中信保诚基金管理有限公司

中信保诚红利领航量化选股股票型

证券投资基金

招募说明书

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二四年十月

重要提示

中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金经2024年7月26日中国证监会

证监许可[2024]1096号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募

集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散

投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提

供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资

所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定

期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，

但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄

的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、估值风险，也包

括流动性风险、特有风险及其它风险等风险。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。

本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，

如投资，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险，具体见下文风险揭示章节。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资

产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并

非必然投资港股通标的股票。

本基金可投资于资产支持证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险

控制制度，但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、利率风险、流动性

风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等各种风险。

本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流

程和风险控制制度，但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风险、

流动性风险等各种风险。

本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一

种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩

资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性

风险、操作风险和法律风险等各种风险。

本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中

国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流

程和风险控制制度，但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，

本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国

存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东

在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派

息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持

有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人

权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持

续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异

可能导致的其他风险。

本基金可参与融资业务，基金资产参与融资业务可能面临流动性风险、信用风

险等风险。

本基金可投资于科创板，若本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上

市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程

序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关

章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋

账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制

时的特定风险。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书，全

面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判

断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获

得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披

露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经

验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投

资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或

销售机构购买本基金，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人

网站的相关公示。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高

低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金

业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

目录

重要提示........................................................................................................................2

第一部分绪言..............................................................................................................6

第二部分释义..............................................................................................................7

第三部分基金管理人................................................................................................13

第四部分基金托管人................................................................................................25

第五部分相关服务机构............................................................................................29

第六部分基金的募集................................................................................................31

第七部分基金合同的生效........................................................................................36

第八部分基金份额的申购与赎回............................................................................37

第九部分基金的投资................................................................................................49

第十部分基金的财产................................................................................................58

第十一部分基金资产的估值....................................................................................59

第十二部分基金的收益与分配................................................................................67

第十三部分基金的费用与税收................................................................................69

第十四部分基金的会计与审计................................................................................72

第十五部分基金的信息披露....................................................................................73

第十六部分侧袋机制................................................................................................81

第十七部分风险揭示................................................................................................83

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................95

第十九部分基金合同的内容摘要............................................................................97

第二十部分基金托管协议的内容摘要....................................................................98

第二十一部分对基金份额持有人的服务................................................................99

第二十二部分其他应披露事项..............................................................................101

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式......................................................102

第二十四部分备查文件..........................................................................................103

附件一：基金合同的内容摘要................................................................................104

附件二：基金托管协议的内容摘要........................................................................122

第一部分绪言

《中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）

及其他有关法律法规与《中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明

的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明

书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表

明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

第二部分释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金

2、基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《中信保诚红利领航量化选股股票型证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚红利

领航量化选股股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《中信保诚红利领航量化选股股票型证

券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基

金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代

表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华

人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金

法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，

使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机

构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管

理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指证券交易所及相关期货交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（如

本基金参与港股通交易且遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业

或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、基金份额类别：根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等

事项的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码、计算

公告基金份额净值和基金份额累计净值

54、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回

时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金

份额

55、C类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取认购、

申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限

的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律法

规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调整

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，

可对前述摆动定价机制的定义进行调整

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

61、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指内地证券交易所分别和香港

联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和

香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市

的股票

62、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易

所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香

港联合交易所上市的股票

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

法定代表人：涂一锴

成立日期：2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】

142号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币贰亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会

