华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联

接基金

招募说明书

2024年第2号

（基金合同和托管协议变更）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

二〇二四年十二月

华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招募说明书

重要提示

华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据

2024年10月18日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中

证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2024]1430号）的注

册，进行募集。本基金的基金合同于2024年11月12日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招

募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金

募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证A500指数。

指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下

的上市公司证券；

（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

?样本空间内总市值排名前1500；

?属于沪股通或深股通证券范围；

?对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%。

（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前1%

的证券作为指数样本。

（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本

数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本基金为华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞中证

A500ETF”或“目标ETF”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏

离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基

金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，

主要包括指数下跌风险、目标ETF的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未

达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、股指期货的投资风险、

股票期权的投资风险、资产支持证券的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通证券出

借业务的风险；投资组合的风险，主要包括系统性风险、非系统性风险和流动性风险等；管理

风险；投资合规性风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险；以及其他风险。

本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场

基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，因此，本基金的业绩

表现与中证A500指数的表现密切相关。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境

内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交

易机制相关的特有风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与

资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人

的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿

付及延期偿付风险等。

本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品。股指期货是一种挂钩股票指数的金融

衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。

因此，其投资风险高于传统证券。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，严格遵

守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控制股指期货的投资风险。股票期权交易采用保

证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面

临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与

股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以

及可能造成的损失。

本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限

于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损

失。其中，转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出借原因无

法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借对手方无法及时归还证券，无法支付

相应权益补偿及借券费用的风险；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该证券的风险。

除另有规定外，投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户，基金份额

赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的

其他领取条件时不可领取个人养老金。

个人养老金基金名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作

过程中可能出现不符合相关条件从而被移出个人养老金基金名录的情形，届时本基金将暂停办

理Y类基金份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资Y类基金份额的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以

启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将

对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内

容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资

料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基

金产品，并且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作

出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金与目标ETF的联系与区别：

本基金为华泰柏瑞中证A500ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资

方法方面，华泰柏瑞中证A500ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股与备选

成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于华泰柏瑞中证A500ETF

以实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所

市场买卖华泰柏瑞中证A500ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购赎回清单的要求进行

申购与赎回；而本基金则与普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进

行基金的申购与赎回。

本基金与华泰柏瑞中证A500ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：

（1）法规对投资比例的要求。华泰柏瑞中证A500ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或

接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不

低于基金资产净值5%的资产投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或

者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。华泰柏瑞中证A500ETF采取按照最小

申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本

基金申赎采取未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定影响。

本次招募说明书更新主要涉及新增Y类基金份额，并已对相应内容做出了更新，基金管理

人相关信息截止日为2024年12月13日。

目录

一绪言......................................................................1

二释义......................................................................2

三基金管理人................................................................7

四基金托管人...............................................................16

五相关服务机构.............................................................19

六基金的募集...............................................................34

七基金合同的生效...........................................................39

八基金份额的申购与赎回.....................................................40

九基金的投资...............................................................51

十基金的财产...............................................................59

十一基金资产估值...........................................................60

十二基金的收益与分配.......................................................65

十三基金费用与税收.........................................................67

十四基金的会计与审计.......................................................70

十五基金的信息披露.........................................................71

十六侧袋机制...............................................................77

十七基金的风险揭示.........................................................79

十八基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................86

十九基金合同的内容摘要.....................................................88

二十基金托管协议的内容摘要................................................102

二十一对基金份额持有人的服务..............................................119

二十二其他应披露事项......................................................121

二十三招募说明书存放及查阅方式............................................122

二十四备查文件............................................................123

一绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构

监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以

下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称

《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以

下简称《指数基金指引》）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以

下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5

号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指

数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称基金合同或《基金合同》）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在中

国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前

景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证A500交易

型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法

律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的

修订

16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪

业绩比较基准表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金

17、目标ETF：指华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金，简称为“华泰

柏瑞中证A500ETF”

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资

的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构为投资人开立基金交易账户，宣传推介基

金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动

26、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销

售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司

或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换或转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基

