嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金更新招募说明书

（2024年12月13日更新）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国

证监会2024年10月18日证监许可〔2024〕1431号《关于准予嘉实中证A500交易型开放式指数

证券投资基金联接基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2024年11月12日正式生效，

自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明

书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保

证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会

对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担

基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程

中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约

定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金可能投资于金

融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面临的共同

风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国

存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证

A500ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实中证A500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。

因此，本基金的业绩表现与中证A500指数及嘉实中证A500ETF的表现密切相关。本基金的长

期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数基金联接基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险，详见本基

金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证A500指数。

中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反

映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

（3）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的

上市公司证券；

2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

?样本空间内总市值排名前1500；

?属于沪股通或深股通证券范围；

?对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%

3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前

1%的证券作为指数样本。

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4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样

本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金

合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性

判断市场，谨慎做出投资决策。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理

人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读

相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按

1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元初始面值购买基金份额

以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金

一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理

人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直

销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。

基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人

信息，也将遵守上述承诺进行处理。详情请关注嘉实基金官网

（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政

策”及其后续作出的不时修订。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了

新增Y类基金份额与修订基金合同、托管协议相关的内容，涉及“绪言”、“释义”、“基金的

募集”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的财产”、“基金资产的估值”、“基金的收益与分配”、

“基金的费用与税收”、“基金的信息披露”、“风险揭示”、“基金合同内容摘要”、“基金托

管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人等信息一并更新。

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

目录

一、绪言............................................................................................................................................1

二、释义............................................................................................................................................2

三、基金管理人................................................................................................................................7

四、基金托管人..............................................................................................................................17

五、相关服务机构..........................................................................................................................20

六、基金的募集..............................................................................................................................22

七、基金合同的生效......................................................................................................................26

八、基金份额的申购与赎回..........................................................................................................27

九、基金的投资..............................................................................................................................38

十、基金的财产..............................................................................................................................45

十一、基金资产的估值..................................................................................................................46

十二、基金的收益与分配..............................................................................................................51

十三、基金的费用与税收..............................................................................................................53

十四、基金的会计与审计..............................................................................................................56

十五、基金的信息披露..................................................................................................................57

十六、侧袋机制..............................................................................................................................63

十七、风险揭示..............................................................................................................................65

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................73

十九、基金合同的内容摘要..........................................................................................................75

二十、基金托管协议的内容摘要..................................................................................................90

二十一、对基金份额持有人的服务............................................................................................106

二十二、其他应披露事项............................................................................................................108

二十三、招募说明书存放及查阅方式........................................................................................109

二十四、备查文件........................................................................................................................110

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一、绪言

《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监

督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作

办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基

金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基

金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等

有关法律法规以及《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金

合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之

间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表

述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者

自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签

章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资

者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投

资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公

告》

8、基金产品资料概要：指《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概

要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、规范性文件以及

其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012

年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经

2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关

对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资

基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3

月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基

金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

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14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《个人养老金投资基金业务规定》：指中国证监会2022年11月4日颁布并实施的《个人养老金投

资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投

资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

17、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，与目标ETF的投资

目标类似，通过主要投资于目标ETF紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开

放式运作方式的基金

18、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”），该

ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资

于该ETF以求达到投资目标。本基金以嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实

中证A500ETF”）为目标ETF

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督

和管理的机构

21、证券交易所：指根据法律法规的规定，由国家决定或批准设立的证券交易场所

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金

管理人、基金托管人和基金份额持有人

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关

政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资

管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的

中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，开立基金交易账户，发售基金份额，办

理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等业务

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29、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得公开募集证

券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和

管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名

册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接受基金管理人委托代为

办理登记业务的机构

32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其

变动情况的账户

33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、

转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办

理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报

中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、交易日：指证券交易所的正常交易之日

39、工作日：同交易日

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、业务规则：指由基金管理人制定并不时修订的，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登

记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份

额的行为

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份

额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告规定的条件要求

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将基金份额兑换为现金的行为

48、标的指数：指中证A500指数及其未来可能发生的变更

49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持

有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为

50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操

作

51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方

式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资

方式

52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份

额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的

10%

53、元：指人民币元

54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标ETF份额所得收益、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日

该类基金份额的基金份额总数

58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额净值的

过程

59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比

例调整基金份额总额及基金份额净值

60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊、《信息披露办法》规定

的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

61、基金份额类别：指本基金将基金份额分为A类、C类和Y类三类不同的类别。各基金份额类别分

别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

A类基金份额：指不适用个人养老金投资基金业务，在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，

并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

C类基金份额：指不适用个人养老金投资基金业务，从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取

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认购/申购费用的基金份额

Y类基金份额：指针对个人养老金投资基金业务设立的，并通过个人养老金资金账户申购、赎回的基

金份额，Y类份额收取申购费用，不收取销售服务费

62、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金

份额持有人服务的费用

63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资

产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行

存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

64、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投

资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，

确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的

在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原

有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定

性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其

他资产价值存在重大不确定性的资产

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

68、转融通证券出借业务：简称出借业务，指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中

国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权

益补偿并支付费用的业务

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）三、基金管理人（一）基金管理人概况名称嘉实基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元注册地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层办公地址经雷法定代表人1999年3月25日成立日期1.5亿元注册资本中诚信托有限责任公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立股权结构信投资有限责任公司30%。存续期间持续经营电话（010）65215588传真（010）65185678联系人罗朝伟嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。（二）主要人员情况1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。StefanHoops先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（UniversityofBayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入DeutscheBankAG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、 

名称 嘉实基金管理有限公司 

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 

法定代表人 经雷 

成立日期 1999年3月25日 

注册资本 1.5亿元 

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立信投资有限责任公司30%。 

存续期间 持续经营 

电话 （010）65215588 

传真 （010）65185678 

联系人 罗朝伟 



嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职

务。2022年6月起担任DWSGroupGmbH&Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人，同时担任DBGroupManagement

Committee（德银集团管理委员会）委员。2023年1月起，担任DWS Management GmbH（DWS集团）投资部

负责人。

王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。

曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨

询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区

养老金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理

兼北亚机构业务主管；于东方汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021

年9月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任DWS Group董事总经理

兼亚太区客户主管，现任DWS Group亚太区负责人兼亚太区客户主管。

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年2月至2000年5

月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理，2001年11月至今

任立信投资有限责任公司董事长，2004年至今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦

克传感器股份有限公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国FordhamUniversity经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。

曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创建了全联并购公会；2005年担任经

济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；

2010年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不

同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银

行股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、

清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市

公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高

人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工

作委员会委员、中国上市公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份

有限公司独立董事、万达电影股份有限公司独立董事。

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创新技术集团股

份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理

事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限

公司独立董事、四川省投资集团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。

类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任

中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任International Journal of

Innovation and Entrepreneurship中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020年受聘为财政部财

政风险研究专家工作室专家。现兼任北汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监

事。

经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。

1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析师、副总裁；2008年5月至2013

年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013

年10月至2018年3月任公司首席投资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。

沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部

副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任

北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。

现任中诚信托有限责任公司财务总监。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有

限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务

代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007

年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公

司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任

财务部总监。

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务所高级审

计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年1月至2013年11月任银

华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核

组总监，现任人力资源总监。

姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、

基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票投研首席投资官。

程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有限公司固定收

益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

司，现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人、公司副总经理。

杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，

高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大

数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。

郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投

资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。

李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公司。2000年12

月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。

2、投资总监

张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010年3月加

入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监、首席风险官。

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加

入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒

证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中

心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年

2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海GARP投资策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总

裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、

策略组投资总监。

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，

国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券

交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入

嘉实基金管理有限公司。

3、基金经理

刘珈吟女士，硕士研究生，15年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。2009年加入嘉实基金

管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4

日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4

日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融

地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证

医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本

面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基

本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A

股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉实恒生港股通新经

济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证

券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交

易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉实中证高端装

备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达

克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉实中证高

端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至2024年9月

27日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2023年5月11日至2024年5月22

日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2023年7月14日至2024年2月1

日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理、2024年5月23

日至2024年9月27日任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金

经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月

30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富

时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新

驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基

金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经

理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27

日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月25日至今任

嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉

实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

张超梁先生，硕士研究生，11年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任国金基金管理有

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理，华夏基金管理有限公司研究发展部产品

经理，方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任

SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开

放式指数证券投资基金基金经理，2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理，2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型

开放式指数证券投资基金基金经理，2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区

综合指数证券投资基金（LOF）基金经理，2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易

型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科

创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证

医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备

细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投

资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月

20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高

端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中

证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

4、Smart-Beta及指数投资决策委员会

Smart-Beta及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta和指数投资板块负责人张峰先生，公司总

经理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责人刘珈吟女士，指数基金经理何如女士，增强

风格投资总监刘斌先生。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、

转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制

制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《基金法》及有关法律

法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规

范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控

股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他

重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲

突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含

三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

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4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知

悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根

据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内

部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是

对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管

理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、

合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操

作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、

监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互

独立；

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达

到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风控与内审委员

会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护

投资者利益和公司合法权益。

（2）SmartBeta及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及资深基金经理组成，负责指导基

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金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责

全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，

定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，

配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理

部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控

及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓

厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部

门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风

险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内

部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利

益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作

相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理

议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承

诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的

职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解

风险。

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（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确

保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他

委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和

公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信

息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和

不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利

益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监

督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政

法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业

务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时

防范和化解风险；

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管

理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

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四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

邮政编码：200120

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行

设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.

74亿元。截至2023年12月31日，兴业银行资产总额达10.16万亿元，实现营业收入2108.31亿元，同比

降低5.19%，实现归属于母公司股东的净利润771.16亿元。开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服

务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

（二）托管业务部部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托保险业务处、理

财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业

务岗位人员均具有基金从业资格。

（三）基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2

005]74号。截至2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资基金724只，托管基金的基金资产净值合计2

5372.53亿元，基金份额合计24324.13亿份。

（四）基金托管人的内部控制制度

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、

严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，

保护基金份额持有人的合法权益。

二）内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、

总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对

本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。

三）内部控制原则

1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务

的各机构和从业人员；

2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；

4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，

“制度优先”，审慎发展资产托管业务；

5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相

互监督，同时兼顾运营效率；

6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订

应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存

在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；

7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

四）内部控制制度及措施

1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一

系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同

及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、

基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事

项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应

及时以电话提醒或书面提示等双方认可的方式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到电话提醒或书面

通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行

复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人

应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时，通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，

应当视情况暂缓或拒绝执行，并立即以录音电话或以双方认可的其他方式通知基金管理人。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知基金管理人。

