华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）
2024年11月28日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核准募集。本基金基金合
同于2012年12月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风
险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或
违约等风险。华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金是股票基金，风险和收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票
基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性
管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基
金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应
变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海证
券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账
户；如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，
则还应开立深圳证券交易所A股账户。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日（如本基金未
披露2024年1季报，则本次更新暂无相关投资组合报告和业绩数据），主要人员情况截止日为
2024年11月27日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
更新事项：调整基金经理。
目录
一、绪言 ........................................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................................ 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 5
四、基金托管人 .......................................................................................................................... 14
五、相关服务机构 ...................................................................................................................... 18
六、基金的募集 .......................................................................................................................... 41
七、基金合同的生效 .................................................................................................................. 41
八、基金份额的交易 .................................................................................................................. 41
九、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................... 42
十、基金的投资 .......................................................................................................................... 55
十一、基金的业绩 ...................................................................................................................... 64
十二、基金的财产 ...................................................................................................................... 66
十三、基金资产的估值 .............................................................................................................. 66
十四、基金的收益与分配 .......................................................................................................... 70
十五、基金的费用与税收 .......................................................................................................... 72
十六、基金的会计与审计 .......................................................................................................... 74
十七、基金的信息披露 .............................................................................................................. 75
十八、风险揭示 .......................................................................................................................... 80
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................. 85
二十、基金合同的内容摘要 ...................................................................................................... 87
二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................ 100
二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................ 111
二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................ 112
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................... 112
二十五、备查文件 .................................................................................................................... 113
附件一：标的指数编制方案 .................................................................................................... 114
一、绪言
《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招
募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资
基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称
《“运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《“信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《“流动性风险管理规定》”）
及其他有关规定以及《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招
募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金。
基金管理人： 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指中国工商银行股份有限公司。
基金合同、《基金合指《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》： 同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏沪深300
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议
的任何有效修订和补充。
招募说明书： 指《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新。
基金产品资料概要： 指《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新。
基金份额发售公告： 指《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公告》。
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束
力的决定、决议、通知等。
《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订。
《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
《信息披露办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订。
《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修
订。
《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
定》： 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订。
交易型开放式指数证券指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
投资基金： 定义的“交易型开放式指数基金”。
业务规则： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司
发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交
易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关
规则和规定。
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会。
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法
人、事业法人、社会团体或其他组织。
投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合
称。
基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。
基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办
理基金份额的申购、赎回等业务。
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构。
直销机构： 指华夏基金管理有限公司。
代销机构： 指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
发售代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
申购赎回代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
登记结算业务： 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型
开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份
额的登记、托管和结算业务。
登记结算机构： 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证
券登记结算有限责任公司。
基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证
监会书面确认的日期。
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算
完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月。
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
开放日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回等业务的工作日。
T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申
请的开放日。
T+n日： 指自T日后第n个工作日（不包含T日）。
开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
认购： 指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。
申购： 指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为。
赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。
申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息
的文件。
申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额
和/或其他对价。
标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可
能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数。
最小申购赎回单位： 指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回
的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
元： 指人民币元。
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来
的成本和费用的节约。
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款及其他资产的价值总和。
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程。
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等。
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介。
不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：张佑君
联系人：邱曦
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 27.8%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
张佑君先生：董事长、党委书记，硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行董
事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理，中信金控副董事长。曾任中
信证券交易部总经理、襄理、副总经理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总经理，中
信证券总经理，中信建投总经理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公司
董事，中信证券国际、中信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事长，中信里昂证券、赛
领资本管理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、
Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。
李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投
资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。
史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委
员、财富管理委员会主任、财富管理党委书记。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、
总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监、公司财务总监等。
薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有
限公司金融产品开发小组经理、研究部研究员、交易与衍生产品业务线产品开发组负责人、
股权衍生品业务线行政负责人、证券金融业务线行政负责人、权益投资部行政负责人等。
李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏
基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任华
夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负
责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，华夏股权投资基金管理（北
京）有限公司总经理（兼）、证通股份有限公司董事等。
刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家，
二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社
会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最
高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委
员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治
区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。
伊志宏女士：独立董事，博士。教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、资本市
场、消费经济，曾任中国人民大学副校长，中国人民大学商学院院长，中国人民大学中法学
院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召集
人、国务院学位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届全国MBA教育指导委员会
副主任委员、教育部工商管理专业教学指导委员会副主任委员、中国金融会计学会副会长、
欧洲管理发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）首次认证委员
会委员。
侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投
资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的
全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。
西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负
