国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金系原封闭式基金金盛证券投资基金转型而来。金盛证券投资基金自2009年7月21日0时起至2009年8月20日17时止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，本基金管理人于2009年8月22日发布了《关于金盛证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可［2009］925号）核准，本基金管理人于2009年9月16日发布了《金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向深交所申请提前终止金盛证券投资基金的上市交易，获得深交所《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》（深证复［2009］35号）同意。
从2009年10月19日起金盛证券投资基金终止上市，并自金盛证券投资基金终止上市之日起，基金名称更改为"国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）"，《金盛证券投资基金基金合同》修订为《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》，原《金盛证券投资基金基金合同》失效，《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日生效。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告中，原金盛证券投资基金报告期自2009年1月1日至2009年10月18日止，国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）报告期自2009年10月19日至2009年12月31日止。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 国泰中小盘成长股票(LOF)
基金主代码 160211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月19日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,111,289,319.09份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-01-07
金盛证券投资基金
基金简称 国泰金盛封闭
基金主代码 184703
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2000年4月26日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000份
基金合同存续期 至2009年10月18日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2000-06-30
注：金盛证券投资基金终止上市日期为2009年10月19日。
2.2 基金产品说明
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准 本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小盘成长指数＋20%×中证全债指数
风险收益特征 本基金是股票型基金，其长期平均风险和预
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 4
期收益率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司，属于高风险的证券投资基金品种。
金盛证券投资基金
投资目标 本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略 根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本基金的债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略，挖掘具有良好发展态势的行业，将资产权重的较大部分配置到处于起步或成长阶段的行业。
风险收益特征 承担较高风险，获取较高的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李峰 尹东
联系电话 021-38561600转 010-67595003
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-888-8688 010-67595096
传真 021-38561800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
3.1.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1.1期间数据和指标 2009年10月19日-2009年12月31日
本期已实现收益 3,313,410.58
本期利润 108,394,876.71
加权平均基金份额本期利润 0.0386
本期基金份额净值增长率 9.84%
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 5
3.1.1.2 期末数据和指标 2009年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0142
期末基金资产净值 5,172,690,478.54
期末基金份额净值 1.012
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本基金合同生效日为2009年10月19日,截止至2009年12月31日不满一年。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金转型起至今 9.84% 0.53% 12.03% 1.47% -2.19% -0.94%
3.1.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年10月19日至2009年12月31日）
注：（1）本基金的转型日为2009年10月19日，截止至2009年12月31日不满一年；
（2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
3.1.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 6
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图
注：2009年图示的指标计算期间为基金转型日2009 年10月19日至2009年12月31 日。
3.1.3 自本基金转型以来的利润分配情况
本基金自转型日(2009 年10月19日) 至2009年12月31日，未进行利润分配。
3.2 金盛证券投资基金
3.2.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1期间数据和指标 2009年1月1日至 2009年10月18日 2008年 2007年
本期已实现收益 249,630,118.94 -374,412,414.06 1,364,439,882.38
本期利润 269,423,170.86 -537,400,628.73 1,126,088,735.72
加权平均基金份额本期利润 0.5388 -1.0748 2.2522
本期基金份额净值增长率 52.11% -44.78% 123.11%
3.2.1.2 期末数据和指标 2009年10月18日 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.0156 -0.0037 1.5722
期末基金资产净值 549,926,313.74 520,503,142.88 1,471,403,768.63
期末基金份额净值 1.0999 1.0410 2.9428
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 7
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.00% 0.63% - - - -
过去六个月 5.50% 1.39% - - - -
过去一年 52.11% 2.41% - - - -
过去三年 87.39% 3.59% - - - -
过去五年 325.72% 3.17% - - - -
自基金合同生效至今 374.51% 2.67% - - - -
注：(1)、本基金自2009 年10 月19 日起转型为开放式基金，2009 年10 月18 日为本基金转型前最后一日，故将"过去三个月"、"过去六个月"、"过去一年"、"过去三年"、"过去五年"、"自基金合同生效起至今"等时间段相应地改为"2009年10 月1 日至2009 年10 月18 日"、"2009 年7 月1 日至2009 年10 月18日"、"2009 年1 月1 日至2009 年10 月18 日"、"2007 年1 月1 日至2009 年10 月18 日"、"2005 年1 月1 日至2009 年10 月18 日"、"自基金合同生效起至2009 年10 月18 日"。
(2)、本基金无业绩比较基准。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金盛证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2000年4月26日至2009年10月18日）