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）五、相关服务机构（一）基金份额发售机构1、直销机构：（1）嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层电话（010）65215588传真（010）65215577联系人黄娜（2）嘉实基金管理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。2、非直销销售机构基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。（二）登记机构名称嘉实基金管理有限公司住所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层法定代表人经雷联系人梁凯电话（010）65215588传真（010）65185678（三）出具法律意见书的律师事务所名称上海源泰律师事务所住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼负责人廖海联系人刘佳电话（021）51150298传真（021）51150398经办律师刘佳、李筱筱（四）审计基金财产的会计师事务所 

办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 

联系人 黄娜 

名称 嘉实基金管理有限公司 

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 

法定代表人 经雷 

联系人 梁凯 

电话 （010）65215588 

传真 （010）65185678 

名称 上海源泰律师事务所 

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 

负责人 廖海 联系人 刘佳 

电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 

经办律师 刘佳、李筱筱 



嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼19层执行事务合伙人毛鞍宁联系人贺耀电话（010）58153000传真（010）85188298经办注册会计师贺耀、马剑英本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）住所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26执行事务合伙人肖厚发、刘维联系人蔡晓慧电话010-66001391传真010-66001392经办注册会计师张立志、蔡晓慧 

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 

办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼19层 

执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 贺耀 

电话 （010）58153000 传真 （010）85188298 

经办注册会计师 贺耀、马剑英 

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 

办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 

执行事务合伙人 肖厚发、刘维 联系人 蔡晓慧 

电话 010-66001391 传真 010-66001392 

经办注册会计师 张立志、蔡晓慧 



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六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基

金募集申请已经中国证监会2024年10月18日证监许可〔2024〕1431号文注册。

（二）基金类型、运作方式、存续期间和基金份额类别

1、基金的类别：ETF联接基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

4、基金份额类别

本基金将基金份额分为A类、C类和Y类三类不同的类别。其中，不适用个人养老金投资基金业务，在

投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，

称为A类基金份额；不适用个人养老金投资基金业务，从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购

/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；针对个人养老金投资基金业务设立的，并通过个人养老金资金

账户申购、赎回的基金份额，称为Y类基金份额，Y类份额收取申购费用，不收取销售服务费。本基金自2024

年12月13日起增设Y类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和

基金份额累计净值。

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。

Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守个人养老金账户管理的相关规定。在向投资

人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支

付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做

出其他安排。具体详见相关公告。

在不违反法律法规强制性规定的前提下，基金管理人可为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费

率、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会

审议决定。基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（三）目标ETF及其标的指数

目标ETF为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数为中证A500指数。

（四）本基金与目标ETF的联系与区别

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：

1、在基金的投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法投资于标的指数的成份股；而本基金则采取

间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对标的指数的紧密跟踪；

2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申赎单位

和申购赎回清单的要求申赎目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及销售机构按

未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：

1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，

用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于

现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎方式或者按照目标ETF法律文件约定的其他方式申赎，申购

赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

（五）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：2024年10月25日至2024年11月8日

2、募集方式及场所

本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管理人网站列明。

基金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、募集目标

基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人

可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见基金份额发售公告。

（六）基金的认购

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的基金份额发售

公告。

2、本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额在认购时

收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一

天之内如果有多笔A类基金份额的认购，适用费率按单笔A类基金份额的认购申请分别计算。

投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，具体如下：

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）认购金额（M，含认购费）认购费率M﹤50万元0.80%50万元≤M﹤100万元0.50%M≥100万元按笔收取，每笔1000元本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。本基金C类基金份额认购费率为0。3、募集资金利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。4、认购份额的计算本基金A类、C类基金份额每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。（1）当投资者选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：1认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：认购费用＝固定金额净认购金额=认购金额－认购费用认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元例一：某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10.00元，则其可得到的基金份数计算如下：净认购金额=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63元认购费用＝10,000.00-9,920.63=79.37元认购份额＝（9,920.63+10.00）/1.00=9,930.63份即投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一共可得到9,930.63份A类基金份额。（2）当投资者选择认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下： 

认购金额（M，含认购费） 认购费率 

M﹤50万元 0.80% 

50万元≤M﹤100万元 0.50% 

M≥100万元 按笔收取，每笔1000元 



嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00元

例二：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这10,000.00元在募集期间产生的

利息为5.00元，则其可得到的基金份数计算如下：

认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00份

即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到10,005.00

份C类基金份额。

（3）认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金

财产承担。

5、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

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七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同自2024年11月12日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当

在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终

止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理

人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申

购与赎回。

本基金不同份额类别的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或相关公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的

交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日

及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自2024年11月26日开始办理A类和C类基金份额的申购、赎回等业务，自2024年12

月13日起开始办理本基金Y类基金份额的申购、赎回等业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在

基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视

为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回，先

认购或申购的基金份额先赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害

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并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人应根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和

招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基

金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申

请生效后，基金管理人将在T＋7日(含本日)内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、

通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，

赎回款项的支付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常

情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。本基金份额登记机构确认申购或赎回的，

申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构

或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资

人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确实接收到申请。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，基

金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购、赎回的数量限制

1．申请申购基金的金额

投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。基金管理人可根据法律法规、基金合同相关规定，针对Y类基金份额豁免前述申购限制，具体请参见相关公告。投资者将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。2．申请赎回基金的份额投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。3.基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管理人相关公告为准。5.基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（六）申购、赎回的费率1、本基金A类基金份额、Y类基金份额收取申购费，C类基金份额不收取申购费。投资者申购A类基金份额、Y类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔A类或Y类基金份额的申购，适用费率按单笔相应类别基金份额的申购申请分别计算。本基金A类基金份额申购费率具体如下：申购金额（M，含申购费）申购费率 

