东吴添利三个月定期开放债券型

证券投资基金

招募说明书

—东吴基金管理有限公司2024年1号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目录

【重要提示】...........................................................................................................................1

一、绪言...................................................................................................................................3

二、释义...................................................................................................................................4

三、基金管理人.......................................................................................................................9

四、基金托管人.....................................................................................................................18

五、相关服务机构.................................................................................................................21

六、基金的募集.....................................................................................................................23

七、基金合同的生效.............................................................................................................24

八、基金份额的申购与赎回.................................................................................................25

九、基金的投资.....................................................................................................................36

十、基金的业绩.....................................................................................................................45

十一、基金财产.....................................................................................................................47

十二、基金资产的估值.........................................................................................................48

十三、基金的收益与分配.....................................................................................................53

十四、基金费用与税收.........................................................................................................55

十五、基金的会计与审计.....................................................................................................57

十六、基金的信息披露.........................................................................................................58

十七、侧袋机制.....................................................................................................................64

十八、基金的风险揭示.........................................................................................................67

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................................73

二十、基金合同的内容摘要.................................................................................................75

二十一、基金托管协议的内容摘要.....................................................................................90

二十二、对基金份额持有人的服务...................................................................................108

二十三、其他应披露事项...................................................................................................110

二十四、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................114

二十五、备查文件...............................................................................................................115

【重要提示】

东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月26日证监许可【2022】1956号文准

予募集注册，本基金的基金合同于2023年3月6日正式生效。

基金管理人保证《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简

称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》

经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和

市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政

策、经济、利率等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，合

规性风险，本基金的特有风险，其他风险等等。

本基金以定期开放的方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也

不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。

本基金投资资产支持证券的特定风险。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，

请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

本基金参与债券回购的风险，债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在

一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信

用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净

值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险

以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险

是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准

差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对

基金净值造成损失的可能性也就越大。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实

施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份

额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基

金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件。本基金是债券型基金，理论上其预期风险与

收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》，全面认识本基金产品的风险收益

特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

本次招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年7月31日，有关财务数据和净值表

现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基

金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定及《东吴添利三个月定期开放债

券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的投资目标、策

略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读

本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招

募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事

人之间权利、义务的法律文件。投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人

和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按

照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司

3、基金托管人：指浙商银行股份有限公司

4、基金合同：指《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴添利三个月定期开放

债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发

售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法

律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开

募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并

经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的

境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接

受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

36、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的

运作模式

37、封闭期：本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同

生效日所对应的3个月对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日

次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的3个月对日的前一日，依此类推。如果基

金份额持有人在当期封闭期结束后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基

金份额进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易

38、开放期：本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以

办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开

放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长

开放期时间并公告，但开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。如在封闭期结

束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依

据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直到满足开放期的时间要求，

具体时间以基金管理人届时的公告为准

39、3个月对日：指某一特定日期在后续第3个日历月的对应日期，如该日历月不存在

对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日

40、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其不时做出的修

订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和

投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

44、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理

的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数

后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介

57、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用

58、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，不从本类别基金

资产中计提销售服务费的基金份额类别

59、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取前端认购/申购费用，而从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额类别

60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

易的债券等

61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：东吴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

联系人：李佳

电话：（021）50509888

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

公司网址：www.scfund.com.cn

股权结构：

持股单位  占总股本比例  

东吴证券股份有限公司  70%  

海澜集团有限公司  30%  

合计  100%  



（二）主要人员情况

1、董事会成员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司

财务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事长，

东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管

理有限公司董事长。

李素明先生，董事，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总经理、总经理；

西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司董事会秘书、副

总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董事长，现任东吴

基金管理有限公司总经理。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证

券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、

昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），东吴证券人力资源部

总经理，现任人力资源总监兼人力资源部总经理。

郭晶晶女士，董事，硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司销售经理，光大证券研究

所销售经理，深圳明达资产管理公司营销总监，国金证券研究所区域销售总监，招商证券北

京基金业务总监，东吴证券研究所销售总监（董事总经理）、副所长（主持工作）。现任东吴

证券研究所行政负责人。

张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理，

现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州

代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，南京大学法学院副教授，现任南京大学法学

院教授，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事和昆山鹿城村镇银行股份有限公

司独立董事。

袁建新先生，独立董事，苏州大学商学院教授。历任苏州大学管理学院讲师、管理学院

副教授、商学院副教授，目前担任商学院教授，担任江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、南京沪江复合材料股份有限公司独立董