注：本基金由原珠江投资基金按照有关法律法规清理规范扩募而成，本基金的合同生效日为2000年4月26日。根据基金合同，本基金资产存在一定的调整期，调整期为自移交基准日起的六个月，自调整期结束后，本基金各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 8
3.2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金盛证券投资基金
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图
注：（1）、2009年图示的指标计算期间为2009年1月1日至2009年10月18日；
（2）、本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 4.800 240,000,000.00 - 240,000,000.00 -
2008年 8.270 413,499,997.02 - 413,499,997.02 -
2007年 15.200 760,000,000.00 - 760,000,000.00 -
合计 28.270 1,413,499,997.02 - 1,413,499,997.02 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2009年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及12只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 9
鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有"全牌照"的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张玮 国泰金盛封闭的基金经理、国泰中小盘成长股票的基金经理、国泰金鹰增长股票的基金经理 2009-04-22 - 9 硕士研究生。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所，任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹰增长股票的基金经理助理，2008年5月起担任国泰金鹰增长股票的基金经理，2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理，2009年10月起任国泰中小盘成长股票的基金经理。
吴战峰 国泰金盛封闭的基金经理 2008-04-03 2009-08-27 14 硕士研究生。曾任职于深圳中大投资基金管理公司、平安证券公司、招商证券公司、国信证券公司、国投瑞银基金管理有限公司。2007年10月加盟国泰基金管理有限公司，2008年4月至2009年8月任国泰金盛封闭的基金经理。
1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金合同生效日为2009年10月19日，截止本报告期末不满完整投资年度，不作比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年A股率先从金融危机的阴影中走出，继2008年超过65%的大幅下跌之后，又出现高达80%强烈上涨，两年来的单边极端走势令投资人感叹不已。金融危机发生后，中国和世界其他国家政府果断采取的积极经济刺激政策，有效地遏制了下滑的经济态势，股市作为经济的晴雨表则提前作出了反映。A股市场在流动性推升估值、实体经济复苏提高业绩的双重因素作用下，取得其20年历史上第五大年度涨幅，同时位居全球股市涨幅榜第七。
出于对经济复苏形势的谨慎判断，2009年上半年本基金资产配置较为保守，股票仓位偏轻。下半年配合开展基金封转开、扩募等工作，股票仓位仍保持在较低水平。基于对大消费板块的看好，我们重点配置了汽车、家电、地产、医药、食品饮料等泛消费行业，同时持续配置与低碳经济有关的品种，并对有持续高增长潜力的优秀中小市值企业采取了长期持有的策略，取得了较好效果。2009年最后一个月，本基金转型扩募完成并进入建仓期，出于对投资风险的谨慎考虑，建仓节奏稳健，布局侧重中盘成长股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰金盛封闭2009年1月1日至10月18日期间的净值增长率为52.11%；国泰中小盘成长股票（LOF）2009年10月19日至12月31日期间的净值增长率为9.84%，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 11
同期业绩比较基准为12.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，我们认为刺激政策的退出将是大概率事件，经济将回归正常运转轨道。为实现保增长、调结构、管理通胀预期的目标，需加强政策调控的"针对性和灵活性"，而调控政策和经济复苏增长将成为影响2010年股市的两大重要因素。目前A股市场整体估值水平不算很贵，但继续大幅攀升也不很现实。在震荡市场中，将更多表现为结构性机会，因此自下而上精选个股的投资策略可能更为有效。
作为中小盘成长基金，在经济增长基础还较为脆弱的复苏阶段，我们对投资标的选择强调盈利增长的确定性和持续性，并兼顾合理估值。在建仓阶段，先布局PEG指标较低的中盘蓝筹成长股，同时耐心等待优质小盘成长股估值合理回归后的建仓机会。
我们2010年全年的投资主线，一是产业结构升级背景下的装备制造、信息技术、生产服务等行业；二是经济转型、消费升级背景下的汽车、家电、医药、食品饮料等行业；三是投资拉动背景下的工程机械、钢铁、建材、化工等中游行业。另外还将关注低碳经济、区域经济、通胀预期、并购重组等的主题性投资机会。同时，强化价值投资理念，更加注重寻找具有长期增长潜力企业的战略性买入机会，耐心地中长期持股，以分享随着时间而不断增长的企业价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国泰金盛封闭基金已于2009年9月23日实施利润分配240,000,000.00元。国泰中小盘成长股票(LOF)基金，截止2009年12月31日可供分配利润为72,681,213.52元，可供分配的份额利润为0.0142元。截止本报告期末，本基金合同生效未满3个月，根据本基金合同的约定可不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 12
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。本基金转型前基金金盛证券投资基金实施利润分配的金额为240,000,000元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
6.2 金盛证券投资基金
本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 金盛证券投资基金
7.1.1资产负债表
会计主体：金盛证券投资基金
报告截止日：2009年10月18日
单位：人民币元
资 产 本期 2009年10月18日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 55,757,621.85 20,557,565.52
结算备付金 445,502.94 2,901,421.88
存出保证金 422,304.52 391,375.85
交易性金融资产 486,842,787.58 512,733,092.26
其中：股票投资 176,644,487.58 356,945,529.50
基金投资 - -
债券投资 310,198,300.00 155,787,562.76
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,021,077.22 -
应收利息 4,544,830.37 4,548,563.71
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 13
其他资产 - -
资产总计 552,034,124.48 541,132,019.22
负债和所有者权益 本期 2009年10月18日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 9,000,000.00
应付证券清算款 - 9,519,707.36
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 401,997.49 362,523.84
应付托管费 66,999.59 60,420.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 455,716.23 793,882.81
应交税费 287,030.48 287,030.48
应付利息 - 36.00
应付利润 283,104.68 283,104.68
递延所得税负债 - -
其他负债 612,962.27 322,170.50
负债合计 2,107,810.74 20,628,876.34
所有者权益：
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未分配利润 49,926,313.74 20,503,142.88
所有者权益合计 549,926,313.74 520,503,142.88
负债和所有者权益总计 552,034,124.48 541,132,019.22
注：（1）报告截止日2009年10月18日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.0999元，基金份额总额500,000,000.00份。
（2）本期财务报表的实际编制期间为2009年1月1日至2009年10月18日(基金合同失效前日)。
7.1.2利润表
