国联沪深300指数增强型证券投资基金

更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

重要提示

国联沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申

请经中国证监会2024年9月23日证监许可〔2024〕1311号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管

理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监

会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、

市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深300指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发

行的存托凭证组成：

1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值

排在前30位。

（2）选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、

财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排

名后50%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选

取前300名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网

址：www.csindex.com.cn。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原

则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金为指数增强型股

票基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构

停止服务、成份股停牌等潜在风险，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部

分。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资

有风险，投资人在投资本基金前，应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、

基金产品资料概要等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性，并承担基金

投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产

生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基

金管理风险。本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内

的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港

股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有

风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对

个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇

率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不

连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体风险详见“风险揭

示”部分。本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市

场环境的变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，

基金资产并非必然投资于港股。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，具体风险详

见“风险揭示”部分。

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程

序进行基金财产清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会

审议。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相

应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。

侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账

户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机

制时的特定风险。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资

料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资

决策，自行承担投资风险。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，

选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其

未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保

证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在基

金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。法律

法规、监管机构另有规定的，从其规定。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

因基金经理变更，本次主要对招募说明书的“重要提示、第三部分基金管

理人、第五部分相关服务机构、第六部分基金的募集、第七部分基金合同的生

效、第二十二部分其他应披露事项”内容进行了更新。本招募说明书所载内容

截止日为2024年12月3日。

目录

重要提示........................................................1

第一部分前言..................................................5

第二部分释义..................................................6

第三部分基金管理人...........................................12

第四部分基金托管人...........................................21

第五部分相关服务机构.........................................24

第六部分基金的募集...........................................41

第七部分基金合同的生效.......................................47

第八部分基金份额的申购与赎回.................................48

第九部分基金的投资...........................................61

第十部分基金的财产...........................................74

第十一部分基金资产的估值.....................................75

第十二部分基金的收益与分配...................................82

第十三部分基金的费用与税收...................................84

第十四部分基金的会计和审计...................................87

第十五部分基金的信息披露.....................................88

第十六部分侧袋机制...........................................96

第十七部分风险揭示...........................................99

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............111

第十九部分基金合同的内容摘要................................113

第二十部分托管协议的内容摘要................................130

第二十一部分对基金份额持有人的服务..........................149

第二十二部分其他应披露事项...................................151

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式......................152

第二十四部分备查文件........................................153

第一部分前言

本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投

资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监

督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券

投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称

“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《国联沪深300指

数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本

基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义

务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国联沪深300指数增强型证券投资基金

2、基金管理人：指国联基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同：指《国联沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联沪深300

指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《国联沪深300指数增强型证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《国联沪深300指数增强型证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《国联沪深300指数增强型证券投资基金基金份

额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的

决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不

时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境

外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，

包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

22、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指国联基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国联基金管理

