博时中债0-3年国开行债券交易型开

放式指数证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

【重要提示】

1、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金根据2022年7月4日中

国证券监督管理委员会《关于准予博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基

金注册的批复》（证监许可[2022]1417号）准予注册，进行募集。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金的标的指数为中债-0-3年国开行债券指数，编制方案如下：

（1）样本选取方法

1）债券种类：政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债

2）发行人：国家开发银行

3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4）托管余额/发行量：无限制

5）债券剩余期限：3年以内（包含3年）

6）债券币种：人民币

7）付息方式：附息式固定利率、零息式、贴现式、利随本清

8）上市期限：无限制

9）含权债：不包含含权债

10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双

边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直

接采用中债估值价格。

（2）指数计算

1）基准日：2011年12月31日，基点值为100

2）指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：

https://www.chinabond.com.cn/。

4、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所

带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，

投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所

带来的损失。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，

高于货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相

似的风险收益特征。

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低

基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1元初始面值开展基金募集或因折算、分红等

行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金

投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类

风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等，详见下文“风

险揭示”章节。

5、基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无

需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。

6、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编

制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见下文“风险揭示”章节。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融

债流动性风险、投资集中度风险等。

7、投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金

合同及基金产品资料概要等文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投

资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

8、本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额

净值可能低于基金份额初始面值。

9、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但

不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先

前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所

管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资

的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资人自行负担。

10、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，

基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理人网站相关公示。

本招募说明书（更新）所载内容截止日2024年8月31日，有关财务数据和净值表现截

止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目录

【重要提示】.............................................................2

第一部分绪言...........................................................6

第二部分释义...........................................................7

第三部分基金管理人....................................................12

第四部分基金托管人....................................................22

第五部分相关服务机构..................................................25

第六部分基金的募集与基金合同的生效.....................................37

第七部分基金的份额折算与变更登记......................................38

第八部分基金份额的上市交易............................................39

第九部分基金份额的申购与赎回..........................................41

第十部分基金的投资....................................................54

第十一部分基金的业绩...................................................64

第十二部分基金的财产..................................................65

第十三部分基金资产的估值..............................................66

第十四部分基金的收益与分配............................................71

第十五部分基金的费用与税收............................................72

第十六部分基金的会计与审计............................................74

第十七部分基金的信息披露..............................................75

第十八部分风险揭示....................................................82

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................89

第二十部分基金合同的内容摘要..........................................91

第二十一部分基金托管协议的内容摘要...................................107

第二十二部分对基金份额持有人的服务...................................121

第二十三部分其他应披露的事项..........................................122

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式...............................125

第二十五部分备查文件.................................................126

第一部分绪言

《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法

典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销

售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》（以下简称"《流动性风险管理规定》"）、《公开募集证券投资基金运作指引

第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时中债0-3年国开

行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的投

资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前

应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本

基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何

其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资

人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指博时基金管理有限公司

3、基金托管人：指杭州银行股份有限公司

4、基金合同：指《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中债0-3年国开行债

券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证

券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基

金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

9、上市交易公告书：指《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

基金份额上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，自2014年8月8日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

17、业务规则：指深圳证券交易所、登记机构等相关机构发布的其他相关规则及其不时

做出的修订

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或非法人组织

23、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可投资于中国境内证券市场的中

国境外的机构投资者

24、人民币合格境外机构投资者：指按照相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资

金进行境内证券投资的境外法人

25、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

28、申购、赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金

管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

29、销售机构：指直销机构即博时基金管理有限公司，以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，

代为办理基金销售业务的代销机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司）

30、基金销售网点：指直销机构的直销网点和/或基金代销机构的代销网点

31、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券

投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及

相关业务

32、登记机构、登记结算机构：办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机

构为中国证券登记结算有限责任公司

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回

清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为

45、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

件

46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金

替代、现金差额及其他对价

47、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应

交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价

48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

49、标的指数：指中债金融估值中心有限公司编制并发布的中债-0-3年国开行债券指

数及其未来可能发生的变更

50、抽样复制：抽样方法首先基于一定原则从组合证券中抽取复制证券，然后再通过最

优化技术确定复制证券权重，通过选取特定的证券组合来使指数跟踪误差最小，达到复制指

数的目的

51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替

代组合证券中部分或全部证券的一定数量的现金

52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方法计算的

最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获

得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎

回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

54、预估现金部分：指申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，

由基金管理人计算并公布的现金数额

55、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将基金份额持有人的基金份额进行

变更登记的行为

56、元：指人民币元

57、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费

用后的余额

58、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额

之日

59、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆

分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

60、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收

盘价之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、

经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

资产的价值总和

62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值

63、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额所得数值

64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介

66、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎

回实施细则》定义的“交易型开放式基金”

67、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的本基金（即目标ETF），

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，获得与指数收益相似的回报，

采用开放式运作方式的基金

68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

69、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区

70、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

法定代表人：江向阳

成立时间：1998年7月13日

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：王济帆

联系电话：（0755）8316 9999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批

准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，

持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股

份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国贸集团资产经营有限公

司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投

资策略和投资组合的原则。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。

1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国

政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获

国际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副

主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、

副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月，任招商局金融集团副

总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理

有限公司总经理。自2020年1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。

自2023年11月10日至2024年5月24日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自

2020年4月1日起任博时基金管理有限公司党委书记。自2020年4月15日起，任博时基

金管理有限公司董事长。

李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，

高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，

德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户部总经

理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。

张东先生，硕士，总经理。1989年至2024年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、

财富业务和财务会计等工作。2024年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自2024

年7月5日起，任博时基金管理有限公司董事。

罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，美国注册管理会计师，

香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长，

招商局国际财务有限公司总经理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务

有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招

商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。

郭智君先生，高级经济师。1993年7月至2000年2月历任中国农业银行内蒙古分行会

计、信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000年2月至2008年5月历任中国长城资产

管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008年5月至2013年1月历任中国长城资产管理

公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理。2013年1月至2022年2月历任中国长

城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、党委

书记。2022年2月至今历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部总经理级干部、

总经理。

方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海

分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融

业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属

子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历

任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股

权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整

体运营。2018年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021年卸任。自2022年8

月起，任博时基金管理有限公司董事。

邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京

大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专委

会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常务副

理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾获中国

电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会

议发表高水平论文300多篇，入选全球前2%顶尖科学家榜单。

陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计及

金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商

学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。

张博辉先生，2008年8月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究

生学历，博士学位。2008年至2018年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、

副教授、国际金融中心副主任、教授。2017年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深

圳高等金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、

深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。

2、基金管理人监事会成员

胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中

国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商

局集团财务部总监，曾就职国家财政部。

蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办

公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017年5月至2020年7月就职于香港长

城罗斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020年7月至2024年7月历任中国长城

资产管理股份有限公司资产经营三部、资产经营六部副高级经理、一级业务主管。2024年7

月至今任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部高级经理。

李兴春先生，硕士，高级经济师，美国注册管理会计师。2007.07--2023.07先后在天

津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港东疆建设开发有限公司、天津港（集团）有限公

司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、项目投资经理、综合业务经理等岗位（期

间2021.07--2022.07任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港

（集团）有限公司投发管理部副总经理兼任天津港股份有限公司投资部副总经理。

车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。

1989年至1992年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。1992年至1995年深圳市天元

