关于易方达中证A500指数证券投资基金变更为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同和托管协议的公告 

 

 

 

 

　　易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的易方达中证A500指数证券投资基金（以下简称“易方达中证A500指数”）于2024年11月11日成立。《易方达中证A500指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）约定：“若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。”

　　本公司旗下易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“中证A500ETF易方达”，基金代码“159361”）已于2024年11月12日成立，并于2024年11月19日起在深圳证券交易所上市交易。为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定于2024年11月20日起，将易方达中证A500指数变更为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“易方达中证A500ETF联接”），并根据上述事项及法律法规和基金实际运作情况相应修订基金合同、托管协议等法律文件相关条款。

　　现将具体事宜公告如下：

　　一、基金名称变更

　　易方达中证A500指数变更为易方达中证A500ETF联接当日，基金份额简称调整如下：

　　1．原易方达中证A500指数A类基金份额简称“易方达中证A500指数A”变更为“易方达中证A500ETF联接A”，基金代码“022459”不变。

　　2．原易方达中证A500指数C类基金份额简称“易方达中证A500指数C”变更为“易方达中证A500ETF联接C”，基金代码“022460”不变。

　　前述调整不影响各类基金份额净值的计算。

　　二、修订后的《易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自2024年11月20日起生效。

　　三、重要提示

　　1．本次基金合同修订系根据基金合同约定变更为联接基金而作出，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项；并根据法律法规及基金的实际运作对相关条款进行必要的调整和修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

　　2．本公司于公告当日在本公司网站（www.efunds.com.cn）上同时公布修订后的基金合同、托管协议以及相应更新的招募说明书及产品资料概要。

　　3．变更生效后，A类基金份额申购费率及赎回费率、C类基金份额的销售服务费率及赎回费率保持不变，同时易方达中证A500ETF联接的日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务照常办理。对于本次变更前基金份额持有人持有的易方达中证A500指数基金份额，变更后，其原基金份额持有期将计入易方达中证A500ETF联接基金份额的持有期。

　　4．本公告仅对易方达中证A500指数变更为易方达中证A500ETF联接事项予以说明。投资者欲了解易方达中证A500ETF联接的详细情况，可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）查阅基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件及相关公告。

　　5．投资者可通过以下途径咨询详情：

　　易方达基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：400-881-8088

　　网址：www.efunds.com.cn

　　6．风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　特此公告。

　　附件：易方达中证A500指数证券投资基金变更前后基金合同、托管协议对照表

　　易方达基金管理有限公司

　　2024年11月20日

　　附件：易方达中证A500指数证券投资基金变更前后基金合同、托管协议对照表

　　一、基金合同修订对照表

　　修改章节 《易方达中证A500指数证券投资基金基金合同》 《易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金合同》

第一部分前言

三、 易方达中证A500指数证券投资基金由基金管

理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募

集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会” ）注册。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其

对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

三、 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金由易方达中证A500指数证券投资基

金变更而来， 易方达中证A500指数证券投资基金

由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有

关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会” ）注册。

中国证监会对易方达中证A500指数证券投资

基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价

值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。

第二部分释义

1、基金或本基金：指易方达中证A500指数证券投

资基金

4、基金合同或本基金合同：指《易方达中证

A500指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合

同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本

基金签订之 《易方达中证A500指数证券投资基金

托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书：指《易方达中证A500指数证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《易方达中证A500指

数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《易方达中证A500指

数证券投资基金基金份额发售公告》

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构

宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申

购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立

的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎

回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的

基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法

规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国

证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会

书面确认的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至

发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金

合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证

券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的

价值总和

57、A类基金份额：在投资人认购/申购基金时

收取认购/申购费用， 并不再从本类别基金资产中

计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额

58、C类基金份额：从本类别基金资产中计提销

售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称

为C类基金份额

1、基金或本基金：指易方达中证A500交易型开放

式指数证券投资基金联接基金，本基金由易方达中

证A500指数证券投资基金变更而来

4、基金合同或本基金合同：指《易方达中证

A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本

基金签订之 《易方达中证A500交易型开放式指数

证券投资基金联接基金托管协议》 及对该托管协

议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《易方达中证A500交易型开

放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其

更新

7、基金产品资料概要：指《易方达中证A500交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品

资料概要》及其更新

删除

增加：

9、目标ETF：指易方达中证A500交易型开放

式指数证券投资基金

10、ETF联接基金： 指将绝大部分基金财产投

资于跟踪同一标的指数的ETF （以下简称目标

ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和

跟踪误差最小化， 采用开放式运作方式的基金，简

称联接基金

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构

宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、

转托管及定期定额投资等业务

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立

的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转

换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指《易方达中证A500交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

