华富中证科创创业50指数增强型证券投

资基金

更新招募说明书

(2024年11月27日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二〇二四年十一月

目录

重要提示.......................................................................3

第一部分绪言..................................................................6

第二部分释义..................................................................7

第三部分基金管理人...........................................................12

第四部分基金托管人...........................................................25

第五部分相关服务机构.........................................................28

第六部分基金的募集...........................................................30

第七部分基金合同的生效.......................................................31

第八部分基金份额的申购与赎回.................................................32

第九部分基金的投资...........................................................43

第十部分基金的业绩..........................................................57

第十一部分基金的财产........................................................60

第十二部分基金资产估值......................................................61

第十三部分基金的收益与分配..................................................67

第十四部分基金费用与税收....................................................69

第十五部分基金的会计与审计..................................................72

第十六部分基金的信息披露....................................................73

第十七部分侧袋机制..........................................................80

第十八部分风险揭示..........................................................83

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................94

第二十部分基金合同内容摘要..................................................96

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.........................................120

第二十二部分对基金份额持有人的服务.........................................133

第二十三部分其他应披露事项.................................................135

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.......................................137

第二十五部分备查文件.......................................................138

重要提示

华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募

集申请经中国证监会2022年6月21日证监许可【2022】1302号文准予募集注册。本

基金合同已于2022年8月31日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证科创创业50指数。

1、样本空间

由满足以下条件的科创板和创业板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组

成：

（1）上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来的日均总市值在沪深市

场中排名前30位；

（2）非ST、*ST证券。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前80%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取新一代信息技术产

业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产

业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本；

（2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的

证券作为指数样本。

4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计

算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使

单个样本权重不超过10%，单个板块权重占比不超过80%。

5、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站

（http://www.csindex.com.cn/）。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说

明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根

据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金属于股

票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险

收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价

值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行

承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动

性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险

收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

且本基金为股票型指数增强基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未

达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金可投资国债期货、股指期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合

约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的

价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、流动性风险、基差风

险、保证金风险、信用风险、操作风险等。

本基金可投资创业板和科创板股票，会面临创业板和科创板机制下因投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险

和投资集中风险等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基

金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的

香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资

产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股

价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股

股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的

投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市

香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的

流动性风险）等。本基金投资港股通标的股票的具体风险请参见本招募说明书

“风险揭示”章节内容。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在

基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外，法律法规

或监管机构另有规定的，从其规定。

本次更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括：

1、更新了“第三部分、基金管理人”、“第四部分、基金托管人”部分的相

关内容。

2、更新了“第八部分基金份额的申购与赎回”中申购与赎回的数量限制、

“第九部分、基金的投资”中基金投资组合报告、“第十部分、基金的业绩”中

基金业绩表现部分内容。

3、在“第二十三部分、其他应披露事项”更新本期基金相关公告。

本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2024年第3季度报告，有关财务数据

和净值表现截止日为2024年09月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。其他

所载内容更新截止日为2024年10月31日。

本基金托管人平安银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险

管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下

简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《华富中证科创创

业50指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（以下简称

“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关

的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金

2、基金管理人：指华富基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同：指《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中证科创创

业50指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华富中证科创创业50指数增强型证券投

资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基

金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和

国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来

自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指华富基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协

