富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号）

富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号）
2024-08-27 文字大小【小中大】【打印】
            
              富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联

接基金招募说明书（更新）

（二0二四年第二号）

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379

号文核准。本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值

和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的目标ETF为上证综指交易型开放式指数证券投资基金，目标ETF的

标的指数为上证综合指数，指数简称上证指数。指数代码：000001。标的指数以

1990年12月19日为基日，以100点为基点。有关目标ETF的标的指数具体编

制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品

特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金

投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别

证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投

资经营过程中产生的操作风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托

凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企

业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金是上证指数ETF的联接基金，主要通过投资于上证指数ETF以求达到

紧密跟踪标的指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标，两者的标的指数

一致，投资目标相似。

两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下差异：在投资方

法方面，本基金属于契约型开放式证券投资基金，将不低于基金资产净值90%的

基金资产投资于上证指数ETF，并且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期

日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金可以以

成份股实物形式申购及赎回上证指数ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖上

证指数ETF基金份额；而上证指数ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，将

不低于95%的基金资产投资于指数成份股、备选成份股，投资策略主要采取最优

化抽样复制的方法，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构建

基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。

在交易方式方面，投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金

份额；而上证指数ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过上

证指数ETF的申购赎回代理券商申购赎回基金份额。此外，上证指数ETF符合上

市条件申请上市成功后，投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市场

买卖上证指数ETF的基金份额。

在申购赎回方式方面，本基金与其他契约型开放式证券投资基金一样，不安

排上市交易，因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基金，申购以金额申请，

赎回以份额申请，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；

而上证指数ETF属于交易型开放式证券投资基金，投资者申购赎回上证指数ETF

基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请，申购、赎回对价

根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

由于本基金与上证指数ETF在投资范围、投资策略及申购赎回方式等方面均

存在一定差别，因此不能保证本基金的表现与上证指数ETF的表现完全一致，两

者的业绩表现可能会出现一定的差异。产生业绩表现差异的原因包括以下几个方

面：

（1）本基金基金份额的赎回采用现金方式，为支付现金赎回款，相比上证

指数ETF，本基金需要保留更多的现金资产；

（2）本基金基金份额的申购采用现金方式，在利用到账的申购资金投资上

证指数ETF过程中，市场波动等原因会造成本基金与上证指数ETF表现的差异；

（3）本基金为应对投资者以现金方式申购赎回本基金基金份额而进行的证

券交易需支付一定的手续费，此等费用将影响本基金相对于上证指数ETF的表

现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2024年6月30日

（财务数据未经审计）。

本次招募说明书更新内容如下：

更新章节  更新内容  

释义、基金份额的申购与赎回、基金费用与税收、基金托管协议的内容摘要等相关章节  增加收取销售服务费的E类基金份额，并修订相关内容  



目录

第一部分绪言......................................................................................................6

第二部分释义......................................................................................................7

第三部分基金管理人........................................................................................12

第四部分基金托管人........................................................................................24

第五部分相关服务机构....................................................................................30

第六部分基金的募集........................................................................................68

第七部分基金合同的生效................................................................................70

第八部分基金份额的申购与赎回....................................................................71

第九部分基金的投资........................................................................................83

第十部分基金的业绩........................................................................................93

第十一部分基金的财产....................................................................................97

第十二部分基金资产的估值............................................................................99

第十三部分基金的收益与分配......................................................................105

第十四部分基金费用与税收..........................................................................107

第十五部分基金的会计与审计......................................................................110

第十六部分基金的信息披露..........................................................................111

第十七部分风险揭示......................................................................................118

第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算..............................125

第十九部分基金合同的内容摘要..................................................................128

第二十部分基金托管协议的内容摘要..........................................................144

第二十一部分对基金份额持有人的服务......................................................162

第二十二部分其他应披露事项......................................................................164

第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式..............................................165

第二十四部分备查文件..................................................................................166

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规

定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简

称“《指数基金指引》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中

基金指引》和其他有关规定及《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的

投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作

出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金

管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中

载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明

其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅

基金合同。

第二部分释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1.基金或本基金:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2.《基金合同》:指《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金合同》及对合同的任何有效的修订和补充

3.招募说明书《:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募

说明书》及其更新

4.托管协议:基金管理人与基金托管人签订的《富国上证综指交易型开放式指

数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充

5.发售公告《:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份

额发售公告》

6.中国:中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区及台湾地区)

7.法律法规:中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性

文件以及对于该等法律文件的不时修改和补充

8.《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》

9.《销售办法》:《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

10.《运作办法》:《公开募集证券投资基金运作管理办法》

11.《信息披露办法》:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

12.《流动性风险管理规定》:《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》

13.元:中国法定货币人民币元

14.《业务规则》:《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》

15.《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

16.中国证监会:中国证券监督管理委员会

17.银行业监督管理机构:中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

18.基金管理人:富国基金管理有限公司

19.基金托管人:中国工商银行股份有限公司

20.基金份额持有人:根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额

的投资者

21.目标ETF:另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（简

称ETF），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF的投资目标和

本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金

选择上证综指交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF

22.交易型开放式指数基金:《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实

施细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF(ExchangeTradedFund)”

或者“ETF基金”

23.ETF联接基金:将绝大多部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的交易型

开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金，简称联接基金

24.基金代销机构:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基

金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

25.销售机构:基金管理人和/或基金代销机构

26.基金销售网点：基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

27.基金网上交易系统：直销机构的网上直销系统及代销机构的网上交易系

统

28.注册登记业务：基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者

基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保

管基金份额持有人名册等

29.基金注册登记机构：富国基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的

办理基金注册登记业务的机构

30.《基金合同》当事人:受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利

并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

31.个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

32.机构投资者:符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合

法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、

社会团体和其他组织

33.合格境外投资者:指《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法

规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外

机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

34.投资者:个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和法律法规或中国证

监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称

35.基金合同生效日:基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基

金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认

之日

36.募集期:自基金份额发售之日起不超过3个月的期限

37.基金存续期:《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

38.日/天:公历日

39.月:公历月

40.工作日:上海证券交易所的正常交易日

41.开放日:销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

42.T日:申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

43.T+n日:自T日起第n个工作日（不包含T日）

44.认购:在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为

45.发售:在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为

46.申购:在基金存续期内，基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基

金管理人购买基金份额的行为

47.赎回:在基金存续期内，基金份额持有人根据基金销售网点规定的手续，

向基金管理人卖出基金份额的行为

48.巨额赎回:在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形

49.最优化抽样复制最优化抽样方法以最优化模型为决策的主要辅助工具，

通过选取特定的成分股组合来使指数跟踪误差最小

50.标的指数:指上海证券交易所编制并发布的上证综合指数及其未来可能发

生的变更

51.基金账户:基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管

理人管理的开放式基金份额情况的账户

52.交易账户:各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基

金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

53.转托管:投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转

入另一交易账户的业务

54.基金转换:投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的

任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任

何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为

55.定期定额投资计划:投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户

内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

56.基金收益:基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、目标ETF

份额投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。

57.基金资产总值:基金所拥有的各类证券、目标ETF份额及票据价值、银行

存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

58.基金资产净值:基金资产总值扣除负债后的净资产值

59.基金资产估值:计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的

过程

60.基金份额类别:本基金根据费用收取方式不同，将基金份额分为不同的类

别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累

计净值

61.A类基金份额:指在投资人申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收

取赎回费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A

类份额”

62.C类基金份额:指在投资人申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限

收取赎回费且从本类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务费的一类基金

份额，或简称“C类份额”

63.E类基金份额:指在投资人申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限

收取赎回费且从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费的一类基金

份额，或简称“E类份额”

64.销售服务费:指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

65.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限

的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

易的债券等

66.摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值

的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损

害并得到公平对待

67.规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露管理办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

68.不可抗力:基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

69.基金产品资料概要:指《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金产品资料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

