易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金(原科瑞证券投资基金转型)2017年年度报告摘要
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月三十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市日起，原科瑞证券投资基金转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金。原科瑞证券投资基金本报告期自2017年1月1日至2017年1月2日止，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2017年1月3日至2017年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
易方达科瑞混合
基金主代码
003293
交易代码
003293
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年1月3日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
945,188,031.29份
基金合同存续期
不定期
2.1.2 科瑞证券投资基金
基金简称
易方达科瑞封闭
基金主代码
500056
交易代码
500056
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2002年3月12日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期
2002年3月12日至2017年1月2日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2002年3月20日
2.2 基金产品说明
2.2.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
投资目标
本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。股票投资方面，本基金将根据对各行业的综合分析，确定并调整行业配置比例。在个股选择方面，本基金将精选具有持续竞争优势且估值具有吸引力的公司进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
2.2.2 科瑞证券投资基金
投资目标
主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略
基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
陆志俊
联系电话
020-85102688
95559
电子邮箱
service@efunds.com.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400 881 8088
95559
传真
020-85104666
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标
报告期
2017年1月3日至2017年12月31日
本期已实现收益
47,790,294.93
本期利润
167,375,999.97
加权平均基金份额本期利润
0.1164
本期基金份额净值增长率
17.07%
3.1.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0721
期末基金资产净值
945,041,179.17
期末基金份额净值
0.9998
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起，原科瑞证券投资基金转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.1.2 科瑞证券投资基金
金额单位：人民币元
3.1.2.1 期间数据和指标
报告期
2017年1月1日至2017年1月2日
2016年
2015年
本期已实现收益
-14,444.32
-578,774,862.34
1,665,934,691.50
本期利润
-14,444.32
-1,134,498,592.11
1,860,167,340.19
加权平均基金份额本期利润
0.0000
-0.3782
0.6201
本期基金份额净值增长率
0.00%
-21.22%
52.99%
3.1.2.2 期末数据和指标
报告期末(2017年1月2日)
2016年末-
2015年末-
期末可供分配基金份额利润
-0.1460
-0.1460
0.5578
期末基金资产净值
2,562,067,650.06
2,562,082,094.38
5,211,580,688.68
期末基金份额净值
0.8540
0.8540
1.7372
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，2017年年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
7.59%
0.82%
3.97%
0.64%
3.62%
0.18%
过去六个月
14.15%
0.68%
8.02%
0.56%
6.13%
0.12%
过去一年
17.07%
0.65%
17.47%
0.51%
-0.40%
0.14%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
17.07%
0.65%
17.47%
0.51%
-0.40%
0.14%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年1月3日至2017年12月31日)
注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。
3.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为17.07%，同期业绩比较基准收益率为17.47%。
3.2.1.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.2 科瑞证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-3.49%
1.39%
-
-
-
-
过去六个月
-8.80%
1.39%
-
-
-
-
过去一年
-21.22%
3.30%
-
-
-
-
过去三年
32.59%
3.90%
-
-
-
-
过去五年
59.81%
3.31%
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
556.23%
3.03%
-
-
-
-
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
科瑞证券投资基金
份额累计净值增长率历史走势图
(2002年3月12日至2017年1月2日)
注：1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
2.自基金合同生效至2017年1月2日，基金份额净值增长率为556.23%。
3.2.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
科瑞证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，2017年当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
本基金自基金合同生效日（2017年1月3日）至本报告期末未发生利润分配。
3.3.2 科瑞证券投资基金
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年1月1日至2017年1月2日
-
-
-
-
-
2016年
5.050
1,515,000,002.19
-
1,515,000,002.19
-
2015年
0.900
270,000,000.00
-
270,000,000.00
-
合计
5.950
1,785,000,002.19
-
1,785,000,002.19
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
郑希
本基金的基金经理、易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理、易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理、科瑞证券投资基金的基金经理（自2012年09月28日至2017年01月02日）、投资一部副总经理
2017-01-03
2017-12-27
11年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。
常远
本基金的基金经理、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、科瑞证券投资基金的基金经理（自2016年01月23日至2017年01月02日）、易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
2017-01-03
2017-12-27
7年
博士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、投资经理。
杨嘉文
本基金的基金经理、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2017年05月11日至2017年12月26日）
2017-12-27
-
6年
