银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

招募说明书更新

(2024年第1号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

银华沪深300指数分级证券投资基金系于2014年1月7日由银华沪深300指数证

券投资基金（LOF）转型而成。银华沪深300指数证券投资基金（LOF）于2009年8

月17日获中国证监会证监许可【2009】793号文核准募集。

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金管理人为银华基金管理有限公

司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。基金管理人于2009年10月14日获

得中国证监会书面确认，《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》生

效。2013年10月14日至2013年11月14日，基金管理人以通讯方式召开银华沪深

300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，大会审议了银华沪深300指

数证券投资基金（LOF）采用分级运作的议案，内容包括银华沪深300指数证券投

资基金（LOF）采用分级运作、基金更名和修订基金合同等。经2013年12月11日

中国证监会基金部函[2013]1061号《关于银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

基金份额持有人大会决议备案的回函》备案，该次基金份额持有人大会决议生

效。自上述决议生效后，基金管理人向深圳证券交易所申请办理银华沪深300指

数证券投资基金（LOF）的终止上市。根据上述生效的基金份额持有人大会决

议，自银华沪深300指数证券投资基金（LOF）终止上市之日起《银华沪深300指

数证券投资基金（LOF）基金合同》失效且《银华沪深300指数分级证券投资基金

基金合同》生效，同时“银华沪深300指数证券投资基金（LOF）”更名为“银华

沪深300指数分级证券投资基金”。

2020年7月13日，中国证监会《关于准予银华沪深300指数分级证券投资基金

变更注册的批复》（证监许可【2020】1460号）准予银华沪深300指数分级证券

投资基金变更注册。

2020年10月21日至2020年10月27日期间，银华沪深300指数分级证券投资基

金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华沪深300指

数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，主要内容包括取消分级机制以及变

更本基金基金名称、投资范围、投资比例、投资策略、基金费率和收益分配原

则、增加基金自动清盘条款等，并基于上述修改，按照相关法律法规及中国证监

会的有关规定对基金合同部分条款进行相应修改。上述基金转型事项已于2020年

10月28日经基金份额持有人大会决议自表决生效，自2020年11月30日起《银华沪

深300指数分级证券投资基金基金合同》失效且《银华沪深300指数证券投资基金

（LOF）基金合同》生效，银华沪深300指数分级证券投资基金正式变更为银华沪

深300指数证券投资基金（LOF）。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对银华沪深300指数分级证券投资基金转型为本基

金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一

种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风

险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购

买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资

所带来的损失。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方

式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得

收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基

金、货币市场基金、基金中基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得

不同的收益预期，也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越

高，投资人承担的收益风险也越大。本基金是股票指数型证券投资基金，其预期

风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金。本基金为指数型基金，具

有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金

运作风险、其他风险、流动性风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开

放式基金所特有的一种风险，对本基金而言，即在当单个开放日内的基金份额净

赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请

份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额

的10%时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于

科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科

创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风

险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、跟踪误差控制未达约定目

标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险及标的指数不再符合

要求的风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内

容。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波

动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行

机制以及交易机制等相关的风险。

本基金基金合同生效后，如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，则本基金将直接进入基金财产清

算程序并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。故基金份额持有

人可能面临基金合同提前终止的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金

启用侧袋机制时的特定风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北

京证券交易所（以下简称“北交所”）股票或选择不将基金资产投资于北交所股

票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风

险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风

险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化

风险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自

身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险

承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能

会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招

募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其

未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现

的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回

基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公示。

本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金总份额的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记

机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制等情形导致被动达到或超过50%

的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年10月30日，有关财务数据截

止日为2024年09月30日，净值表现截止日为2024年06月30日，所披露的投资组合

为2024年第3季度的数据（财务数据未经审计）。

目录

重要提示.......................................................................1

第一部分绪言.................................................................6

第二部分释义.................................................................7

第三部分基金管理人..........................................................13

第四部分基金托管人..........................................................28

第五部分相关服务机构........................................................31

第六部分基金的历史沿革......................................................49

第七部分基金的存续..........................................................51

第八部分基金份额的上市交易..................................................52

第九部分基金份额的申购与赎回................................................54

第十部分基金的投资..........................................................68

第十一部分基金的业绩.........................................................88

第十二部分基金的财产........................................................89

第十三部分基金资产估值......................................................90

第十四部分基金的费用与税收..................................................97

第十五部分基金的收益与分配.................................................100

第十六部分基金的会计与审计.................................................102

第十七部分基金的信息披露...................................................103

第十八部分侧袋机制.........................................................110

第十九部分风险揭示.........................................................112

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................123

第二十一部分基金合同的内容摘要.............................................125

第二十二部分基金托管协议的内容摘要.........................................142

第二十三部分对基金份额持有人的服务.........................................157

第二十四部分其他应披露事项.................................................159

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式.....................................160

第二十六部分备查文件.......................................................161

第一部分绪言

《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明

书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作

办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露

办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称

“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数

基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《银华沪深300指数证券投资基金

（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规编写。

本招募说明书阐述了银华沪深300指数证券投资基金（LOF）的投资目标、策

略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金由银华沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来。本招募说明书由

银华基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未

在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并

不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照《基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

2、基金管理人：指银华基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华沪深300指数

证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

招募说明书》及其更新

7、《上市交易公告书》：指《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）上市交易

公告书》

8、上市交易公告书提示性公告：指《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

上市交易公告书提示性公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和

国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施、

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会或其他经国务院授权的机构

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用

来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资

者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同及招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指银华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的其他机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基

金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务

的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有

限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证

券交易所会员单位

25、基金销售网点：指销售机构的销售网点

26、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易

系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所

27、场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基

金份额申购、赎回和上市交易业务的场所

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算

有限责任公司

30、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责

任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况。投资人办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基

金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统

31、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开

设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资人通过深圳证

券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账

户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统

32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余

情况的账户

33、基金合同生效日：指《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》

生效之日，原《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n=1,2,3,4,5……

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限

责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件

以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一开放式基

金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其

他开放式基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作，包括跨系统转托管和系统内转托管

46、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不

同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转

登记的行为

47、跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券

登记系统间进行转登记的行为

48、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系

统，登记在该系统的基金份额也称为场外份额

49、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系

统，登记在该系统的基金份额也称为场内份额

50、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额

51、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额

52、上市交易：基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖

基金份额的行为

53、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

54、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

55、元：指人民币元

56、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额

57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、股票期权合

约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资

人，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受

损害并得到公平对待

63、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

65、基金产品资料概要：指《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金产品

资料概要》及其更新

66、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所

借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

67、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区及台湾地区

68、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

69、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

70、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概况

名称  银华基金管理股份有限公司  

住所  深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层  

办公地址  北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层  

法定代表人  王珠林  设立日期  2001年5月28日  

批准设立机关  中国证监会  批准设立文号  中国证监会证监基金字[2001]7号  

组织形式  股份有限公司  注册资本  2.222亿元人民币  

存续期间  持续经营  联系人  兰健  

电话  010-58163000  传真  010-58163090  



银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基

金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民

币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券

股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山

西海鑫实业有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）

（出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及

珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基

金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省

深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金

管理股份有限公司”。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董

事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计

委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情

况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级

管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、

多资产投资管理部、固定收益及资产配置部、养老金投资管理部、量化投资部、境

外投资部、FOF投资管理部、研究部、产品开发与管理部、营销管理与服务部、渠

道业务总部、机构业务总部、养老金业务总部、券商与指数业务部、交易管理部、

风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行

部、基础设施投资部、监察稽核部、内部审计部、党委办公室（党群工作部）、人

力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部等职能部门，并设有北京分公

司、青岛分公司、上海分公司三家分公司，以及银华长安资本管理（北京）有限公

司、深圳银华永泰创新投资有限公司和银华国际资本管理有限公司三家全资子公

司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设

“主动型股票投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决

策、基金中基金投资决策、基金投资顾问投资决策、基础设施基金投资决策”七个

专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决

策流程和风险管理。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘

肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司

董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券

董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司

并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期

货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中证机构间报价

系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银华国际资本管理有限公司董事

长、银华长安资本管理（北京）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会

执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、深圳证券交易所理事会

创业板股票发行规范委员会委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长。

王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公

司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合

规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。现

任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司执

行董事，深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。

李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司

发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长

春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任

东北证券股份有限公司董事长、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司董事

长，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会战略发展委

员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员，吉林省证券业协会

会长、证券经营机构分会会长，吉林省资本市场发展促进会会长。

吴坚先生：董事，工商管理硕士，正高级研究员。曾任重庆证监局上市处处

长；重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；重庆东源产业投资

股份有限公司董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公

司副董事长；重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董

事；重庆股份转让中心有限责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁员；上交所第四届理

事会会员自律管理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长；西南证券股份有限公

司董事、副总裁、总裁，党委书记、董事长。

王立新先生：经济学博士，曾任职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投

资公司、南方证券股份有限公司、南方基金管理有限公司。现任银华基金管理股份

有限公司董事、总经理，银华长安资本管理（北京）有限公司董事长，银华基金投

资决策委员会主席，兼任中国基金业协会兼职副会长。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中国社会科学

