中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月06日

送出日期：2024年06月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  中加中证同业存单AAA指数7天持有期  基金代码  016083  

基金管理人  中加基金管理有限公司  基金托管人  中国邮政储蓄银行股份有限公司  

基金合同生效日  2022年06月29日  

基金类型  混合型  交易币种  人民币  

运作方式  其他开放式  开放频率  每个开放日开放申购，每份基金份额最短持有7天后可赎回  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

魏泰源  2022年06月29日  2011年07月01日  

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。  

投资范围  本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资 

 产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。  

主要投资策略  本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。  

业绩比较基准  中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%  

风险收益特征  本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。  

注：详见《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投

资"。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）   0.00   

赎回费   0.00   

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  0.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.05%  基金托管人  

销售服务费  0.20%  销售机构  

审计费用  70,000.00  会计师事务所  

信息披露费  120,000.00  规定披露报刊  

其他费用  会计费、律师费等   

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作

相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化）  

持有期  0.47%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金

年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金的特定风险

1、指数化投资相关的风险：

（1）标的指数的风险：标的指数下跌的风险；标的指数计算出错的风险；标的指数变更的风险。

（2）基金跟踪偏离风险。

本基金在跟踪中证同业存单AAA指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与中证同业存单AAA指

数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：

1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，基金投资组合与中证同业存单AAA指数构成可能

存在差异，从而可能导致基金实际收益率与中证同业存单AAA指数收益率产生偏离；

2）在中证同业存单AAA指数编制中，以债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得

相同的收益率；

3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与中证同业存单AAA指数的构成

差异，而且会产生相应的交易成本；

4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致

本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离；

5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时，或受银

行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险；

6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖

出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。

（3）跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，

年化跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，

本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（4）指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未

来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额

持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制

机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期

间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（5）成份券暂停上市、摘牌或违约的风险。标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌

或违约而被踢除指数，此后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相

关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性差等

原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券违约时，

本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

2、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发

行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业

存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内

完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从

而影响本基金投资收益水平。

3、投资资产支持证券的风险。本基金投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机

构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动

性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。

4、本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式

设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金

份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回

的风险。

5、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1

个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个

月内不能赎回的风险。

二）本基金的其他风险主要包括：市场风险（主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、

购买力风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险）、管理风险、信用风险、流动性风险（包

括但不限于部分投资标的流动性较差的风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具

带来的风险）、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销

售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照

中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约

束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台

湾地区法律）管辖。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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