景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1号更新招募说明书

景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1号更新招募说明书
2024-11-30 文字大小【小中大】【打印】
            
              景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）

2024年第1号更新招募说明书

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

（一）景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资

基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券

投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、

《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、

《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通

知》（以下简称“《通知》”）和《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关

规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

【2023】1038号文准予募集注册。本基金合同于2023年7月19日正式生效。

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明

书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基

金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有

风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说

明书、基金产品资料概要，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自

行承担投资风险。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金

的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

（五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资

人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，

其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金

份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（七）本基金为投资美国市场的ETF，基金份额的清算交收和境内普通

ETF存在一定差异，在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交

收完成后可卖出和赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔

全额结算）交收，T日可卖出与赎回，而T日申购的ETF份额且日终完成逐笔

全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；投资者认购本基金时需具有深圳证

券交易所基金账户或深圳A股账户，但需注意：使用深圳证券交易所基金账户

只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金的申购、

赎回，则应使用A股账户。本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资

于美国市场以美元计价的金融工具，人民币对美元的汇率的波动可能加大基金

净值的波动，从而对基金业绩产生影响。

（八）若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对股票跨境

交易型开放式指数证券投资基金调整现存的清算交收与登记模式或未来不时

推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权

调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交

收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基

金招募说明书及其更新中予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。

（九）本基金投资于纳斯达克科技市值加权指数成份股及备选成份股的资

产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80％，其投资目标为

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金投资于境外证

券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持

有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金

前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特

性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意

愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投

资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：市场风险、

信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本基金的特

有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均

回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中的风险、基

金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风

险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务风险、成份股停牌或违约的

风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计

算错误的风险、退市风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购

及赎回风险、申购赎回清单差错风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值

的风险、衍生品投资风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、

参与转融通证券出借及融资业务风险、存托凭证投资风险、境外证券借贷风险

等。

（十）本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基

金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风

险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的

特别投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人

作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自

行负责。

（十一）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达

约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，具体风险烦请查

阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。

（十二）在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运

作环节中的任何汇率变动风险。

（十三）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股

票的基金所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托

凭证的特殊风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

（十四）指数编制规则概要

本基金的标的指数为纳斯达克科技市值加权指数（价格指数）（英文名字：

Nasdaq-100 Technology Sector Market-Cap Weighted Index）。

（1）指数介绍

纳斯达克科技市值加权指数旨在衡量纳斯达克100指数（NDX）中科技公

司的表现。

（2）证券合资格标准

母指数

本指数包含纳斯达克100指数（NDX）内的个别证券。详情请参阅该指数

编制方案。

行业或领域资格

采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准（ICB），证券必须归类

为科技公司（即归类为科技行业的公司）。

标的指数相关信息请详见本招募说明书“二十六、标的指数的编制方法及

指数信息查阅方式”。

投资者可通过访问纳斯达克GIW网站

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDXTMC或者纳斯达克中文网

站https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-100-SC免费查阅指数相关信息。

（十五）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人

信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者

的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长

城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机

构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也

将遵守上述承诺进行处理。

（十六）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基

金合同为准。

（十七）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截

止日为2024年9月30日。如本基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对

相应内容进行了更新。本招募说明书中的财务数据未经审计。

目录

一、绪言..........................................................1

二、释义..........................................................2

三、基金管理人.....................................................9

四、基金托管人....................................................25

五、境外托管人....................................................34

六、相关服务机构..................................................37

七、基金的募集....................................................47

八、基金合同的生效................................................53

九、基金份额折算与变更登记........................................54

十、基金份额的上市交易............................................55

十一、基金份额的申购、赎回与非交易过户............................57

十二、基金的投资..................................................72

十三、基金的业绩..................................................88

十四、基金的财产..................................................89

十五、基金资产的估值..............................................91

十六、基金的收益与分配...........................................100

十七、基金的费用与税收...........................................101

十八、基金的会计与审计...........................................104

十九、基金的信息披露.............................................105

二十、风险揭示...................................................114

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产清算.......................123

二十二、基金合同的内容摘要.......................................125

二十三、基金托管协议的内容摘要...................................144

二十四、对基金份额持有人的服务...................................168

二十五、其他应披露事项...........................................170

二十六、招募说明书的存放及查阅方式...............................188

二十七、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式.....................189

二十八、备查文件.................................................192

一、绪言

本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、基金合同及其它有关规定募集。

景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

招募说明书（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运

作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《指

数基金指引》等相关法律法规以及基金合同等编写。

本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等

与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应当仔细阅

读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）

2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订

的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金

托管人选择、更换和撤销

5、基金合同：指《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证

券投资基金（QDII）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城纳

斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对

该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城纳斯达克科技市值加权交

易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新

8、基金产品资料概要：指《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新

9、基金份额发售公告：指《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）基金份额发售公告》

10、上市交易公告书：指《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）基金份额上市交易公告书》

11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务

委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常

务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24

日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常

务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华

人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不

时做出的修订

14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章

的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日

实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订

16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及

颁布机关对其不时做出的修订

17、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日

实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不

时做出的修订

18、《通知》：指中国证监会2007年6月18日公布、同年7月5日实施

的《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通

知》及颁布机关对其不时做出的修订

19、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月

1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁

布机关对其不时做出的修订

20、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易

型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施

的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登

记结算业务实施细则》及基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司、深圳

证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等（包括其不时修订）

21、交易型开放式指数证券投资基金：《深圳证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

22、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标

ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放

式运作方式的基金

23、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

24、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

25、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构

26、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

27、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

28、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

29、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

30、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

31、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

32、基金份额持有人大会：指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金

份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议

33、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回等业务

34、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括直销机构和代销机构

35、直销机构：指景顺长城基金管理有限公司

36、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得

基金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和

其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司）

37、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构

38、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办

证券公司

39、登记业务：指《业务规则》定义的基金份额的登记、托管和结算及相

关业务

40、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司

41、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

42、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

43、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

44、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

45、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日

46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

47、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

48、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数增

长率差额之日

49、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放

交易的工作日为本基金的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外

50、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

51、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

52、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，

以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

53、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人根据基金合

同和招募说明书的规定申请将其持有的本基金基金份额兑换为申购赎回清单

所规定的对价资产的行为

54、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件

55、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的现金替代、现金差额及其他对价

56、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合

同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价

57、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即纳斯达克科技市值加权指数

（价格指数）（英文名字：Nasdaq-100 Technology Sector Market-Cap Weighted

Index）及其未来可能发生的变更

58、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

59、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的

指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买

的比例，以达到复制指数的目的

60、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

61、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金

62、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算

63、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的

当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

64、基金份额参考净值：指基金管理人或其委托的机构根据申购赎回清单

和组合证券内各只证券的行情数据和标的指数涨跌幅及汇率等数据计算，并通

过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV

65、元：如无特指，指中国法定货币人民币元

66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

67、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日

基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份

额折算日为初始日重新计算）

68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一

日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基

金份额折算日为初始日重新计算）

69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

73、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆

回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、

流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进

行转让或交易的债券等

75、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期

归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

76、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客

观事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：李进

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：4008888606

传真：0755-22381339

联系人：杨皞阳

股东名称及出资比例：

序号  股东名称  出资比例  

1  长城证券股份有限公司  49%  

2  景顺资产管理有限公司  49%  

3  开滦（集团）有限责任公司  1%  

4  大连实德集团有限公司  1%  

合计  100%  



（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国

华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计

划部经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财

产保险股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服务有限公司副总经理、党

组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理（主持经营工作）、

总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限

公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金

管理有限公司董事长。

康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产

管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景

顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有

限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事、总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行

投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至

1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港

投资基金公会主席，1997至2000年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001

年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994年加入景顺集

团，现任亚太区首席执行官。

赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、

投资者保护工作处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办

公室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼

风险管理部总经理，深圳市长城长富投资管理有限公司董事，长证国际金融有

限公司董事，长城证券资产管理有限公司董事、合规总监、首席风险官。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英

国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计

师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，

1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同

明会计师行”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，

在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设

立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

黄海洲先生，独立董事，哲学博士。曾任教于香港中文大学和伦敦政治经

济学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及

高级经济学家，巴克莱资本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融

股份有限公司（CICC）研究部联席负责人、首席策略师、股票业务部全球负责

人、董事总经理、管理委员会成员。现任中国人民银行货币政策委员会委员、

国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏观经济学会副会长、香港金融发展

局委员、清华大学五道口金融学院和上海交通大学高级金融学院特聘教授。

2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经

理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景

顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区

监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总

监。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事

务所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务

部总经理。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003

年8月加入本公司，现任交易管理部总经理。

3、高级管理人员

李进先生，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新

闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美

洲区副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投

资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018年加入本公司，现

任公司副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际

业务部及担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加

入本公司，现任公司副总经理。

刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港

中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。

2015年1月加入本公司，现任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究

员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票

部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化

总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业

部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外

投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016

年3月加入本公司，现任公司副总经理。

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景

顺长城基金管理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总

监。2009年6月再次加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证

券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003

年3月加入本公司，现任公司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副

科长、成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究

员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总

经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助

理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助

理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息

技术部架构与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020

年3月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技术部总经理。

4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争

取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

汪洋先生，理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师，

华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公

司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金

经理，博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021

年10月加入本公司，担任ETF与创新投资部总经理，自2022年5月起担任

ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有

16年证券、基金行业从业经验。

张晓南先生，经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品

规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资

部基金经理。2020年2月加入本公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资

部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理汪洋先生曾于2013年9月至2015年1月管理中证金

融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证主要消费交易型开放式指数证券

投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开

放式指数证券投资基金；2013年11月至2015年1月管理汇添富深证300交易

型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300交易型开放式指数证券投资基

金；2016年5月至2021年9月管理博时标普500交易型开放式指数证券投资

基金、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金、博时标普500交易型开

放式指数证券投资基金联接基金、博时上证50交易型开放式指数证券投资基

金联接基金；2020年1月至2021年9月管理博时中证可持续发展100交易型

开放式指数证券投资基金；2021年9月至2021年9月管理博时标普500交易

型开放式指数证券投资基金联接基金；2022年5月至2023年6月管理景顺长

城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强

策略交易型开放式指数证券投资基金。

本基金现任基金经理张晓南先生曾于2015年8月至2018年7月管理任兴

银大健康灵活配置混合型证券投资基金；2015年11月至2018年7月管理兴银

丰盈灵活配置混合型证券投资基金；2017年6月至2018年7月管理兴银消费

新趋势灵活配置混合型证券投资基金；2017年11月至2018年12月管理兴银

丰润灵活配置混合型证券投资基金；2020年7月至2022年5月管理景顺长城

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金；2020年4月

至2023年6月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺

长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金；2020年7月至2023

年6月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金；

2021年12月至2023年6月管理景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数

证券投资基金；2020年5月至2023年8月管理景顺长城中证红利低波动100

交易型开放式指数证券投资基金；2022年8月至2023年8月管理景顺长城中

证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金；2021年9

月至2024年3月管理景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资

基金；2023年3月至2024年5月管理景顺长城全球半导体芯片产业股票型证

券投资基金（QDII-LOF）；2023年5月至2024年5月管理景顺长城恒生消费

交易型开放式指数证券投资基金（QDII）；2024年1月至2024年5月管理景

顺长城中证上海环交所碳中和指数证券投资基金。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理汪洋先生兼任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、景顺长城创业板50交易