硕士研究生，曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，郑希、常远的“任职日期”为基金合同生效之日，杨嘉文的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次，其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年，A股基本处于持续上涨状态，4月和11月稍有波动，综合来看，主要指数除了创业板指外都出现了一定幅度的上涨。上证综指、深证成指、沪深300指数、中小板指和创业板指分别上涨6.56%、上涨8.48%、上涨21.78%、上涨16.73%和下跌10.67%，大盘股表现明显优于中小创股票。板块方面，2017年中信行业指数走势出现明显分化，食品饮料、家电、煤炭、非银行金融涨幅居前，纺织服装、传媒、计算机、国防军工跌幅居前。
分析原因，宏观经济层面看，全球经济持续复苏，且幅度好于市场此前预期。美国2017年12月继续加息，预计随着通胀的逐步上行，2018年仍将继续。此前全球流动性持续宽松的进程逐步缩减，全球股市表现良好。国内流动性层面看，人民币加速升值，资金外流压力明显减少。宏观经济表现稳健，开始形成初步的通胀预期，货币政策维持稳健中性，金融去杠杆和一系列监管政策的连续出台导致利率有所抬升。实体经济运行层面看，宏观经济运行持续稳健，工业生产维持高景气度。房地产有效库存基本去化，尽管销售有所回落，但在库存较低的背景下房地产投资仍然维持景气。基建端目前建筑企业订单维持高位，政府资金较为充裕，但近期的部分政策可能会影响2018年投资。整体看全社会工业企业盈利水平处于相对较高水平，利率的上行尚未影响经济，目前整体库存处于相对较低水平，春季开工后有明显的补库需求。
本基金在2017年保持仓位稳定,一季度以供给侧改革为投资主线进行配置，后面考虑到实体经济稳健难以超预期以及金融去杠杆等因素，在二季度以后以医药、食品饮料、保险为主要投资品种。同时保持对其他行业的均衡配置，优选行业里的龙头企业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2017年12月31日，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金份额净值为0.9998元，本报告期(2017年1月3日－2017年12月31日)份额净值增长率为17.07%，同期业绩比较基准收益率为17.47%。
2017年1月2日，原科瑞证券投资基金份额净值为0.8540元，本报告期(2017年1月1日－2017年1月2日)份额净值增长率为0.00%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，国内整体流动性趋于平稳偏紧，随着大小非解禁市值同比大幅增加，而且很多所谓成长股过去只是依靠外延增长，导致商誉/利润比例过高，预计整体市场将继续分化，低估值蓝筹、增长确定性强的股票将获得溢价。
基于以上判断，本基金在2018年将保持中性仓位，适当增加银行股的配置比例,使得组合维持在较低的估值水平。核心仓位将配置在低估值蓝筹股以及受益于全球经济复苏的周期板块。同时，随着成长股的调整，本基金会陆续买入一些具有竞争力并且估值相对合理的成长股，进行长期配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8.2 科瑞证券投资基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，基金托管人在科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，在易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金均未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
6.2 科瑞证券投资基金
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2017年1月2日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
7.1.1资产负债表
会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
资产：
-
银行存款
75,627,561.28
结算备付金
1,712,146.84
存出保证金
188,567.96
交易性金融资产
786,827,249.79
其中：股票投资
784,723,284.99
基金投资
-
债券投资
2,103,964.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
100,050,350.08
应收证券清算款
10,342,893.41
应收利息
281,766.13
应收股利
-
应收申购款
166,500.09
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
975,197,035.58
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
负债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
25,457,987.27
应付管理人报酬
1,222,213.09
应付托管费
203,702.17
应付销售服务费
-
应付交易费用
1,228,112.65
应交税费
1,307,938.86
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
735,902.37
负债合计
30,155,856.41
所有者权益：
-
实收基金
945,188,031.29
未分配利润
-146,852.12
所有者权益合计
945,041,179.17
负债和所有者权益总计
975,197,035.58
注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，2017年年度实际报告期间为2017年1月3日至2017年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
2. 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.9998元，基金份额总额945,188,031.29份。
7.1.2 利润表
会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月3日至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
一、收入
203,434,590.59
1.利息收入
7,517,404.29
其中：存款利息收入
1,292,389.48
债券利息收入
1,701,213.93
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
4,523,800.88
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
70,593,128.67
其中：股票投资收益
64,570,714.47
基金投资收益
-
债券投资收益
-4,928,881.45
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
10,951,295.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
119,585,705.04
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
5,738,352.59
减：二、费用
36,058,590.62
1．管理人报酬
19,225,974.29
2．托管费
3,204,328.98
3．销售服务费
-
4．交易费用
13,193,646.85
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
434,640.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
167,375,999.97
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
167,375,999.97
注：本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，2017年年度实际报告期间为2017年1月3日至2017年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月3日至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
-437,932,349.94
2,562,067,650.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
167,375,999.97
167,375,999.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-2,054,811,968.71
270,409,497.85
-1,784,402,470.86
其中：1.基金申购款
16,537,045.85
-1,256,738.16
15,280,307.69
2.基金赎回款
-2,071,349,014.56
271,666,236.01
-1,799,682,778.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
945,188,031.29
-146,852.12
945,041,179.17