有限公司或接受国联基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有

权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告）

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基

金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

44、基金份额类别：指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费等收取方

式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，并分别计

算、公告基金份额净值和基金份额累计净值

45、A类基金份额：指在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回时收取

赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

46、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取

赎回费用，而不收取认/申购费用的基金份额

47、摆动定价机制：指开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的

投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法

权益不受损害并得到公平对待

48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

52、元：指人民币元

53、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减

值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重

大不确定性的资产

62、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深

圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪

港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票

63、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用

于管理信用风险的信用衍生工具

64、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

65、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，是提供信用风险保护的一方

66、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风

险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称 国联基金管理有限公司  

注册地址  深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元  

办公地址  北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层  

法定代表人  王瑶  

总裁  闫军  

成立日期  2013年5月31日  

注册资本  7.5亿元  

股权结构  国联证券股份有限公司占注册资本的75.5%，上海融晟投资有限公司占注册资本的24.5%  

存续期间  持续经营  

电话  （010）56517000  

传真  （010）56517001  

联系人  肖佳琦  



二、主要人员情况

1．基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况

（1）基金管理人董事

葛小波先生，董事，工商管理硕士。现任国联证券股份有限公司董事长、

执行董事、总经理、党委副书记。兼任华英证券董事长、国联证券（香港）董

事长、国联证券资产管理有限公司董事长、中证协会员监事及发展战略委员会

副主任委员、上交所交易委员会副主任委员、会计准则委员会资本市场委员会

委员、中国工业合作经济学会会员。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经

理、高级经理，保荐代表人，A股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和

执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及

固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人、首席风险官；曾兼

任中信证券国际有限公司、里昂证券、华夏基金管理有限公司、中信证券投资

有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、中海基金等公司董事，中国证券

业协会创新委员会副主任委员、海外委员会副主任委员。

邱晓健先生，董事，经济学学士。现任中海晟融（北京）资本管理集团有

限公司总裁。兼任金慧科技集团股份有限公司董事会主席，湖北美尔雅股份有

限公司董事。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中植企业

集团有限公司、中泰创展控股有限公司。

王瑶女士，董事长，法学硕士。现任国联基金管理有限公司董事长。兼任

国联（北京）资产管理有限公司董事长、总经理。曾任职于中国证监会培训中

心、机构监管部、人事教育部等部门；公司督察长、总经理。

张焕南先生，董事，管理科学与工程硕士。现任国联基金管理有限公司副

董事长。曾任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主任，市委副秘书长，

江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调研员，中国银监会银

行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，民生银行董事会战投

办主任，民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长。曾兼任民生加银资产

管理有限公司董事长。

赵雪芹女士，董事，经济学博士。现任国联证券股份有限公司首席经济学

家、总裁助理。曾任职于山东经济学院、海通证券股份有限公司、中信证券股

份有限公司、前海开源基金管理有限公司。

闫军先生，董事，金融学硕士。现任国联基金管理有限公司总裁。曾任职

于中国人民银行办公厅；中国银监会银行监管二部；中国银保监会城市商业银

行监管部等部门。2022年6月加入公司，曾任公司常务副总裁、联席总裁。

盛松成先生，独立董事，经济学博士。现任中欧国际工商学院经济学与金

融学兼职教授，中国首席经济学家论坛研究院院长。曾任上海财经大学金融系

副主任，财务金融学院副院长。

朱恒源先生，独立董事，管理学博士。现任清华大学经济管理学院创新创

业与战略系教授。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管理部经理。

陈丽华女士，独立董事，管理学博士。现任北京大学光华管理学院管理科

学与信息系教授、博士生导师；北京大学流通经济与管理研究中心执行主任；

北京大学联泰供应链研究与发展中心主任；中国物流学会副会长；中国管理科

学学会供应链与物流专委会主任；中国改革开放40年物流行业特殊贡献专家；

供应链创新与应用国家战略课题组核心专家；科技部国家高新区专家等。曾在

中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究。

（2）基金管理人监事

宋欣宇先生，监事，理学硕士。现任国联证券股份有限公司风险管理部行

政负责人（A角）、国联证券（香港）有限公司风险管理负责人、无锡国联创

新投资有限公司董事。曾任职于中国农业银行总行、中信百信银行股份有限公

司。

赵丹婷女士，监事，经济学博士。现任国联基金管理有限公司风险管理部

及法律合规部总经理。曾任职于银河金汇证券资产管理有限公司。

（3）基金管理人高级管理人员

闫军先生，总裁，简历同上。

曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托

投资公司证券部财务负责人；天元证券公司财务负责人；江海证券有限公司财

务负责人；道富基金管理有限公司首席财务官。2013年5月加入公司，曾任公

司首席财务官、副总裁、督察长、副总裁等，自2024年4月起至今任公司督察

长。

马荣荣女士，副总裁，工商管理硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北

京分行财富管理部高级经理；东亚银行（中国）有限公司北京分行财富管理部

区域总监；国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部渠道经理、副经理、

资产管理总部总经理助理兼金融市场部经理、资产管理总部副总经理兼金融市

场部经理。2018年7月加入公司，曾任公司总裁助理、副总裁、董事总经理等，

自2024年4月起至今任公司副总裁。

周妹云女士，副总裁，企业管理硕士。曾任德勤华永会计师事务所审计部

审计员；中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部财务经理；长盛基金管理

有限公司监察稽核部稽核经理。2016年6月加入公司，曾任公司董事总经理、

董事会秘书、督察长等，自2024年4月起至今任公司副总裁。

黄庆先生，首席信息官兼上海分公司负责人，工程学硕士。曾任上海万申

信息产业股份有限公司工程师；国联安基金管理有限公司信息技术部高级经理；

浦银安盛基金管理有限公司信息技术部总经理；永赢基金管理有限公司首席信

息官。2022年8月加入公司，自2022年8月起至今任公司首席信息官。

刘鲁旦先生，副总裁，金融学博士。曾任德意志银行分析师；塞克基金高

级研究员、交易员；摩根斯坦利投资管理公司投资经理；华夏基金管理有限公

司固定收益部总监；中国国际金融股份有限公司固定收益部总监；摩根基金管

理（中国）有限公司副总经理兼债券投资总监。2023年5月加入公司，曾任公

司董事总经理，自2024年4月起至今任公司副总裁。

2．本基金基金经理

王喆先生,中国国籍，毕业于北京航空航天大学金融学专业，研究生、硕士

学位，具有基金从业资格。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股

份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理；2022年4月至2023

年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配

置部投资经理。2023年9月加入公司，现任公司多策略投资总监、多策略投资

部总经理。现任本基金（2024年11月起至今）、国联高股息精选混合型证券投

资基金（2024年05月起至今）、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金（2024年05月起至今）、国联智选先锋股票型证券投

资基金（2024年06月起至今）、国联中证500指数增强型证券投资基金（2024

年08月起至今）的基金经理。

赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，研究

生、硕士学位，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证

券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月

曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入公

司，现任多策略投资部基金经理。现任本基金（2024年11月起至今）、中融中

证一带一路主题指数分级证券投资基金（2015年05月至2020年11月）、中融

中证银行指数分级证券投资基金（2015年06月至2020年10月）、中融中证银

行指数证券投资基金（LOF）（2020年10月至2022年07月）、中融国证钢铁

行业指数分级证券投资基金（2015年06月至2020年12月）、国联国证钢铁行

业指数型证券投资基金（2021年01月至2023年11月）、中融中证煤炭指数分

级证券投资基金（2021年01月至2023年11月）、国联中证煤炭指数型证券投

资基金（2015年06月至2020年12月）、中融中证白酒指数分级证券投资基金

（2015年09月至2016年05月）、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金

（2016年12月至2019年03月）、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金

（2017年05月至2019年03月）、国联央视财经50交易型开放式指数证券投

资基金（2019年03月至2023年11月）、国联央视财经50交易型开放式指数

证券投资基金联接基金（2019年03月至2023年11月）、国联中证500交易型

开放式指数证券投资基金（2019年11月至2023年11月）、国联中证500交易

型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年12月至2023年11月）、国联智

选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（2020年04月

起至今）、国联智选红利股票型证券投资基金（2020年05月起至今）、国联物

联网主题灵活配置混合型证券投资基金（2023年06月起至今）、国联鑫起点灵

活配置混合型证券投资基金（2023年12月起至今）的基金经理。

3．投资决策委员会成员

（1）权益投资决策委员会

主席：郑玲女士，公司总裁助理、研究部总经理；

委员：柯海东先生，公司权益投资总监；甘传琦先生，权益投资部联席总

经理；钱文成先生，权益投资部总经理；赵丹婷女士，风险管理部及法律合规

部总经理；刘鹏女士，权益交易部总经理。

（2）固收投资决策委员会

主席：刘鲁旦先生，公司副总裁。

委员：王玥女士，固收投资一部总经理；杨宇俊先生，固收投资三部总经

理；潘巍先生，固收投资二部及固收研究部总经理；沙月女士，固收研究部联

席总经理；赵丹婷女士，风险管理部及法律合规部总经理；崔帅帅先生，固收

交易部总经理。

（3）多策略投资决策委员会

主席：王喆先生，公司多策略投资总监，多策略投资部总经理。

委员：刘斌先生，多策略投资部FOF投资负责人；赵丹婷女士，风险管理

部及法律合规部总经理；刘鹏女士，权益交易部总经理。

三、基金管理人的职责

1.依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6.编制季度报告、中期报告和年度报告；

7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9.按照规定召集基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12.中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、

《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2．基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，

利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4．基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人内部控制制度

1．内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级

人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公

司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离；

（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2．内部控制组织体系

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由公司

董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对

内部控制制度的有效执行承担责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监

控，法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，

包括如下组成部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；

（3）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决策，确立公司投资总体

方针、投资方向和投资原则；

（4）内控及风险管理委员会：主要负责研究审议公司合规管理、内控机制

（包括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项以及制订公

司业务风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项；

（5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司

风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查；

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交

易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资

组合投资绩效、风险的计量和控制；

（7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

负责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，对本部门

业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；

（8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的

风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法

律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环

节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现

的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

3．内部控制制度综述

为加强内部控制，有效地防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经

营，保障基金份额持有人利益，维护公司及股东的合法权益，公司依据《基金

法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章

程》，并结合公司实际情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控

制制度。

公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分

组成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务

管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、

人事管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设

置、岗位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体

业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。

4．内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，

高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确

保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位

之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范

和减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风

险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建

立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员

及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。

5．基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将

根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：刘华栋

联系电话：0755-22166388

2、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深

圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股

份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。

中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，

为平安银行的控股股东。截至2024年6月末，平安银行有109家分行（含香港

分行）,共1,180家营业机构。

2024年1-6月，平安银行实现营业收入886.1亿元（同比下降13.0%）、净

利润253.87亿元（同比增长1.9%）、资产总额57,540.33亿元（较上年末增长

3.0%）、吸收存款本金余额35,708.12亿元（较上年末增长4.8%）、发放贷款

和垫款总额3,4229.40亿元（较上年末增长0.2%）。

3、主要人员情况

平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、

资金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个

处室，目前部门人员为75人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托

管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、

证券或托管业务十年以上从业经验。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2024年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计