生效日，原《易方达中证A500指数证券投资基金基

金合同》自同一日失效

删除

删除

49、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF基

金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

56、A类基金份额： 在投资人申购基金时收取

申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服

务费的基金份额，称为A类基金份额

57、C类基金份额：从本类别基金资产中计提销

售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类

基金份额

第三部分基金

的基本情况

一、基金名称

易方达中证A500指数证券投资基金

二、基金的类别

股票型证券投资基金、指数基金

四、标的指数

中证A500指数

六、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

七、基金份额面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金认购费率按招募说明书的规定执行。

九、基金份额的类别

本基金将基金份额分为不同的类别。 在投资人

认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本

类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为

A类基金份额； 从本类基金资产中计提销售服务

费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类

基金份额。 具体费率的设置及费率水平在招募说明

书或相关公告中列示。

本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算

并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基

金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间的转换

规定请见招募说明书或相关公告。

十、若基金管理人注册并成立追踪标的指数的

交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基金

投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接

基金。 该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟

踪同一标的指数的ETF， 紧密跟踪标的指数表现，

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 该联接基金

具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法

规或监管机构要求确定。 以上变更需经基金管理人

和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召

开基金份额持有人大会审议。

一、基金名称

易方达中证A500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金

二、基金的类别

指数基金、联接基金

四、目标ETF及标的指数

本基金的目标ETF为易方达中证A500交易型

开放式指数证券投资基金， 简称 “易方达中证

A500ETF” ，标的指数为中证A500指数。

删除

七、基金份额的类别

本基金将基金份额分为不同的类别。 在投资人

申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资

产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份

额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取

申购费用的基金份额，称为C类基金份额。具体费率

的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列

示。

本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算

并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份

额类别。 本基金不同基金份额类别之间的转换规定

请见招募说明书或相关公告。

删除

增加：

八、本基金与目标ETF 的联系与区别

本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系

也有区别。

本基金与目标ETF之间的联系：（1）两只基金

的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准；（2）两只

基金具有相似的风险收益特征；（3）目标ETF是本

基金的主要投资对象。

本基金与目标ETF之间的区别：（1）在基金的

投资方法方面， 目标ETF主要采取完全复制法，直

接投资于标的指数的成份股、备选成份股；而本基

金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投

资于目标ETF， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

（2）在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一

样在交易所买卖目标ETF的基金份额，也可以按照

最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求申赎

目标ETF； 而本基金则像普通的开放式基金一样，

投资者可以通过基金管理人及非直销销售机构按

未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与目标ETF业绩表现仍可能出现差异。

可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比

例的要求。 目标ETF作为一种特殊的基金品种，可

将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数

的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将

不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到

期日在一年以内的政府债券。 （2） 申购赎回的影

响。 目标ETF采取按照最小申购、赎回单位和申购、

赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净

值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎

的方式，大额申赎可能会对基金资产净值产生一定

影响。

第四部分基金

的历史沿革

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，

具体发售时间见基金份额发售公告。

2、发售方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，销

售机构具体名单见基金份额发售公告，基金管理人

可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人

网站公示。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请

一定成功， 而仅代表销售机构确实收到认购申请。

认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购

申请和认购份额的确认情况，投资人应及时查询并

妥善行使合法权利。

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金

的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人。

二、基金份额的认购

1、认购费用

本基金A类基金份额的认购费率由基金管理

人决定，并在招募说明书中列示。 基金认购费用不

列入基金财产。 C类基金份额不收取认购费。

2、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算

为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份

额以登记机构的记录为准。

3、基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书

中列示。

4、认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2

位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损

失由基金财产承担。

三、基金份额认购金额的限制

1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全

额缴款。

2、 基金管理人可以对每个基金交易账户的认

购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相

关公告。

3、 基金管理人可以对募集期间的单个投资人

的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请

参看招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以对本基金的募集规模下限、

募集规模上限进行限制，具体限制和处理方法请参

看招募说明书或相关公告。

易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金

联接基金由易方达中证A500指数证券投资基金变

更而来。

易方达中证A500指数证券投资基金根据2024

年10月18日中国证券监督管理委员会 《关于准予

易方达中证A500指数证券投资基金注册的批复》

（证监许可[2024]1440号）注册募集，基金管理人