责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角（主
持工作）等。
唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券
股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、
行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办
公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人，
客户运营服务部行政负责人（兼）。曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高
级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。曾
任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华
夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。
孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任
华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。
张德根先生：副总经理，北京分公司总经理（兼）、广州分公司总经理 （兼），硕士。
曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、
副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基
金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行
政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金
管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责
人等。
孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏
资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司
董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部
B角、财务部B角等。
桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。曾
任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有
限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、
行政负责人等。
2、本基金基金经理
赵宗庭先生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研
究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经
理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证四川国企改革交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期
间）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月8日
至2022年1月13日期间）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、上证主要消费交易型开放式指数发起
式证券投资基金基金经理（2020年2月12日至2022年8月22日期间）、华夏中证大数据产业交
易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月9日至2022年8月22日期间）、华夏中证新
能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月9日至2022年8月22日期间）、华夏
中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月4日至2023年3月27日
期间）、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月2日至2023
年3月27日期间）、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年
8月12日至2023年6月29日期间）、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2021年12月17日至2023年6月29日期间）、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理（2021年6月9日至2023年12月28日期间）、华夏中证细分有色金属
产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年10月18日至2023
年12月28日期间）等，现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年
4月17日起任职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2017年
4月17日起任职）、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2019
年6月12日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年
1月20日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理（2020年6月2日起任职）、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基
金经理（2020年10月22日起任职）、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2021年3月18日起任职）、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理（2021年8月24日起任职）、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经
理（2021年9月9日起任职）、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理（2021年9月29日起任职）、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（2022年2月24日起任职）、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年4月14日起任职）、华夏标普500交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2022年10月12日起任职）、华夏恒生香港上市生物
科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年11月22日起
任职）、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2023
年5月10日起任职）、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理（2023年7月31日起任职）、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基
金基金经理（2023年9月5日起任职）、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月8日起任职）、华夏中证云计算与大数据主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月14日起任职）、华夏
中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024
年3月5日起任职）、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理（2024年4月9日起任职）。
历任基金经理：2012年12月25日至2024年11月25日期间，张弘弢先生任基金经理。
3、本公司量化投资决策委员会
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，基金经理、投资经理。
成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。
袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。
荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
孙蒙先生，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券。
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。
（3）从事承担无限责任的投资。
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出资。
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和
成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得无
保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制
文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委
员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合
理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并
进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。
对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管
理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的
检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离
设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经
理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在
基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责
制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确
定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执
行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资
比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；
监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核
查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管
理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确
保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查
程序和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反
恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反
洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依
法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，
公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行
处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的
权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制
制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营
管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2024年9月，中国工商银行资产托管部共有员工211人，平均年龄38岁，99%以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管
产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性
化的托管服务。截至2024年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1428只。自2003年
以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国
《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳
托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持
续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制情况
中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制COSO准
则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务
内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。
中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、高效的
风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新
情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险
防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责
任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负
责。从2005年至今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全
措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第
三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水
平。
1、内部控制目标
（1）资产托管业务经营管理合法合规；
（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
（4）提高资产托管经营效率和效果；
（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖资产
托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。
（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业务事项、
重点业务环节和高风险领域。
（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等方面
形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适
应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机
构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理成本
实现有效控制。
3、内部控制组织结构
资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，作
为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系，建立
与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准统
一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展
资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。
（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重点，定期或
不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作
中，将全行托管业务纳入内控评价体系。
（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组织开展本
机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问题。
4、内部控制措施
工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念和方法融
入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，包括《资产托管业
务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、《资
产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、
《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从
业人员管理办法》等，在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、
服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部
控制措施。
5、风险控制
资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能控、全面
管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管住人、
管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托管业务特点的风险管理架构，
通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完
善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、
建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风
险、信息科技风险和次生风险。
6、业务连续性保障
中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行之有效的
灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要的工作人员、
科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后，可根据突发事件的对托
管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城
异地+居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中
心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托
管产品日常交易的及时清算和交割。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金
资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中
对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及
时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：黄博铭
网址：www.gtja.com
客户服务电话：95521
（2）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：王常青