许可的其他业务。

电话：（021）68649788

联系人：董元星

股权结构：

股 东  出资额 （万元人民币）  出资比例 （%）  

中信信托有限责任公司   9800  49  

保诚集团股份有限公司   9800  49  

中新苏州工业园区创业投资有限公司   400  2  

合 计   20000  100  



二、主要人员情况

1、董事会成员

涂一锴先生，董事长，研究生学历。历任中信银行股份有限公司总行营业部公

司业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部客

户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略客户处

副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行部总经理助

理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部副总经理、信托

业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司党委委员、副总经理，兼

任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董事长、中国信

托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中国信托业保障基金有限责任

公司董事。

杨惠妮女士，董事，新加坡籍，研究生学历。历任新加坡金融监管局副主任、

奥纬咨询管理咨询顾问、瀚亚投资（新加坡）有限公司区域战略规划总监、瀚亚证

券投资信托首席财务官、瀚亚证券投资信托台湾地区代理首席执行官、瀚亚投资（新

加坡）有限公司企业战略负责人及幕僚长。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司首席

财务官。

董元星先生，董事，总经理，研究生学历。历任巴克莱资本（纽约）债券交易

员，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。现任

中信保诚基金管理有限公司董事、总经理。

Yeo Tiong Beng（杨重明）先生，董事，新加坡籍，学士学历。历任瀚亚投资

（新加坡）有限公司监察部助理总监、瀚亚投资（新加坡）有限公司总部监察团队

负责人。

李林海先生，董事，研究生学历。历任普华永道会计师事务所审计员，甫瀚投

资管理咨询有限公司项目经理，中信信托有限责任公司稽核审计部主管、计划财务

部高级主管、投贷运管部高级主管、投贷运管部副总经理。现任中信信托有限责任

公司金融市场部副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事、天津信唐货币经

纪有限责任公司董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司董事、中华财务有限公

司董事、AdmiraltyHoldingCo.,Limited董事、CTICapitalFinanceLimited董事、China

Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信

诚资产管理有限公司董事、深圳中顺易金融服务有限公司董事。

金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，研究生学历。历任花旗国际副总裁，瑞

士信贷第一波士顿银行副总裁，大通曼哈顿亚洲资本市场总监，汇丰银行资本市场

总监，香港机场管理局航空物流总经理、战略规划与发展总经理、财务总经理，南

华早报集团首席财务官，信和置业集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金

管理有限公司独立董事，兼任Asia Fortune Investment Limited董事。

夏执东先生，独立董事，研究生学历。历任财政部科研所会计研究所副主任、

中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计师事

务所主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工程造价咨

询有限责任公司董事长，兼任中信保诚基金管理有限公司独立董事，王府井集团独

立董事。

杨思群先生，独立董事，研究生学历。历任中国社会科学院财贸经济研究所副

研究员，清华大学经济管理学院经济系副教授，现任中信保诚基金管理有限公司独

立董事，兼任人保再保险公司独立董事。

注：原“保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为

瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为保诚集团成员。

2、监事

王欣璐女士，执行监事（职工监事），本科学历。历任德勤华永会计师事务所

高级审计员、中信保诚基金管理有限公司监察稽核部高级内审经理。现任中信保诚

基金管理有限公司审计部副总监（主持工作）。

3、高级管理人员

董元星先生，董事，总经理，研究生学历。历任巴克莱资本（纽约）债券交易

员，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。现任

中信保诚基金管理有限公司董事、总经理。

桂思毅先生，副总经理，研究生学历。历任安达信咨询管理有限公司高级审计

员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，

中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。

现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、北京分公司负责人、深圳

分公司负责人，中信信诚资产管理有限公司董事。

潘颖女士，副总经理，研究生学历。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，

中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理、副首席市

场官、北京分公司负责人。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理。

胡喆女士，副总经理，研究生学历。历任申银万国证券研究所研究员，海通证

券研究所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公

司高级研究员、研究总监、副首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有

限公司副总经理、首席投资官、投资经理。

韩海平先生，副总经理，研究生学历。历任招商基金管理有限公司数量分析师，

国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司

固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部

总经理，中信保诚基金管理有限公司总经理助理、混合资产投资部总监。现任中信

保诚基金管理有限公司副总经理、基金经理。

刘业伟先生，副总经理，本科学历。历任中国工商银行股份有限公司个人金融

业务部理财业务处副处长，融通基金管理有限公司首席产品官兼总经理助理，北京

时间投资管理股份公司总裁，工银瑞信基金管理有限公司上海分公司总经理、营销

总监。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理。

周浩先生，督察长，研究生学历。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副

调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察

长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。

陈逸辛先生，首席信息官，研究生学历。历任上海致达信息产业股份有限公司

软件事业部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有

限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。

现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官。

4、基金经理

HANYILING先生，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信

息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部

金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月重

新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总

监。现任量化投资部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信

保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证500指数型证券投资

基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚

国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

黄稚女士，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品

经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管

理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券

投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚

中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资

基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚

中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投

资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利

量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

（1）权益投资决策委员会

胡喆女士，副总经理、首席投资官、投资经理；

王睿先生，权益投资部总监、基金经理；

吴昊先生，研究部总监、基金经理；

孙浩中先生，研究部副总监、基金经理；

提云涛先生，量化投资部总监、基金经理。

（2）固定收益投资决策委员会

韩海平先生，副总经理、基金经理；

郑义萨先生，固定收益部副总监（主持工作）、基金经理；

席行懿女士，固定收益部副总监、基金经理；

陈岚女士，基金经理；

杨穆彬先生，基金经理。

（3）QDII与组合投资决策委员会

范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监、投资经理；

顾凡丁先生，基金经理；

李争争先生，基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部

专业顾问提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

料，保存期限不低于法律法规的规定；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证

投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托

管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办

法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控

制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺严格遵守

《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基

金法》、《运作办法》禁止的行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（8）未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资，未事先向基金管

理人申报，与基金份额持有人发生利益冲突；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（14）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，经履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、基金经理的承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的总体目标和原则

公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、

防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制

度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机

制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循

以下原则：

全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流

程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。

有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和

规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。

相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、

相互制约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、

岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人

员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施

来降低各种内控风险的发生。

及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境

的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相

应的修改和完善。

成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽

量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相

关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知

悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。

2、风险防范体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严

密有效的多级风险防范体系：

（1）一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面

和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。

公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工

作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期

或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。

（2）二级风险防范

二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风

险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。

总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面

的研究、分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、

有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，

对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的

安全性的目的。

监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机

构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。

（3）三级风险防范

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控

制。

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程

及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、

电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗

处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度

是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明

以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基

金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；

办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承

销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从

事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、

售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、

企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管

理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中

国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一

而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在上海

证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。

本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、

跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、

守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打造有

特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银

行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托

管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业务、个人

信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品及服务，

全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。

截至2023年末，本行在国内153个大中城市设有1,451家营业网点，在境

内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁

有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙

江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股有限

公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设

有31家营业网点和2家商务理财中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境

内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信银

行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人直销银行。阿

尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中心。

本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准金融

定位、履行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务者、金

融强国的积极建设者。经过30余年的发展，本行已成为一家总资产规模超9万

亿元、员工人数超6.5万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2023

年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第20位；

本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第19位。

二、主要人员情况

刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协会

理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于国家

发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监事

长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，先后就读于中央财政金

融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。

谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有

限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间挂职

任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委书记、

党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副

总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，

河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大学，获经济学

博士学位，高级经济师。

杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018年

1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1

月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业

务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京分行（原总行

营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。

三、基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督

管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的

原则，切实履行托管人职责。

截至2024年第二季度末，中信银行托管369只公开募集证券投资基金，以及

基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他

托管资产，托管总规模达到15.44万亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务

中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业

务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发

现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。

2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的

风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控

制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监

察。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的

规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务

管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务

内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环

节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范

等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的

物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密

区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防

线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控

制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管

协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人将以书面形式报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