型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）、

景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、景顺长城恒生消

费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、景顺长城标普消

费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。

本基金现任基金经理张晓南先生兼任景顺长城中证科技传媒通信150交易

型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投

资基金、景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、景顺长

城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证新能源车

电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证港股通科

技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城纳斯达克科技市

值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、景顺长城创

业板50交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资

基金、景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国

证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证

国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证港股通红

利低波动率交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证A500交易型开放

式指数证券投资基金、景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资

基金基金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

无。

8、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、

研究部门负责人、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理；

毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理；

刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理；

黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理；

余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理；

王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、

基金经理；

刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理；

汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理；

彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理；

李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运

用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会

批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托

管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管

部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和

处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业

务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参

与转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关

业务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配

等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调

高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（17）选择、更换或撤销境外投资顾问、境外证券服务机构；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办

理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业

化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基

金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对

价的方法符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基

金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审

计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之

基金份额的投资人应收对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料不少于法定最低期限；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项连同认购款项的

银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，

并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理；

（28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按

照《试行办法》第三十条规定的原则进行；

（29）进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法

规规定；

（30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得超过外管局批准的境

外证券投资额度；

（31）法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他

义务。

（四）基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中

国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行

有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》

及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发

生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗

示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵

守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的

有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规

定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的风险管理和内部控制体系

1、风险管理理念与目标

（1）确保合法合规经营；

（2）防范和化解风险；

（3）提高经营效率；

（4）保护投资者和股东的合法权益。

2、风险管理措施

（1）建立健全公司组织架构；

（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；

（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；

（4）制定员工行为规范和纪律程序；

（5）建立岗位分离制度；

（6）建立危机处理和灾难恢复计划。

3、风险管理和内部控制的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透

各项业务过程和业务环节；

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公

司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种

相互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管

理更具客观性和操作性；

（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格

分开并独立核算。

4、内部控制体系

（1）内部控制的组织架构

1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务

进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职

责是：审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计

制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协

调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进

行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基

金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控

制情况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出

公司上半个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理

委员会的工作及董事会赋予的其他职责。

2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委

员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作

风险的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人

或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，

以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审

议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时

指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负

责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；

需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。

3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期

会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、

分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要

职责包括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产

管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案，

包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定

基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做

出决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资

决策委员会决定的其它重大投资事项。

4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导

公司的监察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金

运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出

具稽核报告，报送中国证监会和董事长。

5）法律监察稽核部：公司设立法律监察稽核部，开展公司的监察稽核工

作，并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律监察稽核部

有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行

检查并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险

管理委员会进行讨论。法律监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、

规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的法律纠纷提

出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题

进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总

经理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。

（2）内部控制的原则

公司的内部控制遵循以下原则：

1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行；

3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部

保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

公司制订内部控制制度遵循以下原则：

1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各

项规定；

2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度

上的空白或漏洞；

3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为

出发点；

4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公

司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（3）内部风险控制措施

建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制

度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科

学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的

运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司

已初步形成了较为完善的内部控制制度。

建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管

理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、

公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在

内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的

分离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务

岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和

防范操作及操守风险。

建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能

明确自己的岗位职责和风险管理责任。

构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监

督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，

从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠

道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状

况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投

资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操

守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。

使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立

数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及

时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。

提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的

培训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业

化问题带来的风险。

5、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：4006195555

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩

股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票

代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又

成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），

10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2024年9月30日，

本集团总资产116,547.63亿元人民币，高级法下资本充足率18.67%，权重法下

资本充足率15.33%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、

业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团

队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工249人。2002

年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，

成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管

业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托

管资格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、

保险资金托管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托

管（QFII）资格、合格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包

服务资格、存托凭证试点存托业务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神，

推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务

更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值

得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+

目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续

的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大

观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在

业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标

准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内

首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只

FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金

赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一

只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从

单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业

内各类奖项荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新

“十佳金融产品创新奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为

国内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资

产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托管银行”。2017年5

月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最

佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融

创新“十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公

司“2017年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣

获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、

全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣获《中国基金报》“最

佳基金托管银行”奖；5月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度

托管银行奖”；12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、

“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年

度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最

佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019

东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣获中央国债

登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》

“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外

包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019

年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公

司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方财富风云榜“2020

年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出

资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募

基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记

结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；

9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理

财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银

行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优

秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、

全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三

项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托

管创新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金

25年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023年12月，荣获《东方财富

风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月，荣获中央国债登记结

算有限责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出

机构”、“2023年度债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机

构”四项大奖；2024年2月，荣获泰康养老保险股份有限公司“2023年度最

佳年金托管合作伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖

-ETF20周年特别评选“优秀ETF托管人””奖。2024年6月，荣获上海清算

所“2023年度优秀托管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报道》主办

的2024资产管理年会暨十七届21世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布

盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024卓越影响力品牌”奖项；2024年9月，

在2024财联社中国金融业“拓扑奖”评选中，荣获银行业务类奖项“2024年

资产托管银行‘拓扑奖’”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董

事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届

中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）

公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董

事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限

公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）

有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限

责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，

高级经济师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行

长，2012年6月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18

日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15

日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股

有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联

消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协

会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学

会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。

王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女

士1997年1月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行

长，深圳分行行长，本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理

部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经

理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，

具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等

领域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2024年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1518只证券投资

基金。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，

确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进

和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估

监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，

跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评

价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到

风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操

作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保

证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相

应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务

机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范

围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知

基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。

基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函

并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人应报告中国证监会。

（六）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安

全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门

批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账

户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）基金管理人更换或职责终止时，提名新的基金管理人；

（6）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（7）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定

外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基

金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照

《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理

清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄

露，向监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、

基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》

的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行

为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于

法律法规规定的期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理

人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担

与其过错相适应的赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外

财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；境外托管人在履

行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人

承担相应责任；在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时，应根据

基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场惯

例决定；但基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，

且境外托管人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下，对境外托管人的

破产而产生的损失，基金托管人不承担责任；

（23）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇

出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中

国证监会、外管局报告；

（24）每月结束后10个自然日内，向中国证监会和外管局报告基金管理

人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；

（25）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人

民币资金结算业务；

（26）基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、

资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；

（27）及时将公司行为信息通知基金管理人；

（28）法律法规、《基金合同》规定的其他义务，以及中国证监会、外管

局规定的其他义务。

五、境外托管人

（一）境外托管人基本情况

名称：花旗银行（Citibank N.A)

注册地址：701 East 60th Street North,Sioux Falls,SD57104,USA

成立时间：1812年6月16日

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

所有者权益（Common Shareholder’s Equity）：2,063亿美元*

实收资本（Paid-in Capital）：1090亿美元*

托管资产规模：29.2万亿美元*

*以上数据截止到2023年4季度

花旗集团是一家在纽约证交所上市的公司，是国际大型的金融服务集团，

业务范围广泛的国际银行。花旗集团的前身为纽约市银行(City Bank of New

York)，成立于1812年。其业务为个人、企业、政府和机构提供广泛而专注的

金融产品和服务，包括零售银行和信贷、企业和投资银行、证券经纪、贸易和

证券服务和财富管理。花旗拥有约2亿客户，业务遍及160多个国家和地区。

花旗银行是花旗集团的全资子公司，其经营活动由美国联邦储备银行（FEB）

和美国联邦储蓄保险公司（FDIC）监管。花旗银行经过两个世纪的发展、收购，

已经成为美国以资产计第三大银行，也是一间在全球近160多个国家及地区设

有分支机构的国际级银行。

花旗银行资本金雄厚，信用评级稳健。花旗银行拥有全球广泛自有专属托

管网络，其托管资产规模在全球行业排名前列。截至2023年4季度末，花旗

银行的证券服务拥有29.2万亿美元的托管资产，是一家全球领先的托管机构。。

（二）主要人员情况

花旗职员都是经验丰富的证券专业人士，多数有大学文凭或同等经验，并

受益于花旗持续提供的员工培训，涵盖产品、流程和证券业趋势，以及管理问

题和流程。许多人还有其他资格证书，比如硕士学位、CPA、C.C.M.认证及其

他行业认证。

平均而言，花旗银行的全球托管管理人员从业超过20年，员工从业达10

年。

1、人员配置

截至2023年底，花旗在全球共有24万员工。花旗在全球共有9，877名

员工为托管和基金服务提供支持，其中4,340名员工位于亚太地区。

2、工作年限

花旗银行的业务管理人员均长期任职于花旗和证券业，坚持履行对托管业

务的承诺，并且一直是推进花旗客户关系的重要组成部分。

花旗全球托管管理团队平均工作年限为15年，全球托管员工平均工作年

限为12年。

亚太地区客户的业务支持是依托于花旗银行在香港的运营机构，花旗香港

从80年代中期开始提供全方位的全球托管服务。花旗香港全球托管中心已有

30多年的全球托管操作经验，无论在人力专才，托管操作系统发展，客户服务

及处理问题的熟练深度和专业程度都处于行业前列，从而保障了高效率、高质

量的服务。

花旗拥有健全的公司治理制度，内部控制和风险管理制度，并得到有效地

贯彻执行。多年来经营管理有序，未发生过财务状况恶化等重大经营风险情形。

花旗银行具备安全保管资产的条件以及安全、高效的清算、交割能力。在最近

3年内没有受到过所在国家或地区监管机构的重大处罚，无重大事项正在接受

司法部门、监管机构立案调查。

（三）基金托管业务经营情况

花旗银行是值得信赖的托管银行，托管资产规模达到29.2万亿美元。作

为全球最大的托管服务提供商之一，花旗为全球投资者提供金融资源、国际拓

展、运营基础设施和专业知识。

花旗以统一方式提供交易结算、保管、资产服务、管理和投资报告。凭借

自营网络、全球运营和客户服务，以及先进的处理技术，花旗在市场上脱颖而

出，能够提供量身定制的服务，满足企业、金融机构、国际政府组织、银行、

经纪自营商、投资管理人、全球托管人、共同基金、养老基金和保险公司的需

求。

（四）信用等级(2023年12月)