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
客户服务电话：95587、4008-888-108
（3）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人：张纳沙
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：于智勇
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536
（4）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.cmschina.com
客户服务电话：95565
（5）广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
法定代表人：林传辉
电话：020-66336146
传真：020-87555417
联系人：陈姗姗
网址：www.gf.com.cn
客户服务电话：95575
（6）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60836029
联系人：郑慧
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（7）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
电话：010-80928123
传真：010-66568990
联系人：辛国政
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：4008-888-888或95551
（8）海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号
法定代表人：周杰
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：金芸、李笑鸣
网址：www.htsec.com
客户服务电话：95553、400-888-8001
（9）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）
法定代表人：杨玉成
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：余洁
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（10）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
传真：021-38565955
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562
（11）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
网址：www.95579.com
客户服务电话：95579、400-888-8999
（12）国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务
电话：0755-81688000
传真：0755-81688090
联系人：陈剑虹
网址：http://www.essence.com.cn/
客户服务电话：95517
（13）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
电话：023-67663104
传真：023-63786212
联系人：魏馨怡
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：95355
（14）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：高振营
电话：021-50295432
传真：021-68865680
联系人：江恩前
网址：www.xcsc.com
客户服务电话：95351
（15）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人：袁笑一
电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
网址：www.wlzq.cn
客户服务电话：95322
（16）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85127609
传真：010-85127641
联系人：韩秀萍
网址：www.mszq.com
客户服务电话：95376
（17）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
电话：0551-62257012
传真：0551-62272100
联系人：祝丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服务电话：95578
（18）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇
电话：022-23861683
传真：022-28451892
联系人：陈玉辉
网址：www.ewww.com.cn
客户服务电话：956066
（19）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：95597
（20）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn
客户服务电话：95573
（21）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
电话：0532-85725062
传真：0532-85022605
联系人：赵如意
网址：sd.citics.com/
客户服务电话：95548
（22）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人：汤漫川
网址：www.dxzq.net.cn
客户服务电话：95309
（23）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn
客户服务电话：95330
（24）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：肖林
电话：010-83252185
传真：010-63080978
联系人：付婷
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：95321
（25）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39
层、40 层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326729
联系人：孔亚楠
网址：www.dfzq.com.cn
客户服务电话：95503
（26）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人：郭军瑞
网址：www.foundersc.com
客户服务电话：95571
（27）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人：曹宏
电话：0755-83530715
传真：0755-83515567
联系人：梁浩
网址：www.cgws.com
客户服务电话：95514、400-6666-888
（28）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
电话：021-22169999
联系人：郁疆
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：95525、400-888-8788
（29）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编
01号）
法定代表人：陈可可
电话：020-88834780
传真：020-88836914
联系人：郭杏燕
网址：www.gzs.com.cn
客户服务电话：95548
（30）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn
客户服务电话：95360
（31）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
电话：025-58519523
传真：025-83369725
联系人：王万君
网址：www.njzq.com.cn
客户服务电话：95386
（32）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人：张瑾
网址：www.shzq.com
客户服务电话：400-891-8918
（33）诚通证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
法定代表人：张威
电话：010-83561146
传真：010-83561164
联系人：田芳芳
网址：www.cctgsc.com.cn
客户服务电话：95399
（34）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：祁昊
网址：www.glsc.com.cn
客户服务电话：95570
（35）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市江干区五星路201号
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：谢相辉
网址：www.stocke.com.cn
客户服务电话：95345
（36）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
电话：13916661875
传真：021-33830395
联系人：王阳
网址：www.pingan.com
客户服务电话：95511-8
（37）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：范超
网址：www.hazq.com
客户服务电话：95318
（38）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：何春梅
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
客户服务电话：95563
（39）财信证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：刘宛晨
电话：0731-84403347
传真：0731-84403439
联系人：郭静
网址：www.cfzq.com
客户服务电话：95317
（40）东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22115712、0769-22119348
传真：0769-22119423
联系人：李荣、孙旭
网址：www.dgzq.com.cn
客户服务电话：95328
（41）中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：鲁智礼
电话：0371-69099881、0371-69099882
传真：0371-65585899
联系人：程月艳、李盼盼
网址：www.ccnew.com
客户服务电话：95377
（42）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人：翁振杰
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（43）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：95531、400-888-8588
（44）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼；北京市西
城区金融大街17号中国人寿中心11楼
法定代表人：祝艳辉
电话：021-68405273
传真：021-68405181
联系人：张同亮
网址：www.cnht.com.cn
客户服务电话：956088
（45）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
电话：0791-86283372、15170012175
传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：www.gszq.com
客户服务电话：956080
（46）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
电话：010-58124967
传真：028-86150040
联系人：谢国梅
网址：www.hx168.com.cn
客户服务电话：95584
（47）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
（830002）
法定代表人：王献军
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：梁丽
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（48）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：王洪
电话：021-20315719
传真：021-20315125
联系人：张峰源
网址：www.zts.com.cn
客户服务电话：95538
（49）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838750
传真：0755-25838701
联系人：单晶
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服务电话：95358
（50）金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网址：www.jyzq.cn
客户服务电话：95372
（51）德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：武晓春
电话：021-68761616
传真：021-68767032
联系人：刘熠
网址：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128
（52）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
电话：029-87211526
传真：029-87424426
联系人：梁承华
网址：www.westsecu.com
客户服务电话：95582
（53）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
网址：www.hfzq.com.cn
客户服务电话：95547
（54）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉、武明明
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166
（55）财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
电话：0571-87925129
传真：0571-87818329
联系人：夏吉慧
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：95336
（56）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021-54967656
传真：021-54967032
联系人：虞佳彦
网址：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：95323、400-109-9918
（57）中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
电话：0755-88320851
传真：0755-82026942
联系人：胡芷境
网址：www.china-invs.cn
客户服务电话：400-600-8008、95532
（58）国融证券股份有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：张智河
电话：010-83991719
传真：010-66412537
联系人：叶密林
网址：https://www.grzq.com
客户服务电话：95385
（59）江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
电话：0451-87765732
传真：0451-82337279
联系人：姜志伟
网址：www.jhzq.com.cn
客户服务电话：956007
（60）华源证券股份有限公司
住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F
法定代表人：邓晖
电话：15601681367
传真：010-57672020
联系人：徐璐
网址：www.huayuanstock.com
客户服务电话：95305
（61）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95310
（62）华宝证券股份有限公司
住所：上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼
法定代表人：陈林
电话：021-50122128
传真：021-50122398
联系人：徐方亮
网址：www.cnhbstock.com
客户服务电话：400-820-9898
（63）爱建证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人：祝健
电话：021-32229888-33362
传真：021-68728703
联系人：庄传勇
网址：www.ajzq.com
客户服务电话：400-196-2502
（64）财达证券股份有限公司
住所：河北省石家庄市桥西区35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层
法定代表人：翟建强
电话：0311-66008561
传真：0311-66006334
联系人：李卓颖
网址：www.s10000.com
客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
（65）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618882
传真：027-87618863
联系人：翟璟
网址：www.tfzq.com
客户服务电话：400-800-5000
（66）华创证券有限责任公司
住所：贵州省贵阳市中华北路216号
办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人：陶永泽
电话：18698005056
联系人：程剑心
网址：http://www.hczq.com/
客户服务电话：4008-6666-89
（67）万和证券股份有限公司
住所：海口市南沙路49号通信广场二楼
办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅
法定代表人：甘卫斌
电话：0755-82830333
传真：0755-25170093
联系人：张雷
网址：http://www.vanho.cn/
客户服务电话：4008-882-882
（68）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199278
传真：028-86199382
联系人：郝俊杰
网址：www.hxzq.cn
客户服务电话：400-836-6366
（69）开源证券股份有限公司
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
电话：029-88447611
传真：029-88447611
联系人：曹欣
网址：www.kysec.cn
客户服务电话：95325、400-860-8866
（70）华金证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人：宋卫东
电话：021-20655562
联系人：龙莹
网址：https://www.huajinsc.cn/
客户服务电话：956011
（71）联储证券股份有限公司
住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人：吕春卫
电话：010-86499838
传真：010-86499401
联系人：王龙
网址：http://www.lczq.com
客户服务电话：956006
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。销售
机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系电话：021-68419095
传真：021-68870311
联系人：陈文祥
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元
法定代表人：朱小辉
联系电话：010-57763999
传真：010-57763599
联系人：李晗
