万家增强收益债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

本基金根据中国证券监督管理委员会2004年6月14日《关于同意天同保本增值

证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]86号）公开募集。本基金的基金合

同于2004年9月28日正式生效。

经中国证监会2007年8月24日《关于核准万家保本增值证券投资基金基金份额

持有人大会有关变更基金类别决议的批复》（证监基金字[2007]243号文）核准。

自2007年9月29日起，本基金由保本基金转型为债券型基金，基金名称由“万家保

本增值证券投资基金”变更为“万家增强收益债券型证券投资基金”。自2007年9

月29日起，由《万家保本增值证券投资基金基金合同》修订而成的《万家增强收

益债券型证券投资基金基金合同》生效。2018年3月24日，基金管理人按照中国证

监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要

求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2018年3月31日

起正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,不表明其对本基金的价

值和收益作出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申

购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特

定风险。

本招募说明书所载内容截止日为2024年11月07日，有关财务数据和净值表现

数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示..............................................................................................................................1

第一部分绪言....................................................................................................................5

第二部分释义....................................................................................................................6

第三部分基金管理人......................................................................................................11

第四部分基金托管人......................................................................................................20

第五部分相关服务机构..................................................................................................23

第六部分基金合同的生效..............................................................................................39

第七部分基金份额的申购与赎回..................................................................................40

第八部分基金的投资......................................................................................................52

第九部分基金的业绩......................................................................................................66

第十部分基金的财产......................................................................................................68

第十一部分基金资产的估值..........................................................................................69

第十二部分基金的收益与分配......................................................................................77

第十三部分基金的融资、融券......................................................................................79

第十四部分基金的费用与税收......................................................................................80

第十五部分基金的会计与审计......................................................................................83

第十六部分基金的信息披露..........................................................................................84

第十七部分侧袋机制......................................................................................................91

第十八部分风险揭示......................................................................................................93

第十九部分基金合同的终止与基金财产的清算..........................................................99

第二十部分基金合同的内容摘要................................................................................102

第二十一部分基金托管协议的内容摘要....................................................................118

第二十二部分基金份额持有人的服务........................................................................128

第二十三部分其他应披露事项....................................................................................130

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式............................................................132

第二十五部分备查文件................................................................................................133

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《万家增

强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了万家增强收益债券型证券投资基金的投资目标、策略、风

险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔

细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享

有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅

基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1.基金或本基金：指万家增强收益债券型证券投资基金，本基金由万家保本增

值证券投资基金修改基金合同而成

2.基金管理人或本基金管理人：指万家基金管理有限公司

3.基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4.基金合同或本基金合同：指《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充，本基金合同由《万家保本增值证券投资基

金基金合同》修订而成

5.托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家

增强收益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充，

本托管协议由《万家保本增值证券投资基金托管协议》修订而成

6.招募说明书：指《万家增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7.万家保本基金：指万家保本增值证券投资基金

8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、地方

性法规、地方政府规章及其他规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订。

9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第30次会议

修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和

国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

10.《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布

机关对其不时做出的修订。

11.《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其

不时作出的修订

12.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13.《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14.中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会或其地方派出机构

16.银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会

17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18.个人投资者：指符合法律法规规定或经中国证监会允许可以投资证券投资

基金的自然人

19.机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国依法注

册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的机构

20.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及其他现实有效的相关法律法规的可投资于中国境内证券市场的中国境外的机

构投资者

21.基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称

22.基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投

资者

23.基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管

及定期定额投资等业务

24.销售机构：指直销机构和代销机构

25.直销机构：指万家基金管理有限公司

26.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金

代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业

务的机构

27.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

28.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、

清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

29.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为万家

基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

30.基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管

理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31.基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该

销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户

32.基金合同生效日：指《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》生效

起始日，本基金合同自万家保本增值证券投资基金第一个保本周期到期日的次日生

效，原《万家保本增值证券投资基金基金合同》自同一日起失效

33.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金

合同规定的程序终止基金合同的日期

34.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35．集中申购期：指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间，

最长不超过1个月

36.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37.日：指公历日

38.月：指公历月

39.T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日

40.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

41.开放日：指销售机构为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的

工作日

42.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43.认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为

44.申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为

45.赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出

基金份额的行为

46.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在

本基金的基金份额与基金管理人管理的其他基金的基金份额间的转换行为

47.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基

金份额销售机构的操作

48.巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时

49.元：指人民币元

50.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

52.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值

53.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值

54.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

55.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等

56.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站）等媒介

57.不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本

基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法

全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾

害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事

件、证券交易所非正常暂停或停止交易

58.基金产品资料概要：指《万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资料

概要》及其更新

59.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

60.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导

致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资

产

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：万家基金管理有限公司

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9

层）

法定代表人：方一天

成立日期：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰剑

电话：021-38909626传真：021-38909627

股权结构：

中泰证券股份有限公司  60%  

山东省新动能基金管理有限公司  40%  



（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证

监会系统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事

长。

董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长，

中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经

理。

董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责

人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东

国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任

山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。

董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助

理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助

理，深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有

限公司高级投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝

色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投

资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职，

现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。

董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司

运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基

金运营部总监、交易部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021

年3月起任公司董事、总经理。

独立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专

讲师。现任山东财经大学教授。

独立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进

出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律

师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等

职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。

独立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处

副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子进出口山东公

司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工

作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务

总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。

监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳

埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用

风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股

份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。

现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。

监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公

司，现任公司基金运营部总监。

监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。

2013年3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。

监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有

限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助

理。

3、高级管理人员

董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，律师、注册会计师，曾在江

苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家

基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。

副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证

券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展

部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理

有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监，万家财富基金销售（天

津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总经理。

副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业

务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总

经理助理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分

行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司，

2021年7月起任公司副总经理。

副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公

司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。

2015年3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助

理等职，2022年8月起任公司副总经理。

4、本基金基金经理

束金伟先生,东华大学金融学硕士,2013年4月入职万家基金管理有限公司，现

任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任万家匠心致

远一年持有期混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家新机

遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

陈奕雯女士,清华大学金融专业硕士,曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股

份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金管理

有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。现

任万家增强收益债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资

基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投

资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资

基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券

投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理：

肖侃宁先生(2004年09月至2005年05月)；

李源海先生(2004年09月至2005年10月)；

孙海波先生(2005年05月至2006年02月)；

路志刚先生(2006年02月至2008年09月)；

张旭伟先生(2007年05月至2010年08月)；

朱颖女士(2010年08月至2011年11月)；

孙驰先生(2011年03月至2015年10月)；

李泽祥先生(2011年06月至2012年08月)；

高翰昆先生(2015年10月至2018年08月)；

孙远慧先生(2017年04月至2018年08月)；

李文宾先生(2017年11月至2019年01月)；

周潜玮先生(2018年08月至2019年09月)；

苏谋东先生(2018年09月至2022年04月)；

董一平女士（2021年8月至2023年1月）。

5、基金管理人投资决策委员

（1）权益与组合投资决策委员会

主任：陈广益

副主任：黄海

委员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧

陈广益先生，总经理、首席信息官。

黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。

莫海波先生，副总经理、基金经理。

乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。

任峥先生，总经理助理、基金经理。

徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。

高源女士，基金经理。

黄兴亮先生，基金经理。

孙远慧先生，研究副总监。

（2）固定收益投资决策委员会

主任：陈广益

委员：苏谋东、周潜玮、郅元

陈广益先生，总经理、首席信息官。

苏谋东先生，总经理助理、基金经理。

周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理。

郅元先生，现金管理部副总监（主持工作）、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经取得基金代销业务资格的其他机构代为办