金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵

守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标ETF

份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用

的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、目标ETF份额、银行存款本息、基金

应收款项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简

称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基

金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用

56、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类、I类和Y类四类不同的类别。

不适用个人养老金投资基金业务，在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费

的，称为A类基金份额；不适用个人养老金投资基金业务，在投资者申购基金份额时不收

取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类、I类基金份额；针对个

人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为Y类基金份额

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清

算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。

侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

61、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款，债券回购，中央

银行票据，同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券，非金融企业债务融资工

具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

62、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相

应权益补偿并支付费用的业务

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

成立日期：2004年11月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、

苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月

在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营

业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、

融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团

队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司总经理。

Kirk Chester SWEENEY先生：董事，学士，1982年9月加入United States Trust Co of

NY，1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁，1988年至1990年任Morgan

Stanley(纽约)副总裁，1990年至1992年任Wardley-ThomsonSecurities(香港)董事，1992年

至2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香港地区负责人，2009年至2010年任野

村证券（香港）董事总经理，2010年至2013年任巴克莱资本（香港）董事总经理，2013年

至2019年任MillenniumCapitalManagement(香港/新加坡)PteLtd亚洲首席执行官，2019年

至2020年任泓策投资管理有限公司总裁，2020年至2021年任ExodusPoint Capital

Management Hong Kong,Limited亚洲区主管兼香港首席执行官，2021年至今任柏瑞投资亚

洲有限公司亚洲首席执行官。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限

公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，

1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、

协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经

理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、

总经理。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监

督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10

月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务

所合伙人。

田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公司、

野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9月至今任中国国际金

融日本株式会社代表取缔役社长。

孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院教授、

博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。

尹雷先生：独立董事，硕士，曾任深圳证券交易所经理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈基

金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产业基

金总裁，2019年至今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。

2、监事会成员

刘晓冰先生：监事长，二十八年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放

西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业

部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

卢龙威先生：监事，学士，曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、华为技

术有限公司、荷兰银行（香港）、英美烟草（香港）有限公司、苏格兰皇家银行（香港），

2014年10月加入柏瑞投资亚洲有限公司，现任柏瑞投资亚洲有限公司全球税务主管兼亚太

区财务总监。

赵景云女士：监事，硕士。2006年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事

务部总监。

刘声先生：监事，硕士。2011年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任风险管理

部副总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券

监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年

10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经

理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统

开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年5

月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，

2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证

券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月至2020年7月任

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量

化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞

量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华泰柏

瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对

收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化

对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11

月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量

化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量

化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证

券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经

理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经

理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究

生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团

公司项目投资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩

根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限

公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司督察长。

满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理，

国联安基金管理有限公司副总经理，金鹰基金管理有限公司副总裁，万家基金管理有限公司

副总经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。

童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-

2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限

公司，现任首席信息官兼信息技术部总监。

裴晓思先生：副总经理，复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员，中国出口信

用保险公司投资经理，永诚财产保险有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司非银客户

部总经理助理（主持工作），2021年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司副总

经理。

周俊梁先生：财务总监，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行（中

国）有限公司财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015年10

月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务总监。

柳军先生：副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004

年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，

历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理

兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联

接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指

数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰

柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年

11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数

证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式

指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技

100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中

证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏

瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏

瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起

任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。

2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数

交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞

中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开

放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理。

王文慧女士：副总经理，经济学硕士。2005年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，

历任第一营销中心总监、第二营销中心总监、机构理财部总监、机构业务一部总监、华中营

销中心总监、券商业务部总监、总经理助理兼券商业务部总监，现任公司副总经理兼券商业

务部总监。

4、本基金基金经理

谭弘翔先生：美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易

所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指数

投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基

金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任

华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开

放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争

力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交

易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费

50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中

证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证

中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国

证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞

中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰

柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年

6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年

12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经

理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理。

5、权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；总经理助理沈雪峰女士；总经理助

理董辰先生；总经理助理莫倩女士；主动权益投资总监方纬先生；投资一部总监杨景涵先生；

主动权益投资副总监吕慧建先生。

列席人员：督察长或风险管理部总监可列席投资决策委员会会议。总经理可以提名其他

人员列席投资决策委员会会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立

健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基

金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券、基金

投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回

申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、

赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他

相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

13、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证

监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、

法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过

程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门

和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内

部控制的建立和执行部门；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控

制中的盲点；

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研

究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险

防范的目的；

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，

审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员

会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保

其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他

高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司

董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资

和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合

理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的

内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报

告报公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产

分离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科

学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟

通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部

控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全

面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道

和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人

员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门

在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人

员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内

部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进

公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼

法定代表人：朱健

成立时间：1999年8月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币8,903,730,620元整

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]511号

联系人：丛艳

联系电话：021-38677336

1、基金托管人基本情况

国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新设为国泰君

安证券股份有限公司。截至2023年12月31日，国泰君安证券直接设有6家境内子公司和

1家境外子公司，并在全国设有37家证券分公司和344家证券营业部，是国内最早开展各

类创新业务的券商之一。2008-2023年，公司连续十六年在中国证监会证券公司分类评价中

被评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。截至2024年07月19日，国泰君安

证券注册资本为人民币8,903,730,620元整。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5月20

日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国

泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、搭建

安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。

2、主要人员情况

南翰仪先生，中国国籍，无境外居留权，1986年7月出生，香港中文大学硕士研究生，

上海市国资青联委员。2009年参加工作，曾任职于中国光大银行，2024年5月起任国泰君

安证券资产托管部副总经理（主持工作）。

3、证券投资基金托管情况

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5月20

日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国

泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、搭建

安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券

投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金

托管业务，与易方达、建信、天弘、富国、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建

立了托管合作关系。截至2023年12月31日，托管与外包产品累计超二万只，总规模近三

万亿，托管产品类型涉及公募基金、私募基金、基金专户、资产管理计划等，其中托管公募

基金逾60只，产品类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基金、

混合型证券投资基金等，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托

管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地

实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策机构；公司

在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项

进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、

稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。

资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制度，分析报

告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住要害环节和关

键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况；同时部门设置风

险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险

事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。

3、内部控制制度及措施

根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托

管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的

规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券资产

托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国

泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、

《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规

程》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统

完整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理

过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭

式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置；

实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；

深入进行职业道德教育，树立内控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；

配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控

制的有效性。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定，

制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、投

资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定期编写基金投资运作监督报告，报

送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人

发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提

取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、

合规性进行监督和核查。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合

同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进

行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人

发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

五相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1、直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

电话：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

2、代销机构

1）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

2）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011

号港中旅大厦18楼

法定代表人：张伟

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

3）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第

04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

4）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：祁建邦

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

5）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：徐朝晖

客户服务电话：95582

公司网站：www.westsecu.com

6）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

7）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

8）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

9）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

10）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：赵洪波

客服电话：0451-85863673

公司网址：www.jhzq.com.cn

11）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

12）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

13）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：宁敏

客服电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

14）华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路128号1902室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼）

法定代表人：燕文波

客户服务电话：956011

公司网站：https://www.huajinsc.cn

15）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

客服电话：400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

16）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888、95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

