永赢基金管理有限公司

永赢安泽6个月持有期债券型证券投资

基金招募说明书

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二零二四年九月

重要提示

永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024

年5月31日获中国证券监督管理委员会证监许可【2024】870号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的

投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，

投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。

一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基

金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越

业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波

动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：受到经济因素、政治因素、

投资心理和交易制度等各种因素影响的市场风险，大量赎回或证券市场交易量不

足导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用

风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，管理风险、合规性风险、本基

金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他

风险等等。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、

企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含

可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构

债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知

存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国

债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国

证监会相关规定。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件

下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的

特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，

发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的

投资决策等风险。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于

国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易

制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大

损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，

按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其

向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般

债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池

所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临

的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现

金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造

成基金财产损失。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。流动性风险是信用衍生品在交

易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价格变

现的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内由于不可控制的市场及环境变化，

创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差从而

影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体

经营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品价格波动的风险。本基金采用信用

衍生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无力

或拒绝履行信用保护承诺的风险。

本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为6个月，相应基金份

额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在最

短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

本基金在募集成立时（指本基金募集完成进行验资时）及运作过程中，单一

投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，

因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通

过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。法律法规或监管机构另有

规定的，从其规定。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，

基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在购

买本基金前，应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法

律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做

出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其

他机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高

低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金

业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资

者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自

行负责。

目录

重要提示...........................................................1

第一部分绪言.....................................................5

第二部分释义.....................................................6

第三部分基金管理人..............................................12

第四部分基金托管人..............................................22

第五部分相关服务机构............................................26

第六部分基金的募集..............................................28

第七部分基金合同的生效..........................................34

第八部分基金份额的申购和赎回....................................35

第九部分基金的投资..............................................49

第十部分基金的财产..............................................58

第十一部分基金资产的估值........................................59

第十二部分基金的收益与分配......................................66

第十三部分基金的费用与税收......................................68

第十四部分基金的会计与审计......................................71

第十五部分基金的信息披露........................................72

第十六部分侧袋机制..............................................80

第十七部分风险提示..............................................83

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................90

第十九部分基金合同的内容摘要....................................92

第二十部分托管协议的内容摘要...................................110

第二十一部分对基金份额持有人的服务.............................134

第二十二部分其他应披露事项.....................................136

第二十三部分招募说明书的存放和查阅方式.........................137

第二十四部分备查文件...........................................138

第一部分绪言

《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有

关规定以及《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简

称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金

2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司

4、基金合同：指《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢安泽6个

月持有期债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书：指《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金招募说明

书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基

金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章

的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等

对银行业金融机构进行监督和管理的机构

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规

定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境

外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理

基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账

户信息查询等活动

24、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理

有限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、最短持有期：对于每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对于认

购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或自基

金份额转换转入确认日（含）（对于转换转入份额而言）起，至6个月的月度

对日的前一日（即最短持有期到期日）的期间为最短持有期。若该月度对日为

非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。自每份基金份额的最

短持有期到期日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可提出赎回申请或转

换转出申请

34、工作日：指证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规

则》及其不时做出的修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登

记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、信用衍生

品、票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及C类基金份额、E类基金份额持有人服务的费用

55、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不再

从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

56、C类基金份额、E类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申

购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

57、信用衍生品：指符合证券交易所及银行间市场业务规则专门用于管理

信用风险的信用衍生工具

58、信用保护买方：亦称信用保护购买方，是指接受信用风险保护的一方

59、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，是指提供信用风险保护的一方

60、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风

险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

62、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权

益不受损害并得到公平对待

63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门

账户称为侧袋账户

64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减

值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重

大不确定性的资产

65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一

方过错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及中

国证监会、交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形

66、证券交易所：指根据法律法规的规定，由国家决定或批准设立的证券

交易场所

67、以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修

订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27

层

法定代表人：马宇晖

设立日期：2013年11月7日

联系电话：（021）5169 0188

传真：（021）5169 0177

联系人：沈望琦

永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可

[2013]1280号文件批准，于2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始

注册资本为人民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告

注册资本增加至人民币2亿元。

2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币2亿元增加至人民

币9亿元。

目前，公司的股权结构为：

宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的

71.49%；

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资人民币256,590,000

元，占公司注册资本的28.51%。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有

限公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、

总经理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理

有限公司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。

王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助

理、副总经理，资金营运中心副总经理、总经理。现任宁波银行股份有限公司副

行长。

朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个人理财主

任；宁波银行股份有限公司个人银行部副经理、公司业务部经理、明州支行副行

长、湖东支行行长、财富管理部总经理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟

任行长。

陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行

（印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-ChineseBankingCorporation