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单峰、朱宏宇
经办注册会计师：朱宏宇、朱寅婷
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核
准。
本基金为交易型开放式基金，基金存续期限为不定期。
本基金每份基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元。
本基金自2012年12月17日至2012年12月19日进行发售。募集期间，本基金共募
集602,808,845份基金份额，有效认购户数为5,865户。
七、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2012年12月25日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
八、基金份额的交易
（一）基金在上海证券交易所的上市
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2013年1月16日起在上海证券
交易所上市交易。（交易代码：510330）
（二）基金在上海证券交易所的交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等
有关规定。
若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托
管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会核准或备案后公告。
（三）IOPV的计算
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），
并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退
补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最
新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份
额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
（四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。
（五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
1、场内申购与赎回
投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
机构提供的其他方式办理本基金的场内申购和赎回。
本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”
中“（一）基金份额销售机构”的相关描述。
基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构，并在基金管理人网站公示。
2、场外股票申购与赎回
投资者可通过本公司北京分公司及设在北京的投资理财中心办理场外股票申购赎回相
关业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185183
传真：010-64185180
（3）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（4）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025）
电话：010-85869755
传真：010-85869575
（5）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（6）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构，并在基金管理人网站公示。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的
正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。
场外投资者应在开放日办理上述基金场外基金份额的申购和赎回，场外申购和赎回截止
时间为开放日的14：00，基金管理人可根据实际情况需要进行调整，具体办理时间以基金
管理人的规定为准；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异，投资者应关注基
金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2013年1月16日起开始办理日常申购、赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
1、基金场内、场外股票申购赎回均采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均
以份额申请。
2、基金场内、场外股票申购赎回的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、场内申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中
国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细
则》的规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上
述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、场内申购与赎回的程序
（1）申购和赎回的申请的提出
投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
投资者申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资者在提交赎
回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
（2）申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
（3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算
有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相
关协议的有关规定。
投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所
上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的
清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基
金托管人。
投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与
上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金
差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理
人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海
证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交
易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进
行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清
算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在
至少一种指定媒介公告。
2、场外股票申购与赎回的程序
投资者需按照销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。申购基金份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价；赎回基金份额时，须持有足够
的基金份额余额和现金。申购、赎回份额的确认以基金登记机构的确认结果为准。
（五）申购和赎回的数额限制
投资者场内及场外股票申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。
目前，本基金最小申购、赎回单位为90万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
赎回单位进行调整并提前公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
（六）场内及场外股票申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回
的基金份额数额确定。
2、投资者办理场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标
准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。投资者办理场外股票
申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基
金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国
证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发
生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金
份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
申购、赎回清单适用于本基金的场内申购、赎回业务及场外股票申购、赎回业务。投资
者办理场外股票申购、赎回业务时适用的申购赎回清单参照基金管理人公告的基金场内申
购、赎回业务的申购赎回清单，二者差异为对于场内申购赎回清单中标志为“退补现金替代”
的股票，场外股票申购、赎回业务对应的申购赎回清单中标志为“可以现金替代”。
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为
“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不
允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固
定现金作为替代。
退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必
须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买
入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）
其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所
参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复
交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便
于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金
额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取
的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资
者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
投资者办理场内申购、赎回业务，T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替
代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，
则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券
价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘
价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的
清算交收将于此后3个工作日内完成。
投资者办理场外股票申购、赎回业务，基金管理人将按照申购日替代证券的估值与替代
金额的差额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为：
?i第i只替代证券的数量×该证券参考价格
×100% 现金替代比例（%）＝
申购基金份额×参考基金份额净值
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交
易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份
额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额
净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
场外股票申购赎回暂不设置现金替代比例上限。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；
或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人
利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数
量乘以其调整后T日开盘参考价。
（4）退补现金替代
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于沪深300指数中深交所股票。
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢
价比例）。
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现金替代折
价比例）。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证
券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开
盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代
溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，
则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成
本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证
券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开
盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代
折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，
则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收
入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的
调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有
正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确
认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，
即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费
用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基
金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则
进行相应调整。
T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申
购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调
整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证
券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应
证券调整后T日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份
证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日
最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能
为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘
价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘
之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和）
T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-*-*
基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码 510330
T-1日信息内容
现金差额（单位：元） X
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） X
基金份额净值（单位：元） X
T日信息内容
预估现金部分（单位：元） X
现金替代比例上限 X %
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） X
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额
X X X X X X X
以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，
经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、上海证券证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市，
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业
务。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1-7项暂停申购情形时，基金管理人应当及时公告。如果投资者的申购申请
被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，
经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。
3、上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市，导致
基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业
务。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）其他申购赎回方式
1、不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据
具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时
将另行公告。
2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟
踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基
金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，
申购价格为特殊申购日本基金基金份额净值，不收取申购费用。
特殊申购的申购份额计算如下：
申购份额＝[?（第i只股票特殊申购日收盘价×特殊申购数量）+特殊申购的现金总
i
额]/特殊申购日本基金基金份额净值
上述特殊申购日本基金基金份额净值不含联接基金特殊申购部分，由基金管理人计算，
基金托管人复核，并采用截尾法保留到小数点后8位。
其中，
（1）i代表特殊申购的第i只股票。
（2）“第i只股票特殊申购日收盘价”由基金管理人根据上海证券交易所及深圳证券交易
所的当日行情数据计算。若该股票在当日停牌或无成交，则以最近交易日的收盘价作为计算
价格。
若某一股票在特殊申购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股
（转增）、配股等权益变动，则由于联接基金获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式
