汇安中债0-3年政策性金融债指数证券

投资基金

招募说明书

二零二四年六月

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2024年12月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《关于准予汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的

批复》（证监许可[2023]2890号）进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的

投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、

本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，

全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，

并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金

管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

4、本基金标的指数为中债-0-3年政策性金融债指数。

标的指数样本选取方法：

（1）成份券种类：政策性银行债，不包括二级资本债、次级债。

（2）流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。

（3）发行方式：公开发行。

（4）成份券剩余期限：0年-3年（包含3年），含权债剩余期限按中债估

值推荐方向选取。

（5）成份券币种：人民币。

（6）付息方式：附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息。

（7）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合

理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成份券中，不同流通场所

的同一支券作为不同券处理。

（8）成份券权重：市值法加权。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站，网址：

https://www.chinabond.com.cn/。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承

担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、操作风险、管理

风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、

本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、

启用侧袋机制的风险、其他风险等。

本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好

地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具。

可能受到标的指数波动的风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、

基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的

风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止

服务的风险以及成份券停牌或违约的风险、招募说明书中指数编制方案简述未

及时更新的风险。

本基金主要投资政策性金融债，可能面临政策性金融债发行人、政策性银

行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

6、本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率水平理论上低

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

7、本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，为更好地实现投资目

标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债

券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、

次级债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

8、本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的80%；投资待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的

比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

9、本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金份

额净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的

业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

12、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除

外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

13、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履

行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋

机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标

识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关

注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

目录

【重要提示】........................................................1

目录..............................................................4

第一部分绪言......................................................1

第二部分释义......................................................2

第三部分基金管理人................................................2

第四部分基金托管人...............................................12

第五部分相关服务机构.............................................16

第六部分基金的募集...............................................18

第七部分基金合同的生效...........................................23

第八部分基金份额的申购与赎回.....................................25

第九部分基金的投资...............................................36

第十部分基金的财产...............................................41

第十一部分基金资产估值...........................................42

第十二部分基金的收益与分配.......................................48

第十三部分基金费用与税收.........................................50

第十四部分基金的会计与审计.......................................53

第十五部分基金的信息披露.........................................54

第十六部分风险揭示...............................................61

第十七部分侧袋机制...............................................69

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................72

第十九部分基金合同的内容摘要.....................................74

第二十部分基金托管协议的内容摘要.................................75

第二十一部分对基金份额持有人的服务...............................76

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式...........................78