 Moody’s  Standard & Poor’s  Fitch  

花旗集团（高级）  A3  BBB+  A  

花旗集团（短期）   P-2  A-2  F1  

花旗银行（高级）   Aa3  A+  A+  

花旗银行（短期）   P-1  A-1  F1  



（五）境外托管人的职责

1、安全保管受托财产；

2、计算境外受托资产的资产净值；

3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托

资产的资金账户以及证券账户；

5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交

易信息；

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

六、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、申购赎回代理券商（简称：一级交易商）

序号  销售机构全称  销售机构信息  

1  长城证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人：张巍 联系人：刘秉鑫 联系电话：0755-22664614 客户服务电话：95514 网址：www.cgws.com  

2  中国银河证券股份有限公司  办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn  

3  海通证券股份有限公司  注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号 法定代表人：周杰 联系人：丁禹戈 电话：021-23185426 客服电话：95553 网址：www.htsec.com  

4  招商证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn  

5  兴业证券股份有限公司  注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562  



  网址：www.xyzq.com.cn  

6  光大证券股份有限公司  注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 电话：021-22169999 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com  

7  中信建投证券股份有限公司  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话:4008888108/95587 网址：www.csc108.com  

8  广发证券股份有限公司  注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn  

9  申万宏源证券有限公司  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：刘健 联系人：鲍佳琪 联系电话：021-33388378 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com  

10  长江证券股份有限公司  注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com  

11  国泰君安证券股份有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健  



  联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 服务热线:95521/4008888666 网址：www.gtja.com  

12  中信证券股份有限公司  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com  

13  中信证券（山东）有限责任公司  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com  

14  中信证券华南股份有限公司  注册（办公）地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号） 法定代表人：陈可可 联系人：郭杏燕 联系电话：020-88834787 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn  

15  华宝证券股份有限公司  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦华宝证券2楼 法定代表人：刘加海 联系人：刘之蓓 电话：021-68777222 传真：021-20515530 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com  

16  爱建证券有限责任公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址：上海市世纪大道1600号33楼  



  法定代表人：祝健 联系人：庄传勇 电话：021-32229888-33362 客服热线：956021 网址：https://www.ajzq.com/  

17  方正证券股份有限公司  注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 法定代表人：施华 联系人：胡创 电话：010-56992402 传真：010-56992426 客服热线：95571 网址：www.foundersc.com  

18  平安证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 法人代表：何之江 联系人：王阳 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com  

19  申万宏源西部证券有限公司  注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：鲍佳琪 联系电话：021-33388378 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com  

20  国金证券股份有限公司  注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号 法定代表人：冉云 联系人：王凯伦 电话：021-80234217 客服电话：95310 公司网站：https://www.gjzq.com.cn/  

21  华福证券有限责任公司  注册（办公）地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人：苏军良 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655176 客户服务电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn  



22  中国中金财富证券有限公司  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法人代表：高涛 客服电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/  

23  国盛证券有限责任公司  注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-88250812 客户服务电话:956080 网址：www.gszq.com  

24  华泰证券股份有限公司  注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn  

25  东方证券股份有限公司  法定代表人：金文忠 注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 联系人：龚玉君 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 公司网站：http://www.dfzq.com.cn  

26  中泰证券股份有限公司  注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：张雪雪 电话：0531-68881051 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn  

27  国信证券股份有限公司  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦  



  法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-81981259 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn  

28  中国国际金融股份有限公司  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座11层 法定代表人：陈亮 联系人：刘澜、杜悦 电话：010-65051166-2592、010-65051166-50405 客户服务电话：4008209068 网址：www.cicc.com  

29  东海证券股份有限公司  注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 联系人：王一彦 电话：021-20333910 传真：021-50498825 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn  

30  渤海证券股份有限公司  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 电话：022-28451922 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn  

31  万联证券股份有限公司  注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：王达 联系人：丁思 电话：020-83988334 客户服务电话：95322 网址：www.wlzq.cn  

32  湘财证券股份有限公司  注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华 



  能联合大厦5楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 电话：021-50295432 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com  

33  东吴证券股份有限公司  注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn  

34  浙商证券股份有限公司  注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号 法定代表人：吴承根 联系人：高扬 客服电话：95345 网址：www.stocke.com.cn  

35  华安证券股份有限公司  注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超、孙懿 电话：0551-65161821、0551-65161963 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com  

36  东北证券股份有限公司  注册（办公）地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：021-20361166 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn  

37  恒泰证券股份有限公司  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 联系人：熊丽 电话：0471-4972675 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn  

38  德邦证券股份有限公司  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号半幢9楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩 



  金融中心S2栋22楼 法定代表人：武晓春 联系人：张琳 电话：15112500030 客户服务电话：400-8888-128 网址：https://www.tebon.com.cn/  

39  国投证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：郑向溢 电话：0755-81682517 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/  

40  华鑫证券有限责任公司  注册地址： 广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7778号东海国际中心一期A栋2301A 办公地址：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦 法定代表人：俞洋 联系人：刘苏卉 电话：13813567470 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323  

41  东兴证券股份有限公司  注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层 北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层 法定代表人：李娟 联系人：程浩亮 电话：010-66559211 客户服务电话：95309 网址：www.dxzq.net  

42  华金证券股份有限公司  注册地址：上海市静安区天目西路128号1902室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层 法定代表人：燕文波 联系人：秦臻 电话：021-20655438 客户服务电话：956011 网址：https://www.huajinsc.cn/  

43  东方财富证券股份有限公司  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦  



  法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586864 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn  

44  联储证券股份有限公司  注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人：吕春卫 联系人：高舒婕 电话：010-86499807 传真：010-86499401 客户服务电话：956006 网址：www.lczq.com  



2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：廖文琳

联系电话：0755-21899329

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：吴翠蓉、黄拥璇

联系人：吴翠蓉

七、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基

金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会证监

许可【2023】1038号文准予募集注册。

（二）基金类型

股票型证券投资基金、QDII基金

（三）基金的运作方式

交易型开放式

（四）基金的标的指数

纳斯达克科技市值加权指数（价格指数）（英文名字：Nasdaq-100Technology

Sector Market-CapWeighted Index）及其未来可能发生的变更。

（五）基金存续期间

不定期

（六）基金份额发售面值、认购价格

本基金以人民币计价发售，本基金基金份额的发售面值、认购价格为人民

币1.00元。

（七）基金最低募集份额总额和最低募集金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。

基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定

见本基金的基金份额发售公告或基金管理人发布的其他公告。《基金合同》生

效后不受前述募集规模的限制。

（八）募集方式

投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳

证券交易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现

金进行认购。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。基金管理人

可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告

中列明。

（九）募集场所

投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的

营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体

情况和联系方式，请参见基金管理人披露的基金销售机构名录。

（十）募集期限

自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额

发售公告。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售

时间，并及时公告。

（十一）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

资人。

（十二）认购开户

1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳

A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基

金账户”）。

（1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开

户手续。

（2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前

持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构

办理深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股

账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有

关规定。

2、账户使用注意事项

（1）如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购，应使用深圳A股

账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金

认购和二级市场交易。

（2）如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应

持有并使用深圳A股账户。

（3）已购买过由景顺长城基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资

人，其所持有的景顺长城基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购和申

购本基金。

（十三）认购费用

本基金的认购采用份额认购的原则。

基金管理人办理网下现金认购时按照下表费率收取认购费用。发售代理机

构办理网上现金认购、网下现金认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。

认购份额（M）  认购费率/佣金比率  

M＜50万份  0.80%  

50万份≤M＜100万份  0.50%  

M≥100万份  每笔500元  



基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等

基金募集期间发生的各项费用。

（十四）网上现金认购

1、认购时间：认购时间详见本基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需

为1000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购申请：认购佣金由发售代理机构在投资人认购时收取，投资人需

以现金方式交纳认购佣金。投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定

备足认购资金，办理认购手续。投资人可多次提出认购申请，认购一经受理不

可撤销，认购资金即被冻结。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，本基金认购金额和利息折

算的份额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

利息折算的份额＝利息/认购价格

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金

份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利

息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例：某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份，

假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80％，则需准备的资金数额计算如下：

认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80％）＝100,800元

认购佣金＝1.00×100,000×0.80％＝800元

又假设该笔资金在募集期间产生了10.8元的利息，则利息折算的份额＝

10.8／1.00＝10份（保留至整数位）。

即，若该投资人通过发售代理机构采用网上现金认购本基金份额100,000

份，则需缴纳认购金额100,800元，其中认购佣金800元，并可获得利息折算

的份额10份，该投资人一共可获得100,010份基金份额。

（十五）网下现金认购

1、认购时间：认购时间详见本基金份额发售公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构

办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基

金管理人办理网下现金认购的每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。

投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购手续：认购费用由基金管理人在投资人认购时收取，投资人需以

现金方式交纳认购费用。投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理

相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请一经受理不得撤销。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，本基金认购金额和利

息折算的份额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

利息折算的份额＝利息/认购价格

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金

份额持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。

利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例：某投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金500,000份，

认购费率为0.50％，则该投资人的认购金额为：

认购金额＝1.00×500,000×（1＋0.50％）＝502,500元

认购费用＝1.00×500,000×0.50％＝2500元

又假设该笔资金在募集期间产生了55.8元的利息，则利息折算的份额＝

55.8／1.00＝55份（保留至整数位）

即，若该投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金500,000份，

则需缴纳认购金额502,500元，其中认购费用2500元，并可获得利息折算的份

额55份，该投资人一共可获得500,055份基金份额。

（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发

售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

5、投资人通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人确认

后，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。

6、在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确

认情况。

（十六）募集资金利息及募集股票权益的处理

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有，

利息折算的份额以基金管理人及登记机构的记录为准。

（十七）募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，

不得从基金财产中列支。

八、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金

发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，

向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求

报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应

由各方各自承担。

（三）基金合同的生效

本基金的基金合同已于2023年7月19日正式生效。

（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予

以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内

向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金

合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规、深圳证券交易所或中国证监会另有规定时，从其规定。

九、基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算，与变更登

记，且无需召开基金份额持有人大会。

（一）基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关

规定提前公告。

（二）基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金

份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。除因小数点后的尾数处理导致的损益外，基金份额折算

对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将

按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。

（三）基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

（四）如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，

可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、

计算到会或出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额数量、表决权、

基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一

份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比

例指折算比例。

十、基金份额的上市交易

（一）基金份额的上市

基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券

交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、本基金场内资产净值不少于2亿元人民币；

2、本基金场内份额持有人不少于1,000人；

3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额

获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日

前发布基金份额上市交易公告书及其提示性公告。

（二）基金份额的交易

基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深

圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深

圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。

（三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券

交易所证券投资基金上市规则》的相关业务规则、通知、指引、指南等有关规

定执行。

当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而

被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资

基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持

有人大会审议。届时，基金管理人需制定基金终止上市后场内份额的处理规则

并提前公告。基金管理人需按照非上市的开放式指数基金调整相应的业务规则

（包括可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则等）及其他涉及

内容，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理

人将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的

指数作为标的指数，或在履行适当的程序后与该指数基金合并。

（四）基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托其他机构在开市后根据申购赎回清单、汇

率和标的指数涨跌幅等数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易

所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购

赎回清单中可以用现金替代证券的数量与经调整的T-1日预估开盘价、T-1日

标的指数涨跌幅、汇率相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购

赎回单位对应的基金份额。

汇率包括基金管理人委托的其他机构在发布和计算境外指数产品中采用

的汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

（五）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算

有限责任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同从

其规定，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

（六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上

市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

（七）在不违反法律法规的前提下，在基金管理人履行适当程序后，本基

金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金

份额持有人大会。

十一、基金份额的申购、赎回与非交易过户

投资人在场内可以现金申购、赎回办理本基金的申购、赎回业务。如无特

指，本部分内容适用于场内人民币现金申购、赎回业务。

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金人民币现金

申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，非人民币现金申购赎回

的业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回

或其他深圳证券交易所、登记机构允许的申购、赎回模式等业务，适用条件、

业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另

行约定并公告。

（一）申购与赎回的场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可

依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

（二）申购与赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为深圳证券

交易所和本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交易的工

作日，具体开放时间为开放日深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、相关证券、期货交易

所交易时间变更、本基金境外主要投资场所交易规则变更、登记机构的业务规

则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，并应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