法定代表人：裴长江

总经理：陈戈

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：赵瑛

注册资本：5.2亿元人民币

股权结构（截止于2024年8月22日）：

股东名称  出资比例  

海通证券股份有限公司  27.775%  

申万宏源证券有限公司  27.775%  

加拿大蒙特利尔银行  27.775%  

山东省金融资产管理股份有限公司  16.675%  



二、主要人员情况

董事会成员

裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司董事会秘书、

工会主席。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经

理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副

总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事

兼总经理，海通证券股份有限公司副总经理。

陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国

泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经

理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国

天益价值证券投资基金基金经理。

William Bamber，董事，硕士，特许金融分析师。现任蒙特利尔银行环球资

产管理首席执行官。历任多伦多证券交易所做市商助理，加拿大帝国商业银行伍

德岗迪证券公司固定收入销售和交易员、金融产品部执行总监，加拿大帝国商业

银行世界市场公司金融产品部执行总监，Corp Capital银行结构化产品主管，

美国汇丰银行结构化产品部高级副总裁，美国贝尔斯登公司结构化权益类产品高

级董事总经理，加拿大帝国商业银行结构化产品部全球负责人、董事总经理兼财

富解决方案中心负责人，蒙特利尔银行环球资产管理联席首席执行官。

方荣义先生，董事，副董事长，博士，高级会计师。现任申万宏源集团股份

有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、监事会主席，申万宏源证券有限

公司工会主席；兼任中国证券业协会财务会计专业委员会副主任委员；兼任华东

政法大学兼职/客座教授；兼任中国上市公司协会监事会专业委员会主任委员；

兼任证通股份有限公司监事；兼任上海申万宏源公益基金会理事长。历任北京用

友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心任

副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员（副处级）、副

处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银监会深

圳监管局财务会计处处长，中国银监会深圳监管局国有银行监管处处长，申银万

国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成

员、财务总监、董事会秘书、首席风险官，中国上市公司协会监事会专业委员会

副主任委员。

吴斌先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司机构销售部总经

理。历任财富证券有限责任公司债券融资部高级经理，海通证券股份有限公司债

券部融资发行部项目经理、业务员，债券部副总裁，债券融资部总经理助理、副

总经理，上海债券融资部总经理。

吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总

经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限

公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任

兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工

作部/党委办公室主任。

张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）

有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学

化学系助理教授，蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部

门总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行全球风险管理部副总

裁、市场风险管控及分析主管，新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理

主管。

高峰先生，董事，研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司投资

运营部（审计部）部长。历任万隆亚洲会计师事务所有限公司山东分所职员，国

富浩华会计师事务所有限公司山东分所职员，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

山东分所项目经理、注册会计师，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部

（产权管理部）业务主管，山东省金融资产管理股份有限公司财务管理副部长（主

持工作），财务管理部部长。

李彧先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有

限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上

海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究

室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有

限公司董事长。

何伟先生，独立董事，研究生学历，经济师。现已退休。历任君安证券有限

公司投资二部经理、总裁办公室主任、资产管理公司常务副总经理、上海营业部

总经理、黑龙江营业部总经理、北京总部总经理；国泰君安证券股份有限公司总

裁助理兼深圳分公司总经理，总裁助理兼企业融资部总监、总裁助理兼总裁办公

室主任、副总裁；长城证券股份有限公司总裁兼任长城基金管理有限公司董事长；

上海证券有限责任公司董事长。

许濬先生，独立董事，博士，现任香港大学经管学院教授、香港大学经管学

院环球商业管理学硕士项目总监。历任香港科技大学管理学系助理教授，香港中

文大学跨国商业学系副教授、管理学系教授，香港大学经管学院副院长。

王叙果女士，独立董事，博士。现任南京审计大学金融学教授、硕士生导师，

从事金融学教学科研工作。历任安徽铜陵财经专科学校（现铜陵学院）财金系讲

师、副教授，南京审计学院副教授。

监事会成员

孟祥元先生，监事长，研究生学历。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司

投资发展部（基金管理部、战略规划部）部长。历任中国重汽集团济南桥箱有限

公司职员，中国重型汽车有限公司证券部政策研究员，山东省鲁信投资控股集团

有限公司产权管理部、投资发展部（产权管理部）一级职员、高级职员，山东省

金融资产管理股份有限公司股权投资部副总经理（主持工作），山东省金融资产

管理股份有限公司总经理助理兼党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部

长，山东省金融资产管理股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任及综合管

理部部长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部

长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书、党委副书记。

叶康先生，监事，博士。现任海通证券股份有限公司金融产品部总经理。历

任上海证券交易所博士后，海通证券股份有限公司销售交易总部网站策划及维护，

柜台市场部员工、产品管理部副经理、产品管理部经理，云南分公司党总支书记、

副总经理（主持工作）、总经理。

赵伟先生，监事，硕士。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总经理。

历任申银万国证券股份有限公司崇明营业部员工、稽核总部审计部员工、合规与

风险管理总部合规督导部经理，申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心合规

综合部业务董事、综合管理总部综合行政部经理、法律合规总部合规综合部经理、

反洗钱部经理、法律合规总部总经理助理。

赵士毅先生，监事，硕士。现任蒙特利尔银行香港分行董事总经理、亚洲企

业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业

务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区私人银行副总

裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行助理副总裁、

西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团）有限公司国际

发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国）

有限公司亚洲区战略发展总监，蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总经理。

高玲女士，监事，研究生学历。现任富国基金集中交易部风控副总监兼资深

风险管理经理。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，富国

基金高级合规管理经理、合规稽核部合规稽核总监助理、高级风险管理经理、集

中交易部风控总监助理。

马兰女士，监事，研究生学历。现任富国基金营销管理部市场策略总监助理

兼高级市场策略经理。历任营销策划经理、高级营销策划经理。

黄宝菊女士，监事，研究生学历。现任富国基金人力资源部人力资源总监兼

高级人力资源经理。历任太原师范学院行政管理，上海金融学院行政管理，富国

基金人力资源专员、人力资源经理、人力资源部人力资源总监助理、人力资源部

人力资源副总监。

马维娜女士，监事，本科学历。现任富国基金合规稽核部合规稽核副总监兼

资深法律合规经理。历任上海源泰律师事务所执业律师，嘉合基金管理有限公司

法务，富国基金助理信息披露与法务员、高级法律合规经理、合规稽核部合规稽

核总监助理。

督察长

赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总

部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证

券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风

控部；2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理。现任

富国基金管理有限公司督察长。

经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘

书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10

月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门

副经理、部门经理、督察长、首席信息官，现任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，

华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年5月加入富国基金管理

有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款

办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股票风

险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）

大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国

基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，

现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限

公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资

部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

李强先生，研究生学历，硕士学位，曾任苏州大学助教，上海银行信息技术

部高级经理助理；自2014年3月加入富国基金管理有限公司，历任客服与电子

商务部副总经理、信息技术部副总经理、信息技术部总经理兼数字金融业务部副

总经理，现任富国基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理、数字金融

业务部副总经理。

本基金基金经理

（1）现任基金经理：王保合，博士，自2006年7月加入富国基金管理有限

公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投

资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资

部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指

交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2011年03月起任上证综

指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2015年04月起任富国中证国有

企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)

基金经理；自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任

富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基

金经理；自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）

基金经理；自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）

基金经理；自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经

理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基

金经理；自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理；

自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理；具有基金

从业资格。

方旻，硕士，自2010年2月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、

基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金

经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监；现任富国基金量

化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300

增强证券投资基金基金经理；自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券

投资基金(LOF)基金经理；自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投

资基金基金经理；自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金

基金经理；自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金经理；自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金

（LOF）基金经理；自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证

券投资基金基金经理；自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活

配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证1000优选股

票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

（2）历任基金经理：李笑薇自2011年01月至2012年05月担任本基金基

金经理。

投资决策委员会成员

公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇

其他

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机

构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部

控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的

内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票

投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行

的股票或者债券；

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

六、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人的风险管理和内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、

管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括

以下内容：

（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的

组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范

围等内容。

（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原

因。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的

后果。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的

度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可

能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，

测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风

险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，

对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必

要时加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、

公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部控制的原则

1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保

持高度的独立性与权威性。

3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切

实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

4）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内

部风险控制与公司业务发展同等重要。

（2）内部控制的主要内容

1)控制环境

公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管

理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部

控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报

告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策

委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的

重大决策。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

2)风险评估

公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、

投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能

性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。

3)操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

4)信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

5)监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职

能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制

制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，

促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核

报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至2024年3月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年

龄38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上

学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家

提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的

风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务

团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构

和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响

力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基

金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、

QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公

司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管

理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开

展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2023年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年