申购金额（M，含申购费） 申购费率 



嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）M﹤50万元1.00%50万元≤M﹤100万元0.60%M≥100万元按笔收取，每笔1000元本基金Y类基金份额申购费率具体如下：申购金额（M，含申购费）申购费率M﹤50万元0.50%50万元≤M﹤100万元0.30%M≥100万元按笔收取，每笔1000元本基金A类基金份额、Y类基金份额的申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。本基金C类基金份额申购费率为0。2、本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。（1）本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中赎回费总额的25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（T）赎回费率T＜7天1.50%7天≤T＜30天0.10%T≥30天0（2）本基金C类基金份额、Y类基金份额赎回费率具体如下表所示：持有期限（T）赎回费率T＜7天1.50%T≥7天0C类或Y类基金份额的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。3、基金管理人可以针对Y类基金份额实施豁免申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），详见相关公告。基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 

M﹤50万元 1.00% 

50万元≤M﹤100万元 0.60% 

M≥100万元 按笔收取，每笔1000元 

申购金额（M，含申购费） 申购费率 

M﹤50万元 0.50% 

50万元≤M﹤100万元 0.30% 

M≥100万元 按笔收取，每笔1000元 

持有期限（T） 赎回费率 

T＜7天 1.50% 

7天≤T＜30天 0.10% 

T≥30天 0 

持有期限（T） 赎回费率 

T＜7天 1.50% 

T≥7天 0 



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率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平

性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，

定期或不定期地开展基金促销活动。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购A类或Y类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可

得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元

申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05元

申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份

即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其

可得到47,147.57份A类基金份额。

（2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日的C类基金份额净值

例二：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.6280元，

则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额＝100,000/1.6280=61,425.06份

即：投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.6280元，则可

得到61,425.06份本基金C类基金份额。

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）（3）申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。2、赎回金额的计算采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－赎回费用赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例三：假设三笔赎回申请赎回本基金A类基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：赎回1赎回2赎回3赎回份额（份，a）10,000.0010,000.0010,000.00A类基金份额净值（元，b）1.10001.10001.3000T＜7天7天≤T＜持有时间TT≥30天30天适用赎回费率（c）1.50%0.10%0赎回总额（元，d=a*b）11,000.0011,000.0013,000.00赎回费用（e=c*d）165.0011.000.00赎回金额（f=d-e）10,835.0010,989.0013,000.00例四：假定C类基金份额的两笔赎回申请的赎回份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：赎回1赎回2赎回份额（份，A）10,000.0010,000.00C类基金份额净值（元，B）1.10001.3000持有时间5天55天适用赎回费率（C）1.50%0%赎回总额（元，D=A×B）11,000.0013,000.00赎回费用（E=C×D）165.000.00赎回金额（F=D-E）10,835.0013,000.003、基金份额净值计算 

 赎回1 赎回2 赎回3 

赎回份额（份，a） 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

A类基金份额净值（元，b） 1.1000 1.1000 1.3000 

持有时间T T＜7天 7天≤T＜30天 T≥30天 

适用赎回费率（c） 1.50% 0.10% 0 

赎回总额（元，d=a*b） 11,000.00 11,000.00 13,000.00 

赎回费用（e=c*d） 165.00 11.00 0.00 

赎回金额（f=d-e） 10,835.00 10,989.00 13,000.00 

 赎回1 赎回2 

赎回份额（份，A） 10,000.00 10,000.00 

C类基金份额净值（元，B） 1.1000 1.3000 

持有时间 5天 55天 

适用赎回费率（C） 1.50% 0% 

赎回总额（元，D=A×B） 11,000.00 13,000.00 

赎回费用（E=C×D） 165.00 0.00 

赎回金额（F=D-E） 10,835.00 13,000.00 



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T日基金份额净值=T日该类别基金资产净值/T日发行在外的该类别基金份额总数。

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以

适当延迟计算或公告。某一类别基金份额净值为计算日该类别基金资产净值除以计算日发行在外的该类别

基金份额总数，每一类别基金份额净值单位为元，计算结果保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金申购的。

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理

申购业务。

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，

或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、

基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

9、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、当继续接受申购申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或

使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限。

11、当接受某笔或某些申购申请，可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份

额上限；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限。

12、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，本基金将暂停接受Y类基金份额的申购申请；

13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形之一（第6、11项除外）且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金

管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部

或部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应

及时恢复申购业务的办理。发生上述第6、11项拒绝或暂停申购情形之一的，基金管理人有权按照维护存

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量基金份额持有人利益的原则，决定拒绝或暂停接受投资人申购申请，或采取部分确认等方式对该投资人

的申购申请进行限制。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、所投资的目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的。

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理

赎回业务。

6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

7、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。

8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额

持有人的赎回申请。

9、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受

基金赎回申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一（第6、7项除外）且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支

付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如

暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分

可延期支付。若出现上述第6项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可

事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时（上述第7项除外），基金管理人应

及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后

扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%，即

认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

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当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回

申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上

一工作日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申

请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回

为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总

份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额20%的赎回申请（“大额赎回申

请人”）的，基金管理人有权按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日

的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请

的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）

确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部

确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回

申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回

申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管

理人应当对延期办理的事宜按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受

基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当按照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书规定的其

他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，按照《信息披露办法》的规定在规定媒介

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上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》的规定自行确定增加公告的次数，但