事、苏州轴承厂股份有限公司独立董事和苏州肯美特设备集成股份有限公司独立董事。

方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资深

澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部

门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务

总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人，

上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理，现任江苏帝奥微电子股份有限公司独

立董事。

2、监事会成员

叶犇先生，监事长，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处

员工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行长，

中国工商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、

固定收益总部总经理、上海分公司总经理，现任东吴证券资金运营部总经理。

郭淳先生，监事，大学学历，硕士学位，中共党员。历任张家港市建行员工，张家港财

政局员工，东吴证券张家港营业部总经理助理、副总经理、总经理，东吴证券张家港总部总

监，东吴证券张家港分公司总经理，现任东吴证券财富管理委员会高级督导。

沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计

员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，风险管理部总经理兼董

秘，现任合规风控部总经理。

冷强先生，监事，本科学历，中共党员。历任烟台胜地汽车零部件制造有限公司财务核

算，东吴证券股份有限公司园区现代大道营业部员工、资产管理总部项目管理部总监、总裁

办公室董事长秘书、总裁办公室主任助理、运营中心总经理助理，现任东吴基金管理有限公

司董秘、办公室总经理。

3、高管人员

李素明先生，总经理兼财务负责人，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总

经理、总经理；西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司

董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董

事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。

李杰先生，副总经理，硕士。历任国泰君安证券营业部办公室主任、机构客户服务总部

业务董事副经理；兴安证券机构客户部营销专员；齐鲁证券营业部总经理；万家基金管理有

限公司副总经理、董事会秘书；万家共赢资产管理有限公司董事长；上海承方股权投资管理

有限公司董事长，现任东吴基金管理有限公司副总经理。

刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师；

中国证监会南京特派办上市公司监管处科员、副主任科员；中国证监会江苏监管局上市公司

监管二处主任科员、副处长、调研员；中国证监会江苏监管局机构监管处、机构检查处二级

调研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。

葛艳女士，首席信息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金管

理有限公司信息技术部总经理，现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经

理。

4、基金经理

侯慧娣女士，中国国籍，理学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职世商软件(上

海)有限公司债券分析师，国信证券研究所固定收益分析师，德邦基金管理有限公司高级债

券研究员、基金经理、固定收益部副总监，国联安基金管理有限公司基金经理，万家基金管

理有限公司基金经理及现金管理部副总监（主持工作），达诚基金管理有限公司总经理助理。

2022年5月加入东吴基金管理有限公司，现任固收投资总监兼固定收益总部总经理、基金

经理。2023年9月28日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2023年10月31日

至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年10月31日至今

担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年10月31日至今担任

东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2023年10月31日至今担

任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年11月6日至今担任

东吴货币市场证券投资基金基金经理。

邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任

职上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9月

起加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任东

吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴

中证可转换债券指数证券投资基金基金经理，2022年12月2日至2023年7月27日担任东

吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2018年4月11日至2023年9月

28日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2022年5月9日至2024年4月10日担任东

吴优益债券型证券投资基金基金经理，2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12

月2日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年10月30日至今担任

东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券

投资基金基金经理，2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资

基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基

金经理，2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经

理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会：总经理兼财务负责人李素明、固收投资总监兼固定收益总部总经理侯

慧娣、权益投资总监兼权益投资总部总经理刘元海、专户投资总部副总经理徐骁天、权益投

资总部总经理助理兼权益研究部总经理陈伟斌。李素明任投资决策委员会主任，刘元海为投

资决策委员会执行委员，王晓彤为投资决策委员会秘书。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的

价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法

律等外部专业顾问提供的除外；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于

法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略

及限制等全权处理本基金的投资。

2、基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》《基金法》《信息披露办法》《运作办

法》《销售办法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下行为

发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）承销证券；

（6）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（7）从事承担无限责任的投资；

（8）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（9）向本基金管理人、基金托管人出资；

（10）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的理念

（1）风险管理是业务发展的保障；

（2）最高管理层负最终责任；

（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

（4）制度建设是基础；

（5）制度执行监督是保障；

2、风险管理的原则

（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和

人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化

合规风控部对各部门的合规风控职能；

（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适

当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应

行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；

（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、

经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的

风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会：作为总经理领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协

助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的

业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方

面的重大事项。

（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按照公司规定，定期向董事会、

董事会风险控制委员会、总经理、总经理风险管理委员会报告公司经营管理的合法合规情况

及风险情况，对重大事项及时报告。

（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险

负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维

护，用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控

有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高

管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分

开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减

少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任

务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用

适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对

风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、

投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化

的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，

对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，

使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

联系人：卢愿

电话：0571-88261004

传真：0571-88268688

成立时间：1993年04月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币21,268,696,778元

存续期间：持续经营

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91号

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的

批复》；证监许可〔2013〕1519号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本

行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

2、主要人员情况

陆建强先生，本公司党委书记、董事长、执行董事。哲学硕士，高级经济师。陆先生曾

任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管

理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，

浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政

府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委书记、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一

