天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(原天弘添利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告摘要
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年03月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）的约定，《基金合同》生效后5年期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金，2015年12月04日天弘添利分级债券型证券投资基金正式更名为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
原天弘添利分级债券型证券投资基金本报告期自2015年1月1日至2015年12月03日止，天弘添利债券型证券投资基金（LOF）本报告期自2015年12月04日至2015年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）（转型后）
基金名称
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称
天弘添利债券（LOF）
场内简称
天弘添利
基金主代码
164206
基金运作方式
契约型开放式
基金转型生效日
2015年12月03日
基金管理人
天弘基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,579,387,495.06份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年12月15日
2.1.2 天弘添利分级债券型证券投资基金（转型前）
基金名称
天弘添利分级债券型证券投资基金
基金简称
天弘添利分级债券
场内简称
天弘添利
基金主代码
164206
基金运作方式
契约型证券投资基金，本基金《基金合同》生效之日起5年内，添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次，添利B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日
2010年12月03日
基金管理人
天弘基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,565,366,736.09份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010年12月20日
下属分级基金的基金简称
添利A
添利B
下属分级基金场内简称
添利B
下属分级基金的交易代码
164207
150027
报告期末下属分级基金的份额总额
112,335,182.43份
1,453,031,553.66份
注：《基金合同》生效之日起5年内，在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为添利B。
2.2 基金产品说明
2.2.1 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）（转型后）
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资策略，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析，积极参与新股申购，获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准
中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.2.2 天弘添利分级债券型证券投资基金（转型前）
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资策略，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析，积极参与新股申购，获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准
中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
低风险、收益相对稳定
较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称（转型后)
天弘基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
名称（转型前）
天弘基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
童建林
洪渊
联系电话
022-83310208
010-66105799
电子邮箱
service@thfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4007109999
95588
传真
022-83865569
010-66105798
注册地址
天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码
300203
100140
法定代表人
井贤栋
姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年12月04日-2015年12月31日
本期已实现收益
8,357,313.19
本期利润
12,720,581.29
加权平均基金份额本期利润
0.0086
本期基金加权平均净值利润率
0.85%
本期基金份额净值增长率
0.90%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
期末可供分配利润
423,382,346.90
期末可供分配基金份额利润
0.2681
期末基金资产净值
1,593,294,433.85
期末基金份额净值
1.009
3.1.3 累计期末指标
2015年末
基金份额累计净值增长率
0.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 主要会计数据和财务指标（转型前）
天弘添利分级债券
3.2.1 期间数据和指标
2015年01月01日-2015年12月03日
2014年
2013年
本期已实现收益
128,564,833.51
63,024,944.20
158,874,753.16
本期利润
154,847,516.74
177,777,516.90
25,084,502.61
加权平均基金份额本期利润
0.1311
0.1265
0.0108
本期基金加权平均净值利润率
9.87%
10.99%
0.99%
本期基金份额净值增长率
12.75%
15.95%
3.57%
3.2.2 期末数据和指标
2015年12月03日
2014年末
2013年末
期末可供分配利润
410,784,576.73
301,175,180.33
221,736,276.04
期末可供分配基金份额利润