院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长，第十三届全国政协

委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任，中国社会科学院社会保障实验室首

席专家，中国社科院大学政府管理学院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，

人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行

政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。

刘星先生：独立董事，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员，国务院

“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者。曾任中国会计学会理

事、中国会计学会教育分会会长、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任。

现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，中国企业管理协会常

务理事，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务

理事，并担任电科芯片、重庆银行、丽江股份三家上市公司独立董事职务。

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属

中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华

永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任

中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、

第29届奥运会北京奥组委财务顾问。

李伟东先生：独立董事，法学博士。曾担任平安证券股份有限公司、华泰期货

有限公司、福建海西金融租赁有限公司、深圳市美盈森集团股份有限公司、海控南

海发展股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公

司独立董事职务。现任广东海派律师事务所主任，全面负责律师事务所管理，兼任

中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳国际仲裁院(华南国际经济贸易仲裁院）仲裁

员、平潭综合试验区海峡两岸仲裁委员会仲裁员，以及陆金所控股、深圳市盐田港

股份有限公司、远航港口发展有限公司、中国中药控股有限公司、深圳市英唐智能

控制股份有限公司等上市公司独立董事职务。

马东军先生：监事会主席，研究生，注册会计师、注册评估师。曾任天勤会计

师事务所和中天勤会计师事务所合伙人，深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，

日域（美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，深圳发展银行（现更名为平

安银行）总行稽核部副总经理（主持工作），第一创业证券股份有限公司计划财务

部负责人，第一创业证券股份有限公司董事会秘书，兼任第一创业证券承销保荐有

限责任公司董事、第一创业期货有限责任公司监事、第一创业期货有限责任公司董

事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投资管理

有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长兼总经理。

李军先生：监事，中共党员，博士研究生，曾任西南证券有限责任公司成都营

业部总经理助理、业务总监，经纪业务部副总经理，重庆市国资委副处长、处长兼

重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现任西南

证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理、西

证创新投资有限公司董事。

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责

人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理（主持工作），湘财证券有限

责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股

份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总经理助理兼养老金业务

总部总监。

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财

务部主管、主任、经理助理、副经理、经理，银华基金管理股份有限公司财务行政

部总监助理。现任公司财务行政部副总监。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限

责任公司。2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。

周毅先生：副总经理，CFA，硕士学位，国家特聘专家。现任银华基金副总经

理、银华国际资本总经理，分管指数基金投资、数量化投资、境外投资及国际业

务。周毅先生毕业于中国北京大学、美国南卡罗莱纳大学、美国约翰霍普金斯大

学，拥有23年证券从业经验。回国加入银华基金前，先后在美国普华永道金融部，

巴克莱资本，巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资工作。

杨文辉先生：督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中

国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华长安资本管理（北

京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事，深圳市银华公益基金会理事

长。

苏薪茗先生：副总经理，博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学

法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学

专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规部创新

处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管部产品创

新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理、银华长安资本管理

（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。

邓列军先生：首席信息官，清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理股份

有限公司先后任职信息技术部总监助理、副总监、总监，浦银安盛基金管理有限公

司任职副总经理兼首席信息官。现任银华基金管理股份有限公司首席信息官。

郑蓓雷女士：财务负责人，工商管理硕士。曾就职于中国贸促会北京分会、搜

狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金，历任人

力资源部副总监、总监、总经理助理。现任公司财务负责人兼人力资源部总监。

王勇先生：董事会秘书，管理学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现任

公司董事会秘书、投资银行部总监、党委办公室（党群工作部）主任、公司办公室

副总监，兼任银华国际资本管理有限公司董事、副总经理，银华长安资本管理（北

京）有限公司监事、深圳银华永泰创新投资有限公司监事。

2、本基金基金经理

张凯先生,硕士研究生。2009年7月加入银华基金。现任量化投资部副总监/基

金经理。自2012年11月14日起至2020年11月25日担任"银华中证等权重90指数分级

证券投资基金"基金经理,自2013年11月05日起至2019年09月26日兼任"银华中证800

等权重指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2018年04月02

日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"基金经理,自2016年04月07日起兼任"银华

大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年04月25日

起至2018年11月30日兼任"银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经

理,自2018年03月07日起至2020年11月29日兼任"银华沪深300指数分级证券投资基

金"基金经理,自2019年06月28日起至2021年07月23日兼任"银华深证100交易型开放

式指数证券投资基金"基金经理,自2019年08月29日起至2020年12月31日兼任"银华

深证100指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年12月06日起至2021年09月17日

兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年11月

26日起至2022年07月28日兼任"银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）"基金

经理,自2020年11月30日起兼任"银华沪深300指数证券投资基金（LOF）"基金经理,

自2021年01月01日起兼任"银华深证100指数证券投资基金（LOF）"基金经理,自

2021年02月03日起至2022年02月23日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2021年05月13日起至2022年06月17日兼任

"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年07月29

日起至2023年07月28日兼任"银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基

金"基金经理,自2021年09月22日起至2023年07月28日兼任"银华中证机器人交易型

开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月28日起兼任"银华稳健增利灵活

配置混合型发起式证券投资基金"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券

投资基金"基金经理,自2021年11月19日起兼任"银华华证ESG领先指数证券投资基金

"基金经理,自2021年12月20日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地低碳经济主

题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月27日起至2023年07月28

日兼任"银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022

年03月07日起至2023年09月08日兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式

指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月24日起兼任"银华中证1000增强策略交

易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年08月23日起兼任"银华中证800增

强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月01日起兼任"银华

中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国

籍：中国。

杨腾先生,硕士研究生。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份

有限公司。2015年7月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2021年11月29

日起担任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华沪深300指数

证券投资基金（LOF）"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金

"、"银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华深证100指数证券

投资基金（LOF）"、"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华

中证等权重90指数证券投资基金（LOF）"基金经理,自2021年11月29日起至2023年

03月16日担任"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理。具有

从业资格。国籍：中国。

3、公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：周毅、王华、李晓星、吴伟、于蕾、董岚枫、肖侃宁、杨宇、倪明

王立新先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生：高级董事总经理，经济学硕士。曾就职于西南证券有限责任公司。

2000年10月加入银华基金（筹），历任基金经理、总经理助理，现任公司业务副总

经理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资

管理部总监、社保和基本养老组合投资经理、投资经理。

李晓星先生：北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学

工学硕士。曾就职于ABB（中国）有限公司。2011年3月加入银华基金，历任研究部

助理行业研究员、投资管理部基金经理助理、投资管理一部基金经理，现任公司业

务副总经理、投资管理一部投资总监、基金经理、投资经理（社保基本养老）、主

动型股票投资决策专门委员会联席主席。

吴伟先生：金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分行

副经理，中国民生银行资产管理部副总经理、民生理财有限责任公司副总裁等职

务。现任公司业务副总经理。

于蕾女士：业务副总经理，经济学硕士。曾就职于中国人寿资产管理有限公

司、中国人寿养老保险股份有限公司。2024年4月加入银华基金管理股份有限公

司，现任公司业务副总经理、养老金投资管理部总监。

董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾就职于中国五矿集团。2010

年10月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究

部总监助理、副总监，现任公司总经理助理兼研究部总监。

肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天

同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金

基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在

长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总

经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现

任FOF投资总监、FOF投资管理部总监，兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期

混合型基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基

金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华

尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊禧稳健养老

目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2045三年

持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）及银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金

经理。

杨宇先生：中央财经大学经济学硕士。历任CCTV证券资讯频道主持人、制片

人，新浪仓石基金销售有限公司高级基金研究员，北京恒天明泽基金销售有限公司

研究产品部经理，银华基金电子商务部高级经理，华宝证券首席财富官。现任公司

基金投资顾问投资决策专门委员会主席、资产配置与投顾服务委员会办公室主任。

倪明先生：经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任

债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创

新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公

司，曾任投资管理一部副总监兼基金经理。现任研究部副总监。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转

换、转托管等业务规则；

（17）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券/期货投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公

开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其

提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全

内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

（2）动用银行信贷资金从事证券买卖；

（3）违反规定将基金资产向他人贷款或者提供担保；

（4）从事证券信用交易（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除

外）；

（5）以基金资产进行房地产投资；

（6）从事有可能使基金承担无限责任的投资；

（7）从事证券承销行为；

（8）违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价

格；

（9）进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为；

（10）法律、法规及监管机构规定禁止从事的其他行为。

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；

（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（5）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度

1.风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、

操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险，基金管

理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组

织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等

内容。

（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险，为什么会存

在以及如何引起风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后

果。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度

量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性

与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量

其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风

险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对

于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要

时适时加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公

司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2.内部控制制度

（1）内部控制的原则

1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度

的独立性与权威性。

3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实

可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作

流程的控制，进而达到对各项经营风险的控制。

5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，

在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准

程序和监督处罚措施。

6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随

着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策

制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

（2）内部控制的主要内容

1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事

会下设立了风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研

究并制定相应的控制制度。在特殊情况下，风险控制委员会可依据其职权，在上报

董事会的同时，对公司业务进行一定的干预。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效

贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资

等发表专业意见及建议。

此外，公司设有督察长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作

的合法性、合规性进行全面检查与监督，发生重大合规事件时向公司董事长和中国

证监会报告。

2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负

面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可

能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互

合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分

工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、

相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关

系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每

项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，指定人员进

行处理。

4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。

5）监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内

部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合法合规性。监察稽核人员具有相对的

独立性，定期出具合规报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。

（3）基金管理人关于内部控制制度的声明

1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管

理层的责任；

2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；

3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部

控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：张金良

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业

务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业

务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等

12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自

2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已

经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持

“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的

各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服

务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断

增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、

(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内

托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334

只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内

的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及

《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责

任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清

所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托

管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最

佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银

行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯

一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基

金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业

监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳

健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保

护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，

对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内

控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能

力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人

员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控

制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负

责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独

立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及

基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进

行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理

人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制

等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理

人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人

进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外直销机构

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址  北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼3层  

电话  010-58162950  传真  010-58162951  

联系人  展璐  



（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址  https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade  

移动端站点  请到基金管理人官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信  

客户服务电话  010-85186558，4006783333  



投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和申购手续，

具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2、其他场外销售机构（以下排名不分先后）

（1）广发银行股份有限公司

注册地址  广州市越秀区东风东路713号  

法定代表人  董建岳  

客服电话  400-830-8003  网址  www.cgbchina.com.cn  



（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址  北京市西城区金融大街3号  

法定代表人  刘建军  

客服电话  95580  网址  www.psbc.com  



（3）重庆银行股份有限公司

注册地址  重庆市渝中区邹容路153号  

法定代表人  马千真  

客服电话  96899（重庆地区）；400-709-6899（其他地区）  网址  www.cqcbank.com  



（4）中信银行股份有限公司

注册地址  北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层  



法定代表人  方合英  

客服电话  95558  网址  www.citicbank.com  



（5）中国农业银行股份有限公司

注册地址  北京市东城区建国门内大街69号  

法定代表人  谷澍  

客服电话  95599  网址  www.abchina.com  



（6）中国民生银行股份有限公司

注册地址  北京市西城区复兴门内大街2号  

法定代表人  高迎欣  

客服电话  95568  网址  www.cmbc.com.cn  



（7）中国建设银行股份有限公司

注册地址  北京市西城区金融大街25号  

法定代表人  张金良  

客服电话  95533  网址  www.ccb.com  



（8）中国工商银行股份有限公司

注册地址  中国北京复兴门内大街55号  

法定代表人  陈四清  

客服电话  95588  网址  www.icbc.com.cn  



（9）厦门银行股份有限公司

注册地址  厦门市湖滨北路101号商业银行大厦  

法定代表人  吴世群  

客服电话  400-858-8888  网址  www.xmbankonline.com  



（10）乌鲁木齐银行股份有限公司

注册地址  新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层  

法定代表人  任思宇  

客服电话  0991-96518  网址  www.uccb.com.cn  



（11）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址  上海市浦东新区浦东南路500号  

法定代表人  郑杨  

客服电话  95528  网址  www.spdb.com.cn  



（12）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址  上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼  