以来，中国工商银行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、

香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内

外权威财经媒体评选的97项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托

管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持

在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓

业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改

进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风

险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务

项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十七次顺利通过

评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意

见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管

理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管

服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。

目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建

立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管

理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产

的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运

行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽

核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资

产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理

政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置

专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总

经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察

职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管

要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范

程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，

覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记

录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已

建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证

基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要

适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员

的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人

员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须

独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立

了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为

规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产

独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策

和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情

况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况

提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防

线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机

制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团

队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签

订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种

业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资

源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强

内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业

务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加

密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据

安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定

了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织

员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，

从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资

产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人

员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控

思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从

上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、

有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部

门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵

向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互

制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯

坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程

中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包

括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所

有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机

制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地

位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就

特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为

工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不

断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风

险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管

人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基

金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资

金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣

传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资

比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或

有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，

基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确

认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金销售机构

直销机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-

30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

法定代表人：裴长江

总经理：陈戈

成立日期：1999年4月13日

直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-20513177

联系人：吕铭泽

公司网站：www.fullgoal.com.cn

代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法人代表：廖林

联系人员：郭明

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法人代表：谷澍

联系人员：贺倩

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

（3）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

法人代表：葛海蛟

联系人员：陈洪源

客服电话：95566

公司网站：www.boc.cn

（4）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法人代表：张金良

联系人员：张静

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法人代表：任德奇

联系人员：高天

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法人代表：缪建民

联系人员：季平伟

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

（7）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法人代表：方合英

联系人员：常振明

客服电话：95558

公司网站：bank.ecitic.com

（8）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法人代表：郑杨

联系人员：胡波

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（9）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：中国福州市湖东路154号

法人代表：吕家进

联系人员：孙琪虹

客服电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

（10）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法人代表：李晓鹏

联系人员：朱红

客服电话：95595

公司网站：www.cebbank.com

（11）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦

法人代表：高迎欣

联系人员：杨成茜

客服电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

（12）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法人代表：张金良

联系人员：李雪萍

客服电话：95580

公司网站：www.psbc.com

（13）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法人代表：张东宁

联系人员：谢小华

客服电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（14）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法人代表：李民吉

联系人员：郑鹏

客服电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

（15）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法人代表：金煜

联系人员：龚厚红

客服电话：021-962888

公司网站：www.bankofshanghai.com

（16）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

办公地址：广州市越秀区东风东路713号

法人代表：王凯

联系人员：朱弘源

客服电话：4008308003

公司网站：www.cgbchina.com.cn

（17）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法人代表：谢永林

联系人员：蔡宇洲

客服电话：95511-3

公司网站：www.bank.pingan.com

（18）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市宁东路345号

法人代表：陆华裕

联系人员：胡技勋

客服电话：95574

公司网站：www.nbcb.com.cn

（19）青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

法人代表：郭少泉

联系人员：滕克

客服电话：96588青岛-、40066-96588全国-

公司网站：www.qdccb.com

（20）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法人代表：卢国锋

联系人员：朱杰霞

客服电话：956033

公司网站：www.dongguanbank.cn

（21）南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山路288号

办公地址：江苏省南京市中山路288号

法人代表：胡升荣

联系人员：赵世光

客服电话：95302

公司网站：www.njcb.com.cn

（22）温州银行股份有限公司

注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号

办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号

法人代表：陈宏强

联系人员：姜晟

客服电话：96699浙江省内-，962699上海地区-，0577-96699其它地区

-

公司网站：www.wzbank.com.cn

（23）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

法人代表：夏平

联系人员：田春慧

客服电话：95319

公司网站：www.jsbchina.cn

（24）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法人代表：李伏安

联系人员：王宏

客服电话：4008-888-811

公司网站：www.cbhb.com.cn

（25）大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号

办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号

法人代表：彭寿斌

联系人员：李格格

客服电话：4006640099

公司网站：www.bankofdl.com

（26）重庆银行股份有限公司

注册地址：重庆市江北区永平门街6号

办公地址：重庆市江北区永平门街6号

法人代表：杨秀明

联系人员：陈郅骁

客服电话：956023

公司网站：www.cqcbank.com

（27）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法人代表：王耀球

联系人员：洪晓琳

客服电话：0769-961122

公司网站：www.drcbank.com

（28）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

办公地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

法人代表：姚真勇

联系人员：杨素苗

客服电话：0757-22223388

公司网站：www.sdebank.com

（29）长沙银行股份有限公司

注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

法人代表：朱玉国

联系人员：龙秀芳

客服电话：0731-96511

公司网站：www.cscb.cn

（30）江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省昆山市前进东路828号

办公地址：江苏省昆山市前进东路828号

法人代表：谢铁军

联系人员：丁丽丽

客服电话：96079

公司网站：www.ksrcb.cn

（31）广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区映日路9号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

法人代表：蔡建

联系人员：黎超雄

客服电话：020-961111

公司网站：www.grcbank.com

（32）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法人代表：林义相

联系人员：尹伶

客服电话：010-66045678

公司网站：www.txsec.com

（33）江苏金百临投资咨询有限公司

注册地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

办公地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

法人代表：费晓燕

联系人员：袁丽萍

客服电话：0510-9688988

公司网站：www.jsjbl.com

（34）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法人代表：洪弘

联系人员：张燕

客服电话：010-83363002

公司网站：http://8.jrj.com.cn

（35）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法人代表：章知方

联系人员：于杨

客服电话：400-920-0022

公司网站：licaike.hexun.com

（36）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法人代表：吴言林

联系人员：林伊灵

客服电话：025-66046166-849

公司网站：www.huilinbd.com

（37）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法人代表：吕柳霞

联系人员：李娟

客服电话：400-711-8718

公司网站：http://www.wacaijijin.com/

（38）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层

1号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区湖滨路17号友山基金大厦26层1号

法人代表：何帅

联系人员：江巧雅

客服电话：400-888-0008

公司网站：https://www.urainf.com/

（39）众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第

C4栋30层1号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第

C4栋30层1号

法人代表：李春蓉

联系人员：许木根

客服电话：4008391818

公司网站：http://hyzhfund.com/

（40）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法人代表：刘明军

联系人员：刘鸣

客服电话：95017

公司网站：www.tenganxinxi.com

（41）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

法人代表：贲惠琴

联系人员：杨一新

客服电话：021-50206003

公司网站：www.msftec.com

（42）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法人代表：葛新

联系人员：孙博超

客服电话：95055-4

公司网站：www.baiyingfund.com

（43）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦

19层

法人代表：王德英

联系人员：张敏

客服电话：4006105568

公司网站：www.boserawealth.com

（44）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法人代表：汪静波

联系人员：张姚杰

客服电话：400-821-5399

公司网站：www.noah-fund.com

（45）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层

12-13室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层

12-13室

法人代表：薛峰

联系人员：汤素娅

客服电话：4006-788-887

公司网站：www.jjmmw.com

（46）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法人代表：其实

联系人员：潘世友

客服电话：95021

公司网站：www.1234567.com.cn

（47）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层

法人代表：杨文斌

联系人员：张茹

客服电话：4007-009-665

公司网站：www.howbuy.com

（48）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法人代表：王珺

联系人员：韩爱彬

客服电话：95188-8

公司网站：www.fund123.cn

（49）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法人代表：张跃伟

联系人员：沈雯斌

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

（50）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法人代表：吴强

联系人员：吴强

客服电话：952555

公司网站：http://fund.10jqka.com.cn/

（51）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法人代表：闫振杰

联系人员：宋丽冉

客服电话：4008-886-661

公司网站：www.myfund.com

（52）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址：上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法人代表：李兴春

