中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月25日

送出日期：2024年11月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   中金中证同业存单AAA指数7天持有发起   基金代码   015646   

基金管理人   中金基金管理有限公司  基金托管人   中信银行股份有限公司  

基金合同生效日   2022年5月11日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   其他开放式  开放频率   每个开放日开放申购，对每份基金份额设置7天的最短持有期限  

基金经理   石玉  开始担任本基金基金经理的日期   2022年05月11日  

证券从业日期   2006年05月08日  

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。本基金基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净

值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。   

投资范围   标的指数：中证同业存单AAA指数 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 

 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  

主要投资策略   本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。具体包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。  

业绩比较基准   中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。  

风险收益特征   本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。  

注：详见《中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投

资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

本基金基金份额不收取认购、申购、赎回费用。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  0.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.05%  基金托管人  

销售服务费  0.20%  销售机构  

审计费用  45,000.00元  会计师事务所  

信息披露费  120,000.00元  规定披露报刊  

其他费用  费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告  

注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为

准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化）  

 持有期间  0.51%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相

关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；

2、流动性风险；3、操作风险；4、管理风险；5、合规性风险；6、税收风险；7、本基金法律文件风险收

益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；8、其他风险；

9、本基金特有风险：

（1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主

体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主

体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导

致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水

平。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可

能承担净值波动或本金亏损的风险。

（2）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允

许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能

就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

（3）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可

能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

（4）标的指数的风险

1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平

均回报率可能存在偏离。

2）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波

动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于

原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，

投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指

数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较

大偏离。本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合

的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误

差；

2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度

和跟踪误差；

3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才收到利

息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离

标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度；

4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟

踪误差；

5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基

金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出

的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；

7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重可能不

完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）指数编制机构停止服务的风险

（7）成份券暂停上市、摘牌或违约的风险

标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被踢除指数，此后也可能会有其它成份券

加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调

整时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程

度。当标的指数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差

扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未

作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调

整，但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可

能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

（8）资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作

风险。

（9）终止清盘风险

出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要

求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存

续的风险。

（10）发起式基金的风险

本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合

同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定

性风险。

(二)重要提示

本基金的募集申请于2022年4月13日经中国证监会证监许可[2022]782号文注册。中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

               中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf