长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金（长盛中证红利低波动100指数A份额）基金产品资料概要

编制日期：2024年11月22日

送出日期：2024年11月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   长盛中证红利低波动100指数   基金代码   022342   

下属基金简称   长盛中证红利低波动100指数A   下属基金交易代码   022342   

基金管理人   长盛基金管理有限公司  基金托管人   兴业银行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   股票型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   陈亘斯  开始担任本基金基金经理的日期   -  

证券从业日期   2009年3月31日  

其他   《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金合同终止，且无需召开基金份额持有人大会。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

(投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况)

投资目标   本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动 100 指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。   

投资范围   本基金标的指数为中证红利低波动100指数及其未来可能发生的变更。 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证，下同)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括沪深证券交易所、北京证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。  

 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略   本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证红利低波动 100 指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。 2、存托凭证的投资策略 3、固定收益品种投资策略 4、衍生产品投资/交易策略 5、融资、转融通证券出借业务投资策略 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。  

业绩比较基准   中证红利低波动100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%  

风险收益特征   本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。  

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

认购费   M＜100万   1.00%   

100万≤M＜200万   0.60%   

200万≤M＜500万   0.30%   

 M≥500万   1,000元/笔   

申购费  （前收费）   M＜100万   1.20%   

100万≤M＜200万   0.80%   

200万≤M＜500万   0.40%   

M≥500万   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.50%   

N≥7天   0%   

注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.50%   基金管理人和销售机构   

托管费   0.10%   基金托管人   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及相关法律法规和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。  相关服务机构   

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说

明书。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、

特有风险、基金管理人职责终止风险和不可抗力风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机

制，具体详见基金合同和基金招募说明书"侧袋机制"章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称

进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧

袋机制时的特定风险。

本基金特有风险包括但不限于：

1、与指数化投资方式相关的特有风险。

本基金为指数型股票基金，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化为

投资目标，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。

（1）系统性风险

本基金为股票型基金，绝大部分基金财产投资于标的指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中，

本基金可能面临标的指数成份股以及备选股所具有的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高

的系统性风险。本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。为实现投资目标，当基础市场下跌而导

致标的指数成份股发生系统性的下跌时，本基金不会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影

响。

（2）投资替代风险

因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票

时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。

（3）与标的指数相关的风险

①指数编制机构停止服务的风险

②标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险

（4）跟踪偏差风险

本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年

跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值

表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现之间的差异及其不确定性。产生跟踪偏差风险的

因素包括但不限于：

①基金运作过程中发生的费用或成本；

②股息或利息收入；

③因新股市值配售收益等因素，导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度；

④当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发

生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而

且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；

⑤基金发生申购或赎回；

⑥在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入卖出的时机选择

等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度；

⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的

指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏低成本的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较

大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。

（5）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金收益率水平。

2、本基金投资资产支持证券的风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，

本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的

风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率

风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。

（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。

3、与投资金融衍生品相关的特定风险

本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股票期权作为金

融衍生品，具备一些特有的风险点。

（1）参与股指期货、国债期货交易的特定风险

①期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会

使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方

向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带

来重大损失。

②期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进行金融衍

生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。

③第三方风险。包括对手方风险和连带风险。

（2）投资股票期权的特定风险

投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量

不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会

使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。

4、本基金投资存托凭证的风险

本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波动的风

险。

（1）发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期长等特点，可能存在公司发

行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形，也可能给因重大技术、相关政策变化出现经营风险，导

致存托凭证价格波动；

（2）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不等同于直接

持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内容可能发生重大变化，包括更换存托人、主动退市等，

导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险；

（3）存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确定性。同时，存

托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体，其交易结构及原理更为复杂。本基金管

理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。

5、参与转融通证券出借业务风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险（2）信用风险（3）

市场风险（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、

业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

6、基金合同直接终止的风险

本基金在基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人

大会。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]

1.基金合同、托管协议、招募说明书；2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；

3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。


              

                

               长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金（长盛中证红利低波动100指数A份额）基金产品资料概要.pdf