0.2624
0.2425
0.1319
期末基金资产净值
1,565,366,742.85
1,545,973,536.49
1,824,769,883.49
期末基金份额净值
1.000
1.245
1.085
3.2.3 累计期末指标
2015年12月03日
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率
52.99%
35.70%
17.03%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.3 基金净值表现(天弘添利债券型证券投资基金（LOF）)
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.90%
0.06%
1.43%
0.09%
-0.53%
-0.03%
自基金合同转型后首日至今（2015年12月04日-2015年12月31日）
0.90%
0.06%
1.43%
0.09%
-0.53%
-0.03%
注：天弘添利分级债券基金业绩比较基准：中国债券总指数。天弘添利分级债券型证券投资基金根据《基金合同》转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金业绩比较基准保持不变。
3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（转型后）
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年12月04日-2015年12月31日)
/
注：1、业绩比较基准：中国债券总指数。
2、本基金合同于2010年12月03日生效，本基金于2015年12月03日五年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"，封闭期届满日为本基金份额转换基准日，自本基金转型以来至披露时点不满一年。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）
/
注：本基金合同于2010年12月03日生效，本基金于2015年12月03日五年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF）。
3.4 基金净值表现(天弘添利分级债券型证券投资基金)
3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）
阶段
(天弘添利分级债券)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.19%
0.06%
0.92%
0.12%
0.27%
-0.06%
过去六个月
4.82%
0.09%
2.24%
0.10%
2.58%
-0.01%
过去一年
12.75%
0.12%
3.03%
0.12%
9.72%
0.00%
过去三年
35.40%
0.18%
4.88%
0.13%
30.52%
0.05%
过去五年
52.54%
0.15%
6.81%
0.12%
45.73%
0.03%
自基金合同生效日起至今（2010年12月03日-2015年12月03日）
52.99%
0.15%
6.96%
0.11%
46.03%
0.04%
注：天弘添利分级债券基金业绩比较基准：中国债券总指数。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.4.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（转型前）
天弘添利分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年12月03日-2015年12月03日）
/
注：1、业绩比较基准：中国债券总指数。
2、本基金合同于2010年12月3日生效。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.4.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）
/
注：本基金合同于2010年12月3日生效。基金合同生效当年2010年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.5.1 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）（转型后）
本基金转型后未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
3.5.2 天弘添利分级债券型证券投资基金（转型前）
根据《基金合同》的约定，本基金《基金合同》生效之日起5年内，不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2015年12月31日，本基金管理人共管理46只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈钢
本基金基金经理；本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理。
2011年11月
－
13年
男，工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理；北京宸星投资管理公司投资经理；兴业证券公司债券总部研究部经理；银华基金管理有限公司机构理财部高级经理；中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司，历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理等。
注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，经济基本面整体疲弱，虽然后半段经济有一定企稳迹象，但是弱势格局短期内无法根本性扭转，以基建投资扩张为核心的经济托底政策，无法充分对冲内需快速回落的冲击，只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度，无法扭转整体的趋势；政策方面，经济下行压力大以及外汇流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松途中，央行多次进行了降准降息等宽松操作，呵护二季度以来流动性的宽松局面；资金面方面，得益于央行构建利率走廊的政策意图，资金利率稳定性显著提升。在基本面、政策面和资金面三方配合，以及下半年资产荒格局下增量资金的涌入，债券收益率于2015年出现了显著下行，尤其是利率债收益率于四季度一举突破前期低点，走出了一轮牛市。
本基金在报告期内，于二季度判断政策层面将逐步宽松，资金面趋于宽松，但长端缺乏机会，因此对组合适当缩短了久期，增加了仓位。随后于七月份判断股市大跌、打新暂停对于债市将带来有利机会，因此及时对组合进行了调整，适当延长久期、增加仓位，4季度由于按照基金合同规定，本基金于12月份转换为LOF，为了应对可能赎回的流动性要求，适当降低了仓位，总体为客户创造了较高的稳健收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日（2015年12月4日至2015年12月31日），本基金的基金份额净值为1.009元，本报告期份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准增长率为1.43%。
截至2015年12月3日（2015年1月1日至2015年12月3日），本基金的基金份额净值为1.000元，本报告期份额净值增长率为12.75%，同期业绩比较基准增长率为3.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，基本面方面，虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现，对经济有一定支撑作用，但是经济下行压力仍存，且中央有意推进供给侧结构性改革，去产能过程将对经济增长形成进一步冲击，并且对CPI通胀也将形成制约，基本面对债市仍属利好；政策方面，虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象，但在经济杠杆率较高、企业还本付息压力仍大的情况下，维持宽松基调仍是应有之义，预计货币政策仍将维持稳健偏松态势；资金面方面，央行对于资金面的控制能力已经经过2015年的多重考验，而且目前央行也有动力维持资金面稳定，因此2016年资金面仍将维持相对稳定的态势，尤其是当经济下行压力较大，央行采取进一步降息操作之后，当前相对较高的资金利率也将相应下调，从而打开债券收益率进一步下行的空间。除此之外，我们认为资产稀缺的状况难以发生根本性的扭转，资产荒的状况依旧具有持续性，债市仍有增量资金入场。综合以上因素，债券市场行情整体仍将趋暖，总体仍不改长期牛市格局。
投资策略上，本基金将密切跟踪宏观经济形势，及时调整组合策略，同时信用风险暴露阶段，细心甄别个券，降低组合信用风险，继续为投资者赚取稳健收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。
同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；
3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为；
4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展同时的事前风险防范；
5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确；
6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
?公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘添利债券型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告(天弘添利债券型证券投资基金（LOF）)
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 审计报告(天弘添利分级债券型证券投资基金)
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§8 年度财务报表(天弘添利债券型证券投资基金（LOF）)
转型后：
报告期（2015年12月04日（转型后首日）-2015年12月31日）
8.1 资产负债表（转型后）
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
8.4.7.1
6,608,776.11
结算备付金
57,025,702.51
存出保证金
65,791.91
交易性金融资产
8.4.7.2
1,407,157,129.93
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
1,407,157,129.93
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产
8.4.7.2
－
买入返售金融资产
8.4.7.3
－
应收证券清算款
－
应收利息
8.4.7.4
29,640,074.34
应收股利
－
应收申购款
101,614,234.80
递延所得税资产
－
其他资产
8.4.7.5
－
资产总计
1,602,111,709.60
负债和所有者权益
附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债
8.4.7.2
－
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
1,810,217.62
应付管理人报酬
891,169.35
应付托管费
254,619.81
应付销售服务费
445,584.68
应付交易费用
8.4.7.6
600.00
应交税费
4,874,949.63
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债
8.4.7.7
540,134.66
负债合计
8,817,275.75
所有者权益：
实收基金
8.4.7.8
1,102,634,150.27
未分配利润
8.4.7.9
490,660,283.58
所有者权益合计
1,593,294,433.85
负债和所有者权益总计
1,602,111,709.60
注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.009元，基金份额总额1,579,387,495.06份。
2、本财务报表的实际编制期间为2015年12月04日(转型后首日)至2015年12月31日。
8.2 利润表（转型后）
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
一、收入
14,400,771.98
1.利息收入
8,104,171.07
其中：存款利息收入
8.4.7.10
93,211.86
债券利息收入
8,010,959.21
资产支持证券利息收入
－
买入返售金融资产收入
－
其他利息收入
－
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,883,928.26
其中：股票投资收益
8.4.7.11
－
基金投资收益
－
债券投资收益
8.4.7.12
1,883,928.26
资产支持证券投资收益
－
贵金属投资收益
8.4.7.13
－
衍生工具收益
8.4.7.14
－
股利收益
8.4.7.15
－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
8.4.7.16
4,363,268.10
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号填列）
8.4.7.17
49,404.55
减：二、费用
1,680,190.69
1．管理人报酬
8.4.10.2.
799,660.56
2．托管费
8.4.10.2.
228,474.44
3．销售服务费
8.4.10.2.