7982亿，平安银行已托管293只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合

型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资

理财需求。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法

律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；

确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基

金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化

解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托

管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的

内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、

岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基

金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，

授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保

管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业

务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事

故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现

行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、

投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监

会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理

人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行

例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基

金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象

及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各

基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送

中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理

人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1．直销机构

1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-

04单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84568832

邮箱：zhixiao@glfund.com

联系人：巩京博、徐冉

网址：www.glfund.com

2）名称：国联基金直销电子交易平台

基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交

易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办

理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

直销电子交易平台网址：https://trade.glfund.com/etrading/

2．其他销售机构

1）名称：平安银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511

2）名称：华源证券股份有限公司

住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F

法定代表人：邓晖

联系人：丛瑞丰

电话：010-59313555

客服电话：95305-8

3）名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

4）名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人：张纳沙

联系人：张纳沙

电话：0755-82130833

客服电话：95536

5）名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

客服电话：95565/0755-95565

6）名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838888

客服电话：95548

7）名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

联系人：辛国政

电话：010-80928123

客服电话：4008-888-888或95551

8）名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

电话：021-23185425

客服电话：95553、4008888001

9）名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：张剑

联系人：余洁

电话：021-33389888

客服电话：95523或4008895523

10）名称：国投证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

客服电话：95517

11）名称：湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：高振营

联系人：李欣

电话：021-38784580-8918

客服电话：95351

12）名称：渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

客服电话：956066

13）名称：中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：肖海峰

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

客服电话：95548

14）名称：方正证券股份有限公司

住所：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：施华

客服电话：95571

15）名称：中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区临江大道395号901室

法定代表人：陈可可

客服电话：95548

16）名称：东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

17）名称：国联证券股份有限公司

住所：江苏省无锡市金融一街8号

办公地址：江苏省无锡市金融一街8号

法定代表人：葛小波

客服电话：95570

18）名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：何之江

客服电话：95511

19）名称：华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

法定代表人：章宏韬

客服电话：95318

20）名称：东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

电话：0769-22115712

客服电话：95328

21）名称：国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：翁振杰

联系人：黄静

电话：010-84183389

客服电话：400-818-8118

22）名称：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531、400-8888-588

23）名称：华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街198号

办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：周志茹

电话：028-86135991

客服电话：95584/4008-888-818

24）名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

厦20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

电话：0991-2307105

客服电话：95523或4008895523

25）名称：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人：王洪

联系人：许曼华

电话：021-20315290

客服电话：95538

26）名称：第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：吴礼顺

客服电话：95358

27）名称：中航证券有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋

41层

法定代表人：戚侠

客服电话：95335

28）名称：德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2幢22楼

法定代表人：武晓春

客服电话：400-8888-128

29）名称：西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人：徐朝晖

客服电话：95582

30）名称：华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：祁建邦

客服电话：400-6898888

31）名称：粤开证券股份有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0755-83331195

客服电话：95564

32）名称：江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：赵洪波

33）名称：国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

电话：028-86690058

客服电话：95310

34）名称：中天证券股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人：李安有

联系人：王力华

电话：024-23280810

客服电话：（024）95346

35）名称：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88321967

客服电话：95397

36）名称：和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：章知方

客服电话：400-920-0022

37）名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室

法定代表人：林劲

客服电话：400-6533-789

38）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

39）名称：上海挖财基金销售有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人：方磊

联系人：毛善波

电话：021-50810673

客服电话：400-711-8718

40）名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17

号

办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人：陈成

客服电话：0851-85407888

41）名称：博时财富基金销售有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人：王德英

客服电话：400-610-5568

42）名称：诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人：吴卫国

客服电话：400-821-5399

43）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

客服电话：4006-788-887

44）名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人：其实

客服电话：95021

45）名称：上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906

室

法定代表人：陶怡

联系人：张茹

电话：021-20613999

客服电话：400-700-9665

46）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局

法定代表人：王珺

客服电话：95188-8

47）名称：上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

48）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

客服电话：4008773772

49）名称：上海利得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36

室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

50）名称：嘉实财富管理有限公司

住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：张峰

联系人：余永键

电话：010-85097570

客服电话：400-021-8850

51）名称：泛华普益基金销售有限公司

住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：王建华

客服电话：400-080-3388

52）名称：南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

客服电话：95177

53）名称：北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：肖伟

客服电话：400-080-5828

54）名称：浦领基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

法定代表人：张莲

联系人：李艳

电话：010-59497361

客服电话：400-012-5899

55）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人：周欣

客服电话：4001019301/95193

56）名称：北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-0555-728

57）名称：上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人：张俊

联系人：张蜓

电话：021-20219988

客服电话：021-20292031

58）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地

块新浪总部科研楼

法定代表人：李柳娜

联系人：穆飞虎

电话：010-58982465

客服电话：010-6267 5369

59）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

客服电话：400-673-7010

60）名称：上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：简梦雯

联系人：徐亚丹

电话：021-51327185

客服电话：400-799-1888

61）名称：上海联泰基金销售有限公司

住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

电话：021-52822063

客服电话：400-118-1188

62）名称：上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区九江路769号1807-3室

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大

楼2楼

法定代表人：金佶

客服电话：021-34013999

63）名称：上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

法定代表人：王翔

联系人：俞申莉

电话：021-65370077-209

客服电话：400-820-5369

64）名称：上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人：黄欣

客服电话：400-6767-523

65）名称：深圳富济基金销售有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦28E

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A

单元

法定代表人：祝中村

客服电话：0755-83999907

66）名称：上海攀赢基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层

办公地址：上海市浦东新区银城路116号703室

法定代表人：郑新林

客服电话：021-68889082

67）名称：珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

办公地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

68）名称：奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海

商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：陈广浩

电话：0755-89460500

客服电话：400-684-0500

69）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团

总部A座17层

法定代表人：邹保威

客服电话：95118

70）名称：上海云湾基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1

层103-1、103-2办公区

法定代表人：冯轶明

联系人：江辉

电话：021-20530224

客服电话：400-820-1515

71）名称：北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人：李楠

联系人：戚晓强

电话：010-61840688

客服电话：400-159-9288

72）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼

法定代表人：杨柳

73）名称：上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

法定代表人：毛淮平

客服电话：400-817-5666

74）名称：中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-

1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人：窦长宏

客服电话：400-990-8826

75）名称：玄元保险代理有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法定代表人：马永谙

客服电话：021-50701082

76）名称：阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人：李科

客服电话：95510

其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站的相

关公示。

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销

售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：国联基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-

04单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

法定代表人：王瑶

电话：010-56517000

传真：010-56517001

联系人：李克

网址：www.glfund.com

三、出具法律意见书的律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：胡治华、江嘉炜

联系人：杨伟平

第六部分基金的募集

一、募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基

金合同及其他有关规定，已于2024年9月23日经中国证监会证监许可〔2024〕

1311号文注册。

二、基金类别及存续期限

基金类别：股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金存续期限：不定期

三、标的指数

沪深300指数

四、募集期限

本基金募集期限自2024年11月4日至2024年11月22日止。

五、基金份额的类别设置

本基金根据认购费、申购费、赎回费和销售服务费等费率收取方式的不同，

将基金份额分为A、C两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费

用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称

为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，

而不收取认购、申购费用的，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本

基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

本基金在募集期开放A类和C类基金份额的认购，投资人可自行选择认购

的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反法律法规的规定、基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，根据基金运作情况，基金管理人经与基金托管人

协商，在履行适当程序后，停止现有基金份额类别的销售、或者变更收费方式、

增加新的基金份额类别、调整本基金份额的分类规则、调整认/申购各类基金份

额的最低金额限制及规则等，调整实施前基金管理人需及时公告，不需召开基

金份额持有人大会。

六、募集方式及场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金

份额发售公告以及基金管理人网站的相关公示。

七、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

人。

八、募集规模

本基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。

本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份

额发售公告或其他公告。

九、认购时间

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各

销售机构的相关公告或者通知规定。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体

业务办理时间可能不同，若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定，

则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

十、认购的数额限制

认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额

交付认购款项，投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额，认购费用按

每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

基金管理人对募集期间单个投资人的累计认购金额不设限制，基金合同另

有约定的除外。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时，首次

单笔最低认购金额为1元人民币，单笔追加认购最低金额为1元人民币。其他

销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于1元人民币，其他销售机构另有

规定的，从其规定。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例

要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金

份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

十一、认购费用

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。投资人认购A类

基金份额时支付认购费用，投资者认购C类基金份额不支付认购费用，而是从

该类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定

为准，敬请投资者留意。

本基金对通过直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外

的其他投资者实施差别的认购费率。具体如下：

1、通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户的认

购费率见下表：

认购金额（M）认购费率

M＜100万元0.10%

100万元≤M＜300万元0.06%

300万元≤M＜500万元0.03%

M≥500万元每笔1000元

上述特定认购费率适用于通过国联基金管理有限公司直销中心认购本基金

A类基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的

资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基

金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企

业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收

递延型商业养老保险等产品、养老目标基金、职业年金计划。

如果将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，国联基金管

理有限公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，

并按规定向中国证监会备案。

2、除上述养老金客户外，其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率

见下表：

认购金额（M）认购费率

本基金A类基金份额的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财

产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中

列支。

十二、认购份额的计算

本基金的基金份额发售面值为每份基金份额1.00元。

1、A类基金份额认购份额计算方法：

1）认购费用适用比例费率的情形下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额+募集期间利息）/基金份额发售面值

2）认购费用适用固定金额的情形下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋募集期间利息）/基金份额发售面值

2、C类基金份额认购份额计算方法：

认购份额＝（净认购金额＋募集期间利息）/基金份额发售面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，

保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位

以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1：某投资人（非养老金客户）投资100,000元认购本基金的A类基金份

额，则其所对应的认购费率为1.00%，假定该笔认购金额募集期间产生利息

55.00元，则其可得到的A类基金份额计算如下：

净认购金额=100,000/（1+1.00%）=99,009.90元

认购费用=100,000-99,009.90=990.10元

认购份额=（99,009.90+55.00）/1.00=99,064.90份

即：该投资人（非养老金客户）投资100,000元认购本基金的A类基金份

额，假定该笔认购金额募集期间产生利息55.00元，可得到99,064.90份A类

基金份额。

例2：某投资人（养老金客户）投资2,000,000元通过国联基金管理有限公

司直销中心认购本基金的A类基金份额，则其所对应的认购费率为0.06%，假定

该笔认购金额募集期间产生利息1,100.00元，则其可得到的A类基金份额计算

如下：

净认购金额=2,000,000/（1+0.06%）=1,998,800.72元

认购费用=2,000,000-1,998,800.72=1,199.28元

认购份额=（1,998,800.72+1,100.00）/1.00=1,999,900.72份

即：该投资人（养老金客户）投资2,000,000元通过国联基金管理有限公

司直销中心认购本基金的A类基金份额，假定该笔认购金额募集期间产生利息

1,100.00元，可得到1,999,900.72份A类基金份额。

例3：某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额，假设该笔认购

产生利息5.00元，则其可得到的认购份额为：

认购份额=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份

即：该投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额，加上认购资金在

募集期内获得的利息5.00元，可得到10,005.00份C类基金份额。

十三、认购的方法与确认

1．认购方法

投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基金管

理人根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

2．认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于

认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否

则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

十四、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十五、募集期内募集资金的管理

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。

十六、未来条件许可情况下的模式转换

若将来本基金管理人推出同一标的指数的增强策略交易型开放式指数基金

（ETF），则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联

接基金，并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提

下，基金投资目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标ETF的相关

内容，同时相应变更基金名称、类别。此项调整经基金管理人与基金托管人协

商一致，履行适当程序后及时公告。

第七部分基金合同的生效

本基金基金合同已于2024年11月26日生效，自该日起本基金管理人正式

开始管理本基金。

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程

序进行基金财产清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会

审议。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投

资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或

相关销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

申购和赎回的具体办理时间是指投资人办理基金份额申购和赎回等业务的

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港

股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决

定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告；但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体

