太平恒庆利率债债券型证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024年11月19日

送出日期：2024年11月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   太平恒庆利率债   基金代码   022639   

下属基金简称   太平恒庆利率债C   下属基金交易代码   022640   

基金管理人   太平基金管理有限公司  基金托管人   恒丰银行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   债券型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   赵岩  开始担任本基金基金经理的日期   -  

证券从业日期   2012年06月01日  

基金经理   张杰  开始担任本基金基金经理的日期   -  

证券从业日期   2018年07月01日  

其他   《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。   

投资范围   本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债券、次级债、同业存单、资产支持证券、国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。  

 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略   1、利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标，利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势，为本基金的债券投资提供策略支持。 2、久期配置策略 本基金将对通过对宏观经济变量和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策等）进行分析，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。 3、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 4、息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   

业绩比较基准   中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×80%+同期活期存款利率（税后）×20%  

风险收益特征   本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。  

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

赎回费   N＜7日   1.5%   

N≥7日   0   

注：本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。

赎回费

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类

基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.30%   基金管理人和销售机构   

托管费   0.10%   基金托管人   

销售服务费   0.20%   销售机构   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  相关服务机构   

注：注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑市场风险、

流动性风险、管理风险、操作风险、合规风险及本基金的特有风险等。本基金的特有风险：

本基金为债券型证券投资基金，主要投资于利率债，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其

中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成

的利率风险。本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。如本基金投资于政策性金融

债，可能面临以下风险：

（1）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下可

能集中买入或卖出，存在流动性风险。

（2）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净

值表现产生较大影响。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址www.taipingfund.com.cn][客服电话021-61560999、4000288699]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料


              

                

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