399,830.29
4．交易费用
8.4.7.18
528.01
5．利息支出
209,991.05
其中：卖出回购金融资产支出
209,991.05
6．其他费用
8.4.7.19
41,706.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
12,720,581.29
减：所得税费用
－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,720,581.29
8.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型后）
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,092,791,733.49
472,575,009.36
1,565,366,742.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
12,720,581.29
12,720,581.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
9,842,416.78
5,364,692.93
15,207,109.71
其中：1.基金申购款
150,435,238.17
66,760,626.86
217,195,865.03
2.基金赎回款
-140,592,821.39
-61,395,933.93
-201,988,755.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－
－
－
五、期末所有者权益（基金净值）
1,102,634,150.27
490,660,283.58
1,593,294,433.85
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
8.4 报表附注（转型后）
8.4.1 重要会计政策和会计估计
8.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年12月4日（基金合同转型后首日）至2015年12月31日。
8.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
8.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
8.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
8.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
8.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
8.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
8.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
8.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
8.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
8.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
8.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
8.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
8.4.2关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")
基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新")
基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、2015年度内，本基金管理人股东“内蒙古君正能源化工股份有限公司” 的名称变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”。
3、根据本基金管理人于2015年2月26日披露的关于完成增资扩股相关工商变更登记的公告，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）为本基金管理人新增股东。
8.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
8.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
8.4.3.2 关联方报酬
8.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
799,660.56
其中：支付销售机构的客户维护费
21,280.28
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
8.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
228,474.44
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
8.4.3.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
天弘基金管理有限公司
241,311.59
中国工商银行
9,143.52
合计
250,455.11
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。
8.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
8.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
8.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内无基金管理人运用固有资本投资本基金的情况。
8.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
8.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年12月04日（转型后首日）至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
6,608,776.11
21,272.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
8.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
8.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
8.4.4 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
8.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
8.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
8.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
8.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
8.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§9 年度财务报表(天弘添利分级债券型证券投资基金)
转型前：
报告期（2015年01月01日-2015年12月03日(分级运作期届满日)）
9.1 资产负债表（转型前）
会计主体：天弘添利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2015年12月03日(分级运作期届满日)
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2015年12月03日(分级运作期届满日)
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款
9.4.7.1
26,803,843.50
43,876.03
结算备付金
57,025,702.51
96,784,515.81
存出保证金
65,791.91
10,899.52
交易性金融资产
9.4.7.2
1,516,381,139.80
2,499,443,560.44
其中：股票投资
－
－
基金投资
－
－
债券投资
1,516,381,139.80
2,499,443,560.44
资产支持证券投资
－
－
贵金属投资
－
－
衍生金融资产
9.4.7.3
－
－
买入返售金融资产
9.4.7.4
－
－
应收证券清算款
6,933,839.02
2,149,698.66
应收利息
9.4.7.5
39,405,648.99
60,590,768.08
应收股利
－
－
应收申购款
－
－
递延所得税资产
－
－
其他资产
9.4.7.6
4,603.44
－
资产总计
1,646,620,569.17
2,659,023,318.54
负债和所有者权益
附注号
本期末
2015年12月03日(分级运作期届满日)
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－
－
交易性金融负债
－
－
衍生金融负债
9.4.7.3
－
－
卖出回购金融资产款
15,000,000.00
1,105,892,951.56
应付证券清算款
33,703,776.56
94,000.32
应付赎回款
27,008,195.87
－
应付管理人报酬
91,508.79
915,856.49
应付托管费
26,145.37
261,673.28
应付销售服务费
45,754.39
457,928.25
应付交易费用
9.4.7.7
225.00
2,206.14
应交税费
4,874,949.63
4,874,949.63
应付利息
－
141,216.38
应付利润
－
－
递延所得税负债
－
－
其他负债
9.4.7.8
503,270.71
409,000.00
负债合计
81,253,826.32
1,113,049,782.05
所有者权益：
实收基金
9.4.7.9
1,092,791,733.49
1,206,014,305.24
未分配利润
9.4.7.10
472,575,009.36
339,959,231.25
所有者权益合计
1,565,366,742.85
1,545,973,536.49
负债和所有者权益总计
1,646,620,569.17
2,659,023,318.54
注：1、报告截止日2015年12月03日(分级运作期届满日)，天弘添利分级债券型证券投资基金的份额净值1.000元，基金份额总额1,565,366,736.09份。
2、本财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年12月03日。
9.2 利润表（转型前）
会计主体：天弘添利分级债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日至2015年12月03日(分级运作期届满日)
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2015年01月01日至2015年12月03日(分级运作期届满日)
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31日
一、收入
192,637,423.42
228,929,705.85
1.利息收入
127,916,252.08
139,087,504.37
其中：存款利息收入
9.4.7.11
1,142,510.63
1,373,180.06
债券利息收入
126,773,008.39
137,714,324.31
资产支持证券利息收入
－
－
买入返售金融资产收入
733.06
－
其他利息收入
－
－
2.投资收益(损失以“-”填列)
38,438,488.11
-24,944,457.97
其中：股票投资收益
9.4.7.12
－
－
基金投资收益
－
－
债券投资收益
9.4.7.13
38,438,488.11
-24,944,457.97
资产支持证券投资收益
9.4.7.13 ?
