基金管理人：东兴基金管理有限公司 
基金托管人：兴业银行股份有限公司 
 
 
二〇二四年六月5-1 
重要提示 
东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
于【2024】年【2】月【7】日经中国证券监督管理委员会证监许可【2024】280
号文注册募集。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者
认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因经济因素、政治因素、
投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等等。 
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
和上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债纯债
部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期
公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、
同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
本基金不投资于股票资产，但可参与可转换债券（含分离交易可转债纯债
部分）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的
股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。 
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%。本基金投资银行存款、同业存单比例合计不超过基金资产的 20%;本基金东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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投资可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）及可交换债券的比例合计不高
于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。当法律
法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后
对上述资产配置比例进行适当调整。 
本基金可投资资产支持证券（ABS）。资产支持证券（ABS）是一种债券性
质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余
权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求
权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信
用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础
资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致
的流动性风险等。 
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的交易采用保证金交易方式，
基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的
保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。
另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合
约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能面
临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。 
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》第十九部
分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。因此，
投资人可能面临《基金合同》提前终止的风险。 
对于每份基金份额，设定 3 个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基
金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出
赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认
失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日或基金份额申购确认
日（即第一个运作期起始日）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日 3
个月后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作
期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日 6 个月后的月
度对日止，以此类推。 
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”
等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投
资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相
关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收
益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。 
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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目录 
一、绪言 ............................................................................................................................................... 5 
二、释义 ............................................................................................................................................... 6 
三 、 基 金 管 理 人 .............................................................................................................................. 13 
四 、 基 金 托 管 人 .............................................................................................................................. 22 
五 、 相 关 服 务 机 构 .......................................................................................................................... 26 
六 、 基 金 的 募 集 .............................................................................................................................. 28 
七 、 基 金 合 同 的 生 效 ..................................................................................................................... 34 
八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ........................................................................................ 35 
九 、 基 金 的 投 资 .............................................................................................................................. 46 
十 、 基 金 的 财 产 .............................................................................................................................. 54 
十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ................................................................................................................ 55 
十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ........................................................................................................... 61 
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ........................................................................................................... 63 
十 四 、 基 金 的 会 计 和 审 计 ........................................................................................................... 66 
十 五 、 基 金 的 信 息 披 露 ................................................................................................................ 67 
十 六 、 侧 袋 机 制 .............................................................................................................................. 75 
十 七 、 风 险 揭 示 .............................................................................................................................. 77 
十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ............................................................ 83 
十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ....................................................................................................... 85 
二 十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ........................................................................................... 103 
二 十 一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ...................................................................................... 117 
二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ......................................................................................................... 118 
二 十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ................................................................................. 119 
二 十 四 、 备 查 文 件 ........................................................................................................................ 120 
 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-5 
一、绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简
称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东兴鑫颐 3 个月
滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 
本招募说明书阐述了东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金（以
下简称“基金”或“本基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资
决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和
基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
 