会计主体：金盛证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年10月18日
单位：人民币元
项 目 本期 2009年1月1日-2009年10月18日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 279,211,261.35 -509,591,156.47
1.利息收入 5,787,003.68 7,879,959.27
其中：存款利息收入 390,989.61 525,133.88
债券利息收入 5,332,600.44 7,228,371.39
资产支持证券利息收入 - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 14
买入返售金融资产收入 63,413.63 126,454.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 253,631,205.75 -354,504,888.65
其中：股票投资收益 253,625,888.54 -359,526,623.83
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,973,184.80 1,285,432.21
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 43,133.54
股利收益 2,978,502.01 3,693,169.43
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 19,793,051.92 -162,988,214.67
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） - 21,987.58
减：二、费用 9,788,090.49 27,809,472.26
1．管理人报酬 5,433,485.05 9,915,070.77
2．托管费 908,999.97 1,653,680.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,352,679.89 13,664,781.87
5．利息支出 144.00 831,965.92
其中：卖出回购金融资产支出 144.00 831,965.92
6．其他费用 1,092,781.58 1,743,973.40
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 269,423,170.86 -537,400,628.73
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 269,423,170.86 -537,400,628.73
7.1.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金盛证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年10月18日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日-2009年10月18日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 20,503,142.88 520,503,142.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 269,423,170.86 269,423,170.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 15
2.基金赎回款（以"-"号填列） - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -240,000,000.00 -240,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 49,926,313.74 549,926,313.74
项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 971,403,768.63 1,471,403,768.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -537,400,628.73 -537,400,628.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以"-"号填列） - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -413,499,997.02 -413,499,997.02
五、期末所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 20,503,142.88 520,503,142.88
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1.1至7.1.4财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.1.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.1.4.1.2 会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.1.4.1.3 差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.1.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司("国泰基金") 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人
中国建银投资有限责任公司("中国建投") 基金管理人的控股股东
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金发起人
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 16
7.1.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.3.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日-2009年10月18日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安 85,953,033.33 6.21% 1,544,781,822.63 33.06%
7.1.4.3.1.2权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日-2009年10月18日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安 - - 18,534,941.01 93.06%
7.1.4.3.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日-2009年10月18日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 69,837.42 6.02% - -
关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 1,281,980.40 32.71% 245,958.59 31.02%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.1.4.3.2关联方报酬
7.1.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日-2009年10月18日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,433,485.05 9,915,070.77
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 17
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.1.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日-2009年10月18日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 908,999.97 1,653,680.30
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
鉴于对2008年4月28日基金收益分配实施中有关公允价值变动问题存在不同理解，本基金管理人和托管人决定自2008年4月28日起至下一次收益分配权益登记日(2009年9月23日)止对基金资产净值中包含的存在不同理解的公允价值变动金额暂停计提基金管理费和基金托管费。
7.1.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2009年1月1日-2009年10月18日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 9,984,373.42 - - - - -
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
