富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）

富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）
2024-09-30 文字大小【小中大】【打印】
            
              









富时中国A50交易型开放式指数证券投

资基金 

（2024年第2号） 

招募说明书 

（更新） 















二零二四年九月 







基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】 

1、本基金根据2018年9月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《关于准予富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金注册的

批复》（证监许可[2018]1481号）进行募集，本基金合同已于2018年12月21

日生效。 

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

3、本基金标的指数为富时中国A50指数（FTSE China A50 Index）。 

（1）指数简介 

富时中国A50指数是为国内投资者和通过合格的境外机构投资者(QFII)、人

民币合格境外机构投资者（RQFII）机制以及股票连接计划的国际投资者设计，

代表中国大陆市场总市值最大的50家公司的表现。富时A50指数是富时中国A

股自由流通全盘指数的子集。 

（2）成份股要求 

符合北向中国互联互通机制买卖清单的富时中国A股自由流通全盘指数（经

自由流通量调整的指数，包括大、中、小盘A股公司）的成份股，且应符合以下

规则： 

①剔除“ST或*ST”股票； 

②剔除自由流通量（按照最小境外投资者可投资余额比例要求调整）低于阈

值的股票； 

③剔除流动性不足的股票； 

④剔除交易量不足的股票。 

符合资格的股票按照总市值排名，总市值的计算包括了其全部股权资本，选

取总市值最大的50家公司作为指数样本。 

（3）指数计算方法 

指数使用以下公式计算： 



N = 数目，指数的股票数目。 

pi = 价格，成份股的最后成交价(或上一个交易日指数收盘价)。 

ei = 汇率，把股票的原本币值转换为指数的基础币值所需要的汇率。 

si = 发行股数，根据基本规则所定义，FTSE Russell使用的发行股数量。 

fi = 可投资权重因子，应用在每只股票以更改比重的因子，因子以0和1

之间的数目表达，1代表百分百的自由流通量。每只股票的可投资权重因子由

FTSE Russell公布。 

d = 除数，代表按基数日指数发行股本总数。除数可进行调整以便个股的已

发行股本可在不扭曲指数的情况下更改。 

对于成份股公司的市值界定，在按照总市值进行排序时，包括该公司所有类

别的股份，但指数计算时只按照可投资市值进行加权。 

（4）成份股定期审核 

富时中国A50指数的成份股于三月、六月、九月和十二月进行季度审核。若

符合资格的股票总市值排名升至四十或以上位置，它将会在定期审核时被纳入相

应指数；若符合资格的股票总市值排名跌至六十一或以下位置，将在定期审核中

被删除。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见FTSE Russell网站，网址：

https://www.ftserussell.cn/indices_china_a50_index.html。 

4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、

本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，

全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，

并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管

理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险，包括：

市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风险、本基金的

特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。其中，同时由于本基金是

交易型开放式指数基金，基金特有风险主要涵盖：指数化投资风险，包括标的指

数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离

的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风险、标的指

数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；基金运作的特有风险，包括上

市交易风险、基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险、参考IOPV决策和

IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎

回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、基金

收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方服务机构的风险等等，具体请

参见本招募说明书第十八部分风险揭示章节。 

6、本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大

亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 

7、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 

8、投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可

卖出。 

9、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交

易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基

金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申

购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指

数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券

交易所A股账户。 

10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 

11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 

12、本招募说明书“第五部分相关服务机构”中的“四、审计基金财产的会

计师事务所”更新截至2024年9月13日，其余所载内容截止日为2024年8月

19日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审

计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 

目  录 

_第一部分  绪言 ..................................................... 1 

第二部分  释义...................................................... 2 

第三部分  基金管理人................................................ 8 

第四部分  基金托管人............................................... 17 

第五部分  相关服务机构............................................. 22 

第六部分  基金的募集............................................... 26 

第七部分  基金合同的生效........................................... 27 

第八部分  基金份额折算与变更登记................................... 28 

第九部分  基金份额的上市交易....................................... 29 

第十部分  基金份额的申购与赎回..................................... 31 

第十一部分  基金的投资............................................. 45 

第十二部分  基金的业绩............................................. 57 

第十四部分  基金资产的估值......................................... 60 

第十五部分  基金的收益分配......................................... 66 

第十六部分  基金费用与税收......................................... 68 

第十七部分  基金的会计与审计....................................... 71 

第十八部分  基金的信息披露......................................... 72 

第十九部分  风险揭示............................................... 79 

第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 88 

第二十一部分  基金合同的内容摘要................................... 90 

第二十二部分  基金托管协议的内容摘要............................... 91 

第二十三部分  对基金份额持有人的服务............................... 92 

第二十四部分  其他应披露的事项..................................... 94 

第二十五部分  招募说明书的存放及查阅方式........................... 95 

第二十六部分  备查文件............................................. 96 

附件一  基金合同内容摘要........................................... 97 

附件二  托管协议内容摘要.......................................... 114 

第一部分  绪言 



《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下

简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售

办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息

披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下

简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3

号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规以及

《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金

合同”）编写。 

本招募说明书阐述了富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投

资决策前应仔细阅读本招募说明书。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 

富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本

基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任

何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金

合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅基金合同。 

第二部分  释义 



在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 

1、基金或本基金：指富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司  

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司  

4、基金合同：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富时中国A50

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告》 

8、基金产品资料概要：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新 

9、上市交易公告书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金上

市交易公告书》 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订 

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订 

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订 

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会 

19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF（Exchange 

Traded Fund） 

20、标的指数：指富时指数有限公司（FTSE）编制并发布的“富时中国A50

指数（FTSE China A50 Index）”及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照

基金合同约定更换的其他指数 

21、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标

类似，采用开放式运作方式的基金 

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他

组织 

25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人

民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称 

28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人 

29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 

30、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理场内申购赎回业

务的申购赎回代理券商 

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 

32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券

公司，又称为代办证券公司 

33、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交

易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义

的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 

34、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为

汇安基金管理有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登

记结算业务的机构。本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算

有限责任公司 

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期 

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月 

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的

正常交易日 

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日 

41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

44、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、

汇安基金管理有限责任公司、基金销售机构的相关业务规则以及对其不时做出的

修订 

45、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回

和上市交易业务的场所 

46、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或

其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作 

48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 

51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件 

52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或

其他对价 

54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

55、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指

数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比

例，以达到复制指数的目的 

56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人

申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小

申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算 

59、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先

冻结 

60、元：指人民币元 

61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和 

62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 

64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程 

65、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长

率差额之日 

66、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根

据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交

易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 

67、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 

68、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份

额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日

为初始日重新计算） 

69、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份

额折算日为初始日重新计算） 

70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等 

71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介 

72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件 

73、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区及台湾地区） 



第三部分  基金管理人 



一、基金管理人概况 

名称：汇安基金管理有限责任公司（简称“汇安基金”） 

住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 

办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 

法定代表人：刘强 

成立时间：2016年4月25日 

注册资本：1亿元人民币 

存续期间：持续经营 

联系人：赵庆玲 

联系电话：（010）56711600 

汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可

[2016]860号文批准设立。 

二、主要成员情况 

1、基金管理人董事会成员 

何斌先生，董事长。26年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经

济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监

督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限

责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现

任汇安基金管理有限责任公司董事长。 

刘强先生，董事，总经理。8年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会

计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍

尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国

际投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任

汇安基金管理有限责任公司总经理。 

戴樱女士，董事，副总经理。8年证券、基金行业从业经验，2004年毕业于

上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有

限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝

资产管理有限公司任合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现

任汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。 

李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大

学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院

长及杰出院长讲习教授。 

周金全先生，独立董事。中国人民大学民法学硕士。历任中国仪器进出口总

公司担任法律部总经理；中国通用技术集团（控股）有限公司任风险管理部副总、

法律总部副总；现任北京金诚同达律师事务所任高级合伙人。 

黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学

院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省

人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导委员会

委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任

委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。 

2、基金管理人监事 

王丽英女士，监事。6年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学

学士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总

部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公

司，现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部财务总监。 

3、高级管理人员 

刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员） 

