万家中证创业成长指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 成长分级
场内简称 成长分级
基金主代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月2日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,974,872.91份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年10月12日
下属分级基金的基金简称 成长A 成长B 成长分级
下属分级基金场内简称: 成长A 成长B 成长分级
下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910
报告期末下属分级基金份额总额 4,674,729.00份 4,674,729.00份 38,625,414.91份
注：本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“万家创业成长份额”)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“万家创业成长A份额”)与万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“万家创业成长B份额”)。其中,万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变,且两类基金份额的基金资产合并运作。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者场外认购的全部基金份额确认为万家创业成长份额;投资者场内认购的全部基金份额将按 1:1的比例自动分离预期收益与风险不同的两个份额类别,即万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
本《基金合同》生效后,万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。万家创业成长A份额与万家创业成长B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长A份额、万家创业成长B份额之间的份额配对转换业务。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额和万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。
投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆(《基金合同》另有规定的除外),但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征 万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。 万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 郭明
联系电话 021-38909626 010-66105798
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105799
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益 -2,198,374.72
本期利润 -5,571,118.40
加权平均基金份额本期利润 -0.2361
本期基金份额净值增长率 -19.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.3418
期末基金资产净值 35,924,324.72
期末基金份额净值 0.7488
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -8.64% 1.75% -9.02% 1.73% 0.38% 0.02%
过去三个月 -16.80% 1.35% -17.57% 1.40% 0.77% -0.05%
过去六个月 -19.88% 1.39% -20.16% 1.42% 0.28% -0.03%
过去一年 -24.06% 1.17% -20.37% 1.21% -3.69% -0.04%
过去三年 -43.64% 1.92% -34.85% 1.69% -8.79% 0.23%
自基金合同生效起至今 0.69% 1.77% 38.57% 1.65% -37.88% 0.12%
注:业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 1、于2012年8月2日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
2、我司已向中国证监会申请将本基金转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金并于2018年1月3日获得证监许可【2018】7号《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册的批复》。我司于7月16日召开本基金的基金份额持有人大会，表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理五十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
卞勇 本基金基金经理，万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015年8月18日 - 9年 量化投资部总监，基金经理，硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司，任金融工程师；2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司，从事高级量化分析师工作； 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司，历任产品开发、专户投资经理助理等职务；2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务；2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务；2015 年 4 月加入本公司。
朱小明 本基金基金经理、现任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2017年4月8日 - 6年 硕士研究生，2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆（上海）资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司，先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，宏观经济政策以防风险、去杠杆为主，叠加3月份开始的中美贸易纠纷，对经济增长造成了一定影响。反映在市场上，投资者对于未来不确定性的担忧增强，市场整体下跌明显。报告期本基金投资标的指数——中证创业成长指数收益率为-21.17%。
本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、指数调出非成分股长期停牌、成分股分红和基金费用等因素。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7488元；本报告期基金份额净值增长率为-19.88%，业绩比较基准收益率为-20.16%。基金报告期内日跟踪误差为0.0838%，年化跟踪误差为3.4768%，符合基金合同规定的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%的规定。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，下半年流动性维持宽松，但随监管对非标融资的进一步加强，实体经济融资快速收紧，融资成本有所上升，预计金融体系流动性好于实体经济流动性局面延续。在强监管背景下，信用风险仍然显著大于利率风险。此外，中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。
本基金在2018年7月17日至8月13日处于转型选择期，之后将正式转型为其他基金。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，一季度自1月2日至3月30日基金资产净值连续59个工作日低于五千万元，二季度自4月1日至6月30日基金资产净值连续60个工作日低于五千万元。我司向中国证监会申请将本基金转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金并于2018年1月3日获得证监许可【2018】7号《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册的批复》。我司于7月16日召开本基金的基金份额持有人大会，表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对万家中证创业成长指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金的管理人——万家基金管理有限公司在万家中证创业成长指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的万家中证创业成长指数分级证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2018年6月30日 上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 3,172,345.01 993,979.91
