兴华证券投资基金2013年半年度报告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
华夏兴华混合型证券投资基金由兴华证券投资基金转型而成。依据中国证监会2013年3月25日证监基金字[2013]277号文核准的兴华证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏兴华混合型证券投资基金”。自2013年4月12日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
华夏兴华混合型证券投资基金报告期自2013年4月12日起至2013年6月30日止，原兴华证券投资基金报告期自2013年1月1日起至2013年4月11日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1
§2 基金简介 .............................................................................................................................. 4
§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 6
3.2基金净值表现 .............................................................................................................. 7
3.2.1 华夏兴华混合型证券投资基金 .............................................................................. 7
3.2.2 原兴华证券投资基金 .............................................................................................. 8
§4 管理人报告 .......................................................................................................................... 9
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 13
6.1 华夏兴华混合型证券投资基金 ............................................................................... 13
6.1.1 资产负债表 ............................................................................................................ 13
6.1.2 利润表 .................................................................................................................... 15
6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................ 16
6.1.4 报表附注 ................................................................................................................ 16
6.2 原兴华证券投资基金 ............................................................................................... 34
6.2.1资产负债表 ............................................................................................................. 34
6.2.2 利润表 .................................................................................................................... 35
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................ 36
6.2.4 报表附注 ................................................................................................................ 38
§7 投资组合报告 .................................................................................................................... 52
7.1华夏兴华混合型证券投资基金 ................................................................................ 52
7.1.1期末基金资产组合情况 ......................................................................................... 52
7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................ 52
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............ 53
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 56
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 58
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........ 58
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细58
7.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........ 58
7.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 59
7.1.10投资组合报告附注 ............................................................................................... 59
7.2原兴华证券投资基金 ................................................................................................ 60
7.2.1期末基金资产组合情况 ......................................................................................... 60
7.2.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................ 60
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............ 61
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 64
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 65
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........ 66
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细66
7.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........ 66
7.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 66
7.2.10投资组合报告附注 ............................................................................................... 66
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 67
8.1 华夏兴华混合型证券投资基金 ............................................................................... 67
8.2 原兴华证券投资基金 ............................................................................................... 67
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 68
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 69
§11 备查文件目录 .................................................................................................................. 72
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 华夏兴华混合型证券投资基金
基金名称 华夏兴华混合型证券投资基金
基金简称 华夏兴华混合
基金主代码 519908
交易代码 519908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月12日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,460,227,950.50份
基金合同存续期 不定期
2.1.2 原兴华证券投资基金
基金名称 兴华证券投资基金
基金简称 华夏兴华封闭
基金主代码 500008
交易代码 500008
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年4月28日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1998年5月8日
注：原兴华证券投资基金于2013年4月12日终止上市，转型为华夏兴华混合型证券投资基金。
2.2 基金产品说明
2.1.1 华夏兴华混合型证券投资基金
投资目标 密切跟踪经济动向，挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机会，更好地分享中国经济较快成长的发展成果，力争实现基金资产的长期、持续增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进 行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×70%＋上证国债指数×30%。
风险收益特征 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.1.2 原兴华证券投资基金
投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素，确定投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益。
业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人 姓名 崔雁巍 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 王东明 王洪章
2.4 信息披露方式
2.4.1 华夏兴华混合型证券投资基金
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.4.2 原兴华证券投资基金
本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
称
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
2.5.1 华夏兴华混合型证券投资基金
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
2.5.2 原兴华证券投资基金
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 转型后
报告期（2013年4月12日至2013年6月30日） 转型前
报告期（2013年1月1日至2013年4月11日）
本期已实现收益 49,625,225.01 96,882,711.57
本期利润 -5,469,880.07 119,453,365.76
加权平均基金份额本期利润 -0.0019 0.0597
本期加权平均净值利润率 -0.19% 6.14%
本期基金份额净值增长率 2.57% 6.45%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2013年6月30日） 报告期末（2013年4月11日）
期末可供分配利润 -276,036,726.28 -119,369,434.41
期末可供分配基金份额利润 -0.0798 -0.0597
期末基金资产净值 3,320,643,131.19 1,970,699,347.76
期末基金份额净值 0.960 0.9853
3.1.3累计期末指标 报告期末（2013年6月30日） 报告期末（2013年4月11日）
基金份额累计净值增长率 2.57% 1122.58%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④自2013年4月12日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
3.2基金净值表现
3.2.1 华夏兴华混合型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.98% 1.58% -11.00% 1.30% 4.02% 0.28%
自基金转型起至今 2.57% 1.24% -7.66% 1.08% 10.23% 0.16%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏兴华混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年4月12日至2013年6月30日）