基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或

根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金

份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及

基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易

场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份

额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及

登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可

以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将

其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文

书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他

组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基

金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

法律法规对Y类基金份额的继承等事项另有规定的，按法律法规的规定执行。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机

构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托

管。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定

期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招

募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

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（十七）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律

法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规

或监管机构另有规定的除外。

（十八）基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金

份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公

告。

（二十）基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不利影响的前提下，可对

上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，

无需召开基金份额持有人大会进行审议。

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九、基金的投资

（一）投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

（二）投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其

他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券

(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、

衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投

资范围。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金应当保持不低于基金资产净值

的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

（三）投资策略

1、资产配置策略

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数

编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏

离度进一步扩大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市

场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。

本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

2、股票投资策略

本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约定的投资比例范

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围内制定并适时调整国内A股的配置比例及投资策略。

3、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、

估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

4、债券投资策略

（1）类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确

定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误

差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久

期配置策略构建投资组合。

（2）可转换债券与可交换公司债券投资策略

可转换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将

对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护，防范信用风险，

另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空

间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利

能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。

本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以

及其转股价值，对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。

5、资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相

关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评

估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期

稳定收益。

6、衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以提高投资效率，控制基

金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是

出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工

具放大基金的投资。

本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充分考虑股票期权的流动性

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和风险收益特征，在风险可控的前提下，可适度参与股票期权投资。

本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考

虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，可适度参与国债期货投资。

7、参与融资及转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参

与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借

证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发

生变化，本基金将从其最新规定。

8、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的

有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产

支持证券合计规模的10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期

间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票

数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

②每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于

基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；

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③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。

其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入

返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值及目标ETF

的20%；

⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关

于股票投资比例的有关约定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的20%；

（10）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。

其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入

返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的30%；

（11）本基金若参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：

①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现

金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算；

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（12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的95%；

（13）本基金若参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动

性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规

定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、

上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可

接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股

票合并计算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易

停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券

可交易之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在

上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与

检查自基金合同生效之日起开始。

2、目标ETF发生相关变更情形的处理方式

在标的指数符合法律法规要求的情况下，目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF

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的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管理人

已有跟踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后与该指

数基金合并，届时将由基金管理人另行公告。

（1）目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

（2）目标ETF终止上市；

（3）目标ETF基金合同终止；

（4）目标ETF与其他基金进行合并；

（5）目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除外）；

（6）中国证监会规定的其他情形。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控

股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他

重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲

突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含

三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整

的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不

符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中

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国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提

供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

（六）风险收益特征

本基金为嘉实中证A500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证A500ETF来实现对标的指数的紧

密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证A500指数及嘉实中证A500ETF的表现密切相关。本基金的长期

平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，

基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定

启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特

征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益

有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

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十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值

总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专

用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户

以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基

金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产

不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；

基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行；针对Y类基金份额，非因投资人本身的债务或者法律法规规定的其他情形，不

得查封、冻结、扣划或者强制执行Y类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。

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十一、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货

合约、股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规

定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定

的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日

后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中

考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么

在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产

生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的

估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关

资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值

日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、目标ETF份额的估值方法

本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；

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估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事

件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确

定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的

相应品种当日的估值全价进行估值。

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相

应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

（4）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的

债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息

作为估值全价。

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证

券，采用估值技术确定公允价值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；

该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司

股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的

质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的

估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日

的唯一估值全价或推荐估值全价估值。

5、对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间采用第三方

估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后

未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

8、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

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且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

9、本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况

与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定

或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人担任本基金的会计责任方，负责基金净值计算和基金会计核算，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的

计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的

余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基

金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基

金份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值

时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托

管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任

一类别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他

当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误

处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差

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错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，

因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，

给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并

且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。

估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关

直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估

值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受

损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损

方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值

错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任

方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就

估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的

措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类别基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会

备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监

会备案。

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（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产

估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构、指数编制公司、证券登

记结算机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此

造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形时；

3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人

应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管人。基金托

管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照《信息披露办法》的规定进行披露。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信

息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

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十二、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已

实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息

日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类基

金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资；

3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各

类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；

4、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每季

度至少进行一次收益分配：

基金管理人于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以

及基金的可供分配利润进行评价。具体分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人

可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配

原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

（三）基金相对业绩比较基准的超额收益率、基金可供分配利润的计算

在收益评价日（即收益分配基准日），基金管理人计算基金相对业绩比较基准的超额收益率及基金可供

分配利润。

1、超额收益率＝基金累计报酬率－业绩比较基准同期累计报酬率。

基金累计报酬率＝收益评价日基金份额净值（如基金合同生效满3个月后基金份额发生折算，则采用

剔除折算因素的基金份额净值）/基金合同生效日所对应的3个月月度对日的前一工作日基金份额净值－

100%。

剔除折算因素的基金份额净值＝

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基金资产净值

第i次基金份额折算比例×

?基金份额总额

为连乘号。当基金份额折算比例为N时，表示每一份基金份额折算为N份。注：?