对该股票特殊申购日的收盘价进行调整：
①除息：调整后价格=特殊申购日收盘价-每股现金股利或股息
②送股：调整后价格=特殊申购日收盘价/（1+每股送股比例）
③配股：调整后价格=（特殊申购日收盘价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）
④送股且配股：调整后价格=（特殊申购日收盘价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比
例+每股配股比例）
⑤除息、送股且配股：调整后价格=（特殊申购日收盘价+配股价×配股比例-每股现金股
利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
特殊申购份额采用截尾法保留至整数位，舍去部分归入本基金基金资产。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合
证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代
理协议并公告。
（十一）基金份额折算
为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机构申请办
理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有
的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，
基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜
进行必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份额的非交易过户等其他业务
基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易
过户、质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
（十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
十、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）标的指数
1、本基金的标的指数为沪深300指数。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标
的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份
额持有人大会进行表决。
在指数停止编制发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照最近一个交易日的指数信
息维持基金投资运作。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时
对相关成份券进行调整。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、沪深300指数
指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息：
http://www.csindex.com.cn/
（三）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可
投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
（四）投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投
资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具进行替代。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，
筛选相应的存托凭证投资标的。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
5、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种期权定价模型，在确定权证合理
价值的基础上，根据基金资产组合情况，适度进行权证投资。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公
告。
（五）投资管理程序
研究、组合构建、交易、评估、组合再平衡的有机配合共同构成了基金的投资管理程序。
严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
1、研究：基金经理小组、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股
替代分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作，撰写研究报告，作为基金
投资决策的重要依据。
2、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理小组以复制指数成份股权重及
其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理小组将采取适
当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
3、交易执行：交易管理部负责具体执行交易，同时履行一线监控的职责。
4、投资绩效评估：风险管理部定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报
告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基
金经理小组可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
5、组合再平衡：基金经理小组将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性
状况、基金申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，
密切跟踪标的指数。
基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募
说明书更新中公告。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和
市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理
人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。
（七）风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
（八）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；基金管理人管理的
全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；基金在任何交易日买入权证的总金额，
不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规
定。
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；基金持有
的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；基
金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产
支持证券合计规模的10%；
（3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出。
（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%。
（6）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所
持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的
100%。
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（9）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算。
（10）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
除第（3）、（7）、（8）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券。
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。
（3）从事承担无限责任的投资。
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出资。
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（九）基金的融资融券
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相关
业务，不需召开持有人大会。
（十）基金投资组合报告
以下内容摘自本基金2024年第1季度报告：
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 97,877,133,905.55 99.53
其中：股票 97,877,133,905.55 99.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 297,022,429.50 0.30
8 其他资产 168,940,375.25 0.17
9 合计 98,343,096,710.30 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为324,103,697.00
元，占本基金期末资产净值的0.33%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,194,677,754.75 1.22
B 采矿业 5,781,011,138.22 5.89
C 制造业 52,724,149,166.14 53.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,636,315,886.93 3.71
E 建筑业 2,140,231,607.84 2.18
F 批发和零售业 251,157,637.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 3,131,203,578.74 3.19
H 住宿和餐饮业 67,959,567.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,473,005,478.97 4.56
J 金融业 21,439,174,001.00 21.85
K 房地产业 1,129,673,371.32 1.15
L 租赁和商务服务业 814,496,258.54 0.83
M 科学研究和技术服务业 768,313,775.82 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 15,863.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 325,733,209.60 0.33
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 97,877,118,295.25 99.75
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 3,429,214 5,839,608,520.60 5.95
2 300750 宁德时代 14,401,741 2,738,635,068.56 2.79
3 601318 中国平安 58,728,553 2,396,712,247.93 2.44
4 600036 招商银行 67,541,067 2,174,822,357.40 2.22
5 000333 美的集团 26,832,423 1,723,178,205.06 1.76
6 000858 五粮液 10,586,021 1,625,060,083.71 1.66
7 601899 紫金矿业 89,878,542 1,511,757,076.44 1.54
8 600900 长江电力 53,409,563 1,331,500,405.59 1.36
9 601166 兴业银行 79,352,270 1,252,178,820.60 1.28
10 600276 恒瑞医药 24,369,212 1,120,252,675.64 1.14
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF2406 沪深300股指期货IF2406合约 230 242,148,600.00 -3,711,856.66 买入股指期货合约的目的是进行更有效地流动性管理，实现投资目标。
公允价值变动总额合计(元) -3,711,856.66
股指期货投资本期收益(元) 21,669,037.79
股指期货投资本期公允价值变动(元) -3,777,438.06
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头
寸根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产
的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪
标的指数，实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前
十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 34,193,394.86
2 应收证券清算款 134,368,967.64
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 378,012.75
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 168,940,375.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600900 长江电力 7,977,600.00 0.01 转融通出借
证券受限
2 300750 宁德时代 190,160.00 0.00 转融通出借证券受限
3 601899 紫金矿业 38,686.00 0.00 转融通出借证券受限
4 600036 招商银行 35,420.00 0.00 转融通出借证券受限
5 601166 兴业银行 31,560.00 0.00 转融通出借证券受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2012年12月25日至2012年12月31日 3.27% 0.92% 5.95% 1.29% -2.68% -0.37%
2013年1月1日至2013年12月31日 -5.43% 1.39% -7.65% 1.39% 2.22% 0.00%
2014年1月1日至2014年12月31日 53.53% 1.19% 51.66% 1.21% 1.87% -0.02%
2015年1月1日至2015年 8.93% 2.49% 5.58% 2.48% 3.35% 0.01%
12月31日
2016年1月1日至2016年12月31日 -8.59% 1.38% -11.28% 1.40% 2.69% -0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日 23.69% 0.63% 21.78% 0.64% 1.91% -0.01%
2018年1月1日至2018年12月31日 -23.88% 1.34% -25.31% 1.34% 1.43% 0.00%
2019年1月1日至2019年12月31日 38.21% 1.24% 36.07% 1.25% 2.14% -0.01%
2020年1月1日至2020年12月31日 29.45% 1.43% 27.21% 1.43% 2.24% 0.00%
2021年1月1日至2021年12月31日 -3.77% 1.17% -5.20% 1.17% 1.43% 0.00%
2022年1月1日至2022年12月31日 -20.26% 1.28% -21.63% 1.28% 1.37% 0.00%
2023年1月1日至2023年12月31日 -9.48% 0.85% -11.38% 0.85% 1.90% 0.00%
2024年1月1日至2024年3月31日 2.94% 1.03% 3.10% 1.03% -0.16% 0.00%
自基金合同生 79.84% 1.37% 48.56% 1.38% 31.28% -0.01%
效起至今（2024年3月31日）
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规
和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格。
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、
或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于
该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方。
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失。
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记
结算机构进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停基金估值。
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基
金净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力等原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误
的，由此给基金造成损失的，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上
时，可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益
分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规
则进行调整，并及时公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
（三）基金收益可分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去
100%；标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘
价之比减去100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差
额，当差额超过1%时，基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指
标。
2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照法律法规的有关
规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）标的指数许可使用费。
（4）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露
费用。
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
（6）基金份额持有人大会费用。
（7）基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过
户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似
性质的费用等）。
（8）基金的银行汇划费用。
（9）基金上市初费及年费。
（10）基金的登记结算费用。
（11）基金收益分配中发生的费用。
（12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、
计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用
许可协议的约定从基金财产中支付。
1）当季日均基金资产净值大于人民币5000万元
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费每日计算，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人
民币35000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
2）当季日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。