业务办理时间在届时相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具

体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类

别基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基

金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日

的业务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

基金管理人在法律法规允许的情况下，可对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生

效。

基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支

付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处

理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额

赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处

理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则

申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为

准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资人应及时查询并

妥善行使合法权利。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据相关业务规则，对上述业务

办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币，单

笔追加申购最低金额为1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基金

时，每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最

低金额为1元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份

额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额

不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请

参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体

规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制，具体请参见相关公告。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费。A类基金份额投资者如果

有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费，而是从

本类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定

为准，敬请投资者留意。

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外

的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的

申购费率见下表：

申购金额（M）申购费率

M＜100万元0.12%

100万元≤M＜300万元0.08%

300万元≤M＜500万元0.04%

M≥500万元每笔1000元

上述特定申购费率适用于通过基金管理人直销中心申购本基金A类基金份

额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投

资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投

资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事

会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业

养老保险等产品、养老目标基金、职业年金计划。

如果将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人

将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向

中国证监会备案。

（2）除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费

率见下表：

申购金额（M）申购费率

M＜100万元1.20%

100万元≤M＜300万元0.80%

300万元≤M＜500万元0.40%

M≥500万元每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入

基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认（申）购本基

金所对应的赎回费率随持有时间递减。本基金A类基金份额和C类基金份额适

用相同费率，赎回费率见下表：

持有时间（N）赎回费率

N＜7日1.50%

N≥7日0

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算）

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额

的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期

少于7日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的范围内且对投

资人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监

会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），

投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。

A类基金份额申购份额的计算方式如下：

1）申购费率适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值

2）申购费用为固定费用时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-固定费用

申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值

C类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例1：某投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金的A类基金份

额，则对应的申购费率为1.20%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，

则可得到的申购份额为：

净申购金额=40,000/（1+1.20%）=39,525.69元

申购费用=40,000-39,525.69=474.31元

申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47份

即：投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金的A类基金份额，

假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到38,005.47份A类基

金份额。

例2：某投资者（养老金客户）投资2,000,000元通过国联基金管理有限公

司直销中心申购本基金的A类基金份额，则对应的申购费率为0.08%，假设申购

当日A类基金份额净值为1.0400元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=2,000,000/（1+0.08%）=1,998,401.28元

申购费用=2,000,000-1,998,401.28=1,598.72元

申购份额=1,998,401.28/1.0400=1,921,539.69份

即：投资者（养老金客户）投资2,000,000元通过国联基金管理有限公司

直销中心申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为

1.0400元，则其可得到1,921,539.69份A类基金份额。

例3：某投资人投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日

的C类基金份额净值为1.1500元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=50,000/1.1500=43,478.26份

即投资人投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.1500元，则可得到43,478.26份C类基金份额。

2、赎回金额的计算

基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额

为赎回金额扣减赎回费用。其中：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有期为20日，赎回

适用费率为0%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.2500元，则其可得净赎回

金额为：

赎回总金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元

赎回费用＝12,500.00×0%＝0.00元

净赎回金额＝12,500.00-0.00＝12,500.00元

即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有期为20日，假设赎

回当日A类基金份额净值为1.2500元，则可得到的净赎回金额为12,500.00元。

3、基金份额净值计算

各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍

五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当

天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经履行适当程

序，可以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的登记

投资人T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理

登记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资人T日赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理