联系人员：曹怡晨

客服电话：4000325885

公司网站：http://www.leadfund.com.cn/

（53）嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒

店B座(2＃楼)27楼2714室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座

法人代表：张峰

联系人员：张倩

客服电话：400-021-8850

公司网站：www.harvestwm.cn

（54）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法人代表：梁蓉

联系人员：张旭

客服电话：010-66154828

公司网站：www.5irich.com

（55）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座

1201号

法人代表：于海锋

联系人员：史若芬

客服电话：400-080-3388

公司网站：www.puyifund.com

（56）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法人代表：沈伟桦

联系人员：程刚

客服电话：400-609-9200

公司网站：www.yixinfund.com

（57）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法人代表：王锋

联系人员：王锋

客服电话：95177

公司网站：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm

（58）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法人代表：肖伟

联系人员：张林

客服电话：400-080-5828

公司网站：www.igesafe.com

（59）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层

法人代表：武建华

联系人员：丛瑞丰

客服电话：400-8180-888

公司网站：http://www.zzfund.com

（60）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法人代表：王伟刚

联系人员：丁向坤

客服电话：400-619-9059

公司网站：www.hcfunds.com

（61）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法人代表：张俊

联系人员：印强明

客服电话：021-20292031

公司网站：www.wg.com.cn

（62）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地

块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地

块新浪总部科研楼

法人代表：李柳娜

联系人员：李柳娜

客服电话：010-62675369

公司网站：www.xincai.com

（63）济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法人代表：杨健

联系人员：李海燕

客服电话：400-673-7010

公司网站：www.jianfortune.com

（64）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法人代表：黄祎

联系人员：姜吉灵

客服电话：400-799-1888

公司网站：www.520fund.com.cn

（65）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

法人代表：燕斌

联系人员：凌秋艳

客服电话：400-046-6788

公司网站：www.66zichan.com

（66）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法人代表：彭浩

联系人员：门闯

客服电话：400-004-8821

公司网站：www.taixincf.com

（67）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法人代表：王翔

联系人员：项阳

客服电话：400-820-5369

公司网站：www.jiyufund.com.cn

（68）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法人代表：陈继武

联系人员：李晓明

客服电话：4000-178-000

公司网站：www.lingxianfund.com

（69）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室

法人代表：郑新林

联系人员：邓琦

客服电话：021-68889082

公司网站：www.pytz.cn

（70）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层

法人代表：陈祎彬

联系人员：宁博宇

客服电话：4008-219-031

公司网站：https://lupro.lufunds.com

（71）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层

法人代表：肖雯

联系人员：黄敏娥

客服电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

（72）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法人代表：TEO WEE HOWE

联系人员：叶健

客服电话：400-684-0500

公司网站：http://www.ifastps.com.cn

（73）中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法人代表：钱昊旻

联系人员：陈珍珍

客服电话：400-8909-998

公司网站：www.jnlc.com

（74）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表：江卉

联系人员：徐伯宇

客服电话：95118

公司网站：http://fund.jd.com/

（75）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法人代表：樊怀东

联系人员：贾伟刚

客服电话：4000-899-100

公司网站：www.yibaijin.com

（76）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋

3单元11层1108

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋

3单元11层1108

法人代表：赖任军

联系人员：刘昕霞

客服电话：400-930-0660

公司网站：www.jfzinv.com

（77）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法人代表：钟斐斐

联系人员：戚晓强

客服电话：400-159-9288

公司网站：danjuanapp.com

（78）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：中国上海-自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S

办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层

法人代表：许欣

联系人员：屠帅颖

客服电话：021-68609600

公司网站：www.qiangungun.com

（79）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法人代表：李一梅

联系人员：仲秋月

客服电话：400-817-5666

公司网站：www.amcfortune.com

（80）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305室、14层

法人代表：张皓

联系人员：韩钰

客服电话：400-990-8826

公司网站：www.citicsf.com

（81）申银万国期货有限公司

注册地址：上海市东方路800号7、8、10楼

办公地址：上海市东方路800号7、8、10楼

法人代表：李建中

联系人员：史艺斐

客服电话：400-888-7868

公司网站：www.sywgqh.com

（82）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法人代表：贺青

联系人员：芮敏琪

客服电话：400-8888-666/95521

公司网站：www.gtja.com

（83）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号

法人代表：王常青

联系人员：权唐

客服电话：400-8888-108

公司网站：www.csc108.com

（84）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法人代表：张纳沙

联系人员：李颖

客服电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

（85）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

法人代表：霍达

联系人员：业清扬

客服电话：95565/0755-95565

公司网站：www.cmschina.com

（86）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法人代表：孙树明

联系人员：黄岚

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

（87）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦

法人代表：张佑君

联系人员：顾凌

客服电话：95548或4008895548

公司网站：www.cs.ecitic.com

（88）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法人代表：王晟

联系人员：辛国政

客服电话：4008-888-888、95551

公司网站：www.chinastock.com.cn

（89）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路689号

法人代表：周杰

联系人员：李笑鸣

客服电话：95553

公司网站：www.htsec.com

（90）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法人代表：杨玉成

联系人员：陈宇

客服电话：95523、4008895523

公司网站：www.swhysc.com

（91）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法人代表：杨华辉

联系人员：夏中苏

客服电话：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

（92）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

法人代表：金才玖

联系人员：李良

客服电话：95579或4008-888-999

公司网站：www.95579.com

（93）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法人代表：段文务

联系人员：陈剑虹

客服电话：95517

公司网站：http://www.essence.com.cn/

（94）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法人代表：吴坚

联系人员：张煜

客服电话：4008-096-096

公司网站：www.swsc.com.cn

（95）湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法人代表：高振营

联系人员：江恩前

客服电话：95351

公司网站：www.xcsc.com

（96）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

办公地址：合肥市寿春路179号

法人代表：沈和付

联系人员：李蔡

客服电话：95578

公司网站：www.gyzq.com.cn

（97）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法人代表：安志勇

联系人员：蔡霆

客服电话：956066

公司网站：www.ewww.com.cn

（98）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

法人代表：张伟

联系人员：胡子豪

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（99）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法人代表：王怡里