结算备付金 18,333.60 -
存出保证金 1,827.70 1,420.15
交易性金融资产 33,025,317.27 17,337,480.33
其中：股票投资 33,025,317.27 17,337,480.33
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 81,750.89 -
应收利息 570.01 205.98
应收股利 - -
应收申购款 2,724.74 736.74
递延所得税资产 - -
其他资产 1,586.24 -
资产总计 36,304,455.46 18,333,823.11
负债和所有者权益 本期末
2018年6月30日 上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 246.58 13,686.01
应付管理人报酬 30,441.81 15,418.52
应付托管费 6,697.23 3,392.06
应付销售服务费 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 34,296.36 13,022.77
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 258,448.76 210,049.64
负债合计 380,130.74 305,569.00
所有者权益：
实收基金 35,337,263.80 14,209,383.26
未分配利润 587,060.92 3,818,870.85
所有者权益合计 35,924,324.72 18,028,254.11
负债和所有者权益总计 36,304,455.46 18,333,823.11
注:报告截止日2018年6月30日,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础(以下简称“成长分级”)份额净值0.7488元,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“成长A”)份额净值1.0248元,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类(以下简称“成长B”)份额净值0.4728;成长分级基金份额38,625,414.91份,成长A基金份额4,674,729.00份,成长B基金份额4,674,729.00份。
6.2利润表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入 -5,223,514.70 1,358,055.72
1.利息收入 11,301.06 5,491.28
其中：存款利息收入 11,301.06 5,491.28
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,939,565.70 333,631.42
其中：股票投资收益 -2,053,088.37 250,286.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 113,522.67 83,345.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,372,743.68 1,009,512.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 77,493.62 9,420.31
减：二、费用 347,603.70 445,259.18
1．管理人报酬 97,892.61 124,611.98
2．托管费 21,536.45 27,414.66
3．销售服务费 - -
4．交易费用 49,108.41 44,264.64
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 179,066.23 248,967.90
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -5,571,118.40 912,796.54
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,571,118.40 912,796.54
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 14,209,383.26 3,818,870.85 18,028,254.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,571,118.40 -5,571,118.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 21,127,880.54 2,339,308.47 23,467,189.01
其中：1.基金申购款 36,514,765.05 4,467,417.37 40,982,182.42
2.基金赎回款 -15,386,884.51 -2,128,108.90 -17,514,993.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 35,337,263.80 587,060.92 35,924,324.72
项目 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 22,172,171.87 6,421,735.47 28,593,907.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 912,796.54 912,796.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -5,295,877.70 -1,624,316.96 -6,920,194.66
其中：1.基金申购款 636,803.04 189,227.39 826,030.43
2.基金赎回款 -5,932,680.74 -1,813,544.35 -7,746,225.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 16,876,294.17 5,710,215.05 22,586,509.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012] 324号文《关于核准万家中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人于2012年7月2日至2012年7月27日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60778298_B02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年8月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币412,353,281.39元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币70,602.84元，以上实收基金(本息)合计为人民币412,423,884.23元，折合412,423,884.23份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“万家创业成长份额”）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“万家创业成长A份额”）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“万家创业成长B份额”）。万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易，万家创业成长A份额和万家创业成长B份额分别在深圳交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成风险和收益特性不同的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆（《基金合同》另有规定的除外），但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1：1的比例分拆为万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。