理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、执行生效的基金份额持有人大会决定；

13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同

和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行

有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》《基金法》《运作办法》《销售办法》

《信息披露办法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止

下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

(1)越权或违规经营；

(2)违反基金合同或托管协议；

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

(6)玩忽职守、滥用职权；

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规

定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息；

(8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱

市场秩序；

(9)贬损同行，以抬高自己；

(10)以不正当手段谋求业务发展；

(11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(13)侵占、挪用基金财产；

(14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

谋取最大利益；

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益；

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度

1、内部控制的原则

根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、

投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益

性”相统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则：

(1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯穿

于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存在

制度上的盲点。

(2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法

规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人不

得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违章必

究。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固有

财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。

(4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作

岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独立性，必须与执行

部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责；在

存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层

报告的渠道。

(5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，建

立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级

的控制；由监察稽核部门及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险

控制。

(6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系，

使风险控制工作更具科学性和可操作性。

2、内部控制的目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成

守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受

托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

3、内部控制的防线体系

为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递

进”的四道内控防线：

(1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有相

应的后续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗

位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防

线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。

(3)成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部

监察稽核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能部

门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。

(4)公司合规控制委员会定期或不定期地对公司整体运营情况进行检查，并提

出指导性的意见，形成第四道内控防线。

4、内部控制的主要内容

(1)环境风险控制

1）制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制；

2）道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。

(2)业务风险控制

1）前台业务风险的控制；

2）后台业务风险的控制。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：任航

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1

月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负

债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最

多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有

商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每

年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的

大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳

健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造

“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的

金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成

长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优

质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年

中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报

告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，

表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的

健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，

在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”

奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获

第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海

清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀

托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳

发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”

奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被

美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中

心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度

评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行

批准成立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管

理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理

部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务

系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，服

务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融

从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证

券投资基金共898只。

（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，

守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完

整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业

务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，

配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业

务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按

规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门

设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业

务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规

定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的

投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他

行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处

理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方

式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行

为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

第五部分相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、

APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9

层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金

的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、代销机构

（1）一路财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（2）万家财富基金销售（天津）有限公司

客服电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

（3）万联证券股份有限公司

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

（4）万银财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-012-5899

网址：www.zscffund.com

（5）上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（6）上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话：400-700-9700

网址：www.zocaifu.com

（7）上海利得基金销售有限公司

客服电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

（8）上海华夏财富投资管理有限公司

客服电话：4008175666

网址：www.amcfortune.com

（9）上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（10）上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

（11）上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（12）上海挖财基金销售有限公司

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（13）上海汇付基金销售有限公司

客服电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

（14）上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（15）上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

（16）上海证券有限责任公司

客服电话：4008-918-918

网址：www.shzq.com

（17）上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（18）上海陆享基金销售有限公司

客服电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

（19）上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

（20）东北证券股份有限公司

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

（21）东吴证券股份有限公司

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（22）东方证券股份有限公司

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（23）东方财富证券股份有限公司

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（24）东海证券股份有限公司

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（25）东莞证券股份有限公司

客服电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

（26）中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

（27）中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（28）中信证券华南股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（29）中信证券山东

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

（30）中信证券股份有限公司

客服电话：400-889-5548

网址：www.cs.ecitic.com

（31）中信银行股份有限公司

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

（32）中国中金财富证券有限公司（中金财富）

客服电话：95532/4006008008

网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/

（33）中国人寿保险股份有限公司

客服电话：95519

网址：www.e-chinalife.com

（34）中国光大银行股份有限公司

客服电话：95595

网址：www.cebbank.com

（35）中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

（36）中国国际金融股份有限公司

客服电话：6505 1166

网址：www.cicc.com

（37）中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（38）中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（39）中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（40）中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

（41）中国银河证券有限责任公司

客服电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

（42）中国银行股份有限公司

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（43）中天证券股份有限公司

客服电话：95346

网址：www.iztzq.com

（44）中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（45）中航证券有限公司

客服电话：95335

网址：www.avicsec.com

（46）中证金牛(北京)基金销售有限公司

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（47）中银国际证券股份有限公司

客服电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

（48）五矿证券有限公司

客服电话：400-184-0028

网址：www.wkzq.com.cn

（49）交通银行股份有限公司

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（50）京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：400 098 8511

网址：kenterui.jd.com

（51）信达证券股份有限公司

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

（52）光大证券股份有限公司

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（53）兴业证券股份有限公司

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（54）兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（55）北京创金启富基金销售有限公司

客服电话：010-66154828

网址：www.5irich.com

（56）北京加和基金销售有限公司

客服电话：400-803-1188

网址：www.bzfunds.com

（57）北京增财基金销售有限公司

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

（58）北京展恒基金销售有限公司

客服电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

（59）北京广源达信基金销售有限公司

客服电话：400-623-6060

网址：www.niuniufund.com

（60）北京度小满基金销售有限公司

客服电话：95055-9

网址：www.duxiaomanfund.com

（61）北京懒猫基金销售有限公司

客服电话：010-85965200

网址：www.lanmao.com

（62）北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

（63）北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（64）北京虹点基金销售有限公司

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

（65）北京钱景基金销售有限公司

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

（66）北京雪球基金销售有限公司

客服电话：400-159-9288

网址：danjuanfunds.com

（67）华夏银行股份有限公司

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（68）华安证券股份有限公司

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

（69）华宝证券股份有限公司

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（70）华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（71）华福证券有限责任公司

客服电话：95547

网址：www.hfzq.com.cn

（72）华西证券股份有限公司

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（73）华鑫证券有限责任公司

客服电话：400-109-9918

网址：www.cfsc.com.cn

（74）华龙证券股份有限公司

客服电话：95368

网址：www.hlzqgs.com

（75）南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：025-66996699

网址：www.snjijin.com

（76）南京证券股份有限公司

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（77）和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：www.hexun.com

（78）嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（79）国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（80）国投证券股份有限公司

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（81）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：95521/400-8888-666

网址：www.gtja.com

（82）国联证券股份有限公司

客服电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

（83）国融证券股份有限公司

客服电话：95385

网址：www.grzq.com

（84）国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（85）天相投资顾问有限公司

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

（86）奕丰基金销售有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（87）宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（88）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

客服电话：4006099200

网址：www.yixinfund.com

（89）山西证券股份有限公司

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（90）平安证券股份有限公司

客服电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（91）平安银行股份有限公司

客服电话：95511转3

网址：www.bank.pingan.com

（92）广发证券股份有限公司

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（93）招商证券股份有限公司

客服电话：075582943666

网址：www.cmschina.com

（94）招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（95）方正证券股份有限公司

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

（96）杭州银行股份有限公司

客服电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

（97）武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话：400-027-9899

网址：www.buyfunds.cn

（98）民商基金销售（上海）有限公司

客服电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

（99）民生证券股份有限公司

客服电话：95372

网址：www.mszq.com

（100）江海证券有限公司

客服电话：956007

网址：www.jhzq.com.cn

（101）江苏汇林保大基金销售有限公司

客服电话：025-66046166

网址：www.huilinbd.com

（102）江苏银行股份有限公司

客服电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

（103）泉州银行股份有限公司

客服电话：400-88-96312

网址：www.qzccbank.com

（104）泛华普益基金销售有限公司

客服电话：400 080 3388

网址：www.puyifund.com

（105）泰信财富基金销售有限公司

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（106）济安财富(北京)基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（107）浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（108）海通证券股份有限公司

客服电话：95553、4008888001、02195553

网址：www.htsec.com

（109）深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：400-6788-887

网址：www.zlfund.cn

（110）深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话：95384

网址：www.webank.com

（111）深圳富济基金销售有限公司

客服电话：0755-83999907

网址：www.fujifund.cn

（112）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：400-166-1188

网址：www.xinlande.com.cn

（113）渤海证券股份有限公司

客服电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

（114）湘财证券股份有限公司

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

（115）爱建证券有限责任公司

客服电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

（116）玄元保险代理有限公司

客服电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.com

（117）珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（118）申万宏源西部证券有限公司

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（119）申万宏源证券有限公司

客服电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

（120）第一创业证券股份有限公司

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（121）联储证券有限责任公司

客服电话：956006

网址：www.lczq.com

（122）腾安基金销售（深圳）有限公司

客服电话：95017

网址：www.tenganxinxi.com

（123）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

（124）西南证券股份有限公司

客服电话：95355

网址：www.swsc.com.cn

（125）西部证券股份有限公司

客服电话：95582

网址：www.west95582.com

（126）诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（127）财信证券股份有限公司

客服电话：95317

网址：www.cfzq.com

（128）财通证券股份有限公司

客服电话：95336

网址：www.ctsec.com

（129）金元证券股份有限公司

客服电话：95372

网址：www.jyzq.cn

（130）金通证券有限责任公司

客服电话：0577-59915150

网址：http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html

（131）银泰证券有限责任公司

客服电话：95341

网址：www.ytzq.com

（132）长城证券有限公司

客服电话：95514 400-6666-888

网址：www.cgws.com

（133）长江证券股份有限公司

客服电话：95579

网址：www.cjsc.com.cn

（134）阳光人寿保险股份有限公司

客服电话：95510

网址：www.fund.sinosig.com

（135）麦高证券有限责任公司

客服电话：021-68582577

网址：https://www.wxzq.com

（136）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

客服电话：400-158-5050

网址：https://www.tl50.com/

（二）注册登记人

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：苑泽田

电话：（010）50938697

传真：（010）50938907

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬

（四）律师事务所

名称：北京大成（上海）律师事务所

住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层

负责人：陈峰

经办律师：华涛、夏火仙

电话：（021）3872 2416

联系人：华涛

第六部分基金合同的生效

万家增强收益债券型证券投资基金为万家保本增值证券投资基金修改基金合同

后的延续。

万家保本增值证券投资基金（以下简称“万家保本基金”）原名天同保本增值

证券投资基金，根据中国证监会2004年6月14日《关于同意天同保本增值证券投资

基金设立的批复》（证监基金字[2004]86号）和《关于天同保本增值证券投资基金

募集时间的确认函》（基金部函[2004]49号）的核准进行募集。基金合同于2004年9

月28日生效。募集规模为2,193,790,610.57份基金份额。

万家保本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，托管人为中国农业银行

股份有限公司，担保人为国家开发投资公司。万家保本基金第一个保本周期为3

年，即2007年9月28日为保本周期到期日。

2007年8月15日，万家保本基金基金份额持有人大会以通讯方式表决通过了万

家保本增值证券投资基金基金合同修改议案，内容包括调整投资目标、投资理念、

投资范围和策略，取消保证担保，修改基金合同相关内容和更名为万家增强收益债

券型证券投资基金等一系列事项。

经中国证监会2007年8月24日证监基金字[2007]243号文核准，基金份额持有人

大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议，《万家保本增值证券投资基金基金

合同》修改为《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》，基金类别变更为债

券型基金，取消保证担保，调整基金投资目标、范围和策略，同时基金更名为“万

家增强收益债券型证券投资基金”。《万家增强收益债券型证券投资基金基金合

同》于2007年9月29日起生效。

本基金自2007年11月1日至11月16日进行了集中申购,有效净集中申购金额为

242,944,327.33元人民币。集中申购结束后，本基金管理人于11月21日按照

1:1.068726189的比例对集中申购前原有基金份额进行了拆分，拆分后，当日基金

份额净值为1.0000元。按照拆分后每份基金份额面值1.0000元人民币计算，集中申

购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计243,082,455.76份。

第七部分基金份额的申购与赎回

一.申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行

（具体的代销机构请参看本招募说明书第五部分“相关服务机构”）。基金管理人

可根据情况变更或增减代销机构。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更

营业场所。

当条件成熟时，投资者可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或

网上等形式进行申购与赎回，具体办法另行公告。

二.申购与赎回的开放日及开放时间

1.开放日及开放时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证

券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。各销售机

构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在

实施日前依照有关法律法规的要求在指定媒介上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金现已开放日常申购、赎回业务。基金管理人可根据相关法律法规及基金

合同的规定公告暂停本基金的申购、赎回。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的

价格。

三.申购与赎回的数额限制

1.申购的数额限制

(1)投资者通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上单笔最低申购金

额为500元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

自2022年3月23日起，投资者通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、

APP）或非直销销售机构首次申购上述基金的单笔最低申购金额为1元人民币（含

申购费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元人民币（含申购费）。投资者通

过基金管理人直销中心办理上述基金业务时，首次申购和追加申购的最低金额不做

调整，仍按照招募说明书或相关公告的规定执行。

2、在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他

规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

(2)投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额暂不设上限限制。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2.赎回的数额限制

本基金暂不设定单笔最低赎回份额。

3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制

本基金暂不设定基金份额最低持有余额限制。实际操作中，各销售机构可根据

自己的情况调整该数量限制。

4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金

管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大

额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规

定请参见更新的招募说明书或相关公告。

在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情

况，调整上述第1至3项的数额限制。基金管理人按照《信息披露办法》有关规定在

指定媒介公告。

四.申购与赎回的原则

1.“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基

金份额净值为基准进行计算；

2.基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申

请；

3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金投资者认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

5.基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟

应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介予以公告。

五.申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请

基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或

赎回的申请。

基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金投

资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请

无效而不予成交。

2.申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者

对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销

售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

3.申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。

若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴

付的申购款项本金退还给投资者。

基金投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相

关基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在

发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

六.申购与赎回的费用、数额和价格

1.申购费用

本基金不收取申购费用

2.赎回费用

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基

金财产。本基金对持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费用。

3.对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜

台交易方式的基金转换费率。

4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情

况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金

促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者

适当调整基金转换费率。

5.申购份额与赎回金额的计算

(1)申购份额与赎回金额、余额的处理方式

1）申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请

当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此

误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2）赎回金额的处理方式

赎回金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的

损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

(2)基金申购份额的计算

申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值

例：某投资者申购万家增强收益债券型证券投资基金基金份额10,000元，假定

T日基金份额净值为1.1000元，计算过程如下：

申购份额＝10,000/1.1000＝9,090.91份

即：投资者投资1万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1000元，

可得到9,090.91份基金份额。

(3)基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总额-赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为5

天，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得

到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0500=10,500元

赎回费用=10,500×1.50%=157.50元

净赎回金额=10,500-157.50=10,342.50元

基金份额持有人赎回10,000份基金份额，持有时间为5天，假设赎回当日基金

份额净值为1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,342.50元。

6.基金份额净值的计算公式

T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额总数

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告。遇特殊情况，可以

适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

七.申购与赎回的注册登记

1.投资者申购本基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权

益并办理注册登记手续，投资者在T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

2.基金份额持有人赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为基金份

额持有人扣除权益并办理注册登记手续。

3.基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调

整，但不得实质影响投资者的合法权益，并按照《信息披露办法》有关规定在指定

媒介公告。

八.拒绝或暂停申购的情形和处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作；

2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值；

3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员

支持等不充分；

5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或基金管理人

认为会损害已有基金份额持有人利益的申购；

6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额

数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述

50%比例要求的情形时；

7.当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本

基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的

当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累

计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限

时；或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时；

8.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；

9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购情形

时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果基金投资

者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除

时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申

请，基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申

请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放

日的基金份额净值为依据计算赎回金额，若出现上述第3项所述情形，按基金合同

的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤

销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十.巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额)超过前一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时，按正