第二十三部分备查文件.............................................79

附件一基金合同内容摘要...........................................80

附件二托管协议内容摘要...........................................98

第一部分绪言

《汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称

“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简

称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指

数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《汇安

中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

编写。

本招募说明书阐述了汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的投

资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作

出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“基金”或

“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有

委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明

书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与

基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同

取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额

的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安中债0-3

年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇安中债0-3年政策性金融债指数证

券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基

金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

16、标的指数：中债-0-3年政策性金融债指数及其未来可能发生的变更

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定

使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外

机构投资者和人民币合格境外机构投资者

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

25、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理

基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账

户信息查询等活动

26、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理

有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整

基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、

赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者

的合法权益不受损害并得到公平对待

57、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎

回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费

的基金份额

58、C类基金份额：指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而

是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用

的基金份额

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

61、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：汇安基金管理有限责任公司

住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

法定代表人：刘强

成立时间：2016年4月25日

注册资本：1亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：赵庆玲

联系电话：（010）56711600

汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可

[2016]860号文批准设立。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

何斌先生，董事长。26年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经

济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券

监督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理

有限责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，

现任汇安基金管理有限责任公司董事长。

刘强先生，董事，总经理。8年证券、基金行业从业经验，美国注册管理

会计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，

霍尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚

正国际投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，

现任汇安基金管理有限责任公司总经理。

戴樱女士，董事，副总经理。8年证券、基金行业从业经验，2004年毕业

于上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股

份有限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海

上贝资产管理有限公司任合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，

现任汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。

李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大

学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院

长及杰出院长讲习教授。

余剑峰先生，独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，

金融学博士。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015年至2016

年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008年至2017

年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、

Piper Jaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教

授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019年至

今任清华大学金融科技研究院副院长。

黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融

学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山

东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导

委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员

会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。

2、基金管理人监事

王丽英女士，监事。6年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学

学士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总

部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公

司，现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部财务总监。

3、高级管理人员

刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员）

戴樱女士，副总经理。（简历请参见董事会成员）

郭冬青先生，督察长。24年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。

历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副

总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公

司副总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理

有限责任公司督察长。

钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总经理。28年银行、基金行业从业

经验，加拿大卑寺大学工商管理硕士。2005年4月加入嘉实基金，先后任固定

收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金，先后任基金经理、投资部

副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增

利、双息红利、安心保本等债券型基金，多次获得金牛基金。2018年5月加入

汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，固定

收益首席投资官。

邹唯先生，权益首席投资官，副总经理。24年证券、基金行业从业经验。

中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师，

嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基

金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、

董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金

管理有限责任公司副总经理，权益首席投资官。

窦星华先生，常务副总经理。18年证券、基金行业从业经验，CFA。英国

杜伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，

交银施罗德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理

助理，盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理

有限责任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常

务副总经理。

郭兆强先生，副总经理。26年证券、基金行业从业经验，保荐代表人。北

京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理，中德证券

高级副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。

2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司

副总经理。

王俊波先生，副总经理。19年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金

融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业

证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责

任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

冯家诚先生，首席信息官。18年证券、基金行业从业经验，北京理工大学

软件工程硕士研究生。历任华商基金管理有限公司信息技术部信息技术经理；

天和思创投资管理有限公司副总经理。2016年5月加入汇安基金管理有限责任

公司，现任汇安基金管理有限责任公司首席信息官。

4、本基金拟任基金经理

金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8年证券、基金行业

从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安

基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。

2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基

金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证

券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公

司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇

纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配

置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券

型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券

投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基

金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金

经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022

年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员）

钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。

邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。

窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。

蔡晓钰先生，董事总经理。上海交通大学管理学博士，18年银行、证券、

基金行业从业经验。曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经

理；兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长，部门投资决策委员会

委员和内部控制及风险管理委员会委员；浦发银行上海分行金融市场部副总经

理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理；云南省资产管理公司总经理；上

海好嘉资产管理有限公司联席总经理。2020年11月加入汇安基金管理有限责任

公司，现任董事总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集

基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》

行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺

建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理

程序，维护风险管理制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理

需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和

其他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评

估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；

（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并

通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高

经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风

险管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、

合规风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的

有效执行。

（2）风险控制委员会

1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报

告、督察长提交的监察稽核报告；

2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建

议；

3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议；

4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进

行评议；

5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易；

6）董事会授权的其他事宜。

（3）督察长

1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权；

2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进

行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中

国证监会；

3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理

和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；

公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事

会、中国证监会及相关派出机构报告；

4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权

参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有

权调阅公司相关档案；

5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事

会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公

司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项；

6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；

7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益；

8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，

不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非

公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。

（4）合规风控部

1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和

管控措施；

2）倡导、培育公司合规文化；

3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况；

4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出

控制建议；

5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查；

6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核；

7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立

动态监控；

8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事

中、事后风险控制；

9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析；

10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析；

11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资

决策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要

参考依据；

12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完

备性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议；

13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜；

14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进

行审计；

15）协助配合监管部门的监督和检查；