2、申购与赎回开始日及业务办理时间

本基金自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申购、赎回，

具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。具体申购、赎回业务办理

时间在申购、赎回开始公告中规定。

基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

本公司已于2023年8月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回。

本基金可在上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通

特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，

不收取与申购相关的费用和成本。

（三）申购与赎回的原则

1、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；如深圳证券交易所、

中国证券登记结算有限责任公司及基金管理人修改或更新《业务规则》的，则

本基金的申购、赎回按照新的规则执行，并在更新的招募说明书或相关公告中

进行披露。

2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

3、本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法

规规定的情况下，增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规

则届时将另行公告；

4、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。

5、申购、赎回申请提交后不得撤销。

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确

保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

7、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影

响的情况下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整，对上

述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

本基金的申购赎回采用全现金替代模式，申购对价、赎回对价包括现金替

代、现金差额及其他对价。未来在证券交易所和登记机构系统允许的情况下，

本基金可采用实物申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替

代、现金差额及其他对价。

1、申购与赎回申请的提出

基金投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放

日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在

提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、

赎回申请无效而不予成交。

2、申购与赎回申请的确认

基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合

要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足

或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的

赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成

功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申

请的确认情况并妥善行使合法权利。

3、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用业

务规则的规定。本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现

金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金

差额和现金替代退补款采用代收代付处理。

投资者T日申购成功后，正常情况下，登记机构在T日为投资者办理基金

份额与现金替代等的交收，在T+2日内办理现金差额的清算，并将结果发送给

基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券

商在T+3日内办理现金差额的交收。

投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资者办

理基金份额的交收，在T+2日内办理现金差额的清算，并将清算结果发送给基

金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商

在T+3日内办理现金差额的交收。

赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理，正常

情况下，该款项的清算交收于T+10日（指开放日）内办理，但如果出现基金

投资市场交易清算规则发生较大变化、休市、基金赎回数额较大或基金组合内

的部分投资品种因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出，或国家外汇管

理相关规定的限制等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依

据业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则

并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付

应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款

未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其

承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

4、基金管理人、深圳证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内，

对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以

及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最

迟于新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公

告。

（五）申购与赎回的数额限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

2、本基金最小申购、赎回单位为100万份。

3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定

参见招募说明书或其他公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购或限制基金当日最大申购份额等措施,切实保护存

量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，

可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可根据外汇额度、基金运作情况、市场变化以及投资者需

求等因素可设定当日申购份额上限、当日赎回份额上限，以对当日的申购总规

模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中设置。

6、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，根据市场情况，调整上述

规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在规定媒介上

公告。

（六）申购、赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍

五入，由此产生的误差由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+1日内计算，

并在T+2日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。

如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及

其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人

的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和

投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券

交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见本招募说明书。

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在

不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履

行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算

和公告时间等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。

6、本基金申购、赎回的币种为人民币。在未来市场和技术成熟时，本基

金可开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回，该事项无须基金份额持

有人大会通过。如本基金开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回，更

新的申赎原则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人确定并提

前公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、

组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-2日的现金差

额、T-2日基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购

赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。

2、申赎现金

“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，

在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但

含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小

申购单位所对应的成份证券的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替

代金额固定为0。

3、组合证券相关内容

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的

原则，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现

金替代（标志为“必须”）。

可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部

分该成份证券的替代，替代金额按代理买卖原则确定。

必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金

作为替代。

（2）可以现金替代

本部分“T+1日”、“T+5日”、“T+7日”指T日后本基金的第1个、第5个、

第7个开放日，以此类推。

①适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购

或赎回时代投资者买入或卖出的证券。

②申购对应的替代金额：

申购对应的替代金额＝替代证券数量×该证券T-1日预估开盘价（美元计

价）×（1＋现金替代溢价比例）×T-1日估值汇率

T-1日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。

基金管理人可以调整替代金额计算方法，并予以公告。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需为

投资人买入组合证券，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价

格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替

代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分

证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低

于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③申购对应的替代金额的处理程序如下：

对于确认成功的T日申购申请，T+1日日终，基金管理人根据所购入的被

替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和

未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，T日在证券交易所无交易

的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根

据替代证券数量和申购对应的替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补

交的款项，若T日被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变

动，则进行相应调整。正常情况下，T+5日内，基金管理人将应退款或补款与

相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日

期进行相应调整。

④赎回对应的替代金额的处理程序如下：

对于确认成功的T日赎回申请，T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被

替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和未卖出的被

替代证券的T日收盘价（折算为人民币，被替代证券T日在证券交易所无交易

的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根

据替代证券数量确定赎回对应的替代金额，若T日被替代的证券发生除息、送

股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+7日内，

基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发

生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

如遇纳斯达克证券交易所临时停市等特殊情况，组合证券的代理买入或者

卖出及结算价格可依次顺延至下一交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、

流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的

估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可

能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护基金

份额持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际

交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益

变动，则进行相应调整。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或

基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替

代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其T-1日预估开盘价（使用T-1日估值汇率

调整）或基金管理人认为合理的其他方法。

其中，T-1日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开

盘价。

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的

投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为：

T日预估现金差额＝T-2日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金

替代的成份证券的数量与其T-1日预估开盘价（美元计价）及T-1日估值汇率

的乘积之和）

其中，T-1日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开

盘价。另外，若T日或T-1日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-2日最小

申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-2日至T

日期间存在纳斯达克证券交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中

“T-2日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可

能为正、为负或为零。

6、现金差额相关内容

T日现金差额在T+2日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成

份证券的数量与T日收盘价（美元计价）及T日估值汇率的乘积之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+2日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为

正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，

则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金

差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额

为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

7、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受

后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受

后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。。

8、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息  

基金名称：  景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）  

基金管理公司名称：  景顺长城基金管理有限公司  

基金代码：   

目标指数代码：   

基金类型：  跨境ETF  

T-2日信息内容  

现金差额：   

最小申购、赎回单位资产净值：   

基金份额净值：   

T日信息内容  



预估现金差额：   

可以现金替代比例上限：   

是否需要公布IOPV：   

最小申购、赎回单位：   

最小申购赎回单位现金红利：   

本市场申购赎回组合证券只数：   

全部申购赎回组合证券只数：   

是否开放申购：   

是否开放赎回：   

当天净申购的基金份额上限：   

当天净赎回的基金份额上限：   

单个证券账户当天净申购的基金份额上限：   

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限：   

当天累计可申购的基金份额上限：   

当天累计可赎回的基金份额上限：   

单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限：   

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限：   



组合信息内容  

证券代码  证券简称  股票数量  现金替代标志  申购现金替代保证金率  赎回现金替代保证金率  申购替代金 赎回替代金 挂牌市场  



      额  额   

         



说明：申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的系统升级相应调整，

具体格式以深圳证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式

在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资人的

申购申请；

（2）因特殊原因（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易市场、

期货交易场所或外汇市场依法决定临时停市或在交易时间非正常停市或休市）

导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金管理人可以暂

停接受投资者的申购申请；

（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

（5）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎

回清单编制错误；

（6）本基金进行交易的主要证券/期货交易市场、申购赎回代理券商、登

记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所

等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当，或者基金份额参考净值

（IOPV）计算错误。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，

包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

（7）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基

金份额持有人利益时；

（8）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其

他可能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

（9）基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，

（基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进行调整），如果一笔新的申购

申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份

额上限时，该笔申购申请将被拒绝；或当一笔新的申购申请被确认成功，使本

基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；

（10）在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股

市场价格异常波动等异常情形；

（11）因外汇额度等原因需要控制基金申购规模；

（12）法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一（第（7）、（9）项除外）且基金管理人决定暂停接受

投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退

还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形和处理方式

发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的

赎回申请或不能支付赎回对价；

（2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金管理人可以暂

停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价；

（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

（4）因特殊原因（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易市场、

期货交易场所或外汇市场依法决定临时停市或在交易时间非正常停市或休市）

导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（5）本基金进行交易的主要证券/期货交易市场、申购赎回代理券商、登

记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所

等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当，或者基金份额参考净值

（IOPV）计算错误。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，

包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

（6）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎

回清单编制错误；

（7）当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形；

（8）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，

基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请；

（9）基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回

投资人利益的其他情形；

（10）法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一（第（7）项除外）且基金管理人决定暂停赎回或延缓

支付赎回对价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，

基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申

请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎

回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或

社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持

有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须

提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基

金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十一）基金份额的冻结与解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十二）其他申购赎回方式

1、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实

际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的情况下，增加其他申购赎回方式，并提前公告，无需召开基金

