国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投

资基金联接基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日

送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

161211

基金简称国投金融地产ETF联接基金代码161211（前端）

161212（后端）

国投瑞银基金管理有限中国工商银行股份有限

基金管理人基金托管人

公司公司

基金合同生效日2013-11-05

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2015-02-10

基金经理的日期

基金经理赵建

证券从业日期2003-08-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续

其他

20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因

并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

注：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金由国投瑞银沪深

300金融地产指数证券投资基金（LOF）（合同生效日为2010年4月9日）自2013年11

月5日转型而来。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金通过主要投资于目标ETF基金份额，力争实现对业绩比较基准的

投资目标

紧密跟踪。

本基金的目标ETF为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证

券投资基金，其标的指数为沪深300金融地产指数。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证，下同）及

投资范围备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地

实现投资目标，本基金也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业

板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、一级市场新股

或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、央行

票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存

债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等）、

债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

相关规定）。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申

购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）；本基金持有的全部权证，

其市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货

合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略：本基金为目标ETF的联接基金，投资于目标ETF的

资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF

份额可计入在内）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年

以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的

配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、目标ETF投资策略：本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二

级市场交易的方式进行目标ETF的投资，本基金将根据开放日申购赎回

主要投资策略情况，综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。

此外，本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合

套利，以增强基金收益。

3、股指期货投资策略：为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风

险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利

用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货

就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以

提高投资组合的运作效率。

4、存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，

基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准95%×沪深300金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

本基金为ETF联接基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其

风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金

风险收益特征管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改

变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，

本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金

管理人和销售机构提供的评级结果为准。

注：详见《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明

书》第八部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.04%其他资产

1.53%权益投资

5.54%银行存款和结算

备付金合计

92.89%基金投资

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%  

   

   

   

      

 

           

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

净值增长率 82.70% -6.44% -5.21% 21.28% -15.13% 35.55% 13.64% -4.81% -10.61% -5.05% 

业绩基准收益率 80.96% -6.54% -9.21% 16.82% -19.01% 31.84% 0.88% -11.13% -14.17% -8.85% 

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元1.20%

申购费（前收费）100万元≤M＜500万元0.80%

500万元≤M＜1,000万元0.40%

M≥1,000万元1000元/笔

N＜365天1.40%

365天≤N＜730天1.20%

申购费（后收费，若有）730天≤N＜1095天0.80%

1095天≤N＜1460天0.40%

N≥1460天0.00%

N＜7天1.50%

7天≤N＜365天0.50%

赎回费

365天≤N＜730天0.25%

N≥730天0.00%

注：1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推

广、销售、注册登记等各项费用。

2、本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和

其他手续费后的余额归基金财产，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额

计入基金财产；其他赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

3、（1）若投资者选择支付前端申购费用，则本基金申购份额的计算方式为：净申购金额=

申购金额/（1＋前端申购费率）；前端申购费用=申购金额-净申购金额；申购份额=净

申购金额/申购当日基金份额净值。

（2）若投资人选择支付后端申购费用，则本基金申购份额的计算方式为：申购份额＝申购

金额/申购当日基金份额净值；当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方式为：后端申

购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率。

4、（1）若投资者申购时选择支付前端申购费用，则本基金赎回时净赎回金额的计算方式为：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值；赎回费用=赎回总金额×赎回费率；净赎回

金额=赎回总金额-赎回费用。

（2）若投资者申购时选择支付后端申购费用，则本基金赎回时净赎回金额的计算方式为：

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值；后端申购费用＝赎回份额×申购当日份额

净值×后端申购费率；赎回费用=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额－后端申

购费用－赎回费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费0.60%基金管理人、销售机构

托管费0.13%基金托管人

审计费用55,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律

其他费用师费、基金份额持有人大会费用、基相关服务机构

金的证券交易费用、基金的银行汇划

费用、基金相关账户的开户及维护费

用等费用，以及按照国家有关规定和

《基金合同》约定，可以在基金财产

中列支的其他费用。费用类别详见本

基金《基金合同》及《招募说明书》

或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用为年金额的，为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

3、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）  

0.85%  

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相

关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真

阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特定风险

由于本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来力求获得与目标ETF

所跟踪的标的指数相近的平均收益率，因此目标ETF的特有风险也是本基金的特有风险。

简要说明如下，具体情况可参见目标ETF招募说明书：

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险

标的指数并不代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能

存在偏离。

（2）标的指数跟踪误差风险

跟踪误差反映的是投资组合与投资标的指数之间的偏离程度，是控制投资组合与基准指

数之间相对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。引起跟踪

误差扩大的主要原因有：

（a）标的指数成份股的配股、增发、分红等；

（b）标的指数成份股的调整；

（c）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；

（d）新股市值配售、新股认购；

（e）基金现金资产的拖累；

（f）基金的管理费和托管费的提取；

（g）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等；

（h）由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差；

（i）其他因素。

（3）标的指数变更风险

根据基金合同的规定，如出现变更标的指数的情形，目标ETF将变更标的指数。基于

原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的

指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（4）标的指数终止风险

指数编制开发与计算维护受诸多因素影响，其中多数因素不受控制。因市场结构变化、

产品定义调整，或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况均可能导致

指数终止。

（5）其他投资于目标ETF的风险

包含目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和

IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险及第三方机构服务的风险等。

（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日

跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可

能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（7）目标ETF标的指数编制机构停止服务的风险

本基金的目标ETF标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日

起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与

其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临

更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按

照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持

基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在

差异，影响投资收益。

（8）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法

及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（9）存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，本基金

还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机

制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等

方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排

可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格

差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外

上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律

制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、投资组合的风险

本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

3、本基金面临主要风险包括：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行

仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方

承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

1、以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电

话：400-880-6868、0755-83160000］

（1）《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

（2）《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

（3）《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明

书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料

2、本基金标的指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn


              

                

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