联系人员：郭熠

客服电话：400-666-1618、95573

公司网站：www.i618.com.cn

（100）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法人代表：肖海峰

联系人员：赵如意

客服电话：95548

公司网站：sd.citics.com

（101）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法人代表：范力

联系人员：陆晓

客服电话：95330

公司网站：www.dwzq.com.cn

（102）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法人代表：祝瑞敏

联系人员：唐静

客服电话：95321

公司网站：www.cindasc.com

（103）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层

法人代表：金文忠

联系人员：胡月茹

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

（104）方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-

3717

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法人代表：施华

联系人员：徐锦福

客服电话：95571

公司网站：www.foundersc.com

（105）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法人代表：张巍

联系人员：刘阳

客服电话：95514

公司网站：www.cgws.com

（106）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法人代表：刘秋明

联系人员：姚巍

客服电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

（107）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法人代表：胡伏云

联系人员：陈靖

客服电话：95396

公司网站：www.gzs.com.cn

（108）东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市南关区生态大街6666号

办公地址：长春市自由大路1138号

法人代表：李福春

联系人员：安岩岩

客服电话：95360

公司网站：www.nesc.cn

（109）南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法人代表：李剑锋

联系人员：陈秀丛

客服电话：4008-285-888

公司网站：www.njzq.com.cn

（110）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法人代表：何伟

联系人员：张瑾

客服电话：400-819-8198

公司网站：www.shzq.com

（111）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法人代表：董祥

联系人员：薛津

客服电话：4007121212

公司网站：www.dtsbc.com.cn

（112）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-

25层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-

25层

法人代表：何之江

联系人员：吴琼

客服电话：95511-8

公司网站：stock.pingan.com

（113）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F

法人代表：何春梅

联系人员：牛孟宇

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

（114）财信证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

法人代表：刘宛晨

联系人员：郭磊

客服电话：0731-4403319

公司网站：www.cfzq.com

（115）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

法人代表：陈照星

联系人员：陈士锐

客服电话：95328

公司网站：http://www.dgzq.com.cn

（116）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法人代表：鲁智礼

联系人员：李盼盼

客服电话：95377

公司网站：www.ccnew.com

（117）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法人代表：翁振杰

联系人员：黄静

客服电话：400-818-8118

公司网站：www.guodu.com

（118）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法人代表：王文卓

联系人员：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

公司网站：www.longone.com.cn

（119）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

办公地址：江西省南昌市新建区子实路1589号江西省南昌市红谷滩新区

凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼

法人代表：周军

联系人员：占文驰

客服电话：956080

公司网站：www.gszq.com

（120）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

法人代表：王献军

联系人员：梁丽

客服电话：95523、4008895523

公司网站：www.swhysc.com

（121）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

法人代表：王洪

联系人员：吴阳

客服电话：95538

公司网站：www.zts.com.cn

（122）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法人代表：刘学民

联系人员：吴军

客服电话：95358

公司网站：www.firstcapital.com.cn

（123）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法人代表：王作义

联系人员：马贤清

客服电话：400-8888-228

公司网站：www.jyzq.cn

（124）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法人代表：武晓春

联系人员：朱磊

客服电话：400-8888-128

公司网站：http://www.tebon.com.cn

（125）华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法人代表：黄金琳

联系人员：张宗锐

客服电话：95547

公司网站：www.hfzq.com.cn

（126）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心

法人代表：陈牧原

联系人员：李昕田

客服电话：0931-96668、4006898888

公司网站：www.hlzqgs.com

（127）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层

法人代表：沈如军

联系人员：陶亭

客服电话：010-65051166

公司网站：http://www.cicc.com.cn

（128）甬兴证券有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层上海市黄浦

区南京西路399号明天广场22楼

法人代表：李抱

联系人员：戴璐璐

客服电话：400-916-0666

公司网站：https://www.yongxingsec.com

（129）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中

心一期A栋2301A

办公地址：上海市黄浦区福州路666号

法人代表：俞洋

联系人员：刘熠

客服电话：95323，4001099918（全国）

公司网站：www.cfsc.com.cn

（130）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

第46层01至08单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至

21层

法人代表：高涛

联系人员：张鹏

客服电话：95532、400-600-8008

公司网站：www.ciccwm.com

（131）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法人代表：戴彦

联系人员：唐湘怡

客服电话：95357

公司网站：http://www.18.cn

（132）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

法人代表：赵洪波

联系人员：姜志伟

客服电话：956007

公司网站：www.jhzq.com.cn

（133）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法人代表：冉云

联系人员：刘婧漪

客服电话：95310

公司网站：www.gjzq.com.cn

（134）华宝证券股份有限公司

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

法人代表：刘加海

联系人员：刘闻川

客服电话：4008-209-898

公司网站：www.cnhbstock.com

（135）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法人代表：张海文

联系人员：李慧灵

客服电话：95390

公司网站：www.crsec.com.cn

（136）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法人代表：余磊

联系人员：杨晨

客服电话：4008-005-000

公司网站：www.tfzq.com

（137）联储证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储

证券

法人代表：吕春卫

联系人员：丁倩云

客服电话：400-620-6868

公司网站：www.lczq.com

（138）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法人代表：马永谙

联系人员：卢亚博

客服电话：400-080-8208

公司网站：www.licaimofang.cn

（139）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心5层

法人代表：李科

联系人员：杨超

客服电话：95510

公司网站：https://fund.sinosig.com

（140）中宏人寿保险有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼、35

楼、36楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼、36楼

法人代表：何达德（Michael Edward Huddart）

联系人员：李乃璐

客服电话：95383

公司网站：www.manulife-sinochem.com

（141）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街16号

办公地址：北京市西城区金融大街16号

法人代表：王滨

联系人员：陈慧

客服电话：010-63631519

公司网站：www.e-chinalife.com

（142）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

法人代表：顾敏

联系人员：邹榆

客服电话：95384

公司网站：https://www.webank.com/

（143）中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

法人代表：郭浩

联系人员：曹婷

客服电话：95186

公司网站：www.zybank.com.cn

（144）厦门国际银行股份有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

办公地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦28层

法人代表：王晓健

联系人员：郭景波

客服电话：400-1623-623

公司网站：www.xib.com.cn

（145）贵州银行股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号

法人代表：杨明尚

联系人员：张敏婕

客服电话：4000696655

公司网站：www.bgzchina.com

其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并在

基金管理人网站公示。

二、基金登记机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-

30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

法定代表人：裴长江

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：徐慧

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、李倩妤

第六部分基金的募集

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。本基金由基金管理

人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关

规定募集，募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379号文

核准。

一、基金类型：ETF联接基金、股票型指数基金

二、基金运作方式：契约型开放式

三、标的指数：上证综合指数

四、基金存续期间：不定期

五、本基金与目标ETF的联系和差异

本基金是上证指数ETF的联接基金，主要通过投资于上证指数ETF以求达到

紧密跟踪标的指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标，两者的标的指数

一致，投资目标相似。

两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下差异：在投资方

法方面，本基金属于契约型开放式证券投资基金，将不低于基金资产净值90%的

基金资产投资于上证指数ETF，并且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金可以以

成份股实物形式申购及赎回上证指数ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖上

证指数ETF基金份额；而上证指数ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，将

不低于95%的基金资产投资于指数成份股、备选成份股，投资策略主要采取最优

化抽样复制的方法，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构建

基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。

在交易方式方面，投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金

份额；而上证指数ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过上

证指数ETF的申购赎回代理券商申购赎回基金份额。此外，上证指数ETF符合上

市条件申请上市成功后，投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市场

买卖上证指数ETF的基金份额。

在申购赎回方式方面，本基金与其他契约型开放式证券投资基金一样，不安

排上市交易，因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基金，申购以金额申请，

赎回以份额申请，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；

而上证指数ETF属于交易型开放式证券投资基金，投资者申购赎回上证指数ETF

基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请，申购、赎回对价根

据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

由于本基金与上证指数ETF在投资范围、投资策略及申购赎回方式等方面均

存在一定差别，因此不能保证本基金的表现与上证指数ETF的表现完全一致，两

者的业绩表现可能会出现一定的差异。产生业绩表现差异的原因包括以下几个方

面：

1、本基金基金份额的赎回采用现金方式，为支付现金赎回款，相比上证指

数ETF，本基金需要保留更多的现金资产；

2、本基金基金份额的申购采用现金方式，在利用到账的申购资金投资上证

指数ETF过程中，市场波动等原因会造成本基金与上证指数ETF表现的差异；

3、本基金为应对投资者以现金方式申购赎回本基金基金份额而进行的证券

交易需支付一定的手续费，此等费用将影响本基金相对于上证指数ETF的表现。

六、募集情况

本基金设立募集期共募集基金份额为744,561,592.09份，有效认购户数为

8,207户。在基金募集期内，富国基金管理有限公司的基金从业人员认购富国上

证ETF联接基金份额为39,526份，占基金份额总量的0.05‰；富国基金管理有

限公司未使用固有资金认购本基金。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下，

同时本基金目标ETF上证综指交易型开放式指数证券投资基金符合基金备案条

件的前提下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并

在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归

投资者所有。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现

前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

三、基金合同生效

根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2011年

1月30日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基

金。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提

供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基

金代销机构，并在基金管理人网站公示。

二、申购与赎回的开放日及时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，

基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在规定媒介公告。

申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或

赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请，具体办理时间为上海

证券交易所的正常交易日的交易时间。投资人在基金合同约定之外的日期和时间

提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份

额申购、赎回的价格。

本基金已于2011年3月23日开放申购、赎回业务。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理

人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日2日前在规定媒介公

告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的该类基

金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销；

4、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即

对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申（认）购

确认日期在先的基金份额先赎回，申（认）购确认日期在后的基金份额后赎回，

以确定所适用的赎回费率；

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质

利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告并报中国证监会备案。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向

基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提

交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无

效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投

资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者应及时向销

售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结

果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，

若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关

基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

五、申购与赎回的数额限制

基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费)，投资

者通过代销机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当代

理销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关代理销售

机构的业务规定。直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元（含申购

费），追加申购的最低金额为单笔20,000元（含申购费）；已在直销网点有该基金

认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销

网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基

金份额时，不受最低申购金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业

务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元（含申购

费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于

0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基

金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回

的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介公告。

六、申购费用、赎回费用

1、申购费用

投资者可选择在申购本基金A类基金份额或赎回本基金A类基金份额时交

纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回

时交纳的称为后端申购费用。本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购

费。

（1）前端收费模式

本基金A类基金份额或前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与

除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，

适用费率按单笔分别计算。具体如下：

1）A类基金份额前端申购费率：

申购金额（单位：元）  前端申购费率  

500万（含）以上  1000元/笔  



大于等于100万，小于500万  0.70%  

100万以下  1.50%  



注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购A类基金份额的养老

金客户外的其他选择前端收费模式的投资者。

2）A类基金份额特定申购费率：

申购金额（单位：元）  前端申购费率  

500万（含）以上  1000元/笔  

大于等于100万，小于500万  0.07%  

100万以下  0.15%  



注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、选择前端收费模式申

购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划

筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保

障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计

划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个

人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布

临时公告将其纳入养老金客户范围。

（2）后端收费模式

A类基金份额后端申购费率按A类基金份额的持有时间递减。具体如下：

持有时间  后端申购费率  

1年以内（含）  1.6%  

1年-3年（含）  1.0%  

3年-5年（含）  0.5%  

5年以上  0  



本基金A类基金份额的后端收费模式目前仅适用于本公司基金直销系统，如

有变更，详见届时公告或更新的招募说明书。实际办理过程中根据支付渠道不同

可能存在限制办理后端申购模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，不列入基金

财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

A类基金份额赎回费率：

（1）前端收费模式

投资者赎回以前端收费模式申购的本基金A类基金份额时，费率如下：

持有时间  赎回费率  

7日以内  1.50%  

7日（含）-1年以内  0.50%  

1年（含）-2年  0.25%  

2年以上（含）  0  



（2）后端收费模式

投资者赎回以后端收费模式申购的本基金A类基金份额时，费率如下：

持有时间  赎回费率  

7日以内  1.50%  

7日（含）-2年以内（含）  0.6%  

2年-3年（含）  0.3%  

3年以上  0  



C类基金份额和E类基金份额赎回费率如下：

持有时间  赎回费率  

7日以内  1.50%  

7日（含）以上  0  



本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投

资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的

赎回费不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手

续费。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金

管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在规定媒介公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据

市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者

以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期

或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行

相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、本基金申购份额的计算：

（1）投资者申购本基金A类基金份额的计算方式

1）前端收费模式：

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2）后端收费模式：

申购份额=申购金额/申购当日A类基金份额净值

A类基金份额的后端申购费在投资者申购基金份额时不收取，在投资者赎回

或转换该部分基金份额时收取。

（2）投资者申购本基金C类/E类基金份额的计算方式

申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值

2、本基金赎回金额的计算：

（1）A类基金份额赎回金额的计算

1）前端收费模式

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的A类基金份额净值为基准进行计

算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额?T日A类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