16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计；

17）负责公司的有关法律事务；

18）完成督察长要求的其他工作。

（5）业务部门

公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，

对风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能

性及其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。

3、风险管理和内部风险控制的措施

（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控

制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。

（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其

对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和

架构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对

风险管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方

面营造良好的控制环境。

（3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公

司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各

项管理制度的执行。

（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律

法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度

持续运作并充分有效的制度。

（5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总

经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,

以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。

（6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理

报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、

运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。

（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风

险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，

依公司规定追究其责任。

（8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了

重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。

（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，

公司应给予适当表彰与奖励。

（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险

并给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。

第四部分基金托管人

一、基金托管人概况

1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路167号

邮政编码：200120

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批

股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证

券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2023

年12月31日，兴业银行资产总额达10.16万亿元，实现营业收入2108.31亿

元，同比降低5.19%，实现归属于母公司股东的净利润771.16亿元。

开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，

致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

二、托管业务部部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业

务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监

督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金

从业资格。

三、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管

业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2024年3月31日，兴业银行共

托管证券投资基金708只，托管基金的基金资产净值合计24269.91亿元，基金

份额合计23391.76亿份。

四、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的

安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。

（二）内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风

险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营

机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理

和内部控制实施管理。

（三）内部控制原则

1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产

品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；

2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和

高风险领域；

3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、

相互制衡；

4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与

完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；

5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现

内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经

营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到

及时反馈和纠正；

7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本

实现有效控制。

（四）内部控制制度及措施

1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、

严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定

并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像

监控。

5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控

制理念，并签订承诺书。

6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地

灾备中心，保证业务不中断。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和

范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基

金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和

运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同

和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基

金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，

同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中

国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理

人，并及时向中国证监会报告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

汇安基金管理有限责任公司直销中心

传真：021-80219047

邮箱：DS@huianfund.cn

地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

联系人：杨晴

电话：021-80219022

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基

金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：汇安基金管理有限责任公司

住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

办公地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

法定代表人：刘强

电话：021-80219253

传真：021-80219047

联系人：吕璇

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、张雯倩

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真电话：021-23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：沈兆杰、陶文欣

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金

募集申请已经中国证监会2023年12月25日证监许可[2023]2890号文准予注册

募集。

二、基金的类别

债券型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金存续期间

不定期。

五、基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

六、基金份额的初始面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

七、基金份额的类别

本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不

同的类别。其中：

1、在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限

收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为

A类基金份额。

2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资

产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为

C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金

A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计

净值。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内，在不损害基金份额持

有人利益以及不提高现有基金份额持有人适用费率的情况下，经与基金托管人

协商一致，增加或调整基金份额类别设置、调整现有基金份额类别的销售费率

水平、调整基金份额类别规则或者停止现有基金份额类别的销售等，无需召开

基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。

八、募集方式

通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售，各销售

机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

九、募集期

本基金募集期自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间

见基金份额发售公告。

十、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

人。

十一、募集场所

本基金通过基金管理人的直销机构及其他销售机构向投资者公开发售。

基金销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。基

金管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

十二、认购安排

1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，具体发售

时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告

中确定并披露。

2、投资者认购应提交的文件和办理的手续

详见基金份额发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则。

3、认购原则和认购限额：

（1）本基金认购采用金额认购方式。

（2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

（3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许

撤销。

（4）投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，

追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔

最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各

销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金

额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

（5）募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投

资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的20%，基金管理人可以

采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或

者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述20%比例要求的，基金管理人

有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生

效后登记机构的确认为准。

（6）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购

网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

4、认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购

费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而

递减，投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

认购金额（M）  A类基金份额认购费率  

M＜100万元  0.40%  

100万元≤M＜200万元  0.20%  

200万元≤M＜500万元  0.10%  

M≥500万元  每笔1,000元  



本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金

财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费

用。

5、认购价格及认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。

（1）对于认购本基金A类基金份额的投资人，认购份额的计算方法如下：

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期间的利息）/基金份额初始面值

2）认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=（净认购金额＋募集期间的利息）/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为

0.40%，如果募集期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的A类基金份额

计算如下：

净认购金额＝10,000/（1+0.40%）＝9,960.16元

认购费用＝10,000－9,960.16＝39.84元

认购份额＝（9,960.16＋5.00）/1.00＝9,965.16份

即：投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在募集

期内获得的利息，可得到9,965.16份本基金A类基金份额。

（2）对于认购本基金C类基金份额的投资人，认购份额的计算方法如下：

认购份额=（认购金额＋募集期间的利息）/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，募集期间利息为5

元，则其可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额＝（10,000＋5.00）/1.00＝10,005.00份

即：投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在募集

期内获得的利息，可得到10,005.00份本基金C类基金份额。

6、认购确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

7、募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

十三、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动

用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不

从基金财产中支付。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案和基金合同生效的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向

中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向

中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

四、基金存续期内，政策性金融债发行人发生改制的处理方式

如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制，且可能对基

金投资运作、基金份额持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后本基金

可进行转型或清盘。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理

人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，

并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营

业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业

务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放

日相应类别的基金份额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进

行顺序赎回；

5、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确

保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支

付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回

款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系

统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，

赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）

对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包

括该日）到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中

国证监会另有规定，则依规定执行。

基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成

损害的前提下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调

整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认

结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否

则，由于投资人的过错产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资人申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，

追加申购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人申购C类基金份额，首次单笔

最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。各销

售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额

和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准；

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得

低于1份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份，若某笔赎回

导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时，该类份额余额部分基

金份额必须一同赎回；

3、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制，但如单

一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的20%，或者有可

能变相规避前述20%比例，则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申

请；

4、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的总规模限额，但应

最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎

回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上公告。

六、申购费率、赎回费率

1、申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费

用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而

递减，投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）  A类基金份额申购费率  

M＜100万元  0.50%  

100万元≤M＜200万元  0.30%  

200万元≤M＜500万元  0.15%  

M≥500万元  按笔收取，1,000元/笔  



本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要

用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费用

本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，

赎回费率见下表：

持有期间（Y）  A类基金份额赎回费率  C类基金份额赎回费率  

Y＜7天  1.50%  1.50%  

Y≥7天  0%  0%  



本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份

额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计

入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下，且对

基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据市场情况制定基金促销

计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，

基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销

售费用。

5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆

动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法

律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日

的该类基金份额净值，有效份额单位为份。

1、申购份额的计算方式：

（1）对于申购本基金A类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：

1）申购费用适用比例费率的情形下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2）申购费用适用固定金额的情形下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元，某投资人本次申购本基

金40万元，对应的本次申购费率为0.50%，该投资人可得到的A类基金份额为：

净申购金额=400,000/（1+0.50%）＝398,009.95元

申购费用=400,000-398,009.95＝1,990.05元

申购份额=398,009.95/1.0560＝376,903.36份

即：投资人投资40万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金

份额净值为1.0560元，可得到376,903.36份本基金A类基金份额。

例：假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元，某投资人投资600万元

申购本基金，其对应的申购费用为1,000元，则其可得到的A类基金份额为：

申购费用＝1,000元

净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00元

申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21份

即：投资人投资600万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基

金份额净值为1.0560元，可得到5,680,871.21份本基金A类基金份额。

（2）对于申购本基金C类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C

类基金份额净值为1.0160元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份

即：投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0160元，则可得到49,212.60份本基金C类基金份额。

2、赎回金额的计算方式：

本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘

以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用来计算，赎回金额单位为元。

赎回总金额＝赎回份数×T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额—赎回费用

赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为5天，适用

的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得

到的赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元

赎回费用＝10,500.00×1.50%＝157.50元

赎回金额＝10,500.00－157.50＝10,342.50元

即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为5天，假设赎

回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为10,342.50元。

3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基

金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到

小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊

情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理

人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登

记手续。

3、投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登

记手续。

4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调

整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露

办法》的有关规定进行公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销

售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过20%，或者变相规避20%集中度的情形。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登

暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项

本金将退还给投资人。发生上述第8项情形时，基金管理人可以采取比例确认

等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部

分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付

赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基

金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请

量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述

第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时

可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基

金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额

赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回

申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有

困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金

资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日

基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申

请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回

份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎

回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全

部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期

的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份

额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请的份额超过上一开放日

基金总份额10%的情形下，对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放

日基金总份额10%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基

金份额持有人当日赎回申请未超过10%的部分，基金管理人可以根据基金当时

的资产组合状况，选择上述第（1）项“全额赎回”，即与其他基金份额持有人

的赎回申请一并按正常赎回程序办理，或者选择上述第（2）项“部分延期赎

回”，即在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，对

其余赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无

优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。但是，对于未能赎回部分，如该基金份额持有人在提交赎

回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定

媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》

的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再

另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金转

换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相

关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期

申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人履行相关程序后可受理

基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的

申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让

业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理

基金份额转让业务。

十八、基金份额的冻结和解冻

登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，

被冻结部分产生的未支付的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配

与支付。法律法规另有规定的除外。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”章节或届时发布的相关公告。

二十、如相关法律法规允许基金管理人履行相关程序后办理基金份额的质

押业务或其他基金业务，基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，为更好地实现投资目标,

本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券

回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、

次级债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为0-3年

（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金

资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

1、指数化投资策略

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构

建，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，

构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差控制在4.0%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原

因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理

措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

由于市场流动性不足或因法律法规等其他原因，导致个别成份券被限制投

资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通

过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。

2、债券投资策略

本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求

跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策

略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽

量缩小跟踪误差。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变

投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新

投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为

0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金

基金资产的80%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例

限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款

规定的比例限制；

（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（7）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（5）、（6）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管