届理事会会长、浙江省金融顾问服务联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主

任。

3、发展概况及基金托管业务经营情况

浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设

在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行立足浙江，放眼全球，

稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。

浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、廉”五字政

治生态，大力发扬四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯基础、调结构、控风险、

创效益”十二字经营方针，践行善本金融理念，坚持智慧经营，垒好经济周期弱敏感资产压

舱石，扎实推进321经营策略，以数字化改革为主线，全面开展以客户为中心的综合协同改

革，以“深耕浙江”为首要战略，财富管理全新启航，大零售、大公司、大投行、大资管、

大跨境五大业务板块齐头并进、综合协同发展，实施“客户基础、人才基础、系统基础、投

研基础”四大攻坚，全面开启高质量发展的新征程。

2024年上半年，浙商银行营业收入352.79亿元，同比增长6.18%；归属于本行股东的

净利润79.99亿元，同比增长3.31%。截至报告期末，总资产3.25万亿元，比上年末增长

3.27%，其中：发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%；总负债3.05万亿元，

比上年末增长3.31%，其中：吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%；不良贷款率

1.43%、拨备覆盖率178.12%；资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点；核心一级

资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点。

截至2024年6月末，浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区，

设立了350家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西地区

和部分中西部地区的有效覆盖。在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2023年全球银行1000

强”榜单中，我行按一级资本计位列87位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高

等级AAA主体信用评级。

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中心、营

销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。

截至2024年6月30日，浙商银行资产托管部从业人员共44名，估值清算合作机构派驻人

员18人。

截至2024年6月30日，浙商银行托管证券投资基金264只，规模合计4825.94亿元，

目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。

（二）基金托管人内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管

理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，

确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，

资产托管部专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控

制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、实施细则、

岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行；业务人员具备从业资

格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保

管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，

实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人

为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办

法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限

制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、

申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规

规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核

对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管

理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金

合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

名称：东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

网站：www.scfund.com.cn

2、其他销售机构：

详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

3、基金管理人可根据《基金法》《运作办法》《销售办法》的规定和基金合同的约定，

选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行披露义务。

（二）登记机构

名称：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

网站：www.scfund.com.cn

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19楼

法定代表人：余瑞玉

联系电话：025-84711188

传真：025-84724882

联系人：谢文彬

经办注册会计师：谢文彬，谈建忠

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合同的相关规定募

集。本基金已经2022年8月26日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴添利三个月

定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2022】1956号）注册。

（二）基金类型和存续期间

本基金为契约型开放式债券型证券投资基金，基金的存续期为不定期。

本基金募集期间每份基金份额初始面值为人民币1.00元。

（三）基金募集情况

本基金募集期自2022年12月8日至2023年3月2日。根据毕马威华振会计师

事务所的审验，截至2023年3月02日止，东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基

金已收到首次发行募集（扣除认购费后）的实收基金(本金)为人民币500,124,727.65元，折

合500,124,727.65份基金份额。募集资金在基金合同生效前产生的利息为人民币45,156.26

元，折合45,156.26份基金份额。以上收到的实收基金(本息)共计人民币500,169,883.91元，

折合500,169,883.91份基金份额。

（四）基金销售对象

募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金

管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构

验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日

出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如

持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份

额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在其网站列

明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、基金份额的封闭期和开放期

本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应

的3个月对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日

为第二个封闭期起始之日所对应的3个月对日的前一日，依此类推。如果基金份额持有人在

当期封闭期结束后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一

个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎

回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时

间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并

公告，但开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。如在封闭期结束之后或开放

期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据基金合同需

暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基

金管理人届时的公告为准。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，

并提前公告。

2、开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金在封闭期内不办理

申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登

记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或

转换的价格；但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或

者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回等业务的具体事宜见基金

管理人届时发布的相关公告。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基

准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基

金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，

申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。

基金份额持有人递交赎回申请，必须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请

不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认

赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎

回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款

项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上

述情形消除后的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其

他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接

收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回

申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人的任何

损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，

并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人通过非基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购（含定期

定额投资）金额为人民币1.00元（含申购费，A类基金份额与C类基金份额分别计算，下

同），追加申购单笔最低限额为人民币1.00元（含申购费）；本基金的单笔最低赎回份额、

最低转换转出份额、最低持有份额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管

的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次性全部赎回。

2、销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额、单笔最低赎

回份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于基金管理人设定的上述业务的最低

数额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投

资人留意。

3、投资人通过基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购（含定期定

额投资）金额、追加申购单笔最低限额为人民币10.00元（含申购费）；单笔最低赎回份额、

最低转换转出份额、最低持有份额为10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托

管的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次性全部赎回。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公