注：本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，2017年年度实际报告期间为2017年1月3日至2017年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1.1至7.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由科瑞证券投资基金转型而来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1917号《关于准予科瑞证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于2016年10月12日发布的《易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，科瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、更换登记机构、终止上市、更名为“易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金”、修改投资目标、投资范围及投资策略、调整收益分配原则等条款及相应修订基金合同等。自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起，由《科瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《科瑞证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.1.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.1.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2017年1月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2) 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.1.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.1.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
（5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
（6）原基金科瑞终止上市后, 基金登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前，如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.1.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.1.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.1.4.5.2会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月15日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响不重大。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.1.4.6 税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）增值税、企业所得税
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
（3）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.1.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）
基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司
基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司
基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司
基金管理人股东
易方达资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.1.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
广发证券
586,652,617.27
6.74%
7.1.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.1.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券
469,322.04
6.25%
28,672.17
2.34%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.1.4.8.2 关联方报酬
7.1.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
19,225,974.29
其中：支付销售机构的客户维护费
592,878.95
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.1.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
3,204,328.98
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.1.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.1.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
基金合同生效日（2017年1月3日）持有的基金份额
148,612,662.00
报告期初持有的基金份额
-
报告期间申购/买入总份额
-
报告期间因拆分变动份额
-
减：报告期间赎回/卖出总份额
25,000,000.00
报告期末持有的基金份额
123,612,662.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
13.08%
注：本基金合同生效日为2017年1月3日。基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.1.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
粤财信托
7,500,000.00
0.79%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.1.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
期末余额
当期利息收入
交通银行-活期存款
75,627,561.28
1,217,428.42
注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.1.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月3日至2017年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
广发证券
002867
周大生
新股网下发行
3,444
68,604.48
广发证券
002919
名臣健康
新股网下发行
821
10,311.76
广发证券
300639
凯普生物
新股网下发行
1,046
19,235.94
广发证券
300647
超频三
新股网下发行
1,244
11,146.24
广发证券
300658
延江股份
新股网下发行
1,110
21,545.10
广发证券
300669
沪宁股份
新股网下发行
841
9,251.00
广发证券
300697
电工合金
新股网下发行
1,630
12,436.90
广发证券
300723
一品红
新股网下发行
1,561
26,615.05
广发证券
300726
宏达电子
新股网下发行
1,548
17,275.68
广发证券
300735
光弘科技
新股网下发行
3,764
37,602.36
广发证券
600089
特变电工
配股发行
70,009
501,964.53
广发证券
603042
华脉科技
新股网下发行
1,232
13,872.32
广发证券
603043
广州酒家
新股网下发行
1,810
23,855.80
广发证券
603458
勘设股份
新股网下发行
1,320
38,755.20
广发证券
603507
振江股份
新股网下发行
1,093
28,691.25
广发证券
603535
嘉诚国际
新股网下发行
1,340
20,327.80
广发证券
603557
起步股份
新股网下发行
1,664
12,862.72
广发证券
603683
晶华新材
新股网下发行
1,095
10,227.30
广发证券
603848
好太太
新股网下发行
1,377
10,864.53
7.1.4.8.7其他关联交易事项的说明
7.1.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.1.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.1.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000568
泸州老窖
2017-09-13
2018-09-14
非公开发行流通受限
48.00
61.72
31,249
1,499,952.00