本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长份额进行定期份额折算。对于万家创业成长A份额上一会计年度的约定收益,即万家创业成长A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A份额持有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长A份额获得新增万家创业成长份额的分配。经过上述份额折算,万家创业成长A份额的基金份额参考净值和万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元或者当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元,基金管理人将根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算,份额折算后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,万家创业成长份额、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的份额数将得到相应的调整。
本基金万家创业成长A份额74,051,084.00份和万家创业成长B份额74,051,085.00份于2012 年10月12日上市交易。
本基金为指数型基金，采用完全复制的方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.7.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构
工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人，基金代销机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东，基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
中泰证券 33,879,197.93 84.63% 25,927,847.04 94.72%
6.4.9.1.2债券交易
本报告期及上年可比期间，本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.9.1.3债券回购交易
本报告期及上年可比期间，本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.9.1.4权证交易
本报告期及上年可比期间，本基金未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中泰证券 30,366.24 84.13% 28,568.68 83.30%
关联方名称 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中泰证券 23,239.09 94.65% 23,239.09 94.65%
注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 97,892.61 124,611.98
其中：支付销售机构的客户维护费 13,377.76 16,458.68
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 21,536.45 27,414.66
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
成长分级
关联方名称 本期末
2018年6月30日 上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中泰证券股份有限公司 1.00 0.0000% 1.00 0.0000%
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 3,172,345.01 11,178.90 1,514,765.25 5,356.60
注:除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年1月1日至2018年6月30日获得的利息收入为人民币109.58元 ,2018年6月30日结算备付金余额为人民币18,333.60元。2017年1月1日至6月30日获得的利息为人民币119.34元，2017年6月30日结算备付金余额为人民币3,812.59元。
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
300072 三聚环保 2018年6月19日 重大事项 23.28 2018年7月10日 24.00 47,448 1,143,268.73 1,104,589.44 -
002408 齐翔腾达 2018年6月19日 重大事项 12.28 - - 46,600 626,544.00 572,248.00 -
002147 新光圆成 2018年1月18日 重大事项 14.76 - - 9,980 122,854.43 147,304.80 -
600641 万业企业 2018年4月17日 重大事项 12.18 2018年8月9日 10.96 7,300 93,688.78 88,914.00 -
000796 凯撒旅游 2018年1月19日 重大事项 12.90 2018年7月19日 11.61 4,400 67,866.07 56,760.00 -
002310 东方园林 2018年5月25日 重大事项 13.07 2018年8月27日 13.47 21,400 451,431.30 279,698.00 -
注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
-
6.4.10.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 33,025,317.27 90.97
其中：股票 33,025,317.27 90.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,190,678.61 8.79
8 其他各项资产 88,459.58 0.24
9 合计 36,304,455.46 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 813,618.00 2.26
B 采矿业 557,151.00 1.55
C 制造业 23,606,434.22 65.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 545,644.00 1.52
E 建筑业 1,051,742.80 2.93
F 批发和零售业 345,021.80 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1,600,083.95 4.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,328,938.20 3.70
J 金融业 115,430.00 0.32
K 房地产业 1,233,998.30 3.43
L 租赁和商务服务业 662,415.00 1.84
M 科学研究和技术服务业 366,100.00 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 798,740.00 2.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,025,317.27 91.93
7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 44,800 2,382,912.00 6.63
2 002460 赣锋锂业 40,950 1,579,851.00 4.40
3 300136 信维通信 41,340 1,270,378.20 3.54
4 300072 三聚环保 47,448 1,104,589.44 3.07
5 300296 利亚德 80,200 1,032,976.00 2.88
6 600779 水井坊 18,000 994,140.00 2.77
7 002493 荣盛石化 90,200 930,864.00 2.59
8 300601 康泰生物 13,327 826,940.35 2.30
9 002714 牧原股份 18,300 813,618.00 2.26
10 002558 巨人网络 31,940 759,533.20 2.11
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002008 大族激光 2,658,472.00 14.75
2 002460 赣锋锂业 1,205,097.95 6.68
3 300136 信维通信 1,051,884.00 5.83
4 300072 三聚环保 887,059.00 4.92
5 300601 康泰生物 834,357.00 4.63
6 300296 利亚德 787,597.00 4.37
7 300176 鸿特科技 693,982.00 3.85
8 002493 荣盛石化 662,363.00 3.67
9 600771 广誉远 652,821.00 3.62
10 002714 牧原股份 651,848.85 3.62
11 600779 水井坊 648,138.00 3.60
12 002127 南极电商 640,824.00 3.55
13 600711 盛屯矿业 634,763.00 3.52
14 002408 齐翔腾达 626,544.00 3.48
15 002110 三钢闽光 609,957.00 3.38
16 002558 巨人网络 544,468.00 3.02
17 002092 中泰化学 530,869.00 2.94
18 002352 顺丰控股 495,375.00 2.75
19 600507 方大特钢 482,111.00 2.67
20 002600 领益智造 479,533.00 2.66