 
 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-6 
二、释义 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
基金或本基金： 指东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金 
基金管理人： 指东兴基金管理有限公司 
基金托管人： 指兴业银行股份有限公司 
基金合同、《基金合同》： 指《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东兴鑫
颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
招募说明书或本招募说
明书： 
指《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新 
基金产品资料概要： 指《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新 
基金份额发售公告： 指《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基
金基金份额发售公告》 
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范
性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当
事人有约束力的决定、决议、通知等 
《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第
十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月
24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四
次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中
华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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《销售办法》： 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修
改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订 
《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订 
《流动性风险管理规
定》： 
指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金
份额持有人 
个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人 
机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并
存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
合格境外投资者： 指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修
订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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投资人、投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称 
基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人 
基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定
期定额投资等业务 
销售机构： 指东兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并
与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
售业务的机构 
登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登
记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户等 
登记机构： 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴基金
管理有限公司或接受东兴基金管理有限公司委托代
为办理登记业务的机构 
基金账户： 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换及定期定额投资等
业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完
毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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的日期 
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月 
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他
业务申请的开放日 
T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 
月度对日： 指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，若日
历月度中不存在该对应日期或日历月度中该对应日
期为非工作日的，则顺延至下一个工作日 
运作期起始日： 对于每份认购份额，第一个运作期起始日指基金合同
生效日；对于每份申购份额，第一个运作期起始日指
该基金份额申购确认日；对于上一运作期到期日未赎
回的每份基金份额，下一运作期起始日指该基金份额
上一运作期到期日的次一日；以此类推 
运作期到期日： 对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同
生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确
认日（对申购份额而言，下同）3 个月后的月度对日；
第二个运作期到期日指基金合同生效日或基金份额
申购确认日 6 个月后的月度对日；以此类推 
开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工
作日 
开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
《业务规则》： 指《东兴基金管理有限公司开放式证券投资基金注册
登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式
证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和
投资人共同遵守 
认购： 指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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书的规定申请购买基金份额的行为 
申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为 
赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的
行为 
基金转换： 指在基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同
和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持
有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实
施的变更所持基金份额销售机构的操作 
定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣
款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理
基金申购申请的一种投资方式 
巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申
购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 
元： 指人民币元 
基金份额的类别： 本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的
差异，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和
C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，
并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净
值 
A 类基金份额： 指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不
计提销售服务费的基金份额 
C 类基金份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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购、申购费用的基金份额 
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约 
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、期货及票据价值、银行
存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在
10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
摆动定价机制： 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分
配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待 
侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至
一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化
解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险
管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账
户，专门账户称为侧袋账户 
特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）
按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存
在重大不确定性的资产 
规定媒介： 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的
全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介 
销售服务费： 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售
以及基金份额持有人服务的费用 
信用衍生品： 指符合证券交易所及银行间市场业务规则专门用于
管理信用风险的信用衍生工具 
信用保护买方： 亦称信用保护购买方，是指接受信用风险保护的一方 
信用保护卖方： 亦称信用保护提供方，是指提供信用风险保护的一方 
名义本金： 亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信
用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算
基准 
不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件 
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三、基金管理人 
（一）基金管理人概况 
名称：东兴基金管理有限公司 
住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室 
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层 
法定代表人：牛南洁 
设立日期：2020 年 3 月 17 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：20000 万元人民币 
存续期限：持续经营 
联系人：付兴辉 
联系电话：010-83770200 
股权结构： 
序号 股东名称 出资额 出资比例 
1 东兴证券股份有限公司 20000 万元（2 亿元人民币） 100% 
 合计 20000 万元（2 亿元人民币） 100% 
（二）主要人员情况 
1、董事人员情况 
牛南洁先生，1971 年 5 月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境
外永久居留权。现任东兴证券股份有限公司董事，东兴基金管理有限公司董事长
（任职起始日期：2022 年 12 月 29 日）。曾任中国银行股份有限公司总行行长
办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方总裁办公室
信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资
产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风
险管理部总经理；东兴期货董事长。 
黄言先生，1973 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。现任东兴基金管理有限公司董事（任职起始日期：2024 年 5 月 22 日）。曾
就职于吉林省顺维对外经济贸易总公司。曾任中国农业发展银行资金计划部债券
发行处主任科员(主持工作)、副处长(主持工作)、处长，资金部债券发行处处长、东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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副总经理；上银基金管理有限公司副总经理; 国联基金管理有限公司（原“中融
基金管理有限公司”）常务副总裁、副董事长、副总裁。 
刘亮先生，1974 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。现任东兴证券股份有限公司副总经理、合规总监、首席风险官，东兴证券
（香港）金融控股有限公司董事、天翼电子商务有限公司监事、东兴基金管理有
限公司董事（任职起始日期：2023 年 2 月 17 日）。曾就职于福建省政府办公厅
证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员，
中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处
长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴证券助理总经理、董事会
办公室总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总
经理、深圳分公司总经理、福建分公司总经理、东兴证券董事会秘书，首席信息
官；天翼电子商务有限公司董事。 
张锋先生，1973 年 12 月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无
境外永久居留权。现任东兴证券股份有限公司董事会秘书、助理总经理，东兴基
金管理有限公司董事（任职起始日期：2024 年 4 月 26 日）。曾任中国银行股份
有限公司总行营业部出口处职员；香港港澳国际集团公司评审部经理；中国东方
股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；东兴证券股份有限公司北京北四环
中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、财富管理部总经理、机构客户部总
经理。 
刘天先生，1972 年 9 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现
任东兴基金管理有限公司董事（任职起始日期：2024 年 4 月 26 日）。曾就职于
华夏证券有限公司西安营业部；北京九略管理顾问有限公司；航天长征火箭技术
股份有限公司人力资源处；曾任新时代证券有限责任公司人力资源部总经理；东
兴证券股份有限公司人力资源部总经理、成长企业融资部总经理。 
郝洁女士，1971 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。现任东兴基金管理有限公司董事（任职起始日期：2024 年 4 月 26 日），东
兴基金管理有限公司财务负责人（任职起始日期：2022 年 11 月 25 日）。曾在
中国建设银行信托投资公司、中国信达资产管理股份有限公司、申万宏源证券有
限公司机构管理总部、技术工程部、风险监控部、财务会计部工作，曾任原宏源东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-15 
证券股份有限公司计划财务部总经理助理、财务会计部副总经理，东兴证券职工
监事、财务部总经理，东兴投资董事、东兴期货董事、东兴香港董事。 
何帆先生，1971 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。现任东兴基金管理有限公司独立董事（任职起始日期：2024 年 5 月 14 日），
上海交通大学安泰经济与管理学院教授，熵一资产管理（上海）有限公司独立董
事。曾任中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后，世界经济编辑部主任，
副研究员，研究员，副所长；中国人民大学重阳金融研究院首席经济学家；北京
大学汇丰商学院教授。 
岳克胜先生，1961 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。现任东兴基金管理有限公司独立董事（任职起始日期：2024 年 4 月 26 日），
上海电力股份有限公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事。曾任上
海证券交易所交易部副经理；国信证券股份有限公司副总裁、总裁。 