注：①自2013年4月12日起，原兴华证券投资基金转型为华夏兴华混合型证券投资基金。
②根据华夏兴华混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。
3.2.2 原兴华证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.12% 1.74% - - - -
过去三个月 6.95% 2.28% - - - -
过去六个月 9.83% 2.29% - - - -
过去一年 10.53% 1.94% - - - -
过去三年 -6.93% 2.17% - - - -
自基金合同生效起至转型前 1122.58% 2.60% - - - -
注：原兴华证券投资基金未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
原兴华证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（1998年4月28日至2013年4月11日）
注：原兴华证券投资基金未规定业绩比较基准。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2013年上半年，市场大幅波动，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，公司旗下所有主动管理的股票和混合型基金收益均战胜沪深300指数，货币型基金表现持续良好。
2013年上半年，在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获4个单项奖；在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中，华夏基金荣获“金基金十年?卓越公司奖”；在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”，所管理的基金荣获4个单项奖；在晨星（中国）举办的“晨星（中国）2013年度基金奖”评选中，华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。
在客户服务方面，上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：（1）升级了货币基金的快速赎回业务：扩充了支持银行卡的范围，延长了业务办理时间；（2）推出了货币基金“还贷款”及信用卡还款业务，推出了直销网上交易“跨行随意取”业务，开通了支付宝交易渠道，方便投资者进行现金管理；（3）直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，并增加多家银行卡的电子交易业务，提高投资者的交易效率；（4）开通了华夏基金微信公众服务平台，满足投资者服务渠道多样化的需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
阳琨 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2013-4-12 - 18年 北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理（2009年1月1日至2012年1月12日期间）等。2007年6月12日至2013年4月11日期间，任本基金转型前的兴华证券投资基金基金经理。
杨明韬 本基金的基金经理 2013-4-12 - 5年 北京大学金融学硕士。2008年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理等。2012年1月12日至2013年4月11日期间，任本基金转型前的兴华证券投资基金基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，上证指数走势偏弱，同期创业板指却大幅上涨。我们认为主板市场的调整反映了经济基本面的情况，一方面，经济增速放缓已经比较明确；另一方面，经济增长的质量上升到更为重要的高度。结构性的行情则反映出市场对经济新的发展方向的憧憬和对局部高成长的追捧。
报告期内，本基金保持稳健操作，在控制总体风险的情况下积极把握局部机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金转型前，截至2013年4月11日，华夏兴华封闭基金份额净值为0.9853元，2013年1月1日至2013年4月11日期间华夏兴华封闭基金份额净值增长率为6.45 %，同期上证综指下跌2.18 %，深证成指下跌2.15%。本基金转型后，截至2013年6月30日，华夏兴华混合基金份额净值为0.960元，2013年4月12日至6月30日期间华夏兴华混合基金份额净值增长率为2.57%，同期业绩比较基准增长率为-7.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为经济基本面依然会持续弱势，市场可能在政策预期中有阶段性的行情，但依然很难有明确的趋势性机会。
基于上述判断，我们的基本策略不会有太大的变化，将积极寻找高质量的成长型公司，同时在市场波动的过程中选择合适的买入机会。另外，我们注意到年初以来很多个股涨幅较大，这将导致我们买入好公司的成本有所提升，我们会更加谨慎决策，在控制好风险的前提下从更长远的时间维度布局以享受成长股的收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 华夏兴华混合型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体：华夏兴华混合型证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2013年6月30日
资产：
银行存款 6.1.4.7.1 407,362,547.36
结算备付金 12,150,014.32
存出保证金 791,339.92
交易性金融资产 6.1.4.7.2 2,920,557,199.53
其中：股票投资 2,685,803,574.63
基金投资 -
债券投资 234,753,624.90
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 6.1.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.1.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.1.4.7.5 4,215,626.93
应收股利 1,115,699.57
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.1.4.7.6 218,378.00
资产总计 3,346,410,805.63
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年6月30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.1.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 601,809.23
应付赎回款 -
应付管理人报酬 4,229,269.27
应付托管费 704,878.23
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.1.4.7.7 18,560,727.64
应交税费 783,413.95
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.1.4.7.8 887,576.12
负债合计 25,767,674.44
所有者权益：
实收基金 6.1.4.7.9 3,426,465,157.98
未分配利润 6.1.4.7.10 -105,822,026.79
所有者权益合计 3,320,643,131.19
负债和所有者权益总计 3,346,410,805.63
注：①自2013年4月12日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
②报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.960元，基金份额总额3,460,227,950.50份。
6.1.2 利润表
会计主体：华夏兴华混合型证券投资基金
本报告期：2013年4月12日（基金合同生效日）至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
一、收入 8,866,448.42
1.利息收入 4,392,407.12
其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 722,336.96
债券利息收入 3,421,947.09
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 248,123.07
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 59,568,715.78
其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 38,155,174.57
基金投资收益 -
债券投资收益 6.1.4.7.13 2,349,377.49
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.1.4.7.14 -
股利收益 6.1.4.7.15 19,064,163.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.16 -55,095,105.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.17 430.60
减：二、费用 14,336,328.49
1.管理人报酬 9,397,491.73
2.托管费 1,566,248.62
3.销售服务费 -
4.交易费用 6.1.4.7.18 3,325,446.27
5.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 6.1.4.7.19 47,141.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,469,880.07
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,469,880.07
6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏兴华混合型证券投资基金
本报告期：2013年4月12日（基金合同生效日）至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -29,300,652.24 1,970,699,347.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,469,880.07 -5,469,880.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,426,465,157.98 -71,051,494.48 1,355,413,663.50
其中：1.基金申购款 1,426,465,157.98 -71,051,494.48 1,355,413,663.50
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,426,465,157.98 -105,822,026.79 3,320,643,131.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1.1至6.1.4财务报表由下列负责人签署：
王东明 崔雁巍 崔雁巍
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 基金基本情况
根据原兴华证券投资基金（以下简称“基金兴华”）基金份额持有人大会审议通过的《关于兴华证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]277号《关于核准兴华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》及上海证券交易所上证基字[2013]95号《关于终止兴华证券投资基金上市的决定》的同意，基金兴华于2013年4月11日进行终止上市权利登记，2013年4月12日终止上市。原《兴华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时基金兴华更名为华夏兴华混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书》和《华夏兴华混合型证券投资基金集中申购结果暨原兴华证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，基金管理人华夏基金管理有限公司确定2013年5月15日为基金兴华基金份额折算基准日。经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为1.052元，精确到小数点后第9位为1.052420524元（第10位舍去），本基金管理人按照1.052420524的折算比例对原兴华证券投资基金进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为1.000元，折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例，采用截尾法保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。折算前原兴华证券投资基金份额总额为20亿份，折算后基金份额总额为2,104,814,287份。华夏基金管理有限公司已根据上述折算比例向登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司提出基金份额的变更登记申请，登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司已于2013年5月16日对各基金份额持有人持有的基金份额予以变更登记。
本基金于基金合同生效后自2013年4月18日至2013年5月10日期间内开放集中申购，共募集1,355,413,663.50元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计353,522.99元，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（13）第0084号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金折合为1,355,413,663.50份基金份额，其中集中申购资金利息折合353,522.99份基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注6.1.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年4月12日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.1.4.4 重要会计政策和会计估计