戴樱女士，副总经理。（简历请参见董事会成员） 

郭冬青先生，督察长。24年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。

历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总

经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副

总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限

责任公司督察长。 

钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总经理。28年银行、基金行业从业

经验，加拿大卑寺大学工商管理硕士。2005年4月加入嘉实基金，先后任固定

收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金，先后任基金经理、投资部

副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、

双息红利、安心保本等债券型基金，多次获得金牛基金。2018年5月加入汇安

基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，固定收益首

席投资官。 

邹唯先生，权益首席投资官，副总经理。24年证券、基金行业从业经验。

中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师，

嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金

金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董

事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管

理有限责任公司副总经理，权益首席投资官。 

窦星华先生，常务副总经理。18年证券、基金行业从业经验，CFA。英国杜

伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银

施罗德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，

盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责

任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经

理。 

郭兆强先生，副总经理。26年证券、基金行业从业经验，保荐代表人。北

京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理，中德证券高

级副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。2016

年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经

理。 

王俊波先生，副总经理。19年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金

融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证

券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任

公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 

冯家诚先生，首席信息官。18年证券、基金行业从业经验，北京理工大学

软件工程硕士研究生。历任华商基金管理有限公司信息技术部信息技术经理；天

和思创投资管理有限公司副总经理。2016年5月加入汇安基金管理有限责任公

司，现任汇安基金管理有限责任公司首席信息官。 

4、本基金基金经理  

陈思余先生，南开大学信息安全与法学双学位学士，7年证券、基金行业从

业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。

2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。 

 2023年10月25日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金

基金经理； 2023年10月25日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投

资基金基金经理； 2023年10月25日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基

金基金经理。 

该基金历任基金经理： 

2018年12月21日至2019年7月19日由计伟先生担任基金经理。 

2019年6月14日至2023年10月25日由朱晨歌先生担任基金经理。 

5、投资决策委员会成员 

刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员） 

钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。 

邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。 

窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。 

蔡晓钰先生，董事总经理。上海交通大学管理学博士，18年银行、证

券、基金行业从业经验。曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高

级客户经理；兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长，部门投

资决策委员会委员和内部控制及风险管理委员会委员；浦发银行上海分行

金融市场部副总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理；云南省资

产管理公司总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理。2020年11月

加入汇安基金管理有限责任公司，现任董事总经理。 

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 

三、基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告； 

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集

基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为； 

12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 

四、基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生； 

2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺

建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 

五、基金经理承诺 

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益； 

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动； 

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

六、基金管理人的内部控制制度 

1、风险管理的原则 

（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 

（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理

程序，维护风险管理制度的有效执行； 

（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理

需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其

他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等

部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离； 

（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通

过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点； 

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高

经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。 

2、风险管理和内部风险控制体系结构 

公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险

管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规

风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分： 

（1）董事会 

董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有

效执行。 

（2）风险控制委员会 

1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报

告、督察长提交的监察稽核报告； 

2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建

议； 

3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议； 

4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进

行评议； 

5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易； 

6）董事会授权的其他事宜。 

（3）督察长 

1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权； 

2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进

行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国

证监会； 

3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理

和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公

司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、

中国证监会及相关派出机构报告； 

4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权

参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权

调阅公司相关档案； 

5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事

会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公

司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项； 

6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见； 

7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益； 

8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，

不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公

开信息为自己或者他人进行证券投资活动。 

（4）合规风控部 

1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和

管控措施； 

2）倡导、培育公司合规文化； 

3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况； 

4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出

控制建议； 

5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查； 

6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核； 

7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立

动态监控； 

8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事

中、事后风险控制； 

9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析； 

10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析； 

11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决

策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考

依据； 

12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备

性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议； 

13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜； 

14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行

审计； 

15）协助配合监管部门的监督和检查； 

16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计； 

17）负责公司的有关法律事务； 

18）完成督察长要求的其他工作。 

（5）业务部门 

公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对

风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及

其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。 

3、风险管理和内部风险控制的措施 

（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控

制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。 

（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其

对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架

构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险

管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造

良好的控制环境。 

（3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公

司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项

管理制度的执行。 

（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律

法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持

续运作并充分有效的制度。 

（5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总

经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,

以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。 

（6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理

报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、

运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。 

（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风

险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依

公司规定追究其责任。 

（8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了

重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。 

（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，

公司应给予适当表彰与奖励。 

（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并

给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。 

第四部分  基金托管人 



一、基金托管人基本情况   

名称：中国工商银行股份有限公司 

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 

成立时间：1984年1月1日 

法定代表人：廖林 

注册资本：人民币35,640,625.7089万元 

联系电话：010-66105799 

联系人：郭明 

二、主要人员情况 

截至2024年6月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38

岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高

级技术职称。 

三、基金托管业务经营情况 

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供

托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理

和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履

行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资

基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷

资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全

的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为

各类客户提供个性化的托管服务。截至2024年6月，中国工商银行共托管证券

投资基金1417只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、

英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、

《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳托管银行大奖；是获得

奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广

泛好评。 

四、基金托管人的内部控制情况 

中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控

制COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个

方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。 

中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系

统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务

的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与

业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。

资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务

岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，

中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权

威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立

第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的

全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银

行接轨，达到国际先进水平。 

1.内部控制目标 

（1）资产托管业务经营管理合法合规； 

（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标； 

（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全； 

（4）提高资产托管经营效率和效果； 

（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、

及时。 

2.内部控制的原则 

（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，

覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。 

（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要

业务事项、重点业务环节和高风险领域。 

（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务

流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。 

（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风

险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。 

（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理

念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。 

（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，

以合理成本实现有效控制。 

3.内部控制组织结构 

资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。 

（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控

制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健

全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业

务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保

证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执

行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。 

（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重

点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全

行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。 

（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。 

（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责

组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的

问题。 

4.内部控制措施 

工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理

