东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年6月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方红中证500指数增强发起 基金代码 021175 

下属基金简称 东方红中证500指数增强发起C 下属基金交易代码 021176 

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 

基金类型 股票型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 徐习佳 开始担任本基金基金经理的日期 - 

证券从业日期 2000年7月3日 

其他 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。若将来本基金管理人推出同一标的指数的增强策略交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金为指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。 

投资范围 本基金的标的指数是中证500指数。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 

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 及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

主要投资策略 本基金属于指数增强型基金，力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。本基金以中证500指数为标的指数，按照标的指数的成份股及其权重初步构建基金股票投资组合。本基金将综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等因素，对投资组合进行优化。在标的指数成份股及备选成份股的基础上，使用量化投资的方法，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进行调整，以达到指数增强的目的。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。 

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% 

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金季度报告。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 

赎回费 N＜7日 1.50% 

N≥7日 0 

注：本基金C类基金份额不收取认购费和申购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 

管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 

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托管费 0.10% 基金托管人 

销售服务费 0.40% 销售机构 

审计费用 -- 会计师事务所 

信息披露费 -- 规定披露报刊 

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券、期货、股票期权等交易或结算费用、银行汇划费用、相关账户开户费和账户维护费、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用等 

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

3、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担，不列入基金费用。

(三)基金运作综合费用测算

截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操

作风险、投资特定品种（包括债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、

北交所股票、存托凭证、参与融资、转融通证券出借业务等）的风险、发起式基金自动终止的风险、本基

金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。

本基金特有风险主要是指数化投资风险，包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的

指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标

的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

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●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料


              

                

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