常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认

为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对

其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回

申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分，基金管理人有权进行延期办理。

对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回

申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；基金

投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消

赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金

投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处

理。

3.巨额赎回的公告

当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公

告，并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派

出机构备案，并通过邮寄、或传真或者基金管理人网站在3个工作日内通知基金份

额持有人，并说明有关处理方法。

连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受

基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工

作日，并应当在指定媒介上进行公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备

案，并依照有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。

2.如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒

介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回

时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公

告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

4.如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公

告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指

定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净

值。

十二、基金转换

目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万

家旗下各基金之间的转换业务，可转换基金的名称及具体转换规则详见基金管理人

公告。

在代销渠道，在同一注册登记机构登记（中登上海ＴＡ和中登深圳ＴＡ不属于

同一注册登记机构），由同一销售机构销售的、使用同一个交易账户的由本公司管

理的基金可以互相转换。开通转换的具体代销机构名称和在该机构开通的可转换基

金的名称，参见基金管理人公告。

Ⅰ、基金转换费用及基金转换份额

本公司所有基金间转换费用的计算规则统一如下：

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两

部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎

回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取

补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补

差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应

的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优

惠，详情如下：

（1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基

金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费

率不低于0.6%；转入基金标准申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准

申购费率执行。

（2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的

申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

（3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。

3、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A为转入的基金份额；

B为转出的基金份额；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益(仅限转出基金为货币市场基金时)；

H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

特别提示：由万家180、万家优选、万家和谐（前端）、万家引擎转入万家精

选、万家红利、万家稳增A时，如果投资者的转出金额在500万（含）至1000万之

间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照转入基金的申购费收取，不再扣

减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。

具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留

到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所

有。转换费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

Ⅱ、转换业务规则

1、基金份额持有人转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、使用同

一个交易账户的、且由本公司管理的基金。若转换的两只基金不在同一注册登记机

构登记（中登上海TA和中登深圳TA不属于同一注册登记机构），则应在提交转换申

请之前在对应销售机构的同一交易账户下开立转入基金所在的注册登记机构对应的

基金账户。

特别提示：若通过本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托发起基金转

换申请，如果转出基金份额对应的交易账号没有关联上转入基金所需的基金账户，

系统会自动增开基金账户，基金份额持有人无需另外提交开户申请。

2、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申

购数额和转出基金最低赎回数额限制。

3、基金转换以份额为单位进行申请。基金份额持有人办理基金转换业务时,转

出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转

换的基金有一只不处于开放日，基金转换申请处理为失败。

4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额

净值为基础进行计算。

5、正常情况下，基金管理人将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务

申请进行有效性确认。基金份额持有人转换基金成功的，注册登记机构在T+1日办

理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额

持有人可向销售机构查询基金转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金

份额。

6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开

放日基金总份额10%的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金管理人可根据基

金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回（除单

个基金份额持有人当日转出或赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分

的外），将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转

出申请将不予以顺延。

7、转换后，转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之

日起开始计算。

8、如基金份额持有人申请全额或部分转出其持有的万家货币基金余额时，基

金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益。若账户当前累计未付收益为负

时，该收益将一并计入转入基金份额。

9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金

份额，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理

原则。

Ⅲ、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制，但最迟应

在调整生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

十三、基金的非交易过户

非交易过户是指在特定情况下不采用申购、赎回等基金交易方式，基金注册登

记机构将某一基金账户的基金份额全部或部分直接划转至另一账户，包括强制执

行、继承、捐赠或经注册登记机构认可的其他情形。无论在上述何种情况下，接受

划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额投资者。

办理非交易过户时，必须按基金注册登记机构的要求提供相关资料，到基金注

册登记机构的柜台办理。

投资者办理非交易过户应按基金注册登记机构规定的标准交纳过户费用。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能