7.1.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.1.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 2009年1月1日-2009年10月18日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日（2000年4月26日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 22,267,084.00 22,267,084.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 18
期末持有的基金份额 22,267,084.00 22,267,084.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.45% 4.45%
7.1.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 2009年10月18日 上年度末 2008年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰君安 2,692,308.00 0.54% 2,692,308.00 0.54%
7.1.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 2009年1月1日-2009年10月18日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 55,757,621.85 376,262.74 20,557,565.52 465,895.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.1.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.1.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.1.4.4 期末（2009年10月18日）本基金持有的流通受限证券
无。
7.2 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
7.2.1资产负债表
会计主体：国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 2,021,471,976.97
结算备付金 12,049,770.84
存出保证金 422,304.52
交易性金融资产 2,326,540,730.30
其中：股票投资 2,235,271,730.30
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 19
基金投资 -
债券投资 91,269,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 2,405,800,000.00
应收证券清算款 134,275.35
应收利息 1,237,725.56
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 8,183.80
资产总计 6,767,664,967.34
负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1,584,740,044.71
应付赎回款 -
应付管理人报酬 6,506,160.58
应付托管费 1,084,360.11
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,671,617.74
应交税费 287,030.48
应付利息 -
应付利润 283,104.68
递延所得税负债 -
其他负债 402,170.50
负债合计 1,594,974,488.80
所有者权益：
实收基金 4,281,385,316.74
未分配利润 891,305,161.80
所有者权益合计 5,172,690,478.54
负债和所有者权益总计 6,767,664,967.34
注：(1)报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.012元，基金份额总额5,111,289,319.09份。
(2)本财务报表的实际编制期间为2009年10月19日(基金合同生效日)至2009年12月31日。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 20
7.2.2利润表
会计主体：国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2009年10月19日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 2009年10月19日-2009年12月31日
一、收入 120,674,425.48
1.利息收入 3,544,046.03
其中：存款利息收入 2,143,714.91
债券利息收入 667,341.08
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 732,990.04
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以"-"填列） 12,038,108.01
其中：股票投资收益 12,365,074.01
基金投资收益 -
债券投资收益 -353,750.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 26,784.00
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 105,081,466.13
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 10,805.31
减：二、费用 12,279,548.77
1．管理人报酬 8,629,071.90
2．托管费 1,438,178.68
3．销售服务费 -
4．交易费用 2,042,633.19
5．利息支出 1,552.88
其中：卖出回购金融资产支出 1,552.88
6．其他费用 168,112.12
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 108,394,876.71
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 108,394,876.71
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2009年10月19日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 2009年10月19日-2009年12月31日
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 21
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 49,926,313.74 549,926,313.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 108,394,876.71 108,394,876.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 3,781,385,316.74 732,983,971.35 4,514,369,288.09
其中：1.基金申购款 3,781,385,316.74 732,983,971.35 4,514,369,288.09
2.基金赎回款（以"-"号填列） - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,281,385,316.74 891,305,161.80 5,172,690,478.54
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.2.1至7.2.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
7.2.4报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是根据原金盛证券投资基金(以下简称"基金金盛")基金份额持有人大会2009年8月20日决议通过的《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009] 925号《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，由原金盛证券投资基金转型而来。原基金金盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易上市，存续期限至2009年11月30日止。根据深交所深证复[2009] 35号《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》，原基金金盛于2009年10月16日进行终止上市权利登记。自2009年10月19日起，原基金金盛终止上市，原基金金盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) (以下简称"本基金")，《金盛证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为549,926,313.74元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2009年11月23日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 1.193840063，并于2009年11月24日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自2009年10月22日至2009年11月18日期间内开放集中申购，共募集4,514,369,288.09元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息1,379,695.40元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第252号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2009年11月24日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为4,514,369,288.09份基金份额，其中包括集中国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 22