17）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

18）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

19）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

20）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号5楼

法定代表人：高振营

客服电话：95351

公司网址：www.xcsc.com

21）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼法

定代表人：刘学民

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

22）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

23）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

24）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

25）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

办公地址：深圳市福田区大百汇广场12楼

法定代表人：严亦斌

客服电话：95564

公司网址：http://www.ykzq.com

26）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

27）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

客服电话：95531；400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

28）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人：李娟

客服电话：95309

公司网址：www.dxzq.net

29）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：孙娅雯

电话：021-20691831

传真：021-2069-1861

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

30）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10、11、

12和14楼

法定代表人：陶怡

联系人：鲁育铮

电话：021-68077273

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

31）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼

法定代表人：其实

联系人：王超

传真：021-54509953

客服电话：400-181-8188

公司网址：www.1234567.com.cn

32）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn

33）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人：王德英

联系人：田媛

客服热线：400-610-5568

公司网站：www.boserawealth.com

34）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客服电话：95188-8

公司网站：http://www.fund123.cn

35）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：章知方

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

客服电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

36）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611

法定代表人：张莲

联系人：李艳

电话：010-59497361

客服电话：400-012-5899

公司网址：www.prolinkfund.com

37）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

联系人:魏素清

电话：010-66154828-8047

传真：010-63583991

公司网址：www.5irich.com

客服电话：010-66154828

38）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系人:张仕钰

联系电话：021-60195205

公司网址：www.leadfund.com.cn

客服电话：400-032-5885

39）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F

法定代表人：汪静波

联系人：谭静怡

电话：021-80358749

公司网址：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

40）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

公司网址：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

41）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

公司网址：www.66zichan.com

客服电话：400-118-1188

42）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人：温丽燕

联系人：胡静华

联系电话：0371-85518395

公司网址：www.hgccpb.com

客服电话：4000555671

43）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：肖伟

联系人：王梦

联系电话：010-8559-4745

公司网址：www.igesafe.com

客服电话：010-82350618

44）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11

层1108

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11

层1108

法定代表人：赖任军

联系人：陈丽霞

电话：0755-84355914

公司网址：www.jfzinv.com

客服电话：400-9302-888

45）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法定代表人：简梦雯

联系人：马烨莹

联系电话：021-50712782

客服电话：400-799-1888

公司网站：www.520fund.com.cn

46）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人：李楠

联系人：田文晔

公司网址：https://danjuanfunds.com

客服电话：400-159-9288

47）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

联系电话：021-33768132-801

公司网址：www.zzwealth.cn

客服电话：400-6767-5263

48）中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：吴志坚

联系人:沈晨

联系电话:010-59336544

公司网址：www.jnlc.com

客服电话：4008-909-998

49）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17

层

法定代表人：邹保威

联系人:文雯

公司网址：kenterui.jd.com

客服电话：400-098-8511

50）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市锦康路308号7楼

法定代表人：冯轶明

联系人:曹雪

联系电话：021-20530186

公司网址：www.zhengtongfunds.com

客服电话：400-820-1515

51)通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

法定代表人：沈丹义

联系人:宋芳馨

客服电话：400-101-9301

公司网址：www.tonghuafund.com

52）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

联系人：卢亚博

客服电话：400-080-8208

公司网址：www.licaimofang.cn

53）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

法定代表人：齐凌峰

联系人：陈臣

客服电话：400-158-5050

公司网址：www.tl50.com

54）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：彭浩

联系人：孔安琪

客服电话：400-004-8821

公司网址：www.taixincf.com

55）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科

研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科

研楼

法定代表人：李柳娜

联系人：河雪燕

电话：010-58982465

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

56）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系人：贾冠华

电话：18840966113

客服电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

57）嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

法定代表人：张峰

网站：www.harvestwm.cn

客服热线：400-021-8850

58）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303

法定代表人：杨柳

联系人:朱润康

公司网址：https://www.ppwfund.com

客服电话：400-666-7388

59）上海国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

法定代表人：唐诗吟

客服电话：4000216088

公司网站：www.gxjlcn.com

60）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEOWEEHOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

61）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

联系人：王超

电话：010-59053660

传真：010-59053700

服务电话：95510

公司网址：http://fund.sinosig.com/

62）贵州省贵文文化基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼

法定代表人：陈成

电话：0851-85407888

客服电话：0851-85407888

公司网址：www.gwcaifu.com

63）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层

法定代表人：陈祎彬

联系人：缪刘颖

公司网址：https://lupro.lufunds.com/

客服电话：4008219031

64）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦?

法定代表人：谭广锋

联系人：李睿豪

联系电话：0755-86013388-77386?

公司网址：www.tenganxinxi.com

65)东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：戴彦

联系人:付佳

客服电话：95357

公司网址：http://www.18.cn

66）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

联系人:陈冬雷

客服电话：95055-4

公司网址：https://www.baiyingfund.com

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，

并及时在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

电话：400-888-0001，（021）38601777

传真：（021）50103016

联系人：赵景云

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、吴卫英

（四）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：许培菁、张亚旎

联系人：许培菁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

六基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他

有关规定，并于2024年10月18日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证A500交易型开

放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2024]1430号）注册募集。

（一）基金类型

指数基金、联接基金

（二）基金存续期

不定期

（三）基金运作方式

契约型开放式

（四）目标ETF及其标的指数

本基金目标ETF为华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数

为中证A500指数。

（五）本基金与目标ETF的联系与区别

本基金为华泰柏瑞中证A500ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的

投资方法方面，华泰柏瑞中证A500ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份

股与备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于华泰柏瑞中

证A500ETF以实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股

票一样在交易所市场买卖华泰柏瑞中证A500ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购

赎回清单的要求进行申购与赎回；而本基金则与普通的开放式基金一样，通过基金管理人及

代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与华泰柏瑞中证A500ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包