议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华富基金管理有限

公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变

动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投

资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费及销售服务费等收取方式不

同，将基金份额分为不同的类别

54、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费、但不从本类别

基金财产中计提销售服务费的基金份额类别

55、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别

基金财产中计提销售服务费的基金份额类别

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资

者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受

损害并得到公平对待

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

62、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

63、标的指数：指中证科创创业50指数及其未来可能发生的变更

64、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场交易

互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

65、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借

证券及相应权益补偿并支付费用的业务

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

邮政编码：200120

法定代表人：赵万利

设立日期：2004年4月19日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：邵恒

电话：021-68886996

传真：021-68887997

股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司

27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24%

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证券营

业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险控制部副

总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董事会秘书兼办

公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、总裁，兼任华安嘉业投

资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董事，中国证券业协会发展战略

委员会委员，安徽省证券期货业协会副会长，安徽省国有资产管理协会理事。

满志弘女士，副董事长，硕士研究生学历，管理学硕士，CPA。历任道勤控股

股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘

书、监察稽核部总监，上海华富利得资产管理有限公司监事，华富基金管理有限公

司督察长。

林伟先生，董事，大学本科，历任安徽省巢湖市（县级）建设委员会科员、政

府办秘书、居巢区中庙镇党委委员，巢湖市委政策研究室副主任科员、督查室主任

科员、政策研究室副主任，西藏自治区山南地区团地委副书记、副秘书长(正处

级)，共青团安徽省委员会维护青少年权益部副部长、副部长(正处级），共青团安

徽省委员会青少年发展和权益维护部筹备组正处级领导干部、共青团安徽省委员会

少年部调研员（主持工作）、青少年发展和权益维护部部长，安徽省信用融资担保

集团党建工作部副总经理（中层正职职级）、人力资源部(党委组织部）总经理、党

委委员，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、总经理助理。

郑晓静女士，董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外局

（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处

长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企

业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办

资本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经

理、党委副书记、总经理，合肥大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金

融控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事

长等职务。

曹华玮先生，董事，经济管理本科学历，工商管理硕士。先后供职于庆泰信托

公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有

限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历任华富基金管

理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理，上海华富利

得资产管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理。

刘瑞中先生，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专教

师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公

司信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公

司（现巨田证券）高级顾问，北京华创投资管理有限公司总经理、银河证券独立董

事及北京博星证券投资顾问有限公司独立董事等职务。现任冠通期货经纪有限公司

独立董事等职务。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，

申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客

座教授。

张赛美女士，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委

副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股

份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及资

本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限公司

董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资中心（有限合伙）

总经理。

2、监事基本情况

程岱先生，监事会主席，硕士研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务

管理部（客户受理部）总经理、资产质量和风险管理部总经理。现任安徽省信用融

资担保集团风控总监。

查满春先生，监事，硕士研究生学历,金融学硕士。历任安徽省信托投资公司

合肥分公司职员,建信信托有限责任公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投

资发展部高级经理、副总经理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发展部

总经理，兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。

耿志亮先生，监事，硕士研究生学历，国际贸易学硕士。历任德勤华永会计师

事务所企业风险管理部分析师，华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总监

助理、副总监。现任华富基金管理有限公司风险管理部副总监。

孙蔚女士，监事，大专学历。历任安徽省证券公司上海总部交易员，华安证券

股份有限公司徐家汇路营业部交易员、资产管理总部财务主管，华富基金管理有限

公司综合管理部会计、主办会计、财务经理。现任综合管理部总监助理。

3、公司高级管理人员

曹华玮先生，总经理，简历同上。

邵恒先生，副总经理，硕士研究生学历，工商管理硕士，CFA。历任雀巢（中

国）有限公司市场部助理，强生（中国）有限公司市场部助理，讯驰投资咨询公司

高级研究员，双子星信息公司合伙人，华富基金管理有限公司整合营销经理、市场

拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总经理助理。现任华富基金管理有限公司

副总经理兼人力资源部总监。

陈启明先生，副总经理，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表

处研究员，群益证券上海代表处研究员，中银国际证券产品经理，华富基金管理有

限公司研究发展部行业研究员、基金经理助理、副总监、公司总经理助理。现任公

司副总经理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金经理。

尹培俊先生，副总经理，硕士研究生学历，工商管理硕士。历任上海君创财经

顾问有限公司顾问部项目经理，上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师，新

华财经有限公司信用评级部高级分析师，上海新世纪资信评估投资服务有限公司高

级分析师，德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，华富基金管理有限公司固

定收益部信用研究员、总监助理、副总监、公司总经理助理。现任公司副总经理、

固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金经理。

林之懿女士，督察长，硕士研究生学历，国际法学硕士、工商管理硕士。历任

综合管理部人力资源经理、总监助理、副总监、人力资源总监、董事会秘书兼人力

资源部总监、董事会秘书兼监察稽核部总监。现任华富基金管理有限公司督察长、

董事会秘书、监察稽核部总监。

王瑞华女士，副总经理，高级管理人员工商管理硕士。先后供职于平安证券股

份有限公司、光大证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、日发资产管理（上

海）有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、浙商基金管理有限公司。现任华

富基金管理有限公司副总经理。

李宏升先生，财务负责人，本科学历，会计学学士。历任国元证券斜土路营业

部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算，华富基金管理有限公司综合

管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责人、工会主席、北京分公司负

责人、广州分公司负责人、综合管理部总监，兼上海华富利得资产管理有限公司董

事长。

束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历，计算机软件硕士。历任合肥47中

学教师，华安证券股份有限公司信息技术部高级工程师（部门副职职级）。现任华

富基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

张娅女士，美国肯特州立大学理学硕士，硕士研究生学历，证券从业年限二十

年。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管

理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公

司，现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员。自

2018年1月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金

经理，自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益

平衡指数证券投资基金基金经理，自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能

源股票型发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久

期国开债指数型证券投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能

产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人

工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年8月3日起

任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2022年7月22日

起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证

科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。

郜哲先生，北京大学理学博士，博士研究生学历，证券从业年限十一年。历任

方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。

2017年4月加入华富基金管理有限公司，自2018年2月23日至2020年11月11日担任华

富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月23日至2021年4月5日

担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理，自2021年4月6日至2021年11月

18日担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理，自2018年2月23日至

2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2019年1月28日至

2023年9月12日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，自

2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数

证券投资基金基金经理，自2020年8月3日至2023年9月12日担任华富中债-安徽省公

司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2021年6月15日至2023年9月12日担任

华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年6

月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理，自

2021年8月11日至2023年9月12日担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券

投资基金基金经理，自2021年9月15日至2023年9月12日担任华富中债1-3年国开行

债券指数证券投资基金基金经理。自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交

易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智能

产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2022年7月22日起任华

富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证科创创

业50指数增强型证券投资基金基金经理，自2024年3月20日起任华富产业智选混合

型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金

基金经理，具有基金从业资格。

李孝华先生，南开大学经济学硕士，硕士研究生学历，证券从业年限十一年。

历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与

开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理

有限公司，曾任指数投资部基金经理助理，现任指数投资部权益指数经理。自2021

年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。自2021

年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经

理，自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金经理，自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金

经理，自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2023年

2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自

2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理，自2023年2月9日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金

经理，自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自

2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理，具有基金从业资

格。

5、公募投资决策委员会成员

公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管公

募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决策委

员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会设主席一名或联席主席两名，由公

募投资业务负责人担任，负责公募基金投资管理业务及其他相关议题讨论的主持、

形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：

陈启明先生  公募投资决策委员会联席主席、副总经理兼权益投资部总监、基金经理  

尹培俊先生  公募投资决策委员会联席主席、副总经理兼固定收益部总监、基金经理  

曹华玮先生  公募投资决策委员会委员、公司总经理  

张娅女士  公募投资决策委员会委员、总经理助理兼指数投资部总监、基金经理  



陈奇先生  公募投资决策委员会委员、权益投资部副总监、基金经理  

黄立冬先生  公募投资决策委员会委员、绝对收益部副总监、基金经理  

李彬先生  公募投资决策委员会委员、研究发展部副总监  

赵博文先生  公募投资决策委员会委员、债券研究部总监  



上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人

泄露；

13、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配

合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

料不少于法律法规规定的期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证

投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，

并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人

违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托

管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期

结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制

度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟

取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风

险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保

护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控

制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理

方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、基本管理制度、部

门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本

管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、控制体

系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风险控制制

度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、资料档案管理

制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事管理制度、业绩评

估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业务规章是在基本管理制

度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行了具体

规定。

（1）风险控制制度

风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型的界

定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风

险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员

工行为准则等程序性风险管理制度。

公司设立风险管理部门，具体执行风险管理工作。公司配备了充足合格的风险

管理人员，明确规定了风险管理部门及内部各岗位的职责和工作流程。

（2）投资管理制度

基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、投资

策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于基金

投资的全过程。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会

聘任，对董事会负责。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决

策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部控制制度的执行

情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会

报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察

稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程序

等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有

关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务

规章的情况。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基

金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制的组织架构

（1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授权

对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重点包

括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行

研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见；

（2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资决

策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投资决策

和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易行为进行监

督管理；考核基金经理的业绩；

（3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公司

运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，应涵盖

基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投

资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，对基金运作、内部

管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立出具稽核报告，报

送中国证监会和董事长；

（4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环

节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运作的风

险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审核公司的风

险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、监控与管理；

（5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性，充

分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法规、基

金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备

性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的风险问题进

行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改；

（6）风险管理部：公司设风险管理部，对公司旗下基金的投资运作风险进行

控制和管理，负责包括基金投资风险监督、投资组合风险评估、投资组合公平交易

及异常交易分析、投资组合绩效归因分析、流动性风险监测和压力测试等风险控制

工作。

（7）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务；

（8）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线风

险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负

有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗透

到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和职业

道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、

监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和评

估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基金管

理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。本基金

管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工，让所有

的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和责任。在

风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的稽核检查项

目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等方面确保公司运作和基金管理合

规和风险控制提供了检查和监督的手段；

（2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化和

自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，能对基

金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报告等工

作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够得到及时

的解决；

（3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展和

内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识别、

评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调新的法

律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布的法律法

规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内控人员和法

律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、全面收集、准

确分解并及时落实。

5、基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人关于内部控制制度的声明如下：

（1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：刘华栋

联系电话：0755-22166388

2、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证

券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公

司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险

（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控

股股东。截至2024年6月末，平安银行有109家分行（含香港分行）,共1,180家营业

机构。

2024年1-6月，平安银行实现营业收入886.1亿元（同比下降13.0%）、净利润

253.87亿元（同比增长1.9%）、资产总额57,540.33亿元（较上年末增长3.0%）、吸

收存款本金余额35,708.12亿元（较上年末增长4.8%）、发放贷款和垫款总额

3,4229.40亿元（较上年末增长0.2%）。

3、主要人员情况

平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资

金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处室，

目前部门人员为75人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关

员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务

十年以上从业经验。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截

至2024年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计7982亿，

平安银行已托管293只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、

指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法

规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基

金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有

人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确

保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管业

务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制

和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗

位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业

资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实

行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严

格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披

露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完

整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法

律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组

合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常

为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指

令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例

行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理

人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及

交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基

金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证

监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人

进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

法定代表人：赵万利

联系人：陈雪莺

咨询电话：400-700-8001

传真：021-68887997

网址：www.hffund.com

2、代销机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管

理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基

金管理人网站公示。

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管

理人网站公示。

（二）注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

法定代表人：赵万利

联系人：王之琪

电话：021-68886996

传真：021-68887997

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、孙睿

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人：胡少先

电话:0571-88216888

传真:0571-88216999

联系人：樊冬

经办注册会计师：樊冬、沈文伟

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集，经中国证监会2022年6月21日证监许可【2022】1302号文准予

注册募集。

一、基金类型

股票型证券投资基金

二、运作方式

契约型开放式

三、基金存续期限

不定期

四、基金的募集情况

本基金募集期自2022年8月8日至2022年8月26日止，经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验资，共募集了246,457,010.15份，有效认购户数为4,142户。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金合同已于2022年8月31日正式生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法

律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在

其他相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理

人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机

构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购与赎回的开放日及时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，

具体业务办理时间在申购开始公告、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回

开始时间后，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证

监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日该

类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金已于2022年9月6日开始办理日常申购、赎回、转换及定投业务。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购

成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额；基金份额持有人递交赎

回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项

划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行

确认。T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜

台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项

退还给投资人。

基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人

任何损失由投资人自行承担。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述规则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的数量限制

1、其他销售机构每个账户首次申购的最低金额为人民币0.1元（含申购费），

追加申购的最低金额为单笔0.1元人民币（含申购费）。各销售机构对本基金最低申

购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销中心每个账户首次申购的最低金额为0.1元人民币（含申购费），追加申购

的最低金额为单笔0.1元人民币（含申购费）；已在直销中心有本基金认购记录的投

资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交

易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不

受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直

销中心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币0.1元（含申购费）。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资

者持有基金份额比例不得达到或超过基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份

额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)，法律法规或监管机构另有规定的，

从其规定。

2、基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每次对本基金的赎回申请不

得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留

的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和单日净申

购比例上限，具体规模、金额或比例上限请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费率

（1）本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M，含申购费）  申购费率  

M＜100万  1.20%  

100万≤M＜200万  0.80%  

200万≤M＜500万  0.50%  

500万≤M  每笔1000元  



（2）本基金C类基金份额不收取申购费用。

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金份额持有人承担，不列入

基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费率

（1）对于本基金A类基金份额，赎回费率如下表所示：

持有基金份额期限（N）  赎回费率  

N＜7天  1.50%  

7天≤N＜30天  0.50%  

30天≤N  0  



（2）对于本基金C类基金份额，赎回费率如下表所示：

持有基金份额期限（N）  赎回费率  

N＜7天  1.50%  

7天≤N  0  



投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基

金份额持有人承担，对持续持有期少于30天的投资者，将赎回费全额计入基金财

产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最

迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手

续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

1）A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

当申购费用适用比例费率时，计算方法为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值

当申购费用为固定金额时，计算方法为：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值

2）C类基金份额的申购份额计算方式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值

3）上述计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资100,000.00元申购本基金A类基金份额，且该申购申请被全

额确认，假设申购当日A类基金份额净值为1.2000元，对应申购费率为1.20%，则其

可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000.00/(1+1.20%）＝98,814.23元

申购费用＝100,000.00－98,814.23＝1,185.77元

申购份额=98,814.23/1.2000=82,345.19份

例：某投资人投资101,200.00元申购本基金C类基金份额，且该申购申请被全

额确认，假设申购当日C类基金份额净值为1.2000元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝101,200.00/1.2000＝84,333.33份

2、赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额申请、金额确认”的方式。赎回金额的计算公式为：

1）A类基金份额的赎回金额计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

2）C类基金份额的赎回金额计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人持有1万份本基金A类基金份额，持有3天就赎回，对应的赎回费

率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额

为：

赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元

赎回费用=11,200.00×1.50%=168.00元

净赎回金额=11,200.00-168.00=11,032.00元

例：某投资人赎回持有1万份本基金C类基金份额，持有60天后赎回，对应的赎

回费率为0，假设该日C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元

赎回费用=11,200.00×0=0.00元

净赎回金额=11,200.00-0.00=11,200.00元

3、基金份额净值的计算：

本基金各类基金份额单独设置代码，本基金A类基金份额和C类基金份额分别单

独计算和公告基金份额净值。计算公式为:

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类

基金份额余额总数

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，

经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均

保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

八、申购和赎回的登记

投资者申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者登记权

益并办理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣

除权益的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但

不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前在规定媒介公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金

销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净

申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

10、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停

申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管

理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如

暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎

回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相

关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予

以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公

告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请

量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下

一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期

赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认

为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款

项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

（4）如果基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金

总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超

过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基金份额持

有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的，对于未能赎回部分，投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下

一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期

赎回处理。而对于单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投

资者的赎回申请按前述（1）或（2）条款处理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净

值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，

依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放

申购或赎回的公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额的基金份额净值；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发

布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知

基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计

划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结与解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻

结方式按照登记机构的相关规定办理。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国

家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过

中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基

金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份

额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十九、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金管理人在制定基金份额质押或其他相应业