无指数许可使用费收取下限。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
（4）本条第（一）款第1项中第（4）至第（12）项费用根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失。
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
（3）《基金合同》生效前的相关费用。
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本基金独立建账、独立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表。
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及
时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、对证券投资业绩进行预测。
3、违规承诺收益或者承担损失。
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字。
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更
新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管理
人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金产品资料概要
基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料概要的
信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在
指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产品资料概要的其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人可以不再更新基金产品资料概
要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自中国证监会规定之日起开始执行。
3、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
4、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
5、基金净值信息
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购赎回清单公告
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒
介公告当日的申购赎回清单。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季
度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的
特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
8、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项。
（2）基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算。
（3）转换基金运作方式、基金合并。
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所。
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。
（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人。
（8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动。
（9）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十。
（10）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。
（11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚。
（12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外。
（13）基金收益分配事项。
（14）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。
（15）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五。
（16）本基金开始办理申购、赎回。
（17）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请。
（18）基金变更标的指数。
（19）基金暂停上市、恢复上市。
（20）基金份额的折算及变更登记。
（21）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项。
（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监
会、基金上市交易的证券交易所。
10、清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在
指定报刊上。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，
并予以公告。
12、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊，本基金只需选择一家
报刊。
为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，
按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资
决策有重大影响的信息。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
（七）暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益，已决定延迟估值。
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的
任何情况。
5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
（八）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（九）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。
十八、风险揭示
（一）投资于本基金的主要风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的
跟踪误差控制未达约定目标：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生正的跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟
踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，从而会对基金投资运作造成不利影
响。此外，根据基金合同的约定，出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形，基金可能
变更标的指数等，从而可能面临标的指数变更等的风险。
5、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的
指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6、成份券停牌或违约的风险
本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出现
大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，当
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从而
可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。
7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情
形，即存在价格折溢价的风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，
计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进
行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
9、退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、投资者申购失败的风险
基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例
上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
11、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致
赎回失败。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
12、基金份额赎回对价的变现风险
基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流
动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
13、退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方
式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折
溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性
可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代
退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其
他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处
理，投资者的利益可能受到影响。
14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险。
15、股指期货投资风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投
资股指期货主要存在以下风险：
（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，
以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统
出现故障等原因造成损失的风险。
16、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组
合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风
险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可
能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
17、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
18、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为
及交易错误等风险。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证券
交易资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可能影
响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
19、技术风险
在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错
导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、
登记结算机构及销售代理机构等。
20、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投
资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组
合而引起基金净值波动的风险等。
21、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金
投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
（1）基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、基金份
额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资
于非成份股、债券、股指期货、权证等。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特
殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况采取相应
的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作
为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：
a.暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”中的“（八）暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形。在此情形下，投资人的
部分或全部赎回申请可能被拒绝。
b.延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”中的“（八）暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形。在此情形下，投资人接
收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
c.暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“十五、基金资产估值”中的“（六）暂停估值的情形”，详细
了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时基金赎回申请可能被暂停接受。
d.中国证监会认定的其他措施。
22、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影
响基金的各项业务按正常时限完成。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销售，但是，
本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保或者背书，销售代理
机构并不能保证其收益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执
行，自收到中国证监会核准或无异议文件之日起2个工作日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、《基金合同》约定的其他情形。
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。
（3）对基金财产进行估值和变现。
（4）制作清算报告。
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书。
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
以下内容摘自《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》：
“八、基金合同当事人及权利义务
（一）基金管理人
2、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集基金。
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产。
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用。
（4）销售基金份额。
（5）召集基金份额持有人大会。
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益。
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人。
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理。
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并
获得《基金合同》规定的费用。
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请。
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利。
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理融资、融券、转
融通以及基金作为融资融券标的证券等相关业务。
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为。
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构。
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则。
（17）法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他权利。
3、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜。
（2）办理基金备案手续。
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产。
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资。
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
（7）依法接受基金托管人的监督。
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的对价。
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
（10）编制季度、中期和年度基金报告。
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露。
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益。
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价。
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上。
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件。
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人。
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿。
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任。
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人。
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议。
（26）建立并保存基金份额持有人名册。
（27）法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他义务。
（二）基金托管人
2、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产。
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用。
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益。
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会。
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人。