念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体

系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资

产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管

业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管

理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员

管理办法》等，在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印

章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等

全方面执行内部控制措施。 

5.风险控制  

资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智

能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险

管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应

资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营

运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强

资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题

整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信

息科技风险和次生风险。 

6.业务连续性保障 

中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备

行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场

所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事

件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择

或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+

居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境

外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产

品日常交易的及时清算和交割。 

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人

对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与

银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登

载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自

基金合同生效之后六个月开始。 

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有

关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金

管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国

证监会。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。 







第五部分  相关服务机构 



一、申购、赎回业务代理机构 

（1）广发证券股份有限公司 

法定代表人：林传辉 

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 

客服电话：95575 

网址：www.gf.com.cn 

（2）中信证券华南股份有限公司 

法定代表人：陈可可 

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001

室（部位：自编01号） 

客服电话：95548 

网址：www.gzs.com.cn 

（3）国都证券股份有限公司 

法定代表人：翁振杰 

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 

客服电话：400-818-8118 

网址：www.guodu.com 

（4）国金证券股份有限公司 

法定代表人：冉云 

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号  

客服电话：95310 

网址：www.gjzq.com.cn 

（5）国信证券股份有限公司 

法定代表人：张纳沙 

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 

客户服务电话：95536 

网址：www.95536.cn 

（6）海通证券股份有限公司 

法定代表人：周杰 

注册地址：上海市广东路689号 

客服电话：95553/02195553/4008888001 

网址：www.htsec.com 

（7）申万宏源证券有限公司 

法定代表人：张剑 

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 

客服电话：95523 

网址：www.swhysc.com 

（8）申万宏源西部证券有限公司 

法定代表人：王献军 

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室 

客服电话：95523、400-889-5523 

网址：www.swhysc.com 

（9）中信证券（山东）有限责任公司 

法定代表人：肖海峰 

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 

客服电话：95548 

网址：sd.citics.com 

（10）兴业证券股份有限公司 

法定代表人：杨华辉 

注册地址：福州市湖东路268号 

客服电话：95562 

网址：www.xyzq.com.cn 

（11）中泰证券股份有限公司 

法定代表人：王洪 

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 

客服电话：95538 

网址：www.zts.com.cn 

（12）中信建投证券股份有限公司 

法定代表人：王常青 

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 

客服电话：95587/4008-888-108 

网址：www.csc108.com 

（13）中信证券股份有限公司 

法定代表人：张佑君 

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 

客服电话：95548 

网址：www.cs.ecitic.com 

（14）南京证券股份有限公司 

法定代表人：李剑锋 

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 

电话：95386/025-83367888 

网址：www.njzq.com.cn 

（15）招商证券股份有限公司 

法定代表人：霍达 

注册地址：深圳市福田区福华一路111号 

客服电话：95565/0755-95565 

网址：www.cmschina.com 

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本

基金或变更上述发售代理机构，并在管理人网站公示。 

二、登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

住所：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

联系人：赵亦清 

电话：010-50938782 

传真：010-50938991 

三、出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

联系人：丁媛 

经办律师：黎明、丁媛 

四、审计基金财产的会计师事务所 

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至

901-26 

执行事务合伙人：肖厚发、刘维 

联系电话：010-66001391 

传真电话：010-66001391 

联系人：陶文欣 

经办注册会计师：赵钰、陶文欣 



第六部分  基金的募集 



一、基金募集的依据 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申

请已经中国证监会2018年9月12日证监许可[2018]1481号文准予注册募集。 

本基金为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，上市交易所为上

海证券交易所，基金存续期限为不定期。 

本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投

资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 

本基金自2018年11月19日起向全社会公开募集，截至2018年12月14

日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

验资，本次募集的有效净认购金额为219,063,450.00元人民币。认购资金在募

集期间产生的银行利息共计9,900.00元人民币。本次募集所有资金已全额划入

本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的富时中国A50交易型开

放式指数证券投资基金托管专户。 

本次募集有效认购户数为1487户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00

元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计219,073,350.00份，已全

部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，汇安基金管理有限责任公司基金

从业人员认购持有的基金份额总额为0份，占本基金总份额的比例为0%。按照

有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其

他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 



第七部分  基金合同的生效 





一、基金合同生效 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次

募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 

2018年12月21日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基

金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并

提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并

召开基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 

第八部分  基金份额折算与变更登记 



基金份额折算指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前

提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管

理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 

本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前

公告。 

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全

部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召

开基金份额持有人大会审议。 

若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折

算。 

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 

第九部分  基金份额的上市交易 

一、基金份额的上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可根据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 

1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币；

2、基金份额持有人不少于1000人； 

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 

二、基金份额的上市交易 

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》等有关规定。 

在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊

登基金份额上市交易公告书。 

三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或

基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只

证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证

券交易所发送，由上海证券交易所在交易时间内对外发布，仅供投资者交易、场

内申购、赎回基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式 

基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清

单中退补现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以

现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代

成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小

申购赎回单位对应的基金份额 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海

证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并

予以公告。 

四、基金份额的终止上市交易 

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额

的上市交易，并报中国证监会备案： 

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

若因上述1、3、4、5 项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪同一标的指数的非上市

开放式指数基金，且因上述1、4、5 项情形之一终止上市的，本基金变更为跟

踪同一标的指数的非上市开放式指数基金无需召开基金份额持有人大会。届时，

基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时，

基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明

书。 

五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召

开基金份额持有人大会审议。 

六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交

易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，

且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 

八、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规

定。



第十部分  基金份额的申购与赎回 



一、申购和赎回场所 

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或

按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回业务。 

基金管理人在开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的

名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。 

基金上市后，投资人申购的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易。 

二、申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管

理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申

购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

本基金已于2019年1月21日起，开始办理申购、赎回业务。 

本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基

金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申

购，不收取与申购相关的费用和成本。 

三、申购与赎回的原则 

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。 

3、本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。 

4、本基金的申购、赎回应遵守业务规则的规定。 

5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情

况下，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更，对上述原则进

行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、赎回等业

务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说

明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 

2、申购和赎回申请的确认 

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提

供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金

份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符

合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记结算机构的确认

结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代

理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 

投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖

出。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额

及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。 

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算方式，基金份额及对应的上交所、

深交所上市的成分股的现金替代采用净额结算；本基金申购赎回业务涉及的现金

差额和现金替代退补款采用代收代付方式。 

投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所

上市的成分股的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办

理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将

结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 

投资人T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所

上市的成分股的交收、基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现

金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果

发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 

如登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依

据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定处理。 

登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程

序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。 

五、申购和赎回的数量限制 

1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位或其整

数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为100万份基金份额。 

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。

基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

六、申购和赎回的对价及费用 

1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基

金份额数额确定。申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替

代、现金差额及其他对价。赎回对价指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，

并报中国证监会备案。 

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式示例见本基金招募说明书。未来

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可在不违反相关法

律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提

前公告。 

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购

或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取

的相关费用。 

七、申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成分证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值

及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告

最小申购、赎回单位所对应的各成分证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代指申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现

金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代

（标志为“退补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金

份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成分证券的替代，但在赎回基金份额时，该

成分证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证

券必须使用固定现金作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金

份额时，该成分证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资

人进行退款或补款。 

（2）可以现金替代 

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在

申购时买入的证券。目前仅适用于本基金标的指数中的上交所股票。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 