务规则并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告后，可受理基金份额质押业务

或其他基金业务。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“第十七部

分侧袋机制”的相关内容或其他相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础

上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，追求超越业绩比较

基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选

成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括

主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、

债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、

央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融

资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款

（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、国债期货、股指期货、

货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中

投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，

投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指

期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一

年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以中证科创创业50指数作为基金投资组合的

标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础

上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.00%。

股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在

本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期

实现持续超越标的指数收益率的投资目标。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编

制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履

行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

（一）资产配置策略

本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、

资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本

基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对基本

面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。

（二）股票投资策略

本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的投资策略来构建股票投

资组合。

（1）指数化投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的指数成份股的构成及其权重确

定本基金投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指

数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目标。

由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、

增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导

致无法有效跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调

整，以更好地实现本基金的投资目标。

（2）指数增强策略

本基金主要通过主动精选个股，选取并持有基本面良好的股票构成投资组合，

在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金将

在满足投资比例要求基础上，进行成份股优化增强、非成份股优选增强对组合进行

优化。具体来说，股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股

票。

1）定性分析方面

在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：

A、所处行业具备良好的长期发展前景，受益于消费升级、产业升级等国家战

略发展方向，拥有良好盈利增长前景的优质企业；

B、商业模式良好，具备中长期稳定的盈利预期；

C、在行业中具有较为明显的竞争优势和地位，核心竞争力较为稳固；

D、公司具有良好的治理结构，从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激

励机制，并且企业的信息披露公开透明；

E、公司具有良好的创新能力。

2）定量分析方面

本基金定量的方法主要通过对公司成长性指标、财务指标和估值指标等方面的

综合评估，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括：成长性指标

（收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等）、财务指标（毛利率、营业利

润率、净利率、净资产收益率等）、估值指标（PE、PEG、PS等）等。

（3）港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。考

虑到香港股票市场与A股股票市场的差异，对于港股通标的股票，本基金还将关

注香港股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业

分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈

利回报等方面；港股通每日额度应用情况；人民币与港币之间的汇兑比率变化情况

等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。

（三）债券投资策略

本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来

利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债

等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。

此外，本基金可投资于可转换债券和可交换债券，因为可转换债券和可交换债

券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，且具有抵御下行风险、分享股票价格

上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上

涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工

具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

（四）国债期货投资策略

在法律法规许可时，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国

债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易

活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

（五）股指期货投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生

工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低

跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流

动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股

票仓位频繁调整的交易成本。

（六）资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气

变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提

前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券

收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等

积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整

后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（七）参与转融通证券出借业务策略

为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可

根据投资管理的需要，参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资

者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情况等因

素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符

合上述法律法规和监管要求的变化。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及风险收益特

征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在本招募说明书中更新。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份

股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股

票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的

A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在

内地和香港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于

股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的

成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内

日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金

资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资

产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；证

券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证

券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合以上规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；

（15）本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全

按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投

资组合可不受前述比例限制；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（17）项规定的情形外，因证券/期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法

律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如

更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在

6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指

数相似的风险收益特征。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“第十七部分侧袋机

制”部分的规定。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2024年第3季度报告，所载数据截至2024

年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  59,669,772.64  89.87 

 其中：股票  59,669,772.64  89.87 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  -  - 

 其中：债券  -  - 

 资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  5,938,136.72  8.94 

8  其他资产  787,883.76  1.19 

9  合计  66,395,793.12  100.00 



1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  -  - 

C  制造业  46,320,018.94  73.38 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  - 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  -  - 

G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  3,289,463.10  5.21 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  869,471.00  1.38 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  50,478,953.04  79.97 



1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  136,050.00  0.22 

C  制造业  8,578,771.60  13.59 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  - 



E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  -  - 

G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  193,254.00  0.31 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  282,744.00  0.45 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  9,190,819.60  14.56 



1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  300750  宁德时代  22,400 5,642,336.0 0 8.94  

2  300274  阳光电源  41,440 4,126,595.2 0 6.54  

3  300308  中际旭创  24,400 3,778,584.0 0 5.99  

4  300760  迈瑞医疗  12,100 3,545,300.0 0 5.62  



5  688981  中芯国际  49,680 2,980,303.2 0 4.72  

6  688008  澜起科技  38,096 2,547,860.4 8 4.04  

7  300124  汇川技术  39,900 2,491,755.0 0 3.95  

8  688041  海光信息  22,108 2,283,314.2 4 3.62  

9  688012  中微公司  13,554 2,222,856.0 0 3.52  

10  300408  三环集团  47,700 1,769,670.0 0 2.80  



1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  002475  立讯精密  13,900  604,094.00  0.96 

2  002371  北方华创  1,600  585,568.00  0.93 

3  002384  东山精密  20,000  470,800.00  0.75 

4  688608  恒玄科技  2,200  467,236.00  0.74 

5  300633  开立医疗  11,900  432,089.00  0.68 



1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

无。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3本期国债期货投资评价

无。

1.11投资组合报告附注

1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

1.11.3其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  - 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  787,883.76 

6  其他应收款  - 

7  其他  - 

8  合计  787,883.76 



1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富中证科创创业50指数增强A

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2022.8.31-2022.12.31  -4.23%  0.71%  -6.28%  1.37%  2.05%  -0.66% 