申购资金利息折合的1,379,695.40份基金份额，并于2009年11月24日进行了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数 X 35%＋天相小盘成长指数 X 45%＋中证全债指数 X 20%。
根据《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。截至2009年12月31日止，本基金尚处于建仓期。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.2.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年10月19日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年10月19日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
7.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年10月19日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 23
7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 24
确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.2.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 25
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.2.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 26
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.2.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.2.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司("国泰基金") 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司("中电财务") 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司 基金代销机构、基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.2.4.8.2关联方报酬
7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 27
项目 本期 2009年10月19日-2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,629,071.90
其中：支付销售机构的客户维护费 1,349,236.70
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.2.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年10月19日-2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,438,178.68
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.2.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目 本期 2009年10月19日-2009年12月31日
基金合同生效日(2009年10月19日)持有的基金份额 22,267,084.00
期初持有的基金份额 -
期间认购总份额 -
期间申购/买入总份额 30,028,400.00
期间因拆分增加的份额 4,316,253.00
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 56,611,737.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.11%
注：基金管理人国泰基金在本会计期间申购本基金的交易委托中国建设银行办理，适用费率为1,000元。
7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 28
份额单位：份
关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
中电财务 10,000,400.00 0.20%
7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2009年10月19日-2009年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,021,471,976.97 2,130,345.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.2.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.2.4.9.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600060 海信电器 2009-12-25 2010-12-24 非公开发行 18.38 18.56 3,000,000 55,140,000.00 55,680,000.00 -
600875 东方电气 2009-12-03 2010-12-01 非公开发行 42.07 42.36 250,000 10,517,500.00 10,590,000.00 -
300039 上海凯宝 2009-12-28 2009-04-08 网下申购 38.00 38.00 111,457 4,235,366.00 4,235,366.00 -
002320 海峡股份 2009-12-09 2009-03-16 网下申购 33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -
300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-04-08 网下申购 26.00 26.00 93,752 2,437,552.00 2,437,552.00 -
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25 网下申购 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -
300035 中科电气 2009-12-18 2009-03-25 网下申购 36.00 48.42 35,685 1,284,660.00 1,727,867.70 -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 29
002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-04-06 网下申购 20.10 20.10 51,032 1,025,743.20 1,025,743.20 -
002331 皖通科技 2009-12-25 2010-04-06 网下申购 27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-25 公告重大事项 38.09 2010-1-11 41.90 179,901 6,569,368.61 6,852,429.09
注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.2.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 金盛证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 176,644,487.58 32.00
2 其中：股票 176,644,487.58 32.00
3 固定收益投资 310,198,300.00 56.19
4 其中：债券 310,198,300.00 56.19
5 资产支持证券 - -
6 金融衍生品投资 - -
7 买入返售金融资产 - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 30