限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届

时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行

约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募

说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

新增加的开通定期定额投资的代销机构，基金管理人将随时进行公告，具体可

到基金管理人网站查询。

十六、其他情形

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。基

金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记机构的相关规定办理。

十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公

告。

第八部分基金的投资

（一）投资目标

在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。

（二）投资理念

把握价值发现过程，谋求价值最优实现。

（三）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的

股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证、中小企

业私募债券、中期票据、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具。

本基金投资于固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的

80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程序

后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融

产品。

（四）投资策略

（一）固定收益类品种投资策略

本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金

资产的长期稳定增值。

本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和

定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别

资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品

种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品

种，本基金区别对待，制定专门的投资策略。

1.利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资

策略。通过对宏观经济.金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用

定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并依此调整组合

久期和资产配置比例。

2.久期控制策略

在利率变化方向判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。在

预期利率整体上升时，降低组合的平均久期；在预期利率整体下降时，提高组合的

平均久期。

3.类别资产配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要配

置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信

用风险补偿间的最佳平衡点。

本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决

定投资组合的类别资产配置策略。

4.债券品种选择策略

在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行定价，充分评估其到期收益

率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素，选择那些定价合理或价值被

低估的债券进行投资。

具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象：

（1）符合前述投资策略；

（2）短期内价值被低估的品种；

（3）具有套利空间的品种；

（4）符合风险管理指标；

（5）双边报价债券品种；

（6）市场流动性高的债券品种。

5.套利策略

市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易，使套利机会出现。套

利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转

债套利等。

6.资产支持证券等品种投资策略

资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持

证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，运用数量化定价模型，对

资产支持证券进行合理定价，合理控制风险，把握投资机会。

7.可转换债券投资策略

可转换债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有

抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行

债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估值分

析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回

报。

8.中小企业私募债券投资策略

本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定

价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的

投资。

本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理，本着风险调整

后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相

对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中，将评估中小企

业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的中小企业

私募债券具有适当的流动性；同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素，并

进行相应的投资操作。

本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部《信

用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内

部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募

债券；对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券，禁止进行投资。

（二）股票投资策略

1.新股申购策略

本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股

票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求

关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股

票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

2.股票二级市场投资策略

本基金股票二级市场的投资对象主要为相对价值被低估的成长型股票，通过长

期持有分享高成长性所带来的收益。具体应用GARP（Growth at Reasonable

Price）选股法进行股票选择。

GARP选股法重视股票投资价值与成长潜力的平衡，既规避投资标的价格高企的

风险，又具备高速成长的优势。应用GARP选股法选择出的股票，会有潜在的两个收

益渠道：没有考虑成长潜力下，价值回归中的投资收益；成长潜力释放带来的价值

增长，从而可以在承担较低风险的情况下实现较高回报。本基金个股选择将主要关

注以下因素：

(1)成长性因素

在成长性因素中，除了关注业绩增长速度之外，业绩增长质量同样重要。具体

在财务指标方面，我们将重点关注公司的i）过去3年每股收益复合增长率；ii）过

去3年主营业务收入增长率；iii）ROE*(1-红利支付率)；iv）现金流指标。在定

性分析方面，我们将考察公司的核心竞争能力、内部管理和外部经营环境等因素。

只有那些业绩增长具有合理基础、且在未来能够持续的公司，才符合本基金的选择

标准。

(2)估值因素

在估值分析中，本基金重点关注市盈率(P/E)和市净率(P/B)指标，并与其业绩

增长结合，计算PEG指标。PEG指标综合了股票的未来成长潜力以及当前估值水平，

能够反映目前的股票价格相对于股票的成长潜力是否存在高估。对于PEG指标小于1

或低于行业平均水平的股票，将构成本基金的核心股票库。

（3）存托凭证投资策略

对于存托凭证的投资，本基金将根据投资目标，依照境内上市交易的股票投资

策略执行，并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的

差异而或有的负面影响。

（三）权证投资策略

本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资

组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括：

1.根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权

证的非理性定价；

2.在产品定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括

对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价；

3.利用权证衍生工具的特性，本基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善

组合风险收益特征的目的；

4.本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利

保护策略、买入跨式投资策略等等。

（四）其他金融衍生产品投资策略

本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，

将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合

对金融衍生产品的研究，在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎

进行投资。

（五）投资决策

（一）决策依据

1.国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；

2.宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和

证券市场运行状况；

3.投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报

告、定量分析报告、风险测算报告等。

（二）决策程序

1.基金经理拟定基金总体投资计划

基金总体投资计划的拟定，由基金经理根据公司投研团队撰写的宏观经济报

告、债券研究报告、行业及上市公司分析报告、策略研究报告等拟定。

该基金总体投资计划包括资产配置方案（即投资组合中股票、债券和现金类资

产的配置比例）、债券组合久期等。

如果基金经理认为影响市场的因素产生了重大变化，还可以临时提出新的总体

投资计划，并报投资决策委员会审批。

2.投资决策会委员会审议决定基金总体投资计划

投资决策委员会根据公司投研团队撰写的宏观经济、行业、上市公司分析报

告、策略研究报告、债券研究报告、基金经理拟定的基金总体投资计划、监察稽核

部门提供的风险分析报告和绩效评估报告等，审议并决定基金总体投资计划。

3.基金经理执行基金总体投资计划，并构建具体的投资组合

（1）基金经理严格执行投资决策委员会确定的资产配置方案；

（2）构建股票投资组合

基金经理在投资决策委员会确定的资产配置方案内，通过对市场估值水平的分

析，结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究，充分权衡行业集中

度、资产流动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响，审慎精选，在本基金

核心股票库的范围内构建本基金的股票组合。

（3）构建债券投资组合

基金经理根据投资决策委员会确定的债券组合久期，以及基金合同规定的债券

投资原则，构建债券投资组合。

4.投资指令的下达与执行及反馈

基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至

集中交易室。集中交易室依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作，并将指令的

执行情况反馈给基金经理并提供建议，以便基金经理及时调整交易策略。

5.投资组合监控与评估

监察稽核部门对基金总体投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制，并定

期或不定期的提供风险分析报告。公司风险控制委员会根据市场变化对基金投资组

合进行风险评估，提出风险防范措施。

监察稽核部门定期对基金投资组合进行投资绩效评估，研究在一段时期内基金

投资组合的变化及由此带来的收益与损失，并对基金业绩进行有效分解，以便能更

好地评估资产配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度，并对基金经风险调整后的

业绩进行评估，定期或不定期地提供绩效评估报告。

6.基金经理对组合进行调整

基金经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况，以及风险监控和风

险评估结果、绩效评估报告对组合进行动态调整。

（六）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准原为新华雷曼中国综合债券指数。

新华雷曼中国综合债券指数后更名为新华巴克莱资本中国综合债券指数。

经基金管理人和托管人协商一致，自2009年4月1日起，本基金业绩比较基准由

“新华巴克莱资本中国综合债券指数”，变更为“中证全债指数”。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基

准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基

金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在

更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。

（七）风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基

金，高于货币市场基金。

（八）建仓期

基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的有关约定。

（九）投资组合限制

1.本基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的10%；

2.本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过

该证券的10%；

3.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

4.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值

的0.5%；

5.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

6.本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10%；

7.本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过基金资

产净值的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资

产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的

20%；本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不

得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

8.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布

之日起3个月内予以全部卖出；

9.进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；

10.本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资比例的规定；

11.基金投资经中国证监会批准的流通受限证券，限于由中国证券登记结算有

限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易

所或全国银行间债券市场交易的证券。但不得投资有锁定期但锁定期不明确的证

券，也不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监会另有规定的除外；

12.本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

13.本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的

定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通

股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

14.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一

致；

16.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上

市交易的股票合并计算；

17.有关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金管理人在履行适当程序

后，则本基金不受上述规定的限制。

除上述第8、14、15项外，因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投

资比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的从其规

定。

（十）禁止行为

本基金禁止以下投资行为：

1.承销证券；

2.将基金财产向他人贷款或提供担保；

3.从事承担无限责任的投资；

4.买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5.向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股

票或者债券；

6.买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金

托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8.法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序

后，则本基金不受上述规定的限制。

（十一）基金管理人代表基金行使所投资证券产生的权利的处理原则和方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持

有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟

取任何不当利益。

（十二）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。

（十三）投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至财务日期2024年09月30日，本报告中所列财务数

据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  117,516,536.92  9.18 

 其中：股票  117,516,536.92  9.18 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  1,059,666,784.61  82.79 

 其中：债券  1,059,666,784.61  82.79 

 资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  62,005,223.42  4.84 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  24,521,906.10  1.92 

8  其他资产  16,264,794.89  1.27 

9  合计  1,279,975,245.94  100.00 



2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  



A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  24,916,558.14  2.30 

C  制造业  33,456,658.78  3.09 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  46,551,612.00  4.30 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  412,670.00  0.04 

G  交通运输、仓储和邮政业  10,345,256.00  0.96 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  - 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  1,608,448.00  0.15 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  225,334.00  0.02 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  117,516,536.92  10.86 



2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  600900  长江电力  576,200  17,314,810.00  1.60 

2  300308  中际旭创  99,940  15,476,708.40  1.43 

3  603885  吉祥航空  750,100  10,216,362.00  0.94 

4  600519  贵州茅台  5,700  9,963,600.00  0.92 

5  601918  新集能源  952,089  8,340,299.64  0.77 

6  600886  国投电力  475,600  8,061,420.00  0.75 

7  000975  山金国际  360,300  6,705,183.00  0.62 



8  600674  川投能源  288,800  5,443,880.00  0.50 

9  600025  华能水电  316,900  3,660,195.00  0.34 

10  600547  山东黄金  122,200  3,579,238.00  0.33 



4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  国家债券  28,726,624.78  2.65 

2  央行票据  -  - 

3  金融债券  777,842,757.32  71.89 

 其中：政策性金融债  102,387,933.26  9.46 

4  企业债券  19,836,556.71  1.83 

5  企业短期融资券  100,747,182.96  9.31 

6  中期票据  132,513,662.84  12.25 

7  可转债（可交换债）  -  - 

8  同业存单  -  - 

9  其他  -  - 

10  合计  1,059,666,784.61  97.94 



5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  2128025  21建设银行二级01  500,000  51,311,602.74  4.74 

2  210218  21国开18  500,000  51,282,090.16  4.74 

3  2028049  20工商银行二级02  300,000  31,725,819.67  2.93 

4  092280134  22工行二级资本债04A  300,000  31,391,311.48  2.90 

5  222380010  23青岛银行绿债01  300,000  31,110,688.52  2.88 



6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

10.投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司在报告编

制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，中国建设银行股份有限公司在

报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，青岛银行股份有限公司

在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局青岛监管局的处罚，兴业银行

股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处

罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出

现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

10.3其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  402,933.22 

2  应收证券清算款  15,233,579.52 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  628,282.15 

6  其他应收款  - 

7  其他  - 

8  合计  16,264,794.89 



10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第九部分基金的业绩

基金业绩截止日为2024年09月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家增强收益债券型证券投资基金

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效起至2004年12月31日  0.69%  0.07%  0.62%  0.00%  0.07%  0.07%  

2012年  9.49%  0.12%  3.52%  0.07%  5.97%  0.05%  

2013年  2.13%  0.10%  -1.07%  0.10%  3.20%  0.00%  

2014年  22.75%  0.29%  10.82%  0.09%  11.93%  0.20%  

2015年  8.20%  0.31%  8.74%  0.08%  -0.54%  0.23%  

2016年  0.27%  0.18%  2.00%  0.09%  -1.73%  0.09%  

2017年  1.60%  0.16%  -0.34%  0.06%  1.94%  0.10%  

2018年  -3.36%  0.33%  8.85%  0.07%  -12.21%  0.26%  

2019年  8.11%  0.26%  4.96%  0.05%  3.15%  0.21%  

2020年  6.76%  0.25%  3.05%  0.10%  3.71%  0.15%  

2021年  3.74%  0.32%  5.65%  0.05%  -1.91%  0.27%  

2022年  -3.09%  0.56%  3.49%  0.07%  -6.58%  0.49%  

2023年  3.37%  0.20%  5.23%  0.05%  -1.86%  0.15%  

2024年1月1日至2024年06月30日  2.63%  0.18%  4.31%  0.08%  -1.68%  0.10%  

自基金合同生效起至2024年09月30日  222.11%  0.29%  135.71%  0.08%  86.40%  0.21%  



（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金于2004年9月28日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个