安保和先生，1956 年 8 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
现任东兴基金管理有限公司独立董事（任职起始日期：2024 年 4 月 26 日），杨
凌秦岭山现代农业股份有限公司董事，辽宁航安型芯科技股份有限公司董事，浙
江源神氢电科技有限公司董事，道固（海南三亚）投资有限公司总经理，陕西信
用增进投资股份有限公司独立董事，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董
事，陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立监事。曾任中共陕西省委经济工作
部一般干部；中共陕西省委组织部任副处级干部；陕西省科技风险投资有限公司
部门经理；陕西信托投资有限公司副总经理；陕西证券有限公司董事长、总经理；
西部证券股份有限公司总经理，西部利得基金管理有限公司董事长。 
2、监事人员情况 
商文女士，1981 年 12 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。现任东兴证券股份有限公司风险管理部副总经理、东兴基金管理有限公司执
行监事（任职起始日期：2022 年 11 月 3 日）。曾就职于新华社上海证券报社、
中国证券业协会会员服务一部、中原证券股份有限公司资本市场总部。历任中原
证券股份有限公司资本市场总部执行董事、中原证券股份有限公司资本市场二部
总经理。 
王广辉先生，1980 年 6 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-16 
留权。现任东兴基金管理有限公司执行监事（任职起始日期：2024 年 4 月 17 日）、
运营部总经理。曾任职于北京天华会计师事务所、东方基金管理有限责任公司、
东兴证券股份有限公司基金业务部。 
3、高级管理人员情况 
自 2023 年 8 月 2 日起由牛南洁先生代为履行东兴基金管理有限公司总经理
职责，简历请参见上述关于董事人员情况的介绍。 
李宛霖女士，1981 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。现任东兴基金管理有限公司督察长，任职起始日期：2022 年 12 月 29
日。曾任职于中国建设银行股份有限公司厦门市分行、华夏银行股份有限公司北
京分行、中国农业银行股份有限公司托管业务部、中国工商银行股份有限公司资
产托管部，历任民生加银基金管理有限公司战略与产品部总监、ETF 与指数投资
部副总监、方正富邦基金管理有限公司助理总裁、首席产品官、中银国际证券股
份有限公司产品部副总经理、基金经理。 
郝洁女士，简历请参见上述关于董事人员情况的介绍。 
4、本基金基金经理 
司马义买买提先生，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。
2008 年 7 月至 2014 年 1 月，任职中信证券股份有限公司；2015 年 1 月至 2017
年 2 月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本
市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017 年 3 月至 2019 年 1 月，任职九州
证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 2 月，任
职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021 年 3 月至 2021 年 5 月，任
职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021 年 5 月至 2023 年 12 月，
任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023 年 12 月至今，
任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴安盈宝货币
市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投
资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴鑫享 6 个月滚动持有
债券型发起式证券投资基金、东兴连裕 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、东
兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资
基金的基金经理。 
5、基金业务投资决策委员会成员 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-17 
牛南洁先生，简历请参见上述关于董事会成员的介绍。 
张旭先生，现任东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、
基金经理。 
孙继青先生，现任东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。 
司马义买买提先生，现任东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经
理。 
李晟先生，现任东兴基金管理有限公司交易部总经理。 
任祺先生，现任东兴基金管理有限公司基金经理。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理本基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、中期和年度报告； 
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
12、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 
（四）基金管理人承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-18 
为的发生； 
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动； 
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息； 
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序； 
（10）贬损同行，以提高自己； 
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-19 
（12）以不正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）其他法律、行政法规禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则
为基金份额持有人谋取最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益； 
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司发展规划，在
充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程
序与控制措施而形成的系统。公司根据相关法规要求，结合自身具体情况，建立
了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控
制制度。 
1、内部控制的目标 
（1）保证公司经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。 
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 
（3）确保基金、公司财务及其他信息的真实、准确、完整、及时。 
2、内部控制的原则 
（1）健全性原则。内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行。 
（3）独立性原则。公司各部门或机构和岗位职责的设置保持相对独立，基东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-20 
金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 
（4）相互制约原则。公司设置的各部门或机构、各岗位权责分明、相互制
衡。 
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3、内部控制的组织体系 
（1）董事会：对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董
事会下设风险控制委员会，主要负责评价公司整体内控风险管理并提出建议。 
（2）经营管理层：对内部控制制度的有效执行承担责任。 
（3）督察长：对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的
执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 
（4）合规管理部门：公司经营管理层重视和支持合规风控工作，并保证合
规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理
部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项
制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控、检查工作。 
（5）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门
业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。 
（6）岗位员工：员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对
岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
4、内部控制的内容和内部控制制度概述 
公司的内部控制内容包括：投资管理业务控制、基金销售与注册登记业务控
制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组
成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本
管理制度的纲要和总揽。公司基本管理制度包括风险管理、投资管理、基金会计、
信息披露、监察稽核、合规管理、信息技术管理、公司财务、人力资源管理、资
料档案管理、业绩评估考核、危机处置等制度。部门业务规章是在基本管理制度
的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 
5、基金管理人关于内部控制的声明 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-21 
（1）公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2）公司承诺根据市场变化和公司业发展不断完善内部控制制度。 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-22 
四、基金托管人 
一、基金托管人基本情况 
1、基本情况 
名称：兴业银行股份有限公司 
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 
办公地址：上海市银城路 167 号 
邮政编码：200120 
法定代表人：吕家进 
成立日期：1988 年 8 月 22 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：207.74 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
2、发展概况及财务状况 
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。截至 2023
年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 10.16 万亿元，实现营业收入 2108.31 亿元，
同比降低 5.19%，实现归属于母公司股东的净利润 771.16 亿元。 
开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 
二、托管业务部部门设置及员工情况 
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务
处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管
理处、运行管理处等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资
格。 
三、基金托管业务经营情况 
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-23 
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2024 年 3 月 31 日，兴业银行共托
管证券投资基金 708 只，托管基金的基金资产净值合计 24269.91 亿元，基金份
额合计 23391.76 亿份。 
四、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 
（二）内部控制组织结构 
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险
管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构
共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部
控制实施管理。 
（三）内部控制原则 
1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产
品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 
2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和
高风险领域； 
3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、
相互制衡； 
4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与
完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 
5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 
6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现
内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时
反馈和纠正； 
7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本
实现有效控制。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-24 
（四）内部控制制度及措施 
1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。 
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 
3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施。 
4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像
监控。 
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。 
6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。 
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。 
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和
有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基
金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-25 
并及时向中国证监会报告。 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-26 
五、相关服务机构 
（一）基金份额发售机构 
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法
律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金
管理人网站公示情况。 
1、直销机构 
东兴基金管理有限公司直销柜台 
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层 
联系人：于婧 
直销柜台电话：010-83770200 
传真：010-83770111 
公司网站：www.dxamc.cn 
2、其他销售机构 
基金管理人委托的其他销售机构，其他销售机构具体信息见基金份额发售
公告及基金管理人网站公示情况。 
（二）登记机构 
名称：东兴基金管理有限公司 
住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室 
法定代表人：牛南洁 
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层 
联系人：王广辉 
电话：010-83770139 
传真：010-83770122 
（三）律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：韩炯 
电话：（021）31358666 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-27 
传真：（021）31358600 
联系人：丁媛 
经办律师：黎明、丁媛 
（四）会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507 单元 01 室 
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11
楼 
执行事务合伙人：李丹 
联系电话：86 (21) 2323 3388 
传真：86 (21) 2323 8800 
经办注册会计师：闫琳、宋昊礼 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-28 
六、基金的募集 
 