部门另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。法律法规或监管部门另有规定的从其规定。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适当程

序后，可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如

适用于本基金，本基金在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适

当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

五、标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为：中债-0-3年政策性金融债指数

中债-0-3年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包

括在境内公开发行且上市流通的待偿期0至3年（包含3年）的政策性金融债，

可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

本基金业绩比较基准为：中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+中国

人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

本基金为指数基金，主要投资于该标的指数成份券及其备选成份券，因此

适合将该标的指数的收益率作为本基金业绩比较基准的主要构成成份。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大

会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率水平理论上低于

股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、未来条件许可情况下的模式转换

若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金

（ETF），则基金管理人可在履行适当程序后使本基金调整为该交易型开放式指

数基金（ETF）的联接基金模式运作并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规

有关联接基金规定的前提下，基金投资目标、投资范围和投资策略等条款中将

增加投资目标ETF的相关内容，同时相应变更基金名称、类别。此项调整经基

金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后及时公告，而无需召开持有

人大会审议。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”

章节的规定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款

项以及其他资产所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、货币市场工具和银行存款本息、应收款项、其他投资

等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除

外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行

估值；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值；

对于交易所含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记

日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值

全价或推荐估值全价进行估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允

价值的影响；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期

所对应的价格进行估值；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

3、银行间市场交易的有价证券的估值

（1）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服

务机构提供的相应品种当日的估值全价估值；

（2）对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构

提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于银行间市场上

含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日

期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值

全价进行估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响；回

售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值；

（3）对于银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，

采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定

其公允价值。

4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值

是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份

额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生

的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调

整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）

发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利

的当事人享有要求返还不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此

部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获

得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）当任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠

正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负

责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值

和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确

认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法规定的第6项条款进行估值时，所

造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券交易所、登记结算公司、存款银行等第三方

机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适

当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）

资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况

进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可

不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进

行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基

准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可

分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利

影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行

适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持

有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份

额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书

“侧袋机制”章节的规定。

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费

和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用或结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户费用及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人按

照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付

的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人按

照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最

近可支付日支取。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务费

年费率为该类基金份额资产净值的0.01%。

在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资

产净值的0.01%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×0.01%÷当年天数

H为每日应计提的C类基金份额销售服务费

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

基金的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托

管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假

日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支

付。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法律法规及

相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产

中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从

基金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并

保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披

露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并

登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登

载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金

托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

基金份额发售的三日前登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类

基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基

金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提

标准、计提方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

22、调整基金份额类别；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、本基金推出新业务或新服务；

25、基金变更标的指数；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清。

（九）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金

财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托

管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应

当履行相关信息披露义务。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的

规定。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管

理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、不可抗力；

3、基金合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

第十六部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，

主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也

呈周期性变化。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可

能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再

投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

2、信用风险

信用风险主要指债券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下

降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对

手因违约而产生的证券交割风险。

3、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变

现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎

回支付所引致的风险。

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金为普通开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申

购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持

有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确

认申购赎回业务申请，包括但不限于：

（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。

（2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请、赎回申请并应当暂停估值。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投

资计划。

（2）拟投资市场及资产的流动性风险

1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期0

年-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现

金基金资产的80%。因此，债券市场的流动性风险是本基金主要面临的流动性

风险。本基金主要投资于中债-0-3年政策性金融债指数的成份券和备选成份券，

其发行主体集中在政策性银行，它们都拥有稳健的运营能力和优质的资产状况，

信用等级较高，故投资组合整体流动性风险较低。但不排除由于市场波动或所

持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情形。为防范此类风险，本

基金管理人制定了适用于开放式和定期开放式基金的流动性风险管理办法并对

该管理办法的有效性和执行情况作定期回顾。

2）本基金投资债券部分可能存在由于部分个券发行规模不大，市场成交额

较小，导致基金管理人无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。

本基金将通过控制本基金规模、设置个券投资比例上限、根据市场情况灵活调

整基金现金资产和非现金资产的比例、调整个券的投资比例、审慎接受或确认

赎回申请等措施持续优化组合配置，以控制流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过上一开放日的基金总份额的10%