1,928,688.28
-
000568
泸州老窖
2017-09-13
2019-09-16
非公开发行流通受限
48.00
59.97
31,250
1,500,000.00
1,874,062.50
-
002923
润都股份
2017-12-28
2018-01-05
新股流通受限
17.01
17.01
954
16,227.54
16,227.54
-
300664
鹏鹞环保
2017-12-28
2018-01-05
新股流通受限
8.88
8.88
3,640
32,323.20
32,323.20
-
300713
英可瑞
2017-10-23
2018-11-01
老股转让流通受限
40.29
74.87
7,008
282,352.32
524,688.96
-
603080
新疆火炬
2017-12-25
2018-01-03
新股流通受限
13.60
13.60
1,187
16,143.20
16,143.20
-
603161
科华控股
2017-12-28
2018-01-05
新股流通受限
16.75
16.75
1,239
20,753.25
20,753.25
-
注：1）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期；
2）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。
7.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002919
名臣健康
2017-12-28
重大事项停牌
35.26
2018-01-02
38.79
821
10,311.76
28,948.46
-
300730
科创信息
2017-12-25
重大事项停牌
41.55
2018-01-02
45.71
821
6,863.56
34,112.55
-
601600
中国铝业
2017-09-12
重大事项停牌
6.66
2018-02-26
7.28
150,000
1,094,593.50
999,000.00
-
7.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.1.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为779,333,784.24元，属于第二层次的余额为7,493,465.55 元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2科瑞证券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主体：科瑞证券投资基金
报告截止日：2017年1月2日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年1月2日
上年度末
2016年12月31日-
资产：
-
-
银行存款
87,111,232.62
87,111,232.62
结算备付金
9,110,351.91
9,110,351.91
存出保证金
1,093,888.75
1,093,888.75
交易性金融资产
2,257,906,504.20
2,257,906,504.20
其中：股票投资
1,712,131,464.20
1,712,131,464.20
基金投资
-
-
债券投资
545,775,040.00
545,775,040.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
199,975,499.96
199,975,499.96
应收证券清算款
-
-
应收利息
19,574,077.72
19,340,651.50
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,574,771,555.16
2,574,538,128.94
负债和所有者权益
本期末
2017年1月2日
上年度末
2016年12月31日-
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
2,958,029.82
2,958,029.82
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
3,520,205.47
3,309,623.68
应付托管费
586,700.91
551,603.94
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
3,669,138.26
3,669,138.26
应交税费
1,307,938.86
1,307,938.86
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
661,891.78
659,700.00
负债合计
12,703,905.10
12,456,034.56
所有者权益：
-
-
实收基金
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
未分配利润
-437,932,349.94
-437,917,905.62
所有者权益合计
2,562,067,650.06
2,562,082,094.38
负债和所有者权益总计
2,574,771,555.16
2,574,538,128.94
注：1.科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，2017年年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。
2.报告截止日2017年1月2日，基金份额净值0.8540元，基金份额总额3,000,000,000.00份。
7.2.2 利润表
会计主体：科瑞证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年1月2日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日-
一、收入
233,426.22
-1,029,540,207.91
1.利息收入
233,426.22
32,182,365.62
其中：存款利息收入
4,402.82
1,343,199.80
债券利息收入
141,563.10
30,274,356.95
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
87,460.30
564,808.87
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
-505,998,843.76
其中：股票投资收益
-
-513,025,474.81
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
2,298,216.03
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
4,728,415.02
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-555,723,729.77
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
-
减：二、费用
247,870.54
104,958,384.20
1．管理人报酬
210,581.79
44,389,322.35
2．托管费
35,096.97
7,398,220.29
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
-
48,018,408.32
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
2,191.78
5,152,433.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-14,444.32
-1,134,498,592.11
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-14,444.32
-1,134,498,592.11
注：科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，2017年年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：科瑞证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年1月2日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
-437,917,905.62
2,562,082,094.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-14,444.32
-14,444.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
-437,932,349.94
2,562,067,650.06
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
2,211,580,688.68
5,211,580,688.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-1,134,498,592.11
-1,134,498,592.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-1,515,000,002.19
-1,515,000,002.19
五、期末所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
-437,917,905.62
2,562,082,094.38
注：科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，2017年年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.2.1至7.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.2.4报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份，2002年3月12日基金合同生效，2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.2.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.2.4.6 税项
(1)印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(2)营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3)个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.2.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）
基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司
基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司
基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司
基金管理人股东
易方达资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
广发证券
-
-
2,319,292,002.34
7.10%
7.2.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.2.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券
-
-
247,410.32
6.74%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券
1,988,860.37
7.04%
247,410.32
6.74%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.2.4.8.2 关联方报酬
7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日-
当期发生的基金应支付的管理费
210,581.79
44,389,322.35
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.2.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日-
当期发生的基金应支付的托管费
35,096.97
7,398,220.29
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日-
报告期初持有的基金份额
148,612,662.00
219,110,562.00
报告期间申购/买入总份额
-
-
报告期间因拆分变动份额
-
-
减：报告期间赎回/卖出总份额
-
70,497,900.00
报告期末持有的基金份额
148,612,662.00
148,612,662.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
4.95%
4.95%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末2017年1月2日
上年度末2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
粤财信托
7,500,000.00
0.25%
7,500,000.00
0.25%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行-活期存款
87,111,232.62
3,484.44
87,111,232.62
1,075,416.83
注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年1月2日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
广发证券
002101
广东鸿图
配股发行
120,000
1,147,200.00
广发证券
002790
瑞尔特
新股网下发行
3,022
50,104.76
广发证券
300518
盛讯达
新股网下发行
1,306
29,019.32
广发证券
603028
赛福天
新股网下发行
3,309
14,096.34
广发证券
603131
上海沪工
新股网下发行
1,263
12,743.67
广发证券
603313
恒康家居
新股网下发行
3,371
51,947.11
广发证券
603339
四方冷链
新股网下发行
2,793
28,460.67
7.2.4.8.7其他关联交易事项的说明
7.2.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.2.4.9 期末（2017年1月2日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.2.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375
中原证券
2016-12-21
2017-01-03
新股流通受限
4.00
4.00
1,000
4,000.00
4,000.00
-
7.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002260
德奥通航
2016-12-05
重大事项停牌
23.10
2017-11-06
20.79
900,000
31,283,712.83
20,790,000.00
-
002659
中泰桥梁
2016-11-03
重大事项停牌
23.08
2017-01-06
19.60
380,000
7,390,938.50
8,770,400.00
-
300065
海兰信
2016-12-08
重大事项停牌
38.52
2017-07-06
23.07
290,200
11,136,153.18
11,178,504.00
-
300223
北京君正
2016-12-19
重大事项停牌
48.40
2017-04-06
43.56
832,859
30,179,214.59
40,310,375.60
-
300537
广信材料
2016-10-12
重大事项停牌
48.79
2017-01-13
43.91
1,024
9,410.56
49,960.96
-
603986
兆易创新
2016-09-19
重大事项停牌
177.97
2017-03-13
195.77
89,133
15,700,064.37
15,863,000.01
-
7.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年1月2日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年1月2日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.2.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年1月2日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,615,169,223.63元，属于第二层次的余额为642,737,280.57元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次1,615,169,223.63元，第二层次642,737,280.57元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年1月2日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
784,723,284.99
80.47
其中：股票
784,723,284.99
80.47
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
2,103,964.80
0.22
其中：债券
2,103,964.80
0.22
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
100,050,350.08
10.26
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
77,339,708.12
7.93
8
其他各项资产
10,979,727.59
1.13
9
合计
975,197,035.58
100.00
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
7,973,200.00
0.84
B
采矿业
18,147,031.20
1.92
C
制造业
438,962,061.14
46.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,849,043.20
0.51
E
建筑业
9,076,500.00
0.96
F
批发和零售业