金融电子有限公司任技术部负责人，1995年至2000年在中国农业银行总行南方软件开发中

心担任副总工程师，2001年至2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003

年至2014年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014年至2015年任中财国

信（深圳）有限公司总经理，2015年11月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经

理。2022年3月16日起任董事总经理兼信息技术部总经理。2023年8月15日起任董事总

经理兼信息技术部总经理、人工智能实验室主任。2024年4月2日起任首席数字官（总经

理助理级）兼人工智能实验室主任。

严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。

现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自2015年5月起，任博时基金管理有限公司

监事。

何京京先生，硕士研究生，2004年8月至2006年3月在北京城建七建设工程有限公司

工作，任会计、审计。2006年3月20日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清

算会计。2013年7月1日起任基金运作部高级清算会计。2014年10月20日起任基金运作

部TA资金清算组主管。2015年11月30日起任基金运作部副总经理兼TA资金清算组主管。

2018年9月14日起至今任登记清算部总经理。2024年3月7日起任审计部总经理。

3、高级管理人员

江向阳先生，简历同上。

张东先生，简历同上。

吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中

国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、

招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，

现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、

清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历

任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，

主管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董

事长和博时资本管理有限公司董事长。

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时

基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任

博时财富基金销售有限公司董事。

4、本基金基金经理

吕瑞君先生，硕士。2013年至2022年在兴业银行深圳分行工作。2022年加入博时基金

管理有限公司。历任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年6月20日-2023

年4月16日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022年6月20日-2024

年3月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2024年

3月12日)的基金经理。现任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

(2022年9月9日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022

年9月9日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(2023年4月17日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024

年3月20日—至今)的基金经理。

本基金历任基金经理：万志文（2022年8月26日-2024年6月7日）。

5、投资决策委员会成员

公司首席资产配置官黄健斌先生。

公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。

首席基金经理过钧先生。

首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏先生。

权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。

行业研究部总经理魏立先生。

宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。

指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记结算事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回对价，编制申购赎回清单；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定或有权机关以及审计、法律等外部专业顾问要求提供外，在基

金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按照法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其

他相关资料；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

23、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

24、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

25、建立并保存基金份额持有人名册；

26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，

防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

（2）独立性原则

公司设立独立的监察法律部，监察法律部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部

门风险控制工作进行稽核和检查。

（3）相互制约原则

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间

的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察法律部负责监察公司的

风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会

作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即

负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部

门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

（3）督察长

独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报

告和风险管理建议。

（4）监察法律部

监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风

险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

（5）风险管理部

风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理

与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

（6）业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责

履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监

控和降低风险。

3、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度

公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰

当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并

定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制

建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同

部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制

建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领

域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司

建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风

险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立有效的内部监控系统

建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各

种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段

采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、

行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能

地减少损失。

（7）提供足够的培训

制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，

控制风险。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）

住所：杭州市庆春路46号

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

邮政编码：310000

法定代表人：宋剑斌

成立时间：1996年9月25日

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]337号

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰人民币元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人开展资产托管业务的情况

杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的

核准，取得证券投资基金托管资格。目前，杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金

公司资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、保险资管产品、期货公

司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务，业务覆盖市场上所有类型的资管机构和主

流业务品种。截至2024年6月末，资产托管业务余额1.69万亿元，合作客户超1200家。

已成功托管货币型、混合型、债券型和指数型等各类公募基金95只，规模达2238亿元。

（三）基金托管业务情况介绍

1、资产托管业务的机构设置及人员配备

杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组，并于2013年3月由董事会

同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务

的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。

我行高度重视托管业务发展，组建了精通资产管理行业的“专家团队”服务客户，目前

配备从业人员65人，其中：总经理1人，负责全面组织和协调资产托管部的相关工作；副

总经理1人，分管托管营销和运营工作；其他人员63人，根据岗位职责分成4个二级部和

7个团队：营销管理部、托管运营部、风险合规部和业务支持部。资产托管团队人员具有丰

富的从业经验，人员来自于托管银行、外资银行、基金、证券、投行等各类型机构，具有扎

实的专业理论知识和实战经验。部门从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部

稽核监控业务的执业人员36人，均具有基金从业资格。

2、托管业务技术系统

杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统，具有完善的估值

核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能，具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩

展性。

3、杭州银行资产托管业务内部控制与风险管理情况

杭州银行建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、经营层到操作层，覆盖信

用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系，资产托管部也牢固树立风险意识，

采取各种必要措施防范和化解风险。

（1）建立科学、严格的岗位分离制度

杭州银行明确划分各岗位职责，系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核

监控等重要岗位、人员严格分开，估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据

的岗位人员进行物理分离。

（2）建立健全授权管理体系

杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务管理办法》、《杭州银行资产托管业务运营实

施细则》，将授权管理贯穿于资产托管业务的始终，各岗位业务人员均在规定授权范围内行

使相应职责。

（3）建立完备的备份机制

杭州银行资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份，定期将数据完整、真

实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少20年。资产

托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。

（4）建立完备有效的应急措施

杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务运营实施细则》、《杭州银行资产托管业务信

息系统管理办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预

案，对于各类突发事件、紧急事件或故障，定期开展应急演练，检验应急预案的有效性和可

靠性。

（5）建立严格的保密机制

杭州银行制定了《杭州银行资产托管从业人员管理实施细则》，资产托管部配备独立的

门禁系统，严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域，能接触到基金交易数据的岗位人员

进行物理分离，并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技术等手段来实现风险控制。

（6）建立有效的内部稽核机制

杭州银行资产托管部设立稽核监控岗，直接对资产托管部总经理负责，独立对各岗位、

各项业务实施全面的监督反馈，以确保杭州银行资产托管各项业务合法合规、安全有效，切

实履行托管人职责。

（四）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作

办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资

限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、

申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书面形式通知

基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回

函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管

理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金

合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其

他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向中国证监会报

告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

(1)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：   中国（上海）自由贸易试验区商城路618号    

办公地址：   上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦   

法定代表人：   朱健   

联系人：   钟伟镇    

电话：   021-38676666    

传真：   021-38670666    

客户服务电话：   95521/4008888666    

网址：   https://www.gtja.com    



(2)中信建投证券股份有限公司

注册地址：   北京市朝阳区安立路66号4号楼   

办公地址：   北京市朝阳区光华路10号   

法定代表人：   王常青   

联系人：   陈海静   

电话：   010-65608231   

传真：   010－65182261   

客户服务电话：   4008888108/95587   

网址：   http://www.csc108.com/   



(3)国信证券股份有限公司

注册地址：   深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   

办公地址：   深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼    

法定代表人：   张纳沙   

联系人：   于智勇   

电话：   0755-81981259   

传真：   0755-82133952   

客户服务电话：   95536   

网址：   http://www.guosen.com.cn/   



(4)招商证券股份有限公司

注册地址：   深圳市福田区福田街道福华一路111号   

办公地址：   深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼    

法定代表人：   霍达   

联系人：   业清扬   

电话：   0755-83081954   

传真：   0755-83734343   



客户服务电话：   4008888111；95565   

网址：   http://www.cmschina.com/   



(5)广发证券股份有限公司

注册地址：   广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室   

办公地址：   广州市天河区马场路26号广发证券大厦   

法定代表人：   林传辉   

联系人：   黄岚   

电话：   020－87555888   

传真：   020－87555305   

客户服务电话：   95575、020-95575或致电各地营业网点    

网址：   http://www.gf.com.cn/   



(6)中信证券股份有限公司

注册地址：   广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座   

办公地址：   北京朝阳区新源南路6号京城大厦   

法定代表人：   张佑君   

联系人：   杜杰   

电话：   010-60833889    

传真：   010－84865560   

客户服务电话：   400-889-5548/95548   

网址：   http://www.cs.ecitic.com/   



(7)中国银河证券股份有限公司

注册地址：   北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101   

办公地址：   北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦   

法定代表人：   王晟   

联系人：   辛国政   

电话：   010-80928123   

客户服务电话：   4008-888-888或95551   

网址：   http:// www.chinastock.com.cn/   



(8)海通证券股份有限公司

注册地址：   上海市淮海中路98号   

办公地址：   上海市广东路689号海通证券大厦   

法定代表人：   周杰   

联系人：   李笑鸣   

电话：   021-23219275   

传真：   021－63602722   

客户服务电话：   95553   

网址：   http://www.htsec.com/   



(9)申万宏源证券有限公司

注册地址：   上海市徐汇区长乐路989号45层   



办公地址：   上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层   

法定代表人：   杨玉成   

联系人：   陈宇   

电话：   021-33388999   

传真：   021-33388224   

客户服务电话：   95523或4008895523   

网址：   www.swhysc.com   



(10)兴业证券股份有限公司

注册地址：   福州市湖东路268号   

办公地址：   上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层   

法定代表人：   杨华辉   

联系人：   乔琳雪   

电话：   021-38565547   

传真：   021－38565783   

客户服务电话：   4008888123/95562   

网址：   http://www.xyzq.com.cn/   



(11)国投证券股份有限公司

注册地址：   深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦   

办公地址：   深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦   

法定代表人：   段文务   

联系人：   刘志斌   

电话：   0755-82558266   

客户服务电话：   95517   

网址：   http://www.essence.com.cn/   



(12)湘财证券股份有限公司

注册地址：   湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   

办公地址：   湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   

法定代表人：   林俊波   

联系人：   孙越   

电话：   021-38784580-8920   

客户服务电话：   95351   

网址：   http://www.xcsc.com   



(13)华泰证券股份有限公司

注册地址：   南京市江东中路228号   

办公地址：   南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区益田路5999号基金大厦   

法定代表人：   张伟   

电话：   0755-22660831   



客户服务电话：   95597   

网址：   http://www.htsc.com.cn/   



(14)山西证券股份有限公司

注册地址：   太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼   

办公地址：   太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼   

法定代表人：   侯巍   

联系人：   郭熠   

电话：   0351－8686659   

传真：   0351－8686619   

客户服务电话：   4006661618   

网址：   http://www.i618.com.cn/   



(15)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：   青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001   

办公地址：   青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层   

法定代表人：   肖海峰   

联系人：   赵如意   

电话：   0532-85725062   

客户服务电话：   95548   

网址：   sd.citics.com   



(16)东兴证券股份有限公司

注册地址：   北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层   

办公地址：   北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层   

法定代表人：   魏庆华   

联系人：   郑旷怡   

电话：   010-66559039   

传真：   010-66555133   

客户服务电话：   95309   

网址：   http://www.dxzq.net   



(17)东吴证券股份有限公司

注册地址：   江苏省苏州市翠园路181号   

办公地址：   江苏省苏州市星阳街5号   

法定代表人：   范力   

联系人：   陆晓   

电话：   0512-62938521   

传真：   0512－65588021   

客户服务电话：   4008601555   

网址：   https://www.dwzq.com.cn   



(18)信达证券股份有限公司

注册地址：   北京市西城区闹市口大街9号院1号楼   

办公地址：   北京市西城区闹市口大街9号院1号楼   



法定代表人：   祝瑞敏   

联系人：   王薇安   

电话：   010－83252170   

传真：   010－63081344   

客户服务电话：   95321   

网址：   http://www.cindasc.com   



(19)东方证券股份有限公司

注册地址：   上海市中山南路318号2号楼22层－29层   

办公地址：   上海市中山南路318号2号楼21层－29层   

法定代表人：   金文忠   

联系人：   朱琼玉   

电话：   021-63325888   

传真：   021－63326729   

客户服务电话：   95503   

网址：   http://www.dfzq.com.cn   



(20)方正证券股份有限公司

注册地址：   湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层   

办公地址：   湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层   

法定代表人：   施华   

联系人：   胡创   

电话：   010-56437060   

传真：   0731-85832214   

客户服务电话：   95571   

网址：   http://www.foundersc.com   



(21)长城证券股份有限公司

注册地址：   深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层   

办公地址：   深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层   

法定代表人：   丁益   

联系人：   沈晓   

电话：   0755-83464734   

传真：   0755－83515567   

客户服务电话：   4006666888   

网址：   http://www.cgws.com   



(22)光大证券股份有限公司

注册地址：   上海市静安区新闸路1508号   

办公地址：   上海市静安区新闸路1508号   

法定代表人：   刘秋明   

联系人：   李芳芳   

电话：   021-22169089   

传真：   021－22169134   



客户服务电话：   4008888788；95525   

网址：   http://www.ebscn.com/   



(23)中信证券华南股份有限公司

注册地址：   广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层   

办公地址：   广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层   

法定代表人：   陈可可   

联系人：   郭杏燕   

电话：   020-88836999   

传真：   020-88836984   

客户服务电话：   95548   

网址：   http://www.gzs.com.cn   



(24)平安证券股份有限公司

注册地址：   深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层   

办公地址：   深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层   

法定代表人：   何之江   

联系人：   王阳   

电话：   021-38632136   

传真：   0755－82400862   

客户服务电话：   0755-22628888/95511-8   

网址：   http:www.stock.pingan.com   



(25)华安证券股份有限公司

注册地址：   安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号   

办公地址：   安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座   

法定代表人：   章宏韬   

联系人：   孙懿   

电话：   0551-65161821   

传真：   0551－65161672   

客户服务电话：   95318   

网址：   http://www.hazq.com/   



(26)东莞证券股份有限公司

注册地址：   东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼   

办公地址：   东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼   

法定代表人：   陈照星   

联系人：   叶玉琪   

电话：   0769-22119351   

传真：   0769-22115712   



客户服务电话：   95328   

网址：   http://www.dgzq.com.cn   



(27)东海证券股份有限公司

注册地址：   江苏省常州延陵西路23号投资广场18层    

办公地址：   上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦    

法定代表人：   钱俊文   

联系人：   王一彦   

电话：   021-20333333   

传真：   021-50498825   

客户服务电话：   95531; 4008888588   

网址：   http://www.longone.com.cn   



(28)恒泰证券股份有限公司

注册地址：   内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼   

法定代表人：   祝艳辉   

联系人：   熊丽   

电话：   0471－4972675   

客户服务电话：   956088   

网址：   http://www.cnht.com.cn/   



(29)国盛证券有限责任公司

注册地址：   江西省南昌市新建区子实路1589号   

办公地址：   江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦   

法定代表人：   周军   

联系人：   占文驰   

电话：   0791－86283372   

传真：   0791－6289395   

客户服务电话：   956080   

网址：   https://www.gszq.com/   



(30)华西证券股份有限公司

注册地址：   四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦   

办公地址：   四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦   

法定代表人：   杨炯洋   

联系人：   赵静静   

电话：   010-58124967   

传真：   028-86150040   

客户服务电话：   95584   

网址：   http://www.hx168.com.cn   



(31)申万宏源西部证券有限公司

注册地址：   新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成 



 国际大厦20楼2005室   

办公地址：   新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室   

法定代表人：   王献军    

联系人：   梁丽   

电话：   0991-2307105   

传真：   010-88085195   

客户服务电话：   95523或4008895523   

网址：   www.swhysc.com   



(32)中泰证券股份有限公司

注册地址：   济南市市中区经七路86号   

办公地址：   山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2309   

法定代表人：   王洪   

联系人：   张峰源   

电话：   021-20315719   

客户服务电话：   95538   

网址：   www.zts.com.cn   



(33)德邦证券股份有限公司

注册地址：   上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼   

办公地址：   上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼   

法定代表人：   武晓春   

联系人：   刘熠   

电话：   021-68761616   

传真：   021-68767981   

客户服务电话：   4008888128   

网址：   http://www.tebon.com.cn   



(34)西部证券股份有限公司

注册地址：   陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室    

办公地址：   西安市新城区东新街319号   

法定代表人：   徐朝晖   

联系人：   张吉安   

电话：   029-87211668   

传真：   029-87406117   

客户服务电话：   95582   

网址：   http://www.west95582.com/   



(35)华福证券有限责任公司

注册地址：   福州市五四路157号新天地大厦7、8层   

办公地址：   福州市五四路157号新天地大厦7至10层   

法定代表人：   黄金琳   

联系人：   王虹   



电话：   021-20655183   

传真：   0591－87383610   

客户服务电话：   95547   

网址：   http://www.hfzq.com.cn   



(36)中国国际金融股份有限公司

注册地址：   中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层   

办公地址：   中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层   

法定代表人：   沈如军   

联系人：   任敏   

电话：   010－65051166   

传真：   010－65051156   

客户服务电话：   010-65051166   

网址：   http://www.cicc.com.cn/   



(37)财通证券股份有限公司

注册地址：   杭州市解放路111号   

办公地址：   浙江省杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼1201室  

法定代表人：   陆建强    

联系人：   蔡还   

电话：   0571-87789160   

传真：   0571－85071387   

客户服务电话：   95336（上海地区962336）   

网址：   http://www.ctsec.com   



(38)中国中金财富证券有限公司

注册地址：   深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608   

办公地址：   深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层   

法定代表人：   高涛   

联系人：   万玉琳   

电话：   0755-82026907   

传真：   0755-82026539   

客户服务电话：   4006008008/95532   

网址：   http://www.china-invs.cn/   



(39)东方财富证券股份有限公司

注册地址：   西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼   

办公地址：   上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦   

法定代表人：   戴彦   

联系人：   付佳   

电话：   021-23586603   

传真：   021-23586860   



客户服务电话：   95357   

网址：   http://www.18.cn   



(40)国金证券股份有限公司

注册地址：   四川省成都市东城根上街95号   

办公地址：   四川省成都市东城根上街95号   

法定代表人：   冉云   

联系人：   贾鹏   

电话：   028-86690057、028-86690058   

传真：   028-86690126   

客户服务电话：   4006-600109/95310   

网址：   http://www.gjzq.com.cn   



(41)华宝证券股份有限公司

注册地址：   上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼  

办公地址：   上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼  

法定代表人：   刘加海   

联系人：   刘闻川   

电话：   021-68777222     

传真：   021－68777822   

客户服务电话：   4008209898;021-38929908   

网址：   http://www.cnhbstock.com   



(42)爱建证券有限责任公司

注册地址：   中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼   

办公地址：   上海市浦东新区世纪大道1600号32楼   

法定代表人：   祝健   

联系人：   姚盛盛   

电话：   021-32229888   

传真：   021- 68728703   

客户服务电话：   4001-962-502   

网址：   http://www.ajzq.com   



(43)国新证券股份有限公司

注册地址：   北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室   

办公地址：   北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层   

法定代表人：   张海文   

联系人：   孙燕波   

电话：   010-85556048   

客户服务电话：   95390    

网址：   http://www.crsec.com.cn   



(44)财达证券股份有限公司

注册地址：   河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层   

办公地址：   河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层   

法定代表人：   翟建强   

联系人：   刘亚静   

电话：   0311-66006393   

传真：   0311-66006249   

客户服务电话：   4006128888   

网址：   http://www.S10000.com   



(45)开源证券股份有限公司

注册地址：   陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层   

办公地址：   陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层   

法定代表人：   李刚   

联系人：   张蕊   

电话：   029-88365809    

传真：   86-29-88365835   

客户服务电话：   95325 /400-860-8866   

网址：   http://www.kysec.cn/   



2．二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及

时公告。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：0755-25946013

传真：0755-25987122

联系人：严峰

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真电话：（010）85188298

经办注册会计师：王珊珊、朱燕

联系人：朱燕

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊

普通合伙）

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈轶杰

经办注册会计师：叶尔甸陈轶杰

第六部分基金的募集与基金合同的生效

一．基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定

募集本基金，并经中国证监会2022年7月4日证监许可[2022]1417号文准予募集注册。

本基金募集期自2022年8月1日至2022年8月19日期间，基金份额共募集

7,369,858,587.00份（含利息结转的份额），募集有效认购总户数为6,390户。

本基金的运作方式为交易型开放式，存续期间为不定期。

二、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2022年8月26日正式生效。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日

出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金

份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

四、基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式

若本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制，且可能对基金投资运作、持

有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后本基金可进行转型或清盘。

第七部分基金的份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

本基金于2022年9月5日进行了份额折算。

二、基金对象

权益登记日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

三、折算方式

基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人

持有的基金份额/100

折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。本基

金登记结算机构已于2022年9月5日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人已于2022

年9月6日刊登基金份额折算结果的公告。

第八部分基金份额的上市交易

一、基金上市

本基金于2022年10月28日起在深圳证券交易所上市交易，交易代码：159650。

二、基金份额的上市交易

基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证

券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细

则》等有关规定。

三、停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式

本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的

情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。若本基金发生深圳

证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交

易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人

大会审议。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维

护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为

标的指数。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，本基金

基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人委托的机构计算，并在深圳证券交易所的交易时间

向市场发布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式

?/CU基金份额参考净值＝[(Pi+AIi)?=1?Sharesi]+ECC

其中：

Pi:T日申购赎回清单中第i只成分券的实时估算净价

AIi:T日申购赎回清单中第i只成分券的日终应计利息

Sharesi:根据T日申购赎回清单计算的第i只成分券的数量（单位：张）

ECC：T日申购赎回清单中的预估现金部分

CU:最小申购赎回单位（单位：份）

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位，若基金管理人或基

金管理人委托的其他机构调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所

对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。

五、其他

若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本

基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关

规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，若由此需要对基金合同进行修订的，无需召

开基金份额持有人大会。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金可以申请

在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会。

第九部分基金份额的申购与赎回

在目前结算规则下，本基金采用现金申购、赎回的方式运作，申购、赎回对价包括现金

替代、现金差额及其他对价。未来在证券交易所和登记结算机构系统及其他相关条件允许的

情况下，基金管理人在履行适当程序后，可开通场外申购、赎回相关业务，相应的业务规则、

具体业务的办理时间及办理方式等相关事项届时将另行公告。

一、申购和赎回场所

本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据实际情

况变更申购、赎回代理券商并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购、赎回

代理券商名单时，均应在公告之前报请深圳证券交易所认可。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎

回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证

券交易所开放交易的每个工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合

同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购与赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2022年10月28日开放日常申购、赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对价；

3、申购、赎回申请一经确认不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；如深圳证券交易所、中国证券登

记结算有限责任公司修改或更新《业务规则》及其他相关规定并适用于本基金的，则按照新

的规则执行，并在招募说明书中进行更新；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待；

6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、

赎回对价组成。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办

理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回

申请时有足够的基金份额余额和现金，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资

人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持

有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资者申购、赎回申请由登记机构在T日进行确认。如投资人未能提供符

合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根

据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人

提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个

账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立或失败。

申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、

赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、

赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，即T

日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可卖出与赎回，而T

日申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；T日竞价买入

的基金份额，T日可以赎回，T日可以卖出；

如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基

金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新，无需召开基金份额持有人大会。

本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出可适用于本基

金的新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程序后，本基金管理

人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露并

对本基金的招募说明书予以更新。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收

适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限

责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协

议的有关规定，其中本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现金赎回业

务中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款

采用代收代付处理。

投资者T日申购成功后，正常情况下，登记机构在T日为投资者办理基金份额与现

金替代等的交收，在T+2日内办理现金差额的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购

赎回代理券商和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额

的交收，在T+2日内办理现金差额的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理

券商和基金托管人。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往基金份额持

有人账户。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则和

参与各方相关协议的有关规定进行处理。

本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出可适用于本基

金的新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程序后，本基金管理

人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登

记模式并引入新的申购、赎回方式，详见“十、基金清算交收与登记模式的调整或新增”。

投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，

基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有

人或基金资产的损失。

登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算交收

和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施日前按照《信息披露办

法》的有关规定在中国证监会规定媒介公告。

如遇基金投资的主要市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据

传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控

制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载

明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同

有关条款处理。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

基金的最小申购、赎回单位为2000份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、

赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购

赎回清单。

3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招

募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说

明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例

等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

（其中上述第2、3、4条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上

公布，而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案）。

六、申购与赎回的对价和费用

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。根据本基金目前的实际情况，本基金T日的基金份额净值

在当日收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当

延迟计算或公告。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对

价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额和/或其

他对价。

3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所

开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购、赎回清单的内容与格式见下

文“七、申购赎回清单的内容与格式”。

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取

佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计

算和公告时间进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值、T-1

日最小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。

2、申赎现金

“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购

赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份

证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券

的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。

3、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标

志为“必须”）。

可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券

的替代，替代金额按代理买卖原则确定。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，采取

固定替代金额。

（2）可以现金替代

1）适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代

投资人买入或卖出的证券。

2）申购替代金额

申购时，对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）。

该证券参考价格=该证券T-1日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+T日应计

利息。

“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于

使用现金替代的证券，基金管理人需为投资者在对应证券市场开市期间买入证券，而实际买

入价格（或证券实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时证券的参考收盘价可能有所差

异。

为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替

代金额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现

金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本），

则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本（或

证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

3）申购替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金

额。

正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，T+2日（指开放日）内基金管理人根据申

购规模进行组合证券的代理买入。T+2日（指开放日）日终，基金管理人根据所购入的被替

代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用）和未买入的被替代证券的T+2日（指

开放日）估值全价计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现

金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日至T+2日期间若该部分证

券发生还本、付息等重要权益变动，则进行相应调整。

正常情况下，T+5日（指开放日）内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发

送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回

代理机构和基金托管人，相关款项的交收于数据发送后的第1个工作日内完成。若发生特殊

情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

4）赎回替代金额的处理程序

正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，T+2日（指开放日）内基金管理人根据赎

回规模进行组合证券的代理卖出。T+2日（指开放日）日终，基金管理人根据所卖出的被替

代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T+2日（指开放日）

估值全价计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。

T日至T+2日期间若该部分证券发生还本、付息等重要权益变动，则进行相应调整。

正常情况下，T+5日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额数据发送给

登记机构，登记机构办理赎回替代资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基

金托管人，相关款项的交收于数据发送后的第1个工作日内完成。若发生特殊情况，基金管

理人可以对交收日期进行相应调整。

5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。

6）未来如相关证券交易、结算规则发生改变，或深圳证券交易所、登记结算机构有关

申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变，

基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；

或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要

实行必须现金替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以T日预估开

盘价或基金管理人认为合理的其他方法。

5、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由

基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必

须现金替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、该证

券参考价格的乘积之和）

其中，若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。若T日为基金最小申

购、赎回单位的调整生效日，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”

需根据生效后的基金最小申购、赎回单位进行相应调整。若T-1日至T日期间，交易所休市

但基金投资涉及的银行间市场开市，则计算公式中“T－1日最小申购赎回单位的基金资产

净值”可以根据此期间指数的涨跌幅进行相应调整。若T日为最小申购、赎回单位调整生效

日，则计算公式中“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、

赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

6、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金

替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、T日估值全

价的乘积之和）

T日估值全价=该证券T日估值净价+T日应计利息。

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

7、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申

购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎

回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

8、申购赎回清单的格式

基本信息   

最新公告日期   202X年 月   日   

基金名称   博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金    

基金管理公司名称   博时基金管理有限公司   

基金代码   XXXXXX   

目标指数代码：   XXXXXX   

基金类型：   债券ETF   

T－1日信息内容   

现金差额（单位：元）   XXXX.XX   

最小申购赎回单位资产净值（单位：元）   XXXX.XX   

基金份额净值（单位：元）   X.XXXX   

T日信息内容   

预估现金差额（单位：元）   XXXX.XX   

可以现金替代比例上限   无   

申购上限   无   

赎回上限   无   

是否需要公布IOPV   是   

最小申购赎回单位（单位：份）   2,000   

申购、赎回的允许情况   申购、赎回皆允许   

T日成份券信息内容   

证券代码   证券简称   证券数量   现金替代标志   申购现金替代保证金率   赎回现金替代保证金率   申购替代金额   赎回替代金额   挂牌市场   

         



若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，

基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

八、拒绝或暂停申购的情形及处理方法

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作、基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的

申购申请；

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无

法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算

错误、申购赎回清单编制错误；

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购；或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等；