时，本基金将可能无法及时赎回持有的全部基金份额，即认为是发生了巨额赎

回。当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。连续2个开放日以上（含本数）发生

巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认

的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒

介上进行公告。

本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请的份额超过上一开

放日基金总份额10%的情形下，对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一

开放日基金总份额10%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于

该基金份额持有人当日赎回申请未超过10%的部分，基金管理人可以根据基金

当时的资产组合状况，选择“全额赎回”或“部分延期赎回”的约定方式与其

他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得

到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停

接受赎回申请、延期办理赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆

动定价、暂停基金估值、实施侧袋机制等，作为特定情形下基金管理人流动性

风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对

流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。

实施暂停接受赎回申请的情形详见本招募说明书“第八部分基金份额的申

购与赎回”的“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”。若实施暂停接受

赎回申请，投资者一方面将承担自身流动性风险，同时也将承担由于市场波动

而造成的基金净值波动风险。

巨额赎回情形下的延缓支付赎回款项和对赎回申请比例过高的单个基金份

额持有人延期办理部分赎回申请的相关细则详见本招募说明书“第八部分基金

份额的申购与赎回”的“十一、巨额赎回的情形及处理方式”。该情形下，投

资人可能无法如期获得基金赎回份额，一方面可能会对投资人自身流动性造成

一定影响，另一方面也将损失延迟款项部分的再投资收益。而实施延期办理巨

额赎回申请时，则被延期办理赎回部分的投资人将承担由于市场波动而造成的

基金净值波动风险。

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回

费全额计入基金财产。

当本基金发生巨额申购和赎回情形时，为保护其他基金份额持有人利益，

基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性，具体处理原则与

操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。

暂停基金估值的情形详见本招募说明书“第十一部分基金资产估值”的

“七、暂停估值的情形”，若实施暂停基金估值，基金管理人会采取延缓支付

赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施，对投资者产生的风险如前所述。

4、操作风险

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操

作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、

交易错误、IT系统故障等风险。

5、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响

基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信

息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。

6、合规风险

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违

反《基金合同》有关规定的风险。

7、本基金的特有风险

（1）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易

制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变

化，产生风险。

（2）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与

整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

①由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

②由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的

组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

③由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖

券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，

因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生

跟踪偏离度。

④由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击

成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑦其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别券的持有比例与标的指数中

该券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟

踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错

误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差

控制在4.0%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超

过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（5）标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作

任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现

错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

（6）标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依

据维护投资者合法权益的原则，变更标的指数并调整基金的业绩比较基准，基

金投资组合将随之调整，届时基金的风险收益特征将可能发生变化，投资人须

承担此项调整带来的风险与成本。

（7）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（8）成份券停牌或违约的风险

可能面临因成份券发行人不能按时支付利息或偿还本金，从而带来损失的

风险。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临停牌或违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，

履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，由此可能影响投资者的投资

损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（9）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临的风险如下：