8 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
9 银行存款和结算备付金合计 56,203,124.79 10.18
10 其他各项资产 8,988,212.11 1.63
11 合计 552,034,124.48 100.00
8.1.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 农、林、牧、渔业 - -
2 采掘业 5,338,124.76 0.97
3 制造业 88,555,663.42 16.10
4 食品、饮料 13,988,400.00 2.54
5 纺织、服装、皮毛 - -
6 木材、家具 - -
7 造纸、印刷 - -
8 石油、化学、塑胶、塑料 - -
9 电子 - -
10 金属、非金属 31,580,251.56 5.74
11 机械、设备、仪表 38,069,414.02 6.92
12 医药、生物制品 4,917,597.84 0.89
13 其他制造业 - -
14 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
15 建筑业 11,007,872.00 2.00
16 交通运输、仓储业 - -
17 信息技术业 6,849,848.50 1.25
18 批发和零售贸易 13,580,593.32 2.47
19 金融、保险业 13,621,160.00 2.48
20 房地产业 19,135,570.80 3.48
21 社会服务业 18,555,654.78 3.37
22 传播与文化产业 - -
23 综合类 - -
24 合计 176,644,487.58 32.12
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 1,732,602 19,145,252.10 3.48
2 002140 东华科技 622,882 18,555,654.78 3.37
3 002073 青岛软控 900,000 14,778,000.00 2.69
4 000338 潍柴动力 256,360 14,433,068.00 2.62
5 600704 中大股份 700,000 10,955,000.00 1.99
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 31
6 000656 ST 东 源 669,002 9,854,399.46 1.79
7 600887 *ST伊利 450,000 9,189,000.00 1.67
8 000024 招商地产 300,000 8,142,000.00 1.48
9 601318 中国平安 129,000 7,229,160.00 1.31
10 600325 华发股份 378,681 7,081,334.70 1.29
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002073 青岛软控 21,063,251.18 4.05
2 000063 中兴通讯 14,261,161.71 2.74
3 000338 潍柴动力 12,783,535.18 2.46
4 002140 东华科技 12,618,863.88 2.42
5 600660 福耀玻璃 12,125,100.43 2.33
6 600028 中国石化 12,119,775.00 2.33
7 600036 招商银行 11,998,397.84 2.31
8 600704 中大股份 11,872,644.30 2.28
9 601318 中国平安 11,543,108.80 2.22
10 600519 贵州茅台 11,160,548.25 2.14
11 600325 华发股份 11,109,343.52 2.13
12 601857 中国石油 10,392,427.00 2.00
13 600009 上海机场 10,267,708.42 1.97
14 600050 中国联通 10,144,513.00 1.95
15 601628 中国人寿 10,035,370.28 1.93
16 000656 ST 东 源 9,855,413.53 1.89
17 600970 中材国际 9,654,960.36 1.85
18 601006 大秦铁路 9,164,677.22 1.76
19 600837 海通证券 9,105,824.50 1.75
20 600535 天士力 9,063,369.55 1.74
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600804 鹏博士 55,373,313.30 10.64
2 600000 浦发银行 46,743,399.00 8.98
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 32
3 600100 同方股份 45,028,199.61 8.65
4 600036 招商银行 24,749,207.37 4.75
5 600436 片仔癀 20,587,803.73 3.96
6 000623 吉林敖东 20,476,606.52 3.93
7 600138 中青旅 19,331,752.23 3.71
8 600256 广汇股份 18,518,828.90 3.56
9 000063 中兴通讯 17,775,344.70 3.42
10 601628 中国人寿 17,756,231.93 3.41
11 000983 西山煤电 15,872,651.26 3.05
12 002022 科华生物 15,326,892.27 2.94
13 000001 深发展Ａ 15,310,873.64 2.94
14 600104 上海汽车 15,265,846.33 2.93
15 002140 东华科技 14,506,786.14 2.79
16 600519 贵州茅台 14,254,619.59 2.74
17 600050 中国联通 13,597,224.20 2.61
18 601169 北京银行 12,717,051.86 2.44
19 000024 招商地产 12,517,566.22 2.40
20 002073 青岛软控 12,194,637.37 2.34
21 002084 海鸥卫浴 12,070,710.19 2.32
22 600739 辽宁成大 11,934,530.52 2.29
23 600527 江南高纤 11,774,956.56 2.26
24 002063 远光软件 11,689,993.66 2.25
25 600009 上海机场 11,675,880.58 2.24
26 601186 中国铁建 11,640,519.39 2.24
27 600837 海通证券 11,582,553.58 2.23
28 601857 中国石油 11,232,975.23 2.16
29 600535 天士力 11,105,515.43 2.13
30 601318 中国平安 10,889,021.66 2.09
31 600028 中国石化 10,748,234.93 2.06
32 600231 凌钢股份 10,671,481.21 2.05
33 600717 天津港 10,496,534.89 2.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 465,453,587.35
卖出股票的收入（成交）总额 920,003,429.09
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 33
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 41,518,300.00 7.55
2 央行票据 198,624,000.00 36.12
3 金融债券 70,056,000.00 12.74
其中：政策性金融债 70,056,000.00 12.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 310,198,300.00 56.41
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 040216 04国开16 700,000 70,056,000.00 12.74
2 0901043 09央行票据43 500,000 49,835,000.00 9.06
3 0901047 09央行票据47 500,000 49,835,000.00 9.06
4 0901035 09央行票据35 400,000 39,868,000.00 7.25
5 0801119 08央票119 400,000 39,152,000.00 7.12
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.9投资组合报告附注
8.1.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.1.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.1.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 422,304.52
2 应收证券清算款 4,021,077.22
3 应收股利 -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 34
4 应收利息 4,544,830.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,988,212.11
8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
8.1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,235,271,730.30 33.03
其中：股票 2,235,271,730.30 33.03
2 固定收益投资 91,269,000.00 1.35
其中：债券 91,269,000.00 1.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 2,405,800,000.00 35.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,033,521,747.81 30.05
6 其他各项资产 1,802,489.23 0.03
7 合计 6,767,664,967.34 100.00
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 20,762,344.24 0.40
B 采掘业 46,340,284.56 0.90
C 制造业 1,158,094,558.12 22.39
C0 食品、饮料 106,222,468.48 2.05
C1 纺织、服装、皮毛 6,157,521.84 0.12
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,294,498.73 1.17
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 35
C5 电子 140,343,362.72 2.71
C6 金属、非金属 310,289,228.76 6.00
C7 机械、设备、仪表 371,690,419.44 7.19
C8 医药、生物制品 163,097,058.15 3.15
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.04
E 建筑业 72,162,180.84 1.40
F 交通运输、仓储业 2,688,434.22 0.05
G 信息技术业 127,702,360.44 2.47
H 批发和零售贸易 212,635,846.34 4.11
I 金融、保险业 389,386,395.63 7.53
J 房地产业 169,990,406.69 3.29
K 社会服务业 33,602,560.20 0.65
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,235,271,730.30 43.21
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 15,561,704 232,491,857.76 4.49
2 600036 招商银行 9,869,832 178,150,467.60 3.44
3 601318 中国平安 3,108,895 171,269,025.55 3.31
4 600704 中大股份 6,391,696 169,763,445.76 3.28
5 000527 美的电器 5,871,561 136,220,215.20 2.63
6 600060 海信电器 5,492,657 119,965,624.03 2.32
7 600887 *ST伊利 3,972,686 105,196,725.28 2.03
8 600970 中材国际 1,810,622 67,300,819.74 1.30
9 600406 国电南瑞 1,368,563 67,004,844.48 1.30
10 600325 华发股份 3,573,363 66,964,822.62 1.29
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。
8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 189,652,182.87 3.67
2 601318 中国平安 170,653,167.54 3.30
3 600036 招商银行 164,174,688.55 3.17
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 36
4 000527 美的电器 124,746,531.75 2.41
5 600704 中大股份 123,300,193.08 2.38
6 600060 海信电器 113,668,433.35 2.20
7 600887 *ST伊利 94,594,306.91 1.83
8 600325 华发股份 74,617,162.72 1.44
9 000918 嘉凯城 62,783,082.63 1.21
10 600970 中材国际 60,803,635.14 1.18
11 600406 国电南瑞 55,884,599.57 1.08
12 000422 湖北宜化 49,999,860.19 0.97
13 002249 大洋电机 47,948,346.24 0.93
14 600535 天士力 45,368,484.67 0.88
15 601808 中海油服 45,154,573.93 0.87
16 000028 一致药业 44,251,548.80 0.86
17 600875 东方电气 38,888,942.03 0.75
18 002294 信立泰 37,512,121.20 0.73
19 000506 ST中润 36,230,823.13 0.70
20 600570 恒生电子 35,342,673.63 0.68
注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 12,446,582.00 0.24
2 000024 招商地产 8,067,127.00 0.16
3 600060 海信电器 7,148,069.27 0.14
4 600028 中国石化 6,360,878.52 0.12
5 600519 贵州茅台 5,086,048.37 0.10
6 600153 建发股份 2,819,550.45 0.05
7 600048 保利地产 2,712,644.05 0.05
8 600173 卧龙地产 2,607,002.41 0.05
9 600325 华发股份 1,665,597.70 0.03
10 600284 浦东建设 688,000.00 0.01
11 002085 万丰奥威 456,193.17 0.01
12 000918 嘉凯城 134,435.00 0.00
注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,991,552,330.52
卖出股票的收入（成交）总额 50,192,127.94
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 37
交易费用。
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 41,434,000.00 0.80
2 央行票据 49,835,000.00 0.96
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 91,269,000.00 1.76
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0901049 09央行票据49 500,000 49,835,000.00 0.96
2 010004 20国债⑷ 210,000 21,168,000.00 0.41
3 010203 02国债⑶ 200,000 20,266,000.00 0.39
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.9投资组合报告附注
8.2.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.2.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.2.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 422,304.52
2 应收证券清算款 134,275.35
3 应收股利 -
4 应收利息 1,237,725.56
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 8,183.80
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,802,489.23
8.2.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
8.2.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600060 海信电器 55,680,000.00 1.08 定向增发
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57,199 89,359.77 1,129,471,041.96 22.10% 3,981,818,277.13 77.90%
9.1.2 金盛证券投资基金
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9,581 52,186.62 396,516,182.00 79.30% 103,483,818.00 20.70%
9.2 期末上市基金前十名持有人
9.2.1 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国寿投资控股有限公司 51,703,085.00 6.26%
2 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 51,432,202.00 6.23%