法定代表人  冀光恒  



客服电话  021-962999；400-696-2999  网址  www.srcb.com  



（13）平安银行股份有限公司

注册地址  中国深圳市深南东路5047号  

法定代表人  谢永林  

客服电话  95511-3  网址  bank.pingan.com  



（14）宁波银行股份有限公司

注册地址  宁波市鄞州区宁南南路700号  

法定代表人  陆华裕  

客服电话  95574  网址  www.nbcb.com.cn  



（15）交通银行股份有限公司

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号  

法定代表人  任德奇  

客服电话  95559  网址  www.bankcomm.com  



（16）华夏银行股份有限公司

注册地址  北京市东城区建国门内大街22号  

法定代表人  李民吉  

客服电话  95577  网址  www.hxb.com.cn  



（17）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址  广东省东莞市东城区鸿福东路2号  

法定代表人  王耀球  

客服电话  0769-961122  网址  www.drcbank.com  



（18）北京银行股份有限公司

注册地址  北京市西城区金融大街甲17号首层  

法定代表人  霍学文  

客服电话  95526  网址  www.bankofbeijing.com.cn  



（19）中国银行股份有限公司

注册地址  北京市西城区复兴门内大街1号  

法定代表人  葛海蛟  

客服电话  95566  网址  www.boc.cn  



（20）招商银行股份有限公司

注册地址  深圳市福田区深南大道7088号  

法定代表人  缪建民  

客服电话  95555  网址  www.cmbchina.com  



（21）杭州银行股份有限公司

注册地址  杭州市庆春路46号杭州银行大厦  

法定代表人  吴太普  

客服电话  0571-96523；400-888-8508  网址  www.hzbank.com.cn  



（22）兴业银行股份有限公司

注册地址  福州市湖东路154号中山大厦  

法定代表人  吕家进  

客服电话  95561  网址  www.cib.com.cn  



（23）爱建证券有限责任公司

注册地址  上海市世纪大道1600号32楼  

法定代表人  祝健  

客服电话  956021  网址  http://www.ajzq.com/  



（24）中天证券股份有限公司

注册地址  辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲  

法定代表人  李安有  

客服电话  95346  网址  www.iztzq.com  



（25）中山证券有限责任公司

注册地址  深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层  

法定代表人  吴小静  

客服电话  95329  网址  http://www.zszq.com/  



（26）中国中金财富证券有限公司

注册地址  深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608  

法定代表人  高涛  

客服电话  95532  网址  https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/  



（27）中国银河证券股份有限公司

注册地址  北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101  

法定代表人  陈亮  

客服电话  400-888-8888；95551  网址  www.chinastock.com.cn  



（28）国泰君安证券股份有限公司

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  

法定代表人  朱健  



客服电话  95521  网址  www.gtja.com  



（29）中原证券股份有限公司

注册地址  郑州市郑东新区商务外环路10号  

法定代表人  鲁智礼  

客服电话  95377  网址  www.ccnew.com  



（30）中银国际证券股份有限公司

注册地址  上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层  

法定代表人  宁敏  

客服电话  400-620-8888  网址  www.bocichina.com  



（31）中信证券华南股份有限公司

注册地址  广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）  

法定代表人  陈可可  

客服电话  95548  网址  http://www.gzs.com.cn/  



（32）中信证券股份有限公司

注册地址  广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  

法定代表人  张佑君  

客服电话  95548  网址  http://www.citics.com  



（33）中信期货有限公司

注册地址  深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层  

法定代表人  张皓  

客服电话  400-990-8826  网址  www.citicsf.com  



（34）浙商证券股份有限公司

注册地址  浙江省杭州市江干区五星路201号  

法定代表人  吴承根  

客服电话  95345  网址  https://www.stocke.com.cn/  



（35）招商证券股份有限公司

注册地址  深圳市福田区福田街道福华一路111号  

法定代表人  霍达  

客服电话  95565  网址  http://www.cmschina.com/  



（36）粤开证券股份有限公司

注册地址  广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层  

法定代表人  严亦斌  

客服电话  95564  网址  http://www.ykzq.com  



（37）英大证券有限责任公司

注册地址  深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层  

法定代表人  吴骏  

客服电话  4000-188-688  网址  www.ydsc.com.cn  



（38）兴业证券股份有限公司

注册地址  福州市湖东路268号  

法定代表人  杨华辉  

客服电话  95562  网址  http://www.xyzq.com.cn  



（39）信达证券股份有限公司

注册地址  北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  

法定代表人  祝瑞敏  

客服电话  400-800-8899  网址  http://www.cindasc.com  



（40）湘财证券股份有限公司

注册地址  长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼  

法定代表人  高振营  

客服电话  95351  网址  http://www.xcsc.com  



（41）西南证券股份有限公司

注册地址  重庆市江北区金沙门路32号  

法定代表人  吴坚  

客服电话  95355  网址  http://www.swsc.com.cn  



（42）五矿证券有限公司

注册地址  深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元  

法定代表人  赵立功  

客服电话  400-184-0028  网址  www.wkzq.com.cn  



（43）万联证券股份有限公司

注册地址  广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层  

法定代表人  王达  

客服电话  95322  网址  http://www.wlzq.com.cn  



（44）首创证券股份有限公司

注册地址  北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座  

法定代表人  毕劲松  

客服电话  010-59366000  网址  www.sczq.com.cn  



（45）申万宏源证券有限公司

注册地址  上海市徐汇区长乐路989号45层  

法定代表人  杨玉成  

客服电话  95523  网址  http://www.swhysc.com  



（46）申万宏源西部证券有限公司

注册地址  新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  

法定代表人  王献军  

客服电话  95523  网址  http://www.swhysc.com  



（47）上海证券有限责任公司

注册地址  上海市黄浦区四川中路213号7楼  

法定代表人  李俊杰  

客服电话  021-962518  网址  www.shzq.com  



（48）山西证券股份有限公司

注册地址  太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  

法定代表人  王怡里  

客服电话  95573  网址  http://www.i618.com.cn  



（49）天风证券股份有限公司

注册地址  湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼  

法定代表人  余磊  

客服电话  95391；400-800-5000  网址  www.tfzq.com  



（50）太平洋证券股份有限公司

注册地址  云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼  

法定代表人  李长伟  

客服电话  95397  网址  www.tpyzq.com  



（51）华泰证券股份有限公司

注册地址  江苏省南京市建邺区江东中路228号  

法定代表人  张伟  



客服电话  95597  网址  www.htsc.com.cn  



（52）华龙证券股份有限公司

注册地址  兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼  

法定代表人  祁建邦  

客服电话  95368  网址  www.hlzq.com  



（53）华林证券股份有限公司

注册地址  西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号  

法定代表人  林立  

客服电话  全国统一客服热线400-188-3888  网址  www.chinalin.com  



（54）华福证券有限责任公司

注册地址  福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层  

法定代表人  苏军良  

客服电话  95547  网址  http://www.hfzq.com.cn  



（55）平安证券股份有限公司

注册地址  深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层  

法定代表人  何之江  

客服电话  95511-8  网址  http://stock.pingan.com  



（56）民生证券股份有限公司

注册地址  北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层  

法定代表人  余政  

客服电话  400-619-8888  网址  www.mszq.com  



（57）开源证券股份有限公司

注册地址  西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  

法定代表人  李刚  

客服电话  400-860-8866  网址  www.kysec.cn  



（58）金元证券股份有限公司

注册地址  海口市南宝路36号证券大厦4楼  

法定代表人  陆涛  

客服电话  95372  网址  http://www.jyzq.cn  



（59）江海证券有限公司

注册地址  黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号  



法定代表人  赵洪波  

客服电话  956007  网址  www.jhzq.com.cn  



（60）华鑫证券有限责任公司

注册地址  深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房  

法定代表人  俞洋  

客服电话  95323；400-109-9918  网址  www.cfsc.com.cn  



（61）恒泰证券股份有限公司

注册地址  内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  

法定代表人  祝艳辉  

客服电话  0471-4960762  网址  http://www.cnht.com.cn  



（62）海通证券股份有限公司

注册地址  上海市广东路689号  

法定代表人  周杰  

客服电话  95553 ；400-888-8001  网址  http://www.htsec.com  



（63）国新证券股份有限公司

注册地址  北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室  

法定代表人  张海文  

客服电话  95390  网址  www.crsec.com.cn  



（64）国盛证券有限责任公司

注册地址  江西省南昌市新建区子实路1589号  

法定代表人  徐丽峰  

客服电话  956080  网址  http://www.gszq.com  



（65）国融证券股份有限公司

注册地址  内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼  

法定代表人  张智河  

客服电话  400-660-9839  网址  www.grzq.com  



（66）国金证券股份有限公司

注册地址  成都市青羊区东城根上街95号  

法定代表人  冉云  

客服电话  95310  网址  http://www.gjzq.com.cn  



（67）国海证券股份有限公司

注册地址  广西桂林市辅星路13号  

法定代表人  张雅锋  

客服电话  95563  网址  www.ghzq.com.cn  



（68）国都证券股份有限公司

注册地址  北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层  

法定代表人  翁振杰  

客服电话  400-818-8118  网址  www.guodu.com  



（69）光大证券股份有限公司

注册地址  上海市静安区新闸路1508号  

法定代表人  刘秋明  

客服电话  95525  网址  http://www.ebscn.com  



（70）方正证券股份有限公司

注册地址  长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中信4、5号楼3701-3717  

法定代表人  施华  

客服电话  95571  网址  http://www.foundersc.com  



（71）东吴证券股份有限公司

注册地址  苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦  

法定代表人  范力  

客服电话  95330  网址  http://www.dwzq.com.cn  



（72）华宝证券股份有限公司

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层  

法定代表人  刘加海  

客服电话  400-820-9898  网址  http://www.cnhbstock.com  



（73）红塔证券股份有限公司

注册地址  云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼  

法定代表人  李素明  

客服电话  956060  网址  www.hongtastock.com  



（74）国投证券股份有限公司

注册地址  深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦  

法定代表人  段文务  



客服电话  400-800-1001  网址  http://www.essence.com.cn/  



（75）东海证券股份有限公司

注册地址  江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层  

法定代表人  钱俊文  

客服电话  95531；400-888-8588  网址  http://www.longone.com.cn  



（76）东北证券股份有限公司

注册地址  长春市生态大街6666号  

法定代表人  李福春  

客服电话  95360  网址  www.nesc.cn  



（77）第一创业证券股份有限公司

注册地址  深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼  

法定代表人  刘学民  

客服电话  95358  网址  www.firstcapital.com.cn  



（78）德邦证券股份有限公司

注册地址  上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼  

法定代表人  姚文平  

客服电话  400-888-8128  网址  www.tebon.com.cn  



（79）大同证券有限责任公司

注册地址  山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层  

法定代表人  董祥  

客服电话  400-712-1212  网址  www.dtsbc.com.cn  



（80）大通证券股份有限公司

注册地址  辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层  

法定代表人  赵玺  

客服电话  4008-169-169  网址  www.daton.com.cn  



（81）东兴证券股份有限公司

注册地址  北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层  

法定代表人  李娟  

客服电话  010-66555835  网址  http://www.dxzq.net  



（82）诚通证券股份有限公司

注册地址  北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501  



法定代表人  张威  

客服电话  95399  网址  www.xsdzq.cn  



（83）长江证券股份有限公司

注册地址  湖北省武汉市江汉区淮海路88号  

法定代表人  金才玖  

客服电话  95579  网址  https://www.95579.com/  



（84）长城证券股份有限公司

注册地址  深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层  

法定代表人  张巍  

客服电话  95514  网址  http://www.cgws.com  



（85）长城国瑞证券有限公司

注册地址  厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼  

法定代表人  王勇  

客服电话  400-0099-886  网址  www.gwgsc.com  



（86）渤海证券股份有限公司

注册地址  天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  

法定代表人  安志勇  

客服电话  956066  网址  http://www.ewww.com.cn  



（87）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址  山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  