2）后端收费模式

投资者赎回以后端收费模式申购的A类基金份额时，收取后端赎回费和后端

申购费。后端赎回费率及后端申购费率按照本招募说明书规定的费率标准执行。

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日A类基金份额净值

后端赎回费用＝赎回总金额×后端赎回费率

后端申购费用＝赎回份额×申购（或转换入）当日A类基金份额净值×后端

申购费率

赎回金额=赎回总金额-后端赎回费用-后端申购费用

（2）C类/E类基金份额赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用

3、本基金基金份额净值的计算：

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情

况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的

计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基

金财产。

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

4、申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后除以当日各

类基金份额净值计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以

后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

5、赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准

并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后

的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

八、申购与赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办

理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益

的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调

整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在规定

媒介公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计

算；

（3）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情形；

（4）所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值；

（5）所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌，基金管理人认为有

必要暂停本基金申购的；

（6）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能

对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；

（8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；

（9）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一的，相应的申购款项将退还投资者。发生上述（1）到（8）

项暂停申购情形时，基金管理人应当在规定媒介刊登暂停申购公告。

发生上述第9项暂停申购情形的，为保护基金份额持有人的合法权益，基金

管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，

也可以采取上述措施对基金规模予以控制。

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回

申请或者延缓支付赎回款项：

（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值；

（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎

回，导致本基金的现金支付出现困难；

（4）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情形；

（5）所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值；

（6）所投资的目标ETF暂停赎回，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回

的；

（7）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；

（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受

的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分

赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理

办法在后续开放日予以支付。

同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎

回款项，最长不超过20个工作日，并在规定媒介公告。投资者在申请赎回时可

事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回，基金管理人应及时在规定媒介上刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照

有关规定在规定媒介上公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过

上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分顺延赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认

为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人

在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请

延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额

占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；

投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以

撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述

规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为

止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份

额10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以对大额赎回申

请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利

益的原则，基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小

额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例

不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对

大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请

延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认

的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申

请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方

式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公告。基金

管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并

在规定媒介上进行公告。

（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2

日内通过规定媒介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方

式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。

本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂

停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20

个工作日，并应当在规定媒介公告。

十二、重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在规定媒介刊登基

金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎

回时，基金管理人应提前2个工作日在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的

公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类基金份

额净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊

登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个

工作日在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎

回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。

十三、基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十四、转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个

交易账户转入另一个交易账户。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及

基金代销机构的有关规定。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。

十六、基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额

按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可

的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的

基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基

金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构

依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关

法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过

户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。

十七、基金的冻结与解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻

以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结

部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是

否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。

被冻结部分份额仍然参与收益分配。

第九部分基金的投资

一、投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

二、投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要

投资对象，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或

者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等；同时为更好地实现投资目标，本基金也

可少量投资于新股、非标的指数成份存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资

的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。

当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指

数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现

对跟踪误差的有效控制。

本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基

准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数

编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人

将采取合理措施避免偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式

指数化投资，达到跟踪指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的资产比例

不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。

2、基金投资策略

本基金对基金的投资仅限于目标ETF，现时目标ETF是上证综指交易型开放

式指数证券投资基金。

（1）投资组合的构建

基金合同生效后，在建仓期内本基金将按照标的指数最优化抽样复制组合中

成份股的权重构建股票组合，在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标

ETF，使本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。

（2）目标ETF的投资方式

本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF

基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据

开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投

资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，本基金构建

股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票组

合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将

选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在

二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降

低跟踪误差的目的。

（3）投资组合的调整

本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合

进行调整，从而有效跟踪标的指数。

3、股票投资策略

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，主要根据最优化抽样

复制组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发

行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。

4、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则

合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

5、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限

在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资

产，提高基金资产的投资收益。

6、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对

基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好

地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求

基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，

或用作杠杆工具放大基金的投资。

四、投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但本基金投资目标ETF或者法律法规或中国证监

会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

发行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但

指定的目标ETF除外；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%，

但标的指数成份股不受此限；

（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产

净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理

人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证

监会另有规定的，遵从其规定；

（3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资

产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（7）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

（8）基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致；

（10）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（12）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受

上述规定的限制。

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例

符合《基金合同》的约定。

除上述第（3）、（8）、（9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金

规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金

管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规

定。

五、标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数即目标ETF的标的指数，为上证综合指数。

本基金按照基金合同的约定通过适当程序变更目标ETF时，标的指数应相应

变更。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同

等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止，本基金按照基金合同的约定

通过适当程序变更目标ETF的除外。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召

开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会

备案，并在规定媒介上公告。

2、标的指数编制方案及查询途径

上证综合指数由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成

样本，反映上海证券交易所上市公司的整体表现。

（1）指数名称和代码

指数名称：上证综合指数

指数简称：上证指数

英文名称：SSE Composite Index

英文简称：SSE Index

指数代码：000001

（2）指数基日和基点

该指数以1990年12月19日为基日，以100点为基点。

（3）样本选取方法

（A）样本空间

上证综合指数的样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企业发行

的存托凭证组成。ST、*ST证券除外。

（B）选样方法

上证综合指数选取所有样本空间内证券作为指数样本。

（4）指数计算：

上证综合指数的计算公式为：

报告期指数=报告期样本总市值/除数×100

其中，总市值＝∑(证券价格×发行股本数。

（5）指数样本调整：

上市以来日均总市值排名在沪市前10位的证券于上市满三个月后计入指

数，其他证券于上市满一年后计入指数。样本被实施风险警示的，从被实施风险

警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除；被撤销风

险警示措施的证券，从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起

将其计入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合

并、分拆、停牌等情形的处理，参照指数计算与维护细则处理。

（6）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，

网址：http://www.csindex.com.cn。

3、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后

利率。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据

标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的

有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。

六、风险收益特征

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指

数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份

额持有人的利益。

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益。

八、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

九、投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1   权益投资  －  － 

 其中：股票  －  － 

2   基金投资  780,325,024.75  90.69 

3   固定收益投资  －  － 

 其中：债券  －  － 

 资产支持证券  －  － 

4   贵金属投资  －  － 

5   金融衍生品投资  －  － 

6   买入返售金融资产  －  － 



 其中：买断式回购的买入返售金融资产  －  － 

7   银行存款和结算备付金合计  61,257,580.76  7.12 

8   其他资产  18,822,754.32  2.19 

9   合计  860,405,359.83  100.00 



期末投资目标基金明细

序号  基金 名称  基金 类型  运作 方式  管理人  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  上证综指ETF  股票型  交易型开放式  富国基金管理有限公司  780,325,024.75  93.14  



报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产

支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金

属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证

投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)  －  

股指期货投资本期收益(元)  －  

股指期货投资本期公允价值变动(元)  －  



注：本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）  －  

国债期货投资本期收益（元）  －  

国债期货投资本期公允价值变动（元）  －  



注：本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注

1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票资产。

3、其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  221,132.08  

2  应收证券清算款  23,445.10  

3  应收股利  －  

4  应收利息  －  

5  应收申购款  18,578,177.14  

6  其他应收款  －  

7  其他  －  

8  合计  18,822,754.32  



4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

率的比较

（1）富国上证指数ETF联接A/B

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2011.01.30-2011.12.31  -23.00%  1.01%  -19.13%  1.07%  -3.87%  -0.06%  

2012.01.01-2012.12.31  5.58%  1.04%  3.10%  1.04%  2.48%  0.00%  

2013.01.01-2013.12.31  -3.69%  1.13%  -6.34%  1.10%  2.65%  0.03%  

2014.01.01-2014.12.31  53.38%  1.06%  49.79%  1.03%  3.59%  0.03%  

2015.01.01-2015.12.31  7.33%  2.25%  9.33%  2.32%  -2.00%  -0.07%  

2016.01.01-2016.12.31  -9.39%  1.30%  -11.60%  1.38%  2.21%  -0.08%  

2017.01.01-2017.12.31  7.71%  0.47%  6.26%  0.52%  1.45%  -0.05%  

2018.01.01-2018.12.31  -20.03%  1.06%  -23.44%  1.17%  3.41%  -0.11%  



2019.01.01-2019.12.31  28.93%  1.03%  21.19%  1.08%  7.74%  -0.05%  

2020.01.01-2020.12.31  20.66%  1.19%  13.26%  1.24%  7.40%  -0.05%  

2021.01.01-2021.12.31  5.24%  0.85%  4.62%  0.84%  0.62%  0.01%  

2022.01.01-2022.12.31  -12.14%  1.05%  -14.35%  1.07%  2.21%  -0.02%  

2023.01.01-2023.12.31  0.69%  0.68%  -3.47%  0.69%  4.16%  -0.01%  

2024.01.01-2024.06.30  -0.27%  0.86%  -0.21%  0.91%  -0.06%  -0.05%  

2011.01.30-2024.06.30  45.30%  1.15%  8.98%  1.18%  36.32%  -0.03%  



（2）富国上证指数ETF联接C

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2021.08.25-2021.12.31  3.98%  0.70%  3.40%  0.67%  0.58%  0.03%  