份额持有人大会。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并应当

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签

订书面委托代理协议，且应当依照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记

机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提

前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让

业务。

（十四）集合申购

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许单个或多个投资人集

合其持有的现金，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不

损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关

规则，集合申购业务的相关规则在开始执行前将予以公告。

（十五）基金清算交收与登记模式的调整或新增

若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式

指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登

记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收

与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新

的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更

新，无需召开基金份额持有人大会审议。

（十六）基金的登记和转托管

1、基金份额的登记

本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

2、基金份额的转托管

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结

与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利

益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公

告。

十二、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托

凭证）。其余资产可投资于其他金融产品或工具：

境外投资工具包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家

或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指

数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地

区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地

产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支

持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让

存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币

市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性

投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、

期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外

汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性

投资产品等金融工具。

境内投资工具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其

他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、

股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公

开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央

行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支

持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及

其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资

产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规

的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份股在标的指数中

的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行

相应调整。

当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，

基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权

重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、公募基金、

其他衍生品进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。

在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限

制。

本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场

上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，由

于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收

盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、

基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管

理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目

标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，本基金力争将基金

的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，

年跟踪误差控制在4%以内。

1、资产配置策略

本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组

合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指

数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金

基金资产的80%，金融衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管

机构的规定执行。

2、股票投资策略

（1）股票投资组合构建

本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪标的指

数的收益表现。

（2）股票投资组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重

的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资

比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，在考虑跟踪误差风险的

基础上，对股票投资组合进行实时调整。

1）定期调整

本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的

定期跟踪调整。

2）不定期调整

①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本

基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效

跟踪标的指数；

③特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，

基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买

入相关的替代性组合。

上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法规的限制；②标的指数成

份股长期停牌；③标的指数成份股流动性严重不足；④成份股上市公司存在重

大违规行为，有可能面临重大的处罚或诉讼。

（3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，

且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，

履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

（4）本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据

审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度

和跟踪误差的最小化。

3、衍生品投资策略

为了更好地实现投资目标，本基金投资期货、期权等衍生品将根据风险管

理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从

而更好地跟踪标的指数。

在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要通过

买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时，

投资股指期货也可以提高产品的资金效率，与基金申购赎回机制相匹配，使基

金组合有较为充足的现金，更好地进行流动性管理。

在国债期货投资上，本基金将根据风险管理、套期保值的原则，充分考虑

国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货

投资。

为了更好地跟踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资

以及应对申购赎回过程中的汇率风险。

为了更好地跟踪标的指数，弥补基金运作费用，本基金可适度参与期权投

资，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的

管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

4、境外市场公募基金投资策略

为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本

基金标的指数相同指数的公募基金，本基金还可参与其他境外市场基金投资。

5、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券

进行投资。

此外，为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基

金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。

6、存托凭证投资策略

本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略，基

于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，

筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的，以更好地跟踪标的指数，追求跟

踪偏离度和跟踪误差的最小化。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法

律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和

转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基

金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金可

根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。

为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金

可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、

投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合

理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将

从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借

交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

未来，随着全球市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不

改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更

新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（3）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股

调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述第（1）项规定的投资比例的，基金管理人应当30个交易日内进行

调整；不符合上述第（2）、（3）项规定的投资比例的，基金管理人应当10

个交易日内进行调整；但中国证监会规定的特殊情形除外。

（4）本基金境外投资组合应遵循以下限制：

1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%，在基金托管

账户的存款可以不受上述限制；

2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以

外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的

10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；

3）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，持有

货币市场基金可以不受上述限制；

4）本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境

外基金总份额的20％；

5）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产

净值的10%；

6）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%，前项非

流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的

其他资产；

7）境外金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或

放大交易，同时应当严格遵守下列规定：

本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％；

本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资

柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％；

本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监

会认可的信用评级机构评级；

②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时

候以公允价值终止交易；

③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

基金管理人应当在基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交

包括衍生品头寸及风险分析年度报告；

本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。

8）本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的

信用评级机构评级；

应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市

值的102％；

借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息

和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以

满足索赔需要；

除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

①现金；

②存款证明；

③商业票据；

④政府债券；

⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外

金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；

本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限

内要求归还任一或所有已借出的证券；

基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

9）基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且

应当遵守下列规定：

所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会

认可的信用评级机构信用评级；

参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金

不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律

有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；

买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、

利息和分红；

参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购

入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关

法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；

基金管理人应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何

损失负相应责任。

10）本基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证

券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的50％。

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保

物、现金不得计入基金总资产。

本基金投资境外投资组合的，除上述第（4）项的5）、7）、8）、9）、

10）外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采

用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊

情形除外。

（5）本基金境内投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

3）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10％；

4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为1年，债券回购到期后不展期；

8）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

i)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

ii)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

iii)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持

有的股票总市值的20%；

iv)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

v)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

vi)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽

股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票

期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值

的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

11）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制：

11.1参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，出借

期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动

性受限证券的范围；

11.2参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

30%；

11.3最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元；

11.4证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加

权平均计算；

12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

14）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票

执行，与境内上市交易的股票合并计算；

15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金投资境内投资组合的，除上述第（5）项的5）、11）、12）、13）

项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成

份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（5）项的11）项规定

的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规另有规定的，从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效

之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）购买不动产；

（2）购买房地产抵押按揭；

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（4）购买实物商品；

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（7）参与未持有基础资产的卖空交易；

（8）承销证券；

（9）不公平对待不同客户或不同投资组合；

（10）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料；

（11）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（12）从事承担无限责任的投资；

（13）向其基金管理人、基金托管人出资；

（14）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（15）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（16）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

（五）标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为：纳斯达克科技市值加权指数（价格指数）（英文名

字：Nasdaq-100TechnologySector Market-Cap Weighted Index）。

本基金的业绩比较基准为：纳斯达克科技市值加权指数收益率（使用估值

汇率调整）。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内

向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与

其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会

进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基

金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需

召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证

监会备案，并在规定媒介上公告。

（六）风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债

券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波

动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面

临的特别投资风险。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，

保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第

三人牟取任何不当利益。

（八）基金投资组合报告

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资

组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数

据截至2024年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（人民币元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   8,182,073,171.92  94.97 

  其中：普通股   8,023,494,575.00  93.13 

  优先股   -  - 

  存托凭证   158,578,596.92  1.84 

  房地产信托凭证   -  - 

2   基金投资   -  - 

3   固定收益投资   -  - 

  其中：债券   -  - 

  资产支持证券   -  - 

4   金融衍生品投资   -  - 

  其中：远期   -  - 

  期货   -  - 

  期权   -  - 

  权证   -  - 

5   买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金 融资产   -  - 

6   货币市场工具   -  - 

7   银行存款和结算备付金合计   430,710,877.26  5.00 

8   其他资产   2,356,625.20  0.03 

9   合计   8,615,140,674.38  100.00 



2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）   公允价值（人民币元）   占基金资产净值比例（%）   

美国  8,182,073,171.92  95.06 

合计   8,182,073,171.92  95.06 



3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别   公允价值（人民币元）   占基金资产净值比例(%)   

原材料  -  -  

周期性消费品  -  -  

非周期性消费品  -  -  

综合  -  -  

能源  -  -  

金融  -  -  

基金  -  -  

工业  -  -  

信息科技  6,177,412,349.42  71.77  

公用事业  -  -  

通讯  2,004,660,822.50  23.29  

合计   8,182,073,171.92  95.06  



注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

及存托凭证投资明细

序号   公司名称(英文)   公司名称(中文)   证券代码   所在证券市场   所属国家（地区）   数量(股)   公允价值（人民币元）   占基金资产净值比例(%)   

1  MICROSOFT CORP  微软  MSFT US  纳斯达克证券交易所  美国  355,791  1,072,810,987.92  12.46  

2  APPLE INC  苹果公司  AAPL US  纳斯达克证券交易所  美国  648,099  1,058,166,921.30  12.29  

3  NVIDIA CORP  英伟达  NVDA US  纳斯达克证券交易所  美国  1,243,316  1,058,035,378.66  12.29  

4  META PLATFORMS INC-CLASS A  Meta平台股份有限公司  META US  纳斯达克证券交易所  美国  176,286  707,138,862.25  8.22  

5  BROADCOM INC  博通股份有限公司  AVGO US  纳斯达克证券交易所  美国  562,416  679,835,244.02  7.90  

6  ALPHABET INC-CL A  Alphabet公司  GOOGL US  纳斯达克证券交易所  美国  462,684  537,720,837.25  6.25  

7  ALPHABET  Alphabet公 GOOG US  纳斯达克证 美国  441,047  516,716,201.50  6.00  



 INC-CL C  司   券交易所      

8  ADVANCED MICRO DEVICES  AMD公司  AMD US  纳斯达克证券交易所  美国  196,421  225,839,796.57  2.62  

9  ADOBE INC  奥多比  ADBE US  纳斯达克证券交易所  美国  53,811  195,241,997.78  2.27  

10  QUALCOMM INC  高通公司  QCOM US  纳斯达克证券交易所  美国  135,197  161,101,876.80  1.87  



注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即BB Ticker。

4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资

明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。

10投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查

，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

10.3其他资产构成

序号   名称   金额（人民币元）   

1   存出保证金   -  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   2,356,625.20  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   -  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   2,356,625.20  



10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资

者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2024

年9月30日。

1净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标 准差④   ①－③   ②－④   

2023年7月19日至2024年9月30日 38.88%   1.45%  42.54%   1.52%  -3.66%  -0.07% 



2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形

除外。本基金的建仓期为自2023年7月19日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，

本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。

十四、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的款项以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立人民币和外币资

金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金

专用账户与基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金销售机构和基金登记

机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构

的财产，并由基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外

托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和

《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依

法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债

务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得

相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

在符合本基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下，对境外托管人

的破产而产生的损失，基金托管人应采取合理措施进行追偿，基金管理人有义

务配合基金托管人进行追偿。

除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故

意不当行为，基金管理人、基金托管人将不保证基金托管人或境外托管人所接

收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性（包括是否以良好形式转让）

及其他效力瑕疵。基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、

证券、期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。

基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑

换、收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，并按规定的期限保

管，但境外托管人持有的与境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管

人的业务惯例保管。

十五、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法

律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

本基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、境外基

金、资产支持证券、债券、银行存款本息、应收款项、衍生工具和其他投资等

资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该

资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价

值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表

明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允

价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输

入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、已上市流通的权益类证券的估值

上市流通的权益类证券（股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市

价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）

估值；

（2）首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司

股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新

发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会

有关规定确定公允价值。

3、债券的估值

A.境内债券

（1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有约定

的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，

具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。

（2）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的

债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化

的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确

定公允价格。

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提

供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值。

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（5）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，