为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银

行股份有限公司。《易方达中证A500指数证券投资

基金基金合同》于2024年11月11日正式生效。

根据 《易方达中证A500指数证券投资基金基

金合同》 的约定，“若基金管理人注册并成立追踪

标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不

改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该

ETF的联接基金。 该联接基金将其绝大部分基金财

产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的

指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有

效的法律法规或监管机构要求确定。 以上变更需经

基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合

同，但不需召开基金份额持有人大会审议。 ” 故易

方达中证A500指数证券投资基金变更为易方达中

证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

无需召开基金份额持有人大会，可经基金管理人和

基金托管人协商一致后修改基金合同。

经基金管理人与基金托管人协商一致，决定将

易方达中证A500指数证券投资基金变更为易方达

中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基

金，并根据法律法规及基金的实际运作对相关条款

进行必要的调整和修改， 据此修订 《易方达中证

A500指数证券投资基金基金合同》。 自2024年11

月20日起，《易方达中证A500指数证券投资基金

基金合同》失效，《易方达中证A500交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，本基

金基金合同当事人将按照 《易方达中证A500交易

型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

享有权利并承担义务。

第五部分基金

的存续

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内， 在基

金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少

于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条

件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规

及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内

聘请法定验资机构验资。 基金管理人自收到验资报

告之日起10日内， 向中国证监会办理基金备案手

续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人

办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确

认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不

生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次

日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人

应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基

金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满， 未满足基金备案条件，基

金管理人应当承担下列责任：

1、 以其固有财产承担因募集行为而产生的债

务和费用；

2、 在基金募集期限届满后30日内返还投资者

已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人

及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管

人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各

方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资

产规模

删除

第六部分基金

份额的申购与

赎回

七、拒绝或暂停申购的情形

7、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有

可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或

者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项情形且基金

管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理

人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购

公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申

购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消

除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

七、拒绝或暂停申购的情形

删除

增加：

9、目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

10、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF

停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的。

发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11项情形

且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基

金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂

停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒

绝的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的

情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

增加：

9、目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

10、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标ETF

停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的。

第七部分基金

合同当事人及

权利义务

一、基金管理人

（二） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金管理人的权利包括但不限于：

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和

调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、

转托管和收益分配等的业务规则；

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金管理人的义务包括但不限于：

（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认

购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》

等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净

值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的

备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担

全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期

存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认

购人；

三、基金份额持有人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人

大会， 对基金份额持有人大会审议事项行使表决

权；

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（4） 交纳基金认购、 申购款项及法律法规和

《基金合同》所规定的费用；

一、基金管理人

（二） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金管理人的权利包括但不限于：

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和

调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托

管和收益分配等的业务规则；

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金管理人的义务包括但不限于：

（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额申

购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法

律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定基金份额申购、赎回的价格；

删除

三、基金份额持有人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（5） 出席或者委派代表出席本基金或目标