其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考价格为准。 

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证

券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价

比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

③替代金额的处理程序 

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替

代金额。 

在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购

入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价

格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能

购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券

正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T 日）后至T+2 日（若在特例情况下，则为T 日起第20 个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下，则为T 日起第21 个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和

基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比例的计算公式为： 



其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如

果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知

规定的参考基金份额净值为准。 

（3）必须现金替代 

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的

成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金

管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T 日开盘参考价。 

    （4）退补现金替代 

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于本基金标的指数中深交所股

票。 

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现

金替代溢价比例） 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现

金替代溢价比例） 

③替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额

高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果

预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者

收取欠缺的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证

券调整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额

低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果

预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者

收取多支付的差额。其中，调整后T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供

的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 

基金管理人将自T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管

理人在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内

完成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所

申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交

易指令。 

T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券

的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金

额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基

金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

对于T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证

券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确

定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所

购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2 

日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资

者或申购投资者应补交的款项。 

T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或

赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出

的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2 日收

盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或

赎回投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券

正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加

上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T 日）后至T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等

权益变动，则进行相应调整。 

T+2 日后第1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发

送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个

工作日内完成。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： 

T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证

券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以

现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎

回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相

乘之和） 

其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据标的指数服务机构提供的标

的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T 日为基金分红除息日，

则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益

分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 

（5）现金差额相关内容 

T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的

数量与相应证券T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证

券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成

份证券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之和） 

T 日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1 日公告的T 日现金差额进行资

金的清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额

为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

申购赎回清单的格式举例如下，若交易所对申购赎回清单格式进行变更的，

以变更后的格式为准： 

基本信息 

最新公告日期  2018-XX-XX  

基金名称  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  汇安基金管理有限责任公司  



一级市场基金代码  XXXXXX  



T-1日信息内容 

现金差额（单位：元）  0.00  

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）  1,000,000.00  

基金份额净值（单位：元）  1.0000  



T日信息内容 

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）  XXX.XX  

最小申购、赎回单位（单位：份）  1,000,000.00  

现金替代比例上限  50.0%  

是否需要公布IOPV  是  

允许申购  是  

允许赎回  是  

申购上限  不限  

赎回上限  不限  



成分股信息内容 

股票代码  股票简称  股票数量  现金替代标志  现金替代溢价比例  固定替代金额  

000001.SZ  平安银行  1900  深市退补  10.000%  17860.00  

000166.SZ  申万宏源  1500  深市退补  10.000%  9405.00  

000333.SZ  美的集团  900  深市退补  10.000%  30798.00  

000776.SZ  广发证券  700  深市退补  10.000%  12089.00  

000858.SZ  五粮液  500  深市退补  10.000%  20330.00  

001979.SZ  招商蛇口  600  深市退补  10.000%  10590.00  

002027.SZ  分众传媒  100  深市退补  10.000%  1170.00  

002252.SZ  上海莱士  200  深市退补  10.000%  3918.00  

002304.SZ  洋河股份  100  深市退补  10.000%  8520.00  

002415.SZ  海康威视  400  深市退补  10.000%  11824.00  

002594.SZ  比亚迪  100  深市退补  10.000%  5019.00  

002736.SZ  国信证券  300  深市退补  10.000%  4500.00  



600000.SH  浦发银行  2900  允许  10.000%   

600016.SH  民生银行  6200  允许  10.000%   

600018.SH  上港集团  900  允许  10.000%   

600028.SH  中国石化  2600  允许  10.000%   

600030.SH  中信证券  2100  允许  10.000%   

600036.SH  招商银行  3200  允许  10.000%   

600048.SH  保利地产  1600  允许  10.000%   

600104.SH  上汽集团  600  允许  10.000%   

600519.SH  贵州茅台  100  允许  10.000%   

600606.SH  绿地控股  500  允许  10.000%   

600837.SH  海通证券  1600  允许  10.000%   

600900.SH  长江电力  1100  允许  10.000%   

601006.SH  大秦铁路  1400  允许  10.000%   

601088.SH  中国神华  500  允许  10.000%   

601166.SH  兴业银行  3700  允许  10.000%   

601169.SH  北京银行  2900  允许  10.000%   

601186.SH  中国铁建  1000  允许  10.000%   

601211.SH  国泰君安  900  允许  10.000%   

601238.SH  广汽集团  100  允许  10.000%   

601288.SH  农业银行  9500  允许  10.000%   

601318.SH  中国平安  2500  允许  10.000%   

601328.SH  交通银行  5400  允许  10.000%   

601336.SH  新华保险  200  允许  10.000%   

601390.SH  中国中铁  1500  允许  10.000%   

601398.SH  工商银行  5800  允许  10.000%   

601601.SH  中国太保  700  允许  10.000%   

601628.SH  中国人寿  400  允许  10.000%   

601668.SH  中国建筑  3200  允许  10.000%   

601688.SH  华泰证券  700  允许  10.000%   



601766.SH  中国中车  2100  允许  10.000%   

601800.SH  中国交建  400  允许  10.000%   

601818.SH  光大银行  3800  允许  10.000%   

601857.SH  中国石油  1100  允许  10.000%   

601939.SH  建设银行  2400  允许  10.000%   

601985.SH  中国核电  1000  允许  10.000%   

601988.SH  中国银行  5700  允许  10.000%   

601989.SH  中国重工  2400  允许  10.000%   

601998.SH  中信银行  700  允许  10.000%   



说明：此表仅为示意。 



八、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活

跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管

人协商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或

交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行

证券交易。 

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。 

5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法

办理申购。 

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新

的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上

限时，该笔申购申请将被拒绝。 

8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

上述所称异常情况指无法预见并不可控制的情况，包括但不限于系统故障、

网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 

发生上述第1-5、8-10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓

支付赎回款项： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资

产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确

定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停

接受基金赎回申请。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或

交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行

证券交易。 

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。 

5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法

办理赎回。 

6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，当一

笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定

的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。 

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第1-6、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申

请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，

基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业

务的办理并公告。 

十、其他申购赎回方式 

1、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于

新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 

2、若本基金推出ETF 联接基金，在本基金上市之前，ETF 联接基金可以

用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其

持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损

害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规

则。 

5、在条件允许时，基金管理人可开通本基金的场外申购、赎回等业务，场

外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并

公告。 

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 

十一、基金的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等其他业务 

基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托

管、非交易过户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 

十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实

质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前

公告。 



第十一部分  基金的投资 



一、投资目标 

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，力求实现跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超