Limited（新加坡华侨银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主管、宁波银行

股份有限公司董事。

陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风

险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经

理、主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理；华

侨银行（中国）有限公司首席风险官；华侨永亨银行有限公司北亚区首席风险官、

候补行政总裁。现任华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华侨源深置地

（上海）有限公司董事。

芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限

公司金融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼

永赢资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。

陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无

锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师。

胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现

任上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合

伙人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事、云

知声智能科技股份有限公司独立董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博

（宁波）精密机电股份有限公司独立董事。

王义中先生，独立董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、

副院长。现任浙江大学经济学院党委书记、浙江大学金融研究院常务副院长、浙

江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；

宁波银行股份有限公司零售公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个人

银行部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经

理。

王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事

务所高级审计员；国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有

限公司风险管理部总经理。

黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相关从业经验。2015年7月加入永赢基

金管理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总经理（主持工作）。

3、管理层成员

芦特尔先生，硕士。21年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金

融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资

产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。

汪成杰先生，硕士。11年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任科员；

陆家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部

总监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。

李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相关从业经验。曾任交银施罗

德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢

基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢国

际资产管理有限公司董事。

厉大业先生，博士。17年证券相关从业经验。曾任南京银行股份有限公司董

事会办公室秘书、投资者关系管理负责人；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、

产品总监。现任永赢基金管理有限公司首席产品官。

虞俏依女士，学士。20年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管理有限

公司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司清算登记部总监；圆信永丰基金

管理有限公司清算登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总经理兼客户

服务部总经理兼人力资源部总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理助理。

4、本基金基金经理

王宇超女士，硕士，11年证券相关从业经验。曾任渣打银行（中国）有限

公司信用分析师；海通证券股份有限公司投资经理；浙江浙商证券资产管理有

限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。其在

职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示：

序号  产品  任职日期  离任日期  

1  永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金  2023-07-06  -  

2  永赢璟利债券型证券投资基金  2024-04-10  -  

3  永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金  2024-04-19  -  

4  永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金  2024-06-05  -  

5  永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金  2024-06-14  -  



章成先生，CFA，国立清华大学金融学硕士，10年证券相关从业经验。曾就

职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有

限公司固定收益部，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资总监助理。

其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示：

序号  产品名称  任职日期  离任日期  

1  永赢稳益债券型证券投资基金  2019-08-19  2020-10-30  

2  永赢恒益债券型证券投资基金  2019-08-19  -  

3  永赢润益债券型证券投资基金  2019-08-19  -  

4  永赢盛益债券型证券投资基金  2019-08-19  -  

5  永赢伟益债券型证券投资基金  2019-12-11  -  

6  永赢丰利债券型证券投资基金  2019-12-11  2021-01-04  

7  永赢聚益债券型证券投资基金  2019-12-11  2021-06-23  

8  永赢易弘债券型证券投资基金  2020-03-23  2021-06-23  

9  永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金  2020-04-13  -  

10  永赢轩益债券型证券投资基金  2021-12-10  -  

11  永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金  2022-12-30  -  

12  永赢久利债券型证券投资基金  2023-11-13  -  



5、投资决策委员会成员

投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理李永兴先生、

固定收益投资部总经理吴玮先生、权益投资部总经理高楠先生、权益投资部联席

总经理李文宾先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关

规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金

合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相

关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利

益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下

投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管

人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

5、法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要

求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规

或监管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本

基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法

律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持

有人大会审议。

6、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交

易；

（5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、

防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制

体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制

环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。

1、控制环境

良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构

和有力的控制文化。

（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设资格审

查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理

委员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员

会、风险控制委员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员

会。

（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制

衡，形成了合理的组织结构。

（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和

颁布了《员工合规守则》，并进行持续教育。

2、风险评估

公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因

素进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少

相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风

险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并

完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。

3、控制活动

公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制

度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求

完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合

理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。

（1）投资控制制度

①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，

实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公

平的交易执行机会。

②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决

策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会

确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指

令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执

行。

③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交

易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的

证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自

动提示和限制。

⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事

中及事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

（2）会计控制制度

①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有

章可循。

②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关

业务的相互核查监督制度。

③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管

理制度。

④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

（3）技术系统控制制度

为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输

与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机

处理等方面都制定了完善的制度。

（4）人力资源管理制度

公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制

度，确保人力资源的有效管理。

（5）监察制度

公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查

程序和处理制度，以及对员工行为的监察。

（6）反洗钱制度

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负

责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗

钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱内部控制制

度及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

4、信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信

息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信

息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同

的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。

5、内部监控

公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公

司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行

情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

6、基金管理人关于内部控制的声明

（1）公司确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责

任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制

度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷

款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理

兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理

买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保

管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出

口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管

业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之

一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融

史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4

月，中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。

中信银行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金

融服务提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚

持“以客为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向

企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业

务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客

户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子

银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融

服务需求。

截至2022年末，中信银行在国内153个大中城市设有1,428家营业网点，

在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信

金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿

尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国

际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、

新加坡和中国内地设有31家营业网点和2家商务中心。信银（香港）投资有限

公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理

财子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司联合发起设立的

国内首家独立法人直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1

家私人银行中心。

中信银行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过35年的发展，中

信银行已成为一家总资产规模超8.5万亿元、员工人数超6万名，具有强大综

合实力和品牌竞争力的金融集团。2022年，中信银行在英国《银行家》杂志

“全球银行品牌500强排行榜”中排名第21位；中信银行一级资本在英国《银

行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第19位。

二、主要人员情况

刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作

协会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供

职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中

信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，先后就

读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士

和博士学位，研究员。

谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股

份有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理

（期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份

公司纪委书记、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资

源部总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部

长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先

生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，高级经济师。

杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018

年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018

年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银

行机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京

分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经

理。

三、基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监

督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽

责”的原则，切实履行托管人职责。

截至2023年第二季度末，中信银行托管341只公开募集证券投资基金，以

及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII

等其他托管资产，托管总规模达到14.11万亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业

务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托

管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效

地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利

益。

2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行

的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风

险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的

稽核监察。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章

的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管

业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行

托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务

的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范

等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产

的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保

密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控

制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的

内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合

同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披

露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基

金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督

促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未

能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、销售机构

（一）直销机构

永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

法定代表人：马宇晖

联系电话：（021）5169 0103

传真：（021）6887 8782、6887 8773

联系人：施筱程

客服热线：400-805-8888

网址：www.maxwealthfund.com

（二）其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基

金。基金销售机构的具体名单见基金管理人官网公示的销售机构名录，基金管

理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理人网站披露最新

的销售机构名单。

二、登记机构

永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

法定代表人：马宇晖

联系电话：（021）5169 0188

传真：（021）5169 0179

联系人：刘沁宇

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京大成（上海）律师事务所

住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9、24、25楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9、24、25