－
－
贵金属投资收益
9.4.7.14
－
－
衍生工具收益
9.4.7.15
－
－
股利收益
9.4.7.16
－
－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
9.4.7.17
26,282,683.23
114,752,572.70
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
－
－
5.其他收入（损失以“-”号填列）
9.4.7.18
－
34,086.75
减：二、费用
37,789,906.68
51,152,188.95
1．管理人报酬
9.4.10.2.
10,143,741.08
11,349,788.10
2．托管费
9.4.10.2.
2,898,211.67
3,242,796.53
3．销售服务费
9.4.10.2.
5,071,870.53
5,674,893.99
4．交易费用
9.4.7.19
26,528.58
31,700.38
5．利息支出
19,157,435.77
30,353,527.12
其中：卖出回购金融资产支出
19,157,435.77
30,353,527.12
6．其他费用
9.4.7.20
492,119.05
499,482.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
154,847,516.74
177,777,516.90
减：所得税费用
－
－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
154,847,516.74
177,777,516.90
9.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型前）
会计主体：天弘添利分级债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日至2015年12月03日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015年12月03日(分级运作期届满日)
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,206,014,305.24
339,959,231.25
1,545,973,536.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
154,847,516.74
154,847,516.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-113,222,571.75
-22,231,738.63
-135,454,310.38
其中：1.基金申购款
2,668,164.85
505,289.04
3,173,453.89
2.基金赎回款
-115,890,736.60
-22,737,027.67
-138,627,764.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－
－
－
五、期末所有者权益（基金净值）
1,092,791,733.49
472,575,009.36
1,565,366,742.85
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,603,033,607.45
221,736,276.04
1,824,769,883.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
177,777,516.90
177,777,516.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-397,019,302.21
-59,554,561.69
-456,573,863.90
其中：1.基金申购款
47,556,987.11
7,091,500.29
54,648,487.40
2.基金赎回款
-444,576,289.32
-66,646,061.98
-511,222,351.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－
－
－
五、期末所有者权益（基金净值）
1,206,014,305.24
339,959,231.25
1,545,973,536.49
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
9.4 报表附注（转型前）
9.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计估计一致。
9.4.2 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")
基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司（"天弘创新"）
基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、2015年度内，本基金管理人股东“内蒙古君正能源化工股份有限公司” 的名称变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”。
3、根据本基金管理人于2015年2月26日披露的关于完成增资扩股相关工商变更登记的公告，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）为本基金管理人新增股东。
9.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
9.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
9.4.3.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
9.4.3.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
9.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
9.4.3.2 关联方报酬
9.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年12月03日(分级运作期届满日)
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
10,143,741.08
11,349,788.10
其中：支付销售机构的客户维护费
411,899.24
948,903.85
注：1．支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。
2．客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
9.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年12月03日(分级运作期届满日)
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,898,211.67
3,242,796.53
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
9.4.3.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月03日(分级运作期届满日)
添利A
添利B
合计
天弘基金管理有限公司
119.65
3,642,322.73
3,642,442.38
中国工商银行
208,414.62
-
208,414.62
合计
208,534.27
3,642,322.73
3,850,857.00
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
添利A
添利B
合计
天弘基金管理有限公司
1,249.62
4,224,358.94
4,225,608.56
中国工商银行股份有限公司
406,791.91
-
406,791.91
合计
408,041.53
4,224,358.94
4,632,400.47
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。
9.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
9.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
9.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
9.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
9.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年01月01日至2015年12月03日(分级运作期届满日)
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
26,803,843.50
54,705.21
43,876.03