（7）法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他权利。
3、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜。
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立。
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产。
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露。
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格。
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上。
（12）建立并保存基金份额持有人名册。
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对。
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价。
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作。
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人。
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除。
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿。
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定。
（22）法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益。
（2）参与分配清算后的剩余基金财产。
（3）依法申请赎回其持有的基金份额。
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会。
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权。
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料。
（7）监督基金管理人的投资运作。
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁。
（9）法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》。
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险。
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务。
（4）缴纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用。
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任。
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动。
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定。
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保
证其真实性。
（10）法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他义务。
九、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》。
（2）更换基金管理人。
（3）更换基金托管人。
（4）转换基金运作方式（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）。
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。
（6）变更基金类别。
（7）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的
除外）。
（8）变更基金份额持有人大会程序。
（9）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。
（10）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的费用。
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取。
（3）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，增加、减少、调整本
基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、赎回费率或收费方式。
（4）在不违反法律法规的情况下，基金推出新业务或服务。
（5）在不违反法律法规的情况下，基金管理人、证券交易所、代销机构和登记结算机
构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、收
益分配、非交易过户等业务的规则。
（6）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加场外申赎）及申
购对价、赎回对价组成。
（7）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时
间或频率。
（8）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购
赎回。
（9）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。
（10）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化。
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上
（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式。
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式。
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话。
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议
召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金
份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告。
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同地称为“监
督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
（3）会议召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影
响表决效力。
（4）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
（5）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定。
（6）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如决定终止《基金合同》、更换基金
管理人、更换基金托管人、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需
提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）款规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决，并形成决议。如监
督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机构监督下形成的决议有效。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额
持有人大会的主持人应当在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有
人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人，但如基金管理人或基
金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的
基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出
席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在监督人派出的授
权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如监督人经通知拒派代表
对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者
备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自收到中国证监会核准或无异议文件之日起2个工作日内在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将
公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式
如果本基金推出联接基金，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的持有
人可以凭所持有的联接基金份额行使与本基金相关的持有人权利，如本基金基金份额持有人
大会召集权、直接参加本基金基金份额持有人大会的表决权。计算参会份额和计票时，联接
基金基金份额持有人的参会份额数和票数按权益登记日联接基金所持有的本基金的基金份
额、该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例折算。
（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、《基金合同》约定的其他情形。
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。
（3）对基金财产进行估值和变现。
（4）制作清算报告。
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书。
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方
承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
二十三、基金合同的效力
5、《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管理人和基金
托管人网站查询。
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。”
二十一、基金托管协议的内容摘要
以下内容摘自《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》：
“一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人：张佑君
成立时间：1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文
注册资本：2.38亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间：100年
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：廖林
电话：010-66105799
传真：010-66105798
联系人：郭明
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、
转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；
保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金
融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理
服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨
询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外
汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发
行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融
衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的90%。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的
期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
①本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。法律法规或中国证监会另有规定的，
遵从其规定。
②本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10%；基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；基金持有的同
一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
③本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出。
④本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股
票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
⑤本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%。
⑥在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产
支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100%。
⑦本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
⑧本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
⑨本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股
票合并计算。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，履行适当程序后，
基金不受上述限制。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除第③、⑦、⑧项另有约定外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标
的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的原因导致的投资组合不
符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规
定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券。
（2）违反规定向他人贷款或提供担保。
（3）从事承担无限责任的投资。
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出资。
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相
互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加
盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管
理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如
果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金
资产损失的，由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易
的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国
证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易
所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人
在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面
通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理
人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时
提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托
管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交
易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定
的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的
市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交
易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承
担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，
审核交易对手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由
于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人
进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名
单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名
单内列明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金
托管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权
拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导
致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通
知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
在承诺监督的范围内，对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的
投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
在承诺监督的范围内，对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经
成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托
管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，
基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成
损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人开设的基
金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。网下股票认购结束，登记结算机构应根据基
金管理人提供的资料对募集的股票进行冻结。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘
请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参
加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的