楼

负责人：王善良

电话：（021）5878 5888

传真：（021）5878 6866

联系人：邓炜

经办律师：邓炜、王家璐

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（021）2228 8888

传真：（021）2228 0000

联系人：石静筠

经办注册会计师：石静筠、沈熙苑

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定募集。

基金募集申请于2024年5月31日经中国证监会证监许可【2024】870号

文准予募集注册。

一、基金名称

永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金

二、基金的类别

债券型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

对于每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或

自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额转换转入确

认日（含）（对于转换转入份额而言）起，至6个月的月度对日的前一日（即

最短持有期到期日）的期间为最短持有期。若该月度对日为非工作日或不存在

对应日期的，则顺延至下一个工作日。自每份基金份额的最短持有期到期日的

下一工作日（含）起，基金份额持有人可提出赎回申请或转换转出申请。

四、基金存续期限

不定期

五、募集对象和募集期

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有

资金除外），如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的

范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产

管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人以自有资金投

资的情况除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规

定请参见更新的基金招募说明书或相关公告，公募资产管理产品、职业年金、

企业年金计划、养老金产品的具体范围以基金管理人认定为准。

募集期自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金

份额发售公告及其他销售机构相关公告。

六、募集方式及场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金

管理人网站届时公示的基金销售机构名录。

具体发售方案以基金份额发售公告及基金管理人网站为准，请投资者就募

集和认购的具体事宜仔细阅读《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基

金份额发售公告》。

七、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

八、基金份额的类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分

为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不再从本类别

基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。从本类别基金资

产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额称为C类基金份额、

E类基金份额。

本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值

和基金份额累计净值。各类别基金份额净值计算公式为估值日该类别基金资

产净值除以估值日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条

件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转

换。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募

说明书中公告。根据基金销售情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以

及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金

托管人协商一致可以增加、减少或调整本基金的基金份额类别、或者对基金

份额分类办法及规则进行调整、或者在法律法规和基金合同规定的范围内调

整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者

停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人应依照《信息披露

办法》的规定公告，不需召开基金份额持有人大会。

九、基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用

1、本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元。

2、认购费用

本基金A类基金份额收取基金前端认购费用，C类基金份额、E类基金份额

不收取认购费用。

本基金采用金额认购方法，A类基金份额认购费率按认购金额递减，即认

购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者如果有多笔认购，适用费率按单

笔分别计算。认购费不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、登记等

募集期间发生的各项费用。A类基金份额具体认购费率如下：

单笔认购金额（含认购费）M  认购费率  

M＜100万元  0.30%  

100万元≤M＜500万元  0.10%  

M≥500万元  按笔收取，100元/笔  



3、认购份额的计算

本基金基金份额的初始面值均为1.00元。

（1）当投资者选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

上述计算结果均保留小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，则其对应的认购费

率为0.30%，假设该笔认购资金产生的利息为10元，则其可得到的A类基金份额

的份数计算如下：

净认购金额=10,000/(1+0.30%）=9,970.09元

认购费用＝10,000–9,970.09=29.91元

认购份额＝(9,970.09+10)/1.00=9,980.09份

即，投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息

为10元，则可得到9,980.09份A类基金份额。

例二：某投资者投资550万元认购本基金A类基金份额，则其对应的认购费

用为100元，假设该笔认购资金产生的利息为550元，则其可得到的A类基金份额

的份数计算如下：

认购费用＝100.00元

净认购金额＝5,500,000-100＝5,499,900.00元

认购份额＝（5,499,900+550）/1.00＝5,500,450.00份

即：投资人投资550万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息

为550元，则其可得到5,500,450.00份A类基金份额。

（2）当投资者选择认购C类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额初始面值

上述计算结果均保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例三：某投资者投资550万元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购资金

产生的利息为550元，则其可得到的C类基金份额的份数计算如下：

认购份额＝（5,500,000+550）/1.00＝5,500,550.00份

即：投资人投资550万元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购资金产生

的利息为550元，则其可得到5,500,550.00份C类基金份额。

E类基金份额与C类基金份额认购计算方法相同。

十、投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细

查阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

（2）募集期内，投资人可多次认购基金份额，已受理的认购申请不得撤

销。

3、认购申请确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于

认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否

则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

4、认购限制

（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（2）在募集期内，投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除

外）认购，首次认购的单笔最低金额为人民币10,000元（含认购费），追加认

购的单笔最低金额为人民币1,000元（含认购费）；通过基金管理人线上直销

渠道或基金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为人民

币10元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币10元（含认购

费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的

业务规定为准，但通常不得低于上述下限。本基金对募集期间（指本基金募集

完成进行验资时）的单个投资人的累计认购金额及持有基金份额比例限制详见

相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定及市场情况，调整首次认购

和追加认购本基金的最低金额、累计认购金额及持有基金份额比例限制。

（3）基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额认

购费用按每笔A类基金份额认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

（4）如果本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份

额的50%，基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受

某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超

过50%，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者

部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结

果为准。

5、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金

份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

十一、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件

下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基

金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日

内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管

理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管

理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责

任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购和赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构见基金管理人