业绩比较基准同期累计报酬率＝收益评价日业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应的3个月月度

对日的前一工作日业绩比较基准数值－100%。

2、基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

3、当收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率大于0，或者基金可供分配利润金额大于

0时，本基金方可进行收益分配。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润（如涉及）、基金收益分配对象、分配

时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定

金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相

应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

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十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、因基金的证券、期货、期权交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过

户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金

财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E

取0

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资

金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进

行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金

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财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E

取0

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资

金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进

行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额和Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

金份额的基金资产净值的0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发

现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

4、本基金可对Y类基金份额的基金管理费和基金托管费实施一定的费率优惠，具体优惠请参看相关公

告。

上述“（一）基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额

列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

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（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后

方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关

税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金管理人

名义缴纳。

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十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编

制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注

册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

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十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、

基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披露做出新的规定或予以调整的，本基

金按照其最新规定执行，无需基金份额持有人大会审议批准。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等

法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定

披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规

定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定

网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息

资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不

同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

A、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具

体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

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2、基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当按照《信息披露办法》

的规定更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义

务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金

合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定

更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息

发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售前，按照《信息披露办法》的规定将

基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发

售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产

品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在

规定网站上。

B、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日按照

《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。

C、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上登载基

金合同生效公告。

D、基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一

次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、

基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各

类基金份额净值和基金份额累计净值。

E、基金份额申购、赎回价格

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基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式

及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

F、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，

并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规

定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站

上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定

网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权

益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告

期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

G、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、本基金转换基金运作方式、与其他基金合并；

4、本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，本基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金

服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更实际控制人；

8、本基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

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11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，

基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另

有规定的情形除外；

15、本基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22、目标ETF变更；

23、调整本基金份额类别设置；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

26、本基金被移出个人养老金基金名录的；

27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事

项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。

H、澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误

导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即

对该消息进行公开澄清。

I、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

J、清算报告

发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清

算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊

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上。

K、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行

信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

L、中国证监会规定应予公开披露的其他信息

若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、参与融资及转融通证券出借业务，基

金管理人将按相关法律法规要求进行披露。

当相关法律法规关于上述信息披露的规定发生变化时，基金管理人将按最新规定进行信息披露。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信

息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法

规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金

净值信息、各类基金份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概

要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人

应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、

及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，

但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角

度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务

的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司

住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

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1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

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十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，

基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定

启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国

证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基

金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照

基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金

份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份

额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标

时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动

性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金

净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情

收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

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特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利

益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份

额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置

变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项

后基金管理人应及时发布临时公告，并在基金定期报告中披露特定资产的运作情况。

（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规

或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步

规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，

无需召开基金份额持有人大会审议。

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十七、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，

影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收

益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本

和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会

被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变

化，从而导致基金投资收益变化。

（二）信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的目标ETF基金、所投资的债券违约，导致基金资产

损失。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交

易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚

至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的

交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日

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及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），经考察中证A500

指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额，该指数及目标ETF将具有充足的流动性可满足本基金投

资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式，如

有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据

市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量

缩小跟踪误差。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资

产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要

求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数

后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%，

即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可

能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并有权对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的单个赎回申请人

实施部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）采用摆动定价机制；

（4）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：

（1）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂

停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎

回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此

在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

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（4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停估值。投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详

细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请

可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的

公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。

（6）实施侧袋机制。

投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置

变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋

账户份额将停止披露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此

启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋

账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能

大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报

告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的

公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停

申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根

据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标

不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影

响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作

规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常

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进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期

货交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的

风险。

（七）本基金特有的风险

1、指数化投资的风险

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，目标ETF投资标的指数成份股及备选成

份股的资产不低于目标ETF基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在

多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的

风险：

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率

可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等

各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（3）成份股权重较大的风险

根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面临较大

波动风险或流动性风险。

（4）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法及时调整投资

组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（5）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险

1）目标ETF对指数的跟踪误差：本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，目

标ETF对指数的跟踪误差会影响本基金对业绩比较基准的跟踪误差；

2）本基金发生申购赎回、管理费和托管费收取等其他导致基金跟踪误差的情形。

（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金为嘉实中证A500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证A500ETF实现对标的指数的紧密跟

踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制

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规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（7）标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任

何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损

失。

（8）标的指数变更的风险

如发生导致标的指数变更的情形，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可

能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险

与成本。

（9）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有

人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将

面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提

供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指

数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

2、联接基金的特殊风险

（1）可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险

由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与目标ETF不同，因此本基金可能具有与目标ETF

不同的风险收益特征及净值增长率。

（2）目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险

本基金属于联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风

险，投资者应知悉并关注目标ETF招募说明书等文件中的风险揭示内容。

（3）由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险

当目标ETF发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标

ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。

3、基金收益分配特殊安排的风险

本基金收益分配条款的设计与现有ETF联接基金存在差异：基金管理人有权根据实际情况决定是否进

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行分红，在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配：基金管理人于每年一

月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进

行评价。具体分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并

按照有关规定公告。以上分红安排较为特殊，可能对投资者的投资行为和结果产生一定的影响。

根据上述收益分配原则，当本基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后各

类基金份额净值不低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分

配金额后不低于面值；但当本基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，本基金的收

益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后的各类基金份额净值有可能低于面值。

此外，在分红过程中可能因证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等对基金跟踪误差有所

影响。请投资者知悉上述事项并做好相应安排。

4、本基金可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品，具备一些特有的风险点：

（1）投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。具体为：

1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的

风险。

2）流动性风险是指由于市场流动性差或合约交易活跃性差，交易参与者少，买卖意愿不高，期货交易

难以迅速、及时、方便的成交所产生的风险。

3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货

合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

4）保证金风险是指由于保证金交易的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投

资者权益遭受较大损失。而且股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，

按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（2）股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平

等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及Rho风

险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

（3）本基金可投资于国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可

能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜

在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国

债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

5、融资及转融通证券出借的风险

本基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在交易过程中需

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要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动