28,449,399.20
3.01
G
交通运输、仓储和邮政业
14,164,942.76
1.50
H
住宿和餐饮业
17,543,500.00
1.86
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,282,612.55
0.45
J
金融业
209,872,555.02
22.21
K
房地产业
22,743,400.00
2.41
L
租赁和商务服务业
8,626,716.72
0.91
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
32,323.20
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
784,723,284.99
83.04
8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
601318
中国平安
790,001
55,284,269.98
5.85
2
600519
贵州茅台
70,000
48,824,300.00
5.17
3
002142
宁波银行
2,450,000
43,634,500.00
4.62
4
002496
辉丰股份
7,300,040
38,471,210.80
4.07
5
600036
招商银行
1,183,200
34,336,464.00
3.63
6
600038
中直股份
650,000
30,244,500.00
3.20
7
603708
家家悦
1,309,960
26,225,399.20
2.78
8
601601
中国太保
570,000
23,609,400.00
2.50
9
600196
复星医药
510,000
22,695,000.00
2.40
10
000858
五粮液
280,000
22,366,400.00
2.37
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
603993
洛阳钼业
60,925,333.00
6.45
2
601699
潞安环能
57,896,394.15
6.13
3
600123
兰花科创
57,435,629.34
6.08
4
600028
中国石化
55,826,330.60
5.91
5
601818
光大银行
53,778,522.59
5.69
6
601899
紫金矿业
52,478,030.89
5.55
7
601688
华泰证券
47,750,911.93
5.05
8
600036
招商银行
47,632,953.95
5.04
9
601318
中国平安
47,469,527.18
5.02
10
601628
中国人寿
46,318,128.60
4.90
11
002496
辉丰股份
43,899,070.93
4.65
12
000898
鞍钢股份
42,930,005.92
4.54
13
002142
宁波银行
42,402,273.52
4.49
14
000059
华锦股份
40,576,454.80
4.29
15
601997
贵阳银行
40,011,787.85
4.23
16
600030
中信证券
38,719,349.56
4.10
17
601668
中国建筑
38,168,282.33
4.04
18
601166
兴业银行
37,731,517.75
3.99
19
600362
江西铜业
37,188,526.76
3.94
20
000089
深圳机场
36,810,800.12
3.90
21
600196
复星医药
35,338,349.06
3.74
22
601225
陕西煤业
35,110,839.73
3.72
23
000661
长春高新
33,720,144.56
3.57
24
600038
中直股份
33,491,553.66
3.54
25
002019
亿帆医药
32,339,046.25
3.42
26
601601
中国太保
31,415,397.41
3.32
27
000970
中科三环
29,501,043.90
3.12
28
601336
新华保险
29,005,894.15
3.07
29
601717
郑煤机
27,831,406.04
2.94
30
000049
德赛电池
26,697,889.15
2.83
31
601799
星宇股份
26,149,862.33
2.77
32
000858
五粮液
25,996,816.34
2.75
33
603708
家家悦
25,969,955.54
2.75
34
002262
恩华药业
25,075,764.47
2.65
35
000568
泸州老窖
23,826,948.00
2.52
36
600048
保利地产
23,817,882.55
2.52
37
600019
宝钢股份
23,669,897.33
2.50
38
000825
太钢不锈
23,523,850.00
2.49
39
601311
骆驼股份
23,249,556.22
2.46
40
000002
万科Ａ
22,927,773.36
2.43
41
000895
双汇发展
22,736,232.40
2.41
42
600519
贵州茅台
22,626,635.62
2.39
43
600009
上海机场
22,427,004.71
2.37
44
600169
太原重工
22,366,385.00
2.37
45
002013
中航机电
22,272,532.01
2.36
46
601369
陕鼓动力
21,770,413.99
2.30
47
600392
盛和资源
21,477,122.78
2.27
48
600258
首旅酒店
21,326,661.00
2.26
49
600056
中国医药
20,969,724.38
2.22
50
600958
东方证券
20,776,240.60
2.20
51
000688
建新矿业
20,070,243.88
2.12
52
000417
合肥百货
19,942,642.98
2.11
53
600062
华润双鹤
19,919,358.90
2.11
54
601998
中信银行
19,444,596.44
2.06
55
603018
中设集团
19,276,413.51
2.04
56
002643
万润股份
18,974,637.28
2.01
57
002139
拓邦股份
18,940,572.72
2.00
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
300365
恒华科技
96,464,368.29
10.21
2
002035
华帝股份
90,113,747.20
9.54
3
601818
光大银行
73,468,095.39
7.77
4
600123
兰花科创
71,269,354.70
7.54
5
600519
贵州茅台
70,735,583.51
7.48
6
002384
东山精密
65,549,572.70
6.94
7
002077
大港股份
63,860,741.76
6.76
8
000661
长春高新
61,736,933.72
6.53
9
603993
洛阳钼业
60,200,087.40
6.37
10
000333
美的集团
58,828,470.69
6.22
11
601699
潞安环能
56,900,924.57
6.02
12
601899
紫金矿业
51,729,423.43
5.47
13
601225
陕西煤业
50,883,111.15
5.38
14
600028
中国石化
50,217,214.60
5.31
15
000568
泸州老窖
50,106,469.60
5.30
16
601628
中国人寿
49,134,220.21
5.20
17
000089
深圳机场
47,263,410.88
5.00
18
600426
华鲁恒升
44,289,681.25
4.69
19
601166
兴业银行
42,332,333.92
4.48
20
300062
中能电气
42,042,307.46
4.45
21
300231
银信科技
42,031,240.01
4.45
22
601688
华泰证券
41,762,970.38
4.42
23
000898
鞍钢股份
40,251,042.86
4.26
24
000059
华锦股份
40,103,798.59
4.24
25
601997
贵阳银行
39,543,352.56
4.18
26
002019
亿帆医药
38,285,024.49
4.05
27
601668
中国建筑
37,924,202.74
4.01
28
600997
开滦股份
37,519,832.32
3.97
29
300097
智云股份
36,053,627.64
3.82
30
600409
三友化工
34,488,084.09
3.65
31
300458
全志科技
33,530,302.11
3.55
32
000049
德赛电池
33,288,643.80
3.52
33
600362
江西铜业
31,566,997.10
3.34
34
600497
驰宏锌锗
31,257,355.17
3.31
35
300236
上海新阳
30,986,218.10
3.28
36
600062
华润双鹤
29,618,737.45
3.13
37
000581
威孚高科
29,399,986.07
3.11
38
601799
星宇股份
29,101,543.68
3.08
39
600458
时代新材
29,092,982.57
3.08
40
601009
南京银行
28,120,126.16
2.98
41
000970
中科三环
27,771,285.08
2.94
42
000400
许继电气
27,478,593.23
2.91
43
600782
新钢股份
27,240,948.90
2.88
44
601717
郑煤机
27,213,397.26
2.88
45
300223
北京君正