网站届时公示的基金销售机构名录。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、

传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见

各销售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业

场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基

金份额最短持有期届满后的下一个工作日（含）起办理基金份额赎回及转换转

出业务。开放日的具体办理时间为证券交易所及相关期货交易所的正常交易日

的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规

定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、期货交易市

场、证券交易所交易时间、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申

购业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。

对于每份基金份额，自其最短持有期到期日下一工作日（含）起才能办理

该基金份额的赎回及转换转出业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日

该类基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准；

7、认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起开始计算，申购的基金份

额持有期限自登记机构注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额

赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的

情况下，对上述原则进行调整，或依据《业务规则》调整上述规则。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人全

额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在

规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金

管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余

额，否则提交的赎回申请不成立。对于尚未满足最短持有期要求的基金份额，

基金份额持有人递交的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请时，赎

回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，

基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或

交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金

管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项划付时间

相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款

项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时

间进行调整，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易

的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）

及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申

购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对

于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履

行查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售

机构不承担由此造成的损失或不利后果，由此产生的投资人任何损失由投资人

自行承担。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在不违反法律法规的前提下，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上

述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公

告。

五、申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）申购，首次申购

的单笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为

人民币1,000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指

定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购

费），追加申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。各销售机构对最

低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常

不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整

投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额

比例限制。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，

不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详

见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限

制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%

（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法

律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2、申请赎回基金的份额

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份

（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份，则必须一次性赎回基金全

部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，

基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

各销售机构对最低赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但

通常不得低于上述下限。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见相关公告。

4、本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如

未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步

限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产

管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人以自有资金投

资的情况除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规

定请参见更新的基金招募说明书或相关公告，公募资产管理产品、职业年金、

企业年金计划、养老金产品的具体范围以基金管理人认定为准。

基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金额

上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体

规定请参见相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体规定见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

六、申购、赎回的费率

1、申购费率

投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金

额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额、

E类基金份额不收取申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计

算。A类基金份额具体申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）M  申购费率  

M＜100万元  0.40%  

100万元≤M＜500万元  0.20%  

M≥500万元  按笔收取，100元/笔  



A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基

金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费率

本基金不收取赎回费，但自每份基金份额的最短持有期到期日的下一个工

作日（含）起，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份

额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求

履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购本基金的A类基金份额时，申购份额的计算方法如

下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

例一：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率

为0.40%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的A

类基金份额申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.40%）＝49,800.80元

申购费用＝50,000－49,800.80＝199.20元

申购份额＝49,800.80/1.0500＝47,429.33份

即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金

份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,429.33份A类基金份额。

例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购费

用为100元，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得

到的A类基金份额的份数计算如下:

申购费用＝100.00元

净申购金额＝5,500,000-100＝5,499,900.00元

申购份额＝5,499,900/1.0500＝5,238,000.00份

即：投资人投资550万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份

额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到5,238,000.00份A类基金份额。

（2）当投资者选择申购本基金的C类基金份额时，申购份额的计算方法如

下：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

例三：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C

类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份

额的基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。

E类基金份额与C类基金份额申购计算方法相同。

（3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值

为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

例四：假定某投资者赎回10,000份某类基金份额，假设赎回当日该类基金

份额净值为1.2500元，不收取赎回费，其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元

即：投资者赎回10,000份某类基金份额，假设赎回当日该类基金份额净值

为1.2500元，则其可获得的赎回金额为12,500.00元。

3、基金份额净值计算

T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日该类基金份额总数。

本基金分为A类、C类、E类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金

A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本

基金各类基金份额净值单位为元，计算结果均保留到小数点后4位，小数点后第

5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净

值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行

适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的登记

1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权

益并办理登记手续。

3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权

益并办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调

整，并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法

接受投资人的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

6、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂

停申购时。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额占基金总份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

10、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个

投资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限

的，或接受该申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公

告的限额时。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。发生上述第8、10项情形时，基金管理人可以采取比例确

认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者

部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购

款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复

申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

除基金合同约定的最短持有期到期日下一个工作日起（含）可办理基金份

额的赎回外，基金管理人不接受投资人的赎回申请。

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支

付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基

金管理人应按规定报中国证监会备案，并根据《信息披露办法》的规定在规定

媒介上刊登公告，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足

额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请

人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关

条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分

予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

并公告。因发生暂停赎回等情形导致相应基金份额最短持有期到期后无法办理

赎回的，基金管理人有权相应顺延。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额

赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算

赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明

确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎

回最低份额的限制。

（3）若基金发生巨额赎回，基金管理人决定进行延期办理的情形下，对于

单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部

分，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延

期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一

开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

止。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎

回。但是如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择“取消赎回”的，则其当

日未获受理部分赎回申请将被撤销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限

制。而对该单个基金份额持有人当日未超过前述比例的赎回申请，基金管理人

有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他

基金份额持有人的赎回申请一并办理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露

办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以

根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发

布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换

费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公

告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中

国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办

理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公

告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或

者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述

何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人

持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必

须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定并予以公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购

金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中

所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金

份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收

益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定或相关公告。

二十、其他业务

如相关法律法规允许，在履行相关程序后，基金管理人办理其他基金业

务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超

越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融

债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债

券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府

支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议

存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、信

用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接投资于股票资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股