6.1.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.1.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.1.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.1.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.1.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.1.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.1.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.1.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.1.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.1.4.7 重要财务报表项目的说明
6.1.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年6月30日
活期存款 407,362,547.36
定期存款 -
其他存款 -
合计 407,362,547.36
6.1.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,650,861,055.03 2,685,803,574.63 34,942,519.60
债券 交易所市场 94,797,471.11 94,299,624.90 -497,846.21
银行间市场 139,924,996.30 140,454,000.00 529,003.70
合计 234,722,467.41 234,753,624.90 31,157.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,885,583,522.44 2,920,557,199.53 34,973,677.09
6.1.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.1.4.7.4 买入返售金融资产
6.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.1.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 90,151.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,467.50
应收债券利息 4,119,652.11
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 356.10
合计 4,215,626.93
6.1.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2013年6月30日
其他应收款 218,378.00
待摊费用 -
合计 218,378.00
6.1.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 18,557,984.89
银行间市场应付交易费用 2,742.75
合计 18,560,727.64
6.1.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 -
预提费用 137,576.12
合计 887,576.12
6.1.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
2013年5月15日基金份额折算调整 104,814,287.00 -
2013年5月15日未领取红利份额折算调整（若有） - -
2013年5月15日集中申购募集资金本金及利息 1,355,413,663.50 1,426,465,157.98
2013年5月15日基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3,460,227,950.50 3,426,465,157.98
6.1.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -119,369,434.41 90,068,782.17 -29,300,652.24
本期利润 49,625,225.01 -55,095,105.08 -5,469,880.07
本期基金份额交易产生的变动数 -206,292,516.88 135,241,022.40 -71,051,494.48
其中：基金申购款 -206,292,516.88 135,241,022.40 -71,051,494.48
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -276,036,726.28 170,214,699.49 -105,822,026.79
6.1.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
活期存款利息收入 696,660.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,450.04
其他 2,226.49
合计 722,336.96
6.1.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
卖出股票成交总额 633,304,931.68
减：卖出股票成本总额 595,149,757.11
买卖股票差价收入 38,155,174.57
6.1.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 276,028,502.89
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 268,917,272.99
减：应收利息总额 4,761,852.41
债券投资收益 2,349,377.49
6.1.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.1.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 19,064,163.72
基金投资产生的股利收益 -
合计 19,064,163.72
6.1.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -55,095,105.08
——股票投资 -51,969,796.67
——债券投资 -3,125,308.41
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -55,095,105.08
6.1.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2013年4月12日至2013年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 430.60
合计 430.60
注：本基金赎回时份额持有不满1年的，收取0.5%的赎回费，持有满1年以上（含1年）的，赎回费为0。其中，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.1.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 3,324,546.27
银行间市场交易费用 900.00
合计 3,325,446.27
6.1.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
审计费用 19,725.60
信息披露费 17,534.40
银行间账户维护费 7,912.10
银行费用 1,969.77
合计 47,141.87
6.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.1.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.1.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.1.4.9 关联方关系
6.1.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.1.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.1.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.1.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.1.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.1.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.1.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.1.4.10.2 关联方报酬
6.1.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,397,491.73
其中：支付销售机构的客户维护费 1,055,516.00
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.1.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,566,248.62
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
基金合同生效日（2013年4月12日）持有的基金份额 111,494,764.00
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 5,844,613.00
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 117,339,377.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.39%
6.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年4月12日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 407,362,547.36 696,660.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.1.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.1.4.12 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.1.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本
总额 期末
估值总额 备注
000767 漳泽电力 2013-04-22 2014-04-23 非公开发行流通受限 3.20 3.02 5,000,000 16,000,000.00 15,100,000.00 -
6.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌
原因 期末估值单价 复牌
日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本
总额 期末估值
总额 备注
300027 华谊兄弟 2013-06-05 拟披露重大事项 28.55 2013-07-24 31.41 4,319,272 114,219,328.20 123,315,215.60 -
600436 片仔癀 2013-06-21 配股事项 136.82 2013-07-01 118.73 59,939 7,265,189.36 8,200,853.98 -
600335 国机汽车 2013-03-25 筹划重大资产重组事项 13.43 2013-07-01 13.99 313,904 4,219,918.41 4,215,730.72 -
6.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.1.4.13 金融工具风险及管理
6.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.1.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.1.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.1.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.1.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
6.1.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 407,362,547.36 - - 407,362,547.36
结算备付金 12,150,014.32 - - 12,150,014.32
结算保证金 791,339.92 - - 791,339.92
债券投资 182,860,643.00 51,892,981.90 - 234,753,624.90
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2013年6月30日）
利率下降25个基点 728,913.01
利率上升25个基点 -722,568.65
6.1.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.1.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2013年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（％）
交易性金融资产-股票投资 2,685,803,574.63 80.88
衍生金融资产-权证投资 - -
合计 2,685,803,574.63 80.88
6.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2013年6月30日）
分析 +5% 98,945,003.69
分析 -5% -98,945,003.69
6.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.1.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.1.4.14.2各层级金融工具公允价值