2022.01.01-2022.12.31  -12.33%  1.05%  -14.35%  1.07%  2.02%  -0.02%  

2023.01.01-2023.12.31  0.49%  0.68%  -3.47%  0.69%  3.96%  -0.01%  

2024.01.01-2024.06.30  -0.34%  0.86%  -0.21%  0.91%  -0.13%  -0.05%  

2021.08.25-2024.06.30  -8.72%  0.86%  -14.69%  0.87%  5.97%  -0.01%  



二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期

业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国上证指数ETF联接A/B基金累计净值增长率

变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2024年6月30日。2、本基金于2011年1月30日成

立，建仓期3个月，从2011年1月30日起至2011年4月29日，建仓期结束时

各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国上证指数ETF联接C基金累计净值增长率变

动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2024年6月30日。

2、本基金自2021年8月24日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计

算。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、结算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、目标ETF投资及其估值调整；

8、债券投资及其估值调整和应计利息；

9、权证投资及其估值调整；

10、其他投资及其估值调整；

11、其他资产等。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

本基金以本基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立资金结算

账户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证

券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立

的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构

自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收

益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机

构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求

冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互

抵销。

第十二部分基金资产的估值

一、估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经

基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购

与赎回价格的基础。

二、估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非营业日。

三、估值对象

基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负

债。

四、估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双

方认可的方式提交基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估

值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在签名并以双方认可的方式发送给基

金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

五、估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等，不包括本基金所投资的

目标ETF），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）本基金投资的目标ETF按照估值日目标ETF的基金份额净值估值，如

该日目标ETF未公布基金份额净值，则按目标ETF最近公布的基金份额净值估

值；

（3）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交

易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允

价格；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）

估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用

估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

6、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经

相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对

基金净值信息的计算结果对外予以公布。

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后发送给基金管理人，由基金

管理人对各类基金份额净值予以公布。

本基金各类基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍

五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采

取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过某类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到某类基金份额

净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给

投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，

有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、

或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，

差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处

理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同

行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规

定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各

方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方

未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任

方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则

其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，

确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失

负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差

错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还

不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方

的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付

不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损

方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超

过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损

失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造

成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理

人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理

人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、

行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁

决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，

并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确

定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔

偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由

基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基

金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托

管人某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告并报中国证监会备案。

七、暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值与暂停公告基金份额净值的情形；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障

投资人的利益，已决定延迟估值；

4、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一

致，基金管理人应当暂停估值；

6、中国证监会认定的其他情形。

八、特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6

次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日基金可供分配利润的5%，

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、收益分配方式

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）分红方式的设置与变更

本基金分红方式的设置与变更以销售机构的具体业务规则为准。

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金

份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

在分配方案公布后，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款

指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间

不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注

册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利

再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十四部分基金费用与税收

一、与基金运作有关的费用

基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）本基金从C类基金份额、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务

费；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按

前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后余额（若为负

数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝MAX(P×0.50%÷当年天数，0)

H为每日应计提的基金管理费

P为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产净值后

的余额

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺

延。

（2）基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按

前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后余额（若为负

数，则取0）的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝MAX(P×0.10%÷当年天数，0)

H为每日应计提的基金托管费

P为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产净值后

的余额

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）C类和E类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额的销售服务费

将专门用于本基金C类和E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情

况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%

年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的

0.10%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H=P×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

P为该类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月前2个工作日内、按照指定的帐

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－7及第9项费用，根据有关法规及相

应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明

书“第八部分基金份额的申购与赎回”相应部分。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明

书“第八部分基金份额的申购与赎回”相应部分。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明

书“第八部分基金份额的申购与赎回”相应部分。

三、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

四、基金费用的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率、基金销售服务费率，须召开基金

份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等

费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在规定媒介上公告。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然

人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上；基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》

生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的

情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者

的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有

风险。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大

事项时；

22、调整基金份额类别的设置；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前40日公告基金份额持有人大

会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管

人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履

行相关信息披露义务。

（十）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财

产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分风险揭示

一、投资于本基金的风险

1、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制

度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而

产生风险。

（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资

于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

（4）再投资风险：市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资

收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

2、流动性风险

因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性

风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基

金赎回支付的要求所引致的风险。

3、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导

致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割

风险。

4、本基金特有风险

（1）目标ETF为股票指数基金，90%以上的联接基金基金资产将投资于目

标ETF，因此同目标ETF一样，联接基金也具有股票市场的系统性风险，无法

规避市场的下跌风险。同时，由于不高于10%的其他品种的投资，会导致联接基

金与标的指数之间的跟踪误差。另外，作为开放式基金，不断变化的现金申购和

赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显着变化的趋势，

本基金也要进行股票买卖。如果市场流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖

出股票，或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票，这样，就会产生流动性风

险，从而影响ETF联接基金的跟踪效果和投资业绩。

（2）跟踪误差控制未达约定目标

在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超

过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导

致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪

误差进一步扩大。以下因素可能使目标ETF投资组合的收益率与标的指数的收

益率发生偏离，亦可能影响ETF联接基金的跟踪效果：

1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中

产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，

从而产生跟踪偏离度。

4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合

或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响

基金对标的指数的跟踪程度。

7）基金现金资产的拖累会影响基金对标的指数的跟踪程度。

8）目标ETF采用最优化抽样复制方法，该方法相较完全复制法，有可能加

大跟踪误差。

9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（3）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

a)目标ETF可能因无法及时调整投资组合而导致基金跟踪偏离度和跟踪误

差扩大。

b)若成份股停牌时间较长，目标ETF在约定时间内仍未能及时买入或卖出

的，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

c)在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，ETF联接基金可能无法

及时卖出目标ETF或成份股以获取足额的现金，由此基金管理人可能采取暂停

赎回等流动性风险控制措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

（4）指数编制机构停止服务的风险

本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构

发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维

护。

如指数编制机构停止服务，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日

起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运

作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持

有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，

基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合

并，或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致

指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（5）科创板股票投资风险

基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资

产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资

于科创板股票。

基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制

度等差异带来的特有风险，具体包括以下风险：

1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科

创板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。

2）流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者

可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成

市场的流动性风险。

3）集中投资风险。科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入

规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具

有较大不确定性，可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。

4）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格：

a)退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者

规范运作存在重大缺陷的情形，将直接导致退市；

b)退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对

应当退市的企业直接终止上市的情形；

c)执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关

的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时，可能会直接导致退

市。

5）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5

个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。

6）集中度风险。科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中

投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

7）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业

经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系

统性风险将更为显着。

8）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板

企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政

策影响。

（6）基金投资存托凭证的风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担

与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包

括但不限于以下风险：

1）与存托凭证相关的风险

①存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发

行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持

有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

②本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存

托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方

式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。

③本基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股

东身份直接行使股东权利；本基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并

行使分红、投票等权利。

④存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但

不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协

议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅

以事先通知的方式，即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。

⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法

冻结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。

⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

⑦存托凭证退市的，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基

础证券，本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，

存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。

2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高

于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场

交易价格。

3）与境外发行人相关的风险

①红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用

境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市

地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股

东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。

②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公

司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参

与公司重大事务的决策。

③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，

但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据

当地法律制度提起证券诉讼。

4）与交易机制相关的风险

①境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存

托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研

究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，

可能对境内证券价格产生影响。

③在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股

票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，

从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波

动。

④本基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行

的相同类别的股票或者存托凭证；本基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转

换为境外基础证券。

5、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。

6、操作或技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可

能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所等。

7、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法

规及基金合同有关规定的风险。

8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

9、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金财产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身

直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销

售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，

代销机构并不能保证其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

（1）更换基金管理人；

（2）更换基金托管人；

（3）转换基金运作方式；

（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率（但

根据法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外）；

（5）变更基金类别；

（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定

的除外）；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金份额持有人大会召开程序；

（9）终止《基金合同》；

（10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率、调低销售服务费率；

（4）调整基金份额类别的设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会

的以外的其他情形。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生

效后方可执行，自基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监

督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册

登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规

则》，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方

式；

（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（14）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的