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或

单笔申购份额上限的；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请；

9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

10、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述1、2、3、4、6、8、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管

理人应根据有关规定在规定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝

的申购对价将退还给投资人。

对于上述第7项情况，基金管理人可于前一交易日设定并在基金管理人网站上公布当日

申购限额/当日赎回份额，而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案。

在暂停申购或赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以

公告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请；

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无

法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算

错误、申购赎回清单编制错误；

5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回；或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于网络故障、通讯故障、电力

故障、数据错误等；

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受投资人的赎回申请；

7、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒绝赎回申请；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

9、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价情形时，基金管理人

应按规定报中国证监会备案，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。

已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当

日可能未获受理部分予以撤销，如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回

的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

十、基金清算交收与登记模式的调整或新增

本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出适用于本基金

的新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程序后，本基金管理人

有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记

模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更

新。

十一、基金份额拆分与合并

基金成立后，在法律法规规定的范围内，在履行适当程序后，本基金可实施基金份额拆

分或合并。

基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份

额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并

对基金份额持有人的权益无实质性影响。

十二、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响，

基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以

外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基

金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告

的业务规则办理基金份额转让业务。

十三、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务

基金份额的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，

并收取一定的手续费用。

十四、联接基金的特殊申购

若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基

金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见相关公告。

十五、基金份额折算

为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基

金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基

金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金

份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行

必要公告，并提前通知基金托管人。

十六、其他

1、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方

需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

2、对于符合《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算

业务指南》要求的特定投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

4、未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金人民币现金申购、赎

回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，或者开通本基金的场外申购、赎回等业务，相

关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公告。

十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质性不利影

响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

第十部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金

力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，

本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场

工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金

投资于待偿期为0-3年（含3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产

净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

三、投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成分债券

和备选成分债券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实

现对标的指数的有效跟踪。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险

的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期为0-3年（含3年）的标的指数

成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的

80%。

（二）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成

分债券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形

势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

1、抽样复制策略

本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小

化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降

低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

2、替代性策略

当成分债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基

金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成分债券为主，并辅以非成

分债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。

3、非成分债券的债券投资策略

对于非成分债券的债券，本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进

行日常管理。

1）收益率曲线策略是在确定组合久期之后，根据收益率曲线的形态特征，进行利率期

限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的比例。

2）类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组

合久期以及期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权

重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪

误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

四、投资管理流程

1、投资决策依据

有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依

据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出

有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决

策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购

赎回清单的编制等决策。

3、投资管理程序

研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互

协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。

（1）研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商

等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪等相关信息的搜集与分析、成份券流动性分

析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究报告，定期或遇重大事件时临

时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做

出基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建。基金经理采取抽样复制方法进行基础组合的构建，此外会根据宏观基

本面及货币政策的判断，综合运用利率策略、骑乘策略、杠杆策略、利差策略等进行组合收

益的增厚操作。

（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一

线监控的职责。

（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰

写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金

组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，

如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份券等的基本

面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基

金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需

要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书更新中予以公告。

五、投资组合管理

1、投资组合的构建

基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，

以及逐步调整组合。

（1）确定目标组合。基金管理人主要采用抽样复制法构建基金投资组合，并根据标的

指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。

（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份券的流动性和交易成本等因素所做

的分析，制定合理的建仓策略，同时根据对于宏观基本面及货币政策的判断进行组合仓位及

机构的调整。

（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组

合进行动态调整。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于待偿期为0-3年（含

3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现

金基金资产的80%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后，如

因标的指数成份券调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基

金管理人将在10个交易日内进行调整。

2、投资组合的日常管理

本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：

（1）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化

是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

（2）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信

息对投资组合的影响。

（3）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投

资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份券的流动性进行分析。

（4）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求

的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份券调整等重大事件，由基金经

理根据市场情况及组合状态，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到所追求的目

标组合的持仓结构。

（5）当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行调整。

（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份券的构成或者实

际持仓债券的构成及相应权重为基础，并考虑T日将发生的变动等情况，制作T日基金申购

赎回清单并予以公告。

3、投资组合的定期管理

本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面：

（1）每月

每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合中

的现金比例，进行现金支付的准备。

每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与

标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原因。

（2）每季度

根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标

的指数成份券调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份券变动所带来的

跟踪偏离度和跟踪误差。

六、标的指数与业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中债-0-3年国开行债券指数收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

七、风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险

收益特征。

八、投资限制与禁止行为

（一）投资限制

本基金管理人运用基金财产进行投资，应当遵循以下规定：

1、基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于待偿期为0-3年

（含3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于

非现金基金资产的80%；

2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

3、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

4、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制

的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

6、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

7、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；完

全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

8、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第4、5项外，由于证券市场波动、基金规模变动、标的指数成份债券调整、成

份债券价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，基金

管理人应在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人将在基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

（二）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动；

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金管理人在履

行适当程序后本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人

的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  

1  权益投资  -  -  

 其中：股票  -  -  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  5,866,717,830.62  95.45  

 其中：债券  5,866,717,830.62  95.45  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  51,011,506.85  0.83  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  226,611,341.92  3.69  

8  其他各项资产  1,965,128.76  0.03  

9  合计  6,146,305,808.15  100.00  



2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  

1  国家债券  117,522,311.61  1.98  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  5,749,195,519.01  96.63  

 其中：政策性金融债  5,749,195,519.01  96.63  

4  企业债券  -  -  

5  企业短期融资券  -  -  

6  中期票据  -  -  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  -  -  

9  其他  -  -  

10  合计  5,866,717,830.62  98.60  



5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  

1  200212  20国开12  14,000,000  1,468,619,125.68  24.68  

2  220207  22国开07  7,300,000  747,785,672.13  12.57  

3  240202  24国开02  6,300,000  644,162,606.56  10.83  

4  160210  16国开10  5,800,000  597,736,241.10  10.05  

5  230202  23国开02  4,400,000  450,679,497.27  7.57  



6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11投资组合报告附注

11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融

监督管理总局湖北监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制

度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  -  

2  应收证券清算款  1,889,719.64  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  待摊费用  75,409.12  

8  其他  -  

9  合计  1,965,128.76  



11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十一部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间  ①净值增长率  ②净值增长率标准差  ③业绩比较基准收益率  ④业绩比较基准收益率标准差  ①-③  ②-④  

2022.08.26-2022.12.31  0.32%  0.04%  0.50%  0.05%  -0.18%  -0.01%  

2023.01.01-2023.12.31  2.40%  0.02%  2.76%  0.03%  -0.36%  -0.01%  

2024.01.01-2024.06.30  1.80%  0.03%  1.72%  0.03%  0.08%  0.00%  

2022.08.26-2024.06.30  4.58%  0.03%  5.04%  0.03%  -0.46%  0.00%  



第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成

的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人以本基金的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并

以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管

账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机

构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因

基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金

托管人、基金登记结算机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分

外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十三部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可

以使用不可观察输入值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价进行估值；含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

3、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值日第三方估值机构提供

的估值价格确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。基金

管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因此，就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家、法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于

该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记

结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金

管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净

值按约定予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错

误处理；

2、由于有关会计制度变化或不可抗力，或由于证券交易所、指数编制机构、登记结算

公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理

人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基

金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十四部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；