①政策性金融债发行人、政策性银行改制后的信用风险

若未来政策性金融债发行人、政策性银行进行改制，政策性金融债的性质

可能发生较大变化，债券的信用等级可能相应调整、基金投资可能面临一定的

风险。

②政策性金融债流动性风险

政策性金融债市场投资者行为可能具有一定的趋同性，在极端市场环境下，

可能集中买入或者卖出，存在流动性风险。

③投资集中度风险

政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基

金净值表现产生较大影响。

（10）招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新

指数编制方案简述。本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指

数编制单位的最新指数编制方案不一致的风险。

8、基金管理人职责终止风险

因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基

金管理资格，或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管

理人职责终止情况下，投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基

金管理人职责终止，涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间

责任划分的，相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。

9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根

据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不

同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。

10、启用侧袋机制的风险

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露

基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法

及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利

益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持

有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也

具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份

额持有人可能因此面临损失。

11、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违

约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持

有人利益受损。

二、声明

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机

构销售，基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并

咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋

机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作

日内聘请于侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在

地中国证监会派出机构备案。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份

额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申

购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，

仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间

（1）侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。

基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎

回或转换申请将被拒绝。

（2）主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同和招募说明

书约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事

项届时将由基金管理人在相关公告中规定。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购

和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规

定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回

申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管

人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回

申请或延缓支付赎回款项。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合

比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用

于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主

袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账

户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投

资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值与会计核算

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产

进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值

信息。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变

现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。管理费

以外的其他费用详见届时发布的相关公告。

六、实施侧袋账户期间的基金收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情

形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益

分配。

七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管

理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置

变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理

人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若

侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均

应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘

请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专

项审计意见。

八、侧袋机制的信息披露

1、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净

值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计

净值。侧袋机制实施期间，本基金暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基

金份额累计净值。

2、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期

报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表

仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，

应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露，执行适

当程序并发表审计意见。

3、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对

投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流

动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向

侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

九、法律法规或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规

定。本招募说明书中关于侧袋机制的内容与届时有效的法律法规、相关规

定不一致的，以届时的法律法规、相关规定为准，基金管理人经与基金托

管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基

金份额持有人大会审议。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小

组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作

人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

基金合同内容摘要详见附件一。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

托管协议内容摘要详见附件二。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金

管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，根据基金份额持有人的需要

和市场的变化，有权增加和修改服务项目，主要提供的服务内容如下：

一、网站服务

通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：

1、查询服务：投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、

交易确认记录等信息，同时可以查询和修改投资者联系方式等基本资料。

2、信息资讯服务：投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人

各类信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。

二、电话服务

1、自助电话服务：基金管理人提供24小时自动语音查询服务。基金份额

持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。

2、人工服务：基金管理人提供每个交易日9:00-11:30，13:00-17:00人工

热线咨询服务。投资者可通过客户服务电话享受业务咨询、信息查询、服务资

料修改等专项服务。

三、资料递送服务

1、账户确认单：投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后，相关

基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。

2、交易确认单：投资者自交易申请成功下达之日起的2个交易日后，可通

过销售机构查询和打印交易确认单。

3、基金对账单：基金份额持有人如有需求，可致电销售机构和基金管理人

索取季度、年度对账单。

4、其他资料：基金管理人将根据投资者的需求，不定期递送基金管理人介

绍和产品宣传推介材料等。

基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主，如基金份额持有

人需纸质资料，可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送，基金管理人不对

资料的邮寄送达做出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露

而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。

四、客户意见、建议或投诉处理

份额持有人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基

金管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。

投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提出意见、建议或投

诉。

五、基金管理人联系方式

公司网址：www.huianfund.cn

客服电话：010-56711690

客服邮箱：services@huianfund.cn

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的办公场所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合

理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及

其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.huianfund.cn）查阅和下

载招募说明书。

第二十三部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金募

集的文件

（二）《汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》

（三）《汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金之法

律意见

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

附件一基金合同内容摘要

第一部分、基金合同当事人及权利义务

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：汇安基金管理有限责任公司

住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

法定代表人：刘强

设立日期：2016年4月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元

存续期限：持续经营

联系电话：（010）56711600

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换

申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露，因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问

提供服务而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

邮政编码：350013

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74190751亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向监管机构、

司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是

否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存

期限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份

额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金

份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字

为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有

同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信

息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二部分、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有

人大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。

一、召开事由

1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外，当出现或需要决

定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；

（3）增加或调整基金份额类别、调整基金份额类别规则、停止现有基金份

额类别的销售或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管等业务规则；

（7）在履行适当程序后，本基金推出新业务或服务；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在规定

媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人

确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式、基金合同约定的或会议通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召

集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式、基金合同约定的或会议通知

载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代

表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大

会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金

合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基

金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基

金份额持有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和

基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会

作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，

在公证机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监

会另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人

或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方

为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有

人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）；

4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与

或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账

户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋

账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋

账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定

内容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。

十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商

一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额

持有人大会审议。

第三部分、基金合同变更、解除和终止的事由、程序

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小

组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作

人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

第四部分、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，任何一方应当将争议提交中国国际经济贸易

仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲

裁裁决是终局性的，并对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲

裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基

金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

第五部分、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理

人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。

附件二托管协议内容摘要

第一部分、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：汇安基金管理有限责任公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1301室

邮政编码：100007

法定代表人：刘强

成立日期：2016年4月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币壹亿元整

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

邮政编码：350013

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币207.74亿元

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股

票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结

汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代

理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中

国银行业监督管理机构批准的其他业务，保险兼业代理业务；黄金及其制品进

出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）。

第二部分、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，为更好地实现投资目标,

本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券

回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、

次级债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为0-3年

（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金

资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为

0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金

基金资产的80%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例

限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款

规定的比例限制；

（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（7）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（5）、（6）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管