法定代表人  肖海峰  

客服电话  95548  网址  http://sd.citics.com  



（88）财通证券股份有限公司

注册地址  浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼  

法定代表人  章启诚  

客服电话  95336  网址  http://www.ctsec.com  



（89）国元证券股份有限公司

注册地址  安徽省合肥市寿春路179号  

法定代表人  蔡咏  

客服电话  400-8888-777  网址  www.gyzq.com.cn  



（90）西部证券股份有限公司

注册地址  西安市新城区东新街319号8幢10000室  

法定代表人  徐朝晖  



客服电话  95582  网址  www.westsecu.com.cn  



（91）华安证券股份有限公司

注册地址  合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  

法定代表人  章宏韬  

客服电话  95318  网址  http://www.hazq.com  



（92）世纪证券有限责任公司

注册地址  深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406  

法定代表人  李强  

网址  www.csco.com.cn  



（93）南京证券股份有限公司

注册地址  南京市江东中路389号  

法定代表人  步国旬  

客服电话  95386  网址  www.njzq.com.cn  



（94）国信证券股份有限公司

注册地址  深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  

法定代表人  张纳沙  

客服电话  95536  网址  www.guosen.com.cn  



（95）中信建投证券股份有限公司

注册地址  北京市朝阳区安立路66号4号楼  

法定代表人  王常青  

客服电话  95587、400-888-8108  网址  http://www.csc108.com/  



（96）东方财富证券股份有限公司

注册地址  西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼  

联系人  曾鑫杰  

客服电话  95357  网址  www.18.cn  



（97）广发证券股份有限公司

注册地址  广州市天河北路183-187号大都会广场43楼  

法定代表人  孙树明  

客服电话  95575或致电各地营业网点  网址  http://www.gf.com.cn  



（98）中泰证券股份有限公司

注册地址  山东省济南市经七路86号  

法定代表人  王洪  



客服电话  95538  网址  http://www.zts.com.cn/  



（99）华西证券股份有限公司

注册地址  中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号  

法定代表人  杨炯洋  

客服电话  95584  网址  http://www.hx168.com.cn  



（100）联储证券股份有限公司

注册地址  山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层  

法定代表人  吕春卫  

客服电话  956006  网址  http://www.lczq.com  



（101）北京中植基金销售有限公司

办公地址  北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层  

联系人  张敏  

客服电话  400-786-8868-5  网址  www.chtfund.com  



（102）中国国际金融股份有限公司

注册地址  北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  

法定代表人  陈亮  

客服电话  010-65051166  网址  http://www.cicc.com.cn  



（103）天相投资顾问有限公司

注册地址  北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  

法定代表人  林义相  

客服电话  010-66045678  网址  www.txsec.com  



（104）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址  深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室  

联系人  龚江江  

客服电话  4006-788-887  网址  www.zlfund.cn及www.jjmmw.com  



（105）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址  上海市浦东新区陆家嘴1333号  

联系人  宁博宇  

客服电话  400-821-9031  网址  www.lufunds.com  



（106）上海利得基金销售有限公司

办公地址  上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层  



联系人  张佳慧  

客服电话  400-032-5885  网址  www.leadfund.com.cn  



（107）上海长量基金销售有限公司

办公地址  上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层  

联系人  陆倩  

客服电话  400-820-2899  网址  www.erichfund.com  



（108）诺亚正行基金销售有限公司

办公地址  上海市杨浦区长阳路1687号2号楼2楼  

联系人  李娟  

客服电话  400-821-5399  网址  www.noah-fund.com  



（109）嘉实财富管理有限公司

办公地址  北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层  

联系人  郭希璆  

客服电话  400-021-8850  网址  www.harvestwm.cn  



（110）北京钱景基金销售有限公司

办公地址  北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室  

联系人  白皓  

客服电话  400-678-5095  网址  www.niuji.net  



（111）北京汇成基金销售有限公司

办公地址  北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13  

联系人  宋子琪  

客服电话  400-619-9059  网址  www.hcjijin.com  



（112）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址  杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层  

联系人  董一锋  

客服电话  952555  网址  www.5ifund.com  



（113）腾安基金销售(深圳)有限公司

办公地址  深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层  

联系人  胡世铭  

客服电话  95017（转1转8）  网址  www.tenganxinxi.com或www.txfund.com  



（114）北京雪球基金销售有限公司

办公地址  北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  

联系人  丁晗  



客服电话  400-061-8518  网址  www.danjuanapp.com  



（115）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址  北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层  

联系人  张燕  

客服电话  4008507771  网址  t.jrj.com  



（116）上海天天基金销售有限公司

办公地址  上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦  

联系人  马茜玲  

客服电话  400-1818-188  网址  www.1234567.com.cn  



（117）上海好买基金销售有限公司

办公地址  上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）  

联系人  罗梦  

客服电话  400-700-9665  网址  www.ehowbuy.com  



（118）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址  浙江省杭州市西湖区西溪路556号  

联系人  韩爱彬  

客服电话  95188-8  网址  www.fund123.cn  



（119）京东肯特瑞基金销售有限公司

办公地址  北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层  

联系人  李丹  

客服电话  95118  网址  fund.jd.com  



（120）北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址  北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦  

联系人  王彤  

客服电话  010-62675369  网址  www.xincai.com  



（121）北京度小满基金销售有限公司

办公地址  北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼  

联系人  林天赐  

客服电话  95055-4  网址  www.baiyingfund.com  



（122）珠海盈米基金销售有限公司

办公地址  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203  

联系人  邱湘湘  



客服电话  020-89629066  网址  www.yingmi.cn  



（123）上海基煜基金销售有限公司

办公地址  上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室  

联系人  王步提  

客服电话  400-820-5369  网址  https://www.jiyufund.com.cn/  



（124）泰信财富基金销售有限公司

注册地址  北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012  

法定代表人  张虎  

客服电话  400-004-8821  网址  www.taixincf.com  



（125）上海大智慧基金销售有限公司

办公地址  上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元  

联系人  施燕华  

客服电话  021-20292031  网址  www.gw.com.cn  



（126）上海万得基金销售有限公司

办公地址  上海自由贸易试验区福山路33号11楼B座  

联系人  马烨莹  

客服电话  400-821-0203  网址  www.520fund.com.cn  



（127）玄元保险代理有限公司

办公地址  中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室  

联系人  姜帅伯  

客服电话  4000808208  网址  www.licaimofang.com  



（128）上海中欧财富基金销售有限公司

办公地址  中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室  

联系人  刘弘义  

客服电话  400-100-2666  网址  https://www.zocaifu.com/  



（129）泛华普益基金销售有限公司

办公地址  成都市金牛区花照壁西顺街339号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号  

联系人  史若芬  

客服电话  400-080-3388  网址  www.pywm.com.cn  



（130）贵州省贵文文化基金销售有限公司

注册地址  贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号  



法定代表人  陈成  

客服电话  0851-85407888  网址  www.gwcaifu.com  



基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规

定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

3、场内销售机构

场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

（二）注册登记机构

名称  中国证券登记结算有限责任公司  

住所  北京市西城区太平桥大街17号  

办公地址  北京市西城区太平桥大街17号  

法定代表人  于文强  联系人  赵亦清  

电话  010-50938782  传真  010-50938991  



（三）出具法律意见书的律师事务所

名称  上海市通力律师事务所  

住所及办公地址  上海市银城中路68号时代金融中心19楼  

负责人  韩炯  联系人  陈颖华  

电话  021-31358666  传真  021-31358600  

经办律师  黎明、陈颖华  



（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  

住所及办公地址  北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  

执行事务合伙人  毛鞍宁  联系人  蒋燕华  

电话  010-58153000  传真  010-85188298  

经办注册会计师  蒋燕华、朱燕  



第六部分基金的历史沿革

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）由银华沪深300指数分级证券投资基金

转型而来。

银华沪深300指数分级证券投资基金系于2014年1月7日由银华沪深300指数证券

投资基金（LOF）转型而成。银华沪深300指数证券投资基金（LOF）于2009年8月17

日获中国证监会证监许可【2009】793号文核准募集。

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金管理人为银华基金管理有限公司，

基金托管人为中国建设银行股份有限公司。基金管理人于2009年10月14日获得中国

证监会书面确认，《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效。2013

年10月14日至2013年11月14日，基金管理人以通讯方式召开银华沪深300指数证券

投资基金（LOF）基金份额持有人大会，大会审议了银华沪深300指数证券投资基金

（LOF）采用分级运作的议案，内容包括银华沪深300指数证券投资基金（LOF）采

用分级运作、基金更名和修订基金合同等。经2013年12月11日中国证监会基金部函

[2013]1061号《关于银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决

议备案的回函》备案，该次基金份额持有人大会决议生效。自上述决议生效后，基

金管理人向深圳证券交易所申请办理银华沪深300指数证券投资基金（LOF）的终止

上市。根据上述生效的基金份额持有人大会决议，自银华沪深300指数证券投资基

金（LOF）终止上市之日起《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》失

效且《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》生效，同时“银华沪深300指

数证券投资基金（LOF）”更名为“银华沪深300指数分级证券投资基金”。

2020年7月13日，中国证监会《关于准予银华沪深300指数分级证券投资基金变

更注册的批复》（证监许可【2020】1460号）准予银华沪深300指数分级证券投资基

金变更注册。

2020年10月21日至2020年10月27日期间，银华沪深300指数分级证券投资基金

以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华沪深300指数分

级证券投资基金转型有关事项的议案》，主要内容包括取消分级机制以及变更本基

金基金名称、投资范围、投资比例、投资策略、基金费率和收益分配原则、增加基

金自动清盘条款等，并基于上述修改，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定

对基金合同部分条款进行相应修改。上述基金转型事项已于2020年10月28日经基金

份额持有人大会决议自表决生效，自2020年11月30日起《银华沪深300指数分级证

券投资基金基金合同》失效且《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》

生效，银华沪深300指数分级证券投资基金正式变更为银华沪深300指数证券投资基

金（LOF）。

第七部分基金的存续

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同

的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。同时，基金管理

人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的上市交易

基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金基金份额上市交

易。本基金上市交易后，登记在证券登记系统中的份额可直接在深圳证券交易所上

市交易；登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份

额转托管在证券登记系统中后，再上市交易。

一、上市交易的证券交易所

深圳证券交易所。

二、上市交易的时间

本基金管理人于2020年12月10日发布《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

上市交易公告书》，本基金于2020年12月15日在深圳证券交易所上市交易。

三、上市交易的规则

基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、

《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和

申购赎回实施细则》等有关规定。

四、上市交易的行情揭示

本基金基金份额将在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭

示。行情发布系统揭示基金份额前一交易日的基金份额净值。

五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证

监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的不再具备上市条

件而应当终止上市的情形时，本基金将根据基金合同第二十一部分的约定终止基金

合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。

六、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

七、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责

任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予

以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。若深圳证券交易所、中国证券

登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履

行适当的程序后增加相应功能。

八、在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其

他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。

第九部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人办理场内申购与赎回业务的

场所为具有基金销售业务资格，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任

公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易

所会员单位。

投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场

外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司（深圳）开放式基金账

户办理场外申购、赎回业务；投资人需使用深圳证券账户办理场内申购、赎回业

务，其中，深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管

理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或

其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可通过上述方式进行

申购与赎回。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机

构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、基金销售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

三、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上

海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自2020年12月1日起，恢复办理银华沪深300指数证券投资基金