ETF的基金份额持有人大会，对本基金或目标ETF

的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合

同》所规定的费用；

第八部分基金

份额持有人大

会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金

份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持

有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一

基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规

定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召

开基金份额持有人大会：

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围

内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协

商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（6）基金管理人、销售机构、登记机构在法律

法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等

业务的规则；

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金

份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持

有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一

基金份额拥有平等的投票权。

增加：

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的

基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额直接

参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人

大会并表决。 在计算参会份额和票数时，本基金的

基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数

和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的

权益登记日，本基金持有目标ETF基金份额的总数

乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份

额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到

整数位。 本基金份额折算为目标ETF后的每一参会

份额和目标ETF的每一参会份额拥有平等的投票

权。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代

表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基

金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金

的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份

额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额

持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额

持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人

大会的，须先遵照本基金《基金合同》的约定召开

本基金的基金份额持有人大会，本基金的基金份额

持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份

额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金

的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金

份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规

定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召

开基金份额持有人大会：

增加：

（9） 基金管理人代表本基金的基金份额持有

人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会；

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围

内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协

商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（6）基金管理人、销售机构、登记机构在法律

法规规定的范围内调整有关基金申购、赎回、转换、

基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务

的规则；

增加：

（8）由于目标ETF变更交易方式、终止上市、

基金合同终止、与其他基金进行合并而变更基金投

资目标、范围或策略；

第十二部分基

金的投资

二、投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备

选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备

选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及

其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括

国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司

债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、

债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货

币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期

货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股

的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基

金资产净值的90%， 保持不低于基金资产净值5%

的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现

金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款

等。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股

的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基

金资产净值的90%， 保持不低于基金资产净值5%

的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 基金管

理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求

及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的

具体配置比例。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制

在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 如因

标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差

超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟

踪误差进一步扩大。

2、股票（含存托凭证）投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的

指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相

应调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于

标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股

替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金

投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊

情形包括但不限于：（1） 法律法规的限制；（2）标

的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成

份股票长期停牌；（4） 标的指数成份股进行配股、

增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金

股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的

指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定

不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标

的指数的合理原因等。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1） 本基金投资于标的指数成份股及备选成

份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低

于基金资产净值的90%；

（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下

列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货

合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何

交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约

价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值

的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售

金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日

终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%； 持有的股票市值和买入、

卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何

交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需

缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值

5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

款等；

除上述 （2）、（7）、（8）、（13）、（14）、（15）

情形之外， 因证券/期货市场波动、 证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限

制或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国

证监会规定的特殊情形除外。 因证券/期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金投资不符合第 （13） 项规定

的，基金管理人不得新增出借业务。 法律法规或监

管部门另有规定的，届时按最新规定执行。

五、业绩比较基准

本基金以“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪

偏离度和跟踪误差的最小化” 作为投资目标，在投

资中将不低于基金资产净值90%的资产投资于标

的指数成份股及备选成份股并保留不低于基金资

产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，因此选取“中证A500指数收益率×95%+活期

存款利率（税后）×5%” 作为业绩比较基准，能够

比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水

平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标

的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特

征。

二、投资范围

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成

份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成

份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、

科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债

券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业

债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债

券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存

单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、

国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资

产净值的90%， 保持不低于基金资产净值5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

三、投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资

于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争

将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年

化跟踪误差控制在4%以内。 如因标的指数编制规

则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基

金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩

大。

1、目标ETF投资策略

本基金投资目标ETF的方式如下：

（1）申购、赎回方式：按照目标ETF法律文件

约定的方式申购、赎回目标ETF。

（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF

基金份额的交易。

当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更

或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召

开基金份额持有人大会。

本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等

因素的基础上，决定采用申购、赎回方式或二级市

场方式进行目标ETF的投资。

2、股票（含存托凭证）投资策略

本基金可投资于标的指数成份股、 备选成份

股，以更好的跟踪业绩比较基准。 同时，在条件允许

的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份

股来构建组合以申购目标ETF。 因此对可投资于标

的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取

复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构

建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的

变动而进行相应调整。 但在因特殊情况（如流动性

不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管

理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包

括通过投资其他股票进行替代， 以降低跟踪误差，

优化投资组合的配置结构。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1） 本基金投资于目标ETF的资产不低于基

金资产净值的90%；

（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下

列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货

合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何

交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约

价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值

的100%，其中，有价证券指目标ETF、股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持

证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在

任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不

得超过基金持有的股票及目标ETF总市值的20%；

持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资

比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平

仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20%；每个交易日日终，扣除

股指期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在

一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付

金、存出保证金和应收申购款等；

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制、目标

ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第

（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交

易日内进行调整； 除上述 （1）、（2）、（7）、（8）、

（13）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份

股调整、流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二

级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。 因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合第（13）项规定的，基金管理