2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上

时，可进行收益分配；

3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可

对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。

二、基金收益分配数额的确定

在收益分配基准日，根据前述收益分配原则计算截至收益分配评价日本基金的可供分配

利润，并确定收益分配比例及收益分配数额。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配评价日的基金收益分配对象、分配时间、分配

数额及比例、分配方式等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

五、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十五部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的

除外；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金上市费及年费、场内注册登记费、IOPV计算与发布费（如有）、收益分配中发

生的费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用、账户维护费用；

10、基金财产投资运营过程中的增值税；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据，按照协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据，按照协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费

用等费用；

4、标的指数使用费（由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

对于基金份额持有人必须自行缴纳的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和

基金托管人不承担代扣代缴或纳税的义务。

第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、

登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合

中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互

联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；

基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，

基金管理人不再更新基金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金

份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基

金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规

定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同

时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同生效公

告。

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并应当依照《信息披露办法》的

有关规定将基金份额折算日公告登载于规定报刊及网站上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份

额折算结果公告登载于规定报刊及网站上。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易三个工作

日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载

在规定报刊上。

（六）基金净值信息

基金合同生效后，在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管

理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于

每个交易日/开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露交易日/

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金份额申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、

申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告的财务会计报告

应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载在规定

报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额净值产生重大影响的

下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、本基金变更标的指数；

20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满二百

人或者基金资产净值低于五千万元情形的；

23、基金份额折算及变更登记；

24、调整基金份额类别的设置；

25、基金推出新业务或服务；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项、中国证监会或基金合同规定的其他事项。

（十）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息

披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的

证券交易所。

（十一）清算报告

基金合同终止运作的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算

报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律

师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理

人编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金定期报告、更新的招募

说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理

人进行书面或者电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真

实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露

信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

2、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致确认后，发生暂停估

值的情形；

4、法律法规、中国证监会规定或基金合同认定的其他情形。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策

等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。

基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价格

下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。

（4）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀

的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的

影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基

金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将

对基金的净值增长率产生影响。

（6）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债

券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。

（7）债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的

风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险

指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失

的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由

于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在

进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进

行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净

值造成损失的可能性也就越大。

2、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或基金

管理人内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程

中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为

因素而可能导致的损失；

（3）技术风险：是指基金管理人管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

3、流动性风险

（1）本基金交易方式带来的流动性风险

1）本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖

出基金份额。

2）基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能

因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。

3）尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但

是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）

基金份额净值。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易

场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的债券等），同

时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场

环境下本基金的流动性风险适中。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者大额赎回的情形时，基

金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动

性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险

进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动

性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相应影响，基金管理人将

严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

4、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

二、本基金特有的风险

1、投资政策性金融债的特有风险

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：

（1）政策性银行改制后的信用风险：

若未来政策性银行进行改制，政策性金融债性质有可能发生较大变化，债券信用等级有

可能相应调整。基金投资可能面临一定信用风险。

（2）政策性金融债的流动性风险：

政策性金融债投资者行为存在一定趋同性，在极端市场环境下，可能出现集中买入或卖

出的情形，存在流动性风险。

（3）投资集中度风险：

政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产

生较大影响。

2、标的指数的风险

即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，

因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此

而增加跟踪误差，影响投资收益。

3、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场

的平均回报率可能存在偏离。

4、标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市

公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基

金收益水平发生变化，产生风险。

5、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债

券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资

方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份券

在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，

相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏

离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。

（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产

生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指

数的跟踪程度。

（7）根据本基金的投资目标和投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动

跟踪指数的基础上进行一些优化调整，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指

数收益率。

（8）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券

的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基

金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟

踪误差。

6、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为

本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调

整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合

并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。因此，投资人将

面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

8、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与

指数价格走势可能发生较大偏离。

9、成份券违约的风险

标的指数成份券可能因各种原因发生违约，发生成份券违约时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积违约，基金可能无法及时卖出成份券

以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取

暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基

金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其在指数中

的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。

10、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险

基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实

时成交数据计算并在交易时间内发布基金份额参考净值，基金份额参考净值与实时的基金份

额净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净

值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

11、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

12、投资人申购失败的风险

基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限，如果投资者的申购申请接受后将使当

日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请可能失败。

13、投资人赎回失败的风险

基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，如果投资者的赎回申请接受后将使当

日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请可能失败。

投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致场内份额赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导

致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎

回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

14、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证

券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于

证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资

人利益受损的风险。

15、成分券停牌的风险

标的指数成分券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成分券停牌时可能发生因无法及

时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

16、基金合同提前终止的风险

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需

召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。

三、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

四、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，

不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

受能力与产品风险之间的匹配检验。

五、声明

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销售，基金管

理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生

效后按规定在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等

情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最短期限。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自

依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持

有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或

签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请转让或赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项、申购对价及法律法规和基金合同规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合

同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资

者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并获得

基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（16）在符合有关法律法规、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定及基

金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记结算事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回对

价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定或有权机关以及审计、法律等外部专业顾问要求提供外，在基金

信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和

其他相关资料；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（23）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家

法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约

定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机

关以及审计、法律等外部专业顾问要求提供外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他

人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合

同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）按照法律法规、基金合同规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表

和其他相关资料；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分；

（15）按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任

而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人

因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人委托的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等

的投票权。

若以本基金为目标ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人

一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持

有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派

代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金基

金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会

的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接

基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金

后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基

金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（二）召开事由

1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一

的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形

除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事

项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、调整基金份额类别设置；

（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动

而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合

同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调

整有关基金申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；

（6）进行基金份额的拆分与合并；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）基金开通场外申购、赎回等相关业务；

（9）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容，

调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；

（10）按照法律法规和基金合同规定需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

（三）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（五）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、身份证明、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证、身份证明及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会

公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或

大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示

性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人

代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的

规定，并与基金登记结算机构记录相符；

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用网络、短

信、电话或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；基金份额持有人可以采用网络、

电话、短信或其他方式进行表决；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者

以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行。

（六）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基

金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的

其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金

管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（七）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有

约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其

他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（八）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（九）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容

进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后

按规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等

情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最短期限。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿

或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委

员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点

为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费

用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各自

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和

台湾地区法律）管辖，并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营

业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

法定代表人：江向阳

设立日期：1998年7月13日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-83169999

（二）基金托管人

名称：杭州银行股份有限公司

住所：杭州市下城区庆春路46号

法定代表人：宋剑斌

成立时间：1996年9月25日

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】337号

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是

否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在合理疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，

本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场

工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金

投资于待偿期为0-3年（含3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产

净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例

进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于待偿期为0-3

年（含3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低

于非现金基金资产的80%；

（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不

得展期；

（3）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限

制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；完全按

照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

（7）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不

超过该证券的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（4）、（5）项外，由于证券市场波动、基金规模变动、标的指数成份债券调

整、成份债券价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，

基金管理人应在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议基金投资

禁止行为进行监督。

基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

（四）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对

手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选

择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和

交易结算方式进行交易。基金管理人可以每半年或定期对银行间债券市场交易对手名单及结

算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照

协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结

算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管

人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的，基金管理人应负责向有关当事人追偿，基金托管人应给予必要的