（LOF）的申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、

赎回的价格。

四、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业

务办理时间结束后不得撤销；

4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的

先后次序进行顺序赎回；

5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务

时，需遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则。若相关法律法规、中

国证监会、深圳证券交易所或登记结算机构对场内申购、赎回业务规则有新的规

定，按新规定执行；

6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的

开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户）；

7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理

时间、处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的

具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资

人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎

回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将通过登记机构及其相关基金销售机

构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户，但中国证监

会另有规定时除外。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故

障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响

业务处理流程时，赎回款项顺延至上述因素消除的下一个工作日划出。在发生巨额

赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办

法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进

行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜

台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项

本金将退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申请的确认情况，投资人应及时查询，并妥善行使合法权利。如因申请未得到

登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间

进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。

六、申购金额和赎回份额的限制

1、在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行场外申购时，

每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民

币10元。直销中心办理业务时以其相关规则为准，基金管理人直销机构或各销售机

构对最低申购限额及交易级差另有规定的，从其规定，但不得低于上述最低申购金

额。投资人将场外所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最

低申购金额的限制。

通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证

券交易所会员单位进行场内申购时，单笔申购最低金额为人民币10元，每笔追加申

购的最低金额为人民币10元。

2、基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份

额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额，

场内赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人办理某笔赎

回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额

余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同赎回。

3、本基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基

金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。如本基金单一投资人累计申购的基金

份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人有权对该投资人的申购申请进

行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒

绝该等全部或者部分申购申请。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体规定请参见基金管理人发布的相关公告。

5、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制，深圳证券交易所和

中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有最新规定的，从其最新规定办

理。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

七、申购和赎回的费用及其用途

1、申购费率

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额

的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金

财产。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金所适用的申购费率如下所示：

申购费率  申购金额（M，含申购费）  申购费率  

M＜100万元  1.20%  

100万元≤M＜200万元  0.80%  

200万元≤M＜500万元  0.50%  

M≥500万元  按笔收取，1,000元/笔  



2、赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用在基金份

额持有人赎回基金份额时收取。

本基金基金份额赎回费率按持有期限的长短分档，具体如下：

赎回费率（场外）  持有期限（Y）  赎回费率  

Y＜7日  1.5%  

7日≤Y＜30日  0.75%  

30日≤Y＜180日  0.5%  

Y≥180日  0%  

赎回费率（场内）  持有期限（Y）  赎回费率  

Y＜7日  1.50%  

Y≥7日  0.50%  



场外赎回费中对持续持有期少于7天的投资人所收取的1.50%的赎回费将全额计

入基金财产；对持续持有期大于等于7天但少于30天的投资人收取的赎回费，将全

额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资人收取的赎回费，

将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资

人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于

支付注册登记费等相关手续费。

对于持续持有期少于7日的投资人本基金的场内赎回费率为1.50%，赎回费将全

额计入基金财产；其余持有期限的投资人收取固定的场内赎回费率0.50%，场内赎

回费总额的25%将计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金

合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收

费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。如果基

金管理人实行新的费率优惠政策时，以基金管理人届时的公告为准。

4、基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利影响且不违反法律法

规规定及基金合同约定的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行

必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公

告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管

部门、自律规则的规定。

6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登

记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交

易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基

金管理人在履行适当程序后按照新规定执行。

八、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费

用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，

小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，

以当日基金份额净值为基准计算，申购份额的计算结果先按四舍五入的原则保留到

小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额退还投资人。

（2）场外和场内赎回时，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基

金份额净值并扣除相应的费用后的余额，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，

小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算：

基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金

额）

申购费用=申购金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

例1：某投资人投资500,000元场外申购本基金基金份额，其对应的申购费率为

1.20%，假设申购当日本基金基金份额净值为1.0600元，则其可得到的申购份额

为：

净申购金额＝500,000.00/（1＋1.20%）＝494,071.15元

申购费用＝500,000.00－494,071.15＝5,928.85元

申购份额＝494,071.15/1.0600＝466,104.86份

即：投资人投资500,000元场外申购本基金基金份额，假设申购当日本基金基

金份额净值为1.0600元，则其可得到466,104.86份本基金基金份额。

例2：某投资人投资6,000.00元场内申购本基金基金份额，其对应的申购费率

为1.20%，假设申购当日本基金基金份额净值为1.0600元，则其可得到的申购份额

为：

净申购金额＝6,000.00/（1＋1.20%）＝5,928.85元

申购费用＝6,000.00－5,928.85＝71.15元

申购份额＝5,928.85/1.0600＝5,593份（截位保留至整数位）

即：投资人投资6,000.00元场内申购本基金基金份额，假设申购当日本基金基

金份额净值为1.0600元，则其可得到5,593份本基金基金份额。

3、赎回金额的计算：

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例3：某投资人场外赎回持有的10,000份本基金基金份额，持有时间为60天，

对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日本基金基金份额净值是1.1560元，则其可

得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1560＝11,560.00元

赎回费用＝11,560.00×0.50%＝57.80元

净赎回金额＝11,560.00－57.80＝11,502.20元

即：某投资人有10,000份场外本基金基金份额，持有60天后赎回，假设赎回当

日本基金基金份额净值是1.1560元，则其可得到的净赎回金额为11,502.20元。

例4：某投资人场内赎回持有的10,000份本基金基金份额，持有时间为5天，对

应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日本基金基金份额净值是1.1480元，则其可得

到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×1.50%＝172.20元

净赎回金额＝11,480.00－172.20＝11,307.80元

即：某投资人持有10,000份本基金场内基金份额，持有5天后赎回，假设赎回

当日本基金基金份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为11,307.80元。

4、基金份额净值的计算

本基金基金份额净值计算公式如下：

T日基金份额净值＝T日闭市后基金资产净值/T日基金份额总数

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日（T日）的基金份

额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。

在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在

不晚于每个交易/开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点

披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当

程序，可以适当延迟计算或公告。

九、基金份额的登记

投资人申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手

续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手

续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但

不得实质影响投资人的合法权益，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

公告。

十、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃

市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

3、证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金的申购业务时。

4、接受某笔或某些申购申请可能影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

6、申请超过基金管理人设定的基金单日净申购比例上限、单一投资人单日或

单笔申购金额上限的。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记系统的技术故障或其他异

常情况导致基金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法

正常运行。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受

投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给

投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申

购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产

出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性

时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接

受基金赎回申请的措施。

3、证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金的赎回业务时。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管

理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂

时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延缓支付。若出现上述第4项所述情

形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请场外赎回时可事先选择将

当日可能未获受理部分予以撤销。如暂停本基金基金份额的赎回，基金管理人应及

时在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时

恢复赎回业务的办理并公告。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申

请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。

十二、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请

量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下

一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎

回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现巨额赎回时，基金转

换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。当出现巨额赎回

时，场内份额赎回的处理方式遵照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公

司的有关规定办理。

（3）在本基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放

日基金总份额的20%时，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有

困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基

金资产净值造成较大波动时，对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中超过上

一开放日基金总份额20%（不含20%）的部分，基金管理人可以延期办理。对于未能

赎回部分，单个基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放

日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申

请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，该单个基

金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低

份额的限制。当出现巨额赎回时，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关

的业务规则及相关公告。当出现巨额赎回时，场内份额赎回的处理方式遵照深圳证

券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中未超过上一开放日基金总份额

20%（含20%）的部分，基金管理人可以采取全额赎回或部分延期赎回的方式，与其

他基金份额持有人的赎回申请一并办理，并且对于该基金份额持有人和其他基金份

额持有人的赎回申请采取相同的处理方式。对于前述未能赎回部分，基金份额持有

人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入

下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先

权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份

额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，该单个基金份额持有人未能赎回部分作

自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现巨额赎回

时，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。当出

现巨额赎回时，场内份额赎回的处理方式遵照深圳证券交易所及中国证券登记结算

有限责任公司的有关规定办理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的场内处理方式

巨额赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任

公司的有关规定办理。

4、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应在2日内在规定媒介上刊登

公告说明有关处理方法。

十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个

开放日的基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒

介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停申购或赎回公告

中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十四、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收

取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定

制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十五、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过

中国证监会认可的交易所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金

份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额

持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十六、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或

者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交易过户

必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基

金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十七、基金的转托管

本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

1、系统内转托管

（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内

不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行

转托管的行为。

（2）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的

销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金

份额的系统内转托管。

（3）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的

会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

2、跨系统转托管

（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和

证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及

深圳证券交易所的相关规定办理。基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有

人收取转托管费。

十八、定期定额投资计划

基金管理人自2020年12月1日起，恢复办理银华沪深300指数证券投资基金

（LOF）的定期定额投资业务。

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计

划最低申购金额。

十九、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻

结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是

否冻结。如无法律法规明确规定或国家有权机关的明确指示，被冻结的基金份额产

生的权益先行一并冻结。被冻结基金份额仍然参与收益分配。法律法规另有规定的

除外。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

二十一、在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益

无实质不利影响的前提下，基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程

序后，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者办理基金份额

质押等相关业务，届时须报中国证监会备案并提前公告。

第十部分基金的投资

一、投资目标

本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，

追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。

二、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托

凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、

地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换

债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括

协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、股指期货、股票期权、资产支

持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会相关规定）。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风

险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出

借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后

可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资

于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易

日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低

于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结

算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资平台，使

用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。

1.资产配置策略

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

占基金资产的比例为90%－100%，投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于

沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日

终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基

金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金和应收申购款等。

2.最优化目标组合的构建

（1）最优化抽样

结合指数的特点，综合考虑跟踪效果、操作风险、交易成本等因素，使用组合

优化方法进行最优化抽样，得到目标组合。

（2）调整频率

本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数，基金所构建的目标组合将根据

标的指数成份股及其权重进行实时调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合

同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合

进行实时调整，从而实现对标的指数的紧密跟踪。

①定期调整

本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合，将每半

年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。

②不定期调整

根据沪深300指数编制规则，因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变动

需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间的差

异，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如果由于标的指数自身的较大变化或者其他

原因引起的较大幅度的偏差时，需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。

在本基金运作过程中，如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风

险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金份额持有人利益优先的

原则，在履行内部决策程序后，通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调

整。

3、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原

则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

4、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得

到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。本基金将以市场利率趋势研判为

主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保证流动性和风

险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策

略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活

地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。

5、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性

好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券

市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资

（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在

综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和

估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性

风险。

同时，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票持

仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的

价差，增强指数。

6、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本

基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，

确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

7、资产支持证券的投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和

提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还

和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在

价值。

8、融资及转融通投资策略

为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基金

可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情

况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础

上，合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的

占比。

四、投资限制

1、组合限制

（1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成

份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保

证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，本

基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（5）基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的

定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通

股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券

投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，

中国证监会规定的特殊品种除外；

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得

超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内

的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：

1）参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%，其中，出

借期限在10个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受

限证券的范围；

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内基金日均资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算；

（19）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等

价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制

（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（10）、（11）、（12）、（18）项外，因证券市场及期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（18）条规定的，基金管理人不得