过2%。 

二、投资范围 

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，

基金还可投资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方

政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、

可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持

证券、同业存单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。 

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和

风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证

券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限的情形除外。 

三、投资策略 

（1）股票投资策略 

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成分股组成及其权重构建

投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。当出现特殊情

况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可采取其他指数投资

技术进行基金投资组合的适当调整，以实现紧密跟踪标的指数的投资目标。特殊

情况包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成分股流动性严重不

足；（3）标的指数成分股长期停牌；（4）标的指数成分股进行配股、分红或增

发等行为时；（5）标的指数编制方法发生变化；（6）其他合理原因导致本基金

管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 

本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金跟踪偏离度和跟踪误差超过

正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 

（2）债券投资策略 

本基金基于策略性投资的需要，可投资于国债、金融债等债券，有效利用基

金资产，提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资

策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析、信用利差状况、债券市场供求关系

等因素判断未来利率变化，动态调整组合久期和债券配置结构，精选债券获取收

益。 

    （3）中小企业私募债的投资策略 

本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券

商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中

密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违

约，并获取超额收益。 

（4）资产支持证券的投资策略 

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资

组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严

格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证资产安全性和基金资产流动性的基础

上获得稳定收益。 

（5）衍生品投资策略 

在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票期权、股

指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效

率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目

标。 

本基金投资期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动

性好、交易活跃的股指期货合约，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保

值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的风险

收益特征及流动性，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合权证定价模

型和价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，以追

求稳定的当期收益。 

本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性

和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度

参与股票期权投资。 

（6）融资及转融通证券出借 

在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风

险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及

转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将

从其最新规定。 

（7）存托凭证投资策略 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则

合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。 

随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前

提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，

并在招募说明书更新中公告。 

四、投资决策流程 

投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理

业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、

交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为： 

（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项； 

（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分

析与支持； 

（3）基金经理根据所管理基金的特点，依据投资决策委员会的决定，参考

研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定

并实施具体的投资组合方案； 

（4）基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈； 

（5）合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控； 

（6）合规风控部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险，根

据风险限额管理政策防范超预期风险； 

（7）合规风控部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论

收益和风险预算。 



五、投资限制 

1、组合限制 

（1）本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金总资产不超过基金净资产的140%； 

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10%； 

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%； 

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%； 

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（11）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期； 

（13）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超

过基金资产净值的15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债

券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融

资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合

约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基

金持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值

不得超过基金持有的债券总市值的30%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

（14）本基金参与股票期权交易的，应符合以下要求：因未平仓的期权合约

支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，

应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或

交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得

超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 

（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通

证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不

得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的

10%； 

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资； 

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致； 

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算； 

（21）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 

除上述第（10）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理

人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除

外。法律法规另有规定的从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的

约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更

的，以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。  

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 

六、基金标的指数和业绩比较基准 

本基金的标的指数为“富时中国A50指数（FTSE China A50 Index）”，业

绩比较基准为富时中国A50指数收益率。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同

等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。 

七、风险收益特征 

本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有

与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 

八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 

1、有利于基金资产的安全与增值； 

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益； 

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益； 

4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 

九、基金的投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年9 

月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。 

1 报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  67,754,307.33  97.49  

 其中：股票  67,754,307.33  97.49  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  1,736,909.98  2.50  



8  其他资产  6,150.10  0.01  

9  合计  69,497,367.41  100.00  





2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  1,002,276.80  1.45  

B  采矿业  6,871,849.00  9.93  

C  制造业  30,788,663.52  44.51  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  3,502,673.00  5.06  

E  建筑业  988,722.00  1.43  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  2,472,712.00  3.57  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  1,010,880.00  1.46  

J  金融业  20,591,615.01  29.77  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  524,916.00  0.76  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  67,754,307.33  97.94  





2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 



2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 



3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  600519  贵州茅台  5,700  8,364,123.00  12.09  

2  300750  宁德时代  20,277  3,650,468.31  5.28  

3  600900  长江电力  114,600  3,314,232.00  4.79  

4  600036  招商银行  95,900  3,278,821.00  4.74  

5  000858  五 粮 液  17,800  2,279,112.00  3.29  

6  002594  比亚迪  8,500  2,127,125.00  3.07  

7  601318  中国平安  49,500  2,047,320.00  2.96  

8  601398  工商银行  357,300  2,036,610.00  2.94  

9  601288  农业银行  399,900  1,743,564.00  2.52  

10  601899  紫金矿业  98,500  1,730,645.00  2.50  





3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 



4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 



5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 



6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 



7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 



8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期未投资股指期货。 



9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期未投资股指期货。 



10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期未投资国债期货。 



10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期未投资国债期货。 



10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期未投资国债期货。 



11 投资组合报告附注 

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

明 

本基金投资的招商银行、农业银行在编制日前一年内受到过监管部门处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合

同的要求。 

本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本期没有被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 



11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  6,150.10  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  



5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  6,150.10  





11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 



11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 



11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 



11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 



第十二部分  基金的业绩 

基金业绩截止日为2024年6月30日，所列数据未经审计。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

1、基金合同生效以来（截至2024年6月30日）的基金份额净值增长率及

其与同期业绩比较基准收益率的比较： 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2018年12月21日（基金合同生效日）至2018年12月31日  -0.58%  0.23%  -1.96%  0.69%  1.38%  -0.46%  

2019年1月1日至2019年12月31日  34.29%  1.15%  38.47%  1.24%  -4.18%  -0.09%  

2020年1月1日至2020年12月31日  37.70%  1.33%  23.10%  1.38%  14.60%  -0.05%  

2021年1月1日至2021年12月31日  -3.99%  1.27%  -11.34%  1.36%  7.35%  -0.09%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -14.71%  1.32%  -17.16%  1.35%  2.45%  -0.03%  

2023年1月1日至2023年12月31日  -9.27%  0.89%  -11.54%  0.90%  2.27%  -0.01%  

2024年1月1日至2024年6月30日  5.35%  0.82%  5.00%  0.85%  0.35%  -0.03%  



2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较： 



注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 

第十三部分  基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项

以及其他资产所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财

产账户相独立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不

得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 

第十四部分  基金资产的估值 



一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 

三、估值方法 

1、权益类证券（包括股票、权证等）的估值 

（1）证券交易所上市的权益类证券的估值 

1）交易所上市的权益类证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格； 

2）交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价值。 

（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

2）首次公开发行未上市的股票、权证等，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

3）非公开发行有明确锁定期的股票、首次公开发行有明确锁定期的股票、

通过大宗交易取得的带限售期的股票等发行时明确一定期限限售期的股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

2、固定收益品种（包括在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交

易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行票

据、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、

可转换债券、中小企业私募债、资产支持证券、同业存单等品种）的估值 

（1）交易所市场交易的固定收益品种的估值 

1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格； 

3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报

价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公

允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定

其公允价值。 

（2）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估

值价格的债券，按成本估值。 

（3）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

（4）中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值。如使用的估值技术难

以确定和计量其公允价值的，按成本估值。 

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。 

3、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行

估值；估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用

最近交易日结算价估值。 

4、本基金投资股票期权，根据相关法律法规及监管部门的规定估值。 

5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。 

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通

知对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 

四、估值程序 

1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按

照每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计

算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

对外公布。 

五、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经济

损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，

由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

六、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后应当暂停基金估值； 

4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 

七、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 

八、特殊情形的处理 

1、基金管理人、基金托管人按估值方法第6项进行估值时，所造成的误差

不作为基金份额净值错误处理。 

2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托

管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除

或减轻由此造成的影响。 

第十五部分  基金的收益分配 



一、基金收益分配原则 

1、每份基金份额享有同等分配权； 

2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到

1%以上时，基金管理人可以进行收益分配； 

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每

次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标

的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收

益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即收益评价日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 