括：（1）法规对投资比例的要求。华泰柏瑞中证A500ETF作为一种特殊的基金品种，可将

全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，

仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。华泰柏瑞中证A500ETF

采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值

影响较小；而本基金申赎采取未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一

定影响。

（六）基金份额类别

本基金将基金份额分为A类、C类、I类和Y类四类不同的类别。不适用个人养老金投

资基金业务，在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基

金份额；不适用个人养老金投资基金业务，在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从

本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类、I类基金份额；针对个人养老金投资基金

业务单独设立的一类基金份额，称为Y类基金份额。

本基金A类、C类、I类、Y类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本

基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额、Y类基金份额将分别计算基金份额净值

和基金份额累计净值并单独公告。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基

金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守

关于个人养老金账户管理的相关规定。Y类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制

和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），可以对管理费和托管费实施

一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领

取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、

持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见更新的招募说明

书或基金管理人相关公告。

根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金

管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范

围内变更现有基金份额类别的费率水平（基金管理费率和基金托管费率除外）、收费方式等，

无需召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告。

（七）募集方式和销售场所

本基金通过基金管理人的直销和代销机构的销售网点公开发售。

投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登

录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围

和具体业务规则请登录本公司网站查询。

销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就募

集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金份额发售公告》及代销机构的相关公告。

（八）募集期限

本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。根据《运作办法》的规定，如果本基

金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基

金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个

月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

（九）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资

者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（十）募集规模

本基金募集份额总数不低于2亿份，募集金额总额不低于2亿元。

本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或

其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模上限的限制。

（十一）基金的面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。

（十二）投资人对基金份额的认购

1、认购方法

投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关

法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。

2、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。

（2）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，

而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。投资

者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

（3）基金投资者在募集期内可以多次认购，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份

额的认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

（4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额

本金退还投资者。

3、认购的限额

（1）在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额

不设上限。法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。基金投资者认购申请一经受理不得

撤销。

（2）认购最低限额：在基金募集期内，除发售公告另有规定，基金管理人网上交易系

统每个基金账户首次最低认购金额为人民币10元，追加单笔最低认购金额为人民币10元；

直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公

司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元人民币。

除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额为人民币1

元、追加单笔认购最低金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低认购金额，但不

得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构

的相关规定。

4、认购费率

本基金采取金额认购方式，A类基金份额在投资者认购时收取认购费，C类基金份额在

认购时不收取认购费。

投资者在认购A类基金份额时，具体的认购费率安排如下表所示：

认购金额（M，含认购费，元）  认购费率  

M＜50万  0.50%  

50万≤M＜100万  0.20%  

M≥100万  1000元/笔  



投资者重复认购A类基金份额的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购费

将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财

产。

C类基金份额认购费率为0。

5、认购份额的计算

认购本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式，即在认购A类基金份额时缴

纳认购费。投资者的A类基金份额认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在

基金募集期间所产生的利息折成相应类别基金份额，归投资者所有。

（1）认购A类基金份额

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购

份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承

担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，其对应认购费率为0.50%，如

果募集期内认购资金获得的利息为10元，则其可得到的A类基金份额计算如下：

净认购金额＝10,000/（1＋0.50%）＝9,950.25元

认购费用＝10,000－9,950.25＝49.75元

认购份额＝（9,950.25＋10）/1.00＝9,960.25份

即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，其对应认购费率为0.50%，加上认

购资金在募集期内获得的利息，可得到9,960.25份A类基金份额。

（2）认购C类基金份额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购金额＝净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基

金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，如果募集期内认购资金获得的

利息为10元，则其可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额＝（10,000.00+10）/1.00＝10,010.00份

即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利

息，可得到10,010.00份C类基金份额。

（十三）募集资金及利息的处理

1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成相应类别基金份额，归投资者所有。利息

折算成基金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基

金份额的具体数额以登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。

七基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金

管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构

验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认

文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专

门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现

前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续

运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持

有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明

书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，销售机构名单及联

系方式请见基金管理人网站。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按

销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理

时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为

基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户

管理的相关规定。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登

记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账，则申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在

提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人赎回

申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金

合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关

条款处理。

遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上

述情形消除后的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间

进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及

时查询。

（五）申购与赎回的数额限制

1、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人

民币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购

金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申

购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。

2、基金份额持有人通过基金管理人网上交易系统或者直销柜台办理赎回时，可将其全

部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额

部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低份

额为10份，但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回

时，可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准。

3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民

币1元、单笔追加申购最低金额为人民币1元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、

单个基金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回

份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的

为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可针对Y类基金份额豁免申购限制，具体请参见更新的招募说明书或相

关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购与赎回的数额和价格

本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额、Y类基金份额。

A类基金份额收取申购费，并对持有期限少于30天的本类别基金份额的赎回收取赎回费；

C类基金份额、I类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，并对

持有期限少于7天的本类别基金份额的赎回收取赎回费。Y类基金份额收取申购费，并对持

有期限少于7天的本类别基金份额的赎回收取赎回费。

1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：

A类、Y类基金份额申购份额、余额的处理方式：A类、Y类基金份额申购的有效份额

为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A类、Y类基金份额净值为基准

计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财

产承担，产生的收益归基金财产所有。

C类基金份额和I类基金份额申购份额、余额的处理方式：C类、I类基金份额申购的

有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日该类基金份额净值为基准计算，各计算结果

均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收

益归基金财产所有。

A类、C类、I类、Y类基金份额赎回金额的处理方式：A类、C类、I类、Y类基金份

额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额的基金份额净值的金

额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小

数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、申购费和赎回费

（1）申购费

投资者在申购A类、Y类基金份额时，申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费，元）  申购费率  

M＜50万  0.60%  

50万≤M＜100万  0.30%  

M≥100万  1000元/笔  



在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购A类、Y类基金份额的，申购费

适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类、Y类基金份额的申购费用由该类基金份额

的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金Y类基金份额的销售机构可以豁免该类基金份额的申购费用，也可针对该类基

金份额实施费率优惠，具体以实际收取为准。

C类、I类基金份额申购费率为0。

（2）赎回费

投资者在赎回A类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）  赎回费率  

Y 1.50%  

7日≤ Y  0.10%  

Y ≥30日  0%  



投资者在赎回C类、I类、Y类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）  赎回费率  

Y 1.50%  

Y ≥7日  0%  



本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其

中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期大于

等于7日的投资者收取的赎回费将不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余部分用于

支付登记费等相关手续费。

（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的

费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，

基金管理人在履行适当程序后，可以适当调低基金的销售费率。

（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

的规定。

3、申购份额的计算

（1）申购A类、Y类基金份额

申购本基金A类、Y类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购A类、Y类基

金份额时缴纳申购费），投资者的A类、Y类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金

额。

当申购费用适用比例费率时，A类、Y类基金份额申购份额的计算方式如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额-净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值

当申购费用适用固定金额时，A类、Y类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值

例：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，其对应申购费率为0.60%，假

设T日A类基金份额净值为1.0520元，则可得到的A类基金份额的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.60%）＝49,701.79元

申购费用＝50,000－49,701.79＝298.21元

申购份额＝49,701.79/1.0520＝47,245.05份

即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，其对应申购费率为0.60%，假设

T日A类基金份额净值为1.0520元，则其可得到47,245.05份A类基金份额。

（2）申购C类、I类基金份额

本基金的C类、I类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。

申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值

例：某投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设T日C类基金份额净值为

1.0520元，则可得到的C类基金份额的申购份额为：

申购份额＝50,000/1.0520＝47,528.52份

即：投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设T日C类基金份额净值为

1.0520元，则其可得到47,528.52份C类基金份额。

4、净赎回金额的计算

投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其

中，

赎回金额＝赎回份额×T日A类或C类或I类或Y类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

例：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为20天，对应的赎回费率

为0.10%，假设T日A类基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回金额＝10,000×1.0520＝10,520.00元

赎回费用＝10,520.00×0.10%＝10.52元

净赎回金额＝10,520.00-10.52＝10,509.48元

即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为20天，对应的赎回费率为

0.10%，假设T日A类基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为10,509.48元。

5、基金份额净值计算

T日某类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日发行在外的该类基金份额总数。

各类基金份额净值单位为元，计算结果均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经履

行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（七）申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时