新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程

序后，可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用

于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。

五、标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为沪深300指数（000300.SH）。

沪深300指数由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A

股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，具有良好的

市场代表性。

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率

（税后）×5%。

本基金以沪深300指数为标的指数，原则上将不低于80%的非现金基金资产投资

于沪深300指数成份券及备选成份券，选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金

投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

六、标的指数

标的指数的编制方法如下：

（一）样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托

凭证组成：

科创板证券：上市时间超过一年。

创业板证券：上市时间超过三年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前

30位。

（二）选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务

报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后

50%的证券；

对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前

300名的证券作为指数样本。

（三）指数计算

沪深300指数以“点”为单位，精确到小数点后3位。

1、基日与基点

沪深300指数以2004年12月31日为基日，基点为1000点。

2、指数计算公式

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。

指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。

要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。详细内容见第4条

“自由流通量”和第5条“分级靠档”。

当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动时，

根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。

3、指数的实时计算

沪深300指数实时计算，样本实时成交价格来自上海证券交易所与深圳证券交

易所行情系统。

具体做法是，在交易所交易时段，用交易所发布的实时行情计算指数(无成交

者取交易所行情系统提供的开盘参考价或中证指数有限公司自行维护的开盘参考

价)，并实时对外发布。其中各样本的计算价位（X）根据以下原则确定：

若当日没有成交，则X＝开盘参考价

若当日有成交，则X＝最新成交价

当沪深证券交易所行情发生异常情况时，中证指数有限公司视情况决定是否继

续计算指数。

4、自由流通量

为反映市场中实际流通股份的变动情况，沪深300指数剔除了上市公司股本中

的限售股份，以及由于战略持股或其他原因导致的基本不流通股份，剩下的股本称

为自由流通股本，也即自由流通量。

（1）公司创建者、家族、高级管理者等长期持有的股份

（2）国有股份

（3）战略投资者持有的股份

（4）员工持股计划上市公司公告明确的限售股份和上述四类股东及其一致行

动人持股达到或超过5%的股份，被视为非自由流通股本。

自由流通量=样本总股本-非自由流通股本

中证指数有限公司根据多种客观的信息来源估算自由流通量。

5、分级靠档

中证指数有限公司在计算沪深300指数时，采用分级靠档的方法，即根据自由

流通量所占样本总股本的比例（即自由流通比例）赋予总股本一定的加权比例，以

确保计算指数的股本保持相对稳定。

自由流通比例=自由流通量/样本总股本

调整股本数=样本总股本×加权比例

沪深300指数样本的加权比例按照下表确定：

[沪深300指数分级靠档表]

自由流通比例(%)  ≤15  (15，20]  (20，30]  (30，40]  (40，50]  (50，60]  (60，70]  (70，80]  ＞80  

加权比例(%)  上调至最接近的整数值  20  30  40  50  60  70  80  100  



（四）指数修正

为保证指数的连续性，当样本名单发生变化或样本的股本结构发生变化或样本

的市值出现非交易因素的变动时，沪深300指数根据样本股本维护规则，采用“除

数修正法”修正原除数。

1、修正公式

修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数

其中：修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增（减）调整市值

由此公式得出新除数，并据此计算以后的指数。

2、需要修正的情况

（1）当样本公司发生可能影响证券价格变动的公司事件时：

除息：凡有样本除息（分红派息），沪深300指数不予修正，任其自然回落；沪

深300全收益指数、沪深300净收益指数在样本除息日前按照除息参考价予以修正；

除权：凡有样本送股、配股、拆股或缩股时，在样本的除权基准日前修正指

数，按照新的股本与价格计算样本调整市值。

修正后调整市值=除权报价×除权后的调整股本数+修正前调整市值（不含除权

证券）。

（2）当样本公司发生引起股本变动的其他公司事件时：

当样本股本发生由其他公司事件（如增发、债转股、期权行权等）引起的股

本变动累计达到或超过5%时，对其进行临时调整，在样本的股本变动日前修正指

数。

修正后调整市值=收盘价×变动后的调整股本数

当样本股本发生由其他公司事件引起的总股本变动累计不及5%时，对其进行定

期调整，在定期调整生效日前修正指数。

（3）样本调整

当指数样本定期调整或临时调整生效时，在调整生效日前修正指数。

（五）指数定期调样

依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次沪深300指数样

本，并根据审核结果调整指数样本。

1、审核时间

一般在每年5月和11月的下旬审核沪深300指数样本，样本调整实施时间分别为

每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

2、审核参考依据

每年5月份审核样本时，参考依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日

（期间新上市证券为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据；每年11月份

审核样本时，参考依据主要是上一年度11月1日至审核年度10月31日（期间新上市

证券为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据。

3、样本调整数量定期调整指数样本时，每次调整数量比例一般不超过10%。

4、老样本成交金额缓冲区规则

如果沪深300指数老样本日均成交金额在样本空间中排名前60%，则参与下一步

日均总市值的排名。

5、缓冲区规则

为有效降低指数样本周转率，沪深300指数样本定期调整时采用缓冲区规则，

排名在前240名的候选新样本优先进入指数，排名在前360名的老样本优先保留。

6、备选名单

对沪深300指数进行定期审核时，设置备选名单用以定期调整之间的临时调

整。

7、长期停牌证券的处理

对于沪深300指数的样本，在定期审核样本资格时：

（1）至数据考察截止日已连续停止交易超过25个交易日且仍未恢复交易的样

本，如果落入候选剔除名单，则原则上列为优先剔除证券。

（2）至数据考察截止日连续停止交易接近25个交易日，且仍未恢复交易的样

本，由专家委员会讨论决定是否列为候选剔除证券。

（3）若剔除证券处于停牌状态且停牌原因为重大负面事件，则以0.00001元价

格剔除，若其在距生效日至少一个交易日前复牌，则变更为最新收盘价并公告。其

他情况则以停牌前收盘价剔除。

对于尚未进入指数的证券，在定期审核样本资格时：

（1）至指数专家委员会召开日处于停牌状态且无明确复牌预期的证券原则上

不能成为候选新进证券样本。

（2）在数据考察时段内连续停止交易超过25个交易日的证券，恢复交易3个月

后才可以进入指数，专家委员会允许的特殊情形除外。

（3）对定期调整公告日和生效日之间停牌的新进样本，中证指数有限公司将

决定是否对其进行调整。

8、财务亏损证券的处理

定期审核样本时，除科创板上市证券外，财务亏损的证券原则上不列为候选新

样本，除非该证券影响指数的代表性。

（六）指数临时调样

在有特殊事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，中证指数有限公司

将对沪深300指数样本做出必要的临时调整。

1、新上市证券

对新发行证券的发行总市值（公式为：发行价*总股本）和全部证券自该新发

行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且

发行总市值排名在沪深市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数的规则，即在

其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值

排名最低的证券。科创板和创业板上市证券不适用该规则。

当新发行证券符合快速进入指数的条件，但上市时间距下一次样本定期调整生

效日不足20个交易日时，不启用快速进入指数的规则，与下次定期调整一并实施。

2、收购合并

样本公司合并：合并后的新公司证券保留样本资格，产生的样本空缺由备选名

单中排序最靠前的证券填补。

样本公司合并非样本公司：一家样本公司合并另一家非样本公司时，合并后的

新公司证券保留样本资格。

非样本公司合并样本公司：一家非样本公司收购或接管另一家样本公司时，如

果合并后的新公司证券排名高于备选名单上排名最高的证券，则新公司证券成为指

数样本；否则由备选名单上排序最靠前的证券作为指数样本。

非样本公司之间的合并、分立、收购和重组：如果这些行为导致新公司证券的

总市值排名在全市场前10位，实施快速进入规则。否则，在样本定期调整时一并考

虑。

3、分立

一家样本公司分立为两家或多家公司，分立后形成的公司能否作为指数样本需

要视这些公司的排名而定。

如果分立后形成的公司证券排名均高于原样本中排名最低的证券，分立后形成

的公司证券全部作为新样本进入指数，原样本中排名最低的证券被剔除以保持指

数样本数量不变。

如果分立后形成的公司中部分公司的排名高于原样本中排名最低的证券，则这

些排名高于原样本中排名最低的证券作为新样本进入指数，如果新进入的样本多于

一只，原样本中排名最低的证券被剔除以保持指数样本数量不变。

如果分立后形成的公司证券全部低于原样本中排名最低的证券，但全部或部分

公司证券高于备选名单中排序最高的证券，则分立形成的公司证券中排名最高的证

券替代被分立公司作为新样本进入指数。

如果分立后形成的公司证券全部低于原样本中排名最低的证券，同时低于备选

名单上排名最高的证券，则备选名单上排序最靠前的证券作为指数样本。

4、停牌

当样本公司停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指

数样本中剔除。

5、退市

当样本公司退市时，将其从指数样本中剔除，由备选名单中排序最靠前的证券

替代。

6、破产

如果样本公司申请破产或被判令破产时，将其从指数样本中剔除，并选取备选

名单中排序最靠前的证券作为样本。

7、实施风险警示样本公司被实施风险警示的，从实施风险警示次月的第二个

星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除。4月、10月以及指数定期调整公告

日到生效日期间被实施风险警示的样本调整将与定期调整一并实施。上述调整一般

在生效日前2个交易日对外公告。

（七）指数备选名单

为提高指数样本临时调整的可预期性和透明性，沪深300指数设置备选名单，

用于样本定期调整之间发生的临时调整。

在每次样本定期调整时，设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本

数量的5%，沪深300指数设置15只备选样本。

当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本

时，依次选择备选名单中排序最靠前的证券作为样本。

当备选名单中证券数量使用过半时，中证指数有限公司将及时补充并公告新的

备选名单。

投资人可以通过中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）免费查询指数

信息。

本基金标的指数变更的，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实

质性变更，则基金管理人应就变更标的指数及业绩比较基准召开基金份额持有人大

会，并报中国证监会备案且在规定媒介公告；若标的指数变更对基金投资范围和投

资策略无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金管理人在

与基金托管人协商一致并履行适当程序后，有权变更本基金的标的指数并相应地变

更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

当标的指数在成份股临时调整或者定期调整后不符合中国证监会相关要求时，

基金管理人将向指数编制机构提出修改要求，协商解决方案。如果基金管理人与指

数编制机构无法就解决方案达成一致，则基金管理人在履行适当程序后，变更本基

金的标的指数和基金名称。

当指数编制机构被依法取消指数编制资格、依法解散、被依法撤销或被依法宣

告破产，或者发生法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形时，基

金管理人首先应当以维持原有编制方案不变为原则，寻找其他指数编制机构承接原

标的指数的维护工作，尽量避免对基金的投资范围和投资策略造成实质性影响。如

果其他指数编制机构确实无法或不同意对原标的指数进行维护工作，则基金管理人

在履行适当程序后，变更本基金的标的指数和基金名称。

七、风险收益特征

本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型

基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金资产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

十、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告

和基金业绩中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据截至2024年09月30日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  99,113,840.29  91.19 

 其中：股票  99,113,840.29  91.19 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  -  - 

 其中：债券  -  - 

 资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  8,698,482.46  8.00 

8  其他资产  873,323.17  0.80 

9  合计  108,685,645.92  100.00 



2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  648,047.60  0.60 

B  采矿业  5,702,016.85  5.28 

C  制造业  50,938,661.73  47.16 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  4,191,044.56  3.88 

E  建筑业  3,339,358.84  3.09 

F  批发和零售业  183,118.00  0.17 

G  交通运输、仓储和邮政业  4,161,568.26  3.85 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  4,282,938.21  3.97 

J  金融业  21,546,011.20  19.95 

K  房地产业  700,421.38  0.65 

L  租赁和商务服务业  951,920.00  0.88 

M  科学研究和技术服务业  478,302.36  0.44 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  145,306.03  0.13 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  97,268,715.02  90.06 