所形成的股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将

在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，

本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金

资产的20%。每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持

现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场

资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益

率、券种的流动性以及信用水平，综合运用资产配置策略、债券投资组合策

略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债

期货投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。

1、资产配置策略

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，结合经

济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久

期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的

债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

2、债券投资组合策略

在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期调整策略、期限结构配

置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、杠杆策略、信用债策略、个券

策略等组合管理手段进行日常管理。

（1）久期调整策略

在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上，本基金将通过调整

债券资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率

水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实

际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水

平上升时，则缩短组合久期，以避免债券价格下降的风险带来的资本损失，并

获得较高的再投资收益。

（2）期限结构配置策略

本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化

给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布

以及投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组

合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短

期债券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。

（3）类属资产配置策略

类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定

组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风

险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的

比例。

类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的

类属，减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。

（4）收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债

券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形

态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确

定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前

利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

（5）杠杆策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等

方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期

获取超额收益的操作方式。

（6）信用债策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注信用债

（含资产支持证券，可转换债券、可交换债券除外，下同）收益率受信用利差

曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略：

1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次

分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲

线整体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。

2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级

别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。

本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以

及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降

的信用债进行投资。

本基金主动投资信用债（含资产支持证券，可转换债券、可交换债券除

外，下同）主体或债项的评级须在AA+（含AA+）以上，其中评级为AA+的信用

债占信用债资产比例不超过50%，评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低

于50%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具

的信用评级，可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。基金持有信

用债期间，如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得

投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日

起3个月内将未受到信用衍生品保护的信用债调整至符合约定。基金管理人应

当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。

（7）个券策略

对于国债、央行票据、政策性金融债等非信用类债券，本基金将根据宏观经

济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合

流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金依靠对宏观经济走势、行业信用

状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利

差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部

评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用

利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、

未来信用利差可能上升的信用债券。

3、可转换债券投资策略

本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管

理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究，对公司的盈利

和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面，由于可转换债券内含权

利价值，本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选

择更具投资价值的可转换债券进行投资。

4、可交换债券投资策略

可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其

债券价值与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票

面利息；而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司（目标公司）的股

票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值

的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。

5、信用衍生品投资策略

本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以风险对冲为

目的参与信用衍生品交易，获取信用衍生品标的债券的信用风险保护，改善组

合的风险收益特性。

6、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和

风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋

势的判断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保

值的有效性等指标进行分析，最大限度保证基金资产安全。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于

可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产的

20%；

（2）本基金在任何交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金如投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

（9.1）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超

过基金资产净值的15%；

（9.2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；

（9.3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（9.4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和

买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券

投资比例的有关约定；

（10）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类

信用衍生品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用衍生品名义本金不得

超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方

的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；因证券、期货

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在3个月内调整；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（10）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比

例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但

法律法规、中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管

人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易

的条件和要求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审

议。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条

件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一

致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该

变更无须召开基金份额持有人大会审议。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债-总全价（总值）指数收益率*80%+一年期

定期存款利率(税后)*20%。

中债-总全价(总值)指数隶属于中债总指数族下的综合系列，该指数成份券

由记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，是一个反映境内利率类债券整

体价格走势情况的分类指数，也是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本

基金债券投资的业绩比较基准。一年期定期存款利率采用中国人民银行公布的

金融机构人民币一年期存款基准利率。

此业绩比较基准能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合理的评价

本基金的业绩表现，适合作为本基金的业绩比较基准。如果法律法规变化或中

央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称，基金管理

人经与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准并根据《信息披露办法》

进行公告，而无需召开基金份额持有人大会。若未来市场发生变化导致此业绩

比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发

展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。基金管

理人经与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准并根据《信息披露办

法》进行公告，而无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混

合型基金和股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”

章节的规定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、信用衍生品、票

据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基

金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其

他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得

被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法

律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、国债期货、银行存款本息、应收款项、资产支

持证券、信用衍生品、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调

整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、上市有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生

重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的

市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机

构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除

外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进

行估值；

（3）对于在交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转

股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价

交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或

推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售

登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估

值。

（4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用

在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公

允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股

票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售

期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股

票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

4、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最

近交易日结算价估值。

5、信用衍生品的估值方法：信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值

价进行估值，但管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三

方估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规、行业协会的相关规定及企

业会计准则要求采用合理估值技术确定公允价值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估

值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金托管人对

未达成一致意见的基金净值计算结果不承担任何责任，由此给基金份额持有人

和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，由基

金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产

净值除以当日该类基金份额总数计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四

舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下

的净值精度应急调整机制。另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净

值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经

基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）

发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避

免、不能克服，则属不可抗力，由此而造成投资人的交易资料灭失或被错误处

理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔

偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义

务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当

事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）当估值错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.25%时，基金管理

人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过该类

基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理

人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

5、特殊情形的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第6项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构及存款银行

等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理

人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前

述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻

或消除由此造成的影响。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基

金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人

对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净

值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金

净值信息。

第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不

选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基

准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不

能低于面值；

4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有

所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份

额）所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日，与该原份额的最短持有期

到期日一致；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并

及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红

利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分

红资金的划付。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书

“侧袋机制”章节的规定。

第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规或中国证监会

另有规定的除外；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲

裁费等费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、信用衍生品交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节

假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日

或不可抗力等，支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前

一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提，E类基金份额的销售服

务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如

下：

H＝G×该类基金份额销售服务费年费率÷当年实际天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

G为该类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理

人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金

管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺

延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有人必

须自行缴纳的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不

承担代扣代缴或纳税的义务。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年

度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以双方认可的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报