（一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于【2024】年【2】
月【7】日获中国证监会证监许可【2024】280 号文注册。 
 
（二）基金类型、运作方式及存续期 
本基金类型：债券型证券投资基金 
本基金运作方式：契约型开放式 
对于每份基金份额，设定 3 个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金
份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回
申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，
则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日或基金份额申购确认日
（即第一个运作期起始日）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日 3 个月
后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作期到期
日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日 6 个月后的月度对日止，
以此类推。 
本基金存续期：不定期 
 
（三）募集方式与募集期限 
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。 
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。 
本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来
本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，
基金管理人将另行公告。 
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-29 
管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）。
基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募
说明书或相关公告。 
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 
本基金自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 12 日进行发售。如果在此期间未
达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内
继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期
限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 
 
（四）募集场所 
投资人应当在基金管理人、销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金
管理人、销售机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和联系方式具
体见本基金份额发售公告以及基金管理人网站。 
基金管理人、销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方
法，请参见本基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。 
基金管理人可以根据情况增减、变更其他销售机构，并在基金管理人网站公
示。 
（五）基金份额的认购安排 
1、认购时间：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 12 日。具体业务办理时间
详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。 
2、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 
3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请单
独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。 
4、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由
此产生的投资者的任何损失由投资者自行承担。 
5、认购以金额申请。在基金募集期内，投资人通过其他销售机构认购 A 类、
C 类基金份额，单个基金账户首次认购，单笔最低认购金额为人民币 1 元（含认东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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购费），追加认购单笔最低金额为人民币 1 元（含认购费）；通过基金管理人直
销柜台认购，单个基金账户首次认购单笔最低金额为人民币 10,000 元（含认购
费），追加认购单笔最低金额为人民币 1,000 元（含认购费）。认购申请受理完
成后，投资者不得撤销。 
6、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看更新的招募说明书或相关公告。 
7、如果募集期限届满，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过 50%，
基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其认购基金份额比
例低于 50%。 
8、本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资
产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）。
基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募
说明书或相关公告。 
（六）基金的最高募集规模 
基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集
规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体限制和处
理方法请参看基金份额发售公告或相关公告。 
（七）基金份额的分类 
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。其中： 
1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不计提销售服务费的基
金份额，称为 A 类基金份额； 
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。 
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别为
计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 
根据基金销售情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-31 
影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别
或者调整现有基金份额类别的认购、申购费率或者变更收费方式或者停止现有基
金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在
规定媒介公告。 
（八）基金份额发售面值、认购费用、认购价格及计算公式 
1、基金份额发售面值：基金份额面值为 1.00 元人民币，按面值发售。 
2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。 
3、认购费率 
（1）投资者在认购 A 类基金份额时需交纳认购费。 
本基金 A 类基金份额的认购费率如下表: 
认购金额（M） 费率 
M<50 万元 0.60% 
50 万元≤M<200 万元 0.50% 
200 万元≤M<500 万元 0.30% 
M≥500 万元 1000 元/笔 
（2）本基金 C 类基金份额不收取认购费用。 
（3）本基金A类基金份额的认购费用应在投资者认购A类基金份额时收取，
不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发
生的各项费用。 
（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管
理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低基金认购费率。 
（5）投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 
4、认购份额的计算 
（1）A 类基金份额 
1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
净认购金额=认购金额／（1+认购费率） 
认购费用=认购金额-净认购金额 
认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额发售面值 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-32 
2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 
（2）C 类基金份额 
认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
有效认购资金募集期间的利息，在基金合同生效后折算成基金份额，归基金
份额持有人所有。 
例1：某投资者认购本基金A类基金份额 10 万元，对应的认购费率为0.60%。
假定该笔认购产生利息 50 元。则认购份额为： 
净认购金额=认购金额／（1+认购费率）=100,000／（1+0.60%）=99,403.58
元 
认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-99,403.58=596.42 元 
认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）／基金份额发售面值= 
（99,403.58+50）／1.00=99,453.58 份 
即：投资者投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假定该笔认购产生利息
50 元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金 A 类基金份额 99,453.58
份。 
例 2：某投资者认购本基金 C 类基金份额 1,000 万元，无认购费。假定该笔
认购产生利息 8,000 元。则认购份额为： 
认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）／基金份额发售面值=
（10,000,000+8,000）／1.00=10,008,000.00 份 
即：投资者投资 1,000 万元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购产生利
息 8,000 元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金 C 类基金份额
10,008,000.00 份。 
（九）认购的办法 
投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-33 
（十）认购的确认 
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产
生的投资者的任何损失由投资者自行承担。 
（十一）募集期间认购资金利息的处理方式 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 
（十二）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，
任何人不得动用。 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-34 
七、基金合同的生效 
 
（一）基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并
在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。 
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息； 
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》第十九部
分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-35 
八、基金份额的申购、赎回与转换 
 