按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估

值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未

行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且

第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明

显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分

别估值。

B.境外债券

（1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有

交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估

值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大

变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格；

（3）对于首次发行未上市的债券按成本价估值；对于非上市债券，参照

主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。

4、交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

6、存托凭证估值方法

公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估

值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

7、基金的估值

（1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日

无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价

估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金

未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。

8、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，

按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

9、金融衍生品估值方法

（1）上市流通金融衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估

值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

（2）未上市金融衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则

采用估值技术确定公允价值；若衍生品价格无法通过公开信息取得，由基金管

理人负责从其经纪商处取得，并及时告知基金托管人。

10、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协会的

相关规定进行估值。

11、基金持有的其他有价证券，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上

市交易的有价证券按估值日在证券交易所挂牌的该证券的收盘价估值；估值日

没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的其他有价证券按公允

价估值。

12、在任何情况下，基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值，均

应被认为采用了适当的估值方法。

13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

15、外汇汇率

估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等中国人民银行或其授权

机构公布了人民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基

准：估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。主

要外汇种类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准。

若涉及中国人民银行或其授权机构未公布人民币汇率中间价的，届时以估

值日伦敦时间下午四点（或能够取到的离下午四点最近时点）由彭博信息

（Bloomberg）提供的其他币种与美元的中间价套算。

若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合

理公开外汇市场交易价格为准。

16、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项

税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因

导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日

或实际支付日进行相应的估值调整。

对于非代扣代缴的税收，基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的

税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在

海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税

务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按约定对外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其

规定。

基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法

规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估

值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基

金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估

值错误时，视为基金份额净值估值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应

及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方

承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发

生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损

失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进

行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由

基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通

报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进

行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任。

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的

损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果

行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有

人利益的原则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因

其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当

日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按《基金合同》规定的估值方法的第13项进

行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、外汇市场、登记机构、

指数编制机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金

托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基

金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权

责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错

误处理。

4、全球投资涉及不同市场及时区，由于时差、通讯或其他非可控的客观

原因，在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易，

导致的对基金资产净值的影响，不作为基金资产估值错误处理。

十六、基金的收益与分配

（一）基金收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率

（经估值汇率调整）达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；

3、在符合上述基金分红条件的前提下，每次基金收益分配数额的确定原

则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经

估值汇率调整）；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，

收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益

评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

5、本基金收益分配采取现金方式；

6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其

规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益

分配方案确定后，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

公告。

（四）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自

行承担。

十七、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金上市费及年费、注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配

中发生的费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

7、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、

印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券

费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）；

8、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；

9、证券、期货结算账户开户费用、账户维护费用；

10、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用（基金托管人及

境外托管人垫付资金所产生的合理费用）；

11、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、

征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任

何利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；

12、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；

13、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一自然日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费

的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一自然日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。

本基金的托管费按前一自然日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管

费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一自然日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、上述“（一）基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相

应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中

支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出

或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承

担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的

项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照中国或所投资市场所在国家或

地区的法律法规的规定履行纳税。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有

人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照中国或所投资市场所在国家或地

区有关税收征收的规定代扣代缴。

十八、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集

的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个

会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常

的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核

对确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相互独立的

符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金

的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。

更换会计师事务所需按照《信息披露办法》要求在规定媒介公告。

十九、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露

办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法

律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规

定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更

后的法律法规的要求执行。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监

会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的

信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，

基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，

以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，

明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及

基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基

金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提

供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生

重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登

载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再

更新基金产品资料概要。

（5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发

售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提

示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产

品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品

资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合

同、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且未开始办理基金份额申购

或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基

金份额累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人

应当在不晚于每个交易日/开放日的2个工作日内，通过其规定网站、基金销售

机构网站或营业网点披露交易日/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日后1个工作日的次日，在规

定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

6、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市

交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市

交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后应依照《信息披露办法》的有关规定将

基金份额折算日公告登载于规定报刊及规定网站上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

应将基金份额折算结果公告登载于规定报刊及规定网站上。

8、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会

计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%

的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投

资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占

比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊

情形除外。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2)基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

（3)转换基金运作方式、基金合并；

（4)更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构，

基金改聘会计师事务所；

（5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估

值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复

核等事项；

（6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际

控制人变更；

（8)基金募集期延长或提前结束募集；

（9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管

部门负责人发生变动；

（10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管

理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动

超过百分之三十；

（11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人

因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内

承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情

形除外；

（14)基金收益分配事项；

（15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

（16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17)本基金开始办理申购、赎回；

（18)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19)基金变更标的指数；

（20)基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及基金终止上市；

（21)调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（22)调整基金份额类别的设置；

（23)本基金接受其它币种的申购、赎回或开通不同类别份额之间的转换；

（24)基金推出新业务或服务；

（25)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项；

（26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份

额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并

将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

12、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

13、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

14、基金投资境内股指期货的信息披露

本基金投资境内股指期货的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度

报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括

交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基

金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。

15、基金投资境内资产支持证券的信息披露

本基金投资境内资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告

中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和

报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持

有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按

市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

16、参与境内融资和转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与境内融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应在季度报告、

中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资

和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风

险及管理情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联

交易事项做详细说明。

17、基金投资境内股票期权的信息披露

本基金投资境内股票期权的，基金管理人应在定期信息披露文件中披露参

与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、

估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响等。

18、基金投资流通受限证券的信息披露

基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证

监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以

及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。

19、基金如参与境外证券借贷、正回购交易、逆回购交易的，应当在基金

合同、招募说明书中按照有关规定进行披露。

20、投资境外基金的信息披露

本基金如投资境外基金的，应当披露本基金与境外基金之间的费率安排。

21、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开

披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市

交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当

一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。

（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基

金相关信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因

其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商一致后，应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

二十、风险揭示

（一）投资于本基金的特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

3、标的指数成份股行业集中的风险

本基金标的指数成份股主要集中于美国纳斯达克上市的科技行业证券，投资者须承受因

政府政策变化、行业景气度变化等影响证券投资主题类股票的因素所带来的行业风险。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏

离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变

化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，

产生正的跟踪偏离度。

（4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、

摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟

踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等各种费用及税收

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手

段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪

程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的

持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，但因标

的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价

格走势可能发生较大偏离。

6、标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。如变更的标的

指数和原标的指数的编制方法发生实质性变更的，则基于原标的指数的投资政策将会改变，

投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项

调整带来的风险与成本。

7、指数编制机构停止服务风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金

合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持

有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标

的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

8、成份股停牌或违约的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级

市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按

照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回与非交易过户”之“（七）

申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪

偏离度和跟踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获

取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额

上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。

9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围

内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，

即存在价格折溢价的风险。

10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或其委托的其他机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实

时成交数据及汇率数据，计算基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金

份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资

者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

11、退市风险

因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终

止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

12、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险

因涉及境外市场股票的买卖，在投资人申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部或

部分证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按照招募说明书规定代理申赎

投资人进行相关证券买卖，投资者人承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确

定性（含汇率波动风险）。由于指数成份股采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申

购和赎回带来价格的不确定性，而这种价格的不确定性可能影响本基金二级市场价格的折溢

价水平。此外，投资人在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到市场变化、部分成份

股停牌或流动性不足等因素影响，导致投资者收到的赎回对价可能延期交收或赎回对价的金

额出现较大波动的风险。

13、申购及赎回风险

1）本基金目前采用现金申赎原则，投资者的申购、赎回对价依据招募说明书约定的代理

买卖原则确定，可能受组合证券的买卖价格、汇率等的影响，与申请当日的基金份额净值或

有不同，投资者须承担其中的交易费用、汇率波动和冲击成本，也可能因期间市场波动而遭

遇损失。

2）投资人在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到市场变化、部分成份股流动性

不足等因素影响，导致投资者收到的赎回对价的金额出现较大波动的风险。

3）投资者人申购失败的风险

如果投资人申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定

拒绝投资者的申购申请，则投资人的申购申请失败。

此外，如果基金可用的外汇额度不足，申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投

资者的申购申请也可能失败。

4）投资人赎回失败的风险

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致

赎回失败。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此

可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申

购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

基金管理人根据基金运作情况、市场变化以及投资人需求等因素设定了当日赎回份额上

限，以对当日的赎回总规模进行控制，投资人的赎回份额如超过当日赎回份额上限，可能导

致赎回失败的风险。

14、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，投资人利益将受损，申购赎回

的正常进行将受影响。

15、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能

存在使基金份额净值低于面值的风险。

16、衍生品投资风险

本基金可投资于股指期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期货和股票期权主要存在

以下风险：

1）市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动；

2）市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险；

3）基差风险：定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险；

4）结算流动性风险：定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品，或因指数波动

导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险；

5）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的

保证金而带来的风险；

6）信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险；

7）作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的

损失。

17、第三方机构服务的风险

基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由

此影响对投资者申购赎回服务的风险。

2）登记机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、资金等的结算方式发生变化，

制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代

理机构。

（3）证券交易所、期货交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理

机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

18、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的

风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性

风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

19、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风

险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。

20、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括境外存托凭证，除与其他仅投资于不同国家/地区市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临境外存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，

以及与境外存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股

东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行

使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因

多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托

凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存

在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

21、境外证券借贷风险

证券借贷风险是指作为证券借出方，如果交易对手方违约，则基金可能面临到期无法获

得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。

（二）市场风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

等市场因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（三）境外投资风险

（1）税务风险

美国市场在税务方面的法律法规与内地存在一定差异，基金投资美国市场可能会就股息、

利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能会使基金收益受到一定影响。

此外，美国市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，可能导致本基金向

香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

（2）市场风险

基金投资将受到美国市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交易规

则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金

资产面临潜在风险。

（3）交易风险

美国市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A股市场,可能会

给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相关投资机会或规避投资风险、

净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。

（4）美国市场股价波动较大的风险

美国市场实行T+0回转交易制度，即投资者当天买入的股票可以当天卖出，同时对个股

不设涨跌幅限制，股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。

（四）管理风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控

制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依

赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

（五）操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为

及交易错误等风险。

（六）流动性风险

1、基金申购、赎回安排

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时

经常出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，使得基金投资

组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，基金面临流动性风险。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金属于跟踪标的指数的交易型开放式指数证券投资基金，主要投资于美国市场，基

金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金

基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。在正常市场环境下本基金的流动

性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足的情况，基金管理人将根据不

同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。

（3）流动性风险管理工具的实施及对投资者的潜在影响

基金管理人已建立赎回应对机制，对基金赎回情况进行严格的事前监测、事中管控和事

后评估。基金管理人将根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素进行流动性评估，

采取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于：（一）设置当日赎回份额上限；（二）

对当日的赎回总规模进行控制；（三）拒绝或暂停赎回；（四）延缓支付赎回对价；（五）

暂停基金估值；（六）中国证监会认定的其他措施。当基金管理人启用备用的流动性风险管

理应对措施时，基金份额持有人将面临以下风险：无法办理申购业务；无法及时赎回所持有

的全部基金份额或无法及时收到赎回对价；无法获得基金净值数据等。

（七）技术风险

在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错

导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、

登记机构及代销机构等。

（八）政策变更风险

因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投

资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而

引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组

合而引起基金净值波动的风险等。

（九）税负增加风险

财政部、国家税务总局财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值

税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，

本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，

按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持

有人的投资税费成本。

（十）不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托

管人、证券交易所、登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的

各项业务按正常时限完成。

（十一）招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新指数编制方案

简述。本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制

方案不一致的风险。

（十二）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，

不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

受能力与产品风险之间的匹配检验。

声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担

投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但是，本基金

并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收

益或本金安全。

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更

并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生

效，生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证

监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理

费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交

易单元保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的期限。

二十二、基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运

用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会

批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托

管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管

部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和

处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业

务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参

与转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关

业务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配

等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调

高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（17）选择、更换或撤销境外投资顾问、境外证券服务机构；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办