名称：中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

法定代表人：涂一锴

电话：（021）6864 9788

联系人：朱嫣

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金份额发售公告及基金管理人官网公示。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销

售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中信保诚基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

法定代表人：涂一锴

电话：021-68649788

客服电话：4006660066

联系人：朱嫣

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：刘佳、吴卫英

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

联系地址：上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼

执行事务合伙人：邹俊

联系电话：+86 (21) 22122888

传真：+86 (21) 62881889

经办注册会计师：虞京京、侯雯

第六部分基金的募集

一、募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》、基金合同及其他有关规定，经2024年7月26日中国证监会证监许可【2024】1096

号文准予注册。

二、基金类型、运作方式及存续期限

基金类型：股票型

基金运作方式：契约型开放式

基金存续期限：不定期

三、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公

告。

四、募集方式及场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额

发售公告以及基金管理人网站的相关公示。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、认购时间

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各销售

机构的相关公告或者通知规定。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业

务办理时间可能不同，若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定，则由各

销售机构自行决定每天的业务办理时间。

七、认购的数额限制

1、在基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，本基金首次认购最低金额

为1元（含认购费），追加认购的最低金额为人民币1元（含认购费）。各销售机构对

本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，

基金管理人最迟应于调整实施前2日在规定媒介上予以公告。

3、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金

管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求

的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以

基金合同生效后登记机构的确认为准。

4、基金管理人可以对本基金的募集规模上限进行限制，具体限制和处理方法

参见基金份额发售公告或相关公告。

八、认购的方式和确认

1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤

销。

3、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则由此产

生的任何损失由投资人自行承担。

九、基金份额的类别设置

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同，将

基金份额分为不同的类别。

A类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有

期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费；C类基金份额从本

类别基金财产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限

收取赎回费用。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、

C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为估值日各类别基金资产净值除

以估值日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可增加、减少或调整基金份额

类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式

1、本基金A类基金份额和C类基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格

为人民币1.00元/份。

2、认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费

用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的认购费率如下表：

单笔认购金额（M，含认购费）  A类基金份额  C类基金份额  

M  1.20%  0  

50万 ≤ M  1.00%  

200万 ≤ M  0.60%  

M ≥ 500万  1000元/笔  



（注：M：认购金额；单位：元）

投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

3、认购份额的计算

本基金采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。

（1）A类基金份额认购份额的计算方法如下：

登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计

算，具体计算公式如下：

1）当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额＝认购利息/基金份额初始面值

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

2）当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额＝认购利息/基金份额初始面值

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

认购的基金份额的计算保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购金额的计算保留到小数点后两位，

小数点两位以后的部分四舍五入。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基

金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

利息折算的份额保留到小数点后2位，小数点后2位以后部分舍去，舍去部分所代表

的资产归基金所有。

例：某投资人认购A类基金份额100,000元，则其所对应的认购费率为1.20%，

假定该笔认购全部予以确认且该笔认购金额产生利息100元，则其可得到的A类基

金份额计算如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23元

认购费用＝认购金额－净认购金额＝100,000－98,814.23＝1,185.77元

认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值＝98,814.23/1.00＝98,814.23份

利息折算份额＝认购利息/基金份额初始面值＝100.00/1.00＝100.00份

认购份额总额＝认购份额＋利息折算份额＝98,814.23+100.00＝98,914.23份

即：该投资人投资100,000元认购A类基金份额，则其所对应的认购费率为1.20%，

在基金发售结束后，加上认购资金在认购期内获得的利息，其所获得的A类基金份

额为98,914.23份。

（2）C类基金份额认购份额的计算方法如下：

认购份额＝认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额＝认购利息/基金份额初始面值

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

认购的基金份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购金额的计算保留到小数点后两位，

小数点两位以后的部分四舍五入。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基

金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

利息折算的份额保留到小数点后2位，小数点后2位以后部分舍去，舍去部分所代表

的资产归基金所有。

例：某投资人认购C类基金份额40,000元，假定该笔认购金额产生利息40元，

则其可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额＝认购金额/基金份额初始面值＝40,000/1.00＝40,000.00份

利息折算份额＝认购利息/基金份额初始面值＝40.00/1.00＝40.00份

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额＝40,000.00+40.00＝40,040.00份

即：该投资人投资40,000元认购C类基金份额，在基金发售结束后，加上认购

资金在认购期内获得的利息，其所获得的C类基金份额为40,040.00份。

十一、募集期间认购资金利息的处理方式

本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金

份额持有人所有。其中，利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

十二、募集期内募集资金的管理

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于200人的条件

下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国

证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中

国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管

理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束

前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期

活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会

报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金销售机构名单将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营

业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或

其他指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式

进行基金份额申购与赎回，具体办法将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所及相

关期货交易所的正常交易日的交易时间（如本基金参与港股通交易且遇香港联合交

易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权

暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会

的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间

在招募说明书中或基金管理人届时发布的相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业

务办理时间在开放申购业务的公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理

时间在开放赎回业务的公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金

份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基

金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请一

经受理不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，否则所提交的

申购申请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购成立；基金份额登

记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，

申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由

此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交

的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构

确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括

该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支

付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期

货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、港股通交易系统或港股通资金

交收规则限制、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因

素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效

性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售

机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎

回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申

请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资者应及时查询。若申购不生效或无效，则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上述