38,574.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
9.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
9.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项(2014年1月1日至2014年12月31日：为避免本基金所持有的11华锐01债券的兑付违约风险对基金份额持有人利益构成损害，本基金的基金管理人于2014年10月27日运用固有资金将该债券非交易过户至天弘基金管理有限公司账户下，并以该债券的面值及期间利息作为对价向本基金支付)。
9.4.4 期末（2015年12月03日）本基金持有的流通受限证券
9.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
9.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
9.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
9.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月3日(分级运作期届满日)止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
9.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月3日(分级运作期届满日)，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§10 投资组合报告(天弘添利债券型证券投资基金（LOF）)
转型后：
报告期（2015年12月04日（转型后首日）-2015年12月31日）
10.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
－
－
其中：股票
－
－
2
固定收益投资
1,407,157,129.93
87.83
其中：债券
1,407,157,129.93
87.83
资产支持证券
－
－
3
贵金属投资
－
－
4
金融衍生品投资
－
－
5
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计
63,634,478.62
3.97
7
其他各项资产
131,320,101.05
8.20
8
合计
1,602,111,709.60
100.00
10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
10.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
－
－
3
金融债券
50,087,000.00
3.14
其中：政策性金融债
50,087,000.00
3.14
4
企业债券
1,314,200,551.00
82.48
5
企业短期融资券
30,161,000.00
1.89
6
中期票据
－
－
7
可转债
12,708,578.93
0.80
8
同业存单
－
－
9
其他
－
－
10
合计
1,407,157,129.93
88.32
注：可转债项下包含可交换债4,340,201.20元。
10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
1480460
14十堰城投债
1,000,000
108,170,000.00
6.79
2
1480466
14绍交投债
1,000,000
107,570,000.00
6.75
3
122844
11筑城投
1,000,000
103,750,000.00
6.51
4
1480453
14龙海债
800,000
85,992,000.00
5.40
5
122882
10宁高新
800,010
82,545,031.80
5.18
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.12 投资组合报告附注
10.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
10.12.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
10.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
65,791.91
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
－
4
应收利息
29,640,074.34
5
应收申购款
101,614,234.80
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
131,320,101.05
10.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占基金资产净值比例(%)
1
113008
电气转债
6,963,348.60
0.44
2
110031
航信转债
753,072.00
0.05
10.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
10.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§11 投资组合报告(天弘添利分级债券型证券投资基金)
转型前：
报告期（2015年01月01日-2015年12月03日(分级运作期届满日)）
11.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
－
－
其中：股票
－
－
2
固定收益投资
1,516,381,139.80
92.09
其中：债券
1,516,381,139.80
92.09
资产支持证券
－
－
3
贵金属投资
－
－
4
金融衍生品投资
－
－
5
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计
83,829,546.01
5.09
7
其他各项资产
46,409,883.36
2.82
8
合计
1,646,620,569.17
100.00
11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
11.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
－
－
3
金融债券
50,030,000.00
3.20
其中：政策性金融债
50,030,000.00
3.20
4
企业债券
1,456,538,963.90
93.05
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
9,812,175.90
0.63
8
同业存单
－
－
9
其他
－
－
10
合计
1,516,381,139.80
96.87
注：可转债项下包含可交换债2,425,536.90元。
11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
1480460
14十堰城投债
1,000,000
106,600,000.00
6.81
2
1480466
14绍交投债
1,000,000
105,990,000.00
6.77
3
122872
10复星债
1,000,000
104,400,000.00
6.67
4
122844
11筑城投
1,000,000
103,690,000.00
6.62
5
1480453
14龙海债
800,000
84,736,000.00
5.41
11.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.12 投资组合报告附注
11.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.12.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
11.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
65,791.91
2
应收证券清算款
6,933,839.02
3
应收股利
－
4
应收利息
39,405,648.99
5
应收申购款
－
6
其他应收款
－
7
待摊费用
4,603.44
8
其他
－
9
合计
46,409,883.36
11.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占基金资产净值比例(%)
1
113008
电气转债
6,633,567.00
0.42
11.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§12 基金份额持有人信息(天弘添利债券型证券投资基金（LOF）)
转型后：
报告期（2015年12月04日（转型后首日）-2015年12月31日）
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
6,492
243,282.12
1,345,648,861.12
85.20%
233,738,633.94
14.80%
12.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国平安保险（集团）股份有限公司