表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关

于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监

会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露

的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登

载在规定网站上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概

要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载

在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管

协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

基金份额发售的三日前登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金

合同生效公告。

（四）各类基金份额的基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的

基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类

基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金

份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（五）各类基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的

有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、基金推出新业务或服务；

22、增加、减少或调整本基金份额类别设置；

23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重

大事项时；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）投资资产支持证券的信息披露

本基金可投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中

披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报

告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

（十二）投资国债期货的信息披露

本基金可投资国债期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报

告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投

资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基

金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十三）投资信用衍生品的信息披露

本基金可投资信用衍生品，基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、

年度报告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投

资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体

风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的

规定。

（十五）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类

基金份额的基金份额申购赎回价格、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息

进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信

息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况之一时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金

信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、发生暂停基金估值的情形时；

4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及

公司所在地中国证监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原

有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基

金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转

换申请将被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权

利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理

人在相关公告中规定。

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎

回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对

侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行

充分披露。

（二）基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主

袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（三）基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列

支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用

等由基金管理人承担。

（四）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形

下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和

基金份额累计净值。

2、定期报告

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进

行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告

期内的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净

值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终

变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他

可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性

和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋

账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理

人将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。

（六）特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋

账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及

时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。

（七）侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体

如下：

基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日

发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具

专项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运

行相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关

要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进

行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则

的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金

管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开

基金份额持有人大会审议。

第十七部分风险提示

一、投资于本基金的主要风险

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素

的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券

市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

资本市场是国民经济的重要组成部分，在宏观经济运行中发挥着重要的功

能。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长

和经济周期的预期变化，以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价

值产生重要影响，从而对基金投资形成风险。

3、利率风险

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基

金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有

的债券价格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。

4、购买力风险

购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实

际收益水平下降的风险。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，

这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降

时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前

较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。

6、债券回购风险

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债

券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用

风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，

造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债

券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合

风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合

收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金

组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造

成损失的可能性也就越大。

（二）信用风险

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行

人拒绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债

券价格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风

险。

（三）流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变

现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎

回支付所引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购和赎

回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、

企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含

可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构

债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知

存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国

债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国

证监会相关规定。同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中

度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如

本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一

定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。详见本招

募说明书“第八部分基金份额的申购和赎回”章节。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求

的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及

基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓

支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工

具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严

格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内

部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具

时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响：

①延期办理巨额赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”章节，详细了解

本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。

在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份

额还将面临净值波动的风险。

②暂停接受赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”章节，详细了解

本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，若本基金暂停接受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将无法

赎回其持有的基金份额。

③延缓支付赎回款项

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”章节，详细了

解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能

影响投资人的资金安排。

④暂停基金估值

具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”章节，详细了解本基

金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被

延期办理或被暂停接受或被延缓支付赎回款项。

⑤摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制

以确保基金估值的公平性。

在此情形下，当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基

金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击

成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利

益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

⑥实施侧袋机制

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露

基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不

确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的

特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投

资者的合法权益。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收

益水平。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术

等因素影响基金收益水平。

（五）操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反

操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

（六）合规性风险

基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基

金合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不

一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。

销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对

本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构

的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人

在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与本基金风险之间的

匹配检验。

（八）本基金特有的风险

1、本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的

80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。基金管理人将

发挥专业研究优势，加强对市场和债券类产品的深入研究，持续优化组合配

置，以控制特定风险。

2、本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投

资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证

金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益

遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内

补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。

3、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工

具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股

票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对

基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的

证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金

流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风

险等，由此可能造成基金财产损失。

4、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可

能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。流动性风险是信用衍生

品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理

价格变现的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内由于不可控制的市场及

环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一

定偏差从而影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构或所受

保护债券主体经营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品价格波动的风险。

本基金采用信用衍生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信

用衍生品卖方无力或拒绝履行信用保护承诺的风险。

5、若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停

赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存

在不能及时赎回份额的风险。

6、本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为6个月，相应基

金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面

临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

（九）其他风险

1、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障

或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风

险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、

证券登记结算机构等等。

2、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，

导致基金资产的损失。

3、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管

人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基

金份额持有人利益受损。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本

基金，须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可通过基金管理人指

定的其他基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，

也没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳基金所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊

上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法

规规定的最低期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商

或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在不违反有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申

购、赎回、转换、转托管、基金份额转让、定期定额投资、收益分配和非交易

过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的

基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制基金季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等

外部专业顾问提供的除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料，保存时间不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金

托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期届满后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投

资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所

需账户按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机

构、司法机关等有权机关，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提

供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各

类基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料

概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息，并向基金管理人进行书面或

电子确认；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果

基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存

期限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义

务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，

基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合

同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有

同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披

露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和

补充，并保证其真实、准确、完整；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有

人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费，但法律

法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）

就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对现有基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）增加、减少或调整本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及规

则进行调整、调整申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、停止现有基

金份额类别的销售；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎

回、转换、基金份额的转让、非交易过户、转托管、定期定额投资、收益分配

等业务规则；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

（信息）系统。通讯开会应以书面方式或大会通知载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分

之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见，基金份额持

有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定

审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授

权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、电

话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，

会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在

会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人可采用其他书面或非书

面方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采

用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修

改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代

表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基

金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额

持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不

出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监

会另有规定或本基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或

者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有

效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参

与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账

户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋

账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋

账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定

内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规

或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商

一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额

持有人大会审议。

三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳基金所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊

上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法

规规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如

经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委

员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲

裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束

力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中华人民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特

别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金

托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十部分托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

法定代表人：马宇晖

成立时间：2013年11月7日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可[2013]1280号

组织形式：有限责任公司

注册资本：玖亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的业务。

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

批准设立文号：国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号

组织形式：股份有限公司

注册资本：4893479.6573万元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投

资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融

债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债

券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府

支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议

存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、信

用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接投资于股票资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股

所形成的股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将

在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，

本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基

金资产的20%。每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保

持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款

项。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融

资比例进行监督：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于

可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产的

20%；

（2）本基金在任何交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金如投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

（9.1）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超

过基金资产净值的15%；

（9.2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；

（9.3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（9.4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和

买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券

投资比例的有关约定；

（10）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类

信用衍生品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用衍生品名义本金不得

超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方

的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；因证券、期货

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在3个月内调整；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（10）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比

例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但

法律法规、中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效

之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资

禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投

资限制进行监督：

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管

人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先

相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名

单及其更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整

性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2

个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金管理人收到基

金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流

程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担

责任，基金托管人不承担相应损失和责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易

时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发

生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权

向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场

内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行

结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。

5、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易

的条件和要求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审

议。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条

件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一

致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该

变更无须召开基金份额持有人大会审议。

6、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参

与银行间债券市场进行监督：

（1）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按交易对

手名单进行交易进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单

中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作

日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券

及回购交易对手的名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银

行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由。新名单生效前已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结

算。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交

易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手

进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易

并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控

制

基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手

名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发

现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易

时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒

后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险。

基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对

手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内

仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予

以承担，然后再向相关交易对手追偿。

7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督：

（1）基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。流通受限证券指

由《上市公司证券发行注册管理办法》及其不时修订规范的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不

包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回

购交易中的质押券等流通受限证券。

（2）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险

控制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人

认为上述资料不符合法律法规、投资决策流程、风险控制制度的，有权要求基

金管理人在投资流通受限证券前就以上事项进行调整，否则，基金托管人有权

拒绝执行有关指令，但应及时告知基金管理人。因拒绝执行该指令造成基金财

产损失的，基金托管人不承担相应责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担相应责任。如果基金托管人

没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。

8、基金托管人对基金投资中期票据的监督：

（1）基金管理人严格遵守法律法规和基金合同关于投资中期票据的相关规

定，基金托管人按照法律法规和基金合同对基金管理人投资中期票据的额度和

比例进行监督。

（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另

有规定的，从其规定。

9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督：

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同

的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基

金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为

基金管理人认可所有银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基

金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另

行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达

与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、

传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金

份额持有人的合法权益。

（3）基金托管人应对基金银行存款业务进行监督与核查，审查、复核相关

协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，履行托管职责。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支

付结算等的各项规定。

（二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：

1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

2、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基

金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向

基金托管人发出回函，进行解释或举证。

3、在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托

管人应报告中国证监会。

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反

基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会

报告，持续跟进基金管理人的后续处理，督促基金管理人依法履行披露义务。

基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，

基金托管人应当督促基金管理人及时予以赔偿。若给基金托管人造成损失，基

金托管人有权向基金管理人追偿由此造成的直接经济损失。

5、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金

管理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。若给基

金托管人造成损失，基金托管人有权向基金管理人追偿由此造成的直接损失。

6、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时

间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基

金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积

极配合提供相关数据资料和制度等。

7、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

8、基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监

督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经

基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

9、基金托管人对资金来源、投资收益及投资安全不承担审核责任，特别是

对于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核责任，不保证托管财产投资不

受损失，不保证最低收益。

10、基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗

钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人客户身份识别

与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守基金托管人反洗钱与反恐

怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金

托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。

（三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度

保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨

询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，

无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排（包括但不限于对基金赎回的

影响、信息披露、费用列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对

投资者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。

基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，

对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账

户、期货结算账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净

值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、无故拒绝执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理

人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时

核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随

时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对

基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金

管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭

受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监

会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

（四）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提

交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复基金管理人并改正。基金托管人应就基金管理人合理的疑义进行解释。

（五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行

使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重

或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本

托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的

任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户、期货结算账

户等投资所需的其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金资产。

7、基金托管人仅对托管账户内的基金财产承担保管职责，对于该账户之外

的财产或已从该托管账户支付出去的财产的损失不承担任何责任。

（二）募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或

在其他银行开立的基金募集专户，该账户由永赢基金管理有限公司开立并管

理。

2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集

金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基

金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立

的托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人

应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验

资报告。出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师

签字有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办

理退款事宜，基金托管人应提供必要的协助或配合。

（三）基金的银行账户的开立和管理

1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管

人刻制、保管和使用。

2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机

构的有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限

责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

2、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司上海分公司/深圳分公司开

立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

3、基金证券账户与证券交易资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金

业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金

的任何证券账户或证券交易资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金

业务以外的活动。

4、基金证券账户与证券交易资金账户相关证明文件的保管由基金托管人负

责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人负责以

本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限

公司开设银行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责本基金的债券的

后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人负责为本基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议，并

