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基

金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 

4、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方需签订书面

委托代理协议，并报中国证监会备案。 

5、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金

托管人协商一致后，可为本基金增设新的份额类别。 

6、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投

资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专

门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 

7、在条件允许的情况下，基金管理人未来可开通场外份额。在条件允许时，基金管理人也可在目

前的申赎方式外，采取其他合理的申赎方式（例如以全现金替代方式申赎），并于新的申赎方式开始

执行前的至少三个工作日予以公告。基金管理人有权制定相关业务规则。 

在不违反法律法规的规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基

金上市后，若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金其他业务模式，基金管理人在与基金托管人

协商一致后可以可增加本基金其他份额，无需召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案后公

告。 

十、基金的投资 

（一）投资目标 

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 

（二）投资范围 

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中

小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指

期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。 

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 

（三）投资策略 

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 

1、组合复制策略 

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调

整。 

2、替代性策略 

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得

足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 

3、债券投资策略 

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债

券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 

4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 

在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基

金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现

本基金的投资目标。 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本

基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的

交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差

策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 

5、存托凭证投资策略 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的

投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。未来，随着证券市场投资工具

的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 

（四）投资组合管理 

本基金采用组合复制法进行指数化投资，按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投

资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回

对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调

整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 

1、标的指数定期调整 

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策

略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏

离度和跟踪误差。 

2、成份股公司信息的日常跟踪与分析 

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份

股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策

略。 

3、标的指数成份股票临时调整 

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样

本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 

4、申购赎回情况的跟踪与分析 

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以

应对基金的申购赎回。 

5、跟踪偏离度的监控与管理 

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指

数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 

在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟

踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 

（五）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%； 

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； 

（5）当本基金参与股指期货交易时，需依据下列标准建构组合： 

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易

日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价

证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金

资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易

保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和

买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％； 

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的

10％； 

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10％； 

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证

券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

出； 

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报

的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合

并计算； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（10）、（13）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变

动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不

符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投

资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基

金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人

董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 

（六）标的指数 

中证银行指数 

（七）业绩比较基准 

本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证银行指数。 

未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个

工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如对基金份额持有人利益有实质性影响，则在6个月内

召集基金份额持有人大会进行表决。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 

（八）风险收益特征 

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金，属于高风险/高收益的开放式基金。 

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收

益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 

（九）基金的融资融券及转融通业务 

本基金可以根据届时有效的有效法律法规和政策的规定进行融券融券及转融通业务。 

（十）基金投资组合报告 

本基金投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 

1、 报告期末基金资产组合情况 

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）  

1   权益投资   5,992,665,272.27  99.00 

  其中：股票   5,992,665,272.27  99.00 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   -  - 

  其中：债券   -  - 

  资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资   -  - 

5  金融衍生品投资   -  - 

6  买入返售金融资产   -  - 

  其中：买断式回购的买入返售金融资产   -  - 

7  银行存款和结算备付金合计   59,903,986.68  0.99 

8  其他资产   777,684.19  0.01 

9  合计   6,053,346,943.14  100.00 



注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者

在金额上可能不相等。 

2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为63,233,564.00元,占基金资产净值的比例为

1.05%。 

3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利

息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 

（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)  

A   农、林、牧、渔业   -  - 



B   采矿业   -  - 

C   制造业   -  - 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  - 

E   建筑业   -  - 

F   批发和零售业   -  - 

G   交通运输、仓储和邮政业   -  - 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   -  - 

J   金融业   5,991,954,654.02  99.10 

K   房地产业   -  - 

L   租赁和商务服务业   -  - 

M   科学研究和技术服务业   -  - 

N   水利、环境和公共设施管理业   -  - 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   -  - 

R   文化、体育和娱乐业   -  - 

S   综合   -  - 

 合计   5,991,954,654.02  99.10 



（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)  

A   农、林、牧、渔业   -  - 

B   采矿业   -  - 

C   制造业   668,448.17  0.01 

D   电力、热力、燃气及水生产和 -  - 



 供应业     

E   建筑业   -  - 

F   批发和零售业   -  - 

G   交通运输、仓储和邮政业   11,556.45  0.00 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   12,460.82  0.00 