业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1元（含申购费）人民币。各销

售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定

为准。

投资人通过本公司直销中心首次申购最低金额为10万元（含申购费）人民币，

追加申购每笔最低金额1000元（含申购费）人民币。本基金直销中心单笔申购最低

金额可由基金管理人酌情调整。

投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总

数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除

外）。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份；基金份额

持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，

需一并全部赎回。

3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎

回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于1份时，登记系

统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或单日、单笔申

购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限，具

体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

六、申购及赎回费用

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入

基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不

收取申购费用。

基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

人赎回基金份额时收取。

2、本基金的申购费率如下：

单笔申购金额（M，含申购费）  A类基金份额  C类基金份额  

M  1.50%  0  

50万 ≤ M  1.20%  

200万 ≤ M  0.80%  

M ≥ 500万  1000元/笔  



（注：M：申购金额；单位：元）

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

3、基金份额的赎回费率

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份

额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比

例，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财

产。

具体赎回费率结构如下：

持续持有期（Y）  A类基金份额  C类基金份额  

Y 1.50%  1.50%  

7天≤Y 0.75%  0.50%  

30天≤Y 0.50%  0  

Y≥180天  0  



（1）A类基金份额：对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，

对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额

计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将

不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的

投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；其

余用于支付登记费和其他必要的手续费。

（2）C类基金份额：对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费，将全额

计入基金财产。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促

销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金

申购费率、赎回费率和销售服务费率。

七、申购份额、赎回金额的计算

1、基金份额的申购份额计算

本基金A类份额在申购时收取申购费用。本基金C类份额不收取申购费用。A类

份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、

登记等各项费用。

（1）A类基金份额的申购份额的计算

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购

的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下：

1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

申购费用以四舍五入方式保留到小数点后2位。申购份额计算结果按四舍五入

方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资50,000元申购A类基金份额，对应申购费率为1.50%，假设申

购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/(1+1.50%)＝49,261.08元

申购费用＝50,000-49,261.08＝738.92元

申购份额＝49,261.08/1.0160＝48,485.31份

即：该投资人投资50,000元申购A类基金份额，对应申购费率为1.50%，假设申

购当日A类基金份额净值为1.0160元，则可得到48,485.31份A类基金份额。

（2）C类基金份额的申购份额的计算

C类基金份额不收取申购费。计算公式如下：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损

失由基金财产承担。

例：某投资人投资50,000元申购C类份额，假设申购当日C类基金份额净值为

1.1280元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝50,000/1.1280＝44,326.24份

即：该投资人投资50,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值

为1.1280元，则可得到44,326.24份C类基金份额。

2、基金份额的赎回金额计算

投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费＝赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费

赎回金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某基金份额持有人持有10,000份A类基金份额满7天后（未满30天）决定赎

回，对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则可得

到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元

赎回费用＝12,000.00×0.75%＝90.00元

净赎回金额＝12,000.00-90.00＝11,910.00元

即：该基金份额持有人持有10,000份A类基金份额满7天后（未满30天）赎回，

对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则可得到的

净赎回金额为11,910.00元。

例：某基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满30天后决定赎回，对应的

赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2000元，则可得到的净赎回金额

为：

赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元

赎回费用＝12,000.00×0＝0.00元

净赎回金额＝12,000.00-0.00＝12,000.00元

即：该基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满30天后赎回，对应的赎回

费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2000元，则可得到的净赎回金额为

12,000.00元。

3、各类基金份额的基金份额净值计算

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍

五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收

市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算

或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接

受投资人的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时暂停，导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对

存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净申购

比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构、支付结算机构等因

异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金会

计系统无法正常运行。

10、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生除上述第4、7、8项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受

投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资

人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项或因不可抗力导致基金管理

人无法接受投资者的赎回申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时暂停，导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构、支付结算机构等因

异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金会

计系统无法正常运行。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管

理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如

暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎

回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相

关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予

以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数

后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，

可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占

赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提

交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个

开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下

一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%

以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请：对于该基金份额持

有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管理人可以

进行延期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人根据前

段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的

赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，

则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个

开放日的各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有

关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以

根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重

新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关

规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告

知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过

中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或

者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资

计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻

结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基

金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机

制”章节或届时发布的相关公告。

十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质

利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，通过数量化的方法进行积

极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创

板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债

券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公

司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、

可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期

货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币

市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产

的80%，其中，投资于红利主题相关股票（含存托凭证）的比例不低于非现金基金

资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日

终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的

现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履

行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济运行状况、政策环境、利率走势、证券市场走势

的分析进行战略判断，确定投资组合中股票、债券、现金、金融衍生品等大类资产

的配置比例。

2、股票投资策略

（1）红利主题的界定

本基金重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，本基金所定义的红利主题

相关股票（含存托凭证）是指经营状况良好，无重大违法违规事项，具有稳定分红

能力，在过去两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率（现金分红/净利润）

或股息率（现金分红/市值）处于市场前50%的上市公司发行的股票（含存托凭证）。

本基金将过滤掉明显不具备投资价值的股票，包括法律法规和本基金管理人制

度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票等。

未来如果基金管理人认为有更适当的红利主题界定标准，基金管理人在履行适

当程序后，可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。

（2）股票投资策略

本基金采用的量化选股模型，以对中国股票市场的长期研究为基础，结合前瞻

性市场判断，构建量化选股模型。

模型综合考虑股票的基本面（如分红能力、盈利能力、运营质量、成长性、估

值等）、价量特征、事件性因素等因子，对股票进行综合评价后，挑选符合一定标

准的股票用于构建股票组合。本基金管理人会持续研究市场状态、市场变化以及模

型运作状况，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

对于港股通标的股票，本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。本基金

主要采用“自下而上”的量化选股方式，精选出具有投资价值的优质标的。本基金

可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港

股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资

港股通标的股票。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析

相结合的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。

3、债券投资策略

本基金出于对流动性、有效利用基金资产的考量，适时对债券进行投资。本基

金的债券投资以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益

率曲线分析，进行相应的久期配置和个券选择，构建债券投资组合，以期获得与风

险相匹配的投资收益。

本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重

点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对

应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时，本基金还将密切跟

踪上市公司的经营状况，研究上市公司对转股价的修正和转股意愿。

4、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，研究资产违约风险和

提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，评估其内在价值。

5、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。

本基金在股指期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的

前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改

善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购

赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

6、国债期货投资策略

本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险

收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分

析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，

力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。

7、股票期权投资策略

本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，

选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，

结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。

8、融资业务投资策略

本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着

谨慎原则，参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定

投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或

另有规定的，本基金将从其最新规定。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特

征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，其中，投

资于红利主题相关股票（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%，投资

于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不

低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的

A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在

内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支

持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（16）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支

