中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金

产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

中银沪深300等权重指

基金简称基金代码163821

数（LOF）

基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

上市交易所及上深圳证券交易所

基金合同生效日2012-05-17

市日期2012-07-13

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2015-06-08

基金经理的日期

基金经理赵建忠

证券从业日期2007-08-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理

手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本

投资目标

基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，

年化跟踪误差不超过4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300等权重指数

的成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以

及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，但须符合

中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其

他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围

本基金投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不

低于基金资产净值的90%，除股票以外的其他资产占基金资产的比例

为5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，现金或

到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标

的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

主要投资策略合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力

求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合

考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，

据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时

对投资组合进行相应调整。

1.资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净

值90%的资产投资于沪深300等权重指数成份股和备选成份股。除股

票以外的其他资产占基金资产的比例为5%-10%，其中权证的投资比

例不超过基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的

比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

2.股票投资策略

本基金采取完全复制法构建股票指数组合，即按照沪深300等权重指

数成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变

动而进行相应调整。

本基金在建仓期内，按照沪深300等权重指数各成份股的基准权重对

其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当的

方法降低买入成本。当遇到以下情况时，本基金管理人可以根据市场

的具体情况，对指数投资部分进行适当调整，以便实现对跟踪误差的

有效控制

3.债券投资策略

本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场

利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流

动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值，同时

着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府

债券进行配置。

业绩比较基准沪深300等权重指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的

风险收益特征

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.08%其他资产

1.88%银行存款和结算

备付金合计

5.42%固定收益投资

92.62%权益投资

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%  

    

      

        

         

  

         

       

   

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

净值增长率  42.51% 16.83% -13.74% 5.21% -26.66% 36.89% 39.09% 1.82% -19.36% -8.00% 

业绩基准收益率  41.28% 19.53% -14.21% 6.74% -27.31% 30.19% 21.59% -0.15% -20.58% -8.82% 

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

场内份

M＜100万元1.20%额、场

外份额申购费（前收费）

场内份

100万元≤M＜500万元0.80%

额、场

外份额

场内份

500万元≤M＜1,000万元0.50%额、场

外份额

场内份

M≥1,000万元1000元/笔额、场

外份额

场外份

N＜7天1.50%

额

场外份

7天≤N＜365天0.50%

额

场外份

365天≤N＜730天0.25%

额

赎回费

场外份

N≥730天0.00%

额

场内份

N＜7天1.50%

额

场内份

N≥7天0.50%

额

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.75%基金管理人、销售机构

托管费0.15%基金托管人

审计费用30,000.00会计师事务所

信息披露费50,000.00规定披露报刊

指数许可使用

0.0200%200,000.00指数编制公司

费

《基金合同》生效后与基金相关的律

师费、基金份额持有人大会费用、基

金上市费及年费、基金的银行汇划费

其他费用用以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。费用类别详见本基金《基

金合同》及《招募说明书》或其更新。

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定

期报告披露为准。

3.指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，收取下限为每季（自然

季度）人民币50,000元，当季指数许可使用费不足50,000元，按照50,000元支付。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）  

1.62%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。

本基金的投资风险包括：（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、

行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。（2）经济周期风

险：随经济运行的周期性变化，各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于上市公司的股票，收益水平也会随之变化而导致风险。（3）利率风险：金融市场利率的

波动会导致证券市场价格和收益率的变动，及影响企业的融资成本和利润。基金投资于债券

和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。（4）再投资风险：债券偿付本息后以及回购

到期后的再投资获得的收益取决于再投资时的利率水平和再投资的策略。由于未来市场利率

的变化而引起再投资收益率的不确定性为再投资风险。（5）信用风险：当基金持有的债券、

票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导致基金资产的损失，产生信用风险。

另外，回购交易中由于融资方（正回购方）违约到期无法及时支付回购利息，也将会对基金

资产造成损失。（6）选股风险：由于信息的不对称、统计数据、公司财务数据、信息披露

的可信度等可能存在的问题，存在所选择的股票可能出现暂时偏离投资目标情况。（7）上

市公司经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。基金可以通过投资多样化来分

散这种非系统风险，但不能完全规避。（8）市场波动风险：中国证券市场是一个成长中

的新兴市场，较其它成熟市场的波动性要高。（9）跟踪误差控制未达约定目标的风险：本

基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误

差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。（10）指数编制机构

停止服务的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之

日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临

更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。（11）标

的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，可能面临成份股停牌的风险。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适

当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对

基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险

等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、

期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的

销售行为及违规宣传推介材料。

（二）重要提示

1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资

者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在

一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临

时公告等。

3.对于因本基金的基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金

合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一

方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时

有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束

力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。基金合同受中国

法律管辖。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或

021-38834788]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料


              

                

               中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新.pdf