J   金融业   -  - 

K   房地产业   -  - 

L   租赁和商务服务业   3,097.60  0.00 

M   科学研究和技术服务业   15,750.21  0.00 

N   水利、环境和公共设施管理业   -  - 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   -  - 

R   文化、体育和娱乐业   -  - 

S   综合   -  - 

 合计   711,313.25  0.01 



（3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  600036  招商银行  28,872,074  929,680,782.80  15.38 

2  601166  兴业银行  35,162,394  554,862,577.32  9.18 

3  601398  工商银行  84,572,139  446,540,893.92  7.39 

4  601328  交通银行  66,274,135  420,178,015.90  6.95 



5  600919  江苏银行  44,214,709  349,296,201.10  5.78 

6  601288  农业银行  76,950,562  325,500,877.26  5.38 

7  000001  平安银行  23,482,546  247,036,383.92  4.09 

8  600016  民生银行  59,831,007  242,315,578.35  4.01 

9  601988  中国银行  50,733,396  223,226,942.40  3.69 

10  600000  浦发银行  28,390,106  202,421,455.78  3.35 



（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  301589  诺瓦星云  691  240,108.68  0.00 

2  301587  中瑞股份  3,056  66,406.88  0.00 

3  301526  国际复材  9,723  39,475.38  0.00 

4  001389  广合科技  2,219  38,677.17  0.00 

5  301559  中集环科  1,315  21,250.40  0.00 



4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券投资。  

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券投资。 

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金未投资股指期货。 

（2） 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金未投资股指期货。 

10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

（1） 本期国债期货投资政策 

 本基金未投资国债期货。  

（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金未投资国债期货。 

（3） 本期国债期货投资评价 

本基金未投资国债期货。 

11、 投资组合报告附注 

（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国工商银行股份有限

公司因主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行

间债券市场自律管理相关规定；于2023年04月04日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚

措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司

因违规经营；于2023年05月08日收到福建证监局责令改正的处罚措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限

公司因承销业务涉嫌违规；于2023年05月09日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚措

施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公司

因违反国库管理规定,违反征信管理规定,违反支付结算管理规定,违反账户管理规定,未按规定履行客

户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于2023年07月07日收到中国人民银行

警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限

公司因作为债务融资工具主承销商，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是推

荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的非市场化发行和规避交易监管；二是个

别债项按照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场化程度不足；三是部分债项发行工作程

序执行不规范；四是作为相关债项发行文件约定的持有人会议召集人，未及时召集持有人会议；于

2023年08月16日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。  

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限

公司因：一、农户贷款发放后流入房地产企业；二、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位；三、农

户小额贷款发放后转为定期存款；四、违规向房地产开发企业提供融资；五、违规发放流动资金贷

款；六、装修贷款发放不审慎；七、商业用房贷款发放不审慎；八、违规向关系人发放信用贷款；

九、贷款风险分类不准确导致不良率失实；十、违规发放固定资产贷款；十一、对不具备法人资格的

分支公司客户单独办理授信；十二、集团客户统一授信管理不到位；十三、贷款回流用于归还本行贷

款；十四、贷款回流用于缴纳银承保证金；十五、贷款回流用于转存定期存款；十六、贴现资金回流

出票人；十七、信贷资金流入证券账户；十八、贷后管理不尽责导致信贷资金实质被关联企业占用；

十九、扶贫小额信贷户贷企用；于2023年08月18日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得

的处罚措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限

公司因：一、规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资；二、违规贷款未整改收回

情况下继续违规发放贷款；三、对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加；四、股权质

押管理问题未整改；五、审计人员配备不足问题未整改；六、对相关案件未按照有关规定处置；七、

未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算；八、代销池业务模式整改不到位；九、违规开展综合财富

管理代销业务整改不到位；十、个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改不到位；十一、发放违反国

家宏观调控政策贷款仍未整改收回；十二、部分正常资产转让问题整改不到位；十三、部分不良资产

转让问题整改不到位或未整改；十四、对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位；于2023年08

月18日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限

公司因：1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.