持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约

面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特

殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变

更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，经履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×

5%+中债综合财富（总值）指数收益率×10%。

中证红利指数由中证指数有限公司编制，选取100只现金股息率高、分红较为

稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，反映高股息率上市

公司证券的整体表现，适合作为本基金在A股市场投资的业绩比较基准。恒生指

数是由恒生指数有限公司编制，是香港最早的股票市场指数之一，包括市值最大及

成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司，是反映香港股市价幅趋势最有影

响的一种股价指数，适合作为本基金在港股市场投资的业绩比较基准。中债综合财

富（总值）指数是以债券全价计算的指数值，同时考虑了利息再投资因素，这类指

数在市场上应用最广泛，可用于作为被动型投资组合的跟踪标的，也可用于作为主

动型投资组合的业绩比较基准。该指数涵盖了银行间市场不同品种、不同期限债券，

覆盖范围广，具有良好的市场代表性，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。

根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地

反映本基金的风险收益特征。

如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称，或者今后法律法规发生变化，

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更

加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以在履行适当程序后

变更业绩比较基准并及时公告。

六、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。

本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，

如投资，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规

定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

证券/期货经纪机构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金

财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪机构和基金销售机

构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪机构、

基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不

得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的

规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、

债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化且

证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

的重大事件的，可参考类似投资品种的公允价值及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价值。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的当日的估值全价进行估值。

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进

行估值；对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全

价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期

截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交

易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（5）交易所上市或挂牌转让但不存在活跃市场的有价证券，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值或采用在当前情况下适用并

且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃

市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日

的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用在当前情况下

适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

（4）有明确锁定期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股

票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有

关规定确定公允价值。

3、全国银行间市场交易品种的估值

（1）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种（另有规定的除外），按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收

益品种（另有规定的除外），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值

全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，

在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值

全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的

影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价

格进行估值。

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，采用

在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

4、投资证券衍生品的估值方法

（1）股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值

当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

（2）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

5、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价

格数据。

6、汇率

本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值

日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人

民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方

法进行计算。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

8、基金参与融资业务的，应参照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关

规定进行估值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。

12、税收

对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的

境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原

则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交

税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，

共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金托管人对未达成一致意见的基

金净值计算结果不承担任何责任，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因

该交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日

该类基金份额总数计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整

机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各

类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对

外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如

经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，

由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给

基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，

就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各

自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算

和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管

理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理

人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基

金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另有

通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基

金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、期货公司、登记结算机构、

证券/期货经纪机构、第三方估值机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误、

遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发

现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责

任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影

响。

第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本

基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则，

不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，由基金管理人

依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记

机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的

计算方法等有关事项遵循相关规定。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋

机制”章节的规定。

第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、公证费、仲

裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的账户开户费、账户维护费用；

8、基金的证券/期货交易或结算费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金

托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个交

易日内从基金财产中一次性支付，基金管理人需出具划款指令。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金

托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个交

易日内从基金财产中一次性支取，基金管理人需出具划款指令。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

为0.60%。

C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基

金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式

于次月前5个交易日内从基金财产中一次性支付，基金管理人需出具划款指令。登

记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或

不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，

详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有人必须自行缴纳

的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣代缴或

纳税的义务。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、

法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披

露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投

资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网

站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基

金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载

在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基

金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销

售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载

在规定网站上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上

登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》编制临

时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责

人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、基金推出新业务或服务；

24、调整基金份额分类方法及规则、变更收费方式、停止现有基金份额的销售；

25、变更业绩比较基准；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）投资股指期货信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易

政策和交易目标等。

（十二）投资国债期货信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交

易政策和交易目标。

（十三）投资资产支持证券信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其

持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有

的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例

大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十四）投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。

（十五）投资证券公司短期公司债券信息披露

本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监

会规定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息，并在季度报告、

中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期

公司债券的投资情况。

（十六）参与融资业务信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

风险及管理情况。

（十七）投资股票期权信息披露

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括

投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交

易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十八）投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息披露

基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定

媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和

账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。法律法规或监管部门另有规定时，

从其规定。

（十九）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（二十）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证