告。

5、基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见相关公

告。

6、基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例

上限请参见相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购费与赎回费

1、申购费

本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C类基金份额不收取申购费用。

申购金额M（含申购费，元）  A类基金份额申购费率  

M＜100万  0.50%  

100万≤M＜300万  0.40%  

300万≤M＜500万  0.30%  

500万≤M  固定费用1,000元/笔  



投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份

额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。本基金A类基金份额与C类基金份额赎回费率相同。赎回费随基金持有时间的增加而

递减，赎回费率如下：

持有时间T  赎回费率  



T 1.5%  

T≥7日  0  



本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可

以适当调低基金销售费用。

5、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律规则的规定。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购和赎回份额、余额的处理方式

（1）申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份

额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金

份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到

小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算：

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额

确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下：

（1）申购本基金A类基金份额的计算公式

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

例三：某投资者投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.50%，

假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.1250元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=10,000.00/(1+0.50%)=9,950.25元

申购费用=10,000.00-9,950.25=49.75元

申购份额=9,950.25/1.1250=8,844.67份

即：该投资者投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.50%，假

设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.1250元，则投资者可获得8,844.67份

本基金A类基金份额。

（2）申购本基金C类基金份额的计算公式

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

例四：某投资者投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，假设申购当

日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0412元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30份

即：该投资者投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，假设申购当日

C类基金份额的基金份额净值为1.0412元，则投资者可获得9,604.30份本基金C类基金份

额。

3、赎回金额的计算：

赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

例五：某基金份额持有人持有本基金10,000.00份A类基金份额不超过7日，对应的赎

回费率为1.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.1480元，则可得

到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000.00×1.1480=11,480.00元

赎回费用=11,480.00×1.50%=172.20元

净赎回金额=11,480.00-172.20=11,307.80元

即：某基金份额持有人持有10,000.00份A类基金份额不超过7日，对应的赎回费率为

1.50%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为

11,307.80元。

4、本基金基金份额净值的计算：

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按

基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（八）申购与赎回的登记

1、基金投资人当日的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间以内可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资者增加

权益并办理登记结算手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除

权益并办理相应的登记结算手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟应

于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金

份额持有人利益构成潜在重大不利影响。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或

单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投

资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上

述第8、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，

基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝

的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复

申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延，具体时间以基金管理人届时公告为

准。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按

规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期

支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间按暂停赎回的期间相应顺延，具体时间以基

金管理人届时公告为准。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金开放期内单个开放日的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超

过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、

延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支

付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人

可以接受并确认所有的赎回申请，当日按比例办理支付的赎回份额不得低于前一工作日基金

总份额的20%的情形下，其余赎回申请可以当日确认并延缓支付赎回款项，但延缓支付的期

限不得超过20个工作日，并在规定媒介上予以公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日

的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。

（3）延期办理赎回申请：当基金发生巨额赎回时，如发生单个开放日内单个基金份额

持有人申请赎回的基金份额超过前一工作日的基金总份额的20%时，本基金管理人可以对

该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。

对该单个基金份额持有人未超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上

述“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”方式处理。如下一开放日，该单个基金份

额持有人剩余未赎回部分仍超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单个基金份

额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接

受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过上一工作日基金总份额

20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。基金管理人在履行适当程

序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传

真、基金管理人网站或通过销售机构告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明

有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、在开放期内发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂

停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封闭期与开

放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。

（十三）基金转换

在开放期内基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由

基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与

相关机构。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益

一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

（十八）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十九）基金份额的质押及其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相

应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

（二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节或

届时发布的相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投资管理，力争实现基金资产的稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票

据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、

银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每

个开放期开始前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受

上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期

内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

（三）投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势，基于对财政政策、

货币政策和债券市场的综合研判，在遵守有关投资限制规定的前提下，灵活运用投资策略，

配置基金资产，力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大

化。

（2）债券投资策略

本基金债券投资将采取利率预期策略、信用债券投资策略和时机策略相结合的积极性投

资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

①利率策略与久期管理

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和

分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来

的影响。本基金管理人将定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场

利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。

以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

②类属配置策略

类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金

通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间

市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定

具有最优风险收益特征的资产组合。

③信用债券投资策略

信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是

该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。因此，

一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考

量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为

辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业

主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利

差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下

流程：

1）信用债券趋势判断

本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来

分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况，判断信

用债走势。

2）信用利差分析

在信用债券趋势判断的基础上，本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变

化。其基本理念是，在历史利差经验数据的基础上，从上述影响因素入手，对比当前状况与

历史情况，判断信用利差所处的位置以及合理位置，若最终分析结果认为利差将变动，则积

极主动进行资产调整组合，把握投资机会或规避损失。

3）持有期收益情景模拟

持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析，假设数种可能发生的情景并赋

予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化，得出在不同情景下各类信用债的持有期收

益，根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案，为投资决策提供参考。

4）信用债精选策略

本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究

机构的研究成果，采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基

本面分析，并结合债券的发行条款，确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖

掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析

财务状况、产销数据、融资能力等方面；定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东

背景、管理能力、偿债支持等。

本基金投资于信用评级在AA+级及以上的信用债券（含资产支持证券，下同）。其中

AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%；AAA级信用债占本基金所投资的信

用债比例为50%-100%。其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用

评级的,依照其主体评级。因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月

内调整至符合相应要求。

（3）国债期货投资策略

本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债

期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债

期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关

投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动，

满足开放期流动性的需求。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前10

个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；

（2）在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本

基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）开放期内，本基金的债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其在上一日