截至2013年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为2,765,003,199.53元，第二层级的余额为155,554,000.00元，第三层级的余额为0元。
6.1.4.14.3公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。
6.1.4.14.4第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
6.2 原兴华证券投资基金
6.2.1资产负债表
会计主体：原兴华证券投资基金
报告截止日：2013年4月11日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2013年4月11日 上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 6.2.4.7.1 250,822,792.19 243,177,614.75
结算备付金 3,657,177.29 1,320,778.30
存出保证金 513,412.49 1,074,683.88
交易性金融资产 6.2.4.7.2 1,730,411,419.89 1,611,681,836.05
其中：股票投资 1,323,535,213.59 1,192,898,768.45
基金投资 - -
债券投资 406,876,206.30 418,783,067.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - -
应收证券清算款 16,000,000.00 11,543,236.98
应收利息 6.2.4.7.5 7,006,187.27 3,892,260.87
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.2.4.7.6 218,378.00 218,378.00
资产总计 2,008,629,367.13 1,872,908,788.83
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年4月11日 上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 16,476,118.30 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 884,447.93 2,203,376.28
应付托管费 147,407.99 367,229.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.2.4.7.7 18,682,227.18 17,221,287.21
应交税费 783,413.95 783,413.95
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.2.4.7.8 956,404.02 1,087,500.00
负债合计 37,930,019.37 21,662,806.83
所有者权益：
实收基金 6.2.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 6.2.4.7.10 -29,300,652.24 -148,754,018.00
所有者权益合计 1,970,699,347.76 1,851,245,982.00
负债和所有者权益总计 2,008,629,367.13 1,872,908,788.83
注：①自2013年4月12日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
②报告截止日2013年4月11日，基金份额净值0.9853元，基金份额总额2,000,000,000份。
6.2.2 利润表
会计主体：原兴华证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年4月11日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年4月11日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 132,962,662.93 103,652,602.57
1.利息收入 6.2.4.7.11 3,912,120.01 7,344,121.71
其中：存款利息收入 365,415.09 504,194.25
债券利息收入 3,546,704.92 6,839,927.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6.2.4.7.12 106,479,888.73 -86,528,247.63
其中：股票投资收益 105,591,770.01 -99,499,676.60
基金投资收益 6.2.4.7.13 - -
债券投资收益 888,118.72 621,851.32
资产支持证券投资收益 6.2.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.2.4.7.15 - -
股利收益 6.2.4.7.16 - 12,349,577.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,570,654.19 182,836,728.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.17 - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 13,509,297.17 22,459,343.74
1.管理人报酬 8,111,177.60 13,306,193.87
2.托管费 1,351,862.93 2,217,849.91
3.销售服务费 6.2.4.7.18 - -
4.交易费用 3,805,501.97 6,625,836.80
5.利息支出 20,668.15 92,797.02
其中：卖出回购金融资产支出 6.2.4.7.19 20,668.15 92,797.02
6.其他费用 220,086.52 216,666.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 119,453,365.76 81,193,258.83
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 119,453,365.76 81,193,258.83
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：原兴华证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年4月11日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年4月11日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -148,754,018.00 1,851,245,982.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 119,453,365.76 119,453,365.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -29,300,652.24 1,970,699,347.76
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -260,517,703.60 1,739,482,296.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 81,193,258.83 81,193,258.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -179,324,444.77 1,820,675,555.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.2.1至6.2.4财务报表由下列负责人签署：
王东明 崔雁巍 崔雁巍
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 基金基本情况
兴华证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基字[1998]17号文《关于同意设立兴华证券投资基金的批复》核准，由中信建投证券有限责任公司（原华夏证券有限公司）、北京证券有限责任公司、中国科技国际信托投资有限责任公司共三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》（于2004年9月16日废止，由2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代）、《开放式证券投资基金试点办法》（已废止）等有关规定和《兴华证券投资基金基金契约》（于2004年10月16日改为《兴华证券投资基金基金合同》）发起，于1998年4月28日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金份额，业经北京京都会计师事务所有限责任公司京都会验字（1998）047号的验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字（98）第020号文审核同意，于1998年5月8日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴华证券投资基金基金合同》和中国证监会证监基字[1998]17号批文的规定，本基金投资范围仅限于国内依法公开发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
6.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注6.2.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年4月11日的财务状况以及2013年1月1日至4月11日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.2.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.2.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.2.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.2.4.7 重要财务报表项目的说明
6.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年4月11日
活期存款 250,822,792.19
定期存款 -
其他存款 -
合计 250,822,792.19
6.2.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2013年4月11日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,236,622,897.32 1,323,535,213.59 86,912,316.27
债券 交易所市场 232,441,901.23 234,710,206.30 2,268,305.07
银行间市场 171,277,839.17 172,166,000.00 888,160.83
合计 403,719,740.40 406,876,206.30 3,156,465.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,640,342,637.72 1,730,411,419.89 90,068,782.17
6.2.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.2.4.7.4 买入返售金融资产
6.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.2.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2013年4月11日
应收活期存款利息 34,227.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,217.94
应收债券利息 6,968,251.99
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 490.06
合计 7,006,187.27
6.2.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2013年4月11日
其他应收款 218,378.00
待摊费用 -
合计 218,378.00
6.2.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2013年4月11日
交易所市场应付交易费用 18,680,877.18
银行间市场应付交易费用 1,350.00
合计 18,682,227.18
6.2.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2013年4月11日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 -
预提费用 206,404.02
合计 956,404.02
6.2.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年4月11日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
6.2.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -216,252,145.98 67,498,127.98 -148,754,018.00
本期利润 96,882,711.57 22,570,654.19 119,453,365.76
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -119,369,434.41 90,068,782.17 -29,300,652.24
6.2.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年4月11日
活期存款利息收入 345,859.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,966.99
其他 1,588.81
合计 365,415.09
6.2.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年4月11日
卖出股票成交总额 1,252,997,956.93
减：卖出股票成本总额 1,147,406,186.92