（一）申购与赎回的场所 
本基金申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在
本招募说明书“五、相关服务机构”或其网站中列明。基金管理人可根据情况变
更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理
基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。 
（二）申购与赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
本基金在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，基金管理人仅
在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。 
基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申
请。基金管理人自基金合同生效日 3 个月后的月度对日起开始办理赎回，具体业
务办理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申
购、赎回的价格。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-36 
（三）申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回； 
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。如果发生申购、赎回损害基金份额
持有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务。 
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
（四）申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-37 
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申
购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金份额登记机构的确认
结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
（五）申购和赎回的数量限制 
1、投资人通过其他销售机构申购 A 类、C 类基金份额，单个基金账户首次
申购，单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为
人民币 1 元（含申购费）；通过基金管理人直销柜台申购，单个基金账户首次申
购单笔最低金额为人民币 10,000 元(含申购费，已持有基金份额的投资者可以适
用首次单笔最低申购金额 1,000 元），追加申购单笔最低金额为人民币 1,000 元
（含申购费）。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基
金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见相关公告。 
4、基金管理人可以规定本基金的总规模限额，具体规定请参见相关公告。 
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。 
6、本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资
产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）。
基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-38 
说明书或相关公告。 
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。 
（六）申购费用与赎回费用 
1、申购费用 
本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示： 
申购金额（M） 费率 
M<50 万元 0.70% 
50 万元≤M<200 万元 0.60% 
200 万元≤M<500 万元 0.40% 
M≥500 万元 1000 元/笔 
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 
本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取，不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资
人可以多次申购本基金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申
请单独计算费用。 
2、赎回费用 
本基金对于每份基金份额设置 3 个月的滚动运作期。每个运作期到期日，基
金份额持有人可提出赎回申请。基金份额持有人在每个运作期到期日申请赎回 A
类基金份额和 C 类基金份额不收取赎回费。 
（七）申购份额与赎回金额的计算 
1、基金申购份额的计算 
（1）A 类基金份额 
1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值 
2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-39 
申购费用＝固定金额 
净申购金额＝申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 
（2）C 类基金份额 
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 
计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或
损失由基金财产承担。 
例 1：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，费率为 0.70%，假设
申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50,000／（1+0.70%）＝49,652.43
元 
申购费用＝申购金额－净申购金额＝50,000－49,652.43＝347.57 元 
申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值＝49,652.43／1.0160＝
48,870.50 份 
即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金
份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,870.50 份 A 类基金份额。 
例 2：某投资者投资 1,000 万元申购本基金 C 类基金份额，无申购费，假设
申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 
申购份额＝申购金额／申购当日 C 类基金份额净值＝10,000,000／1.0160＝
9,842,519.69 份 
即：投资者投资 1,000 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基
金份额净值为 1.0160 元，则可得到 9,842,519.69 份 C 类基金份额。 
2、基金赎回金额的计算 
本基金各类基金份额不收取赎回费，以份额赎回的方式赎回，赎回金额以当
日该类基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 
例：某投资者在运作期到期日赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当
日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为： 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-40 
赎回金额=10,000×1.0520=10,520.00 元 
即：投资者在运作期到期日赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日
A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为 10,520.00
元。 
3、基金份额净值的计算 
本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当
天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延
迟计算或公告。 
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。 
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持
有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投
资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以
按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率等费率。 
（八）申购和赎回的注册登记 
1．基金投资人在 T 日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在 T＋1 日
为基金投资者增加权益并办理登记手续，基金投资者在每个运作期到期日有权赎
回该部分基金份额。 
2．基金投资人在 T 日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在 T＋1 日
为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 
3．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，
并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
（九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 
1、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-41 
受投资人的申购申请。 
（3）证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。 
（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。 
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他
可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
（6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 
（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 
（8）本基金单一投资者单日申购金额超过 1000 万元（个人投资者、公募资
产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）。 
（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第（1）、（2）（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购
情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有
关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。发生上述第（8）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等
方式对该投资者的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申
购申请。 
2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
除基金合同约定的运作期到期日可办理基金份额的赎回外，基金管理人不接
受投资人的赎回申请。 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-42 
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
（3）证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。 
（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
（5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基
金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 
（6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基
金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。 
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在规
定媒介上刊登暂停公告。 
（2）上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最
近 1 个开放日的基金份额净值。 
（3）基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规
定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 
（十）巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-43 
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前
提下，可对其余赎回申请延期办理。 
若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放
日基金总份额 10%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期
办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办
理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理
的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告
或通过销售机构告知等其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关
处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。 
（十一）基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-44 
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。 
（十二）基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
（十三）基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
（十四）定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
（十五）基金份额的冻结、解冻和质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，如相关法律法规允许基
金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，在履行相关程序后，基金管东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-45 
理人将制定和实施相应的业务规则。 
（十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。 
（十七）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调
整并提前公告。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-46 
九、基金的投资 
 
（一）投资目标 
在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 
（二）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市和
上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、
货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
本基金不投资于股票资产，但可参与可转换债券（含分离交易可转债纯债部
分）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，
本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。
本基金投资银行存款、同业存单比例合计不超过基金资产的 20%;本基金投资可
转换债券（含分离交易可转债纯债部分）及可交换债券的比例合计不高于基金资
产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适
当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 
（三）投资策略 
1、类属配置策略 
对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济
转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，降低幅度东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-47 
应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经
济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度
应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考察
一些特殊因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主体的
投资习惯，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中国市场分
析信用债投资机会，不仅需要分析信用风险趋势，还需要分析供需面和替代资产
的冲击等因素，最后，在预期的利差变动范围内，进行持有期收益分析，以确定
最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 
2、久期配置策略 
本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研
究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高
债券组合的总投资收益。 
3、期限结构策略 
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而投
资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率
曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为：在对经济周期和货币政
策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断；定量方法为：参考收
益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，
对未来收益率曲线形状做出判断。 
在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上，结合情景分析结
果，提出可能的期限结构配置策略，包括：子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略
等。 
4、信用债券投资策略 
本基金投资信用债（含资产支持证券，下同）的评级范围为 AA+至 AAA，信
用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评
级。投资于各个信用等级信用债资产占基金投资信用债资产的比例如下： 
信用等级 占比 
AAA 50%-100% 
AA+ 0%-50% 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-48 
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基
金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运
营情况及未来发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进
行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。基金持有信用债（含资产支持
证券）期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日
起 3 个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定将综合参考国内依法
成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，并结合基金管理人的内
部信用评级进行判断与认定。 
5、证券公司短期公司债券投资策略 
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等
调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司
短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基
金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会
批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 
6、国债期货投资策略 
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可
控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，
改善组合的风险收益特性。 
7、信用衍生品投资策略 
本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提
高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以风险对
冲为目的，转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，改善组合的风险收益特性。
收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一定信
用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债券的
投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的
信用衍生品。 
8、可转换债券投资策略 
本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-49 
可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股
性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长
前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个
券进行投资。 
9、可交换债券投资策略 
可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新
发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属
性和权益属性，其中债券属性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期
以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价
值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、
可交换债券的债券价值以及条款带来的期权价值等综合分析，进行投资决策。 
（四）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资银
行存款、同业存单比例合计不超过基金资产的 20%；本基金投资可转换债券（含
分离交易可转债纯债部分）及可交换债券的比例合计不高于基金资产的 20%； 
（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此
条款规定的比例限制； 
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％； 
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％； 
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-50 
该资产支持证券规模的 10％； 
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（11）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（12）本基金参与国债期货交易的，应当遵守下列要求： 
1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 15%； 
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的 30%； 
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 
4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定； 
（13）本基金参与信用衍生品交易的，应当遵守下列要求：本基金不持有具
有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；本基金持有的信
用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投
资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值
的 10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人
应当在 3 个月内进行调整； 
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述（2）、（9）、（10）、（13）情形之外，因证券市场波动、期货市东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-51 
场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资
品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-52 
前公告。 
（五）业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率 
中债综合全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映
银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的
跨市场债券指数。该指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威
性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，适合作为本基金的业
绩比较基准。 
若未来法律法规发生变化，或者指数编制单位停止编制该指数，或者更科学
客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有
人合法权益的原则，根据实际情况在按照监管部门要求履行适当的程序并经基金
托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人
同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前在规定媒介上予以公告，而
无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映
本基金的投资策略。 
（六）风险收益特征 
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。 
（七）基金管理人代表基金行使相关的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益； 
2、有利于基金财产的安全与增值； 
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。 
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排 
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-53 
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-54 
十、基金的财产 
 