保存相关文件。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同

约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金

管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保

管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；

其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/

深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实

物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托

管人控制下的实物证券等有价凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此

产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效

控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代

表本基金签署的与本基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管

理人保管。基金管理人在代表本基金签署与本基金有关的重大合同时应保证基

金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮

寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管

人各自文件保管部门20年以上，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业

务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转

移，由基金管理人保管。

五、基金资产净值计算、估值和会计核算

（一）基金净值的计算、复核的时间和程序

1、基金净值包括基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额

累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额

净值是指估值日该类基金资产净值除以该估值日该类基金份额总份额后的数

值。基金份额累计净值是指该类基金份额净值与该类基金份额历来分红累计金

额之和。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四

舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下

的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基

金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值、各类基金份

额净值和基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管

理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值并以双方认可的方式发送

给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基

金管理人，基金管理人依据基金合同的约定和相关法律法规的规定，通过规定

网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金

份额累计净值，并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

3、根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法

达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布，基金

托管人对未达成一致意见的基金净值计算结果不承担相应责任。基金托管人对

未达成一致意见的基金净值计算结果不承担任何责任，由此给基金份额持有人

和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，由基

金管理人负责赔付。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、国债期货、银行存款本息、应收款项、资产支

持证券、信用衍生品、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）上市有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重

大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市

价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估

值；

3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐

估值全价进行估值；

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或

推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售

登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估

值；

4）对于在交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股

权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交

易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值；

4）在发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股

票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（4）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当

日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用

最近交易日结算价估值。

（5）信用衍生品的估值方法：信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估

值价进行估值，但管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第

三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规、行业协会的相关规定及

企业会计准则要求采用合理估值技术确定公允价值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法

估值。

（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金托管人对

未达成一致意见的基金净值计算结果不承担任何责任，由此给基金份额持有人

和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，由基

金管理人负责赔付。

（三）估值差错处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）

发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避

免、不能克服，则属不可抗力，由此而造成投资人的交易资料灭失或被错误处

理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔

偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义

务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当

事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）当估值错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.25%时，基金管理

人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过该类

基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理

人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）基金账册的建立

1、基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账

册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安

全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

2、经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须

及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核

对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基

金管理人的账册为准。

（五）基金定期报告、招募说明书、基金产品资料概要的编制和复核

1、基金财务会计报告由基金管理人编制，基金托管人复核。月度报告的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

2、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，

将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定

的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完

成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登

载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成

基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载

在规定报刊上。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期

季度报告、中期报告或者年度报告。

3、《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生

重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产

品资料概要，并登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机

构网站或营业网点。基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。

4、基金管理人应及时完成报告编制，将有关报告提供基金托管人复核；基

金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报告的复核；在收到报

告之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20个工作

日内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日起30个工作日内完成基金年度

报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的数据、信息存在不符时，

基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为

准。

5、基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕

后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，或通过电子方式（包括电子邮件方

式）复核确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。

（六）暂停估值的情形

（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂

停营业时；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金资产价值时；

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

（4）法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

（七）特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第6项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构及存款银行

等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理

人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前

述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻

或消除由此造成的影响。

（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金份额

持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人应当向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额持

有人名册：《基金合同》生效日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月

30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金管理人和基金托管人应按

照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。对于每半年度最后一个工作日

的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年年度结束后5个工作日内按基

金托管人要求提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、收益分配

基准日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会权益登记日的基金份额

持有人名册，基金管理人应在相关名册生成后5个工作日内按基金托管人要求

提供。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规或监管

规则规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有权机

关另有要求的除外。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

本协议的效力、解释、变更、执行及争议的解决等均适用中华人民共和国

法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地

区法律），没有相关成文规定的，参照通用的商业惯例和（或）行业惯例。

凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，双方均应协商解决；协商不成

的，双方均同意采取以下第【1】种方式解决：

1.向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁地为上海市并适用申请

仲裁时该仲裁机构届时有效的仲裁规则；

2.向基金托管人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）本协议的变更与终止

1、本协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更，并另行签署

书面协议予以明确。变更后的托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何

冲突。

2、本协议终止的情形

发生以下情况，本协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项；

（5）基金托管人发现基金管理人有下列情形的，有权终止本协议，并要求

基金管理人赔偿损失：①违反基金合同的投资目的，不当处分产品财产的；②

未能遵守或履行基金合同及本协议约定的有关承诺、义务、陈述或保证；③被

依法取消基金管理人资质或经营异常。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民

共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清

算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊

上。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法

规规定的最低期限。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务

内容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服

务项目。主要服务内容如下：

（一）开户及交易

投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务：

1、在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。

2、在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。

（二）账户信息查询服务

投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询：

1、登录基金管理人网站及微信公众号。基金份额持有人可以查询个人账户

资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。

2、致电客服热线暨自动语音查询系统（400-805-8888），该系统提供全天

候的7×24小时自动查询服务和周一至周五上午09:00-11:30，下午13:00-

17:30（法定节假日除外）的人工咨询服务。

3、发送邮件到服务信箱（service@maxwealthfund.com）。

4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。

（三）对账单订阅服务

1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子对账

单。

2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。

（四）邮件订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。内

容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。

（五）短信订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内

容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。

（六）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投

诉等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

（七）投资者交流活动

基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的

交流活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。

客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务）

传真：(021) 6887 8782、6887 8773

公司网址：http://www.maxwealthfund.com

服务信箱：service@maxwealthfund.com

第二十二部分其他应披露事项

基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解

决。

第二十三部分招募说明书的存放和查阅方式

本招募说明书分别置备在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办

公时间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站

www.maxwealthfund.com进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售

机构申请查阅以下文件：

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；

3、《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金之法律意见；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其它文件。

存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。

查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。

永赢基金管理有限公司

2024年9月


              

                

               永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书.pdf