违反规定办理资本项目资金收付；3.违反规定办理结汇、售汇业务；4.未按照规定报送财务会计报

告、统计报表等资料；于2023年11月17日收到国家外汇管理局北京市分局警告,罚款,没收违法所得

的处罚措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司

因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、违反

规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为；于2023年11月27日收到国家

外汇管理局深圳市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。  

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司

因：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反备付金管理规定；5.

违反人民币反假有关规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户

身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交

易报告；10.与身份不明的客户进行交易；11.违反金融营销宣传管理规定；12.违反个人金融信息保护

规定；于2023年12月01日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限

公司因：一、流动资金贷款被用于固定资产投资；二、贷款受托支付问题整改不到位；三、贷款风险

分类不准确；四、个别精准扶贫贷款被挪用；五、不良资产转让流程问题整改不到位；六、小微企业

划型不准确；七、贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位；八、个人贷款违规流入房地产市场

问题整改不到位；九、审计人员配备不足问题未整改；十、非现场数据报送不准确，整改不到位；十

一、人员内部问责不到位；十二、向关系人发放信用贷款；十三、个人贷款管理不到位，部分贷款资

金被挪用；于2023年12月01日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚措施。 

  华宝中证银行ETF截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司

因：一、部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求；二、重要信息系

统投产及变更未向监管部门报告，且投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件；

三、信息系统运行风险识别不到位、处置不及时，引发重要信息系统重大突发事件；四、监管意见整

改落实不到位，引发重要信息系统重大突发事件；五、信息科技外包管理不审慎；六、网络安全域未

开展安全评估，网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告；七、信息系统突发事件定级

不准确，导致未按监管要求上报；八、迟报重要信息系统重大突发事件九、错报漏报监管标准化

（EAST）数据；于2024年01月05日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。 

  本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值

构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前

十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情况。 

（2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 

（3） 其他资产构成 

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   165,069.15 



2   应收证券清算款   553,692.37 

3   应收股利   - 

4   应收利息   - 

5   应收申购款   - 

6   其他应收款   58,922.67 

7  其他   - 

8  合计   777,684.19 



（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

1） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

序号   股票代码   股票名称   流通受限部分的公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）  流通受限情况说明  

1  601288  农业银行  5,333,184.00  0.09   转融通流通受限 

2  600000  浦发银行  1,991,409.00  0.03   转融通流通受限 

3  600016  民生银行  1,990,170.00  0.03   转融通流通受限 

4  000001  平安银行  1,022,544.00  0.02   转融通流通受限 

5  601328  交通银行  944,660.00  0.02   转融通流通受限 

6  601166  兴业银行  875,790.00  0.01   转融通流通受限 

7  601988  中国银行  743,600.00  0.01   转融通流通受限 

8  601398  工商银行  200,112.00  0.00   转融通流通受限 



2） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

序号   股票代码   股票名称   流通受限部分的公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   流通受限情况  说明   