5、本基金的收益分配采取现金分红方式； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对现有基金份额持有人利益无

实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调

整，不需召开基金份额持有人大会。 

二、基金收益分配数额的确定原则 

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净

值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初

始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市

前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以

基金份额折算日为初始日重新计算）。 

截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额达到1%以上

时，基金管理人可以进行收益分配。 

2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到

1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为

原则确定收益分配数额。 

三、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比

例、分配方式等内容。 

四、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

基金红利发放日距离收益评价日的时间不得超过15个工作日。 

五、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 

第十六部分  基金费用与税收 



一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券、期货交易费用； 

8、基金上市费及年费； 

9、基金的银行汇划费用； 

    10、基金的相关账户的开户及维护费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付

的，顺延至最近可支付日支付。 

3、基金合同生效后标的指数许可使用费 

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 

根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本

基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方

法如下： 

H＝E×0.05%÷当年天数 

H为每日应计提的标的指数许可使用费 

E为前一日的基金资产净值 

基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按

季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基

金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，

由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇

法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 

基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，对上述计提

方式进行合理变更并公告。 

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开

基金份额持有人大会审议。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新

适用的方法。 

4、上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法律法规及相

应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产需要缴纳的增值税，由基金管理人按照税务机关的要求进行核算，

从基金财产中支付。 







第十七部分  基金的会计与审计 



一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

第十八部分  基金的信息披露 



一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。三、本基金信息披露

义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。 

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日，应提前将基金份额折算日公告登载于指定

媒介。基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管

理人将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 

（五）上市交易公告书 

基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在其上市交易

3个工作日前，将上市交易公告书登载在指定媒介上。 

（六）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

（七）基金份额申购、赎回对价 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 

（八）基金份额申购赎回清单 

在开始办理基金份额场内申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放

日，通过指定网站、申购赎回代理机构网站或者营业网点公告当日的申购赎回清

单。 

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金

总份额20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在定期报告“影响

投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占

比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情

形除外。 

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。 

（十）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十； 

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

20、本基金变更业绩比较基准； 

21、本基金基金份额的折算及变更登记； 

22、本基金停复牌或终止上市； 

23、本基金调整基金份额类别设置； 

24、本基金推出新业务或新服务； 

25、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组

成； 

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

（十一）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。。 

（十二）清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

（十三）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管

人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履

行相关信息披露义务。 

（十四）投资股指期货、国债期货的相关公告 

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件

中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否

符合既定的投资政策和投资目标等。 

（十五）投资股票期权的相关公告 

本基金参与股票期权交易的，基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参

与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、

估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。 

（十六）投资资产支持证券的相关公告 

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金

管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资

产支持证券明细。 

（十七）投资中小企业私募债券的相关公告 

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监

会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 

基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募

说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 

（十八）参与融资及转融通业务的相关公告 

本基金参与融资及转融通业务的，基金管理人应当在本基金季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融

通业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 

（十九）中国证监会规定的其他信息。 

当相关法律法规关于上述信息披露的规定发生变化时，基金管理人将按最新

规定进行信息披露。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查

阅、复制。 

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 

第十九部分  风险揭示 



一、投资于本基金的主要风险 

投资于本基金的主要风险有： 

1、市场风险 

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主

要包括： 

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也

呈周期性变化。 

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 

（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可

能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 

（5）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如行业竞

争、市场前景、管理能力、财务状况、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发

生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够

用于分配的利润减少，从而影响基金投资收益。 

2、信用风险 

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导

致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括

证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 

3、操作风险 

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易

错误、IT系统故障等风险。 

4、管理风险 

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 

5、合规风险 

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反

《基金合同》有关规定的风险。 

6、本基金的特有风险 

（1）指数化投资风险 

1）标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，从而导致标的指数波动，使基

金收益水平发生变化。当标的指数下跌时，本基金将面临基金净值与标的指数同

步下跌的风险。 

2）标的指数的流动性风险 

当市场流动性不足或本基金标的指数成份股出现停牌等投资受限情况时，本

基金将可能无法获得足够数量的股票或进行股票的立即变现，从而导致本基金的

跟踪误差扩大及流动性风险的增加。 

3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

以下因素可能导致基金投资组合回报与标的指数回报发生偏离： 

a、基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资运作过程中发生的交易成本

以及基金管理费、托管费等费用将使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差； 

b、标的指数成份股调整，或成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标

的指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，本基金在相应的组合调

整中将可能出现暂时性的跟踪误差的扩大； 

c、标的指数成份股因出现停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时

调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差； 

d、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力如跟踪技术手段、

买入卖出时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数

的跟踪程度。 

4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控

制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 

5）标的指数值计算出错的风险  

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任

何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，

投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。 

6）标的指数变更的风险 

根据基金合同规定，当出现标的指数停止编制或出现重大变更、或市场上出

现更适合用于本基金的标的指数，或法律法规发生变化等情况时，基金管理人可

变更标的指数并调整基金的业绩比较基准，基金投资组合将随之调整，基金的风

险收益特征将可能发生变化，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 

7）指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

（2）基金运作的特有风险 

1）上市交易风险 

本基金在基金合同生效后，基金份额可在上海证券交易所上市交易，由于上

市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交

易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生本基金上市份额的

流动性风险；另外，在不符合上市交易要求或本基金所约定的特定情况下，本基

金基金份额存在暂停上市或终止上市的可能。 

2）基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险 

尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控

制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不

同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

3）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单

和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将

计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资者交易、

申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计

算还可能出现错误，投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者

自行承担。 

4）成份股停牌的风险  

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险： 

a、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

b、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。 

c、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的

申购与赎回”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏

离度和跟踪误差。 

d、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清

单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回

全部或部分ETF份额的风险。 

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份股进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使

基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

5）投资者申购失败的风险 

基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现

金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临

时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

6）投资者赎回失败的风险 

投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对

价，可能导致赎回失败。 

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。 

7）基金份额赎回对价的变现风险 

基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部

分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有

差异，存在变现风险。 

8）退补现金替代方式的风险 

本基金在场内申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有

其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”

证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价

处于相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保

证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因

技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”

原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 

9）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数

同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前

提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 

10）第三方服务机构的风险 

基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或

终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 

登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组

合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风

险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 

证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可

能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 

（3）科创板股票投资风险 

本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于退市风险、

流动性风险、投资集中度风险、市场风险等，可能导致委托财产遭受损失。投资

科创板股票存在的风险包括但不限于： 

1）退市风险 

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形

更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导

致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸

易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设

置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。 

2）流动性风险 

由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，投

资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法

正常交易的风险。 

3）集中度风险 

因科创板上市企业均为科技创新成长性企业，其商业模式、盈利风险、业绩

波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波

动，将引起基金净值波动。 

4）市场风险 

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环

保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业

未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体

投资难度加大，个股市场风险加大。 

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以

内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 

（4）金融衍生品投资风险 

本基金投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。金融衍生品是一

种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂

钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流

动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比

标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品

定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 

（5）资产支持证券投资风险 

本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工

具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票

和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础

资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，

所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应

证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 

（6）中小企业私募债投资风险 

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市

中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不

活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，

本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的

负面影响和损失。 

（7）参与融资与转融通业务的风险 

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在

杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 

（8）存托凭证投资风险 

本基金可投资存托凭证，可能面临与存托凭证发行机制相关的风险，包括但

不限于存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、

行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上

市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭

证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露

监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险等本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证