间之前可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登

记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相

应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或遇公共节假日，可能影响本基金的投资运

作或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

5、所投资的目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌。

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，本基金将暂停接受Y类基金份额的

申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。

发生上述除第6项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理

人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒

绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购

业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或遇公共节假日，可能影响本基金投资运作

或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

5、所投资的目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌。

6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

9、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。

发生上述除第6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，

基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂

时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，

未支付部分可延期支付。若出现上述第6项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份

额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况

消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日

受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎

回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转

入下一个开放日、与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份

额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未

作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份

额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总

份额的20%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期

办理。而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，当基金管理人认为有

能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；当基金管理人认为支付投资人的

赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值

造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

前提下，可对其余赎回申请延期办理；如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部

分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日

内申请赎回的基金份额占上一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过

20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂

停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金的基金份

额转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销

售机构办理手续。本基金开通转换业务时，本公司将另行公告具体情况。

2、基金转换申请

（1）个人投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）有效身份证明文件原件及复印件；

2）填妥的经本人签字确认的申请表。

委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件原件及复印件。

（2）机构投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件；

2）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。

（3）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。

3、基金转换的规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基

金的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在Ｔ

日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入

基金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入

基金的基金份额净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自转入之日算起；

（6）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明

书中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份

额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基

金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比

例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办

理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。

依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部转换为止。

部分顺延转换不受单笔赎回最低份额的限制；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于

可申购状态；

（9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。

如当日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国

家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依

法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

本基金Y类基金份额的继承和司法强制执行等事项，应当通过份额赎回方式办理，个

人养老金相关制度另有规定的除外。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分

产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人

将制定和实施相应的业务规则。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定或相关公告。

九基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选

成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市

的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期

票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债

券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生

品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产

支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在

扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券

投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，

年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基

金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非

成份股（含存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、

货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规

定。

2、目标ETF投资策略

本基金为华泰柏瑞中证A500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证A500ETF是采用完全复

制法实现对中证A500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中

证A500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决

定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。

3、成份股、备选成份股投资策略

根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、

标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，也可以通过买入标的指数

成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。

4、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存

托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保

值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研

究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套

期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对

冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无

法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁

调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

（2）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结

合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权

交易的投资时机和投资比例。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，

授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。

6、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基

金资产的投资收益。通过对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因

素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属

配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市

场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行

风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转

换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的

综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。

7、资产支持证券投资策略

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置

策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、

流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

8、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资

成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同

时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史

申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求

其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程

序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

（四）投资决策依据

1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；

2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经

理和投研团队对市场状态的判断；

3、基于风险估测模型的投资风险分析。

（五）投资决策机制

1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划；

审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，

确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和

管理。

3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、

行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。

（六）投资程序

1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建投资模型，为本基金的

投资管理提供决策依据。

2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。

3、基金经理根据投资决策委员会的决议，利用投资模型，并结合对宏观政策、证券市

场和上市公司等的分析判断，形成基金投资计划。

4、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进

行具体品种的交易。

5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上

述投资程序做出调整。

（七）业绩比较基准

中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反

映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。

除基金合同另有约定外，未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编

制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换

基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

（八）风险收益特征

本基金为华泰柏瑞中证A500ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基

准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证A500指数的表现密切相关。本基金的风险

与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

（九）投资禁止行为与限制

1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范

利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事

会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

事项进行审查。

3、基金投资组合比例限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（10）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

和目标ETF总市值的20%；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%；

5）本基金所持有的股票市值、目标ETF和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票、目标ETF投资比例的有关约定；

（11）本基金参与股票期权投资，需遵循下述比例限制：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有

合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照

行权价乘以合约乘数计算；

（12）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（13）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借

证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易

的股票合并计算；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、

目标ETF暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中

国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、

标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回、暂停上市

或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定

的比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制。

（十）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（十一）目标ETF的变更

目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投

资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议；若届时本基金管理人已有以

该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的

程序后选取其他合适的指数作为标的指数或与其合并。相应地，本基金基金合同中将去掉关

于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。

1、目标ETF交易方式变更；

2、目标ETF终止上市；

3、目标ETF基金合同终止。

若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资

于该目标ETF。目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本

基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份

额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，则本基金可不召开基金份额持有人大会相应变

更标的指数，并仍为该目标ETF的联接基金。

（十二）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交

易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

十基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、目标ETF份额、银行存款本息和基金应

收款项以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、证券经纪机构、基

金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构和基金销售机构的财产，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、证券经纪机构、基金登记机构和基金销售机

构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押

或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。对于Y类基

金份额，非因投资人本身的债务或者法律法规规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者

强制执行Y类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十一基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的目标ETF、股票、存托凭证、债券、股指期货合约、股票期权合约、银行

存款本息、应收款项、资产支持证券、其他投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易

日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值

的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察

输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以

使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价

值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定

公允价值。

3、固定收益品种的估值

（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间

选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同

时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行

使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的

债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券，选取估

值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下

适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（5）对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息

表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推荐

价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关

提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品

种的公允价值。

4、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场

挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。

5、同一证券同时在两个或者两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

7、目标ETF采用估值日该基金基金份额净值估值；若估值日为非证券交易所营业日，

以该基金最近估值日的基金份额净值估值。

8、本基金参与融资及转融通证券出借业务，应参照监管机构或行业协会的相关规定进

行估值，确保估值的公允性。

9、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。

10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结

果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基

金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担

赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额

加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并

报中国证监会备案；

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人

按约定对基金净值予以公布。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（十）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、证券、期货经纪机构、登记结算公司、指数

编制机构、第三方估值基准服务机构、存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国

家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管

人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使发现错误但因前

述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿

责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十二基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金每月可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行

评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具

体分配方案以公告为准；

2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行1次收益分配；若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本

基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额的收益分配方式分两种：现金分

红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净

值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类

基金份额、I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配

方式为红利再投资；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调

整。

（四）基金相对业绩比较基准的超额收益率计算

在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、业绩比较基准同期累计报酬率。

基金收益评价日本基金相对业绩比较基准的超额收益率＝基金累计报酬率-业绩比较基

准同期累计报酬率

基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如基金合同生效满3个月后基金份额发生

折算，则采用剔除折算因素的基金份额净值）/基金合同生效日所对应的3个月月度对日的

前一工作日基金份额净值-100%

剔除折算因素的基金份额净值＝

注：为连乘符号。当基金份额折算比例为N时，表示每一份基金份额折算为N＜/p>份。

业绩比较基准同期累计报酬率=收益评价日业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应

的3个月月度对日的前一工作日业绩比较基准数值-100%。

（五）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（六）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