1  301589  诺瓦星云  240,108.68  0.00  新股锁定  

2  301587  中瑞股份  66,406.88  0.00  新股流通受限  

3  301526  国际复材  39,475.38  0.00  新股锁定  



4  001389  广合科技  38,677.17  0.00  新股流通受限  

5  301559  中集环科  21,250.40  0.00  新股锁定  



（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 

十一、基金的业绩 

基金业绩截止日为2024年3月31日，基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审

计。 

净值增长率与同期比较基准收益率比较：  

阶段  净值增长 率 ①  净值增长 率标准差 ②  业绩比较 基准收益 率③  业绩比较 基准收益 率标准差 ④  ①－③  ②－④  

2017/07/18 - 2017/12/31  1.63%  0.85%  1.04%  0.90%  0.59%  -0.05%  

2018/01/01 - 2018/12/31  -12.05%  1.29%  -14.69%  1.30%  2.64%  -0.01%  

2019/01/01 - 2019/12/31  26.76%  1.12%  22.65%  1.12%  4.11%  0.00%  

2020/01/01 - 2020/12/31  0.80%  1.35%  -4.23%  1.38%  5.03%  -0.03%  

2021/01/01 - 2021/12/31  -0.95%  1.23%  -4.41%  1.24%  3.46%  -0.01%  

2022/01/01 - 2022/12/31  -4.79%  1.22%  -8.78%  1.24%  3.99%  -0.02%  

2023/01/01 - 2023/12/31  -2.47%  0.90%  -7.27%  0.92%  4.80%  -0.02%  

2024/01/01 - 2024/03/31  10.54%  0.91%  10.81%  0.91%  -0.27%  0.00%  

2017/07/18 - 2024/03/31  16.11%  1.16%  -9.27%  1.18%  25.38%  -0.02%  



十二、基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指基金购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

及其他投资所形成的价值总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记

机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金

管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，

基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金

财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 

十三、基金资产估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及

负债。 

（三）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在

证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约

定； 

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支

持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法

估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的

估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价

值。 

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 

7、存托凭证的估值 

本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 

（四）估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精

确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂

停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经

基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 

（五）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 

本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自

身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失

当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故

障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行

更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的

估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已

经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的

有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应

对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利

益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获

得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得

利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实

际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的

责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，

并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合

理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备

案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（六）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的； 

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

（七）基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公

布。 

（八）特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值

错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因，基金管理人

和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的

基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积

极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 

十四、基金的收益分配 

（一）基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基

金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

（二）基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 

（三）基金收益分配原则 

1、每一基金份额享有同等分配权； 

2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红； 

3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分

配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除

息后的基金份额净值低于面值； 

4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配

另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收

益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 

（四）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

（五）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介公告。基金红利发放日距离基金收益评价日的时间不得超过15个工作日。 

（六）基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 

十五、基金的费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、基金的指数许可使用费 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券、期货交易费用； 

8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用； 

9、基金上市费及年费； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致

后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定

节假日、公休假等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致

后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休

假等，支付日期顺延。 

3、基金合同生效后的指数许可使用费 

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数许可使

用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费的计算方式如

下: 

3.1计费公式： 

指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐

日累计，按季支付。计算方法（“计费公式”）如下： 

H=E×年费率/当年天数 

H为每日应计提的指数许可使用费 

E为前一日的基金资产净值 

3.2具体计费方式： 

3.2.1就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的

基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币5000万元的： 

（1）本基金应支付的指数许可使用费为下述（a）、（b）两项金额中的较高者： 

（a）根据上述指数许可使用费的计费公式按照基金当季存续天数所计算的指数许可使用费； 

（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。 

（2）指数许可使用费的收取下限金额为每季度3.5万元。 

3.2.2就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的，每个计

费季度的指数许可使用费应按照上述列述的计费公式按照基金当季存续天数计算。 

指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金

将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定

媒介进行公告。 

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支

出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

（四）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 

十六、基金的会计与审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规

定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

十七、基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及

其他有关规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的

规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指

定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披

露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证

不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召

开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和

赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合

同》生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募

说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权

利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，

更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、

《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议

登载在网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日

登载于指定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 

（四）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网

站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网

站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的

基金份额净值和基金份额累计净值。 

（五）基金份额折算日和折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算日公告登载于指定媒介

上。 

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应在3个工作日内将基

金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 

（六）上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3个工作

日，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊

上。 

（七）申购、赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申购赎回代

理机构以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网

站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定

网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指

定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。 

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为

保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露

该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国

证监会认定的特殊情形除外。 

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风

险分析等。 

（九）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和

指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事

件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托

基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金

托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处

罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中

国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、本基金变更标的指数； 

20、本基金停复牌或终止上市； 

21、本基金推出新业务或服务； 

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其

他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 

（八）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易

所。 

（九）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

（十）基金投资股指期货的信息披露 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露

股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对

基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 

（十一）基金投资资产支持证券的信息披露 

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基

金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按

市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 

（十二）清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报

告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊

上。 

（十三）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管

理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则

等法规规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编

制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基

金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书

面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准

确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露

信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同

媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工

作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用，该费用不得从基金财产中列支。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 