人不得新增出借业务。 法律法规或监管部门另有规

定的，届时按最新规定执行。

五、业绩比较基准

本基金以“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪

偏离度和跟踪误差的最小化” 作为投资目标，在投

资中将不低于基金资产净值90%的资产投资于目

标ETF并保留不低于基金资产净值5%的现金或者

到期日在一年以内的政府债券， 因此选取 “中证

A500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×

5%” 作为业绩比较基准，能够比较真实、客观地反

映本基金的风险收益特征。

六、风险收益特征

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益

水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基

金。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比

较基准的紧密跟踪。 因此，本基金的业绩表现与标

的指数的表现密切相关。

增加：

七、目标ETF发生相关变更情形的处理方式

目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投

资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的

指数的指数基金， 无需召开基金份额持有人大会。

相应地，本基金基金合同中将删除关于目标ETF的

表述部分，届时将由基金管理人另行公告。

1、 目标ETF交易方式发生重大变更致使本基

金的投资策略难以实现；

2、目标ETF终止上市；

3、目标ETF基金合同终止；

4、目标ETF与其他基金进行合并；

5、目标ETF的基金管理人发生变更；

6、中国证监会规定的其他情形。

若目标ETF召开基金份额持有人大会审议变

更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持

有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行

表决，目标ETF 基金份额持有人大会审议通过变更

标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人

大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF 的联接

基金。

第十三部分基

金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价

值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其

他投资所形成的价值总和。

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的目标ETF基金份额、

各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

第十四部分基

金资产估值

二、估值对象

基金所拥有的股票、 债券和银行存款本息、应

收款项、其它投资等资产及负债。

四、估值方法

七、暂停估值的情形

九、特殊情况的处理

1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第

12项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估

值错误处理。

二、估值对象

基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债券

和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

四、估值方法

增加：

1、目标ETF基金份额估值方法

对持有的目标ETF基金份额， 按估值日目标

ETF基金的份额净值估值。

七、暂停估值的情形

增加：

4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停

公告基金份额净值的情形；

九、特殊情况的处理

1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第

13项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估

值错误处理。

第十五部分基

金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.05%年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除

前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负

数，则取0）的0.15%年费率计提。 管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为调整后的前一日的基金资产净值。 调整后

的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－

前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负

时以零计

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除

前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负

数，则取0）的0.05%年费率计提。 托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为调整后的前一日的基金资产净值。 调整后

的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－

前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负

时以零计

第十八部分基

金的信息披露

五、公开披露的基金信息

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托

管协议、基金产品资料概要

2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响

基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购

和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同

生效后， 基金招募说明书的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说

明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基

金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明

书。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理

人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售

公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示

性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、

基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》

和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品

资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基

金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载

在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜

编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当

日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件

的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（七）临时报告

8、基金募集期延长或提前结束募集；

五、公开披露的基金信息

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托

管协议、基金产品资料概要

2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响

基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回

安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效

后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金

管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

删除

（五）临时报告

删除

增加：

24、目标ETF变更；

第二十二部分

基金合同的效

力

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖

章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章并

在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基

金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖

章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章，于

2024年11月20日生效，原《易方达中证A500指数

证券投资基金基金合同》失效。

二、托管协议修订对照表

修改章节 《易方达中证A500指数证券投资基金托管协议》 《易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基

金联接基金托管协议》

鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法

律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集易

方达中证A500指数证券投资基金（以下简称“本

基金” 或“基金” ）；

鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达

中证A500指数证券投资基金的基金管理人， 交通

银行股份有限公司拟担任易方达中证A500指数证

券投资基金的基金托管人；

为明确易方达中证A500指数证券投资基金的

基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特

制订本协议；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《易

方达中证A500指数证券投资基金基金合同》（以

下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同

的含义。 若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条

款解释。

鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法

律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟将易方

达中证A500指数证券投资基金变更为易方达中证

A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

（以下简称“本基金” 或“基金” ）；

鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达

中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基

金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任易

方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联

接基金的基金托管人；

为明确易方达中证A500交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金管理人和基金托管人

之间的权利义务关系，特制订本协议；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《易

方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义

的相应术语具有相同的含义。 若有抵触应以《基金

合同》为准，并依其条款解释。

二、 基金托管

协议的依据 、

目的和原则

本协议依据 《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称 《基金法》）、《公开募集证券投资基金

销售机构监督管理办法》（以下简称 《销售办

法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称 《运作办法》）、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露办

法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》)、

《易方达中证A500指数证券投资基金基金合同》

（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。

本协议依据 《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称 《基金法》）、《公开募集证券投资基金

销售机构监督管理办法》（以下简称 《销售办

法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称 《运作办法》）、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露办