21 000717 韶钢松山 451,560.00 2.50
22 600782 新钢股份 411,708.00 2.28
23 300450 先导智能 409,683.04 2.27
24 300618 寒锐钴业 399,088.00 2.21
25 300355 蒙草生态 363,439.40 2.02
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002027 分众传媒 1,357,516.00 7.53
2 002044 美年健康 624,744.40 3.47
3 002217 合力泰 337,842.00 1.87
4 002074 国轩高科 258,332.70 1.43
5 300104 乐视网 238,478.40 1.32
6 300033 同花顺 221,084.00 1.23
7 002640 跨境通 210,677.00 1.17
8 002680 ST长生 205,955.00 1.14
9 002573 清新环境 190,285.00 1.06
10 600856 中天能源 184,107.00 1.02
11 300014 亿纬锂能 175,246.56 0.97
12 002517 恺英网络 168,102.00 0.93
13 002709 天赐材料 163,050.00 0.90
14 600675 中华企业 160,951.37 0.89
15 002466 天齐锂业 156,525.00 0.87
16 300294 博雅生物 152,044.74 0.84
17 002477 雏鹰农牧 146,489.00 0.81
18 300628 亿联网络 140,692.00 0.78
19 300401 花园生物 136,991.00 0.76
20 300156 神雾环保 133,305.00 0.74
注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 30,571,113.01
卖出股票收入（成交）总额 9,462,922.62
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
7.8本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不可投资于国债期货。
7.13投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,827.70
2 应收证券清算款 81,750.89
3 应收股利 -
4 应收利息 570.01
5 应收申购款 2,724.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 1,586.24
8 其他 -
9 合计 88,459.58
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.13.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 300072 三聚环保 1,104,589.44 3.07 重大事项
7.13.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
成长A 135 34,627.62 0.00 0.00% 4,674,729.00 100.00%
成长B 973 4,804.45 10,000.00 0.21% 4,664,729.00 99.79%
成长分级 1,221 31,634.25 16,736,710.80 43.33% 21,888,704.11 56.67%
合计 2,184 21,966.52 16,746,710.80 34.91% 31,228,162.11 65.09%
8.2期末上市基金前十名持有人
成长A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 896,182.00 19.17%
2 董智力 485,200.00 10.38%
3 余志胜 403,676.00 8.64%
4 蒋瑛 352,000.00 7.53%
5 谢晋龙 246,500.00 5.27%
6 陶恩志 229,434.00 4.91%
7 董智慧 217,000.00 4.64%
8 董玉田 192,999.00 4.13%
9 傅喜元 180,000.00 3.85%
10 黎宇明 170,912.00 3.66%
成长B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刁成芳 687,500.00 14.71%
2 李新民 300,000.00 6.42%
3 左婷 198,313.00 4.24%
4 温建云 137,231.00 2.94%
5 郑信芳 113,500.00 2.43%
6 石天兴 97,400.00 2.08%
7 张润强 85,900.00 1.84%
8 徐非 73,400.00 1.57%
9 徐屹 70,702.00 1.51%
10 张志会 67,684.00 1.45%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 成长A 0
成长B 0
成长分级 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金 成长A 0
成长B 0
成长分级 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 成长A 成长B 成长分级
基金合同生效日（2012年8月2日）基金份额总额 74,051,084.00 74,051,084.00 264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额 5,714,494.00 5,714,494.00 7,363,289.01
本报告期基金总申购份额 - - 50,072,934.12
减:本报告期基金总赎回份额 - - 20,890,338.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -1,039,765.00 -1,039,765.00 2,079,530.00
本报告期期末基金份额总额 4,674,729.00 4,674,729.00 38,625,414.91
注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。
基金托管人：
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
中泰证券 1 33,879,197.93 84.63% 30,366.24 84.13% -
招商证券 1 5,967,043.33 14.90% 5,557.35 15.40% -
华宝证券 1 187,635.37 0.47% 170.33 0.47% -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本报告期内，本基金新增招商证券交易单元1个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未进行其他证券投资。
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初
份额 申购
份额 赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 2018年05月30日-2018年06月10日 0.00 16,933,591.00 11,933,591.00 5,000,000.00 10.42%
个人 1 2018年06月06日-2018年06月30日 0.00 14,652,582.00 0.00 14,652,582.00 30.54%
产品特有风险
我司经与万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案于2018年7月16日表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效。
根据本次会议议案及相关公告，自份额折算基准日的次一工作日，即2018年8月15日起，《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》正式生效。同日万家中证创业成长指数分级证券投资基金正式更名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类：161910 ，C类：006085）。万家新机遇价值驱动基金经理为郭成东、李文宾。原万家创业成长基金经理卞勇、朱小明自该日起不再担任该基金基金经理。
自2018年8月16日起三个月内，持有万家新机遇价值驱动A类场内份额（场内简称：新机遇A,场内代码：161910）的基金份额持有人，仍可以进行场内赎回，或进行场外开户和跨系统转托管从而将场内份额转换为场外份额。待三个月期限届满后，将关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业务，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，届时仍持有场内份额余额的投资者，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他业务办理。
万家基金管理有限公司
2018年8月28日
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