十八、风险揭示 

 （一）投资于本基金的风险 

1、市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益

水平变化，产生风险，主要包括： 

政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，

导致市场价格波动而产生风险。 

经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国

债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 

利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价

格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的

影响。 

2、流动性风险 

在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金 投资组

合，从而对基金收益造成不利影响。 

（1）基金申购、赎回安排 

投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、基金份额

的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会

少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准

上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基

金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金

投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他

金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有

较好的流动性，但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际

情况采取相应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。 

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时，基金管理人将在

确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用暂停接受赎回申

请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特

定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依

照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基

金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资者有以下潜在影响： 

①暂停接受赎回申请 

投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中 “七、拒绝或暂停申购的情

形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 

在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。 

②延缓支付赎回对价 

投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“七、拒绝或暂停申购的情形

及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。 

在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 

③暂停基金估值 

投资人具体请参见基金合同“第十六部分 基金资产估值”中“六、暂停估值的情形”，详细了解

本基金暂停估值的情形及程序。 

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延缓支付赎

回对价。 

（4）二级市场流动性风险 

ETF可在二级市场进行买卖，可能面临市场交易量不足，带来基金在二级市场的流动性风险。 

3、指数化投资的风险 

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着

标的指数的波动而波动，具有对股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的风险和个股风险。 

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均报

率可能存在偏离。 

（2）标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制

度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 

（3）标的指数编制和计算的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管理。指数编制机构在编制、计算相关指数时没有义