93,256,621.00
9.41%
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
68,202,726.00
6.88%
3
全国社保基金二零三组合
68,180,789.00
6.88%
4
新华人寿保险股份有限公司－新传统产品
64,173,558.00
6.47%
5
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
62,337,764.00
6.29%
6
全国社保基金一零零二组合
60,039,604.00
6.06%
7
全国社保基金二零二组合
51,815,974.00
5.23%
8
中意人寿保险有限公司
49,527,423.00
5.00%
9
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深
45,223,315.00
4.56%
10
太平洋资管－农业银行－卓越财富债基增强型产品
31,041,717.00
3.13%
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
636.04
0.00%
12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末未有基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。
§13 基金份额持有人信息(天弘添利分级债券型证券投资基金)
转型前：
报告期（2015年01月01日-2015年12月03日(分级运作期届满日)）
13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
添利A
5,340
21,036.55
903.00
－
112,334,279.43
100.00%
添利B
701
2,072,798.22
1,378,847,638.90
94.89%
74,183,914.76
5.11%
合计
6,041
259,123.78
1,378,848,541.90
88.08%
186,518,194.19
11.92%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
13.2 期末上市基金前十名持有人
13.1.1 天弘添利分级债券型证券投资基金
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国平安保险（集团）股份有限公司
64,179,432.00
7.15%
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
46,937,281.00
5.23%
3
全国社保基金二零三组合
46,922,184.00
5.23%
4
全国社保基金一零零五组合
45,344,118.00
5.05%
5
新华人寿保险股份有限公司－新传统产品
44,164,398.00
4.92%
6
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
42,901,000.00
4.78%
7
全国社保基金一零零二组合
41,319,401.00
4.60%
8
全国社保基金二零二组合
35,659,879.00
3.97%
9
中意人寿保险有限公司
34,084,892.00
3.80%
10
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深
31,122,795.00
3.47%
13.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
添利A
636.01
0.00%
添利B
－
0.00%
合计
636.01
0.00%
13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。
§14 开放式基金份额变动
14.1 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
项目
添利（LOF）
基金转型生效日(2015年12月03日)基金份额总额
1,565,366,736.09
本报告期期初基金份额总额
1,565,366,736.09
本报告期期间基金总申购份额
215,424,102.36
减：本报告期期间基金总赎回份额
201,403,343.39
本报告期期间基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额
1,579,387,495.06
注：本基金合同于2010年12月03日生效。本基金于2015年12月03日五年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"，封闭期届满日为本基金份额转换基准日。
14.2 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
项目
添利A
添利B
基金合同生效日(2010年12月03日)基金份额总额
1,999,793,524.18
999,979,831.67
本报告期期初基金份额总额
241,997,863.65
999,979,831.67
本报告期期间基金总申购份额
3,173,453.89
－
减：本报告期期间基金总赎回份额
138,627,764.27
－
本报告期期间基金拆分变动份额
5,791,629.16
453,051,721.99
本报告期期末基金份额总额
112,335,182.43
1,453,031,553.66
注：1、本基金合同生效日为2010年12月3日。
2、添利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为5年，封闭期内不接受申购与赎回。
§15 重大事件揭示
15.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
15.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和贺强先生担任新一届董事会董事，其中井贤栋先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、张军先生和贺强先生为新任董事；公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长（公司法定代表人），以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
??? ? 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
15.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
15.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
15.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费13万元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务5年1个月。
15.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
15.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
债券交易
债券回购交易
权证交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券
2
－
－
2,079,152,918.91
100.00%
152,446,258,000.00
100.00%
－
－
－
－
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、本期新租用交易单元1个，为：方正证券深圳交易单元1个；
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
§16 影响投资者决策的其他重要信息
1、2015年度内，天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。
2、2015年度内，公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层"变更为"天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号"， 上述住所变更已办理完毕工商变更登记。
3、截至本报告期末，根据本基金《基金合同》中相关约定，本基金已于2015年12月3日5年期届满并转型为上市开放式基金（LOF)。转型后本基金已于2015年12月15日在深圳证券交易所挂牌交易，并于同日开通申购、赎回等业务。投资者欲了解相关信息，敬请关注本基金管理人在指定媒介披露的相关公告及届时更新的《招募说明书》中相关内容。
天弘基金管理有限公司
二〇一六年三月三十日
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(原天弘添利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告摘要.pdf