月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报

告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

第十部分基金的财产

一.基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款

以及其他资产的价值总和。

二.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

三.基金财产的账户

基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清

算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，

以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基

金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相

独立。

四.基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托

管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得

的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取

管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其

固有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权

利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不

同基金财产的债权债务，不得相互抵销。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值目的

基金资产估值的目的是准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允

价值。并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。

二.估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常工作日

三.估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产

和负债。

四.估值方法

1.股票估值方法：

（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易

的，以最近交易日的收盘价估值；

（2）未上市股票的估值

①送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日在交易所

上市的同一股票的市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值；

②首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后，按交易所上

市的同一股票的市价估值；

④非公开发行有明确锁定期的股票，锁定期内按下列方式估值：

估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市

交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值

日该非公开发行股票的价值。

估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市

交易的同一股票的市价，按照下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：

FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl

其中；FV为估值日该非公开发行股票的价值；

C为该股票的初始取得成本；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

Dl为该股票锁定期所含的交易天数；

Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日

当天)。

（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法

对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人

认为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公

允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允

价值的价格估值；

注：2008年9月16日，基金管理人发布《关于调整旗下基金估值原则的公告》，

自2008年9月16日起，对本基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值

将根据“中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》”规定

的原则确定其公允价值，并参考《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值

的参考方法》中的“指数收益法”进行估值，指数选用证券交易所公开发布的行业

分类指数。

（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

2.债券估值方法：

（1）证券交易所上市债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，按最

近交易日的收盘净价估值；

（2）证券交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

（3）未上市债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下，按成本估值；

（4）中小企业私募债、银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收

益品种，采用估值技术确定公允价值；

（5）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（4）小项规定的方法

对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人

认为按本项第（1）－（4）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公

允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等

多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定

后，按最能反映公允价值的价格估值。

（6）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

3.权证估值办法：

（1）配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则

按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零；

（2)认沽/认购权证的估值：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易

的认沽/认购权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值；估

值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的认沽/认购权证投

资，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按

成本估值；交易所停止交易等非流通权证，因持有股票而享有的配股权，以及停止

交易，但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

（3)在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1)－（2）小项规定的方法对

基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认

为按本项第（1)－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允

价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价

值的价格估值；

（4)国家有最新规定的，按其规定进行估值。

4.本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

5.其他有价证券按国家有关规定进行估值。

五.估值程序

基金的日常估值由基金管理人进行。用于公开披露的基金资产净值由基金管理

人完成估值后，将估值结果以书面形式报送基金托管人，基金托管人按照本托管协

议规定的估值方法、时间与程序进行复核；如基金托管人复核无误，则签章返回给

基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总

数的数值，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金

资产。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2.基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基金资

产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基

金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

根据有关法律法规，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，

就与本基金有关的会计问题，如经基金管理人和基金托管人在平等基础上充分讨论

后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对

外予以公布。

六.暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产

价值时；

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资

者的利益，决定延迟估值时；

4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出

售或评估基金资产时；

5.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

6.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七.基金资产净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基

金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资

产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管

理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

八.实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

九.估值错误的确认与处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。

1.差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或

代销机构、或基金投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原

则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算

差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业

现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执

行。

由于不可抗力原因造成基金投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错

取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时

更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方已经

积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已

得到更正；

(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责

任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，

并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的

权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方

应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的

差额部分支付给差错责任方；

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损失

时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造成

基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托

管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向

差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付；

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、

基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了

赔偿责任，则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补

偿由此发生的费用和遭受的损失；

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差

错的责任方；

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损

失；

(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注

册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报告中国证监会。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

（1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份

额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报告中国证监会；当发生净值计算错

误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基

金管理人先行赔偿，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿：

1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔偿；

2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且

基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值计算

错误且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金投资者或基金支

付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担50%，基

金托管人承担50%；

3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金

管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管

理人负责赔偿；

4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管

理人负责赔偿；

（3）由于证券交易所及注册登记机构发送的数据错误，有关会计制度变化或

由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理

人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的

措施消除由此造成的影响；

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准；

（5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有

通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

十.特殊情形的处理

1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)

项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误

处理。

2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，本

基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未

能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，本基金管理人和本基金托管人可以

免除赔偿责任。但本基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造

成的影响。

第十二部分基金的收益与分配

一.基金收益的构成

1.买卖证券差价；

2.基金投资所得红利、股息、债券利息；

3.银行存款利息；

4.已实现的其他合法收入。

因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

二.基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的

余额。

三.基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于基金份额面值；

3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；

4.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的

50%；

5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择

现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若

投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调

整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更

实施日前在指定媒介公告。

四.收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数

额及比例、分配方式、支付方式等内容。

五.收益分配方案的确定、公告与实施

1.本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定，基金管

理人按法律法规的规定公告。

2.在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的

划付。

六.基金收益分配中发生的费用

1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基

金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用或者低于基金管理人

规定的数额，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份

额净值转为基金份额。

七.实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定或

相关公告。

第十三部分基金的融资、融券

若法律法规允许，本基金可依法进行融资、融券。

第十四部分基金的费用与税收

一.基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金的销售服务费

4.基金合同生效后的信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.基金财产拨划支付的银行费用；

9.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

二.费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如

下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.70%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（二）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如

下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.20%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费

划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(三)基金的销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人

服务费等。本基金销售服务年费率为0.40%，计算方法如下：

基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基

金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇

法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(四)上述(一)中4到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的

规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（五）与基金销售有关的费用

1.本基金不收取认购、申购费；

2.本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计

入基金财产。本基金对持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费用。

3.基金转换费

在条件允许的情况下，本基金可开通基金转换业务，具体转换费用及计算方法

等由基金管理人届时另行规定并公告。

三.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募

集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支

付。

四.费率的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费

率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理

人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

五.实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理

费，详见招募说明书的规定或相关公告。

六.基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

第十五部分基金的会计与审计

一.基金会计政策

1.基金管理人为本基金的会计责任方；

2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4.会计制度执行国家有关的会计制度；

5.本基金独立建账、独立核算；

6.基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计

核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书

面确认。

二.基金的年度审计

1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册

会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会

计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人

同意。

3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管

人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后的2日

内公告。

第十六部分基金的信息披露

一.本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金

合同及其他有关规定。

二.信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站

（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三.本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

四.本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五.公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1.招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售3日前，将招

募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介和基金管理人网站上；基金管理人、基金

托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。

(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基

金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金

份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站

上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益

的事项的法律文件。

(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督

等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站

及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

2.基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露

招募说明书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。

3.基金合同生效公告

基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上登载

基金合同生效公告。

4.基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定媒介及基金管理人网站

上公告。

5.基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净

值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

7.基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策

的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基

金组合资产情况及其流动性风险分析等。

8.临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》有关规

定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际

控制人；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个

月内变动超过百分之三十；

（12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业

务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（15）基金收益分配事项；

（16）管理费、托管费、销售服务费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；

(18)本基金开始办理申购、赎回；

（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

(21)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请；

(22)基金推出新业务或服务；

(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

9.澄清公告

在《基金合同》期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人

权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情

况立即报告中国证监会。

10.中小企业私募债券投资情况公告

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，应在中国证监会

指定媒介登载中小企业私募债券投资情况公告，披露所投资中小企业私募债券的名

称、数量、期限、收益率等信息。

11.基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予

以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基金份额持有

人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人

对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相

关信息披露义务。

12.清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

13.实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定或相关公告。

14.本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

15.中国证监会规定的其他信息。

六.信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对

基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金

定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相

关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介披露信息外，还可以根据需要在其

他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且在不同

媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七.信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户各类别