（七）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

（八）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

十三基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的投资标的交易费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等）；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生的基金清算费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资

产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的

0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；

若为负数，则E取0

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基

金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资

产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的

0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；

若为负数，则E取0

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式进行资金支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基

金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、C类、I类基金份额的销售服务费

本基金A类、Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.15%年费率计提，I类基金份额的销售服务费按前一日I类

基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

C类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

I类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为I类基金份额每日应计提的销售服务费

E为I类基金份额前一日基金资产净值

C类、I类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金

托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、基金托管人按照与基

金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期

顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解

决。

基金管理人、基金托管人可对本基金Y类基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠，

具体优惠详见更新的招募说明书或相关公告。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账

户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”

部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

十四基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十五基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变

化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合

中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互

联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定

的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大

会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文

件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在

三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明

书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募

说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说明书、基金产品

资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金

销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站

上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于规定媒介上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则

顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。

4、基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规

定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累

计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度

最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价

格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查

阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项

下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的

特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制

临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易事项，投资于目标ETF导致的重大关联交易事项及中国证监会另有规定的情形除

外；

（14）基金收益分配事项；

（15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）变更基金份额类别的设置；

（22）本基金被移出个人养老金基金名录的；

（23）本基金推出新业务或服务；

（24）目标ETF变更或标的指数变更；

（25）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（26）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息

披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，

并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并

将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

11、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露基金参与融资和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益

情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内涉及的重大关联交易事项

做详细说明。

12、投资股指期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分

揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。

13、投资股票期权的信息披露

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的

影响等。

14、投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报

告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按

市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

15、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明

书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

16、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基

金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、

基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管

理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只需选择一

家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露

如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟披露基金信息的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十六侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和实施程序

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依

照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派

出机构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的申购与赎回

（1）侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额持有人申请申

购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回申请将被拒绝。

（2）主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋

账户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。

（4）对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请

并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主

袋账户提交的申购申请。

2、基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为

基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋

账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失

处理。

3、基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理人可以将与侧袋账户有关的

费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、

审计费用等由基金管理人承担。

4、基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人

可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。

5、基金的信息披露

（1）基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计

净值。

（2）定期报告

基金管理人应当按照规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息。披露报告

期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价

格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。侧袋机制实施期间，基金定期报告

中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

（3）临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、

对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有

人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置

变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。

6、特定资产的处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金

管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。

7、侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

十七基金的风险揭示

本基金的投资风险包括本基金特有的风险、投资组合的风险、管理风险、投资合规性风

险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他

风险。

（一）本基金特有风险

作为一只股票指数联接型基金，本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的风险，主要

表现在以下几方面：

1、指数下跌风险：即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金净值造成损失

的不确定性。

2、目标ETF的风险：即本基金的主要投资对象华泰柏瑞中证A500ETF，其面临的风

险可能直接或间接成为本基金的风险。

3、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总

体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资

成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

4、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数

表现之间产生差异的不确定性，可能包括：

（1）基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出目标ETF以及成份股时均存在交易成本

例如印花税、交易佣金经手费、证管费、过户费等交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能

产生收益上的偏离；

（2）受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资

金可能不能及时地转化为目标ETF和成份股、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将目

标ETF和成份股及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏

离风险；

（3）在本基金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的

技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指

数的跟踪程度。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金为华泰柏瑞中证A500ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较

基准的紧密跟踪，力争实现与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年

跟踪误差不超过4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法

及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定，履行必要手续后，调整业

绩比较基准并及时公告。投资人将面临更换基金标的指数等风险。

8、股指期货的投资风险

本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的

投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高

于传统证券。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和

基金合同约定的投资比例，控制股指期货的投资风险。

9、股票期权的投资风险

本基金可投资于股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和

收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全

部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票

现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。

10、资产支持证券的投资风险

（1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。

1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产

支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有

人带来投资损失。

2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差，

优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。

3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转

让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。

（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付

及延期偿付风险等。

1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市

场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。

2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资

产支持证券而遭受损失的风险。

3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅

是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的

评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或

降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券

的价值带来负面影响。

4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到

期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期

限。

11、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内股票的基金所面临的共同风

险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发

行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权

利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊

安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证

价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在

境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外

法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

12、融资及转融通证券出借业务的风险

本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但

不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影

响和损失。其中，转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出

借原因无法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借对手方无法及时归还证

券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该

证券的风险。

基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范

和控制风险。

13、Y类基金份额的相关风险

除另有规定外，投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户，基金

份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政

策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

个人养老金基金名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运

作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出个人养老金基金名录的情形，届时本基金将

暂停办理Y类基金份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资Y类基金份额的风险。

（二）投资组合的风险

投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险、流动性风险等。

1、系统性风险

证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监

管制度等的影响而引起波动，从而导致基金收益水平变化，使本基金资产面临的风险。主要

包括：

（1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券

市场价格波动，影响基金收益而产生风险；

（2）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济

运行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随

之发生变化，从而产生风险；

（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变

动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利

率变化的影响，从而产生风险；

（4）购买力风险：基金持有人的收益可以通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，

现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

2、非系统性风险

非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。

上市公司的经营状况受到多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、

技术更新、研究开发、人员素质等，都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资股票和债

券的发行人经营不善，导致其股票价格下跌、股息、红利减少，或者存在所投资的企业债券

发行人无法按时偿付本息，从而使基金投资收益下降。

3、流动性风险

流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或

基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模将随

着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基

金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持

有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现

的损失，从而产生流动性风险。

（1）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八基金份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于华泰柏瑞中证A500ETF，比例不低于基金资产净值的90%。中证

A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业

最具代表性上市公司证券的整体表现。

本基金投资于上述资产时，仍存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调

整时，可能由于特定投资标的的流动性相对不足而无法按预期的价格将华泰柏瑞中证

A500ETF、股票或债券买进或卖出；二是为应对投资者的赎回，基金被迫以不适当的价格

卖出华泰柏瑞中证A500ETF、股票或债券；三是华泰柏瑞中证A500ETF暂停赎回、暂停

上市或暂停在二级市场交易，导致基金管理人出现现金支付困难，基金管理人因此暂停接受

投资者的赎回申请，以上情形均可能给本基金带来不利影响。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，本基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎

回或部分延期赎回。若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开

放日基金总份额20%以上的，基金管理人可以采取具体措施对其进行延期办理赎回申请。

连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回时，基金管理人可以暂停赎回或延缓支付赎回款

项。

（4）本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在特殊情形下，基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具，包括但不限于延期办

理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、

摆动定价机制、实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理人实施备用流

动性风险管理工具当中的一种或几种，基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到

账、支付较高的赎回费用以及暂时无法获取基金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性

偏好、合理做好投资安排。

1）延期办理巨额赎回申请

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的

基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。详见本招募说明书第八章第

（十）条的相关约定。

2）暂停接受赎回申请

在此情形下，投资者赎回申请会被拒绝，将面临赎回申请无法及时受理的风险。详见本

招募说明书第八章第（九）条、第（十）条的相关约定。

3）延缓支付赎回款项

在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。详见本招

募说明书第八章第（九）条、第（十）条的相关约定。

4）收取短期赎回费

本基金对于持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费用，并全额计入基金财产。若

投资者持有期少于7天，将承担较高的交易成本。

5）暂停基金估值

在此情形下，投资人无法获得可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理

或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。详见本招募说明书第十一章第（七）条的相关约定。

6）摆动定价机制

在发生大额申购或赎回情形下，如果基金管理人采用摆动定价工具，基金份额持有人当

日赎回的基金份额净值可能会被调减。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或

者赎回产生的交易及其他成本的风险。

7）实施侧袋机制

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协

商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，

基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理

人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确

定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面

临损失。

8）中国证监会认定的其他措施。

（三）管理风险

基金的管理风险主要包括两个方面：一是在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、

经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，

从而影响基金收益水平。另一方面，基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素

的变化也会影响基金收益水平。

基金的管理风险包括以下几种具体风险：

1、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏

差或错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关

人员或部门；或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。

2、系统故障风险

当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回

无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易

指令无法及时传输等风险。

3、交易结算风险

在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务

而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。

4、会计核算风险

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误，通常

是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中，由于

客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。

（四）投资合规性风险

投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可

能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险，主要合规风险包括如下具体风险：

1、法律风险

法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损

失的风险。

2、道德风险

道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的

漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

（五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评

价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件

中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成

风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

（六）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金

资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直

接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

十八基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序后变

更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效之日

起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持

有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持基金、证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低

期限。

十九基金合同的内容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合

同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资

者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金

合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标

ETF所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、参与转融通证券

出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管和定期定额投资等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券、基金投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基

金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回

的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管

机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保

存期限不低于法律法规的规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

3、基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家

法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

4、基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约

定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机

关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在

各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规

定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法

律法规的规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基

金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任

而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人

因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自

依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持

有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或

签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权

益。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有人大会，对目标ETF基金份额持

有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

6、基金份额持有人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持

有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常

机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、

中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

1）终止基金合同；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有

人大会；

12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，在履行适当程序后，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或销售服务费率、变更

收费方式、调整基金份额类别；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同

当事人权利义务关系发生重大变化；

5）在符合有关法律法规的前提下，基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定

的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资等业

务的规则；

6）由于目标ETF交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更为直接投资该标的指

数的指数基金；

7）对Y类基金份额管理费和托管费实施费率优惠；

8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面

提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不

召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基

金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份

额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻

碍、干扰；

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本

次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管

人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且

持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；若到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%，召集人可以在原公告的基金

份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持

有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不

少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基

金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式

或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性

公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管

人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额

持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影

响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；若本人直接出具书面意见或授

权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份

额的50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以

内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有

代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见；

4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见

的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有

基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规

定，并与基金登记机构记录相符。

（3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方

式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决，

具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基

金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的

其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上（含50%）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其

他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同

另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金

与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会

召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额

持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一

次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

9、本基金与目标ETF在基金份额持有人大会的联系

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方

面存在一定的联系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF

的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其参会份额数和票数按目标

ETF基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标ETF份额乘以该基金份额持有

人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例折算，计算结果按照四舍五入的方法，保留到

整数位。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标

ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托

以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额

持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基金

的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，由本基金基

金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。

10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召

集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符

合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额

10%以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关

基金份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所

持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益

登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个

月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以

上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别

由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平

等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本

节没有规定的适用上文相关规定。

11、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被

取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序并提前公告后，可直

接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、基金合同的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序后变

更并公告。

（2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效之

日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

2、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管

人承接的；

（3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额

持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的；

（4）基金合同约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符

合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持基金、证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低

期限。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，应通过友好协商

或者调解解决。各方当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事

人均应将争议提交上海仲裁委员会金融仲裁院仲裁，根据上海仲裁委员会届时有效的仲裁规

则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的，并对相关各方当事人均具有约束

力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区

和台湾地区的有关规定）并从其解释。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有

一份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营

业场所查阅。

二十基金托管协议的内容摘要

第一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层（4003B、4003C、4004

及4005单元）

邮政编码：200135

法定代表人：贾波

成立时间：2004年11月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

（二）基金托管人

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼

法定代表人：朱健

成立时间：1999年8月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币8,903,730,620元整

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]511号

联系人：丛艳

联系电话：021-38677336

第二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投

资范围、投资对象进行监督。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选

成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市

的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期

票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债

券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生

品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产

支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在

扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券

投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。

（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（10）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

和目标ETF总市值的20%；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%；

5）本基金所持有的股票市值、目标ETF和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票、目标ETF投资比例的有关约定；

（11）本基金参与股票期权投资，需遵循下述比例限制：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有

合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照

行权价乘以合约乘数计算；

（12）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（13）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借

证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易

的股票合并计算；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂

停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不

符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份

股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交

易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基

金管理人应当在20个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁

止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提

供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双

方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，并负责及时将

更新后的名单发送给对方。

4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。

基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与银行间市场

交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的、经

慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作

日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券

市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手

名单进行交易。

基金管理人可以定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金

托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生

效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结

算。

基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间债券市场的交易规则进行交易，并有责

任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相

关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。

如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管

人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同的约定选择

存款银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款

业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律、法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同

