景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月3日
送出日期:2024年6月4日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 景顺长城中证500ETF 基金代码 159935
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2013年12月26日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2014年1月21日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(其他开放式) 开放频率 每个开放日
基金经理 龚丽丽 开始担任本基金基金经理的日期 2024年5月30日
证券从业日期 2011年3月1日
基金经理 郑天行 开始担任本基金基金经理的日期 2023年6月20日
证券从业日期 2013年6月1日
其他 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 场内简称:中证500ETF景顺;交易代码:159935
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的标的指数:中证500指数
主要投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。
业绩比较基准 中证500指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由 于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。基金的过
往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
认购费 M<500,000 0.80%
500,000≤M<1,000,000 0.50%
M≥1,000,000 1,000元/笔
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 35,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
指数许可使用费 0.03% 年下限金额:140,000.00元 指数编制公司
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年金额为当年
度预估年费用金额,非实际产生费用金额,最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中,当年度指产品
资料概要更新所在年度,预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。
3、管理费、托管费为最新合同费率。
4、销售服务费(如有)为最新合同费率,不含费率优惠。
5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
1.06%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读
本基金的《招募说明书》等销售文件。
二、本基金特有的风险:
1、标的指数回报与所代表的股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全与其所代表的股票市场保持一致。标的指数成份股的平均回报率与其所代表的股
票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等
各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则
调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于
原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,
投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
6、指数编制机构停止服务风险
指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整,或其他原因导致标的指数不再对其衡量的标的具有代
表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布对应指数;指数编制机构因指数数据信息异常或因异常情况
造成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况的变化,存在停止指数维护和指数编制服务的风
险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提
供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指
数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
7、成份股停牌或违约的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折
溢价水平。
3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该部分款项将按照约定方式进
行结算(具体见招募说明书“十、基金份额的申购、赎回和非交易过户”之“(七)申购赎回清单的内容
与格式”相关约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合
要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措
施,投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金
份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风
险。
9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值(IOPV),并由深圳证券交
易所在交易时间发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在
差异,IOPV计算可能出现错误,投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。
10、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市等原
因,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
11、投资人申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此,投资人在进行申购时,可能
存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
12、投资人赎回失败的风险
在投资人提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导致出现赎
回失败的情形。
另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导致投资人
按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在
二级市场卖出全部或部分基金份额。
13、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因
素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
14、第三方机构服务的风险
15、科创板股票投资风险
本基金可以投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基
金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投
资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
16、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关
的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约
束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊
薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能
存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
17、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险
如指数编制方案发生了修订,本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述。本基金存在
着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不一致的风险。
三、其他风险
1、市场风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、管理风险;5、操作或技术风险;6、合规性风险;7、
其他风险。
(二)重要提示
基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其
他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年11
月25日证监许可【2013】1501号文准予募集注册,本基金的基金合同于2013年12月26日正式生效。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人。
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法
律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机
构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息
中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。
因《基金合同》产生或与之相关的争议,当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任
何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606]
1、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城中证500交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。