（一）基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货及票据价值、银行存款本
息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 
 
（二）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
（三）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
（四）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-55 
十一、基金资产的估值 
 
（一）估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、国债期货合约、信用衍
生品、应收款项、其它投资等资产及负债。 
（三）估值原则 
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。 
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。 
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。 
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-56 
（四）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价值； 
（2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估
值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 
（3）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值
日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全
价进行估值； 
（4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术
确定公允价值。 
2、首次公开发行未上市的债券，采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，以第三方估值基准服务机构
提供的估值日当日价格数据估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回
售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相
应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化
对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿
期所对应的价格进行估值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。 
6、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值，东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-57 
但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准
服务机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及企业会计准则要求采用合理估
值技术确定公允价值。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 
（五）估值程序 
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，
从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按约定对外公布。 
（六）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-58 
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-59 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（七）暂停估值的情形 
1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值； 
4．中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（八）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 
（九）特殊情形的处理 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-60 
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理； 
2、由于不可抗力原因，或证券交易所、登记机构及存款银行等第三方机构
发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托
管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成
的影响。 
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-61 
十二、基金的收益与分配 
 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可
供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金
将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申
购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在
各销售机构最后一次选择的分红方式为准；通过红利再投资所得基金份额的运作
期到期日与原基金份额运作期到期日相同； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有
人大会。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-62 
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
（七）实施侧袋机制期间的收益分配 
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-63 
十三、基金的费用与税收 
 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、C 类基金份额计提的销售服务费； 
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用； 
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券、期货、信用衍生品交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用； 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.30%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 
2、基金托管人的托管费 
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-64 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 
3、C 类基金份额计提的销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。销售服务费的计算方法
如下： 
H＝E×0.30%÷当年天数 
H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 
E 为前一日的该类基金份额基金资产净值 
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
（四）实施侧袋机制期间的基金费用 
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-65 
理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 
（五）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-66 
十四、基金的会计和审计 
 
（一）基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。 
（二）基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-67 
十五、基金的信息披露 
 
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规
关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其
最新规定。 
（二）信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、
行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。 
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-68 
文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。 
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更
新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金产品资料概要、基金招募说明书、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基
金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-69 
登载在规定网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 
3、《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。 
4、基金净值信息 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份
额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 
5、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 
6、基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季度
报告） 
基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-70 
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。 
7、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
（2）《基金合同》终止、基金清算； 
（3）转换基金运作方式、基金合并； 
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所； 
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更； 
（8）基金募集期延长或提前结束募集； 
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-71 
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十； 
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 
（14）基金收益分配事项； 
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更； 
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（17）本基金开始办理申购、赎回； 
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理； 
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
（21）调整基金份额类别的设置； 
（22）基金推出新业务或服务； 
（23）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时； 
（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
（25）基金合同生效后，连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-72 
8、澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 
9、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
10、投资国债期货的信息披露 
基金管理人应在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说
明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益
情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标等。 
11、投资信用衍生品的信息披露 
基金管理人应当在定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍
生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基
金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。 
12、投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。 
13、清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 
14、实施侧袋机制期间的信息披露 
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-73 
15、中国证监会规定的其他信息。 
（六）信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基
金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 
（八）暂停或延迟信息披露的情形 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-74 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
投资人的利益，决定延迟估值； 
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况； 
5、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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十六、侧袋机制 
（一）侧袋机制的实施条件 
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计
意见。 
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回规定适
用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前
一开放日主袋账户总份额的 10%认定。 
（三）实施侧袋机制期间的基金投资 
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。 
（四）实施侧袋机制期间的基金估值 
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-76 
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 
（五）实施侧袋账户期间的基金费用 
与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方
可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 
（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。 
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 
（七）侧袋机制的信息披露 
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告
中披露特定资产的运作情况。 
 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-77 
十七、风险揭示 
 