相应的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，

并将于调整实施前按照有关规定予以公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额

赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算

赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明

确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%

以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权延期办理赎回申请：对于该基金份

额持有人当日超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请，可进行延期办

理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段

“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有

人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，

则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登

记机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统

或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相

规避前述50%比例要求的情形。

9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

一投资者单日或单笔申购金额上限的情形；

10、因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发

生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部

港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进

行正常交易的情形。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基

金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额

支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的

比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，

按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日

可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净

值。

3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购

或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登

暂停公告1次；当连续暂停时间超过两个月时，可对刊登暂停公告的频率进行

调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公

告最近1个工作日的各类基金份额净值。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管、质押

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，

办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结

的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法

律法规另有规定的除外。

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份

额持有人利益无实质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基

金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关

规定进行公告。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

十九、基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下（因尾数处理产生的损

益不视为对基金份额持有人利益产生实质不利影响），基金管理人经与基金托

管人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。

二十、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产

生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，

或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，

或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无需召开基金份额持有人

大会审议，但须提前公告。

二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋

机制”部分或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数有效跟踪的基础上，结合量

化及基本面的方法，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数

的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

二、投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、

内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票

（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、

政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可

分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存

款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，

投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终

在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保

留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净

值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数作为基金投资组合的标

的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基

础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，力求实现高于

标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。

在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期

在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的

原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

1、资产配置策略

本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政

策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的

变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，

谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。

2、股票投资策略

本基金主要通过量化及基本面主动精选个股，选取并持有基本面良好的股

票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准

的投资回报。本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数，在满足投资比例要求

基础上，本基金将在允许的投资板块范围内，进行成份股优化增强、非成份股

优选增强对组合进行优化。具体来说，股票投资采用定量和定性分析相结合的

策略选取基本面良好的股票，在保持对基准指数有效跟踪的同时，力争实现对

基准指数的长期超越。

1）定性分析

在定性分析方面，本基金将精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景

光明、盈利稳定增长的优质上市公司。具体而言，主要考虑以下几方面因素：

①治理结构、公司管理层和财务状况评价

本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东

结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察，激

励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。

本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家

具备出色的经营才能，而且怀着清晰、长期的愿景，充满激情，不懈努力，执

行力强。

本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、

损益、现金流量的分析，评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力

等财务状况。

②企业竞争优势评估

企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。

生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场

优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及

知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国

家产业政策的方向。

③行业背景和商业模式分析

本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析，优选具

有较好的行业集中度及行业地位，并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在

行业有一定的集中度，其主导产品的市场份额高于市场平均水准，而且在经营

许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在

中长期时间内难以模仿的优势。

优秀的商业模式通常有以下两种：第一，较强的定价能力，在行业地位领

先且稳固，对上下游具有较强的议价能力，能够通过不断提升产品价格或降低

成本以提高盈利能力，即使在宏观经济向下的阶段，能够通过控制产量等方式

延缓甚至避免价格的下跌；第二，扩张成本低，即利润增长对资本的需求和依

赖较低，表现在财务数据上就是净资产收益率高，很少或者几乎不需要股权融

资就可以实现较高增长，最好商业模式能够较快复制，能够以较快的速度形成

规模效益。

2）定量分析

在定量分析方面，本基金使用多因子量化选股模型挖掘影响个股超额收益

的因素；通过风险模型衡量和控制组合相对基准的跟踪误差，降低个股投资风

险；通过交易成本控制模型减少交易成本；通过组合构建模型结合定性分析和

量化模型的结论，综合获利机会、风险、交易成本等各方面因素，动态构造组

合。

①使用多因子模型发掘定价偏离

本基金基金管理人的指数与量化投资团队开发的多因子量化选股模型，通

过数量技术对历史数据进行深入研究，发掘影响证券价格的各类因子，在投资

中利用这些因子对股票进行综合评分，选入预期收益较高的股票，剔除可能存

在下行风险的股票。

本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数

据等，主要集中在质量、成长、预期、价值、市场面这几个大类，每一类因子

由多个选股指标组成，各选股指标以投资逻辑为基础，经过反复提炼和验证，

具备一定的选股能力。

②通过风险控制模型衡量和控制风险

本基金通过风险控制模型衡量和控制组合相对业绩比较基准在子行业、风

格、个股方面的风险暴露，努力控制相对业绩比较基准的跟踪误差，力争避免

在某些市场环境下较大幅落后于标的指数，通过使用个股风险筛查模型降低个

股投资风险。

③使用定量技术减少交易成本

本基金在组合构建时将分析个股的流动性，在此基础上限制个股的权重；

本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本，

避免不必要的交易；本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击，降

低交易成本。

④综合衡量获利机会、风险因素、交易成本，动态构造组合

除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外，本基金将

综合这些因素之间的相互联系，进行整体考虑后动态构造组合。

3）港股通标的股票的投资策略

对于港股通标的股票，本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略，

还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资

者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资

者的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。

3、存托凭证的投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

4、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策

与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市

场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和

管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和

相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

5、可转债及可交换债投资策略

对于本基金中可转债的投资，本基金主要采用可转债相对价值分析策略。

由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可

转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把

握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。

其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行综

合分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成

对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基

本面分析结合在一起，最终确定投资的品种。

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新

发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券

属性和权益属性，其中债券属性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至

到期以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关注目标公司的

股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的

投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析，进

行投资决策。

6、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的

质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，

评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的

提高本基金的收益。

在资产支持证券的选择上，本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相

结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策

略基础上，本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提

前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其

收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对

资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

7、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考

虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、

对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风

险，提高投资效率。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

8、国债期货投资策略

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对

宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期

货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人国债期货投资管理从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

9、股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结

合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定

参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金

管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变

化。

未来如法律法规或监管机构允许基金投资股指期权或其他期权品种，本基

金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略，并在招募说明书

中更新公告，无需召开基金份额持有人大会。

10、信用衍生品投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以风险对冲主要目的，并遵守证券交易所

或银行间市场的相关规定，参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券

等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品

的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、

创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手

方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格

的准入管理。

11、融资交易策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基

金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析，确定投资时机、标的证券以

及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，在

符合本基金投资目标的前提下，依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。

12、参与转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基

金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、

投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，

合理确定出借证券的范围、期限和比例。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收

益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成

份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股

通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比

例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一个交易日基金资产净值的20%；

5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；

7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%；

8）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的30%；

（13）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的

现金等价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票

与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开

放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市

公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指

数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合

可不受前述比例限制；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使基

金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（20）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：最近6个

月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的证券资产

不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入

《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业

务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；证券出借的平均剩余期限

不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。因证券/期货市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上

述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（21）本基金参与信用衍生品交易的，不得持有信用风险保护卖方属性的

信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超

过本基金对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用风险保护卖方的

各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%。因证券/期货市

场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除第（2）、（9）、（17）、（18）、（20）、（21）项外，因证券/期货

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调

整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，不

需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基

金，基金管理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制或按调整后的规定

执行。

五、业绩比较基准

本基金的标的指数为：沪深300指数。

本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利

率（税后）×5%

沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市

场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，

并且有较高的知名度和市场影响力。因此，该业绩比较基准能够真实、客观的

反映本基金的风险收益特征。

本基金为指数增强型股票基金，投资于标的指数成份股及其备选成份股的

比例不低于非现金基金资产的80%，因此选取沪深300指数收益率作为本基金股

票部分的业绩比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了

业绩比较基准的权重。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大

会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、

汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规的规定及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账

户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理

人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金

财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得

被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权

合约、信用衍生品、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投

资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、以公允价值计量的固定收益品种估值的估值

（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基

准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。

（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准

服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或

推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回

售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行

净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用

在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公

允价值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

6、本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基

金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其

它币种与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算

率采用套算的方法进行折算。

7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

9、股票期权合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

10、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金

管理人应依法承担的估值责任不因委托而免除，选定第三方未提供估值价格的，

依照有关法律法规及企业会计准则的要求，采用合理估值技术确认公允价值。

11、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

12、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管

部门和行业协会的相关规定进行估值。

13、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序后，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除

外。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发

生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机

构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，

基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会或基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金

管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易

结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管

理人对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券/期货交易所及其登记结算公司等第三方机构发

送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当

积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户份额净

值。

第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有

所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一

类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律

法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收

益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权、信用衍生品交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，

支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率为年

费率0.40%。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%

年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代

付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服

务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、指数许可使用费（指数许可使用费由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分基金的会计和审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年

度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的

自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理

人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保

证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露

的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登

载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年

更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在

规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

基金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的

三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性

公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资

料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料

概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、

基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定

报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定媒介上登载基金

合同生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，分别披露开放日

的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会

计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、终止基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22、新增或调整本基金份额类别设置；

23、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的；

24、基金变更标的指数；

25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金

份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。

（十一）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十二）参与股指期货交易的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标。

（十三）参与国债期货交易的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标。

（十四）投资股票期权的信息披露

基金管理人应当在定期报告中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投

资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十五）投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。

（十六）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

（十七）投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情

况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响，以及是否符合既定

的投资策略和投资目标。

（十八）基金参与融资和转融通证券出借业务的信息披露

若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、

中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资

和转融通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交

易事项做详细说明。

（十九）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价

格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司的住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

（1）不可抗力；

（2）发生暂停估值的情形；

（3）法律法规规定、中国证监会或基金合同规定的其他情形。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内

聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项

审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋

账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于

主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

开放日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户

的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋机制期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费按主

