东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(东海中债0-3年政金债A份额)基金产品资料概要
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东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(东海中债0-3年政金债A份
额)
基金产品资料概要
编制日期:2024年06月24日
送出日期:2024年06月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东海中债0-3年政策性金融债 基金代码 020585
下属基金简称 东海中债0-3年政策性金融债A 下属基金交易代码 020585
基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邢烨 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2011年10月14日
基金经理 渠淼 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2015年4月1日
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况)
投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的标的指数为:中债-0-3年政策性金融债指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金
还可投资于现金、国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除国债、政策性金融债、央行票据以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 (一)优化抽样复制策略(二)替代性策略(三)其他债券投资策略
业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
认购费 M<100万元 0.30%
100万元≤M<200万元 0.20%
200万元≤M<500万元 0.10%
M≥500万元 1,000元/笔
申购费 (前收费) M<100万元 0.40%
100万元≤M<200万元 0.30%
200万元≤M<500万元 0.20%
M≥500万元 1,000元/笔
赎回费 N<7日 1.50%
N≥7日 0%
注:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,本
基金各类基金份额适用相同的赎回费率。其中对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将
全额计入基金财产。对持续持有期大于等于7日的投资人,不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
其他费 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外;
用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费、财产保全费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易和结算费用;基金的银行汇划费用;基金相关账户开户费及维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。详见本基金《招募说明书》费用与税收章节。
注:上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基
金定期报告披露为准。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
(三)基金运作综合费用测算
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险包括:
(1)标的指数的风险
标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异,因标的指数编制
方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收
益。
(2)标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报
率可能存在偏离。
(3)标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等
各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1)由于标的指数调整成份债券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪
误差。
2)由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离
度和跟踪误差。
3)本基金采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券以及备选
成份券,或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金实际收
益率与标的指数收益率产生偏离。
4)由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和
跟踪误差。
5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出
的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7)其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全
相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因
指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%,但因标的指数编制
规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
(6)标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标
的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调整,基金收益风险特征可能发生
变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(7)指数编制机构停止服务风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格
波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,本
基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换
基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人
大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临
更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提
供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指
数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(8)成份券停牌或违约的风险
标的指数成份债券可能因各种原因停牌或者违约,如债券发行人出现违约、拒绝到期支付本息,将可能
面临成份券违约风险、基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大风险。
(9)本基金主要投资于政策性金融债,可能面临的风险如下:
1)政策性银行改制后的信用风险
若未来政策性银行进行改制,政策性金融债的性质可能发生较大变化,债券的信用等级可能相应调整、
基金投资可能面临一定的风险。
2)政策性金融债流动性风险
政策性金融债市场投资者行为可能具有一定的趋同性,在极端市场环境下,可能集中买入或者卖出,存
在流动性风险。
3)投资集中度风险
政策性金融债发行人较为单一,若单一主体发生重大事项变化,可能对基金净值表现产生较大影响。
(10)基金合同自动终止风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金
合同自动终止的风险。
2、开放式基金共有的风险,如市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站[https://www.donghaifunds.com][客服电话:
4009595531]
《东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》
《东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》
《东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料