务顾及到本基金管理人和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和正确性，亦不保证

在指数编制和计算时不会损害到本基金投资者和基金管理人的利益。 

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 

跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相对风险的

重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误

差扩大，与业绩基准产生偏离： 

1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 

2）标的指数成份股的调整； 

3）基金现金资产的拖累； 

4）基金的管理费、托管费和证券交易费用等带来的跟踪误差； 

5）指数成份股停牌、摘牌等因素带来的偏差； 

6）由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。 

7）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致

基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 

8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误

等。 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因上述

原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏

离。 

（5）成份股权重较大的风险 

根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面临

较大波动风险或流动性风险。 

（6）标的指数变更的风险 

根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行适当程序，本基金将变更标的

指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调整，本基金的风险收益特征将与新的

标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 

（7）指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止

对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报

告并提出解决方案，如对基金份额持有人利益有实质性影响，则在 6 个月内召集基金份额持有人大会

进行表决。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编

制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期

间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

4、ETF运作的风险 

（1）可接受股票认购导致的风险 

本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与认购基金份额，存

在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不一致、基金净值出现较大波动甚至亏

损的风险。 

（2）基金份额二级市场交易价格折溢价风险 

由于基金份额的二级市场交易价格受诸多因素影响，基金份额的二级市场交易价格（实时市价）

与一级市场申购赎回价格（当日基金份额净值）之间存在偏离的可能性。 

（3）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发

布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式数据来源

不同，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差

异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，该风险需投资者自

行承担。 

（4）成份股停牌的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格

的折溢价水平； 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方

式进行结算（具体见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与格

式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的

符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停

赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 

（5）投资者申购失败的风险 

基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导致申购失

败。 

基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因

此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够

的成份股，导致申购失败的风险。 

（6）投资者赎回失败的风险 

投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致赎回失

败。 

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按

原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能

在二级市场卖出全部或部分基金份额。 

（7）申购赎回清单差错风险 

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标

志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。 

（8）申购赎回清单标识设置不合理的风险 

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为

对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全

合理性。 

（9）基金份额赎回对价的变现风险 

基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等

因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 

（10）套利风险 

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，套利存在一定风险。同时，买

卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，因此折溢价在一定范围之内也不能形成套利机会。另

外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于无法买入成份股而影响溢价套利，或无

法卖出成份股而影响折价套利。 

（11）第三方机构服务的风险 

基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对

投资者申购赎回服务的风险。 

2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结

算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所

及其他代理机构。 

3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违约，导致基金

或投资者利益受损的风险。 

（12）退市风险 

因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，

导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

5、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险 

（1）股指期货风险 

本基金可投资股指期货，可能面临如下风险： 

1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 

2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标的指数

价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能

因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。 

3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持有的股

指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展

期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。 

4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当日

无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规

定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。 

5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按照交割结

算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。 

6）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控

制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违

法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 

7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又

未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资

产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 

8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、

紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须承担由此导致

的损失。 

（2）资产支持证券投资风险：本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风

险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 

（3）投资科创板股票存在的风险 

基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将

基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。科创板股票具有下列投资风险： 

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风

险等。 

投资科创板股票存在的风险包括： 

①市场风险 

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新

技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定

性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较

其他股票加大，市场风险随之上升。 

②流动性风险 

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二级

市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无

法及时变现及其他相关流动性风险。 

③退市风险 

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于

规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失

持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会

被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。 

④集中度风险 

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中

度状况，整体存在集中度风险。 

⑤系统性风险 

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创

板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 

⑥政策风险 

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变

化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 

（4）投资存托凭证的风险 

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的

境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 

6、管理风险 

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基

金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的

收益水平。 

7、操作或技术风险 

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的

正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、销售机构、证券交

易所、证券注册登记机构等。 

8、合规性风险 

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规

定的风险。 

9、其他风险 

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损

失。 

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的

风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 

10、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风

险。 

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基

于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的

《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到

高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法

律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采

取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据

监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买

本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构

对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 

（二）声明 

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风

险。 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销售，但是，基金并不是

代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金

管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内

在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、

期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用

必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为六个月。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组

应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

二十、基金合同的内容摘要 

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 

（一）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》

及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规

定的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投

资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服

务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易

过户等业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申

购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作

基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产

和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的

规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照

《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得

到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金

合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责

任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）

基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集

费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法

规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施

保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办

理证券交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业

务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，

保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金

分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相

互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息

公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重

要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的

行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 

（12）建立并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部

分； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管

理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并

通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违

反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金份额持有人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决

策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额

持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若以本基金为目标

基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生

效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份

额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本

基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接

基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为

本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基

金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金

份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会

的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持

有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基

金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

（一）召开事由 

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除

外； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理

人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金

合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》

当事人权利义务关系发生变化； 

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内且对基金份

额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过

户等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）； 

（6）基金推出新业务或服务； 

（7）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使用费费率和

计算方法； 

（8）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； 

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召

开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人

大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达

时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持

有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止

时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；

如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式

召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时

基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代

表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及

委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额

的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于

本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持

有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基

金份额持有人或其代理人参加，方可召开。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前

送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公

告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指

定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为

基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基

金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额

不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在

权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面

意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理

人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证

及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机

构记录相符。 

 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电话等其他

非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，或者采用网络、电话

或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金

合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人

大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大

会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的

代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有

人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持

有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身

份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日

内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一

般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定

的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有

效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人

所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监

督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召

集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管

人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结

果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点

后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的

效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若

由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以

公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结

果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，

在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是

直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更

的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召

开基金份额持有人大会审议。 

三、基金合同解除和终止的事由、程序 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金

管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内

在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、

期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用

必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为六个月。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组

应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

四、争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商解

决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲

裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场

所查阅。 

二十一、基金托管协议的内容摘要 

 一、托管协议当事人 

（一）基金管理人 

名称：华宝基金管理有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 

法定代表人: 黄孔威 

成立时间：2003年3月7日 

批准设立机关：中国证监会 

批准设立文号：证监基金字[2003]19号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：1.5亿元人民币 

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 

存续期间：持续经营 

（二）基金托管人 

名称：中国银行股份有限公司 

住所：北京市西城区复兴门内大街1号 

法定代表人: 葛海蛟 

成立时间：1983年10月31日 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融

债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担

保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；

国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理

发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇

买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加

银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行

依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人的投资运作进

行监督。主要包括以下方面： 

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的中证银行指数成份股和备选

成份股股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的

变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围

对基金的投资进行监督； 

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中

小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指

期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。 

2、对基金投融资比例进行监督； 

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%； 

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； 

（5）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易

日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价

证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金

资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易

保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和

买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％； 

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的

10％； 

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10％； 

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证

券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

出； 

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报

的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合

并计算； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（10）、（13）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变