2023.1.1-2023.12.31  -19.57%  1.04%  -17.91%  1.06%  -1.66%  -0.02% 

2024.1.1-2024.9.30  11.62%  1.88%  10.21%  1.90%  1.41%  -0.02% 

2022.8.31-2024.9.30  -14.02%  1.36%  -15.21%  1.46%  1.19%  -0.10% 



华富中证科创创业50指数增强C

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2022.8.31-2022.12.31  -4.36%  0.71%  -6.28%  1.37%  1.92%  -0.66% 

2023.1.1-2023.12.31  -19.89%  1.04%  -17.91%  1.06%  -1.98%  -0.02% 



2024.1.1-2024.9.30  11.28%  1.88%  10.21%  1.90%  1.07%  -0.02% 

2022.8.31-2024.9.30  -14.74%  1.36%  -15.21%  1.46%  0.47%  -0.10% 



注：业绩比较基准收益率=中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利

率（税后）×5%

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为2022年8月31日到2023年2月28日，建仓期结束时各项资产

配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证科创创业50指

数增强型证券投资基金》的相关规定。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申

购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货和国债期货合约、债券、资产支持证券和银行存

款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除

外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值

机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术

确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的

适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价

值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价

值。

3、全国银行间市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估值日

第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人

与基金托管人另行协商约定。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截

止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利

率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估

值。

4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的

市场分别估值。

5、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的

汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价或其他

可以反映公允价值的汇率。

税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉

及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生

制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的

应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

6、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，基金管理人、基金托管人协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净

值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四

舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有

规定的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各

类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基

金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的

基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、证券/期货经纪商、登记结

算公司、指数编制机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等其他原因，基金

管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可

对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认

的收益分配方式是现金分红；

3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额与C

类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资

者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计

算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会

另有规定的除外）；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货等交易费用、结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户费用和维护费用；

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

10、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9、11项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参

照行业惯例从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基

金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理

费，详见招募说明书“第十七部分侧袋机制”的相关规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披

露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披

露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投

资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网

站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站

及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基

金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议

登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露

招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审

计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、终止《基金合同》、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、增加或者调整基金份额类别的设置；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会和《基金合同》约定的规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）投资资产支持证券信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其

持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有

的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名

资产支持证券明细。

（十一）投资国债期货信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十二）投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

（十三）参与转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情

况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通

证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项在基金定期报告等文件中做详细

说明。

（十四）基金投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和

招募说明书（更新）等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通

标的股票的投资情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的，从其规定。

（十五）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“第十七部分侧袋机制”的相

关规定。

（十六）清算报告

基金合同终止情形出现后，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金

财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十七）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额

申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、不可抗力；

2、发生基金合同约定的暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请

侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进

行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基

础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启

用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回

申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回

外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账

户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋

账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投

资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金

管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值

并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的

会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值

作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后

方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当

按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时

向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当

及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法

一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及

时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利

益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披

露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披

露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户

相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事

务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算

和年度报告披露等发表审计意见。

（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律

法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人

协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金

份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观

和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险

收

益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而

产

生市场风险，这种风险主要包括：

1、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水

平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。

2、政策风险

因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生

变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。

3、利率风险

由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金

业绩。

4、信用风险

当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就

会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风

险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的

信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。

5、再投资风险

再投资获得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利率

水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可

能影响到基金投资策略的顺利实施。

6、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研

发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，可

能导致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽然基

金可以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。

7、购买力风险

基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因

素而使其购买力下降。

二、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益

水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置

不能达到预期收益目标；也可能表现在个券的选择不能符合本基金的投资风格和投

资目标等。

三、估值风险

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生

重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管

人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。

四、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的

风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所

引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体见本招募说明书

“第八部分基金份额的申购与赎回”。

（2）拟投资市场的流动性风险评估

随着我国股票、债券市场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露

相关法律法规的推出，我国的股票、债券市场已经具备较好的流动性。同时，基金

管理人在个券选择时将精选具有良好流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市

场整体具有较高的流动性水平，可以匹配本基金约定的申购赎回安排。（3）巨额

赎回下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正

常赎回程序执行。

2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因

支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，

基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可

对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎

回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交

赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开

放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申

请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一

开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。

3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为

有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款

项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

4）如果基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总

份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过

基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基金份额持有

人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的，对于未能赎回部分，投资人在

提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一

个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎

回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以

下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎

回处理。而对于单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资

者的赎回申请按前述1）或2）条款处理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果

出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的

前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风

险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延

缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制以及中国

证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流

动性风险进行日常监控，保护基金份额持有人的利益。

当实施备用的流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法办理申购业务、赎

回申请无法及时办理、赎回款项无法及时获得或者承担更高的申购赎回成本等风

险。

（5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进

行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔

离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，

并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制

时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份

额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现

价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金

份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在

基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资

产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理

人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后

主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考

虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行

按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化

情况。

五、本基金的特定风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个

股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益

率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的

存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影

响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对

冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.5%和年跟踪误差不超过8.00%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能