的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基

金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在

10个工作日内纠正或拒绝结算。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流

通受限证券进行监督。

（1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布

重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

限证券。

（3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基

金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托

管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财产的损失，由基金管理人承担。

（4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控

制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排

流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。

上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应

当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。

（5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供

有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行数量、定

价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴

款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基

金管理人应保证上述信息的真实、完整。

（6）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧

烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求

基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管

人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产

损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假

的数据，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。

除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生

的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

（8）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完

善情况。

3）有关比例限制的执行情况。

4）信息披露情况。

（9）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

7、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

产品禁投池进行监督。

基金管理人可以向基金托管人提供基金禁投池清单。基金托管人在收到名单后2个工

作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人可以定期和不定期对基金禁投池清单进行更

新。基金托管人在收到清单后2个工作日内电话或书面回函确认，新清单自基金托管人确认

当日生效。新清单生效前基金托管人仍按原禁投池清单进行监督。

基金管理人超越名单范围进行投资的，基金托管人应及时提醒基金管理人，但基金托管

人不承担由此造成的任何损失和责任。

8、基金托管人对基金管理人转融通证券出借业务进行监督。

基金管理人运用基金财产参与转融通证券出借业务，应当遵守审慎经营原则，配备技术

系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控

制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。

（二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计

算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收

益分配、相关信息披露等进行监督和核查。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改

正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送

基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基

金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠

正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应

在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释

或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基

金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通

知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正，并有权将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对

方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人有权报告中国证监会。

（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额

持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可

以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

第三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财

产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户等投资所需账户，是否协助提

供开立期货业务相关账户及交易编码的基金托管人相关信息，是否及时、准确复核基金管理

人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算

交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人可以定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应

积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或

无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、

本协议及其他有关规定的，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金托管人在限期内纠

正，基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函，

说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能

在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监

会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托

管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改

正的，基金管理人应报告中国证监会。

第四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配基金的任何资产。

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。

3、基金托管人按照规定开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户等投资所

需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。

5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行

存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，

基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此予以必要的配合与协助，

但不承担任何责任。

6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

（二）基金合同生效时募集资产的验证

基金募集期间募集的资金应存于在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专用账户。

该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。

基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有

人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资

金划入基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计

师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册

会计师签字方为有效。

若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理相关资金退

还等事宜，基金托管人应当给予必要的协助和配合。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金银行存款账户（即托管账户）的开立和管理。

2、基金托管人在商业银行开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息，

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、

保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收

益、收取申购款，均需通过本基金的银行存款账户进行。

3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银

行存款账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，

并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。

5、基金银行存款账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和管理

基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交易

结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。基金托管人和基金

管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券账户或证券交易资金

账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

基金合同生效后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算

所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金

的清算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）期货的相关账户的开立和管理

基金管理人应当按照相关规定开立期货账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期

货账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。基金托管人和基金管理人应当在开户

过程中相互配合，并提供所需资料。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称（具体名称以实际开立为准），存

款账户开户文件上加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存款确认单据，

明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账户

等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

（八）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律、法

规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人协商一致的

第三方机构的保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管

期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外

机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管

理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与

基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基

金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在合同签署后15个工作日内通过专人送

达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法

规规定的最低年限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在复

印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真件导致的法

律责任，基金托管人不予承担。

第五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额

的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金

管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规

定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。上述估值日指为

本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的

非交易日。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行

核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理

人的处理方法为准。

（七）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人

必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（八）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每

月结束后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报告的编制，

应于季度结束后15个工作日内完成。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金

招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管

理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制

并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。《基金合同》生效不足2个

月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人

在2个工作日内对有关基金财务报告等信息进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。对

于季度报告、中期报告、年度报告等定期报告，基金管理人和基金托管人应在上述监管部门

规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在对有关基金财务报告等信息复核过程中，

发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以

双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就

相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相

关情况报中国证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告中有关基金财务报告等信息

复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或进行电子确认或以其他双方约定的方式确认，

以备有权机构对相关文件审核检查。

第六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金合同终止日的

基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登

记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构

负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基

金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提

供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机

构编制的基金份额持有人名册；

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，

由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期

限不低于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因

无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

第七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者

调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事

人均应将争议提交上海仲裁委员会金融仲裁院仲裁，根据上海仲裁委员会届时有效的仲裁规

则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的，并对双方当事人均具有约束力。

仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）

法律管辖并从其解释。

第八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突，本协议的修改需履行适当程序。

（二）基金托管协议的终止

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成

其他基金托管人接管基金财产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成

其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律、法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持基金、证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低

期限。

二十一对基金份额持有人的服务

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管理人提供的

主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规

的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务

无法提供，基金管理人不承担任何责任。

（一）网上开户及交易服务

机构投资者可通过基金管理人直销柜台，个人投资者可通过基金管理人网站或APP客

户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请

参见基金管理人网站相关公告和业务规则。

（二）账户及信息查询服务

机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或APP

客户端，可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服务，包

括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份额、单位

净值等）、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。

（三）账单及资讯服务

1、对账单服务

基金管理人通过电子邮件形式向投资者定期发送交易电子邮件对账单（包括基金名称、

基金代码、持有份额等基金保有情况信息），电子邮件地址不详及退订的除外。

2、资讯服务

投资者知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资者

相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息等资讯服务。如

需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基金管理人客户服务中心热线400-888-

0001、在线客服等人工服务方式退订。

（四）客户服务中心电话及在线服务

1、电话服务

投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务：

（1）自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。

（2）人工服务：提供交易日上午9：00-11：30下午13：00-17：30的人工服务。投资

人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

2、在线服务

投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端提供交易日上午9：00-11：30

下午13：00-17：30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、

服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

（五）投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信

及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提

出建议。

（六）联系基金管理人

1、网址：www.huatai-pb.com

2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com

3、客服热线：400-888-0001（免长途话费），或021-38784638

4、传真：021-50103016

5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17

层

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系

基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

二十二其他应披露事项

暂无。

二十三招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时

间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内

容与所公告的内容完全一致。

二十四备查文件

（一）在中国证监会注册华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

募集的文件；

（二）《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

（三）《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可

在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇二四年十二月十三日


              

                

               华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书2024年第2号（基金合同和托管协议变更）.pdf