监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，

确认相应侧袋账户份额。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份

额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将

被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并

根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公

告中规定。

（二）基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账

户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资

组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

（三）基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定

资产变现后方可列支。

（四）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基

金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金

份额累计净值。

2、定期报告

基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露

报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产

最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能

对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估

值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户

份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

（六）特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置

变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

（七）侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法

规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协

商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开

基金份额持有人大会审议。

第十七部分风险揭示

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。

本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，如

投资，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险。

一、市场风险

本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观和

微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股、个券业绩的变化、投资人风险

收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产

生市场风险，这种风险主要包括：

1、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水

平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。

2、政策风险

因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生

变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。

3、利率风险

由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金

业绩。

4、信用风险

当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就

会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风

险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的

信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。

5、再投资风险

再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利率

水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可

能影响到基金投资策略的顺利实施。

6、购买力风险

基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因

素而使其购买力下降。

7、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研发、

竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，可能导

致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽然基金可

以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。

二、估值风险

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生

重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管

人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。

三、流动性风险

本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面：建仓成本控制不力，建仓时效

不高；基金资产变现能力差，或变现成本高；在投资人大额赎回时缺乏应对手段；

证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是：

1、市场整体流动性问题

证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其

流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在

另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本基金的操

作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎

回时表现尤为突出。

2、市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险

由于不同投资品种受到市场影响的程度不同，即使在整体市场流动性较好的情

况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本基金在进

行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券，或买入卖出行为对证

券价格产生比较大的影响，增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和

涨跌停板等情况时表现得尤为突出。

3、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所、全国银行间债券市场等规

范型交易场所，主要投资对象包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通

标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券和货币市场工具

等，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个股、个券方面未有高集中度的特征，

综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

4、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金

份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金

管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金

管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法

规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度

调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：（1）

延期办理巨额赎回申请；（2）暂停接受赎回申请；（3）延缓支付赎回款项；（4）收

取短期赎回费；（5）暂停基金估值；（6）摆动定价；（7）实施侧袋机制等。

（1）延期办理巨额赎回申请

投资人具体请参见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“十、

巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分赎回申请可能被延期办理，同时投资人完成基金份

额赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

（2）暂停接受赎回申请

投资人具体参见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“九、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”与“十、巨额赎回的情形及处理方式”，详

细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝。同时，投资人完成基

金份额赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

（3）延缓支付赎回款项

投资人具体参见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“九、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”与“十、巨额赎回的情形及处理方式”，详

细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

（4）收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎

回费全额计入基金财产。

（5）暂停基金估值

投资人具体参见招募说明书“第十一部分基金资产的估值”中的“七、暂停

估值的情形”，详细了解本基金暂定估值的情形及程序。

在此情形下，一方面投资人将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面基金

将可能延期办理或暂停接受基金申购赎回申请，或延缓支付赎回款项。

（6）摆动定价

当本基金遭遇大额申购赎回时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基

金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资人申购或赎回基金份额时的基金份

额净值将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场冲击成本能够分配

给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确

保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

（7）实施侧袋机制

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金

份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，

最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的

估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策

的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托

管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回

款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定

进行操作，全面保障投资者的合法权益。

四、特有风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益

水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置

不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格

和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新的

投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例如利

率期货带来的期货投资风险、期权产品带来的定价风险等。同时，基金管理人也可

能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。

3、港股通标的股票投资风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易

互联互通机制下允许投资的香港市场股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还可能面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投

资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：

（1）市场联动的风险

与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对

港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性。本基金在参与

港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对

更大。

（2）股价波动的风险

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖

出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰

富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的

股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。

（3）汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，汇率波

动会对基金的投资收益造成影响。

（4）港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股

通市场每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。

（5）港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定

期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，

只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入

看好的投资标的，而错失投资机会的风险。

（6）港股通交易日不连贯的风险

根据现行的港股通规则，只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排

的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假

等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的

港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤

然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。另外，

在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖

出，可能带来一定的流动性风险。

（7）交收制度带来的基金流动性风险

由于交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股

后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动

性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例，造成比例

超标的风险。

（8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市

公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联交所上市

证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分派或者转换等

情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，

但不得行权；因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非

联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可

采取停牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长

并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存

在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST及

*ST等标记）以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板，

联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使

得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市

而给基金带来损失的风险。

（10）港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的

限制和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价

值发生波动的风险。

（11）其他可能的风险

除上述显着风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但

不限于：

1）除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、

过户费等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金

存在因费用估算不准而导致账户透支的风险；

2）在香港市场，部分中小市值港股成交量相对较少，流动较为缺乏，本基金

投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；

3）在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公

司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申

报的交易中断风险；

4）存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；

另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：①因结算参与

人未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；

②结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；③结算

参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；

④其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。

4、股指期货的投资风险

（1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此

产生更大的收益波动。

（2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股

指期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在

股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭

受展期风险。

（3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展

期操作，平仓持有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市场

流动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从

而可能对基金资产造成不利的影响。

（4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，

保证金账户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波

动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平

仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。

（5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，

交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期

合约，具有到期日风险。

（6）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择

资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，

所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产

遭受损失。

（7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资

者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结

算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

（8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中

金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无

法继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。

5、证券公司短期公司债券的投资风险

本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流

程和风险控制制度，但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风险、

流动性风险等各种风险。

6、资产支持证券的投资风险

本基金可投资于资产支持证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险

控制制度，但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、利率风险、流动性

风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等各种风险。

（1）信用风险：资产支持证券参与主体对所承诺的各种合约违约所造成的可

能损失。可能表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而

给投资者带来损失。

（2）利率风险：资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，

即资产支持证券的价格受利率波动发生变动的风险。

（3）流动性风险：资产支持证券不能迅速、低成本变现的风险。

（4）提前偿付风险：若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于

提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。

（5）操作风险：相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而

引起的风险。

（6）法律风险：因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件

较多而存在的法律风险和履约风险。

7、国债期货的投资风险

本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

（1）市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风

险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，

影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。

（2）流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以

所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致

的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面

临被强制平仓的风险。

8、股票期权的投资风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、流动性

风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生

的衍生品的价格波动。流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生

的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操

作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。

9、参与融资交易风险

本基金可参与融资交易，基金资产参与融资交易可能面临流动性风险、信用风

险等风险。本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，

本着谨慎原则，参与融资业务。

10、存托凭证的投资风险

本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的

共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，

以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发

行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有

人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束

存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托

凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发

行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监

管环境差异可能导致的其他风险。

11、科创板的投资风险

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保

及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来

盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，个股市场风

险加大。

科创板的涨跌幅交易制度使其个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上

升。

（2）流动性风险

科创板整体投资门槛较高，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有

个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动

性风险。

（3）退市风险

1）科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；

2）退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作

存在重大缺陷导致退市的情形；

3）执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不

具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；

4）不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

（4）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存

在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。

（5）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影

响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

五、其他风险

1、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，

可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法

按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

2、大额申购/赎回风险

本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断

变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现

金；或由于投资人的连续大量赎回、或由于持有基金份额占比高的基金份额持有人

大额赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要，则

可能使基金资产净值受到不利影响。

3、赎回申请延期办理的风险

本基金的目标客户包括机构投资者、个人投资者、合格境外投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。如果持有基金份额占比高的