袋账户基金资产净值作为基数计提。

2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户

资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，且不得收取管理费。

3、因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意

见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

实施侧袋机制期间，本基金暂停披露各类侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋

账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相

关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

第十七部分风险揭示

马证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能

是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债

券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份

额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金

自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有

的一种风险，对于本基金来说，巨额赎回即当单个交易日基金份额的净赎回申

请超过前一开放日的基金总份额的10%，投资人将可能无法及时赎回持有的全

部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投

资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。

一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法

律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定

期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资

方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人

获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不

预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩

表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎

回基金，基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。

本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资

人按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，

从而遭受损失的风险。

投资于本基金的主要风险包括：

一、系统性风险

系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格产生

影响而形成的风险，主要包括政策风险，经济周期风险，利率风险，购买力风

险等因素。

1．政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对

证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2．经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证

券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3．利率风险

金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生

变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资上市公司的融资成本

和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

4．购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货

膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5．汇率风险

汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。

6．其他风险

因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、

财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况受到多种因

素影响，如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研

究开发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市

公司经营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减少，从而使基金投资收

益下降。基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括

管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。

1．管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的

判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩

基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管

理风险。

2．交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的

执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，

事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3．流动性风险

在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本

地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回

要求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收

益下降风险。

4．运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情

况而无法正常完成基金的申购、赎回、登记、清算交收等指令而产生的操作风

险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

5．道德风险

是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序

中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

三、本基金的特定风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金

收益水平发生变化，产生风险。

3、标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。

基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（3）成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生

正的跟踪偏离度；

（4）由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因

使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存

在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，

从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；

（7）其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机

制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过

7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，

本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

7、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误

差扩大。

8、成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份

股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替

代策略，并对投资组合进行相应调整。

9、主动增强投资的风险

根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪

指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、

替换或者增加一些非成份股。

这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍

然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指

数收益率。

10、资产支持证券投资风险

本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房

抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资

者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券

不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所

产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临

的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券

现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

11、国债期货投资风险

本基金可参与国债期货交易，国债期货交易可能面临市场风险、基差风险、

流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变

化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价

差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险

可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立

或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为

资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制

平仓的风险。

12、股指期货投资风险

本基金可参与股指期货交易，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特

有的风险点。股指期货交易所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差

风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

13、股票期权投资风险

本基金可参与股票期权交易，股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特

有的风险点。股票期权交易所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风

险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍

生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时

筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风

险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险；以及各类操作风险。

14、港股市场投资风险

本基金在参与港股市场投资时，将受到全球宏观经济和货币政策变动等因

素所导致的系统性风险。

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当

日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种

类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比A

股更为剧烈的股价波动，本基金的波动风险可能相对较大。

本基金可通过港股通投资于港股，港股通业务试点期间存在每日额度和总

额度限制。总额度余额少于一个每日额度的，上交所证券交易服务公司自下一

港股通交易日起停止接受买入申报，本基金将面临不能通过港股通进行买入交

易的风险；在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新

增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕

的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参

考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证

券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交

易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

根据现行的港股通规则，只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的

交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放

假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金

所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价

格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的

风险。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分

基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资

港股。

15、存托凭证的投资风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承

担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具

体包括但不限于以下风险：

（1）与存托凭证相关的风险

①存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内

发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证

券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

②本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入

存托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议

等方式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额

外修改。

③本基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以

股东身份直接行使股东权利；本基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享

有并行使分红、投票等权利。

④存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括

但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存

托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化

可能仅以事先通知的方式，即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。

⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司

法冻结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。

⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

⑦存托凭证退市的，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出

基础证券，本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转

让，存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。

（2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者

高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市

场交易价格。

（3）与境外发行人相关的风险

①红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适

用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外

上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，

境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。

②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，

公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实

际参与公司重大事务的决策。

③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，

但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依

据当地法律制度提起证券诉讼。

（4）与交易机制相关的风险

①境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者

存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方

研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波

动，可能对境内证券价格产生影响。

③在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的

股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等

行为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交

易价格波动。

④本基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发

行的相同类别的股票或者存托凭证；本基金持有境内发行的存托凭证，暂不允

许转换为境外基础证券。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

16、信用衍生品的投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

（1）流动性风险

信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致

难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。

（2）偿付风险

在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能

出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍

生品结算的风险。

（3）价格波动风险

由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起

信用衍生品价格出现波动的风险。

17、参与融资、转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能面

临杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

18、基金合同终止的风险

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合

同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。故投资者将面临基金合同终止的

风险。

四、流动性风险管理

1、基金申购、赎回安排。

本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。

本基金的投资者分散度较高，单一投资者持有份额集中度不存在达到或超

过50%的情形，机构投资者之前不存在一致行动人关系；基金管理人将审慎确

认大额申购和大额赎回，强化对本基金巨额赎回的事前监测、事中管控与事后

评估，保证不损害公众投资者的合法权益。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、

内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票

（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、

政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可

分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存

款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

投资标的流动性属性是重要的投资依据，通过对各类金融工具进行流动性

分类管理，分散安排各类资产到期时间分布，有效保障基金流动性安全。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

根据《流动性风险管理规定》的相关要求，基金管理人对本基金实施流动

性风险管理，并针对性制定流动性风险管理措施，尽量避免或减小因发生流动

性风险而导致的投资者损失，最大程度的降低巨额赎回情形下的可能出现的流

动性风险。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，当难以应对巨额赎回

时，将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，具

体包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）收取短期赎回费；

（5）暂停基金估值；

（6）摆动定价。

5、启用侧袋机制的风险揭示

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，

因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋

账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时

间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋

机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理

人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作

为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价

格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅

需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产

减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真

实价值及变化情况。

针对实施上述备用的流动性风险管理工具，基金管理人制定了相关业务程

序，确保流动性风险管理工具的实施。

同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，

尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资

者可能出现的潜在影响降至最低。

五、声明

1、投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投

资者自行负担。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利与义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低年限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金

托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他

账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外

部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果

基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存

期限不低于法律法规规定的最低年限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规、中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，

基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合

同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业

务规则；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的

运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应

当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费，但法律

法规要求调整该等报酬标准或调高销售服务费的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实

质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整申购费率、调低销售服务费、停止现有基金份额类别的销售、变

更收费方式、增加新的基金份额类别、调整本基金的基金份额类别的设置、调

整本基金份额的分类规则；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）经中国证监会允许，基金管理人、基金销售机构、登记机构调整有关

基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（6）基金管理人在履行适当程序后，推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、