买卖股票差价收入 105,591,770.01
6.2.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年4月11日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 171,066,867.26
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 168,839,810.49
减：应收利息总额 1,338,938.05
债券投资收益 888,118.72
6.2.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.2.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.2.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年4月11日
1.交易性金融资产 22,570,654.19
——股票投资 18,671,988.60
——债券投资 3,898,665.59
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 22,570,654.19
6.2.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.2.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年4月11日
交易所市场交易费用 3,804,151.97
银行间市场交易费用 1,350.00
合计 3,805,501.97
6.2.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年4月11日
审计费用 24,904.58
信息披露费 66,411.54
上市费 15,000.00
银行间账户维护费 10,087.90
银行费用 2,782.50
其他 100,900.00
合计 220,086.52
6.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.2.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.2.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.2.4.9 关联方关系
6.2.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.2.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.2.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.2.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.2.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.2.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.2.4.10.2 关联方报酬
6.2.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至
2013年4月11日 上年度可比期间
2012年1月1日至
2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,111,177.60 13,306,193.87
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
6.2.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至
2013年4月11日 上年度可比期间
2012年1月1日至
2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,351,862.93 2,217,849.91
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2013年1月1日至
2013年4月11日 上年度可比期间
2012年1月1日至
2012年6月30日
期初持有的基金份额 111,494,764.00 111,494,764.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 111,494,764.00 111,494,764.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.57% 5.57%
6.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至
2013年4月11日 上年度可比期间
2012年1月1日至
2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 250,822,792.19 345,859.29 130,374,696.37 471,947.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.2.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.2.4.12 期末（2013年4月11日）本基金持有的流通受限证券
6.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.2.4.12.1.1受限证券类别：债券
证券代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本
总额 期末
估值总额 备注
110023 民生转债 2013-03-20 2013-05-02 新发流通受限 100.00 100.00 20,690 2,069,000.00 2,069,000.00 -
6.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌
原因 期末估值单价 复牌
日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本
总额 期末估值
总额 备注
300058 蓝色光标 2013-03-04 筹划重大资产重组事项 29.89 2013-4-12 31.78 3,401,002 59,162,723.83 101,655,949.78 -
600694 大商股份 2013-02-18 筹划重大资产重组事项 33.61 2013-5-28 40.70 652,932 27,664,540.85 21,945,044.52 -
002299 圣农发展 2013-02-28 筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项 12.02 2013-5-3 10.82 969,966 12,006,800.44 11,658,991.32 -
600335 国机汽车 2013-03-25 筹划重大资产重组事项 13.43 2013-7-1 13.99 313,904 4,219,918.41 4,215,730.72 -
6.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年4月11日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年4月11日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.2.4.13 金融工具风险及管理
6.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.2.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.2.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.2.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.2.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
6.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年4月11日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 250,822,792.19 - - 250,822,792.19
结算备付金 3,657,177.29 - - 3,657,177.29
结算保证金 513,412.49 - - 513,412.49
债券投资 304,888,878.90 70,880,327.40 31,107,000.00 406,876,206.30
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
上年度末
2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 243,177,614.75 - - 243,177,614.75
结算备付金 1,320,778.30 - - 1,320,778.30
结算保证金 - - - -
债券投资 239,758,877.50 108,444,861.80 70,579,328.30 418,783,067.60
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2013年4月11日） 上年度末
（2012年12月31日）
利率下降25个基点 1,620,026.69 2,235,573.42
利率上升25个基点 -1,599,584.73 -2,201,014.40
6.2.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.2.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2013年4月11日 上年度末
2012年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（％） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
交易性金融资产-股票投资 1,323,535,213.59 67.16 1,192,898,768.45 64.44
衍生金融资产-权证投资 - - - -
合计 1,323,535,213.59 67.16 1,192,898,768.45 64.44
6.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 51,724,090.60 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2013年4月11日） 上年度末
（2012年12月31日）
55,125,241.65
-5% -55,125,241.65 -51,724,090.60
6.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.2.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.2.4.14.2各层级金融工具公允价值
截至2013年4月11日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为1,434,644,425.59元，第二层级的余额为295,766,994.30元，第三层级的余额为0元。（截至2012年12月31日止：第一层级的余额为1,369,853,836.05元，第二层级的余额为241,828,000.00元，第三层级的余额为0元。）
6.2.4.14.3公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。
6.2.4.14.4第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1华夏兴华混合型证券投资基金
（报告期末为2013年6月30日，报告期间为2013年4月12日至2013年6月30日）
7.1.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,685,803,574.63 80.26
其中：股票 2,685,803,574.63 80.26
2 固定收益投资 234,753,624.90 7.02
其中：债券 234,753,624.90 7.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 419,512,561.68 12.54
6 其他各项资产 6,341,044.42 0.19
7 合计 3,346,410,805.63 100.00
7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 56,188,923.81 1.69
C 制造业 1,542,861,035.50 46.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 122,087,396.48 3.68
E 建筑业 58,041,761.16 1.75
F 批发和零售业 236,182,122.39 7.11
G 交通运输、仓储和邮政业 7,189,006.08 0.22
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,015,115.70 2.02
J 金融业 143,503,031.36 4.32
K 房地产业 23,639,779.60 0.71
L 租赁和商务服务业 236,061,156.30 7.11
M 科学研究和技术服务业 18,513,241.84 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 174,521,004.41 5.26
S 综合 - -
合计 2,685,803,574.63 80.88
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 300058 蓝色光标 5,660,939 236,061,156.30 7.11
2 002508 老板电器 5,907,098 192,689,536.76 5.80
3 300027 华谊兄弟 4,319,272 123,315,215.60 3.71
4 002385 大北农 8,761,762 90,421,383.84 2.72
5 600976 武汉健民 3,465,747 74,860,135.20 2.25
6 000527 美的电器 6,019,637 74,763,891.54 2.25
7 600280 南京中商 3,277,620 74,172,540.60 2.23
8 002241 歌尔声学 1,941,762 70,466,542.98 2.12
9 600085 同仁堂 2,999,849 65,636,696.12 1.98