份额为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户各类别份额；当日收到的申购申

请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋

账户份额的赎回申请。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间，本招募说明书

“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基

准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户资

产托管费的收取另有规定的，以法律法规最新要求为准。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定

资产变现后方可列支。

五、实施侧袋机制期间基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基

金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

六、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利

益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披

露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧

袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产

处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作

为特定资产最终变现价格的承诺。

七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原

则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款

项。

基金管理人应当在终止侧袋机制后及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法

规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协

商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

本基金基金管理人在投资管理中将采用审慎的原则以规避投资风险，同时也提

醒投资者注意以下几方面的投资风险。

一.市场风险

证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：

1.政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展

政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2.经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的

特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造

成影响。虽然本基金可以通过资产配置来降低这种风险，但不能完全规避。

3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率

直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券

和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财

务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。

如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的

利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统

风险，但不能完全规避。

二.流动性风险

1、流动性风险评估

本基金为债券型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等，一般

情况下，这些资产市场流动性较好。

但本基金投资于上述资产时，仍存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓而

进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格将股

票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不适当的

价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。

2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回、部分延期赎回或暂停赎回；如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎

回，可暂停接受基金的赎回申请，对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项；

当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份

额50%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延

期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“巨额赎回的

情形及处理方式”。

发生上述情形时，投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。

在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还

将面临净值波动的风险。

3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资

者的潜在影响

除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎

回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其

他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基

金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理”的相关规

定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份

额。若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安

排带来不利影响。

短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回

费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7

日时会承担较高的赎回费。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值

的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的

基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请，将导致投资者无法申购或

赎回本基金。

4、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进

行处置清算，并以处置变现后的款项在扣除相应费用后向基金份额持有人进行支

付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止

披露份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额根据基金合同和招

募说明书的约定正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启

用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其

对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能

大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主

袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。

本基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告

期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，

对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责

任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后

主袋账户份额存在暂停申购的可能。

三.信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝

支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

四.运营风险

1.管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影

响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性

较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

2.操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等引致基金资产损失，例如，越权违规交易、会计部

门欺诈、交易错误等。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者

差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风

险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算

机构等。

3.法律风险

基金管理或运作过程中，违反国家法律法规及基金合同的有关规定的风险。

4.道德风险

道德风险是指基金管理公司及其人员故意违背行业公约、职业道德、公司管理

制度或个人承诺，而给基金管理公司带来损失的可能性。

5.其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能

导致基金财产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

五.本基金特有的风险

本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益类产品，如果债券市场出现整体

下跌，本基金的净值表现将受到影响。

本基金投资范围包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投

资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制

相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险：

1）与存托凭证相关的风险

（A）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内

发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持

有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

（B）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存

托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式

进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。

（C）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股

东身份直接行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使

分红、投票等权利。

（D）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括

但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协

议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以

事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。

（E）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司

法冻结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。

（F）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

（G）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基

础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托

人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于

公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价

格。

3）与境外发行人相关的风险

（A）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适

用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市

地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东

和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。

（B）红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，

公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参

与公司重大事务的决策。

（C）红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉

讼，但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依

据当地法律制度提起证券诉讼。

4）与交易机制相关的风险

（A）境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者

存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

（B）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方

研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，

可能对境内证券价格产生影响。

（C）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的

股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行

为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格

波动。

（D）基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行

的相同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为

境外基础证券。

第十九部分基金合同的终止与基金财产的清算

一.基金合同的变更

1.下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份

额持有人大会决议同意：

(1)终止基金合同；

(2)转换基金运作方式；

(3)变更基金类别；

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(5)变更基金份额持有人大会议事程序；

(6)更换基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该

等报酬标准的除外；

(8)提高销售服务费率；

(9)本基金与其他基金的合并；

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会

的变更基金合同等其他事项；

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托

管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或

变更收费方式；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案，并

经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持

有人大会决议生效后2日内在指定媒介和基金管理人网站公告。

二.本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的；

3.基金托管人人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的；

4.基金合并；

5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三.基金财产的清算

1.基金财产清算小组

(1)基金合同终止时，成立基金财产清算小组，基金财产清算小组在中国证监

会的监督下进行基金财产清算。

(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货

相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金

财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

(1)基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

(2)对基金财产进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估价和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

(8)公布基金财产清算报告；

(9)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作

日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

6.基金财产的清算期限

基金财产的清算期限为6个月。

7.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利、义务

基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和

基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不

以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人

的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为

依法提起诉讼；

（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人

的义务包括但不限于：

（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

（2）缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费

用；

（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任；

（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人处获得

的不当得利；

（7）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（二）基金管理人的权利、义务

1.基金管理人的权利

（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立

运用基金财产；

（2）获得基金管理人报酬；

（3）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（4）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认

购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托

管费和管理费之外的费率结构和收费方式；

（5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本

基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造

成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措

施保护基金及相关基金当事人的利益；

（6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（7）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记

机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（8）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为

进行必要的监督和检查；

（9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（10）依法召集基金份额持有人大会；

（11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供

服务的外部机构；

（12）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基

金融资、融券；

（13）法律法规规定的其他权利。

2.基金管理人的义务

（1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合

基金合同等法律文件的规定；

（10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

得向他人泄露；

（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（23）建立并保存基金份额持有人名册；

（24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动；

（27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

(三)基金托管人的权利、义务

1.基金托管人的权利

（1）获得基金托管费；

（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产；

（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基

金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成

重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合

同当事人的利益；

（6）依法召集基金份额持有人大会；

（7）按规定取得基金份额持有人名册；

（8）法律法规规定的其他权利。

2.基金托管人的义务

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格

的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保

证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15

年；

（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额

申购、赎回价格；

（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集

基金份额持有人大会；

（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因

其退任而免除；

（18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金

管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；

（20）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中

国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；

（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

二．基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一

基金份额拥有平等的投票权。

(二)召开事由

1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(1)终止基金合同；

(2)转换基金运作方式；

(3)变更基金类别；

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(5)变更基金份额持有人大会议事程序；

(6)更换基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该

等报酬标准的除外；

(8)提高销售服务费率；

(9)本基金与其他基金的合并；

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会

的变更基金合同等其他事项；

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开

基金份额持有人大会：

(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或

变更收费方式；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出

书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告

知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

3.代表基金份额10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有必要

召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必

要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理

人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有

人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份

额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备

案。

5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托

管人应当配合，不得阻碍、干扰。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时

间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开

日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

(1)会议召开的时间、地点和出席方式；

(2)会议拟审议的主要事项；

(3)会议形式；

(4)议事程序；

(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；

(6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期

限等)、送达时间和地点；

(7)表决方式；

(8)会务常设联系人姓名、电话；

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

(10)召集人需要通知的其他事项。

2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决

方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托

的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。

3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到

指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票

和表决结果。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1.会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出

席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金

托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

2.召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

1)经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全

部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上；

2)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的

规定。

未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至

少应在25个工作日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益

登记日不变。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人)和公证机

关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，

基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决

效力；

3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代

表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上；

4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表，

同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭

证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记注册

机构记录相符；

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间

(至少应在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记

日不变。

(六)议事内容与程序

1.议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容

以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以

上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提

交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集

人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时

提案应当在大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与

临时提案公告日期有30日的间隔期。

(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)，大会召集人应当按照以

下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并

且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会

审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定

不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解

释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决

定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更

的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金

份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金

份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大

会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金

份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提

案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召

开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2.议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注