基金资产净值的40%；封闭期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日

基金资产净值的100%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（10）封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期内，

本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（11）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值

的30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易

日基金资产净值的30%；

（12）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（13）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率

中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样

本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券

等各类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券

市场整体走势的基准指数之一。该指数收益率合理、透明、公开，具有较好的市场接受度，

作为衡量本基金比较基准较为合适。

本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置，能够准确反映本基金的风

险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比

较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据

实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须经基金管理人和基金托管人协

商一致，并报中国证监会备案后公告，而无需召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金是债券型基金，理论上其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和

股票型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（九）基金投资组合报告

东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事

会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  -  -  

  其中：股票  -  -  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  340,185,450.82  99.78  

  其中：债券  340,185,450.82  99.78  

  资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售 金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  760,516.24  0.22  

8  其他资产  -  -  

9  合计  340,945,967.06     100.00  



2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  国家债券  30,513,649.32  8.96  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  260,601,559.31  76.49  

 其中：政策性金融债  167,927,692.79  49.29  

4  企业债券  -  -  

5  企业短期融资券  -  -  

6  中期票据  -  -  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  49,070,242.19  14.40  

9  其他  -  -  

10  合计  340,185,450.82  99.85  



5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  230205  23国开05  1,000,000  106,508,054.79  31.26  

2  112414123  24江苏银行CD123  500,000  49,070,242.19  14.40  

3  240304  24进出04  400,000  40,107,506.85  11.77  

4  2320026  23徽商银行  300,000  31,163,196.72  9.15  

5  2320047  23重庆银行小微债01  300,000  31,088,754.10  9.12  



6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券除“24进出04（证券代码：240304），22民生

银行01（证券代码：2228021），22光大银行小微债（证券代码：2228009）”外，其他证

券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处

罚。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程

序符合相关法律法规及基金合同的要求。

10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

10.3其他资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、东吴添利三个月定开债券基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率

比较

东吴添利三个月定开债券A

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2023.03.06-2023.12.31  2.75%  0.05%  2.09%  0.04%  0.66%  0.01%  

2024.01.01-2024.06.30  3.38%  0.07%  2.42%  0.07%  0.96%  0.00%  

2023.03.06-2024.06.30  6.22%  0.06%  4.56%  0.05%  1.66%  0.01%  



东吴添利三个月定开债券C

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2023.03.06-2023.12.31  2.58%  0.05%  2.09%  0.04%  0.49%  0.01%  

2024.01.01-2024.06.30  3.28%  0.07%  2.42%  0.07%  0.86%  0.00%  

2023.03.06-2024.06.30  5.94%  0.06%  4.56%  0.05%  1.38%  0.01%  



注：1、业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

注：1、业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率

十一、基金财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他

投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结

算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基

金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投

资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易

日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值

的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察

输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以

使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价

值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人

与基金托管人另行协商约定；

（2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表

计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市

场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回

售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存

在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三

方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、持有的银行存款以本金列示，按相应利率逐日确认利息。

7、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。但基金

管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结

果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类

基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并

报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人

按规定对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基

金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券/期货交易场所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收

益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收

益分配方式；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基

金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，

各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等

分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分

配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介

公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支

付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金

托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支

付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金

托管人协商解决。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务

数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日

等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联

系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账

户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书

“侧袋机制”章节的规定或届时发布的相关公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按

照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或

双方约定的其他方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在规定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》《运作办法》《信息披露办法》《流动性风险

管理规定》《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，

本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合

中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互

联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募

说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额

发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份

额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网

站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当

同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一

次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机

构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度

最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项

下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的

特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规

定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期的转换）、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金进入开放期；

（18）本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（20）调整基金份额类别的设置；

（21）开放期内发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监

会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

11、投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭

示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

12、投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告、中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占

基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明

细。

13、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明

书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

14、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并

向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当

在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主

袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运

作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招

募说明书“基金份额的申购与赎回”章节的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回

按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的20%认定。

4、申购赎回的具体事项安排详见基金管理人届时的相关公告。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”章节约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投