10 600690 青岛海尔 5,974,907 65,186,235.37 1.96
11 002524 光正钢构 8,399,676 58,041,761.16 1.75
12 600557 康缘药业 2,126,415 56,456,318.25 1.70
13 002683 宏大爆破 2,357,907 56,188,923.81 1.69
14 600518 康美药业 2,884,364 55,466,319.72 1.67
15 600867 通化东宝 3,479,944 51,816,366.16 1.56
16 002292 奥飞动漫 2,310,294 51,727,482.66 1.56
17 300251 光线传媒 1,599,681 51,205,788.81 1.54
18 600352 浙江龙盛 5,199,818 48,774,292.84 1.47
19 000669 金鸿能源 1,205,874 45,630,272.16 1.37
20 002020 京新药业 4,447,973 44,479,730.00 1.34
21 002444 巨星科技 3,309,735 42,794,873.55 1.29
22 300145 南方泵业 1,639,839 40,126,860.33 1.21
23 000407 胜利股份 6,499,873 38,089,255.78 1.15
24 600252 中恒集团 2,699,959 37,475,430.92 1.13
25 601166 兴业银行 2,499,987 36,924,807.99 1.11
26 000963 华东医药 921,673 36,728,669.05 1.11
27 600406 国电南瑞 2,178,286 32,521,809.98 0.98
28 600420 现代制药 1,899,915 28,897,707.15 0.87
29 002317 众生药业 1,299,985 28,560,670.45 0.86
30 600079 人福医药 999,986 26,079,634.88 0.79
31 300206 理邦仪器 1,499,963 25,619,368.04 0.77
32 002456 欧菲光 515,787 24,582,408.42 0.74
33 002635 安洁科技 539,425 24,311,884.75 0.73
34 600036 招商银行 2,095,000 24,302,000.00 0.73
35 600694 大商股份 652,932 18,889,322.76 0.57
36 002223 鱼跃医疗 999,910 18,848,303.50 0.57
37 601398 工商银行 4,675,400 18,795,108.00 0.57
38 002005 德豪润达 2,012,658 18,717,719.40 0.56
39 601222 林洋电子 1,249,965 18,674,477.10 0.56
40 002305 南国置业 2,100,952 17,332,854.00 0.52
41 600979 广安爱众 3,249,900 17,061,975.00 0.51
42 000786 北新建材 959,920 16,913,790.40 0.51
43 000001 平安银行 1,599,954 15,951,541.38 0.48
44 600000 浦发银行 1,920,022 15,897,782.16 0.48
45 000767 漳泽电力 5,000,000 15,100,000.00 0.45
46 600886 国投电力 4,331,968 14,642,051.84 0.44
47 600011 华能国际 2,532,172 13,521,798.48 0.41
48 601515 东风股份 999,941 11,899,297.90 0.36
49 601318 中国平安 328,700 11,425,612.00 0.34
50 300125 易世达 999,917 10,879,096.96 0.33
51 300257 开山股份 317,751 10,533,445.65 0.32
52 300079 数码视讯 499,935 10,478,637.60 0.32
53 002653 海思科 361,543 10,303,975.50 0.31
54 000538 云南白药 119,922 10,074,647.22 0.30
55 300315 掌趣科技 299,950 9,892,351.00 0.30
56 002690 美亚光电 408,972 9,827,597.16 0.30
57 600535 天士力 249,992 9,787,186.80 0.29
58 600837 海通证券 1,000,000 9,380,000.00 0.28
59 002410 广联达 470,582 8,922,234.72 0.27
60 600089 特变电工 1,100,000 8,855,000.00 0.27
61 600104 上汽集团 669,087 8,838,639.27 0.27
62 300198 纳川股份 698,731 8,804,010.60 0.27
63 002148 北纬通信 260,500 8,502,720.00 0.26
64 600267 海正药业 668,273 8,500,432.56 0.26
65 002024 苏宁云商 1,658,119 8,307,176.19 0.25
66 600436 片仔癀 59,939 8,200,853.98 0.25
67 600742 一汽富维 586,679 8,178,305.26 0.25
68 002551 尚荣医疗 299,974 8,177,291.24 0.25
69 600318 巢东股份 659,010 7,703,826.90 0.23
70 300215 电科院 499,944 7,634,144.88 0.23
71 601866 中海集运 3,744,274 7,189,006.08 0.22
72 600050 中国联通 2,300,000 7,176,000.00 0.22
73 000100 TCL集团 3,104,000 7,046,080.00 0.21
74 300064 豫金刚石 1,667,180 7,002,156.00 0.21
75 002226 江南化工 575,082 6,739,961.04 0.20
76 000026 飞亚达A 999,984 6,479,896.32 0.20
77 600337 美克股份 1,199,951 6,455,736.38 0.19
78 600172 黄河旋风 999,990 6,229,937.70 0.19
79 002563 森马服饰 301,226 6,024,520.00 0.18
80 600499 科达机电 500,000 5,945,000.00 0.18
81 600697 欧亚集团 321,765 5,917,258.35 0.18
82 000024 招商地产 238,027 5,779,295.56 0.17
83 002430 杭氧股份 821,494 5,750,458.00 0.17
84 600600 青岛啤酒 149,932 5,694,417.36 0.17
85 000899 赣能股份 1,100,000 5,687,000.00 0.17
86 600741 华域汽车 717,400 5,595,720.00 0.17
87 600262 北方股份 397,813 5,469,928.75 0.16
88 601377 兴业证券 600,000 5,448,000.00 0.16
89 000157 中联重科 999,937 5,429,657.91 0.16
90 600863 内蒙华电 957,000 5,407,050.00 0.16
91 601009 南京银行 637,981 5,378,179.83 0.16
92 300146 汤臣倍健 119,902 5,274,488.98 0.16
93 600875 东方电气 499,957 5,159,556.24 0.16
94 000680 山推股份 1,434,200 4,790,228.00 0.14
95 600978 宜华木业 1,000,000 4,390,000.00 0.13
96 002448 中原内配 169,513 4,373,435.40 0.13
97 002568 百润股份 299,993 4,334,898.85 0.13
98 000951 中国重汽 507,263 4,276,227.09 0.13
99 600335 国机汽车 313,904 4,215,730.72 0.13
100 600315 上海家化 90,000 4,049,100.00 0.12
101 600107 美尔雅 637,969 3,802,295.24 0.11
102 600327 大东方 946,034 3,594,929.20 0.11
103 000729 燕京啤酒 600,000 3,426,000.00 0.10
104 000789 江西水泥 381,497 3,204,574.80 0.10
105 600351 亚宝药业 499,941 3,069,637.74 0.09
106 002123 荣信股份 437,389 3,031,105.77 0.09
107 601258 庞大集团 510,400 3,016,464.00 0.09
108 300093 金刚玻璃 543,545 2,967,755.70 0.09
109 600197 伊力特 300,000 2,946,000.00 0.09
110 600283 钱江水利 365,400 2,883,006.00 0.09
111 002039 黔源电力 182,100 2,154,243.00 0.06
112 002327 富安娜 167,329 2,138,464.62 0.06
113 600307 酒钢宏兴 736,800 2,063,040.00 0.06
114 300210 森远股份 95,200 1,904,000.00 0.06
115 000338 潍柴动力 100,000 1,735,000.00 0.05
116 300241 瑞丰光电 118,737 1,490,149.35 0.04
117 600143 金发科技 285,000 1,376,550.00 0.04
118 002543 万和电气 95,348 788,527.96 0.02
119 600383 金地集团 76,914 527,630.04 0.02
120 601877 正泰电器 18,900 374,976.00 0.01
121 000528 柳工 47,400 308,100.00 0.01
122 002004 华邦颖泰 17,023 239,854.07 0.01
123 600261 阳光照明 17,600 223,168.00 0.01
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 300027 华谊兄弟 114,219,328.20 3.44
2 300058 蓝色光标 96,269,154.27 2.90
3 300251 光线传媒 87,453,780.03 2.63
4 000527 美的电器 85,668,690.43 2.58
5 600690 青岛海尔 76,987,593.26 2.32
6 002508 老板电器 74,785,948.72 2.25
7 600976 武汉健民 73,720,817.79 2.22
8 002241 歌尔声学 65,576,631.58 1.97
9 600085 同仁堂 59,889,901.25 1.80
10 002524 光正钢构 59,608,053.25 1.80
11 002635 安洁科技 59,026,051.01 1.78
12 002292 奥飞动漫 53,143,316.48 1.60
13 600557 康缘药业 43,631,377.24 1.31
14 002444 巨星科技 43,508,519.55 1.31
15 300145 南方泵业 40,729,821.40 1.23
16 002385 大北农 36,437,398.32 1.10
17 600420 现代制药 36,228,256.95 1.09
18 000407 胜利股份 36,138,542.40 1.09
19 002683 宏大爆破 35,852,958.23 1.08
20 000963 华东医药 33,941,770.96 1.02
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 53,302,343.59 1.61
2 300285 国瓷材料 47,586,287.74 1.43
3 300136 信维通信 45,683,590.66 1.38
4 002635 安洁科技 37,092,405.03 1.12
5 600280 南京中商 32,271,603.04 0.97
6 300298 三诺生物 28,263,171.56 0.85
7 600805 悦达投资 26,651,357.47 0.80
8 600518 康美药业 25,461,511.00 0.77
9 601601 中国太保 19,039,850.54 0.57
10 002475 立讯精密 14,943,134.71 0.45
11 002292 奥飞动漫 14,264,816.99 0.43
12 002106 莱宝高科 13,643,651.96 0.41
13 000656 金科股份 13,549,091.99 0.41
14 600375 华菱星马 12,400,809.68 0.37
15 300104 乐视网 12,309,587.96 0.37
16 002020 京新药业 11,900,056.76 0.36
17 601288 农业银行 11,356,721.86 0.34
18 002299 圣农发展 11,067,652.39 0.33
19 600668 尖峰集团 10,778,943.69 0.32
20 000100 TCL集团 10,366,836.15 0.31
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,009,387,914.82
卖出股票收入（成交）总额 633,304,931.68
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,160,000.00 3.02
其中：政策性金融债 100,160,000.00 3.02
4 企业债券 92,148,899.40 2.78
5 企业短期融资券 30,057,000.00 0.91
6 中期票据 10,237,000.00 0.31
7 可转债 2,150,725.50 0.06
8 其他 - -
9 合计 234,753,624.90 7.07
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 130214 13国开14 1,000,000 100,160,000.00 3.02
2 112006 08万科G2 503,670 50,492,917.50 1.52
3 122149 12石化01 420,810 41,655,981.90 1.25
4 041262048 12淮南矿CP003 300,000 30,057,000.00 0.91