基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能
亏损。基金份额持有人须了解并承受以下风险： 
（一）市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1、政策风险。因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、
地区发展政策等）发生变化，导致证券价格波动，影响基金收益。 
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期性
变化，从而引起债券价格波动，基金的收益水平也会随之发生变化。 
3、利率风险。当金融市场利率水平变化时，将会引起债券的价格和收益率
变化，进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时，基金所持有的债券价
格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。 
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或
者不能履行合约规定的其他义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，
进而造成基金资产损失。 
5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配，
而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
6、债券收益率曲线变动风险。该种风险是指收益率曲线没有按预期变化导
致基金投资决策出现偏差。 
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金将
投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率，再
投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，利息的再投资收益会上升。 
8、估值风险：本基金采用的估值方法有可能不能充分的反映和揭示利率风
险，或经济环境发生了重大变化时，在一定时期内可能高估或者低估基金资产的
净值。基金管理人和基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更能公允的反映基金
资产价值，确保基金资产净值不对基金份额持有人造成实质性的损害。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-78 
9、经营风险：它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金
流的不稳定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之，
运营收入越稳定，经营风险就越小。 
（二）管理风险 
在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平，造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益
水平也存在影响。 
（三）流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎
回需求的匹配与平衡。 
1、基金申购、赎回安排 
本基金通过设定单一投资者申购金额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购、
暂停赎回或延缓支付赎回款项等措施控制基金申购、赎回中的流动性风险，具体
详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。 
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所、全国银行间债券市场等
流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市和上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持
机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离
交易可转债纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，同时本基金基于分散投资的原则在行
业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。 
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
本基金在发生巨额赎回时，将通过部分延期赎回、暂停赎回、延缓支付赎回东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-79 
款项、摆动定价及中国证监会认定的其他措施对于巨额赎回情形下的流动性风险
进行管理控制，具体控制措施及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎
回。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基金运作过程中，将使用延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请、暂停基
金估值、摆动定价、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措施控制流动性风险，
具体使用情形及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。 
（1）延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请能够避免在巨额赎回时，因变
现需求过大，市场交易量不足，导致证券不能低成本地转变为现金，进而对基金
资产净值造成较大波动的情形，对基金份额持有人来说，存在不能及时赎回基金
份额的风险。 
（2）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，采取暂停基金估
值，通过延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请等措施可避免基金份额
净值虚高或虚低给申购、赎回客户或存量客户造成损失，对基金份额持有人来说，
存在不能及时赎回基金份额的风险。 
（3）通过摆动定价将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、
赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待，当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担
申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 
（4）实施侧袋机制 
投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金实施侧袋
机制的情形及程序。 
5、实施侧袋机制对投资者的影响 
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-80 
定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特
定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。 
（四）合规性风险 
指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的约定
而带来的风险。 
（五）操作和技术风险 
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交
易错误和欺诈等。 
此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算
机构等。 
（六）本基金特有的风险 
1、滚动持有运作方式的风险 
（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险 
对于每份基金份额，设定 3 个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金
份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回
申请。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-81 
（2）运作期到期日，基金份额持有人未申请赎回或赎回被确认失败，到期 
的基金份额自动进入下一个运作期的风险 
如果基金份额持有人在每份基金份额的当期运作期到期日未申请赎回或赎
回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。在下
一个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额，基金份额持有人持有
的基金份额将面临滚动运作的风险。 
（3）每份基金份额每个实际运作期可能长于或短于 3 个月的风险 
本基金滚动运作期设定为 3 个月，但是考虑到周末、法定节假日等非工作日
原因，每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 3 个月。
投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上，结合自身投资目标、投资期
限等情况审慎作出投资决策，及时行使赎回权利。 
2、本基金为债券型基金，基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外
还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 
3、投资资产支持证券（ABS）的风险 
本基金可投资资产支持证券（ABS）。资产支持证券（ABS）是一种债券性质
的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。
与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是
对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的
证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流
与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 
4、投资国债期货的风险 
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的交易采用保证金交易方式，基
金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保
证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另
外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与
合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 
5、投资信用衍生品的风险 
为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临
流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-82 
（1）流动性风险 
信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难
以将信用衍生品以合理价格变现的风险。 
（2）偿付风险 
在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出
现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍生品
结算的风险。 
（3）价格波动风险 
由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信
用衍生品价格出现波动的风险。 
6、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》第十
九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。因此，
投资人可能面临《基金合同》提前终止的风险。 
（七）其他风险 
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些
工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 
2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险； 
4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险； 
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险； 
7、其他意外导致的风险。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-83 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
 
（一）《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告。 
 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不得低于法律法规规定的
最低期限。 
 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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十九、基金合同的内容摘要 
一、基金合同当事人及权利义务 
（一）基金管理人简况 
名称：东兴基金管理有限公司 
住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室 
法定代表人：牛南洁 
设立日期：2020 年 3 月 17 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：20000 万元人民币 
存续期限：持续经营 
联系电话：010-83770200 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构； 
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露； 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-88 
金事务的行为承担责任； 
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三） 基金托管人简况 
名称：兴业银行股份有限公司 
住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 
法定代表人：吕家进 
成立时间：1988 年 8 月 22 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：207.74 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 
（四） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-89 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算。 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-90 
律法规规定的最低期限； 
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（五）基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-91 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届
时有效的法律法规为准。 
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 
（一）召开事由 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-92 
1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。 
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规规定或中国证监会许可
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托
管等业务的规则； 
（3）基金推出新业务或服务； 
（4）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、销售服务费率或在不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式； 
（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-93 
（6）增加、减少、调整本基金的份额类别设置； 
（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-94 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-95 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-96 
表决意见； 
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-97 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-98 
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-99 
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额 10%以上（含 10%）； 
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）； 
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票； 
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上
（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过； 
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。 
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会
审议。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一）《基金合同》的变更 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-100 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-101 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不得低于法律法规规定的
最低期限。 
四、争议的处理和适用的法律 
因基金合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商、调解解决，协
商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，
仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁
费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-102 
五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 
 