法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》)、

《易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及

其他有关规定订立。

三、 基金托管

人对基金管理

人的业务监督

和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监

督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基

金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、投资

对象进行监督。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备

选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备

选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及

其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括

国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司

债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、

债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货

币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期

货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指

数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金

资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以

内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金和应收申购款等。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基

金合同》和本协议的约定，对基金投资、融资比例进

行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比

例应符合以下规定：

（1） 本基金投资于标的指数成份股及备选成

份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低

于基金资产净值的90%；

（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下

列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货

合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何

交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约

价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值

的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售

金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日

终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%； 持有的股票市值和买入、

卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何

交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需

缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值

5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

款等；

除上述 （2）、（7）、（8）、（13）、（14）、（15）

情形之外， 因证券/期货市场波动、 证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限

制或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国

证监会规定的特殊情形除外。 因证券/期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金投资不符合第 （13） 项规定

的，基金管理人不得新增出借业务。 法律法规或监

管部门另有规定的，届时按最新规定执行。

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监

督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基

金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、投资

对象进行监督。

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成

份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成

份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、

科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债

券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业

债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债

券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存

单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、

国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标

ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低

于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内

的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金和应收申购款等。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基

金合同》和本协议的约定，对基金投资、融资比例进

行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比

例应符合以下规定：

（1） 本基金投资于目标ETF的资产不低于基

金资产净值的90%；

（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下

列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货

合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何

交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约

价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值

的100%，其中，有价证券指目标ETF、股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持

证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在

任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不

得超过基金持有的股票及目标ETF总市值的20%；

持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资

比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平

仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20%；每个交易日日终，扣除

股指期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在

一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付

金、存出保证金和应收申购款等；

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制、目标

ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第

（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交

易日内进行调整； 除上述 （1）、（2）、（7）、（8）、

（13）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份

股调整、流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二

级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。 因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合第（13）项规定的，基金管理

人不得新增出借业务。 法律法规或监管部门另有规

定的，届时按最新规定执行。

五、 基金财产

的保管

（二）基金募集资产的验证

基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的

基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人

数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由

基金管理人在规定时间内聘请符合《证券法》规定

的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的

验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注

册会计师签字有效。 验资完成，基金管理人应将募

集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基

金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出

具相关证明文件。

删除

八、 基金资产

净值计算和会

计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

本基金按以下方法估值：

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

本基金按以下方法估值：

增加：

1、目标ETF基金份额估值方法

对持有的目标ETF基金份额， 按估值日目标

ETF基金的份额净值估值。

十、 基金信息

披露

（二）基金管理人和基金托管人在基金信息披露中

的职责和信息披露程序

本基金信息披露的文件，包括基金招募说明书

及其提示性公告、基金合同及其提示性公告、基金

托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、

基金合同规定的定期报告、临时报告、澄清公告、基

金份额持有人大会决议、清算报告及其提示性公告

及中国证监会规定的其他必要的公告文件，由基金

管理人拟定并公布。

（二）基金管理人和基金托管人在基金信息披露中

的职责和信息披露程序

本基金信息披露的文件，包括基金招募说明书

及其提示性公告、基金合同及其提示性公告、基金

托管协议、基金产品资料概要、基金合同规定的定

期报告、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会

决议、清算报告及其提示性公告及中国证监会规定

的其他必要的公告文件， 由基金管理人拟定并公

布。

十一、 基金费

用

（一）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（二）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.05%年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

（一）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除

前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负

数，则取0）的0.15%年费率计提。 管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为调整后的前一日的基金资产净值。 调整后

的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－

前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负

时以零计

（二）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除

前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负

数，则取0）的0.05%年费率计提。 托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为调整后的前一日的基金资产净值。 调整后

的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－

前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负

时以零计

十九、 基金托

管协议的效力

（二）基金托管协议自《基金合同》成立之日起成

立，自《基金合同》生效之日起生效。 基金托管协议

的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报

中国证监会备案并公告之日止。

（二）基金托管协议自《易方达中证A500指数证券

投资基金基金合同》成立之日起成立，自《易方达

中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金合同》生效之日起生效。 本托管协议生效之

日起，原《易方达中证A500指数证券投资基金托管

协议》失效。 基金托管协议的有效期自其生效之日

起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告

之日止。


              

                

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