导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发

生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、

转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份

额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金

合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数

表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临

如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回款，由此基金管理人可能根据基金合同的约

定采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基

金份额的风险。

7、标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维

护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金

的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组

合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险

与成本。

8、资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产

支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将

本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投

资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风

险。

9、国债期货投资风险

本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融衍生品所面临的风险主要是

市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：

（1）市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的

风险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头

寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或

者系统出现故障等原因造成损失的风险。

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆效应，当相应期限国

债收益率出现不利变动时，价格波动比标的工具更为剧烈，可能会导致投资人权益

遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足

保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，由于衍生品定价

相当复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

10、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融

衍生品，主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动

所造成的风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合

约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此

产生更大的收益波动。

（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，

或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

11、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变

现支付赎回对价的风险；

（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权

益补偿及借券费用的风险；

（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风

险；

（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事

件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

12、科创板和创业板股票投资风险

（1）投资科创板股票的风险

1）股价波动风险：科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5

个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动；

2）流动性风险：由于科创板股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于A股其他

板块，投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股

票无法正常交易的风险。

3）退市风险：科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格，且不再设置暂停

上市、恢复上市和重新上市等环节，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值

带来不利影响。

4）投资集中风险：科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业，其商业模

式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风

险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

（2）投资创业板股票的风险

1）退市风险：创业板注册制改革后，创业板的退市标准将比A股其他板块（除

科创板）更加严格，且不设置暂停上市、恢复上市和重新上市等环节，因此上市公

司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。

2）股价波动风险。创业板注册制改革后，创业板股票价格涨跌幅限制将调整

为20%，涨跌幅限制大于A股其他板块（除科创板），可能给基金净值带来较大的波

动风险。

13、港股通机制下，港股投资面临的风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括通过港股通机制投资香港

交易所上市的股票。本基金如果投资港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股

票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资人结

构、投资标的构成、市场制度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险，

包括但不限于：

（1）港股价格波动的风险

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖

出），同时对个股不设涨跌幅限制，每日涨跌幅空间相对较大；加之香港金融市场

结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影

响可能表现出比A股更为剧烈的价格波动，本基金持有港股的价格波动风险可能相

对较大。

（2）汇率风险

本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇

率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结

算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易

实际适用的结算汇率。故本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大

幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。

（3）港股通交易日风险

根据现行的港股通规则，只有内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排

的交易日才为港股通交易日，本基金才开放申购赎回。因此会存在港股通交易日不

连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港股通交易日

时，香港出现台风、黑色暴雨或者香港交易所规定的其他情形导致停市时，出现交

易异常情况等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形时），从而导致

本基金暂停申赎，或在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不

能及时卖出，带来一定的流动性风险，并使得本基金所持有的港股在后续港股通交

易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大，进而导致本基金所持有的港股在资

产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。

（4）港股通额度限制带来的风险

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限；本基金可能因为港股通市场

每日额度不足，面临不能通过港股通进行买入交易的风险，进而可能错失投资机

会。

（5）交收制度带来的基金流动性风险

根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通交易日卖出股票，

该港股通交易日后第2个港股通交易日才能完成清算交收，卖出的资金在该港股通

交易日后第3个港股通交易日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及

港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成

赎回对价支付时间比正常情况延后而给投资人带来流动性风险。

（6）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司

被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港交易所上市证券，只

能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香

港交易所上市股票的认购权利在香港交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得

行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港交易所

上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述

规则，投资收益得不到最大化甚至受损的风险。

14、基金合同自动终止的风险

连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面

临基金合同自动终止的风险。

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的

风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期

风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律

法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机

构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述及评价方法、结果很可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品

风险之间的匹配检验。

七、其他风险

1、技术风险：当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支

持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系

统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传

输等风险。

2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证

券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响

基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最低期

限。

第二十部分基金合同内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构，并与选择的证券经纪商签订相关协议，就证券经纪商应履

行的异常交易监控等职责进行约定；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、非交易过户、定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外

部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料不低于法定最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、司法

机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法定

最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金

合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金

合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等

的合法权益。本基金A类基金份额和C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收

益分配的金额以及清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约

定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据

法律法规或中国证监会的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、

调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、基金销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（6）推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效

力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人

通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以召集

人通知的非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基

金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额

持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额

持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之

一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不违反法律法规的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其

他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表

决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不违反法律法规的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表

决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大

会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表

和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人

所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持

有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大

会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换

基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其

他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权

表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或

基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机

构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与

基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含

50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内

的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无

表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容

为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被

取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分

内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可

对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认

的收益分配方式是现金分红；

3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额与C

类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资

者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计

算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会

另有规定的除外）；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货等交易费用、结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户费用和维护费用；

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

10、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－9、11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并

参照行业惯例从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基

金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理

费，详见招募说明书的规定或相关公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选

成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括

主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、

债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、

央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融

资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款

（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、国债期货、股指期货、

货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中

投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，

投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指

期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一

年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份

股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股

票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的

A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在

内地和香港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于

股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的

成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内

日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金

资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资

产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；证

券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证

券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合以上规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；

（15）本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全

按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投

资组合可不受前述比例限制；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围

保持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（17）项规定的情形外，因证券/期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法

律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式；

（一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最低期

限。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁

委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地

点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承

担。

争议处理期间，各方当事人应恪守职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行

《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华富基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