性的管理提出了更高的要求。

基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：

（1）流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款

项的风险。

（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

6、本基金投资资产支持证券，资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性。另外

证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。

7、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基

金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风

险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存

托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的

风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在

差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

8、科创板投资风险

本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险。

首先，流动性风险方面，科创板的投资者门槛较高，且流动性可能弱于A股其他板块，投资者在特定

的阶段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形；

其次，退市风险方面，科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上市公司

将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会给基金资产净值带来不利影

响；

最后，投资集中度风险方面，科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩

波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金净值波动。

9、投资于Y类基金份额的特有风险

（1）Y类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎

安排、资金账户管理等事项除遵守基金管理人相关业务规则和基金合同的约定外，还应当遵守国家关于个

人养老金账户管理的规定。除另有规定外，Y类基金份额购买等款项需来自投资者个人养老金资金账户，Y

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类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他

领取条件时不可领取个人养老金。

（2）个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》

要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可

能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停接受Y类基金份额的申购申请，投资者

由此可能面临无法继续投资Y类基金份额的风险。

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的

风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召

开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意，履行适当程序后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效。信息披露义务人应在决议生效

后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合

要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规

定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定

的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金

财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

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（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现、结算保证

金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清

算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠

税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并

在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行

分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

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十九、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

A、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同

取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金

份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；

（9）出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会，对目标ETF份额持有人大会审议事项行使表

决权；

（10）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务规则以及基金管理人按照规定

就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，

自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

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（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更新和补充；

（10）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。

B、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国

家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问、法律、会计等

服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的

费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利，为基金的利益行使因基金财产

投资所产生的其他权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理融资、转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、转换和非交易过

户及其他相关业务的业务规则；

（17）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利，基金合同另有约定

的除外；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

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2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎

回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金

财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基

金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文

件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规

定另有规定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份

额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于

法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金

合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的

复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

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（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，

其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基

金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人应当将已募

集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。

C、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，

对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资

者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交

易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的

专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证

其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置

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账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管

理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求，或

向审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方

面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明

基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的

最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金

份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会或银行业监督管理机构，

并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合

同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有

人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。

A、召开事由

1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基

金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会；

（12）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、尽管有前述约定，如属于以下情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基

金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；

（3）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内调整有关认购、

申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、收益分配等业务规则；

（4）在不违反法律法规的情况下，在履行适当程序后基金推出新业务或服务；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事

人权利义务关系发生重大变化；

（7）对Y类基金份额管理费和托管费实施费率优惠；

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（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B、会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有

人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当

自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人持有的基金份额

计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书

面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决

定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、

基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人

应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，按照《信息披露办法》的规定在规

定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间

和地点；

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（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人

大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收

取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如

召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为

基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构、基金合同允许的其

他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金

管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，

不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托

人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金

管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基

金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于

本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个

月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会

者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或基金合同约定的

其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的

其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地

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点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基

金管理人经通知不参与书面表决意见统计的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小

于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面

意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的

基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面

意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，

同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人

的代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额

持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知

中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其

他方式，具体方式在会议通知中列明。

E、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在基金份额持有人

大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人，然后由大会主

持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在

基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的

50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基

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金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明

文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止时间前至少提前30日公布

提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，

在公证机关监督下形成决议。

F、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二

分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方

式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含

三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、

终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确

认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，

表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

G、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在

出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担

任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份

额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计

票的效力。

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（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后

立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会

主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代表（若由基金

托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程予以公证。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

H、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人大会计票完成

且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金

份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

I、本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联

系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有

人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF

基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额

占本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资

产不包括目标ETF，则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参

加目标ETF基金份额持有人大会并表决。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持

有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人

的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，

须先遵照本基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召

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开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或

召集目标ETF基金份额持有人大会。

J、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持

有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账

户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之

一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不

小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份

额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项

重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通

过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）

通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

K、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用

法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人

经与基金托管人协商一致，履行适当程序并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开

基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应

召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通

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过的事项，由基金管理人和基金托管人同意，履行适当程序后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效。信息披露义务人应在决议生效

后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

B、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合

要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

C、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规

定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定

的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金

财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现、结算保证

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金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。

D、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清

算小组优先从基金财产中支付。

E、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠

税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并

在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行

分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

F、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

G、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

（四）争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、

调解解决。协商、调解不能解决的，应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸

易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人

均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，

维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法

律）管辖。

（五）基金合同的效力

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字/签章并在募集结

束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确认后生效。

2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事

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人具有同等的法律约束力。

4、基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有一份，每份

具有同等的法律效力。

5、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

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二十、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

A.基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人：经雷

设立日期：1999年3月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5号

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：1.5亿元

存续期限：持续经营

联系电话：（010）6521 5588

B.基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347号

基金托管业务批准文号：证监基金字〔2005〕74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发

行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价

证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、

售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；

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财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理

业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金

托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在

疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为：本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下

同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、

创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资

券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、

现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投

资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金应当保

持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管

机构的规定执行。

B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资限制进行监督：

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产

支持证券合计规模的10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，

如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票

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数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

②每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于

基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。

其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入

返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值及目标ETF

的20%；

⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关

于股票投资比例的有关约定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的20%；

（10）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。

其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入

返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合

计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的30%；

（11）本基金若参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：

①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现

金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

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③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的95%；

（13）本基金若参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动

性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规

定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、

上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可

接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股

票合并计算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易

停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券

可交易之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在

上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与

检查自基金合同生效之日起开始。

C.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议项下的基金投资禁止行为进

行监督：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

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（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控