5 1282544 12豫交投MTN4 100,000 10,237,000.00 0.31
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.1.10投资组合报告附注
7.1.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.1.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.1.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 791,339.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,115,699.57
4 应收利息 4,215,626.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 218,378.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,341,044.42
7.1.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 300027 华谊兄弟 123,315,215.60 3.71 拟披露重大事项
7.1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.2原兴华证券投资基金
（报告期末为2013年4月11日，报告期间为2013年1月1日至2013年4月11日）
7.2.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,323,535,213.59 65.89
其中：股票 1,323,535,213.59 65.89
2 固定收益投资 406,876,206.30 20.26
其中：债券 406,876,206.30 20.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 254,479,969.48 12.67
6 其他各项资产 23,737,977.76 1.18
7 合计 2,008,629,367.13 100.00
7.2.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,883,462.42 0.76
B 采矿业 40,293,726.87 2.04
C 制造业 713,473,444.58 36.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,462,858.00 2.66
E 建筑业 1,536,630.69 0.08
F 批发和零售业 180,617,110.71 9.17
G 交通运输、仓储和邮政业 8,574,387.46 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,406,703.33 0.83
J 金融业 145,622,258.97 7.39
K 房地产业 19,968,371.02 1.01
L 租赁和商务服务业 101,655,949.78 5.16
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 28,040,309.76 1.42
合计 1,323,535,213.59 67.16
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600280 南京中商 2,370,396 105,885,589.32 5.37
2 300058 蓝色光标 3,401,002 101,655,949.78 5.16
3 002508 老板电器 3,457,417 91,206,660.46 4.63
4 600518 康美药业 3,784,416 64,940,578.56 3.30
5 002385 大北农 2,883,228 61,037,936.76 3.10
6 601166 兴业银行 2,499,987 44,124,770.55 2.24
7 300136 信维通信 1,754,707 38,077,141.90 1.93
8 300285 国瓷材料 888,829 32,753,348.65 1.66
9 600352 浙江龙盛 3,199,818 31,838,189.10 1.62
10 600805 悦达投资 1,949,952 28,040,309.76 1.42
11 002020 京新药业 1,388,126 25,180,605.64 1.28
12 000669 金鸿能源 709,935 23,484,649.80 1.19
13 600867 通化东宝 1,700,000 22,100,000.00 1.12
14 600694 大商股份 652,932 21,945,044.52 1.11
15 600000 浦发银行 1,920,022 19,238,620.44 0.98
16 601601 中国太保 992,352 19,182,164.16 0.97
17 601398 工商银行 4,675,400 19,075,632.00 0.97
18 600557 康缘药业 700,000 18,963,000.00 0.96
19 002683 宏大爆破 868,761 18,052,853.58 0.92
20 000100 TCL集团 6,604,000 18,028,920.00 0.91
21 600886 国投电力 2,707,480 16,759,301.20 0.85
22 000157 中联重科 1,999,937 16,379,484.03 0.83
23 600104 上汽集团 999,920 15,578,753.60 0.79
24 002106 莱宝高科 630,905 14,927,212.30 0.76
25 600036 招商银行 1,095,000 13,567,050.00 0.69
26 601318 中国平安 328,700 13,552,301.00 0.69
27 000656 金科股份 974,544 13,331,761.92 0.68
28 600406 国电南瑞 813,991 13,007,576.18 0.66
29 002299 圣农发展 969,966 11,658,991.32 0.59
30 600252 中恒集团 899,993 11,240,912.57 0.57
31 601288 农业银行 4,144,789 11,190,930.30 0.57
32 600668 尖峰集团 999,989 11,099,877.90 0.56
33 002635 安洁科技 149,983 10,356,326.15 0.53
34 002024 苏宁云商 1,658,119 10,180,850.66 0.52
35 600742 一汽富维 586,679 9,920,741.89 0.50
36 002422 科伦药业 160,949 9,750,290.42 0.49
37 600157 永泰能源 999,950 9,499,525.00 0.48
38 600655 豫园商城 1,199,945 9,347,571.55 0.47
39 600267 海正药业 668,273 9,248,898.32 0.47
40 600529 山东药玻 1,000,000 9,090,000.00 0.46
41 600375 华菱星马 1,092,200 8,682,990.00 0.44
42 601088 中国神华 400,000 8,608,000.00 0.44
43 601866 中海集运 3,744,274 8,574,387.46 0.44
44 300198 纳川股份 598,795 8,443,009.50 0.43
45 002534 杭锅股份 620,607 8,328,545.94 0.42
46 002241 歌尔声学 170,000 8,139,600.00 0.41
47 002271 东方雨虹 529,328 7,955,799.84 0.40
48 000963 华东医药 201,689 7,746,874.49 0.39
49 600085 同仁堂 350,000 7,612,500.00 0.39
50 600318 巢东股份 659,010 7,262,290.20 0.37
51 002430 杭氧股份 821,494 7,262,006.96 0.37
52 600863 内蒙华电 957,000 6,765,990.00 0.34
53 600697 欧亚集团 321,765 6,708,800.25 0.34
54 002080 中材科技 599,903 6,658,923.30 0.34
55 000026 飞亚达A 999,984 6,619,894.08 0.34
56 600741 华域汽车 717,400 6,521,166.00 0.33
57 600499 科达机电 500,000 6,450,000.00 0.33
58 600875 东方电气 499,957 6,339,454.76 0.32
59 002656 卡奴迪路 170,106 6,293,922.00 0.32
60 000680 山推股份 1,434,200 6,238,770.00 0.32
61 000024 招商地产 238,027 6,122,054.44 0.31
62 601009 南京银行 637,981 5,690,790.52 0.29
63 002440 闰土股份 299,925 5,680,579.50 0.29
64 600285 羚锐制药 499,957 5,674,511.95 0.29
65 000951 中国重汽 507,263 5,661,055.08 0.29
66 600978 宜华木业 1,000,000 5,350,000.00 0.27
67 600327 大东方 1,129,734 5,287,155.12 0.27
68 600107 美尔雅 637,969 4,535,959.59 0.23
69 002448 中原内配 169,513 4,309,020.46 0.22
70 000789 江西水泥 381,497 4,234,616.70 0.21
71 600335 国机汽车 313,904 4,215,730.72 0.21
72 600348 阳泉煤业 316,247 4,133,348.29 0.21
73 002028 思源电气 286,146 4,120,502.40 0.21
74 002123 荣信股份 437,389 4,067,717.70 0.21
75 600315 上海家化 60,000 4,033,800.00 0.20
76 000800 一汽轿车 499,963 3,994,704.37 0.20
77 002436 兴森科技 249,903 3,913,480.98 0.20
78 600728 佳都新太 324,035 3,399,127.15 0.17
79 600108 亚盛集团 499,918 3,224,471.10 0.16
80 300093 金刚玻璃 543,545 3,157,996.45 0.16
81 600283 钱江水利 365,400 3,029,166.00 0.15
82 000407 胜利股份 499,905 2,889,450.90 0.15
83 002202 金风科技 500,000 2,775,000.00 0.14
84 300257 开山股份 62,534 2,698,342.10 0.14
85 601258 庞大集团 510,400 2,679,600.00 0.14
86 002327 富安娜 83,667 2,568,576.90 0.13
87 002039 黔源电力 182,100 2,423,751.00 0.12
88 300146 汤臣倍健 50,000 2,405,000.00 0.12
89 600307 酒钢宏兴 736,800 2,320,920.00 0.12
90 000338 潍柴动力 100,000 2,296,000.00 0.12
91 002294 信立泰 50,000 2,277,500.00 0.12
92 600143 金发科技 285,000 1,809,750.00 0.09
93 002004 华邦颖泰 100,960 1,626,465.60 0.08
94 300035 中科电气 111,090 1,397,512.20 0.07
95 002543 万和电气 74,146 1,379,115.60 0.07
96 600432 吉恩镍业 123,645 1,366,277.25 0.07
97 002475 立讯精密 37,200 1,168,824.00 0.06
98 600496 精工钢构 158,339 1,062,454.69 0.05
99 600690 青岛海尔 81,526 1,047,609.10 0.05
100 600383 金地集团 76,914 514,554.66 0.03
101 002524 光正钢构 49,600 474,176.00 0.02
102 000528 柳工 47,400 408,588.00 0.02
103 601877 正泰电器 18,900 396,711.00 0.02
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 82,034,704.61 4.43
2 600518 康美药业 55,871,319.01 3.02
3 000963 华东医药 53,084,600.08 2.87
4 601166 兴业银行 47,374,862.94 2.56
5 000793 华闻传媒 45,349,943.78 2.45
6 002294 信立泰 42,556,242.89 2.30
7 600805 悦达投资 36,231,702.16 1.96
8 000157 中联重科 36,070,391.10 1.95
9 300136 信维通信 33,746,900.11 1.82
10 300285 国瓷材料 33,706,310.30 1.82
11 002020 京新药业 32,710,519.79 1.77
12 601668 中国建筑 31,834,550.35 1.72
13 601318 中国平安 28,515,743.50 1.54
14 002385 大北农 26,336,766.96 1.42
15 000669 金鸿能源 22,283,722.62 1.20
16 601288 农业银行 21,176,321.54 1.14
17 600000 浦发银行 20,115,931.16 1.09
18 600557 康缘药业 18,495,107.10 1.00
19 601233 桐昆股份 18,370,769.85 0.99
20 002661 克明面业 18,320,247.59 0.99
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 86,526,957.56 4.67
2 600867 通化东宝 56,542,505.33 3.05
3 002294 信立泰 45,621,130.53 2.46
4 000793 华闻传媒 41,584,107.45 2.25
5 600887 伊利股份 34,562,987.11 1.87
6 600028 中国石化 32,507,476.81 1.76