券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基

金的风险。 

7、流动性风险 

（1）本基金的申购、赎回安排 

具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书

“第十部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购及赎回安排。 

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资

计划。 

（2）拟投资市场及资产的流动性风险 

本基金是股票型基金，本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因此标的指数面

临的行业和资产流动性风险也是本基金所面临的风险之一。 

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进

行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，

对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相

关和跟踪误差最小化。在构建股票资产组合时，对于因法规限制、流动性限制而

无法交易的标的指数成份股，本基金将采用与被限制股预期风险收益水平相近的

股票或股票组合进行替代。同时基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将

在严格控制风险的基础上适度投资于存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货

及其他金融工具。 

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到

公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受

赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等，作为特定情形下基金管理人流

动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，

对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理

工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 

8、基金管理人职责终止风险： 

因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金

管理资格，或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人

职责终止情况下，投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理

人职责终止，涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分

的，相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。 

9、其他风险 

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等

超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利

益受损。 

二、声明 

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机

构销售，基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 

第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 



一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后两日内依照《信息披露办法》的规定在指

定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、《基金合同》约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证

监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 

第二十一部分  基金合同的内容摘要 



基金合同内容摘要详见附件一。  



第二十二部分  基金托管协议的内容摘要 



托管协议内容摘要详见附件二。 



第二十三部分  对基金份额持有人的服务 



对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代

理券商提供。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和

修改服务项目，主要提供的服务内容如下： 

一、网上理财服务 

通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务： 

1、查询服务：投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、

交易记录等信息，同时可以修改基金账户信息等基本资料。 

2、信息资讯服务：投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人

各类信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 

二、电话服务 

1、自助电话服务：基金管理人提供 24 小时自动语音查询服务。基金份额

持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。 

2、人工服务：基金管理人提供每个交易日 9:00-11:30，13:00-17:00 人工

热线咨询服务。投资者可通过客户服务电话享受业务咨询、信息查询、服务资料

修改等专项服务。 

三、资料递送服务 

1、账户确认单：投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后，相关

基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。 

2、交易确认单：投资者自交易指令成功下达之日起的2个交易日后，可通

过销售机构查询和打印交易确认单。 

3、基金对账单：基金份额持有人如有需求，可致电销售机构和基金管理人

索取季度、年度对账单。 

4、其他资料：基金管理人将根据投资者的需求，不定期递送基金管理人介

绍和产品宣传推介材料等。 

基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主，如基金份额持有人

需纸质资料，可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送，基金管理人不对资料

的邮寄送达做出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致

的直接或间接损害承担赔偿责任。 

四、客户意见、建议或投诉处理 

份额持有人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金

管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。 

投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提出意见、建议或投

诉。 

五、基金管理人联系方式 

公司网址：www.huianfund.cn 

客服电话：010-56711690 

客服邮箱：services@huianfund.cn 

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

第二十四部分  其他应披露的事项 

自2024年2月27日至2024年8月19日，本基金的临时公告和定期报告刊

登于《上海证券报》和基金管理人网站www.huianfund.cn。  



序号  公告事项  法定披露方式  法定披露日期  

1  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告  规定报刊和/或公司网站  2024-03-30  

2  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）  规定报刊和/或公司网站  2024-04-19  

3  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）  规定报刊和/或公司网站  2024-04-19  

4  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告  规定报刊和/或公司网站  2024-04-20  

5  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）  规定报刊和/或公司网站  2024-06-19  

6  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告  规定报刊和/或公司网站  2024-07-19  





第二十五部分  招募说明书的存放及查阅方式 



招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的办公场所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时

间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印

件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载

招募说明书。 

第二十六部分  备查文件 



以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 

（一）中国证监会准予富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金募集

的文件 

（二）《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

（三）《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（六）关于申请募集富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金之法律

意见书 

（七）中国证监会要求的其他文件 

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 



汇安基金管理有限责任公司 

二〇二四年九月三十日 





附件一  基金合同内容摘要 



一、基金合同当事人及权利义务 

（一）基金管理人 

1、基金管理人简况 

名称：汇安基金管理有限责任公司 

住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 

法定代表人：刘强 

设立日期：2016年4月25日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860号 

组织形式：有限责任公司  

注册资本：1亿元 

存续期限：持续经营 

联系电话：（010）56711600 

2、基金管理人的权利与义务 

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

包括但不限于： 

1）依法募集资金； 

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产； 

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用； 

4）销售基金份额； 

5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；  

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结

算业务并获得《基金合同》规定的费用；  

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；  

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；  

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；  

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；  

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；  

16）在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务的业务规则； 

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

包括但不限于： 

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2）办理基金备案手续； 

3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产； 

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产； 

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资； 

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

7）依法接受基金托管人的监督； 

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务； 

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益； 

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上； 

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配； 

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人； 

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿； 

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任； 

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；  

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

26）建立并保存基金份额持有人名册； 

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 



（二）基金托管人 

1、基金托管人简况 

名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行） 

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 

法定代表人：廖林 

成立日期：1984年1月1日 

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号） 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998] 3号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币35,640,625.7089万元 

存续期间：持续经营 

2、基金托管人的权利与义务 

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

包括但不限于： 

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产； 

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用； 

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资

所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； 

5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

包括但不限于： 

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，

按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜； 

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价； 

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施； 

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 

12）建立并保存基金份额持有人名册； 

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价； 

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金份额持有人、基金管理人依法召集基金份额持有人大会； 

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配； 

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除； 

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益

向基金管理人追偿； 

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金份额持有人 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有

人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）缴纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规

和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。 

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人

大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。 

若以本基金为目标ETF的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金与联接基金

的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭借所持有的联接基金的份额直接参

与或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票

时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在

本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以

该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按

四舍五入的方法保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基

金的每一参会份额拥有平等的投票权。 

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以特定的联接基金基金份额持有人代理人的身份出席

本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 

联接基金的基金管理人代表特定的联接基金基金份额持有人提议召开或召

集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的

基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人

提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。 

（一）召开事由 

1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的情形除外； 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。 

2、在不违背法律法规、中国证监会规定和《基金合同》的约定，以及对基

金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金

托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）调低除基金管理费、基金托管费以外的应由本基金或基金份额持有人

承担的费用； 

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（3）在不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下，增加或调整基金份

额类别设置、调整现有基金份额类别的销售费率水平、调整基金份额分类规则、

停止现有基金份额类别的销售或变更收费方式； 

（4）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记结算机构的相关业务规则

发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（6）基金管理人、登记结算机构、上海证券交易所、基金销售机构，在法