3 中国人寿保险股份有限公司 47,708,690.00 5.78%
4 中国人寿保险（集团）公司 47,356,394.00 5.74%
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 39
5 信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 39,068,103.00 4.73%
6 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 29,785,452.00 3.61%
7 国泰基金管理有限公司 25,210,421.00 3.05%
8 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品 22,167,333.00 2.68%
9 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 21,925,558.00 2.66%
10 上海城投资产经营有限公司 20,001,000.00 2.42%
注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。
9.2.2 金盛证券投资基金
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 49,799,686.00 9.96%
2 国寿投资控股有限公司 43,308,217.00 8.66%
3 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 43,081,317.00 8.62%
4 中国人寿保险（集团）公司 39,667,285.00 7.93%
5 信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 32,724,738.00 6.54%
6 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 24,949,282.00 4.99%
7 国泰基金管理有限公司 22,267,084.00 4.45%
8 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品 18,568,093.00 3.71%
9 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 18,365,574.00 3.67%
10 宝钢集团有限公司 13,976,700.00 2.80%
以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,360,060.87 0.1%
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 40
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金转型日(2009年10月19日)基金份额总额 500,000,000.00
基金转型日起至报告期期末基金总申购份额 4,514,369,288.09
基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额 96,920,031.00
本报告期期末基金份额总额 5,111,289,319.09
注：截止本报告期末，本基金尚处于封闭期。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
国泰金盛封闭基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议投票表决时间自权益登记日次日即2009年7月21日0时起，至2009年8月20日17:00止。本次基金份额持有人大会（以下简称"本次大会"）审议了《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，由参加大会的基金份额持有人以通讯方式对本次大会议案进行投票表决。在国泰金盛封闭的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。
截至2009年8月20日17:00，参加本次大会投票表决的国泰金盛封闭基金份额持有人所持份额共计375,436,904份，占权益登记日国泰金盛封闭总份额5亿份的75.09%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金基金合同》）的有关规定。
表决结果为：375,399,704份基金份额同意，25,200份基金份额反对，12,000份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的99.99%，达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金基金合同》）的有关规定，《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》获得通过。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
1、2009年1月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1481号文）。
2、2009年7月16日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，经本基金管理国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 41
人第四届董事会第十五次会议审议通过，同意丁昌海先生辞去公司督察长职务，聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的督察长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2009]609号文）。
报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为140,000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为8年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 2 188,904,907.84 9.63% 153,485.54 9.31% -
海通证券股份有限公司 2 573,371,427.61 29.23% 471,107.35 28.58% -
申银万国证券股份有限公司 1 595,215,136.13 30.34% 510,456.49 30.96% -
渤海证券股份有限公司 1 604,242,690.61 30.80% 513,605.47 31.15% -
兴业证券股份有限公司 2 - - - - -
中国银河证 1 - - - - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 42
券股份有限公司
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - 40,100,000.00 0.27% - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
渤海证券股份有限公司 - - 14,731,100,000.00 99.73% - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
11.7.2金盛证券投资基金
11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限 2 85,953,033.33 6.21% 69,837.42 6.02% -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 43
公司
海通证券股份有限公司 2 683,894,577.79 49.39% 570,590.95 49.15% -
申银万国证券股份有限公司 1 3,994,730.00 0.29% 3,395.56 0.29% -
兴业证券股份有限公司 2 61,428,196.10 4.44% 50,029.08 4.31% -
中国银河证券股份有限公司 1 14,294,970.57 1.03% 12,150.88 1.05% 本年新增
渤海证券股份有限公司 1 535,181,113.35 38.65% 454,908.63 39.19% -
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 56,015,380.09 20.18% 150,000,000.00 14.20% - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - 60,000,000.00 5.68% - -
中国银河证券股份有限公司 3,018,600.00 1.09% - - - -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009 年年度报告摘要 44
渤海证券股份有限公司 218,513,626.97 78.73% 846,100,000.00 80.12% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
6、2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。
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