基金份额持有人大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额

赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。

4、基金规模过小导致的风险

如果持有基金份额占比高的基金份额持有人大额赎回后，很可能导致基金规模

过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金

投资目标存在一定的不确定性。

5、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市

场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金

的申购和赎回按正常时限完成的风险。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的

规定。

第十九部分基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要，请见附件一。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要，请见附件二。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如

下：

一、资料变更

投资人更改个人信息资料，请利用以下方式进行修改：到原开立基金账户的销

售网点，登录中信保诚基金网站、微信公众号（中信保诚基金财富号）进行或投资

者本人致电客服中心。

二、定期定额投资计划

本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固

定的渠道，采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限

制，具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。

三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下

提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定

的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并

公告。

四、电话查询服务

中信保诚基金免长途费客服专线4006660066，为客户提供安全高效的电话自助

语音或人工查询服务。

五、在线服务

中信保诚基金网站（http://www.citicprufunds.com.cn）为基金投资人提供网上查

询、网上资讯、网上留言等服务；微信公众号（中信保诚基金财富号）为基金投资

人提供网上查询、网上交易、在线咨询等服务。

六、客户投诉和建议处理

投资人可以通过中信保诚基金提供的网上留言、微信公众号（中信保诚基金财

富号）、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的

服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提

供的服务进行投诉。

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系

本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公

告。

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，

可在合理时间内取得上述文件复印件。

第二十四部分备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资人在支付工本费

后，可在合理时间内取得下述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本

为准。

（一）中国证监会准予中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金注册的

文件

（二）《中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金合同》

（三）《中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

中信保诚基金管理有限公司

2024年10月16日

附件一：基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则；

（17）在法律法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方

式；

（18）决定本基金证券交易结算模式的转换（包括由证券公司交易结算模式

转换为托管人交易结算模式，或由托管人交易结算模式转换为证券公司交易结算

模式）。若本基金采用证券公司交易结算模式的，基金管理人有权选择代表本基

金进行场内交易、作为结算参与人代理本基金进行结算的证券经纪商，并签订证

券经纪服务协议；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等

外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料，保存期限不低于法律法规的规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司

法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期

限不低于法律法规的规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同

等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和

补充，并保证其真实性；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业

务规则；

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另

有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需

要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人向中国证监会报告并

提出持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等解决方案；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低销售服务费率；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、变

更收费方式，增加、减少或者调整基金份额类别设置、调整基金份额分类办法及

规则、停止现有基金份额的销售；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监

会许可的范围内，在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，调

整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务规则；

（7）基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；

（8）调整基金收益的分配原则；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并

书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金

托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金

管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或会议通知等相关公告中指定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人

指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他方式进

行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，在会议召开方式上，本基金亦可

采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额

持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载

明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、

电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成

的决议有效。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另

有规定和基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人

大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权

他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一

致的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进

行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

的规定。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商、调解未能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则

进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决

定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾

法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基

金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

附件二：基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

层

法定代表人：涂一锴

设立日期：2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]142号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

存续期限：持续经营

联系电话：021-68649788

（二）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号

组织形式：股份有限公司

注册资本：4893479.6573万元

存续期间：持续经营

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；

办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承

销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从

事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、

售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、

企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管

理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1．基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资

范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创

板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债

券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公

司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、

可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期

货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币

市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产

的80%，其中，投资于红利主题相关股票（含存托凭证）的比例不低于非现金基金

资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日

终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的

现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履

行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

2．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资

比例进行监督：

（1）本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，其中，投资

于红利主题相关股票（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于

港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不

低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的

A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在

内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支

持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（16）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支

持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面

值按照行权价乘以合约乘数计算；

（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变

更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

3．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁

止行为进行监督：

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，经履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

4．基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资

进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，经履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事

先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名

单及有关关联方发行的证券名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名

单的真实性、完整性、全面性。基金管理人或基金托管人在名单变更后应及时发送

对方，收到方于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以收到

方回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理

人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人

不承担相应损失和责任。

相关交易必须事先得到基金托管人的同意，若基金托管人发现基金管理人与关

联方进行违反法律法规规定的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理

人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交

易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理

人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易

所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损

失和责任。

5．基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人

参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标

准的银行间债券市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函

确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对

手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金

托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理

人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进

行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成

基金资产损失的，基金托管人不承担相应责任。

（2）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，按银行间债券市场的交易

规则进行交易。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。

如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金

托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。

6．基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。流通受限证券包括

由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的在发行时明确一定期限锁定期的可交

易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。

上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至

基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资

料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少

于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。

（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控

制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上

述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该

风险的消除或防范措施进行补充书面说明，否则，基金托管人有权拒绝执行有关指

令并报告中国证监会。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担

相应责任，但基金托管人未经提前告知基金管理人于合理时间内提供说明的除外。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择

存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人

应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核

相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的

各项规定。

基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管

人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基金资

产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，基金管理人应

在启用新名单前提前及时将新名单发送给基金托管人。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对各类基金