理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业

化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基

金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对

价的方法符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基

金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审

计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之

基金份额的投资人应收对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料不少于法定最低期限；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项连同认购款项的

银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）应确保向基金托管人提供的相应资料、文件、信息等均为完整、准

确、合法、有效；

（28）基金管理人应按照《中华人民共和国反洗钱法》等有关反洗钱的法

律法规和监管要求履行反洗钱义务，包括但不限于基金份额持有人身份识别、

基金份额持有人身份和交易资料留存、资金来源和用途合法性审查、大额可疑

交易报告、制裁筛查等，并为基金托管人开展反洗钱工作提供充分的协助，法

律法规另有规定的除外；

（29）委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，

并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理；

（30）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按

照《试行办法》第三十条规定的原则进行；

（31）进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法

规规定；

（32）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得超过外管局批准的境

外证券投资额度；

（33）法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他

义务。

（二）基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安

全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门

批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账

户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）基金管理人更换或职责终止时，提名新的基金管理人；

（6）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（7）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定

外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基

金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资

所需账户，按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资

指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄

露，向监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金

份额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》

的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行

为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于

法律法规规定的期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理

人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外

财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；境外托管人在履

行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人

承担相应责任；在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时，应根据

基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场惯

例决定；但基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，

且境外托管人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下，对境外托管人的

破产而产生的损失，基金托管人不承担责任；

（23）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇

出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中

国证监会、外管局报告；

（24）每月结束后10个自然日内，向中国证监会和外管局报告基金管理

人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；

（25）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人

民币资金结算业务；

（26）基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、

资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于法定最低期

限；

（27）及时将公司行为信息通知基金管理人；

（28）法律法规、《基金合同》规定的其他义务，以及中国证监会、外管

局规定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大

会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为

依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投

资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项、应付申购对价和赎回对价及《基金合同》规定

的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止

的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合

法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的

每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有

规定的，以届时有效的法律法规为准。

本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的

运作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应

当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（二）若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的

联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金

的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代

表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，

联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金

份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份

额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍

五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金

份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金

的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出

席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集

本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的

基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持

有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（三）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，

法律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规或中国

证监会的要求调整该等报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

（13）对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则

发生变动以及中国证监会的相关规定，应当对《基金合同》进行修改；

（4）基金管理人、证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、

申购、赎回、交易、收益分配、非交易过户等业务的规则；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（7）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；

（8）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

（9）增加、减少、调整基金份额类别设置；

（10）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；

（11）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整

业绩比较基准；

（12）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的

其他情形。

（四）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由

基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，

应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基

金管理人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告

知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应

当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配

合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合

计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少

提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人

大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

（五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和

代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管

理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则

应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行

监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不

影响表决意见的计票效力。

（六）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份

额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基

金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登

记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额

应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。

通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议

通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会

应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。在同时符合以下条件时，

通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内

连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分

之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定

审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决

意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托

证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录

相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持

有人大会可通过网络、电话等非现场方式召开，本基金亦可采用其他非现场方

式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议

程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额持

有人之间的授权亦可根据召集人在会议通知中规定的方式，通过电话、网络等

方式进行。

（七）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（九）条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代

表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基

金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出

的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表

决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在

公证机关监督下形成决议。

（八）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的

须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有

约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资

者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相

互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分

开审议、逐项表决。

（九）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主

持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两

名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大

会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但

是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当

在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人

代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人

当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有

怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当

进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布

重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出

席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（十）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规

或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商

一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额

持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持

有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变

更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生

效，生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证

监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理

费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交

易单元保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，

按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁

裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败

诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

二十三、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

邮政编码：518048

法定代表人：李进

成立时间：2003年6月12日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.3亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理

票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债

券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供

保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、

售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和

代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；

自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人

民银行批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对

基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》

明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提

供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选

择标准的约定进行监督。

1、本基金的投资范围为：

2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（3）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股

调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述第（1）项规定的投资比例的，基金管理人应当30个交易日内进行

调整；不符合上述第（2）、（3）项规定的投资比例的，基金管理人应当10

个交易日内进行调整；但中国证监会规定的特殊情形除外。

（4）本基金境外投资组合应遵循以下限制：

1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%，在基金托管

账户的存款可以不受上述限制；

2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以

外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的

10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；

3）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，持有

货币市场基金可以不受上述限制；

4）本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境

外基金总份额的20％；

5）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产

净值的10%；

6）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%，前项非

流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的

其他资产；

7）境外金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或

放大交易，同时应当严格遵守下列规定：

本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％；

本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资

柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％；

本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监

会认可的信用评级机构评级；

②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时

候以公允价值终止交易；

③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

基金管理人应当在基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交

包括衍生品头寸及风险分析年度报告；

本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。

8）本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的

信用评级机构评级；

应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市

值的102％；

借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息

和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以

满足索赔需要；

除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

①现金；

②存款证明；

③商业票据；

④政府债券；

⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外

金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；

本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限

内要求归还任一或所有已借出的证券；

基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

9）基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且

应当遵守下列规定：

所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会

认可的信用评级机构信用评级；

参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金

不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律

有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；

买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、

利息和分红；

参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购

入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关

法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；

基金管理人应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何

损失负相应责任。

10）本基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证

券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的50％。

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保

物、现金不得计入基金总资产。

本基金投资境外投资组合的，除上述第（4）项的5）、7）、8）、9）、

10）外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采

用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊

情形除外。

（5）本基金境内投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

3）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10％；

4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为1年，债券回购到期后不展期；

8）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

i)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

ii)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

iii)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持

有的股票总市值的20%；

iv)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

v)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

vi)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽

股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票

期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值

的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

11）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制：

11.1参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，出借

期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动

性受限证券的范围；

11.2参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

30%；

11.3最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元；

11.4证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加

权平均计算；

12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

14）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票

执行，与境内上市交易的股票合并计算；

15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金投资境内投资组合的，除上述第（5）项的5）、11）、12）、13）

项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成

份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（5）项的11）项规定

的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规另有规定的，从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效

之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）购买不动产；

（2）购买房地产抵押按揭；

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（4）购买实物商品；

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（7）参与未持有基础资产的卖空交易；

（8）承销证券；

（9）不公平对待不同客户或不同投资组合；

（10）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料；

（11）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（12）从事承担无限责任的投资；

（13）向其基金管理人、基金托管人出资；

（14）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（15）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（16）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

（二）基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应遵守审慎经营原则，

配备专门的技术系统和管理人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，

完善业务流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行

监督和复核。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根

据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名

单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易

对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可

以拒绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的

30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例

限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基

金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商

业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人

履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款

的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。

基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用

等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银

行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。

流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取

而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业

务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及

到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工

职务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基

金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、

支付结算等的各项规定。

（四）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金

划付、账目核对、到期兑付、提前支取

1、基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金

存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》

的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与

基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的

内容进行复核，审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款

凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效

凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支

机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付

的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称

和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行

账户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基

金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管

人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分

支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不

得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2、基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银

行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总

行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金

管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实

书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到

期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，

由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管

人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指

定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指

定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，

基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或

上门交付至托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应

计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。

因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银

行公章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行

分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人

电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑

付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基

金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽

结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，

存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章

并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在

到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，

存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实

际延期天数支付延期利息。

4、提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的

需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执

行。

5、基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规

定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个

工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日

内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大

违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠

正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基

金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向

基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银

行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管

理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造

成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在

银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的

银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整

交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新

名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议

进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行

间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对

手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的

交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任

的，在基金管理人无过错的前提下，基金管理人可以但无义务对相应损失先行

予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成

交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事

先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管

人不承担由此造成的任何损失和责任。

（六）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1、本协议所指的流通受限证券与上文流动性受限资产释义并不完全相同，

包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票

网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布

重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质

押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券

登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所

股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交

易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法

规或中国证监会另有规定的除外。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规另有规定的

除外。

2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控

制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批

准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的

投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面

发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收

到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金

因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

应划拨的认购款、资金划拨时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，

并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保

证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无

法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管

理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托

管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报

中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基

金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予

执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合

同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监

会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（七）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据

投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应

符合法律法规及监管机构的相关规定。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和

核查。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒、邮件

或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基

金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，

对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基

金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合

同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的

提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解

释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中

国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料

和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反

法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基

金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知

义务后，予以免责。

（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证

监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货

结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净

值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等

行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面

形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前

及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并

保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面

提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解

释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产

的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设资金账户、证券账户和期货结算账户等投资

所需的相关账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的

完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的

任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管

人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，

基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有

关当事人追偿基金财产的损失。

7、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续

等职责委托给第三方机构履行。

8、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以

外机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包

括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构

或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因

给基金资产造成的损失等不承担责任。

9、除依据有关法律法规规定和本协议约定外，基金托管人、及其境外托

管人不得利用基金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得利益归于基

金财产，由此造成的直接损失由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复

基金财产的原状、承担因此所引起的直接损失的赔偿责任。

10、除非根据基金管理人书面同意，基金托管人不得在任何托管资产上设

立任何担保权利，包括但不限于抵押、质押、留置等，基金托管人将尽商业上

的合理努力确保境外托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利，包括但

不限于抵押、质押、留置等，但根据有关适用法律的规定而产生的担保权利除

外。

11、基金托管人自身，并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运

用、处分、分配托管证券。

12、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理

人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金

管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金

账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的

2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人

按规定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可

称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金

收付。托管账户名称应为“景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）”，预留印鉴为基金托管人印章。