律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对基金份额持有人权益产生实质性

不利影响的情况下，调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、

质押等业务规则； 

（7）本基金推出新业务或服务； 

（8）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购

赎回清单计算和公告时间或频率； 

（9）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的

指数许可使用费费率、计算方法或支付方式等； 

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒

介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管

机关允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确

定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

系统。通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告； 

（2）召集人按《基金合同》约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集

人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理

人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；  

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。 

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。 

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大

会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 

5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第（2）款或出

具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人在权益登记日所持

有的有效基金份额低于第2条第（3）款规定比例的，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效

基金份额或出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持

有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持

有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的

效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在

公证机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会

另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金

托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表

担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。 

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致

并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人

大会审议。 

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后两日内依照《信息披露办法》的规定在指

定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、《基金合同》约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证

监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 

四、争议的处理 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁

决是终局性的，并对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基金份

额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律管辖。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。 

附件二  托管协议内容摘要 



一、托管协议当事人 

（一）基金管理人 

名称：汇安基金管理有限责任公司 

住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 

法定代表人：刘强 

成立时间：2016年4月25日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860号 

注册资本：1亿元 

组织形式：有限责任公司 

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监

会许可的其他业务 

存续期间：持续经营 

电话：（010）56711640 

传真：（010）56711600 

联系人：赵庆玲 

（二）基金托管人 

名称：中国工商银行股份有限公司 

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 

法定代表人：廖林 

电话：（010）66105799 

传真：（010）66105798 

联系人：郭明 

成立时间：1984年1月1日 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币35,640,625.7089万元 

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号） 

存续期间：持续经营 

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见

证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；

外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银

行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。 

本基金将投资于以下金融工具： 

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，

基金还可投资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方

政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、

可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持

证券、同业存单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。 

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和

风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证

券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。 

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资比例进行监督： 

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限的情形除外。 

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人

应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规

定时，从其规定。 

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：  

1）本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

2）本基金总资产不超过基金净资产的140%； 

3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 

4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，

不得超过该权证的10%； 

5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%； 

6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％； 

7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%； 

9）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

11）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期； 

13）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制： 

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%； 

②本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资

产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约

需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金

持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不

得超过基金持有的债券总市值的30%； 

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的

国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

14）本基金参与股票期权交易的，应符合以下要求：因未平仓的期权合约支

付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应

持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交

易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超

过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 

15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证

券出借业务的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得

超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的

10%； 

18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资；  

19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算。 

除上述第10）、18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十

个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更

的，以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须与基金托管

人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。 

基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开

发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。 

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督：  

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）向基金管理人、基金托管人出资。  

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 

 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 

（1）基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合

法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人根据名单对基金

管理人银行间市场交易进行监督。基金管理人拟增加或减少银行间市场交易对手

的，应按照前述要求重新向基金托管人提交名单,并通过电话或邮件向基金托管

人确认，拟调整名单经基金托管人确认后开始生效。因基金管理人未履行确认程

序导致交易对手名单未变更的，相关责任由基金管理人承担。基金管理人知晓并

同意新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照

协议进行结算。 

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行

交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成

基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报

告中国证监会。 

（2）基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管

人要求的，均视为未提供名单。基金管理人同意，基金托管人无需履行第（1）

款项下监督职责。因此给基金造成的损失由基金管理人承担。 

基金管理人未提供交易对手名单，但基金托管人发现基金管理人与银行间市

场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金

管理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保说

明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实

质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失

的，基金托管人不承担责任。 

（3）基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑

付)的交易结算方式进行交易。 

5、关于银行存款投资。 

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存

款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的

损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理

人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限

于督促基金管理人履行先行赔付责任。 

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易

证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。 

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总

成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、

资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行

投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够

的时间进行审核。 

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，

有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补

充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具

的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报

告中国证监会。 

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没

有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。 

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基

金托管人发出回函，进行解释或举证。 

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

致使投资者遭受的损失。 

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，

应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。 

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账

户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据

管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应

及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确

认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理

人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。 

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。 

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等

投资所需账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。 

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管

人对此不承担责任。 

（二）募集资金的验证 

基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售

时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人

应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管

专户中，网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立

的证券账户下，基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。同时，由基金

管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验

资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2 名以上（含2 名）中

国注册会计师签字方为有效。 

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款、股票解冻及返还事宜，基金托管人应提供协助。 

（三）基金的银行账户的开立和管理 

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金

的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活

动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理

暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

（五）债券托管账户的开立和管理 

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全

国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基

金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营

账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 

（六）其他账户的开设和管理 

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基

金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立

有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业

中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令

办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损

坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外

机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印

件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不

得转移。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每

个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到

0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金

会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净

值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每

个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方认可的

方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发

送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 

（二）基金资产估值方法 

1、估值对象 

基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 

2、估值方法 

本基金的估值方法为： 

（1）权益类证券（包括股票、权证等）的估值 

1）证券交易所上市的权益类证券的估值 

①交易所上市的权益类证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如

最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重

大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格； 

②交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价值。 

2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

②首次公开发行未上市的股票、权证等，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

③非公开发行有明确锁定期的股票、首次公开发行有明确锁定期的股票、通

过大宗交易取得的带限售期的股票等发行时明确一定期限限售期的股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

（2）固定收益品种（包括在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券

交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行票

据、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、

可转换债券、中小企业私募债、资产支持证券、同业存单等品种）的估值 

1）交易所市场交易的固定收益品种的估值 

①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

②对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券

收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重

大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格； 

③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允

价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其

公允价值。 

2）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值

价格的债券，按成本估值。 

3）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

4）中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值。如使用的估值技术难以

确定和计量其公允价值的，按成本估值。 

5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。 

（3）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进

行估值；估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采

用最近交易日结算价估值。 

（4）本基金投资股票期权，根据相关法律法规及监管部门的规定估值。 

（5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。 

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 

（三）估值差错处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经济

损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，

由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）当基金估值错误给基金财产和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿

时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿： 

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对

不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认

后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或

基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金

托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者

或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延

错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，双方

应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理

人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算

顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（四）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后应当暂停基金估值； 

4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 

（五）特殊情形的处理 

1、基金管理人、基金托管人按估值方法第（6）项进行估值时，所造成的误

差不作为基金份额净值错误处理。 

2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托

管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除

或减轻由此造成的影响。 

（六）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。 

（七）基金定期报告的编制和复核 

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。 

在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理

人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说

明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在季度结

束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个

月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并

公告。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。 

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加

盖业务章后，以双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在

3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在

7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人

复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金

管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报

告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果

书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当

日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将

复核结果书面通知基金管理人。 

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确

认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 

六、基金份额持有人名册的保管 

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名

册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户

之日起不少于20年。 

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、

《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生

日后十个工作日内提交。 

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 

七、争议解决方式 

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经

友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的

仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有

约束力，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。 

本协议受中国法律管辖。 

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

（一）托管协议的变更与终止 

1、托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中

国证监会备案。 

2、基金托管协议终止的情形 

发生以下情况，本托管协议终止： 

（1）《基金合同》终止； 

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产； 

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权； 

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 

（二）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证

监会的监督下进行基金清算。 

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人或临时基金管理人

和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安

全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5、基金财产清算程序：  

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6、基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

7、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

8、基金财产按下列顺序清偿： 

（1）支付清算费用； 

（2）交纳所欠税款； 

（3）清偿基金债务； 

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 

（三）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。 

（四）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 


              
                
               富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）.pdf