基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在

基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督

下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人

或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议

事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他

人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金的基金

份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。

在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场

方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方

式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进

行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法

律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人

大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决

议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金

与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相

互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与

或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相

关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修

改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

四、争议的处理和适用的法律

因本基金合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商解决，协商

不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁

地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规

定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自职责，各自继续忠实、

勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议约定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本基金合同适用中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十部分托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：国联基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31

层02-04单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

法定代表人：王瑶

成立日期：2013年5月31日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币柒亿伍仟万元整

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

批准设立机关和批准设立文号：银复1987【365】号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：刘华栋

联系电话：0755-22166388

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；

各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；

境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；

外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇

买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有

关监管机构批准或允许的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准

的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管

人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的

约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、

内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票

（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、

政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可

分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存

款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为指数增强型基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的

资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不

低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票

资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券

的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成

份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股

通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比

例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制；

（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该

证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条

款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一个交易日基金资产净值的20%；

5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；

7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%；

8）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的30%；

（13）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的

现金等价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票

与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括

开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金

托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该

上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开

放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使基

金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（20）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：最近6个

月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的证券资产

不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入

《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业

务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；证券出借的平均剩余期限

不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。因证券/期货市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上

述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（21）本基金参与信用衍生品交易的，不得持有信用风险保护卖方属性的

信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超

过本基金对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用风险保护卖方的

各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%。因证券/期货市

场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除第（2）、（9）、（17）、（18）、（20）、（21）项外，因证券/期货

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调

整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，不

需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，通过事后

监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应

事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公

司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关

联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对

方。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间

债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理

人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管

人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。

基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，

新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协

议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对

手名单及结算方式的，应向及时向基金托管人说明理由，协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人

不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与

基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理

人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则

根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人

应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资中期票据进行监督。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开

支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金

业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示

等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形

式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原

因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管

人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托

管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理

人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基

金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基

金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金

管理人，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，

予以免责。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理

人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改

正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核

基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形

式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式

给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时

改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管

人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，

基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担

任何责任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于在基金托管人的营业机构开立的“基金

募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理

人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在

规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具

验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字

方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2.基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户，

并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人

办理本基金银行账户的开立、销户、变更工作，本基金银行账户无需预留印鉴，

具体按基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基

金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他

银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立

证券资金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相

关资金账户，并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关

协议。

4.交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全

额存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算

由基金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易

资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。

5.基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定

开立和管理期货结算账户。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份

有限公司根据有关规定以本基金的名义为基金开立债券托管账户，并代表本基

金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订

全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按

有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金

托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人

共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保

管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代

表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托

管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关

的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业

务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有

一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序后，可以适当延迟计算或公告。

2.复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份

额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，

以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有

关法律法规对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有

关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见

的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权

合约、信用衍生品、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投

资等资产及负债。

2.估值方法

（1）证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）以公允价值计量的固定收益品种估值的估值

1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准

服务机构提供的相应品种当日的估值全价。

2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服

务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或

推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回

售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净

价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别

估值。

（5）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（6）本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以

基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到

其它币种与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折

算率采用套算的方法进行折算。

（7）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（8）国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（9）股票期权合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（10）信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基

金管理人应依法承担的估值责任不因委托而免除，选定第三方未提供估值价格

的，依照有关法律法规及企业会计准则的要求，采用合理估值技术确认公允价

值。

（11）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

（12）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监

管部门和行业协会的相关规定进行估值。

（13）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定

价机制，以确保基金估值的公平性。

（14）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（15）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（14）项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力，或证券/期货交易所及其登记结算公司等第三方机构发送的

数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金

管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

4.实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户份额净

值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为

该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以

纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达

到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证

监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，

并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此

给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人

按差错情形，有权向其他当事人追偿。

2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方各自分别承担的责任，

经确认后按以下条款进行赔偿：

A.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付，

基金托管人不承担任何责任。

B.若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净

值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金

支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管

人按照管理费和托管费的比例各自分别承担相应的责任。

C.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付，基金托管人不承担任何责任。

D.由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的

损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不承担任何责任。

3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进

行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会或基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立

地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与

基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以

基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

1)报表的编制

基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上，基金招募说明

书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金产品资料概要的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概

要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点，基金产品资料概要其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期

报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管

理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同

生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金

托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人

应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向

基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金

管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

基金托管人依法编制半年报和年报前有向基金管理人搜集资料的权利，基

金管理人应在收到基金托管人通知后10日内将有关资料送交基金托管人，不得

无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得

将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守

保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能

解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点

为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，

仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国（就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组

1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共

和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

3.基金财产清算的期限为6个月，但因基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产按下列顺序清偿：

1）支付清算费用；

2）交纳所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款1）-3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

规的规定。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根

据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、

修改以下服务项目或服务内容：

一、主动通知服务

基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或主动致电等方式按基金份额

持有人意愿为基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括

账户交易确认通知、纸质账单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管

理人公告及重要信息通知等服务。请基金份额持有人留意各联系方式的完整性

和准确性。

二、查询服务

基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人

可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在

工作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。

具体查询内容：最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理

人信息；基金交易信息、资产市值、各类基金份额净值、基金收益分配等账户

信息。

三、资料索取服务

为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提供直

销业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务

表格。另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。

四、资讯服务定制

为进一步提升服务品质，满足基金份额持有人个性化需要，基金管理人推

出全方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱

定制各类资讯服务。

基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供

交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。

基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基金管

理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。

五、基金理财业务咨询

为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金份额

持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。

六、投诉建议受理

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语音留

言、发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采

用限期处理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。

七、互动活动

基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动，以

加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。

八、基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务热线：400-160-6000；010-56517299

人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00

网址：www.glfund.com

客服邮箱：services@glfund.com

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分其他应披露事项

自2024年11月26日至2024年12月3日，本基金的临时报告刊登于《证

券日报》。

序号 临时报告名称 披露日期 备注  

1  国联沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告  2024-11-27  -  

2  国联基金管理有限公司关于国联沪深300指数增强型证券投资基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告  2024-11-28  -  

3  国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联沪深300指数增强）  2024-11-30  -  



第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所，投

资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或

复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

（一）中国证监会准予国联沪深300指数增强型证券投资基金募集注册的

文件

（二）《国联沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

（三）《国联沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集注册国联沪深300指数增强型证券投资基金之法律意

见

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

以上第（六）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在

基金管理人的办公场所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间

内取得上述文件的复制件或复印件。

国联基金管理有限公司

2024年12月4日


              

                

               国联沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）.pdf