26,703,067.40
2.83
46
600036
招商银行
26,672,140.84
2.82
47
002600
江粉磁材
26,077,042.00
2.76
48
002262
恩华药业
25,867,273.03
2.74
49
601012
隆基股份
25,676,237.40
2.72
50
600759
洲际油气
25,278,414.96
2.67
51
600183
生益科技
25,185,028.26
2.66
52
600196
复星医药
25,141,465.71
2.66
53
000895
双汇发展
24,877,561.78
2.63
54
600104
上汽集团
24,797,396.80
2.62
55
000417
合肥百货
24,746,087.87
2.62
56
300025
华星创业
24,343,970.56
2.58
57
000630
铜陵有色
24,186,320.98
2.56
58
002376
新北洋
24,152,687.35
2.56
59
000825
太钢不锈
23,636,342.43
2.50
60
600056
中国医药
22,918,873.75
2.43
61
601998
中信银行
22,459,537.01
2.38
62
601311
骆驼股份
22,115,244.19
2.34
63
000002
万科Ａ
21,851,446.49
2.31
64
601369
陕鼓动力
21,828,271.70
2.31
65
600584
长电科技
21,432,357.27
2.27
66
600169
太原重工
21,304,630.05
2.25
67
600585
海螺水泥
21,047,076.66
2.23
68
603986
兆易创新
20,936,294.37
2.22
69
002353
杰瑞股份
20,721,116.98
2.19
70
600019
宝钢股份
20,598,211.44
2.18
71
600016
民生银行
20,010,690.00
2.12
72
002036
联创电子
20,008,236.73
2.12
73
600958
东方证券
19,737,854.19
2.09
74
600030
中信证券
19,726,999.74
2.09
75
000651
格力电器
19,224,850.92
2.03
76
601600
中国铝业
19,036,316.07
2.01
77
002179
中航光电
18,979,002.10
2.01
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,803,830,957.22
卖出股票收入（成交）总额
4,911,204,725.31
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
2,103,964.80
0.22
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
2,103,964.80
0.22
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
010107
21国债(7)
20,960
2,103,964.80
0.22
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.1.12 投资组合报告附注
8.1.12.1招商银行（代码：600036）为易方达科瑞混合型证券投资基金的前十大重仓证券之一。2017年3月29日，中国银监会针对招商银行批量转让个人贷款，处以人民币50万元的行政处罚。
宁波银行（代码：002142）为易方达科瑞混合型证券投资基金的前十大重仓股证券之一。2017年1月23日、2017年2月20日，宁波银监局针对宁波银行关联交易管理不到位、票据同业业务未能持续实行同业专营制管理、监管政策未严格执行、监管意见执行不力等行为，处以人民币350万元的行政处罚。2017年10月10日，宁波银监局针对宁波银行以贷转存等，处以人民币50万元的行政处罚。
本基金投资招商银行、宁波银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除招商银行、宁波银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.1.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
188,567.96
2
应收证券清算款
10,342,893.41
3
应收股利
-
4
应收利息
281,766.13
5
应收申购款
166,500.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,979,727.59
8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2 科瑞证券投资基金
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,712,131,464.20
66.50
其中：股票
1,712,131,464.20
66.50
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
545,775,040.00
21.20
其中：债券
545,775,040.00
21.20
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
199,975,499.96
7.77
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
96,221,584.53
3.74
8
其他各项资产
20,667,966.47
0.80
9
合计
2,574,771,555.16
100.00
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
35,066,179.78
1.37
B
采矿业
85,132,888.73
3.32
C
制造业
1,134,343,494.72
44.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,872,000.00
0.27
E
建筑业
16,468,400.00
0.64
F
批发和零售业
82,175,423.94
3.21
G
交通运输、仓储和邮政业
11,200,000.00
0.44
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
172,326,167.00
6.73
J
金融业
78,375,000.00
3.06
K
房地产业
73,683,800.00
2.88
L
租赁和商务服务业
10,340,000.00
0.40
M
科学研究和技术服务业
59,895.03
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
6,088,215.00
0.24
S
综合
-
-
合计
1,712,131,464.20
66.83
8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
300365
恒华科技
2,140,000
88,810,000.00
3.47
2
002077
大港股份
4,100,000
73,308,000.00
2.86
3
002035
华帝股份
2,750,000
71,362,500.00
2.79
4
600519
贵州茅台
212,000
70,839,800.00
2.76
5
002384
东山精密
3,249,887
63,730,284.07
2.49
6
000333
美的集团
1,800,000
50,706,000.00
1.98
7
300231
银信科技
2,489,500
46,080,645.00
1.80
8
300223
北京君正
832,859
40,310,375.60
1.57
9
600426
华鲁恒升
2,949,913
39,086,347.25
1.53
10
300062
中能电气
1,140,000
37,414,800.00
1.46
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
2,206,040.00
0.09
2
央行票据
-
-
3
金融债券
543,569,000.00
21.22
其中：政策性金融债
543,569,000.00
21.22
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
545,775,040.00
21.30
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
150207
15国开07
1,800,000
181,638,000.00
7.09
2
140208
14国开08
1,300,000
130,780,000.00
5.10
3
140201
14国开01
1,100,000
110,121,000.00
4.30
4
130425
13农发25
500,000
51,060,000.00
1.99
5
160206
16国开06
400,000
38,976,000.00
1.52
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.2.12 投资组合报告附注
8.2.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,093,888.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
19,574,077.72