2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  11,410.00  0.01 

B  采矿业  89,781.00  0.08 

C  制造业  1,384,298.27  1.28 



D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  9,944.00  0.01 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  107,088.00  0.10 

G  交通运输、仓储和邮政业  84,096.00  0.08 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  126,626.00  0.12 

J  金融业  4,352.00  0.00 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  11,258.00  0.01 

R  文化、体育和娱乐业  16,272.00  0.02 

S  综合  -  - 

 合计  1,845,125.27  1.71 



2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  600519  贵州茅台  3,024 5,285,952.0 0 4.89  

2  300750  宁德时代  9,937 2,503,030.9 3 2.32  

3  601318  中国平安  43,400 2,477,706.0 0 2.29  



4  600036  招商银行  41,708 1,568,637.8 8 1.45  

5  601766  中国中车  189,692 1,549,783.6 4 1.43  

6  000651  格力电器  30,900 1,481,346.0 0 1.37  

7  000725  京东方A  302,300 1,351,281.0 0 1.25  

8  601899  紫金矿业  71,308 1,293,527.1 2 1.20  

9  600919  江苏银行  152,485 1,280,874.0 0 1.19  

10  000338  潍柴动力  78,800 1,250,556.0 0 1.16  



3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  300383  光环新网  10,400  109,408.00  0.10 

2  603214  爱婴室  6,900  107,088.00  0.10 

3  002249  大洋电机  17,200  95,632.00  0.09 

4  000513  丽珠集团  2,300  93,495.00  0.09 

5  002202  金风科技  9,100  91,182.00  0.08 



4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  3,557.77 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  869,765.40 

6  其他应收款  - 

7  其他  - 

8  合计  873,323.17 



11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

第十一部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2021年  -1.90%  1.26%  -4.85%  1.11%  2.95%  0.15%  

2022年  -19.22%  1.22%  -20.58%  1.22%  1.36%  0.00%  

2023年  -10.65%  0.77%  -10.79%  0.80%  0.14%  -0.03%  

2024年1月1日至2024年6月30日  3.23%  0.81%  0.88%  0.85%  2.35%  -0.04%  

2020年11月30日（基金合同生效日）至2024年6月30日  -21.72%  1.06%  -29.01%  1.03%  7.29%  0.03%  



第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、股票期权合约、

银行存款本息和基金应收的款项以及其他资产价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十三部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应

收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化

或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价值；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化，按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近

交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得

到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减

去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易

日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值;

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价

值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价

值；

（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上

市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定

公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等品种，以第三方估值机

构提供的价格数据估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日

（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场

未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不

存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按其所处的市场分别估值。

5、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或

应付利息。

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利

息。

7、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选

定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

8、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

值。

9、本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

12、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会

的相关规定进行估值。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进

行估值，以维护基金份额持有人的利益。

根据有关法律法规，基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的

义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与

本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致

的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设

立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复

核，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将拟

公告的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍

不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及

由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由

提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享

有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返

还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的

总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公

告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金资产净值、基金份额净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司、证券/期货

经纪机构发送的数据错误，或第三方估值机构提供的估值数据错误，有关会计制度

变化等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻

由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数许可使用费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和仲裁费、诉讼

费等法律费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、股票期权等交易结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户开户及维护费用；

10、基金上市初费和上市月费；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管

理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用

自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商

解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管

理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用

自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商

解决。

3、指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的

约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。基金合同生效后，标的指数许可使

用费为许可使用基点费。如指数编制机构作为使用许可方与基金管理人签订的指数

使用许可协议变更费率的，本项指数许可使用费将相应调整。

标的指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日开始计算；标的指数许

可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，标的指数许可使用基点

费的收取下限为每季人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例

计算。

本基金标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率计

提。标的指数许可使用基点费的计算方法如下：

H＝E×0.02%/当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。基金管理人与基金

托管人核对一致后，由基金托管人于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内

从基金财产中向中证指数有限公司一次性支付上一季度的标的指数许可使用基点

费。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。

若中证指数有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率、计提方法、收费

下限及支付方式另有约定的，从其最新约定。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用根据《银华沪深300指数分级证券投资基金基金

合同》的约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取基金管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配

比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公

告；

2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份

额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动

转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式

是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；

本基金场内收益分配方式参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公

司的相关规定；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管

理人可在法律法规允许的前提下，与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收

益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份

额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。对于场

外份额，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用

时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的

计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。对于场内份额，参照深圳证券交易所

及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋

机制”部分的规定。

第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的，从其规定。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披

露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披

露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投

资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利

益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金

份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；

基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站

及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

（5）银华沪深300指数分级证券投资基金转型为本基金经中国证监会变更注册

且基金份额持有人大会审议通过后，基金管理人应将基金招募说明书提示性公告和

基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基

金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载

在规定网站上。

2、基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且本基金未上市交易

的，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在

不晚于每个交易/开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点

披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

3、基金份额上市交易公告书及其提示性公告

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易

的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告

书提示性公告登载在规定报刊上。

4、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机

构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风

险分析等。

6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并登

载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

（8）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（9）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十；

（10）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业

务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（13）基金收益分配事项；

（14）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

（15）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（16）本基金开始办理申购、赎回；

（17）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（18）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（20）基金变更标的指数；

（21）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

（22）调整基金份额类别设置；

（23）基金推出新业务或服务；

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项

时；

（25）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（26）基金合同生效后，如存在连续30、40、45个工作日基金资产净值低于

5000万元或持有人数量不满200人的情形，基金管理人就基金合同可能出现终止事

由发布提示性公告；

（27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

7、澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人

权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情

况立即报告中国证监会、深圳证券交易所。

8、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在年度报告及中期报告中披露其持

有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的

资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名

资产支持证券明细。

11、投资股指期货相关公告

本基金投资股指期货的，在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募

说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合

既定的投资政策和投资目标等。

12、投资股票期权相关公告

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括

投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交

易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

13、投资非公开发行股票相关公告

基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定

媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和

账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

14、参与融资和转融通证券出借交易相关公告

本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报

告和年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资、转融通证

券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况

等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细

说明。

15、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

16、中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对

基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定

期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关

基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、深圳证券交易所披

露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、不可抗力；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十八部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的交易、申购与赎回

侧袋机制实施期间，本基金场外份额的申购与赎回、场内份额的交易、申购与

赎回遵照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规则执行，具体

安排请见基金管理人届时发布的相关公告。

2、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基

金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

3、实施侧袋账户期间的基金费用

（1）侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取基金管理费。

（2）与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。

4、基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基

金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

5、侧袋机制的信息披露

（1）基金净值信息

基金管理人应按照本招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露

侧袋账户份额净值。

（2）定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产

处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区

间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格

的承诺。

（3）临时公告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能

对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估

值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户

份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

6、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当

按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时

向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或深圳证券交

易所、中国证券登记结算有限责任公司新增相关业务规则且适用于本基金的，基金

管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改

和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十九部分风险揭示

一、市场风险

本基金投资于证券市场，证券价格受整体政治、经济、社会等环境因素的影响

会产生波动，从而对本基金的投资产生潜在风险，导致本基金的收益水平发生波

动。

1、政策风险

政策风险是指国家货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策发生重大变

化而导致的本基金投资对象的价格波动，从而给投资人带来的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变

动，本基金所投资的权益类和/或债券类相关投资工具的收益水平也会随之变化，

从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率不仅直接影响

着债券的价格和收益率，还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权益类和/

或债券类相关投资工具，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

基金的一部分收益将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀

的影响而下降，从而给投资人带来实际收益水平下降的风险。

5、再投资风险

市场利率下降将影响债券利息收入的再投资收益率。

6、债券发行人提前兑付风险

当利率下降时，拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。在此情形

下，基金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的债券上，从而影响投资组合

的整体回报率。

7、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、

技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所

投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，

使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投

资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。

8、信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风

险。基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付

到期本息等情况，从而导致基金资产损失。

9、通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。

10、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致

了基金资产损失的风险。

二、基金运作风险

1、管理风险

在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响本基金收益水

平。此外，基金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基金回报带来负面

影响。因此，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

2、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失，例如，越权违规交易、会计

部门欺诈、交易错误等。

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金

管理人、登记机构、销售机构、银行间债券市场、证券交易所、证券登记结算机

构、中央国债登记结算有限责任公司等等。

三、本基金的特有风险

1、指数投资风险

本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为沪深300指数，在基金的投资

运作过程中可能面临指数基金特有的风险：

（1）系统性风险

本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于沪深300指数的成份股

及其备选成份股，因此沪深300指数的市场表现将影响到基金业绩的表现，当沪深

300指数出现收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。

（2）投资替代风险

因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无

法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股

等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。

（3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市场的

回报率可能存在偏离。

（4）标的指数变更风险

根据基金合同的规定，因指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发

布、标的指数由其他指数代替或因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数

不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，

基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资人还须承担

投资组合调整所带来的风险与成本。

2、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制

在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，

存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

3、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会

决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

4、投资股指期货的风险

（1）基差风险

在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标

的指数价格波动不一致而遭受基差风险。

（2）保证金风险

产品的期货头寸，如果未预留足够现金，在市场出现极端情况时，可能遭遇保

证金不足而被强制平仓的风险。

（3）合约展期风险

组合持有的主力合约交割日临近，需要更换合约进行展期，如果合约的基差朝

不利的方向变化或流动性不足，展期会面临风险。

5、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支

持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格

波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

6、投资股票期权风险

（1）流动性风险

由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期货市

场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投

资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。

（2）价格风险

期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。期权卖方的价

格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵消

部分损失。

（3）操作风险

操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票

期权作为一种衍生品，虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损

失。

7、参与融资交易的风险

（1）杠杆效应放大风险

本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也

放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变

化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如

判断失误或操作不当，会加大亏损。

（2）担保能力及限制交易风险

单只或全部证券被暂停融资、投资相关账户被暂停或取消融资或融券资格等，

这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于维持担保比例

低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限

制，从而造成经济损失。

（3）强制平仓风险

本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券

价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物

时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给投资者造成经济损失。

8、参与转融通证券出借业务的风险：

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现，

从而无法支付赎回款项的风险。

（2）信用风险，证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益

补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险，证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风