资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主

袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会

计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费、销售服务费按主袋账户基金

资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等

由基金管理人承担。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金

份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持

有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧

袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变

现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重

大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和

频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本

基金暂停披露侧袋账户各类基金份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资

产的相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关

信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：

1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；

2）侧袋账户的初始资产、初始负债；

3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；

4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定

资产状况相关的信息；

5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值

或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格

的承诺；

6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如

将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人

协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

十八、基金的风险揭示

（一）投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策

等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接

影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平

会受到利率变化的影响。

（4）债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低，交易相对较不

活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。

（5）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀

的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（6）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的

影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基

金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率。

（7）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债

券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。

2、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司

内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程

中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为

因素而可能导致的损失；

（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

3、流动性风险

为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但

如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。所谓流动性风

险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。在基金

交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从而导致基金仓位调整的困难，引发流动性风险，

甚至影响基金份额净值。

（1）本基金申购、赎回安排

本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合

同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的3个月对日的前一日。第二个封闭期的起始

之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的3个月对

日的前一日，依此类推。如果基金份额持有人在当期封闭期结束后的开放期未申请赎回，则

自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与

赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎

回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时

间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并

公告，但开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。如在封闭期结束之后或开放

期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据基金合同需

暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基

金管理人届时的公告为准。

本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八章节“基金份额的申购与赎回”

的相关约定。

（2）本基金拟投资市场行业及资产的流动性风险评估

1）拟投资市场的流动性风险：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括

债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业

债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部

分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同

业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场

透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，综合评估在正常市场环境下本基金的流

动性风险适中。

2）拟投资行业的流动性风险：本基金是债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基

金资产的80%。本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素、货币

因素、利率政策的前提下进行配置，同时本基金将严格控制单一标的投资集中度，投资分散

度较高，受到单一细分行业流动性风险的影响较小。

3）投资资产的流动性风险：本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以

降低基金的流动性风险：开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

基金资产净值的15%。本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性风险管理规定》。

本基金在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，本基金将通过合理配置组合期

限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的

波动。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基

金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取

延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定价、

实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，

基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前

经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能

对投资者有以下潜在影响：投资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资者完成基金

赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资者没有可供参考

的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理、或被暂停接受、或被延缓支付赎回款项等。

1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及

时赎回基金份额的风险。

2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项、延期办理赎

回申请的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与

赎回”章节“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不

能及时赎回基金份额的风险。

3）开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回

产生的交易及其他成本的风险。

4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值。投资者可能面临所查询到的净值不能及时、准确地反映基金投资的

市场价值的风险。

（4）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清

算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但

基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转

换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧

袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产

的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制

时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期

报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的

承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的

责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户

份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账

户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，

因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。

4、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

5、本基金的特有风险

（1）本基金以定期开放的方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎

回，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额的风险。

（2）投资国债期货的特定风险

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基

础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货所面

临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具

体为：

1）市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是国债期货

投资中最主要的风险。

2）流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。

3）基差风险是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以

及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求

的保证金而带来的风险。

5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现

故障等原因造成损失的风险。

此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当

复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

（3）投资资产支持证券的特定风险

资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将

本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支

持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

（4）本基金参与债券回购的风险

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要

风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手

在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指

在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总

量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对

基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合

的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也

就越大。

6、其他风险

（1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基

金可能会面临一些特殊的风险；

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产

生的风险；

（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而

带来风险；

（7）其他意外导致的风险。

（二）声明

1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定的基金销售

机构销售，基金管理人与基金其他销售机构都不能保证其收益或本金安全。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

二十、基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券/期货所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务

的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

定期定额投资和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法

律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低

于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账

户，为基金办理证券、期货交易等资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所

托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基

金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定

的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权

益。

1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）开放期内，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持

有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定

下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期的转换）；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但法律法规要求

调整报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式；

（3）基金管理人履行相应程序后，可以调整基金份额类别设置、调整基金份额分类办

法及规则；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交

易过户、转托管等业务的规则；

（7）基金管理人履行相应程序后，可以推出新业务或服务；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻

碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会

公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面

方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人或其代理人直接出具表决

意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人大会可通

过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序

比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人也可以采用网络、电话、短信或

其他方式进行表决，或者采用网络、电话、短信或其他方式授权他人代为出席会议并表决，

具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金

管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出

席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人所持每份基金份额有一票

表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式

（不包括本基金封闭期与开放期的转换）、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名

等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召

集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符

合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别

由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内同一类别的每份基金

份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本

节没有规定的适用本部分的相关规定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召

开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为

上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约

束力。仲裁费由败诉方承担。在仲裁期间，本基金合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政

区和台湾地区法律）。

五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

邮政编码：200120

法定代表人：李素明

成立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其

他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

办公地址：杭州市延安路368号

邮政编码：310000

法定代表人：张荣森（代为履行法定代表人职责）成立时间：1993年4月16日

基金托管业务批准文号：证监许可〔2013〕1519号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币21,268,696,778元