意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经

合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况

下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主

持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多

数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托

管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的

效力。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单

位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名

(或单位名称)等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

(1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通

过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般

决议的方式通过；

(2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上

通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止

基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并

予以公告。

4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面

符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模煳不

清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表

的基金份额总数。

5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

(八)计票

1.现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推

举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大

会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开

始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人担任监

票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力及表决结果。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公

布计票结果。

(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；

如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持

人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持

人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(4)计票过程应由公证机关予以公证。

2.通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表)的监督下

进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代

表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少

提前两个工作日通知召集人，由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票

人员。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起

5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会

依法核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。

2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金

托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基

金份额持有人大会的决定。

3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介公告。

4.如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公

证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

(十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1.基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金

份额10%以上（含10%）；

2.现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日

相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3.通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4.当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在

权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开

时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基

金份额持有人大会投票；

5.现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含

50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6.一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一

以上（含二分之一）通过；

7.特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之

二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

三．基金合同的变更与终止

（一）基金合同的变更

1.下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份

额持有人大会决议同意：

(1)终止基金合同；

(2)转换基金运作方式；

(3)变更基金类别；

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(5)变更基金份额持有人大会议事程序；

(6)更换基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该

等报酬标准的除外；

(8)提高销售服务费率；

(9)本基金与其他基金的合并；

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会

的变更基金合同等其他事项；

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托

管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或

变更收费方式；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案，并

经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持

有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的；

3.基金托管人人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的；

4.基金合并；

5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

四、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合

同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易

仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同适用中国法律并从其解释。

五．基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构

和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。基金

管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一.基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

联系人：兰剑

电话：021－38619810

传真：021－38619888

成立时间：2002年8月23日

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

批准设立机关和设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行

卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服

务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷

款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇

借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑

和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业

务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基

金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境

内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业

务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

业务。

二.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合

基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的

股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投

资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程序

后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融

产品。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1.本基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的10%；

2.本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过

该证券的10%；

3.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

4.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值

的0.5%；

5.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

6.本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10%；

7.本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过基金资

产净值的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资

产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的

20%；本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不

得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

8.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布

之日起3个月内予以全部卖出；

9.进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；

10.本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资比例的规定；

11.基金投资经中国证监会批准的流通受限证券，限于由中国证券登记结算有

限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易

所或全国银行间债券市场交易的证券。但不得投资有锁定期但锁定期不明确的证

券，也不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监会另有规定的除外；

12.本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

13.本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开

放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人

托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的30%；

14.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一

致；

16.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上

市交易的股票合并计算；

17.有关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金管理人在履行适当程序

后，则本基金不受上述规定的限制。

除上述第8、14、15项外，因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投

资比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主

袋账户。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十

五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理

人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交

易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机

构有其他重大利害关系的公司名单。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提

供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基

金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可

以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需

要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对

手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的

资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券

市场成交单对合同履行情况进行监督。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损

失，基金托管人不承担责任并向中国证监会报告。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在基金

宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国

证监会。

（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违

反法律法规、基金合同和托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通

知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管

人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理

人改正。

（七）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，

基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（八）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应

报告中国证监会。

三.基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理

人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关

信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托

管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给

基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改

正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

四.基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运

用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产（包括实物证券）在基金托管人保

管期间损坏、灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与

独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金

财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管

人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金

财产。

（二）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2.基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支

付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

4.基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办

理基金资产的支付。

（三）基金证券账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基

金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备

付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人

清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算

有限责任公司的规定执行。

4.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管

理和运用由基金管理人负责。

5.在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉

及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基

金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（四）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并

代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订

全国银行间债券市场债券回购主协议。

（五）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用

并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负

责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托

管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管

人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（七）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理

人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金财产

有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五.基金资产净值、基金份额净值的计算、复核的时间及程序

1.基金资产净值、基金份额净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精

确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另

有规定的，从其规定。

每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2.复核的时间和程序

基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基金资产

估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

六.基金管理人和基金托管人在基金资产净值计算方法上意见不一致且协商不

成时的处理原则和程序

根据有关法律法规，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，

就与本基金有关的会计问题，如经基金管理人和基金托管人在平等基础上充分讨论

后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对

外予以公布。

七.基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包

括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益

登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的

内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管

人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金

份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12

月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基

金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个

工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基

金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

八.争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁

地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本协议适用中国法律并从其解释。

九.托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生

效。

（二）基金托管协议终止的情形

1.本基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

第二十二部分基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金

份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、场外的基金份额持有人投资交易确认服务

登记机构保留基金份额持有人名册上列明的场外的基金份额持有人的基金投资

记录。

基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心（不包含通过电子直销系统

交易投资者）进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。

基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易

确认单。

二、场外的基金份额持有人交易记录查询服务

场外的基金份额持有人可通过基金管理人网站、客户服务中心查询历史交易记

录。

三、场外的基金份额持有人交易对账单寄送服务

场外的基金份额持有人交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账

单，向订制客户寄送。基金管理人已全面开通了电子账单服务，主要有电子邮件账

单（季度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。

四、信息订制服务

投资者可以通过本基金管理人网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信

息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制

的内容如下：

1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。

2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末净

值、生日祝福等。

五、资讯服务

1、客户服务电话

投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户

信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。

客户服务电话：400-888-0800

客户服务传真：021－38909778

2、基金管理人网站

基金管理人的互联网地址：www.wjasset.com

基金管理人的电子信箱：callcenter@wjasset.com

投资者也可登录基金管理人网站，在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”

栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招

募说明书。

基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏

目，力争为投资者提供全方位的专业服务。

六、本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请拨打基金管理人客

户服务电话详细咨询。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

序号  公告事项  披露日期  

1  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华金证券开通申购、转换、定投业务的公告  2024年10月25日  

2  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2024年10月25日  

3  万家增强收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告  2024年10月24日  

4  万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告  2024年08月30日  

5  万家增强收益债券型证券投资基金2024年中期报告  2024年08月30日  

6  关于调整万家基金管理有限公司旗下部分基金在国投证券定投起点的公告  2024年08月09日  

7  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司费率优惠活动的公告  2024年07月30日  

8  万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告  2024年07月18日  

9  万家增强收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告  2024年07月18日  

10  万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行银行股份有限公司定投起点的公告  2024年06月28日  

11  万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）  2024年05月31日  

12  万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告  2024年05月31日  

13  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2024年05月17日  

14  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2024年04月22日  

15  万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告  2024年04月19日  

16  万家增强收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告  2024年04月19日  

17  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2024年04月17日  

18  万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告  2024年03月29日  

19  万家增强收益债券型证券投资基金2023年年度报告  2024年03月29日  

20  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2024年03月20日  

21  万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2024年01月25日  

22  万家增强收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告  2024年01月19日  

23  万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告  2024年01月19日  

24  万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司定投起点的公告  2024年01月13日  



25  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月24日  

26  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月22日  

27  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月16日  

28  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月15日  

29  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月13日  

30  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券等机构开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月10日  

31  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在长江证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月09日  

32  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月09日  

33  万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东北证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告  2023年11月09日  



第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机

构的办公场所和营业场所，投资者可在营业时间免费查阅；也可按工本费购买复印

件，但应以正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

一.万家保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议公告

二.中国证监会《关于核准万家保本增值证券投资基金基金份额持有人大会有

关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]243号)

三.《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》；

四.《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》；

五.法律意见书；

六.基金管理人业务资格批件、营业执照；

七.基金托管人业务资格批件、营业执照；

八.中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点：基金管理人、基金托管人处。

投资者查阅备查文件的方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购

买复印件。

万家基金管理有限公司

2024年11月21日


              

                

               万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）.pdf