险。

9、投资科创板股票的风险

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保

及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来

盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难

度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，其后涨跌幅限制在正负20%以内，个股

波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

（2）流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以

上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低。机构投资者在投资决策上具

有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。

（3）信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制

度，科创板个股存在退市风险。

（4）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市

场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

（5）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存

在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。

（6）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影

响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

10、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动

甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制

以及交易机制等相关的风险。

11、基金合同终止的风险

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合

同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

因此，基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

12、侧袋机制的相关风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进

行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔

离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，

并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制

时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份

额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现

价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金

份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在

基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资

产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理

人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后

主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考

虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业

绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

13、跟踪误差控制未达约定目标的风险

标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变

化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、部分成份股流动性

差等原因使本基金无法及时调整投资组合，极端情况下可能发生跟踪误差控制未达

约定目标的风险。

14、指数编制机构停止服务的风险

当指数编制机构被依法取消指数编制资格、依法解散、被依法撤销或被依法宣

告破产时，将导致指数编制机构停止服务的风险。

15、成份股停牌风险

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌或发

生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的

风险。

16、标的指数不再符合要求的风险

本基金跟踪的标的指数可能因为成份股临时调整或者定期调整后不再符合中国

证监会相关要求，基金管理人将向指数编制机构提出修改要求，协商解决方案。如

果基金管理人与指数编制机构无法就解决方案达成一致，则基金管理人在履行适当

程序后，变更本基金的标的指数和基金名称，有可能对基金投资范围、投资策略等

方面造成影响，影响本基金投资收益。

17、投资于北交所股票的风险

（1）上市公司经营风险

北交所上市企业主要为创新成长型企业，普遍具有规模小、对技术依赖性强、

技术迭代快、议价能力不强等特点，或尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及

盈利水平等具有较大不确定性。该类企业抗市场风险和行业风险能力较弱，存在较

大经营风险，由此可能对基金净值造成不利影响。

（2）股价大幅波动风险

相较于沪/深证券交易所，北交所竞价交易设置了更宽的涨跌幅限制，股票上

市交易首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为30%，股价大幅波动的风险可能大

于A股其他板块，由此可能导致基金净值较大幅度的波动。

（3）流动性风险

北交所股票投资门槛较高，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构投资

者持有个股大量流通盘将导致个股流动性较差，若机构投资者在特定阶段对个股形

成一致预期，由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

（4）转板风险

北交所上市公司在满足相关法律法规和证监会规定的基本上市条件并符合交易

所规定的具体上市条件的，可申请转板上市。无论北交所上市公司是否转板成功，

均可能引起基金净值波动。

（5）退市风险

北交所上市公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及交易所等规定

的退市情形，可能面临被终止上市的风险，从而可能给基金净值带来不利影响。

（6）系统性风险

因北交所上市公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业绩波动

等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将

引起基金净值波动。

同时，北交所上市公司平移自新三板精选层，从历史来看整体估值受政策阶段

性影响较大，所以北交所个股估值相关性较高，政策空窗期或市场表现不佳时，系

统性风险将更为显着。

（7）集中度风险

北交所为新设交易所，初期可投资标的较少，投资者容易集中投资于少量个

股，市场可能存在高集中度状况。

（8）政策风险

国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所上市公

司带来较大影响，国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影

响。

（9）监管规则变化的风险

北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能

根据市场情况进行修订和完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基

金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。

四、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说

明书“第九部分、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安

排。

在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理

工具以减少或应对基金的流动性风险，投资人可能面临巨额赎回申请被延期办理、

申购、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值

被暂停等风险。投资人应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性

风险匹配。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，

追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化，且本基金并非主要投资于流动性受限资产的股

票、债券及不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种，因此本基

金投资组合资产变现能力较强。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨

额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单

个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上

的，基金管理人对其采取延期办理赎回申请的措施。详见《招募说明书》“第九部

分、基金份额的申购与赎回”中“十二、巨额赎回的情形及处理方式”部分内容。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的对基金投资人

潜在影响的风险

（1）延期办理赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额赎

回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。在

此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，基金投资人可能面临赎回效

率降低的风险，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请

时的基金份额净值不同。

（2）暂停接受赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎

回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的

情形及程序。在此情形下，基金投资人可能会面临赎回效率降低的风险。

（3）延缓支付赎回款项

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎

回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”和“九、巨额赎回的情形及处理方

式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资人接收

赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟，申请赎回的基金份额持有人不

能如期获得全额赎回款，除了对自身流动性产生影响外，也可能将损失延迟款项部

分的再投资收益。

（4）收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎

回费全额计入基金财产。持续持有期小于7日的投资者相比于其他持有期限的投资

者将支付更高的赎回费。

（5）暂停基金估值

具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情

形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人面临暂时无法

获取基金净值信息的风险，没有可供参考的基金净值信息，同时赎回申请可能被延

期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

（6）摆动定价

当本基金发生大额申购或大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调

整基金的估值和基金份额净值的方式传导给大额申购和赎回的投资者，以确保基金

估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交

易成本及其他成本的风险。

（7）实施侧袋机制

投资人具体请参见本招募说明书“第十七部分、侧袋机制”，详细了解本基金

侧袋机制的情形及程序。

五、其他风险

1、技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，

可能导致基金的申购和赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按

正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险；

2、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出本基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致本基金或者基金份额持有人的利益

受损；

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失；

4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

6、本基金由基金管理人作为交易参与人通过交易单元在证券交易所进行证券

交易。根据《证券交易资金前端风险控制业务规则》等有关规定，证券交易所、证

券登记机构对交易参与人相关交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度管理，

并通过交易所对交易参与人实施前端控制。本基金可能因上述业务规则而无法完成

某笔或某些交易，由此造成的损益由基金财产承担。

7、其他意外导致的风险。

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决

议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生变

化，则以变化后的规定为准。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5,000万元情形的；

5、基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的不再具备上市

条件而应当终止上市情形的；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：基金合同终止事由出现后，基金管理人组织基金财产

清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金

财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转

换、转托管等业务规则；

（17）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券/期货投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公

开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其

提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其

他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合

同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应

呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金

合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关法律法规或监管

机构另有规定或要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审

计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不

因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基

金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管

理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为

准。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要

决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易

所终止上市的除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召

开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式，调低赎回费率或调整基金份额

类别设置；

（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则或行业

自律规则发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金推出新业务或服务；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转

换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准；

（8）基金管理人经与基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付

方式；

（9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应

当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为

有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人

和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒

不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现

场方式（包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式）进行表决，基金份额持有人将

其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送达至召集

人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相

关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分

之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意

见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用

其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大

会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在法律法规或监管机构

允许的情况下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，召集人接

受的具体授权方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决

定终止基金合同（但本基金合同另有约定的除外）、更换基金管理人、更换基金托

管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为

需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前向

大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出

后向大会召集人提交临时提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审

核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提

案进行审核：

（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出

法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对

于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金

份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说

明。

（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案

进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会

决定的程序进行审议。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注

意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并

形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权

代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金

管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额

持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效。除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。除基金合同另有约定外，转换

基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基

金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相

反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效

出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不

清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表

的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金

管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与

基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含

50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决

议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生变

化，则以变化后的规定为准。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5,000万元情形的；

5、基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的不再具备上市

条件而应当终止上市情形的；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：基金合同终止事由出现后，基金管理人组织基金财产

清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金

财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合

同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局

的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金

托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。

第二十二部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）

名称：银华基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

邮政编码：100738

法定代表人：王珠林

成立日期：2001年5月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-58163000

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人（也可称资产托管人）

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供

信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行

业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投

资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准

的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运

用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定

进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托

凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、

地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换

债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括

协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、股指期货、股票期权、资产支

持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会相关规定）。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风

险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出

借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后

可将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为：

本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及其备

选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货

合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金

或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和

应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成

份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保

证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，本

基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

行的证券，不超过该证券的10%，本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本

项限制；

（5）基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放

式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不

得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的

全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股

票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会

认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，

中国证监会规定的特殊品种除外；

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得

超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内

的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：

1）参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%，其中，出

借期限在10个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受

限证券的范围；

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内基金日均资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算；

（19）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等

价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制

（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（10）、（11）、（12）、（18）项外，因证券市场及期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（18）条规定的，基金管理人不得

新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程

序后，可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用

于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。

基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风

险和操作风险等各种风险。

本基金持有证券期间，如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致

基金投资比例不符合前述规定的，基金管理人应在上述情形消除后的10个交易日内

调整完毕，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管

协议第十五条第（九）款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并

履行信息披露义务。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场

交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照

交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人

是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年

对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除

的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据

市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管

人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交

易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由

此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确

定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失

先行予以承担，然后向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交

单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定

的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管

人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投

资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风

险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制

度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开

发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于

发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质

押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国

债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市

场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相

关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的

流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损

失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承

担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会

批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例

限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处

置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发

行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采

取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨

额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证

提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证

券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基

金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由

此遭受的损失。

3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金

托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完

整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括

但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登

记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进

行及时调整，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，予

以公告。

5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督

和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托

管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人

按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报

告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理

人，由此造成的损失由基金管理人承担。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管

人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办

理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金

托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发

出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期

限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管

人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理

人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与

独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况

双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结

算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和

账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定

到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应

及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人

应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基

金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管

和使用。

2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办

理基金资产的支付。

5.基金管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应

付款项资金划转，在委托资产/投资者赎回款全部划出后的10个工作日内向基金托

管人发出销户申请。

（三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金

联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管

理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由基金管理人先行垫付，待托管产品启始运营后，基金管理人

可向基金托管人发送划款指令，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管

理人。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法

人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等

的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签

署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5.账户注销时，由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定，委托有交

易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理人需将相关证明提供至基金托

管人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的，基金托管人应予以配合。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投

资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人

比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行

间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银

行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金名义在银行间市场登记结算机

构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债

券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议。

（五）其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金

管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人

存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股

份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、

银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约

定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任

何责任。

（七）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基

金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保

管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同

包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大

合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传

真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管

期限为《基金合同》终止后15年，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业

务章的合同复印件或传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得

转移。

五、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（一）基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值

是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确

到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净

值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复

核，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（二）基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后，将拟公告的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由

基金管理人按约定对外公布。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基

金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基

金账户销户之日起不得少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持

有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，

并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有关机关另有要求的除外。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁

地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决

另有决定。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政

区和台湾地区法律）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备

案。

（二）托管协议终止的情形

1.《基金合同》终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规、中国证监会规定或《基金合同》规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：《基金合同》终止事由出现后，基金管理人组织基金财

产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金

财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存至少15年以上。

第二十三部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有

人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。

主要服务内容如下：

一、资料寄送

1、基金投资人对账单

（1）电子对账单服务采取定制方式，未定制此服务的投资人可通过公司官

网、客服热线、官方微信公众号等途径自助查询账户情况。电子对账单按月度、季

度和年度提供，包括微信、电子邮件等电子方式，基金份额持有人可根据需要自行

选择。电子对账单会在当期结束后，5个工作日内发送。微信未绑定账户、取消关

注、电子邮件地址不详的除外。

（2）由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延

误、微信未绑定账户、取消关注等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因

上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本基金管理人网站，或拨打

客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

（3）如需纸质对账单，敬请拨打客服热线获取。

2、其他相关的信息资料

二、咨询、查询服务

1、信息查询密码

基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在知晓

基金账号后，及时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码，为充分保

障投资人信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合。

2、信息咨询、查询

投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等

信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。

客户服务中心：400-678-3333、010-85186558

公司网址：www.yhfund.com.cn

三、在线服务

基金管理人利用自己的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基

金经理（或投资顾问）交流服务。

四、电子交易与服务

投资人可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易，详情请查看公司网站

或相关公告。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分其他应披露事项

无。

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，应当分别存放在基金管理人、基金托管人和基金销

售机构的住所，投资人可在办公时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内

取得上述文件的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）查阅和下载

招募说明书。

第二十六部分备查文件

1、中国证监会准予银华沪深300指数分级证券投资基金变更注册为银华沪深

300指数证券投资基金（LOF）的文件；

2、《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、关于申请银华沪深300指数分级证券投资基金变更注册为银华沪深300指数

证券投资基金（LOF）之法律意见；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议

及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，

也可按工本费购买复印件。


              

                

               银华沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2024年第1号).pdf