存续期限：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本

行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

比例、投资限制等进行监督。

1．本基金的投资范围为：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票

据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、

银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

2．基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前10个交

易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放

期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于

基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%

的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交

易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

3．本基金的投资组合遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前10

个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；

（2）在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本

基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）开放期内，本基金的债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其在上一日

基金资产净值的40%；封闭期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日

基金资产净值的100%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（10）封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期内，

本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（11）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值

的30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易

日基金资产净值的30%；

（12）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（13）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为

进行监督。除本协议另有约定外，基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止

行为进行监督。

根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1．承销证券；

2．违反规定向他人贷款或者提供担保；

3．从事承担无限责任的投资；

4.买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5．向其基金管理人、基金托管人出资；

6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7．法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资可不再受相关限制。

（三）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必

须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎

重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结

算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金

托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管

理人未按要求提供银行间债券市场交易对手名单，导致基金托管人无法有效履行监督职责，

由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。

基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时通知基金托管

人，新名单自基金托管人确认后生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未

结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要调整银行间债券市场

交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工

作日内与基金托管人确认，双方共同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单

内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未

改正的，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。

基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债券市场的交易

规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担

由此造成的相应法律责任及损失。基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进

行监督，如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易

时，基金托管人应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承

担由此造成的相应损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款

银行进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合

条件的所有存款银行的名单，并在基金投资存款之前及时提供给基金托管人，基金托管人应

据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督，如基金管理人未按要求提

供存款银行名单，导致基金托管人无法有效履行监督职责，由此造成的损失和责任均由基金

管理人承担。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，明确基金管理人和基金托管人在办理基

金投资银行存款业务中的权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权

益。

2．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查相关协议、账户资

料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

3．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》《运作办法》

等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上，则基金托管人对此不承担任何责任。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法

规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理

人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并以书面

形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期

限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进

行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期

限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金

合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的，基

金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责，基金管理人

仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的，由

基金管理人承担责任。

（八）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理

人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、

阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行

有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十）基金管理人应当遵守中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法规，不参与涉嫌

洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人开展客户及受益人身份识

别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户及受益人资料。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、

恐怖融资的客户，基金托管人有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求和内部规定采取必要管

控措施。

投资者应向基金管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人

完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息的尽职调查、反洗钱等监管规定的工作。

（十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，

可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所

需的其他账户，及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值，根据

基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作

是否对非公开信息保密等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极

配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的

完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原

因，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进

行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限

于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金

管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无

正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨

碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2．基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处

分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失的，应由该基金

托管人承担赔偿责任。

3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所

需的其他账户。

4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约

定保管基金财产。

6．对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收资产，如基

金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户

的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失

的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任，但

应给予必要的配合。

7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归

基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以登记机构的记录为准。

2．基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金

份额持有人人数符合《基金法》《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产

的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，基金托管人在收到资金当日出具

相关证明文件，基金管理人在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计

师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资

报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1．基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2．基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并根据基金管

理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付

赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。

4．基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

（四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。

2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

3．基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完

成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结

算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4．基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托管人根据中国人民

银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中

央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，

并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借

市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

（六）其他账户的开立和管理

1．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法

规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责妥善

保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库；

也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人

的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭

失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制

的证券及其他基金财产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一

方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管

理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在10个工作日内将正本送

达基金托管人处。重大合同的保管期限不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二

份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方

协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1．基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量后

的数值。

各类基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的

误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另

有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核无误

后，按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2．复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结

果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1．估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投

资等资产及负债。

2．估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人

与基金托管人另行协商约定；

2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值；

2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计

量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场

活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不

存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

（5）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第

三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（6）持有的银行存款以本金列示，按相应利率逐日确认利息。

（7）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。

3．特殊情形的处理

基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基

金份额净值错误处理。

由于不可抗力，或证券/期货交易场所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

4．实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

（三）估值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类

基金份额净值错误。

本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并

报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别

独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存

在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1．财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。基金管理人应当

在每季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站

上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上；在上半年结束之日起两个月内，编制完成

基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上；

在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将

年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足2个月的，基金管理人

可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

2．报表复核

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在

收到后应在3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度

报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完

成复核。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人

应在收到后10个工作日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基

金托管人复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核。基金管理人和基金托管人

之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基

金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人向基金管理人进行书面或者电子确认。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理

人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金托管人提供基

金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合

同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月

30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的

名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金

托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或

拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日、

基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持

有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规

定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份

额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为

上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约

束力。仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《托管协议》受中国法律管辖（为本《托管协议》之目的，不包括香港、澳门特别行政