协助与配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时，基金托

管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定

符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资

银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条

件的存款银行名单，基金托管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协

议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核

对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，

以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基

金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承

担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等双方认可的方式通知基金管

理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书

面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的

合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上

述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改

正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和

本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由

基金管理人承担。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻

挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托

管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情

节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；

2．基金托管人应安全保管基金财产；

3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；

4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

5．基金托管人按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可

另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任

何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）

结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）；

6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任；

7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）募集资金的验资

1．基金募集期间募集的资金应存于开立的“基金募集专户”。该账户由登记机构开立

并管理。

2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人开立的基金资金账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的

2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3．若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款等

事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1．基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立基金的资金账户

（托管账户），并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的一切货币收支活

动，包括但不限于投资、支付赎回额、基金收益分配、收取申购款，均需通过本基金资金账

户进行。

2．基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。基金托管专户不办理通存通兑，不得透支取现。不得开通手机银行、电

话银行、网上银行专业版。基金管理人不得在基金托管人柜台办理资金划拨、查询、购买支

票等支付结算凭证。

3．基金资金账户的开立和管理应符合有关法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

4．在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

资产的支付。

（四）基金证券账户与结算备付金账户的开立和管理

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账

户进行本基金业务以外的活动。

3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4．对于深交所上市的ETF基金，基金托管人以产品名义在中国证券登记结算有限责任

公司开立结算备付金账户，专门用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结

算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账

户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开立和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，

以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户、持有人账户和资金结算账户，

并代表本基金进行银行间市场债券的后台确认及资金结算。基金管理人代表本基金签订全国

银行间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金

托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基

金托管人的保管库，其中，实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场

清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业

中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基

金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责

任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本托管协议另有

规定外，基金管理人代表本基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审

计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理

人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时传真给基

金托管人，并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律

法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合

同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协商或未在合同约定范围内，

合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1．基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个

工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数

点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家、

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果以

双方约定的方式发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，并以双方约定的方式将复核结

果传送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1．估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2．估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值；含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值日第三方估值机构提

供的估值价格确定公允价值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。基金

管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因此，就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

3．特殊情形的处理

基金管理人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错

误处理。

由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券交易所、指数编制机构、登记结算

公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理

人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此

造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托

管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1．当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净

值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理

人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金

管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人

和基金造成损失的，基金管理人有权向其他当事人追偿。

2．当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双

方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托

管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额

持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金

支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核

对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值

的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，如果由此给基金份额持有人和基金造成了损失，

由基金管理人负责赔付。

（4）由于一方提供的信息错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持

有人和基金财产的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔付。

3．基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

理人计算结果为准。

4．前述内容如法律法规或者监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别

独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存

在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1．财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2．报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3．财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上

半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年

度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定

的会计师事务所审计。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核

过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持

有人名册由登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保

管基金份额持有人名册，保存期不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相

关法规承担责任。

在基金托管人要求或《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会

权益登记日、编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得

无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，除非法律、法规、

规章另有规定，有权机关另有要求。

七、争议解决方式

因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解

不能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国

际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁

决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方

承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本托管协议适用于中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别

行政区和台湾地区法律）并从其解释。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不

得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1．基金合同终止；

2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4．发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1．基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5．基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现

的，清算期限相应顺延。

5．清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

6．基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

7．基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。

8．基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人

根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

一、客户服务电话

客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务，

客户可以通过电话查询基金份额净值。同时，客服中心提供工作日每天9:00-21:00、节假

日（十一和春节除外）9:00-17:00的电话人工服务。

博时一线通：95105568（免长途话费）

二、网上客户服务中心

网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后，投

资人可以查询基金相关信息，享受资讯服务；投资人还可以使用“在线客服”功能进行在线

咨询以及查询热点问题及其解答，并提交投诉与建议。

基金管理人网址：www.bosera.com

电子邮箱：service@bosera.com

三、客户投诉处理

投资者可以通过博时基金网站、客服中心IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、

书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代

理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。

请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露的事项

（一）、2024年8月30日，我公司公告了《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式

指数证券投资基金2024年中期报告》；

（二）、2024年8月23日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止中民财富

基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；

（三）、2024年8月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银

行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告》；

（四）、2024年8月17日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于直销网上交易

平台基金转换等业务费率优惠的公告》；

（五）、2024年7月22日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增财通证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（六）、2024年7月20日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用民生

银行基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；

（七）、2024年7月19日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式

指数证券投资基金2024年第2季度报告》；

（八）、2024年7月17日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增东方财富证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（九）、2024年6月26日，我公司公告了《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式

指数证券投资基金基金产品资料概要更新》；

（十）、2024年6月12日，我公司公告了《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式

指数证券投资基金基金产品资料概要更新》；

（十一）、2024年6月7日，我公司公告了《博时中债0-3年国开行债券交易型开放

式指数证券投资基金更新招募说明书》、《博时基金管理有限公司关于博时中债0-3年国开

行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告》；

（十二）、2024年5月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》；

（十三）、2024年5月15日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止北京中

期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；

（十四）、2024年4月30日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基

金新增华宝证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（十五）、2024年4月29日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与通联支付

网络服务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时

基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上交

易和费率优惠的公告》；

（十六）、2024年4月22日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基

金新增东兴证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中债0-3年国开行债券交易型开放

式指数证券投资基金2024年第1季度报告》；

（十七）、2024年4月15日，我公司公告了《关于博时中债0-3年国开行债券交易型

开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的提示性公告》、《博时中

债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》；

（十八）、2024年4月13日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》；

（十九）、2024年4月12日，我公司公告了《关于博时中债0-3年国开行债券交易型

开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的公告》；

（二十）、2024年3月29日，我公司公告了《博时中债0-3年国开行债券交易型开放

式指数证券投资基金2023年年度报告》；

（二十一）、2024年1月22日，我公司公告了《博时中债0-3年国开行债券交易型开

放式指数证券投资基金2023年第4季度报告》；

（二十二）、2024年1月5日，我公司公告了《关于指定博时基金管理有限公司旗下

部分证券投资基金主流动性服务商的公告》；

（二十三）、2023年12月26日，我公司公告了《关于博时中债0-3年国开行债券交

易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告》；

（二十四）、2023年11月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与上海

富友支付服务有限公司合作开通平安银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时

基金管理有限公司关于暂停使用平安银行直联快捷支付服务办理直销网上交易部分业务的

公告》；

（二十五）、2023年11月11日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管

理人员变更的公告》；

（二十六）、2023年10月25日，我公司公告了《博时中债0-3年国开行债券交易型

开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告》；

（二十七）、2023年10月16日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部

分基金新增西部证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（二十八）、2023年9月28日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增国金证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中债0-3年国开行债券交易型开

放式指数证券投资基金更新招募说明书》；

（二十九）、2023年9月25日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增长城证券为申购、赎回代办券商的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增国盛证券为申购、赎回代办券商的公告》。

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。投资人可在办

公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投

资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全

一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。

第二十五部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金注册

的文件

（二）《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

博时基金管理有限公司

2024年9月30日


              

                

               博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书.pdf