 
 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-103 
二十、基金托管协议的内容摘要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：东兴基金管理有限公司 
住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室 
法定代表人：牛南洁 
设立日期：2020 年 3 月 17 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：20000 万元人民币 
存续期限：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行) 
住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 
办公地址：上海市银城路 167 号 
法定代表人：吕家进 
成立时间：1988 年 8 月 22 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：207.74 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市和
上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-104 
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、
货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
本基金不投资于股票资产，但可参与可转换债券（含分离交易可转债纯债部
分）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，
本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。
本基金投资银行存款、同业存单比例合计不超过基金资产的 20%;本基金投资可
转换债券（含分离交易可转债纯债部分）及可交换债券的比例合计不高于基金资
产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适
当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资比例进行监督： 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资银
行存款、同业存单比例合计不超过基金资产的 20%；本基金投资可转换债券（含
分离交易可转债纯债部分）及可交换债券的比例合计不高于基金资产的 20%； 
（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此
条款规定的比例限制； 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-105 
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％； 
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％； 
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（11）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（12）本基金参与国债期货交易的，应当遵守下列要求： 
1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 15%； 
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的 30%； 
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 
4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定； 
（13）本基金参与信用衍生品交易的，应当遵守下列要求：本基金不持有具
有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；本基金持有的信
用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投
资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-106 
的 10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人
应当在 3 个月内进行调整； 
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述（2）、（9）、（10）、（13）情形之外，因证券市场波动、期货市
场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资
品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五部分第（十三）条规定的基金投资禁止行为进行监督。 
法律法规或监管部门取消或变更本协议第十五部分第（十三）条所述的相关
禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。 
（四）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于
基金关联交易进行监督。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-107 
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门取消或变更上述关联交易规定，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，
但须提前公告。 
（五）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。 
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供
符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易
对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交
易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期
或不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的，应及时向基金托管人说明理由，协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担由此
造成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确
定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交
易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行间债券
市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按
照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理
人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如基金管理人未向基金托管
人提供符合条件的交易对手名单与适用的交易结算方式，基金托管人有权不对银
行间交易对手进行监督。 
（六）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
定，对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金管理东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-108 
人在签署银行存款协议前，应提前就账户开立、资金划付和存单交接等需要基金
托管人配合操作事宜与基金托管人另行签订书面协议。 
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，
确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应
据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人
在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可
所有银行。 
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。 
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面方式通知基金管理人
限期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人
的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形
式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因
及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应
在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，
由此造成的损失由过错方承担，并及时向中国证监会报告。 
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-109 
无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算
账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、
根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金
因此所遭受的直接损失。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债
权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债
权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-110 
2、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
3、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基
金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
4、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账
户等投资所需账户。 
5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，实现分账管理，独
立核算，确保基金财产的完整与独立。 
6、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
7、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协
助与配合，但对此不承担相应责任。 
8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。 
（二）募集资金的验证 
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。 
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定
时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出
具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字
并加盖会计师事务所公章方为有效。 
3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定
办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。基金管理人、基金托管人不得请
求报酬。基金管理人、基金托管人为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-111 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。该账户的开设和管理由基金托管人负
责，基金管理人应积极予以协助，提供开户所需的相关材料。本基金的一切货币
收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
3、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账
户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。 
4、基金托管人以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法
人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收
取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
（五）债券托管账户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定，以本基金名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市
场清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市场债券的
结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-112 
（六）投资定期存款的银行账户的开立和管理 
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，
其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和
存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。
协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并
不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管资金账
户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户。”如定期存款协议
中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款
证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该在合理的时
间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定
期存款，且产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息
差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 
（七）期货结算账户的开立和管理 
基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开
立和管理期货结算账户。 
（八）其他账户的开立和管理 
因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开
立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规
定使用并管理。法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其
规定办理。 
（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有
限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中
心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实
物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承
担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
（十）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
5-113 
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件，并保证其真实性及其与原件的完全一致性。未经双方协商
或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值和基金份额净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，
从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
公告。 
2、复核程序 
基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将
各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理
人按约定对外公布。 
（二）基金资产估值方法 
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 
(三)特殊情形的处理 
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理特殊情形。 
（四）估值差错处理 
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值差错。 
（五）暂停估值的情形 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值； 
4．中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理
人的账册为准。 
（七）基金招募说明书、定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人每月独立编制。月度报表的编制，应于每月终了
后 5 个工作日内完成。 
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说
明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基
金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日
内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并
公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。基金合同生效不足
两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托
管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。基金管
理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
六、基金份额持有人名册的保管 东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规
定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或复核中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料
送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。 
七、争议解决方式 
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，双方当事
人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交
中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，
除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。 
本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和
台湾地区法律）管辖，并从其解释。 
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经书面协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，在履行相关程序后，本托管协议终止： 
（1）《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 
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理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 
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二十一、对基金份额持有人的服务 
 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下： 
（一）基金份额持有人投资交易确认服务 
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投
资记录。 
基金管理人直销柜台应根据在基金管理人直销柜台进行交易的投资者的要
求提交成交确认单。 
基金销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。 
（二）基金份额持有人交易记录查询服务 
基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 
（三）基金份额持有人交易对账单寄送服务 
基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每
季度结束后 10 个工作日内向本季度有交易的投资人寄送；年度对账单在每年度
结束后 20 个工作日内向所有持有本基金份额或本年度内有交易的投资人寄送。 
（四）信息查询 
基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有人可
以凭基金账号和该密码通过基金管理人的客户服务热线查询客户基金账户信息；
同时可以修改通信地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管理人网
站查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 
（五）投诉受理 
投资者可以拨打东兴基金管理有限公司客户服务中心电话 400-670-1800，或
客服信箱：kefu@dxamc.cn 投诉直销机构和其他销售机构的人员和服务。 
 
 
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二十二、其他应披露事项 
 
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规
定媒介上公告。 
 
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二十三、招募说明书存放及查阅方式 
 
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住
所，投资者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.dxamc.cn）查阅和下载招
募说明书。 
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二十四、备查文件 
 
（一）本基金备查文件包括下列文件： 
1、中国证监会准予东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金注册
的批复文件； 
2、《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》； 
3、《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协议》； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7、中国证监会要求的其他文件。 
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式 
1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其
余备查文件存放在基金管理人处。 
2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购
买复印件。 
 
东兴基金管理有限公司 
2024 年 6 月 14 日
              

                

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