区和台湾地区法律）。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1．基金合同终止；

2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要

和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容：

（一）基金份额持有人登记服务

本基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构配备安全、完善的电脑

系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管

与转托管，基金份额持有人名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清

算过户和基金交易资金的交收等服务。

（二）基金份额持有人交易记录查询及定期对账单服务

1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。

2、定期对账单服务

基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每

月度、季度、年度结束后10个工作日内，客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单

服务的基金份额持有人发送电子对账单，记录该基金份额持有人最近一月度，或一季度或一

年度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的

余额等。每年度结束后30个工作日内，客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的，

且选择纸质对账单服务的基金份额持有人寄送该基金份额持有人最近一年度纸质对账单。基

金份额持有人也可通过基金管理人网站下载电子对账单或拨打基金管理人客服热线索取电

子或纸质对账单，亦可通过销售机构网点进行查询。

（三）红利再投资服务

若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该基金份额持有人当期分配

所得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额，且不收取任何

申购费用。若基金份额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予

以发放。

（四）定期定额投资计划

在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销中心或其他销售机构为投资者提供定期定额

投资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，

具体方法另行公告。

（五）客户服务中心

客服中心自动语音系统提供7*24小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息查询。

客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8小时的坐席服务，投资者可以通过拨打

热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、

信函补寄、基金信息的定制等专项服务。

客户服务电话：021-50509666、400-821-0588

（六）网络服务

基金管理人网站可为投资者提供下列服务：信息定制、在线账户查询、信息下载、专家

在线咨询、举办网上活动等。

投资者还可通过基金管理人网站直接进行网上交易，享受一站式服务。

基金管理人网站：www.scfund.com.cn

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金

管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、其他应披露事项

（1）2023年09月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股份

有限公司为代销机构、开通定期定额投资业务的公告》；

（2）2023年09月11日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎

回、转换业务的公告》；

（3）2023年09月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公

告》；

（4）2023年09月13日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个月

定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要》；

（5）2023年09月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理

有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；

（6）2023年09月22日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并

进入下一封闭期的公告》；

（7）2023年10月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性

公告》；

（8）2023年10月25日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个月

定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告》；

（9）2023年11月01日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告》；

（10）2023年11月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息

科技有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告》；

（11）2023年11月03日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个

月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要》；

（12）2023年11月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海万得基金销售有限

公司申购补差费率优惠的公告》；

（13）2023年11月20日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平

台为代销平台、开通转换业务的公告》；

（14）2023年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加嘉实财富管理有限公司

申购补差费率优惠的公告》；

（15）2023年12月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧

财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；

（16）2023年12月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网

站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；

（17）2023年12月22日在中国证券报、上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒

介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代

销机构并开通转换业务的公告》；

（18）2023年12月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所

网站、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司高级管理人员变更

公告》；

（19）2024年01月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网

站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；

（20）2024年01月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提

示性公告》；

（21）2024年01月22日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个

月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告》；

（22）2024年02月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站、中证信

息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公

司同业易管家平台为代销机构、开通定期定额及转换业务的公告》；

（23）2024年02月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法

变更的公告》；

（24）2024年03月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网

站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；

（25）2024年03月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司

费率优惠的公告》；

（26）2024年03月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示

性公告》；

（27）2024年03月29日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个

月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告》；

（28）2024年04月22日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎

回、转换业务的公告》；

（29）2024年04月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提

示性公告》；

（30）2024年04月22日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个

月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告》；

（31）2024年04月25日在中国证券报、上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒

介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司

为代销机构、开通转换业务的公告》；

（32）2024年05月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券

股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告》；

（33）2024年05月16日在中国证券报、上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒

介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为代

销机构、开通转换业务的公告》；

（34）2024年05月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司

申购补差费率优惠的公告》；

（35）2024年06月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提

示性公告》；

（36）2024年06月20日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个

月定期开放债券型证券投资基金更新基金产品资料概要》；

（37）2024年06月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司

费率优惠的公告》；

（38）2024年07月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券

股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告》；

（39）2024年07月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限

公司办理旗下基金相关业务的公告》；

（40）2024年07月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提

示性公告》；

（41）2024年07月19日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴添利三个

月定期开放债券型证券投资基金2024年2季度报告》；

（42）2024年07月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站、中证信

息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东吴证券股份有限公

司为代销机构、开通转换业务的公告》。

二十四、招募说明书存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所，供公众查阅、复制。

（二）招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件，但

应以本基金招募说明书的正本为准。

二十五、备查文件

（一）中国证监会准予本基金募集注册的文件

（二）《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

东吴基金管理有限公司

二零二四年九月


              

                

               东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书—东吴基金管理有限公司2024年1号.pdf