权利，《基金合同》另有约定的除外；

（15）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（16）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（17）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（18）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、

基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格对价；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益

受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追

偿；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（26）建立并保存基金份额持有人名册，根据托管协议的约定定期或不定期

向基金托管人提供基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他收入；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分

公司和深圳分公司开设证券账户；

（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

（6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，

负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；

（7）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

4、基金托管人的义务

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约

定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存时

间不低于法律法规的规定；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召

集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金

管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼；

（9）出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会，对目标ETF份额持

有人大会审议事项行使表决权，参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目

标ETF份额占本基金资产的比例折算；

（10）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

6、基金份额持有人的义务

（1）遵守《基金合同》；

（2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的

费用；

（3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代

销机构处获得的不当得利；

（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代理人

参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根

据法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的

除外）；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）基金管理人代表本基金提议召开或召集目标ETF份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率、调低销售服务费率；

（4）调整基金份额类别的设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的

以外的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点;

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和

书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯

方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和

收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书

面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管

理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，

则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票

进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定，但决定更换基金管理人和基金托管人必

须以现场开会方式召开。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者出具的身份证明及持有基金份额的凭证、受托出席会

议者出具的身份证明及委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委

托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证

与基金管理人持有的登记资料相符；在法律法规或监管机构允许的情况下，在符

合会议通知载明形式的前提下，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方

式授权他人代为出席会议并表决。

（2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的身份证明、持有基金份额的凭证、受托出具

书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权

委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构

记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，也可以采用网络、

电话或其他方式进行表决。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提

交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召

集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行

审核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原

则对提案进行审核：

（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超

出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会

审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决

定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进

行解释和说明。

（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提

案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主

持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有

人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有

人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基

金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一

提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另

有规定除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案

进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则，会议的召

开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额

持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议

通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合

会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议

通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃

权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。但基金管理人或

基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

核准或者备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之

日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有

人大会方面存在一定的联系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出

席目标ETF的份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其持有的享

有表决权的基金份额数和表决票数为，在目标ETF基金份额持有人大会的权益登

记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占

本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有

人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金

份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基

金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标

ETF份额持有人大会的，须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金

份额持有人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份

额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或

召集目标ETF份额持有人大会。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

（三）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（四）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（五）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案

后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（六）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的

仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有

约束力，仲裁费由败诉方承担。

基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基

金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办

公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但

内容应以基金合同正本为准。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-

30层

法定代表人：裴长江

成立时间：1999年4月13日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监基金字[1999]11号

注册资本：5.2亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间：持续经营

电话：021-20361818

传真：021-20361616

联系人：赵瑛

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见

证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；

外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银

行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：目标ETF、标的指数的成份股及其备选成

份股（均含存托凭证）、新股、非标的指数成份存托凭证、债券，以及经中国证

监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的

投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等；新股、非标的指数成份存托凭证、债券及中国证监会允

许基金投资的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人

应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规

定时，从其规定。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调

整投资范围。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

a、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%，

但标的指数成份股不受此限；

b、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产

净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理

人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证

监会另有规定的，遵从其规定；

c、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等；

d、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

e、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

f、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资

产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

g、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

h、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

i、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

j、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行

的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

k、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

l、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程

序后，基金不受上述限制。

基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比

例符合《基金合同》的约定。

（3）法规允许的基金投资比例调整期限

除上述第c、h、i项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动

等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之

内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要

求。法律法规另有规定的从其规定。

对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人

应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金

管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素

影响，基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。

（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事可能使基金承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但本基金投资目标ETF或者法律法规或中国证监

会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

发行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但

指定的目标ETF除外；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关

联投资限制进行监督。

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管

人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系

的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真

实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名

单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基

金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作

中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失

的，由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法

规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必

要措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交

易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关

联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中

国证监会报告。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手

资信风险控制措施进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易

对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交

易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金

管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，基金

托管人在收到更新名单后2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金

托管人收到新名单前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按

照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行

交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成

基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中

国证监会。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单

中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金

管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托

管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时

造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中

国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协

商一致后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任

评估交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于

交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进

行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对于由于交易对

手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。在基金管理人与核心交易对手，以约

定适用的交易方式进行交易的情况下，由于交易对手资信风险引起的损失，基金

管理人不承担责任，但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿，对于相关责任

人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承担。

6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工

商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核

心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基

金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作

过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔

偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核

心存款银行名单进行调整。基金管理人投资于核心存款银行的银行存款，由于存

款银行信用风险引起的损失，基金管理人不承担责任，但基金管理人有权要求相

关责任人进行赔偿，对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承担。

7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券

行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通

知》等有关法律法规规定。

（2）此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包

括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下

配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消

息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流

通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本

占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令

前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进

行审核。

（5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险

控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书

面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理

人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留

查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等

备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令

造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切

实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向

基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基

金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理

人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基

金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交

收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基

金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面

形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面

形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规

事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要

求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管

人对此不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内募集的资金应存于基金募集专户，该账户由基金管理人或基金管理

人委托的注册登记机构开立并管理，任何人不得动用。基金募集期满，募集的基

金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》

等有关规定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管

人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同

时，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行

验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国

注册会计师签字方为有效。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银

行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金

与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管

理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产

托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合法律法规规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公

司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（五）基金申购目标ETF时多退少补款的查收与划付

基金托管人应根据基金管理人的交收指令办理本基金因申购目标ETF产生

的现金替代多退少补款的结算。

（六）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金

的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账

户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（七）其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基

金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买

和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控

制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金

托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管

责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门保存，保存时间不低于法律法

规规定的期限。

五、基金资产净值计算与复核、资产估值

(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算

日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计

算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财

产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证

券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认

可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，签名并以双方

认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法

规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

(二)基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负

债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

【1】交易所上市的有价证券（包括股票、权证等，不包括本基金所投资的

目标ETF），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

【2】本基金投资的目标ETF按照估值日目标ETF的净值估值，如该日目标

ETF未公布净值，则按目标ETF最近公布的净值估值；

【3】交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交

易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

【4】交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允

价格；

【5】交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

【1】送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）

估值；

【2】首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

【3】首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采

用估值技术确定公允价值。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（6）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，

采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

(三)估值差错处理

当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取

合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过某类基金份额净值的0.25%

时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到某类基金份额净值的

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对

不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、某类基金份额净值已由基金托管人复核

确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资

者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与

基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者

或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延

错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管

人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除

由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关

各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金

管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值

计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责

任。

(四)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

(五)基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内，基金管理人对招募说

明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在规定媒体上。

基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在

会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后90日

内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以传真方式将有关报

表提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及

时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金

托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通

知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，

基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基

金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在

收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确

认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管

理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

(六)基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年

6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编

制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有

人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的

期限。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年6月30日、

12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册

应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限不低于法律法规的规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有

人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

(七)争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经

友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的

仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有

约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

(八)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后

的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协

议的变更报中国证监会核准后生效。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基

金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基

金管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、基金份额持有人交易资料服务

投资者在交易申请被受理的2个工作日后，可通过销售网点查询和打印交易

确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况，向账单期内发生交易或账单期

末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务

规则详见基金管理人网站公告或相关说明。

二、网上交易、查询服务

投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎

回等交易以及账户查询外，还可通过基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）、

微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)或客户端“富国富

钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告或

相关说明。

三、信息定制及资讯服务

投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人

网站等多种渠道，定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投

资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发

生变更时，可通过以上渠道更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务。

四、网络在线服务

投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨

询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。

五、客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、

基金产品与服务等信息查询。

客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务，投资

者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务，节假日除外。

六、客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中

心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金

管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。

七、基金管理人个人信息保护政策

投资者因订立、履行基金合同所必需或基金管理人因遵守反洗钱、投资者适

当性管理、实名制等相关法律法规及监管规定履行法定义务所必需，在账户开立

及基金交易时涉及个人信息处理。投资者可以通过基金管理人网站、微信服务号

(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、客户端“富国富钱包”APP

查看《富国基金个人信息保护政策》，了解基金管理人处理个人信息的规则。

八、基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费），工作时

间内可转人工坐席。

客户服务传真：021-20513277

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

电子信箱：public@fullgoal.com.cn

客服中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理

人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请

确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分其他应披露事项

序号  公告事项  信息披露方式  公告时间  

1  富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  规定披露媒介  2023年11月23日  



第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记

机构的办公场所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内

取得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会核准富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基

金募集的文件

（二）《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

（三）《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

之法律意见书

（七）基金销售代理人业务资格批件和营业执照

（八）《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（九）中国证监会要求的其他文件

富国基金管理有限公司

2024年8月27日


              
                
               富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号）.pdf