份额的基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收

入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基

金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进

行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反基金

合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及

时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答

复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关

数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人

提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融

资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人客户身份识别与尽职调查，提

供真实、准确、完整必要客户资料，遵守反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具

备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管人将按照中国人民银行反洗

钱监管规定采取必要管控措施。

基金托管人对资金来源、投资收益及投资安全不承担审核责任，特别是对于本

基金所投标的的后续资金使用情况无审核责任，不保证托管财产投资不受损失，不

保证最低收益。

基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资

产处置和信息披露等方面的复核和监督。不满足中国证监会规定和基金合同约定实

施条件的，不得启用侧袋机制。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值、根据基

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金

法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基

金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限

期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有

义务要求基金托管人赔偿本基金、基金管理人因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业

监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

根据《基金法》及其他有关法规的规定和《基金合同》及本协议约定，基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管

理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人

提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券/期货经纪机构的固有财

产。

2．基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托

管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财

产。

3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本

协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金资产。

（二）募集资金的验资

基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户，该账户由基金管理人或

基金管理人委托的登记机构开立并管理。

基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将

募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户

中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资

报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。

若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办理退款

事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金的银行账户的开立和管理

1．基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基

金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、

保管和使用。

2．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用本基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3．基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构

的有关规定。

（四）基金证券账户与证券资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任

公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司/北京分公司开设证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本

基金进行结算。基金管理人承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金

账户；不为证券资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。

基金证券账户与证券资金账户相关证明文件的保管由基金托管人或证券经纪

机构负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

基金证券账户开立后，证券经纪机构选择指定营业网点为本基金开立证券资金

账户，该证券资金账户与基金托管资金专门账户之间建立银证转账对应关系。

交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算的资金全额存

放在基金管理人为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管

理人所选择的证券公司负责。

在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉

及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关

于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管账户的开立和管理

1．基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人根据中国人民

银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，负责以本基金的名义在中央国债登记

结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托

管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及资金的清

算。基金托管人仅对托管账户内的基金财产承担托管职责，对于该账户之外的财产

或已从该托管账户支付出去的财产的损失不承担任何责任。

2．基金管理人和基金托管人应一起负责为本基金对外签订全国银行间国债市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定

的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协

助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户

按有关规则使用并管理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中

实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限

公司或中登公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库。

实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管

人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基

金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管

责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表本

基金签署的与本基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。

基金管理人在代表本基金签署与本基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两

份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送

达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门不低于

法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金

托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，

合同原件不得转移，由基金管理人保管。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算

1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是

按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额总数计算，均精

确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同及相关法律、法规的规定。

各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双

方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的

方式发送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金

净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告各类基金份额的基金净值信息，基金

托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是

基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，

仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

基金托管人对未达成一致意见的基金净值计算结果不承担任何责任，由此给基金份

额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，

由基金管理人负责赔付。

（二）基金资产估值方法

1．估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、

债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2．估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

3．估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化且证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的公允价值及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价值。

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的当日的估值全价进行估值。

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行

估值；对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价

进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期截

止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。

4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转

股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易

的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

5）交易所上市或挂牌转让但不存在活跃市场的有价证券，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值或采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值。

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。

3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市

场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用在当前情况下适

用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

4）有明确锁定期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票

时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有

关规定确定公允价值。

（3）全国银行间市场交易品种的估值

1）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种（另有规定的除外），按照第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益

品种（另有规定的除外），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全

价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在

回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全

价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影

响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格

进行估值。

2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

（4）投资证券衍生品的估值方法

1）股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当

日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

2）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

（5）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

（6）汇率

本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值

日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人

民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方

法进行计算。

（7）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

（8）基金参与融资业务的，应参照相关法律法规、监管部门和行业协会的相

关规定进行估值。

（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

（12）税收

对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的

境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原

则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交

税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

（13）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，

共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金托管人对未达成一致意见的基

金净值计算结果不承担任何责任，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因

该交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，由基金管理人负责赔付。

（三）估值错误处理

当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，

基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条

款进行赔偿：

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经

双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由

此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基

金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就

实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自

承担相应的责任。

如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和

核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理

人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人

负责赔付。

由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进

而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金

管理人负责赔付。

前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做

法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商处理。

基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、期货公司、登记结算机构、证券

/期货经纪机构、第三方估值机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，

或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理

人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错

误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但

基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账

方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处

理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查

明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂

时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的

账册为准。

（五）基金定期报告、招募说明书、基金产品资料概要的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，

应于每月终了后5个工作日内完成。

在基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不

再更新基金招募说明书。

基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站

或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半

年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成

年度报告编制并公告。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季

度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人应及时完成报表和报告编制，将有关报表和报告提供基金托管人复

核；基金托管人应当在收到报表之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在收到

报告之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20日内完成

基金中期报告的复核；在收到报告之日起30日内完成基金年度报告的复核。基金托

管人在复核过程中，发现双方的报表或报告存在不符时，基金管理人和基金托管人

应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报表或报告上加盖业务印鉴或者

出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，相关各方各自留存一份。

基金托管人在对月度报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖

章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时

提示。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，基金份额持

有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基

金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方

式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交基金份额持有人名册。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，

并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，

应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协

商未能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸

易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败

诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权

益。

本协议受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖并从其解释。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1．托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协

议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更需履行适当程序。

2．基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

（4）基金托管人发现基金管理人有下列情形的，有权终止本协议，并要求基

金管理人赔偿损失：①违反基金合同的投资目的，不当处分基金财产的；②未能遵

守或履行基金合同及本协议约定的有关承诺、义务、陈述或保证；③被依法取消基

金管理人资质或经营异常；

（5）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1．基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

2．清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

3．基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金

份额比例进行分配。

4．基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

5．基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的

规定。


              

                

               中信保诚基金管理有限公司中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金招募说明书.pdf