邮政编码：200120

法定代表人：赵万利

成立日期：2004年4月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：刘华栋

联系电话：0755-22166388

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各

项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内

境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票

据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信

调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准

或允许的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金

管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技

术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对

存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选

成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括

主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、

债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、

央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融

资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款

（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、国债期货、股指期货、

货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中

投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，

投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指

期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一

年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份

股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股

票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的

A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在

内地和香港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于

股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的

成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内

日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金

资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资

产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；证

券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证

券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合以上规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；

（15）本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全

按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投

资组合可不受前述比例限制；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（17）项规定的情形外，因证券/期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法

律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，通过事后监督

方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先

相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及

有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的

真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提

供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易

对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易

对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否

按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银

行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交

易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场

情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向及时向基金托

管人说明理由，协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交

易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由

此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确

定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失

先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成

交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约

定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托

管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中

期票据进行监督。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净

值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据

等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通

知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。

基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发

出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证

在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行

复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规

定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照

法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事

项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管

人应报告中国证监会。

（十一）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，

配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流

程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托

管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出

回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人

应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人

核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经营机构（或称“证券

经纪商”）的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合

法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核

算，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理

人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于专门账户。该账户由基金管理人开立并管

理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将

属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间

内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资

报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2.基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户，并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理本

基金银行账户的开立、销户、变更工作，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基

金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需

要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户、证券资金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得

使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证

券资金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金

账户并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人及基金托管人（如需）

签订相关协议。

5.交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额

存放在基金管理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管

理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也

不负责保管证券资金账户内存放的资金。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管

人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司

根据有关规定以本基金的名义为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间

市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市

场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定

开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规

定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保

管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持

有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基

金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基

金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保

管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同

包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大

合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重

大合同的保管期限不少于法定最低期限。

五、基金资产净值计算与会计核算

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除

以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五

入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2.复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基

金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人对外公布。

3.用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日

的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算

结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基

金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人

和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法定最低期限。如不

能妥善保管，则按相关法规承担责任。

基金托管人依法编制中期报告和年度报告前有向基金管理人搜集资料的权利，

基金管理人应在收到基金托管人通知后及时将有关资料送交基金托管人，不得无故

拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议产生或与之相关的争议，如经友好协商未能解决

的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济

贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终

局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同及本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台

湾地区法律）管辖。

八、托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组

1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理

人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国

证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财

产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止情形出现时，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产

进行清算。基金财产清算程序主要包括：

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

3.基金财产清算的期限为6个月，但因基金所持证券的流动性受到限制而不能

及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产按下列顺序清偿：

1）支付清算费用；

2）交纳所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款1）-3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最低期

限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如

下：

一、基金份额持有人投资交易确认服务

登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记

录。

基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资人的要求提

供成交确认单。

基金销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资人的要求提供成交确认单。

二、资料寄送

1.基金投资人对账单：

基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定

期寄送对账单。

2.其他相关的信息资料。

三、多种收费方式选择

基金管理人在合适时机将为基金投资人提供多种收费方式购买本基金，满足基

金投资人多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。

四、基金电子交易服务

基金管理人将为基金投资人提供基金电子交易服务。

五、资讯服务

1、客户服务电话

投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账户

信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。

客户服务电话：400-700-8001

客户服务传真：021-68887997

2、基金管理人网站:www.hffund.com

基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线咨

询等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。

六、投诉处理

投资人可以通过呼叫中心或基金管理人网站，以电子邮件、信件、传真来访等

形式，进行投诉，所有渠道的投诉设有专人登记，专人处理；普通投诉一个工作日

内答复，重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕的，应及时答复

进展状况。

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服

务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募

说明书。

第二十三部分其他应披露事项

序号  公告日期  标题  

1  2024-10-26  华富基金管理有限公司澄清公告  

2  2024-10-25  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告  

3  2024-10-12  华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低持有份额的数量限制的公告  

4  2024-09-14  关于华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告  

5  2024-08-30  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2024年中期报告  

6  2024-07-22  华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  

7  2024-07-19  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告  

8  2024-07-12  华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告  

9  2024-06-27  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新  

10  2024-06-27  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新  

11  2024-04-20  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告  

12  2024-03-30  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2023年年度报告  

13  2024-03-15  华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知  

14  2024-01-24  华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告  

15  2024-01-22  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告  

16  2024-01-12  华富基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  

17  2024-01-01  华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告  

18  2023-12-21  华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告  

19  2023-12-21  华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告  



20  2023-11-30  华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低持有份额的数量限制的公告  

21  2023-11-28  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新  

22  2023-11-28  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新  

23  2023-11-28  华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金更新招募说明书  

24  2023-11-10  华富基金管理有限公司澄清公告  

25  2023-11-09  华富基金管理有限公司关于督察长变更的公告  



第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构

的住所，供公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文

件的复制件或复印件。投资人也可在规定网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人所在地，在办公时间内可供免

费查阅。

（一）中国证监会准予华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金募集注册

的文件

（二）《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金合同》

（三）《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

华富基金管理有限公司

2024年11月27日


              

                

               华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新).pdf