属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收
到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人
的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管
理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制或保管的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以
上。
八、基金资产净值计算和会计核算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产
净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小
数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管
理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份
额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双
方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人
对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
十二、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有
的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日
内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持
有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期
限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监
会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止。
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产。
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权。
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
十八、争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可
以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。”
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。
基金管理人提供的主要服务内容如下：
（一）呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基
金份额净值等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21：00，周六至
周日的人工电话服务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。
客户服务电话：400-818-6666
客户服务传真：010-63136700
（二）在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、自助服务
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热
点问题、业务规则、基金份额净值等信息。
2、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服
务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新动态、热点问题等。
公司网址：www.ChinaAMC.com
电子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传
真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购赎回代理
机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、其他应披露事项
（一）2024年11月27日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪深300交易型开
放式指数证券投资基金基金经理的公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会核准华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。
2、《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
3、《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十八日
附件一：标的指数编制方案
（最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询）
1、 引言
沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于
2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。
2、 样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭
证组成：
? 科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。
? 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排
在前30位。
3、 选样方法
沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无
重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：
? 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名
后50%的证券；
? 对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取
前300名的证券作为指数样本。
4、 指数计算
沪深300指数以“点”为单位，精确到小数点后3位。
4.1 基日与基点
沪深300指数以2004年12月31日为基日，基点为1000点。
4.2 指数计算公式
指数计算公式为：
报告期样本的调整市值
报告期指数= ×1000
除数
其中，调整市值 = ∑(证券价格×调整股本数)。
指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调
整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。详细内容见第4.4条“自由流通量”和
第4.5条“分级靠档”。
当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本
股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。详细内容见第5节“指
数修正”。
4.3 指数的实时计算
沪深300指数实时计算，样本实时成交价格来自上海证券交易所与深圳证券交易所行
情系统。
具体做法是，在交易所交易时段，用交易所发布的实时行情计算指数(无成交者取交易
所行情系统提供的开盘参考价或中证指数有限公司自行维护的开盘参考价)，并实时对外发
布。其中各样本的计算价位(X)根据以下原则确定：
若当日没有成交，则 X ＝ 开盘参考价
若当日有成交，则 X ＝ 最新成交价
当沪深证券交易所行情发生异常情况时，中证指数有限公司视情况决定是否继续计算指
数。
4.4 自由流通量
为反映市场中实际流通股份的变动情况，沪深300指数剔除了上市公司股本中的限售
股份，以及由于战略持股或其他原因导致的基本不流通股份，剩下的股本称为自由流通股本，
也即自由流通量。
（1） 公司创建者、家族、高级管理者等长期持有的股份
（2） 国有股份
（3） 战略投资者持有的股份
（4）员工持股计划
上市公司公告明确的限售股份和上述四类股东及其一致行动人持股达到或超过5%的股
份，被视为非自由流通股本。
自由流通量 =样本总股本 - 非自由流通股本
中证指数有限公司根据多种客观的信息来源估算自由流通量。
4.5 分级靠档
中证指数有限公司在计算沪深300指数时，采用分级靠档的方法，即根据自由流通量所
占样本总股本的比例（即自由流通比例）赋予总股本一定的加权比例，以确保计算指数的股
本保持相对稳定。
自由流通比例 = 自由流通量 /样本总股本
调整股本数 =样本总股本× 加权比例
沪深300指数样本的加权比例按照下表确定：
[沪深300指数分级靠档表]
自由流通比例(%) ≤15 (15，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
加权比例(%) 上调至最接近的整数值 20 30 40 50 60 70 80 100
[分级靠档实例]
证券 证券A 证券B 证券C
A股总股本 100,000 8,000 5,000
非自由流通股本 91,000 4,500 900
自由流通量= A股总股本-非自由流通股本 9,000 3,500 4,100
自由流通比例=自由流通量/ A股总股本 9.0% 43.8% 82.0%
加权比例 9% 50% 100%
加权股本 9000 4000 5000
4.6 全收益指数和净收益指数
为满足投资者的需要，中证指数有限公司同时计算沪深300全收益指数和净收益指数
的日收盘值。
沪深300全收益指数、净收益指数是沪深300指数的辅指数，沪深300全收益指数、净
收益指数的计算中考虑了样本税前、税后现金红利的再投资收益，供投资者从不同角度考量
指数。
沪深300全收益指数、净收益指数计算公式如下：
沪深300全收益指数：
∑（样本T日收盘价×T日调整股本数×T日汇率）
T日全收益指数=T-1日全收益指数收盘点位×
∑（样本T日开盘参考价×T日调整股本数×T?1日汇率）
其中，T代表任意交易日，T-1代表T日的上一交易日，开盘参考价是指根据公司事件
（如现金分红）调整的当日开盘参考价格；
沪深300净收益指数：
∑（样本T日收盘价×T日调整股本数×T日汇率）
T日净收益指数=T-1日净收益指数收盘点位×
∑（样本T日开盘参考净价×T日调整股本数×T?1日汇率）
其中，T代表任意交易日，T-1代表T日的上一交易日，开盘参考净价是指根据公司事
件（如现金分红）调整的当日税后开盘参考价格，适用税率为10%。
沪深300全收益指数、沪深300净收益指数与价格指数的区别在于样本公司发生分红
派息时沪深300全收益指数、沪深300净收益指数的点位不会自然回落。
5、 指数修正
为保证指数的连续性，当样本名单发生变化或样本的股本结构发生变化或样本的市值出
现非交易因素的变动时，沪深300指数根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除
数。
5.1 修正公式
修正前的调整市值修正后的调整市值
?
原除数新除数
其中：修正后的调整市值 = 修正前的调整市值+新增（减）调整市值
由此公式得出新除数，并据此计算以后的指数。
5.2 需要修正的情况
5.2.1当样本公司发生可能影响证券价格变动的公司事件时：
? 除息：凡有样本除息（分红派息），沪深300指数不予修正，任其自然回落；沪深
300全收益指数、沪深300净收益指数在样本除息日前按照除息参考价予以修正；
? 除权：凡有样本送股、配股、拆股或缩股时，在样本的除权基准日前修正指数，
按照新的股本与价格计算样本调整市值。
修正后调整市值 = 除权报价 × 除权后的调整股本数 + 修正前调整市值（不含除权证
券）。
5.2.2当样本公司发生引起股本变动的其他公司事件时：
? 当样本股本发生由其他公司事件（如增发、债转股、期权行权等）引起的股本变
动累计达到或超过5%时，对其进行临时调整，在样本的股本变动日前修正指数。
修正后调整市值 = 收盘价 × 变动后的调整股本数
? 当样本股本发生由其他公司事件引起的总股本变动累计不及5%时，对其进行定
期调整，在定期调整生效日前修正指数。
5.2.3样本调整
? 当指数样本定期调整或临时调整生效时，在调整生效日前修正指数。
6、 指数定期调样
依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次沪深300指数样本，并根据
审核结果调整指数样本。
6.1 审核时间
一般在每年5月和11月的下旬审核沪深300指数样本，样本调整实施时间分别为每年
6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
6.2 审核参考依据
每年5月份审核样本时，参考依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日（期
间新上市证券为上市第六个交易日以来）的交易数据及财务数据；每年11月份审核样本时，
参考依据主要是上一年度11月1日至审核年度10月31日（期间新上市证券为上市第六个
交易日以来）的交易数据及财务数据。
6.3 样本调整数量
定期调整指数样本时，每次调整数量比例一般不超过10%。
6.4 老样本成交金额缓冲区规则
如果沪深300指数老样本日均成交金额在样本空间中排名前60%，则参与下一步日均
总市值的排名。
6.5 缓冲区规则
为有效降低指数样本周转率，沪深300指数样本定期调整时采用缓冲区规则，排名在前
240名的候选新样本优先进入指数，排名在前360名的老样本优先保留。
6.6 备选名单
对沪深300指数进行定期审核时，设置备选名单用以定期调整之间的临时调整。详细内
容见第8节“指数备选名单”。
6.7 长期停牌证券的处理
? 对于沪深300指数的样本，在定期审核样本资格时：
? 至数据考察截止日已连续停止交易超过25个交易日且仍未恢复交易的样
本，如果落入候选剔除名单，则原则上列为优先剔除证券。
? 至数据考察截止日连续停止交易接近25个交易日，且仍未恢复交易的样本，
由专家委员会讨论决定是否列为候选剔除证券。
? 若剔除证券处于停牌状态且停牌原因为重大负面事件，则以0.00001元价格
剔除，若其在距生效日至少一个交易日前复牌，则变更为最新收盘价并公告。其他情况则
以停牌前收盘价剔除。
? 对于尚未进入指数的证券，在定期审核样本资格时：
? 至指数专家委员会召开日处于停牌状态且无明确复牌预期的证券原则上不能
成为候选新进证券样本。
? 在数据考察时段内连续停止交易超过25个交易日的证券，恢复交易3个月后
才可以进入指数，专家委员会允许的特殊情形除外。
? 对定期调整公告日和生效日之间停牌的新进样本，中证指数有限公司将决定
是否对其进行调整。
6.8 财务亏损证券的处理
定期审核样本时，除科创板上市证券外，财务亏损的证券原则上不列为候选新样本，除
非该证券影响指数的代表性。
7、 指数临时调样
在有特殊事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，中证指数有限公司将对沪深
300指数样本做出必要的临时调整。
7.1 新上市证券
对新发行证券的发行总市值（公式为：发行价*总股本）和全部证券自该新发行证券上
市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在
沪深市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束
后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值排名最低的证券。科创板和创业板
上市证券不适用该规则。
当新发行证券符合快速进入指数的条件，但上市时间距下一次样本定期调整生效日不足
20个交易日时，不启用快速进入指数的规则，与下次定期调整一并实施。
7.2 收购合并
? 样本公司合并：合并后的新公司证券保留样本资格，产生的样本空缺由备选名单
中排序最靠前的证券填补。
? 样本公司合并非样本公司：一家样本公司合并另一家非样本公司时，合并后的新
公司证券保留样本资格。
? 非样本公司合并样本公司：一家非样本公司收购或接管另一家样本公司时，如果
合并后的新公司证券排名高于备选名单上排名最高的证券，则新公司证券成为指数样本；否
则由备选名单上排序最靠前的证券作为指数样本。
? 非样本公司之间的合并、分立、收购和重组：如果这些行为导致新公司证券的总
市值排名在全市场前10位，实施快速进入规则。否则，在样本定期调整时一并考虑。
7.3 分立
一家样本公司分立为两家或多家公司，分立后形成的公司能否作为指数样本需要视这些
公司的排名而定。
? 如果分立后形成的公司证券排名均高于原样本中排名最低的证券，分立后形成的
公司证券全部作为新样本进入指数，原样本中排名最低的证券被剔除以保持指数样本数量不
变。
? 如果分立后形成的公司中部分公司的排名高于原样本中排名最低的证券，则这些
排名高于原样本中排名最低的证券作为新样本进入指数，如果新进入的样本多于一只，原样
本中排名最低的证券被剔除以保持指数样本数量不变。
? 如果分立后形成的公司证券全部低于原样本中排名最低的证券，但全部或部分公
司证券高于备选名单中排序最高的证券，则分立形成的公司证券中排名最高的证券替代被分
立公司作为新样本进入指数。
? 如果分立后形成的公司证券全部低于原样本中排名最低的证券，同时低于备选名
单上排名最高的证券，则备选名单上排序最靠前的证券作为指数样本。
7.4 停牌
当样本公司停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指数样本中
剔除。
7.5退市
当样本公司退市时，将其从指数样本中剔除，由备选名单中排序最靠前的证券替代。
7.6 破产
如果样本公司申请破产或被判令破产时，将其从指数样本中剔除，并选取备选名单中排
序最靠前的证券作为样本。
7.7 实施风险警示
样本公司被实施风险警示的，从实施风险警示次月的第二个星期五的下一交易日起将
其从指数样本中剔除。4月、10月以及指数定期调整公告日到生效日期间被实施风险警示
的样本调整将与定期调整一并实施。上述调整一般在生效日前2个交易日对外公告。
8、 指数备选名单
为提高指数样本临时调整的可预期性和透明性，沪深300指数设置备选名单，用于样本
定期调整之间发生的临时调整。
? 在每次样本定期调整时，设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数
量的5%，沪深300指数设置15只备选样本。
? 当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时，
依次选择备选名单中排序最靠前的证券作为样本。
? 当备选名单中证券数量使用过半时，中证指数有限公司将及时补充并公告新的备
选名单。
9、 指数日常维护
为确保指数能够及时反映相关证券的交易状况，中证指数有限公司按照以下规则对沪深
300指数样本进行维护：
? 中证指数有限公司根据上市公司公告对样本公司事件进行维护。
? 根据公司事件类型的不同对价格或股本进行即时调整或集中调整，具体为：
即时调整指：对分红导致的样本除息价变动于除息日生效；对送股、配股、拆股、缩股
等导致的样本价格、股本同时变动的事件于除权日生效。
集中调整指：对其他公司事件，如增发、债转股、期权行权等分情况进行临时或定期调
整。当总股本变动累计达到或超过5%时，对股本进行临时调整；当总股本累计变动不及5%
时，股本变动将在定期调整时生效。其中，临时调整生效日一般为引起总股本累计变动达到
或超过5%时的公司事件公告中的股份上市日延后两个交易日。（如上市公司公告日晚于股
份上市日的，则将公告日的下一交易日视为股份上市日。）中证指数有限公司将在公司事件
数据服务文件中对临时调整的公司事件做出提示，以供指数用户参考。
10、 指数规则修订
中证指数有限公司通过审视市场环境、听取指数专家委员会建议、接受市场反馈、外
部投诉等途径，发现指数规则出现可能需要修订的情形时，需根据《中证指数有限公司指
数规则修订实施办法》执行。
11、 信息披露
为保证指数的客观性、中立性和权威性，中证指数有限公司建立了严格的信息披露制度，
确保指数的透明、公开和公平。
? 任何信息在公开披露之前，任何人包括中证指数公司工作人员和专家委员不得私
自向外界公开，不得私自接受媒体采访。
? 信息披露的媒体包括但不限于中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交
易所和深圳证券交易所网站和中证指数有限公司官方网站及其他。
? 样本的定期审核结果一般提前两周公布；样本临时调整方案尽可能提前公布；指
数编制和维护规则的重大变更一般提前三个月公布。
12、 指数发布
12.1 指数代码
上海证券交易所行情系统代码：000300
深圳证券交易所行情系统代码：399300
12.2 发布渠道
沪深300指数发布的官方渠道有：
（1）通过中证指数通行情系统及上海证券交易所技术公司行情发布系统，实时对外发
布；
（2）通过中证指数有限公司数据服务平台每日对外发布；
（3）通过中证指数有限公司官方网站（www.csindex.com.cn）每日对外发布。
沪深300指数信息以上述官方发布结果为准。
12.3 发布频率
沪深300指数实时计算和发布，指数更新频率以中证指数通行情系统及上海证券交易
所技术公司行情发布系统接口发布为准。
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新.pdf