2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规、银行业监督管理机构及

账户所在国或地区监管的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户；境外托管人在基金所投资市

场的交易所或登记结算机构处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立

证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账

户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公

司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算

保证金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定

执行。基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、

使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规

定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央

国债登记结算有限责任公司和银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并

代表基金进行银行间市场债券的结算。

管理人委托托管人开立中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清

算所股份公司债券托管账户时，应同时向中国外汇交易中心暨全国银行间同业

拆借中心（以下简称外汇交易中心）提交《全国银行间同业拆借中心交易系统

联网申请表》，以便配合托管人向外汇交易中心提交联网申请。

（六）其他账户的开立和管理

1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编

码等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户

开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资

金密码和保证金监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保

证金监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管

人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。

基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更

后及时将变更的资料提供给基金托管人。

2、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地

区法律法规和基金合同的规定，由基金托管人或境外托管人负责开立，基金管

理人应提供必要的协助。新账户按有关规则使用并管理。

3、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管

理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基

金托管人及其境外托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、

银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实

物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人及其境外托管人根据基金管理

人的指令办理。基金托管人及其境外托管人对由上述存放机构及基金托管人以

外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）证券登记

1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市

场惯例。

2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是

所有证券的实益所有人（beneficial owner）的方式持有基金财产中的所有证券。

3、基金托管人应该：(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券，

并且(b)要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独

清楚列记证券不属于境外托管人，不论证券以何人的名义登记。而且，若证券

由基金托管人、境外托管人以无记名方式实际持有，要求和确保其境外托管人

将这些证券和基金托管人、其境外托管人自有的资产、任何其他人的资产分别

独立存放。

4、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行

为，基金托管人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、

合法性或真实性（包括是否以良好形式转让）及其他效力瑕疵。基金管理人、

基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场

惯例的作为或不作为承担责任。

5、存放在证券系统的证券应按照基金托管人及其境外托管人的指示为基

金的实际所有人持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。

6、由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券（无记名证

券和在证券系统持有的证券除外）应按本协议约定登记。

7、基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关

证券登记方式的重大改变通知基金管理人，并应基金管理人要求将这些市场发

生的事件或惯例变化通知基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证

券登记方式，基金托管人及其境外托管人应就此予以充分配合。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由

基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签

署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有

一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金

托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的

合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。

重大合同的保管期限为基金合同终止后不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金

托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

五、基金资产净值计算与复核

基金资产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行，基金管理人可

以委托第三方机构完成。基金托管人可委托境外托管人完成。

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份

额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差

由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金净值信息，经基金托管人复核，按规定公

告。

2、复核程序

基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，并将基金净值信息发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。但基金

管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金

有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意

见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账

方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相

关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

（六）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的

编制及复核；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复

核；在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结

束之日起3个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，

发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行

调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两

个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较

基准的基础数据和编制结果。

（八）对于相关信息的发送与复核，基金管理人和基金托管人也可以采用

法律法规规定或者双方认可的其他方式进行。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有

的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不

低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和

完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托

管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议产生或与之相关的争议，如经友好协商未能解

决的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时

有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人

均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律，（不含港澳台立法）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监

会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止。

2、基金托管人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金托

管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。

3、基金管理人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金管

理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

二十四、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务

内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改

以下服务项目：

（一）基金份额持有人的对账单服务

1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有

人的基金交易记录；

2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统

持有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。

3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资

者成功定制的服务形式提供基金对账单服务。

（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最

后一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定

制投资者发送月度电子邮件对账单。

（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交

易日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。

（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交

易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景

顺长城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。

（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定

制纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，

本公司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易

日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提

供的个人信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、

错误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按

时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请及时到原基金销售网点

或本公司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-606，或通过本公司网站

（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。

（二）网络在线服务

基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供

基金管理人信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登录该网站修

改基金查询密码。

对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上查询服务。

（三）客户服务中心（Call Center）电话服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投

诉等，可拨打基金管理人客户服务电话：4008888606（免长途费）。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导

致的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。

（四）客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、

书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人

的政策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在

非工作日收到的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及

时解决的投诉，基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方

式联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十五、其他应披露事项

2024年9月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年9月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月24日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

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风险提示及停牌公告》

2024年9月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月13日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

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风险提示及停牌公告》

2024年9月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月11日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月10日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年9月9日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年9月6日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年9月5日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年9月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年9月4日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）新增东北证券为一级交易商的公告》

2024年9月3日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年9月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年8月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024

年中期报告提示性公告》

2024年8月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月30日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2024年中期报告》

2024年8月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月29日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）境外主要市场节假日暂停申购及赎回业务安排的

公告》

2024年8月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月16日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年8月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年8月13日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年8月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年8月12日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金(QDII)新增长江证券为一级交易商的公告》

2024年8月9日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年8月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年8月7日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年8月5日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年8月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年8月1日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年7月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增浙商证券为一级交易商的公告》

2024年7月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年7月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年7月24日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024

年第2季度报告提示性公告》

2024年7月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月19日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告》

2024年7月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月16日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增东方证券为一级交易商的公告》

2024年7月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月11日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月10日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年7月9日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年7月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年7月5日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年7月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年7月3日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年7月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年7月2日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）境外主要市场节假日暂停申购及赎回业务安排的公

告》

2024年7月1日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年6月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月24日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年6月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增爱建证券为一级交易商的公告》

2024年6月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年6月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增联储证券为一级交易商的公告》

2024年6月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年6月17日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）境外主要市场节假日暂停申购及赎回业务安排的

公告》

2024年6月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年6月14日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新》

2024年6月13日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年6月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年6月11日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年6月7日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月6日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月5日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年6月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年6月3日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年5月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年5月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月24日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年5月24日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）境外主要市场节假日暂停申购及赎回业务安排的

公告》

2024年5月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年5月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年5月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增渤海证券为一级交易商的公告》

2024年5月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月16日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月13日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年5月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年5月7日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年5月6日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年4月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月24日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024

年第1季度报告提示性公告》

2024年4月22日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告》

2024年4月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增东方财富证券为一级交易商的公告》

2024年4月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增东兴证券为一级交易商的公告》

2024年4月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月18日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）新增华鑫证券为一级交易商的公告》

2024年4月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月16日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年4月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月11日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月10日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年4月9日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年4月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年4月3日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年4月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年4月1日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年3月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023

年年度报告提示性公告》

2024年3月29日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2023年年度报告》

2024年3月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月28日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）境外主要市场节假日暂停申购及赎回业务安排的

公告》

2024年3月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年3月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年3月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年3月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增国金证券为一级交易商的公告》

2024年3月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增平安证券为一级交易商的公告》

2024年3月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月18日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）新增湘财证券和光大证券为一级交易商的公告》

2024年3月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月13日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢

价风险提示及停牌公告》

2024年3月11日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示及停牌公告》

2024年3月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年3月7日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年3月6日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年3月5日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年3月5日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）新增东海证券为一级交易商的公告》

2024年3月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年3月1日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示及停牌公告》

2024年2月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月19日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达

克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价

风险提示公告》

2024年2月8日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式

指数证券投资基金(QDII)新增申万宏源证券和申万宏源西部证券为一级交易商

的公告》

2024年2月7日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）境外主要市场节假日暂停申购及赎回业务安排的公

告》

2024年2月5日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克

科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风

险提示公告》

2024年1月31日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）新增中金公司为一级交易商的公告》

2024年1月26日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告》

2024年1月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023

年第4季度报告提示性公告》

2024年1月22日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告》

2023年12月15日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）新增中泰证券为一级交易商的公告》

2023年12月8日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2023年第3号更新招募说明书》

2023年12月8日发布《关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）调整申购赎回现金替代处理规则的公告》

2023年12月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增华金证券为一级交易商的公告》

2023年11月30日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2023年第2号更新招募说明书》

2023年11月30日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新》

2023年11月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增华宝证券为一级交易商的公告》

2023年10月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023

年第3季度报告提示性公告》

2023年10月25日发布《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告》

二十六、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额

发售机构的住所，供公众查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十七、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式

（一）标的指数的编制方法

指数介绍

纳斯达克科技市值加权指数旨在衡量纳斯达克100指数(NDX)中科技公司

的表现。

证券合资格标准

母指数

本指数包含纳斯达克100指数（NDX）内的个别证券。详情请参阅该指数

编制方案。

行业或领域资格

采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准（ICB），证券必须归类

为科技公司（即归类为科技行业的公司）。

指数日程表

纳斯达克科技市值加权指数的指数日程表与母指数纳斯达克100指数的相

同。

成份股选取

成份股选取的流程

所有符合适用证券资格标准的证券都会被纳入指数中。

成份股加权

成份股加权方案

本指数为修正后市值加权指数。

成份股加权流程

本指数根据发行人层面限制，采用分为两个阶段的权重调整方案。

指数成份股的初始权重是由每个指数成份股的市值除以所有指数成份股

的总市值计算所得。发行人权重是该发行人发行的所有证券的总权重。

阶段1

如果初始发行人权重没有超出15%，初始权重便用作阶段1权重；否则，

初始权重根据以下阶段1限制作出调整，得出阶段1权重：

?发行人权重不得超过指数的15%。

阶段2

如果以市值计的五大发行人总权重低于或相等于60%，阶段1权重便用作

最终权重；否则，阶段1权重根据以下限制作出调整，得出最终权重：

?以市值计的五大发行人总权重设定为60%。

?低于五大市值的发行人的最终指数权重不得超过以市值计排名第五位

的发行人的最终指数权重。

有关指数权重的更多信息，请参阅Nasdaq IndexWeight Calculations。

指数维护

剔除政策

如果纳斯达克科技市值加权指数的成份股因任何原因从纳斯达克100指数

中剔除，该成分股也将同时从纳斯达克科技市值加权指数中剔除。

替代政策

当纳斯达克100指数中根据ICB归类为科技类别的成份股被剔除，该成份

股也将从纳斯达克科技市值加权指数中剔除。因此，如果纳入纳斯达克100指

数的替代公司根据ICB归类为科技类别，该公司将于指数生效日纳入纳斯达克

科技市值加权指数。

当纳斯达克100指数中根据ICB归类为非科技类别的成份股被剔除，而纳

入纳斯达克100指数的替代公司根据ICB归类为科技类别，该替代公司将会在

下一个季度调整时获考虑纳入纳斯达克科技市值加权指数。

当纳斯达克100指数中根据ICB归类为科技类别的成份股被剔除，而纳入

纳斯达克100指数的替代公司根据ICB归类为非科技类别，那么该公司会从纳

斯达克科技市值加权指数中被剔除。

新增政策

如果某一证券因任何原因被纳入纳斯达克100指数，该证券可能同时被纳

入纳斯达克科技市值加权指数。

企业行为

各类型企业行为和事件的具体处理方式，请参照Nasdaq Corporate Actions

and Events Manual–Equities。

在某些情况下，企业行为和事件将按照加权方案或其他指数构建技术处理。

无论所述的是哪种方法，指数都将遵循“市值企业行为法”。

指数股份调整

有关其他企业事件导致已发行股份总数变动大于或相等于10%的处理方

式，请参阅Nasdaq CorporateActions and Events Manual–Equities。

（二）指数信息查阅方式

投资者可通过访问纳斯达克GIW网站

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDXTMC或者纳斯达克中文网

站https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-100-SC免费查阅指数相关信息。

（三）指数信息的更新

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新

指数编制方案简述。

二十八、备查文件

（一）中国证监会准予景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）募集注册的文件

（二）景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）基金合同

（三）证券投资基金登记结算服务协议

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）托管协议

（八）中国证监会要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复

制。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二四年十一月三十日


              
                
               景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1号更新招募说明书.pdf