7 000002 万科A 30,866,545.48 1.67
8 601668 中国建筑 30,532,827.51 1.65
9 600048 保利地产 28,156,585.19 1.52
10 600805 悦达投资 26,168,864.68 1.41
11 600062 华润双鹤 25,926,566.49 1.40
12 601166 兴业银行 21,673,834.15 1.17
13 002422 科伦药业 20,235,509.51 1.09
14 601233 桐昆股份 20,015,421.32 1.08
15 002661 克明面业 19,273,473.26 1.04
16 000157 中联重科 19,072,683.10 1.03
17 002305 南国置业 17,076,421.39 0.92
18 002285 世联地产 16,702,514.65 0.90
19 002024 苏宁云商 15,806,074.11 0.85
20 000961 中南建设 15,260,068.04 0.82
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,259,370,643.46
卖出股票收入（成交）总额 1,252,997,956.93
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 31,107,000.00 1.58
其中：政策性金融债 31,107,000.00 1.58
4 企业债券 232,428,513.10 11.79
5 企业短期融资券 130,796,000.00 6.64
6 中期票据 10,263,000.00 0.52
7 可转债 2,281,693.20 0.12
8 其他 - -
9 合计 406,876,206.30 20.65
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 126011 08石化债 1,086,230 106,005,185.70 5.38
2 041262048 12淮南矿CP003 800,000 80,536,000.00 4.09
3 112006 08万科G2 650,000 65,806,000.00 3.34
4 041260036 12陕煤化CP001 500,000 50,260,000.00 2.55
5 122149 12石化01 420,810 41,887,427.40 2.13
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.2.10投资组合报告附注
7.2.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.2.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.2.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 513,412.49
2 应收证券清算款 16,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 7,006,187.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 218,378.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,737,977.76
7.2.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 300058 蓝色光标 101,655,949.78 5.16 筹划重大资产重组事项
7.2.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 华夏兴华混合型证券投资基金
8.1.1 基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的
基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71,254 48,561.88 1,095,651,386.60 31.66% 2,364,576,563.90 68.34%
8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 28,659.55 0.00%
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本基金的基金经理未持有本基金份额。
8.2 原兴华证券投资基金
8.2.1 基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的
基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58,596 34,132.02 1,003,629,442.00 50.18% 996,370,558.00 49.82%
8.2.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 191,565,995 9.58%
2 中国人寿保险（集团）公司 149,254,855 7.46%
3 华夏基金管理有限公司 111,494,764 5.57%
4 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 72,343,678 3.62%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 52,109,790 2.61%
6 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 32,373,096 1.62%
7 幸福人寿保险股份有限公司－分红 31,663,236 1.58%
8 中信建投证券股份有限公司（原华夏证券有限公司） 30,000,000 1.50%
9 天风证券股份有限公司 24,586,100 1.23%
10 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 24,000,043 1.20%
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 - -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 2,000,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,355,413,663.50
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 104,814,287.00
本报告期期末基金份额总额 3,460,227,950.50
注：自2013年4月12日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
2013年2月27日，兴华证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式在北京召开，会议审议通过了《关于兴华证券投资基金转型有关事项的议案》。经中国证监会2013年3月25日证监许可[2013]277号文核准，基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议，基金管理人向上海证券交易所申请终止兴华证券投资基金的上市交易，自2013年4月12日兴华证券投资基金终止上市之日起，原《兴华证券投资基金基金合同》失效，《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期调整为无限期，基金投资目标、投资范围和投资策略调整，转型后的基金名称为华夏兴华混合型证券投资基金。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2013年5月25日发布公告，刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
中国证监会2013年3月25日证监许可[2013]277号文核准兴华证券投资基金基金份额持有人大会表决通过的基金转型的决议。自2013年4月12日起，兴华证券投资基金转型为开放式基金，调整基金投资策略并修改基金合同相应条款。调整后的投资策略可查阅《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
10.7.1.1 华夏兴华混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国都证券 1 919,647,190.79 35.01% 837,246.42 35.01% -
广发证券 1 875,662,955.94 33.34% 797,201.80 33.34% -
申银万国证券 1 514,753,159.90 19.60% 468,631.42 19.60% -
中金公司 1 243,531,660.50 9.27% 221,710.89 9.27% -
国泰君安证券 1 73,097,879.37 2.78% 66,548.18 2.78% -
10.7.1.2 原兴华证券投资基金
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国都证券 1 1,100,136,472.68 43.79% 974,420.98 43.17% -
中金公司 1 730,952,670.04 29.09% 665,458.75 29.48% -
申银万国证券 1 433,562,435.59 17.26% 394,716.10 17.49% -
广发证券 1 126,809,655.20 5.05% 115,447.58 5.12% -
国信证券 1 120,907,366.88 4.81% 106,990.89 4.74% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了国元证券、招商证券、中国银河证券和中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
10.7.2.1 华夏兴华混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
国都证券 14,766,160.30 10.57% - -
申银万国证券 48,880,224.90 34.99% - -
中金公司 76,033,517.60 54.43% - -
10.7.2.2 原兴华证券投资基金
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
中金公司 39,001,008.20 28.11% - -
申银万国证券 84,394,535.10 60.83% 61,000,000.00 100.00%
国信证券 15,354,156.90 11.07% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
日期
1 华夏基金管理有限公司关于召开兴华证券投资基金基金份额持有人大会的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-01-24
2 华夏基金管理有限公司关于召开兴华证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-1-29
3 华夏基金管理有限公司关于兴华证券投资基金停牌的提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-01-29
4 华夏基金管理有限公司关于兴华证券投资基金停牌的提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-01-31
5 华夏基金管理有限公司关于召开兴华证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-02-07
6 华夏基金管理有限公司关于召开兴华证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-02-22
7 关于兴华证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-02-28
8 兴华证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-02-28
9 兴华证券投资基金终止上市公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-04-08
10 兴华证券投资基金终止上市的提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-04-10
11 华夏兴华混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-04-12
12 华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-04-18
13 华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增东莞证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-04-22
14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-04-24
15 华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-04-26
16 华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增金元证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-05-08
17 华夏兴华混合型证券投资基金集中申购结果暨原兴华证券投资基金基金份额折算结果的公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-05-17
18 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2013-05-25
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1中国证监会核准基金兴华募集的文件；
11.1.2中国证监会核准基金兴华转型的文件；
11.1.3《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》；
11.1.4《华夏兴华混合型证券投资基金托管协议》；
11.1.5《兴华证券投资基金基金合同》；
11.1.6《兴华证券投资基金托管协议》；
11.1.7法律意见书；
11.1.8基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.9基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年八月二十六日
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