股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他

重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲

突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含

三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，

本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行。

D.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对关联交易进行监督。

E.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监

督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本

基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格

按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的

银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管

人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对

银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，基金托管人应在收到新名单的2个工作日内回函与基

金管理人确认，新名单自基金托管人确认当日生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未

结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手

名单及结算方式的，应在事后及时向基金托管人说明理由。

基金管理人负责管理交易对手的资信风险，按银行间债券市场的交易规则进行交易，由于交易对手的

资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿，在履行以上监督义务的前提下，基金托管人

不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍

未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的

协助与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进

行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托

管人应及时以书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，

基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风

险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。

F.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值

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计算、各类基金份额累计净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息

披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

G.基金托管人对基金投资银行存款进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的

真实、准确。

2、基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根

据相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、

存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律

法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

4、基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有

存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合

有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管

理人认可所有银行。

H.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》

等有关法律法规规定。

2、流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，流通受限证券包括由《上市公司证券发

行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的

可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的

质押券等流通受限证券。

3、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关

基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供

基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托

管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方

式确认收到上述资料。

4、基金投资非公开发行股票前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，

包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的

数量、价格、总成本、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投

资指令前将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

5、基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对基金

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管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履

行监督职责，则不承担相应责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管

人应承担连带责任。

6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

I.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托

管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等双方认可的方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应

积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到电话提醒或书面通知后应及时核对并以书面形

式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证

在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如

果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应

责任。

J.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核

查。对基金托管人发出的电话提醒或书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人

的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会

报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供必要的数据资料和制度等。

K.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损

失由基金管理人承担。

L.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠

正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监

督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

M.当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，

基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定

启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益

有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

A.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管

基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算

的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资

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运作等行为。

B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执

行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定

时，应及时以电话提醒或书面提示等双方认可的方式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应

及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极

配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实

性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或

未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金管理人

及基金财产因此所遭受的损失。

C.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠

正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

A.基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业

务实行严格的独立核算，分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金

托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管

人依据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”、“中登”或“中国结算公司”）结算数据完

成场内交易交收、基金资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，如基金托管人无法从公开信息获取到账日期的，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责

向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

B.基金募集期间及募集资金的验资

1、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数

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符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为

本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务

所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

验资完成，基金管理人将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金在具有托管资格的商业

银行开立的托管资金账户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

3、若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款

等事宜，基金托管人应提供充分协助。

C.托管资金账户的开立和管理

1、基金托管人为本基金单独开立托管资金账户（下文或称“托管账户”、“托管专户”或“基金资金账

户”）。托管资金账户的名称应当包含本基金名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，

包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资金账户进行。

2、托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借

本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

3、托管资金账户的管理应符合有关法律法规的规定。

D.定期存款账户

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴经各方商议后

预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义

务，该协议作为划款指令附件。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理

人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，

若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管

理人和基金托管人双方协商解决。存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书。

本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管资金账户，不得划入其他任何账户。

E.债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算

所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份

有限公司开立债券托管账户、资金结算账户、持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债

券的结算。

F.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中登公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出

借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人

负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中登

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公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的

收取按照中登公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉

及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

G.其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金管理人和基金托

管人协商一致后由基金托管人开立。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定。

H.基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保

管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业

中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，

由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、

灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不

承担保管责任。

I.与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产

有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金

签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中

产生的重大合同，基金管理人应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理

人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同发送给基金托管人，并在三十个

工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限应符合法律法规的规定。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件或扫描件，

未经双方协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。

（五）基金资产净值计算和会计核算

A.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余

额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金

管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金

份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。

2、复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时

除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管

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人复核无误后，由基金管理人对外公布。

B.基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货

合约、股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）目标ETF份额的估值方法

本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值。

（2）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估

值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定

公允价格。

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相

应品种当日的估值全价进行估值。

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应

品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

4）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债

券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作

为估值全价。

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，

采用估值技术确定公允价值。

（3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；

该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股

东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质

押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（4）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日

的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当

日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。

（5）对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间采用第三

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方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）

后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（7）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

（8）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

（9）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

（10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

（11）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（12）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

（13）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定

或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人担任本基金的会计责任方，负责基金净值计算和基金会计核算，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的

计算结果对外予以公布。

3、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产

估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构、指数编制公司、证券登

记结算机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此

造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

C.基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任

一类别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他

当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

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错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差

错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，

因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，

给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并

且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。

估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关

直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估

值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失

(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利

的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，

则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付

给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任

方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就

估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的

措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类别基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会

备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监

会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

D.暂停估值的情形

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1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形时；

3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

E.基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

F.基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、

记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的

处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金

管理人的账册为准。

G.基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基

金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起15个工作日内完

成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个

月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现

双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基

金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，

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保存期不少于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无

故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册

用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

双方当事人同意，因本托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议，双方当事人应尽量通过协商、

调解解决。如经友好协商、调解未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该

会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对双方当事人具有约束力。

除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行

基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从

其解释。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

A.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规

定有任何冲突。

B.基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

C.基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的

规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（3）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规

定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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（4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现、结算保证

金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清

算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠

税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并

在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行

分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

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二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，

增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄送或邮件发送开

户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯

故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬

请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通

过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（三）在线服务

通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告

及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站

www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料

查询等各类业务。

（四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日）

息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，传真：（010）

65215577。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn

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二十二、其他应披露事项

无。

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二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者可免

费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

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二十四、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复文件。

2、《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。

3、《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或

复印件。

嘉实基金管理有限公司

2024年12月13日


              

                

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