动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不

符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投

资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣

传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 

（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规

定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时

核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进

行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证

监会报告。 

（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、及本协议的规定，应当拒绝执行，

及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依

据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反本协议约定的，应当及时通知基

金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 

（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答

复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证

监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其

行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项

包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户和

投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算

交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执

行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议

有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书

面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管

人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规

的规定报告中国证监会。 

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人

核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》

及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户和投资所需账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人不

得委托第三人托管基金财产。 

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事

相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2

名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户

中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 

（三）基金的银行账户的开设和管理 

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管

和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购

款，均需通过本基金的银行账户进行。 

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不

得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活

动。 

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金托管人

负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应

提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任

公司开设证券账户。 

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不

得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理

基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。

结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户的开

设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 

（六）债券托管专户的开设和管理 

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易

资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银

行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完

毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管

人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。

基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托

管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持

有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同及有关凭证

由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 

五、基金资产净值计算与复核 

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除

以计算日基金份额总数后的价值。 

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计

核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，

基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以

双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将

复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的

核对同时进行。 

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理

人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。 

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律

法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。 

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错

误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步

扩大；当计价错误达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达

到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规

或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际

损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承

担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的

责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各

自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以

弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分

配。 

7、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误等原因，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由

此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管

人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，

基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国

证监会备案。 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

（一）基金份额持有人名册的内容 

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册包括以下几类： 

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 

（二）基金份额持有人名册的提供 

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后5个工作

日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金

份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册

生成后5个工作日内向基金托管人提供。 

（三）基金份额持有人名册的保管 

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金管理

人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理

人由此产生的保管费给予补偿。 

七、争议解决方式 

基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若

自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交

中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是

终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 

八、托管协议的修改与终止 

（一）托管协议的变更 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合

同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 

（二）托管协议的终止 

发生以下情况，本托管协议应当终止： 

1、《基金合同》终止； 

2、本基金更换基金托管人； 

3、本基金更换基金管理人； 

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 

（三）基金财产的清算 

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。 

二十二、对基金份额持有人的服务 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下： 

（一）资料寄送 

投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。 

在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资者的

需要寄送以下资料： 

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人

提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打基金管理人

客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转人工服务，提供

姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基

金份额持有人免费邮寄纸质对账单。 

基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。 

（二）在线服务 

基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服

务。 

（三）资讯服务 

1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打基

金管理人如下电话： 

电话呼叫中心：4007005588，4008205050，该电话可转人工座席。 

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 

传真：021－50499663，021-50988055 

2、互联网站 

网址：www.fsfund.com 

电子信箱：fsf@fsfund.com 

（四）客户投诉和建议处理 

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理

人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机

构提供的服务进行投诉。 

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投资前，

您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

二十三、其他应披露事项 

本报告期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下： 

公告日期  公告名称  

2024/05/08  华宝基金管理有限公司关于转让华宝资产管理（香港）有限公司股权的公告  

2024/04/22 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告  

2024/04/19  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告  

2024/04/19  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2024/03/29  华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告  

2024/03/29  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告  

2024/03/18 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份有限公司为 一级交易商的公告  

2024/02/29  华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告  

2024/01/19  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2024/01/19  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告  

2023/10/26 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增西部证券股份有限公司为 一级交易商的公告  

2023/10/25  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告  

2023/10/25  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/08/31  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告  

2023/08/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告  

2023/08/07 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增东莞证券股份有限公司为 一级交易商的公告  

2023/07/24  华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告  

2023/07/21  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/07/21  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告  



2023/06/07  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）  

2023/06/07  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  

2023/05/31 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华福证券有限责任公司为 一级交易商的公告  

2023/04/23  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告  

2023/04/22  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/03/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告  

2023/03/31  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告  

2023/01/19  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/01/19  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告  



二十四、招募说明书的存放及查阅方式 

 本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查

阅、复制。 

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 

二十五、备查文件 

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 

（一）中国证监会准予华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件 

（二）《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

（三）《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（六）法律意见书 

（七）中国证监会要求的其他文件 

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定

期和临时公告。 





华宝基金管理有限公司 

2024年7月11日 




              

                

               华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）.pdf