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20,667,966.47
8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300223
北京君正
40,310,375.60
1.57
重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额
比例
16,562
57,069.68
158,963,269.44
16.82%
786,224,761.85
83.18%
注：持有人户数含未确权的原持有人户数。
9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.2科瑞证券投资基金
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额
比例
21,110
142,112.74
1,625,990,684.00
54.20%
1,374,009,316.00
45.80%
9.2.2期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪
332,286,942.00
11.08%
2
易方达基金管理有限公司
148,612,662.00
4.95%
3
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪
105,558,957.00
3.52%
4
农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
90,420,741.00
3.01%
5
中国人寿保险股份有限公司
80,609,888.00
2.69%
6
伦敦市投资管理有限公司－客户资金
57,549,602.00
1.92%
7
建信人寿保险有限公司－普通
56,294,025.00
1.88%
8
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪
52,200,623.00
1.74%
9
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
48,574,561.00
1.62%
10
工银瑞信基金－农业银行－吉祥人寿保险－吉祥人寿传统产品
43,022,292.00
1.43%
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年1月3日)基金份额总额
3,000,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
16,537,045.85
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
2,071,349,014.56
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
945,188,031.29
注：自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起，原科瑞证券投资基金转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金。本报告期自2017年1月3日至2017年12月31日止。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内因本基金转型调整了本基金投资策略，详见本年度报告第二部分基金简介。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金16年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为90,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
财达证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
274,608,256.85
3.15%
255,739.67
3.41%
-
长城证券
1
898,860,052.13
10.32%
837,106.71
11.15%
-
大通证券
1
26,194,958.67
0.30%
20,956.02
0.28%
-
东北证券
1
168,249,558.17
1.93%
134,599.30
1.79%
-
光大证券
1
714,371,041.08
8.21%
665,294.96
8.86%
-
广发证券
1
586,652,617.27
6.74%
469,322.04
6.25%
-
国联证券
1
184,774,770.94
2.12%
172,080.51
2.29%
-
国泰君安
2
87,144,537.81
1.00%
81,158.01
1.08%
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
172,305,575.52
1.98%
160,467.97
2.14%
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华龙证券
1
93,633,458.17
1.08%
74,906.76
1.00%
-
华西证券
1
48,455,127.24
0.56%
38,764.20
0.52%
-
华鑫证券
1
137,857,075.29
1.58%
110,285.09
1.47%
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
103,132,189.37
1.18%
96,045.90
1.28%
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
585,211,981.35
6.72%
468,169.47
6.24%
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
831,468,897.79
9.55%
665,174.32
8.86%
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
3,792,905,971.02
43.57%
3,257,972.62
43.39%
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
财达证券
-
-
-
-
-
-
财富证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
大通证券
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
广发证券
4,053,206.10
83.81%
-
-
-
-
国联证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
国元证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
华龙证券
-
-
-
-
-
-
华西证券
-
-
-
-
-
-
华鑫证券
-
-
-
-
-
-
联讯证券
-
-
-
-
-
-
南京证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
山西证券
-
-
-
-
-
-
上海证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
-
-
-
-
天风证券
-
-
-
-
-
-
湘财证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
中泰证券
782,859.20
16.19%
1,200,000,000.00
100.00%
-
-
中原证券
-
-
-
-
-
-
11.7.2科瑞证券投资基金
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
财达证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
大通证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华龙证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
财达证券
-
-
-
-
-
-
财富证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
大通证券
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
国联证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
国元证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
华龙证券
-
-
-
-
-
-
华西证券
-
-
-
-
-
-
华鑫证券
-
-
-
-
-
-
联讯证券
-
-
-
-
-
-
南京证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
山西证券
-
-
-
-
-
-
上海证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
-
-
-
-
天风证券
-
-
-
-
-
-
湘财证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
中原证券
-
-
-
-
-
-
易方达基金管理有限公司
二〇一八年三月三十日
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金(原科瑞证券投资基金转型)2017年年度报告摘要.pdf