东吴科技创新混合型证券投资基金 基金产品资料概要 
编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴科技创新混合 基金代码 020966
下属基金简
称 
东吴科技创新混合A 东吴科技创新混合C
下属基金代
码 
020966 020967
下属前端交
易代码 
- -
下属后端交
易代码 
- -
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生
效日 
- 上市交易所及上市
日期 
暂未上市 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 
 
刘元海
开始担任本基金基
金经理的日期 
-
证券从业日期 2004-02-01
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作
日出现前述情形的，基金管理人在履行适当程序后终止基金合同，无需召开基金份额
持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。
注：本基金为偏股混合型基金。
 
二、基金投资与净值表现 
（一）投资目标与投资策略 
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，精选科技创新
主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
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债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其
中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%）；投资于本基金定义的科技创
新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略 （一）资产配置策略
（二）股票投资策略
本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行
业配置上，基于对经济运行周期的变动，判断财政货币政策、科技创新主题相关行业
发展趋势，确定行业资产配置比例。个股选择上，对上市公司进行深入研究，精选出
具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
1、科技创新主题的界定
本基金所定义的“科技创新”主题相关上市公司是指符合国家战略、突破关键核心技
术、市场认可度高，属于新一代信息技术产业、高端装备制造产业、生物产业、新材
料产业、节能环保产业、新能源汽车产业以及新能源产业等高新技术产业和战略性新
兴产业的科技创新企业。本基金参照2018年11月国家统计局发布的《战略性新兴产业
分类》，将“科技创新”的领域进一步细分为七大重点产业：
（1）新一代信息技术产业是指电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、下一
代信息网络产业、互联网与云计算及大数据服务、人工智能。
（2）高端装备制造产业是指智能制造装备产业、轨道交通装备产业、航空装备产业、
卫星及应用产业、海洋工程装备产业。
（3）生物产业是指生物医药产业、生物医学工程产业、生物农业产业、生物质能产
业。
（4）新材料产业是指先进石化化工新材料、先进有色金属材料、前沿新材料、先进
无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、先进钢铁材料。
（5）节能环保产业是指先进环保产业、高效节能产业、资源循环利用产业。
（6）新能源汽车产业是指新能源汽车装置及配件制造、新能源汽车相关设施制造、
新能源汽车整车制造。
（7）新能源产业是指智能电网产业、太阳能产业、风能产业、核电产业、生物质能
产业。
本基金投资标的对应的申万一级行业具体包括电子、计算机、通信、传媒、电力设备、
国防军工、机械设备、汽车、医药生物、基础化工、有色金属、环保。
本基金重点关注科技创新企业的研发支出指标，挑选出具有可持续发展潜力的优质上
市公司进行投资。研发支出是指在研究与开发过程中、直接参与开发人员的工资及福
利费、所使用资产的折旧、无形资产摊销等、消耗的原材料、设计与调试等直接投入、
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开发过程中发生的租金以及借款费用等相关投入。
本基金投资于企业最新披露的年度报告中研发支出总额或研发支出总额占营业收入
比例位于上述申万一级行业中前三分之一的上市公司。
未来若国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》发生变化导致主题的界定范围发生
变动，本基金在履行适当程序后，有权对上述科技创新主题界定的标准进行调整和修
订。
2、个股精选策略
在细分子行业配置的基础上，本基金将定性研究方法和定量研究方法相结合，对相关
上市公司的投资价值进行综合评估，精选具备较强竞争优势的上市公司作为投资标
的。
（1）定性分析
本基金将深入研究公司的基本面，遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公
司。本基金对上市公司的分析包括但不限于：
1）核心技术或商业模式在行业中具备明显的竞争优势和壁垒；
2）关注技术、产品、模式等创新，具有持续成长能力；
3）公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善，信息披露公开透明。
（2）定量分析
本基金将通过定量指标评估公司未来成长潜力与成长速度，挑选具有相对优势的个
股。分析的指标包括但不限于：
1）成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等；
2）盈利指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等；
3）估值指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率（PS）、市盈率相对盈利增长比率
（PEG）等。
3、港股通标的股票投资策略
4、存托凭证投资策略
（三）债券投资策略
（四）资产支持证券投资策略
（五）衍生品投资策略
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全
价）收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
 
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 
-
 
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
-
-
 
三、投资本基金涉及的费用 
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（一）基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
东吴科技创新混合 A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费
率 
备注 
认购费 
M＜1,000,000 1.20% -
1,000,000≤M＜2,000,000 0.80% -
2,000,000≤M＜5,000,000 0.40% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
申购费（前收费） 
M＜1,000,000 1.50% -
1,000,000≤M＜2,000,000 1.00% -
2,000,000≤M＜5,000,000 0.60% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费 
N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜180日 0.50% -
N≥180日 0% -
东吴科技创新混合 C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 
赎回费 
N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.50% -
N≥30日 0% -
本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。
 
（二）基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 
管理费 年费率1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 年费率0.20% 基金托管人
销售服
务费 
东吴科技创新混合A - 销售机构
东吴科技创新混合C 年费率0.40% 销售机构
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
其他费用 
费用的计算方法及支付方式详见
招募说明书及相关公告
-
注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
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（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算 
四、风险揭示与重要提示 
（一）风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金
风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险如下：
（1）本基金作为混合型基金，具有对相关市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个
券风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
本基金作为主要投资于科技创新主题相关证券资产的混合型基金，投资于本基金定义的科技创新主
题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资风格集中度比较明显，不仅受股票市场系统性风
险影响较大，还受投资主题的行业、风格风险影响。当该主题股票整体表现较差时，本基金的净值增长
率可能低于市场平均表现。
（2）投资港股通标的股票的风险
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的
股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
本基金资产投资于港股通标的股票时，可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0
回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
（3）投资股指期货的特定风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指
数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风
险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
（4）投资国债期货的特定风险
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市
场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风
险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。
流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的
风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证
金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
（5）投资科创板的特定风险
基金资产如投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险，包括但不限于：
1）退市风险
2）市场风险
3）流动性风险
4）系统性风险
5）政策风险
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（6）投资存托凭证的特定风险
本基金可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人
与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约
束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；
存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风
险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与
境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。本基金可投资存托
凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险
可能直接或间接成为本基金的风险。
（7）投资资产支持证券的特定风险
资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和
控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金
净值波动在内的各项风险。
（8）基金合同提前终止风险
基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的，基金管理人在履行适当程序后终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。
（二）重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
 
六、其他情况说明 
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               东吴科技创新混合型证券投资基金基金产品资料概要.pdf