部门另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。法律法规或监管部门另有规定的从其规定。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适当程

序后，可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如

适用于本基金，本基金在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用

于主袋账户。

侧袋机制的具体规则（包括但不限于实施条件、实施程序、对基金赎回的

影响、信息披露、费用列支等运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支

付等对投资者权益有重大影响的事项）依照相关法律法规的规定和基金合同以

及招募说明书的约定执行。

基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，

对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管

协议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金

管理人基金投资禁止行为进行监督。

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适

当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定

各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范

围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提

供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金首次投资银

行间债券市场之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为

基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易

对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行

但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要

临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理

由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担

由此造成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权

向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据

银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行

监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易

方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管

理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成

的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风

险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。

（五）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。

基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银

行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与

基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据相关法规及协议

对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、

投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算

等的各项规定。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基

金管理人在基金首次投资银行存款之前未向基金托管人提供存款银行名单的，

视为基金管理人认可所有银行。

基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。

（六）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约

定对于基金关联交易进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人

应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大

利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并

确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托

管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。

名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日

内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易

名单开始生效。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额净值计算(根据基金信息披露方式选择)、应收资金

到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推

介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示

等方式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到

电话提醒或书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人

发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期

限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管

人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托

管人应承担相应责任。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查。

对基金托管人发出的电话提醒或书面提示，基金管理人应在规定时间内答

复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法

律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事

项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或

以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承

担。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证

监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管

理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖

延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍

不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

第三部分、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账

户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份

额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以电话

提醒或书面提示等方式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及

时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保

证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查

行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和

真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管

人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人应报告中国证监会。

第四部分、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经营机构的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的

其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。

5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况

双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行

运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结

算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、基金开户银行扣收结算费和账户

维护费等费用）。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金

托管人应及时采用书面形式并电话提醒的方式通知基金管理人采取措施进行催

收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财

产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。

该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，基

金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，

同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国

注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定

办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当

包含本基金名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包

括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取认购/申购款，均需通过

该托管资金账户进行。

2．托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用

本基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

3．托管资金账户的管理应符合有关法律法规和银行业监督管理机构的规定。

（四）定期存款账户的开立和管理

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，

其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须

和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令

附件。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被

抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至

托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存

款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在

取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该

在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部

分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时

收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商

解决。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中

央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管

账户、资金结算账户和持有人账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与

基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基

金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（七）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管

理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管

凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人

共同办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间

的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托

管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代

表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托

管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关

的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业

务中产生的重大合同，基金管理人应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各

持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方

同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送

达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件原则上不得转移。

第五部分、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是

按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额

的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整

机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金

托管人复核，并按规定公告。

2、复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的债券、货币市场工具和银行存款本息、应收款项、其他投资

等资产及负债。

2、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该

资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价

值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表

明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允

价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输

入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

3、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；

2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值；

对于交易所含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记

日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值

全价或推荐估值全价进行估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允

价值的影响；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期

所对应的价格进行估值；

3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；

4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

（3）银行间市场交易的有价证券的估值

1）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的估值全价估值；

2）对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提

供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于银行间市场上含

投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期

间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全

价进行估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响；回售

登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估

值；

3）对于银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，采

用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其

公允价值。

（4）存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，

视为该类基金份额净值错误。当任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管

理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步

扩大。错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金

管理人应当公告，并报中国证监会备案。当发生净值计算错误时，由基金管理

人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行

赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

2、由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致基金财产或基金份

额持有人的实际损失的，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承

担的责任进行赔偿，基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张

返还不当得利。

3、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措

施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成

投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值

计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负

责赔偿。

4、由于证券交易所、登记结算公司、存款银行等第三方机构发送的数据错

误，或由于其他不可抗力原因等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金

资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金

托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

5、当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时，

相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应

以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人

不负赔偿责任。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基

金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基

金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日

核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，

以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；

在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三

个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两

个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金

托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人

应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向

基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

第六部分、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金

管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于20年，法

律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规

承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的

其他用途，并应遵守保密义务。

第七部分、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协

商、调解不能解决的，任何一方应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，

根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

第八部分、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监

会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清

算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、

符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份

额持有人的合法权益。

（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财

产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。


              

                

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