平安中证同业存单AAA指数7天持有期证

券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

重要提示

平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证

监会2022年4月13日证监许可【2022】784号文注册。本基金基金合同于2022年5月18

日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据

所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：

因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别

证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基

金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、本基金的特定风险等。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主

要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存

单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本

基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管

理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存

单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金的投资收益水平。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运

作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短

持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有

期限届满前资金不能赎回的风险。但若投资者不配合基金管理人穿透识别最终投资者，基

金管理人强制赎回投资者相应的基金份额不受最短持有期的限制。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性

风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、

高收益的特征，并存在一定的投资风险。

本基金标的指数为中证同业存单AAA指数，中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司

编制发布，该指数成份券主要包括在银行间市场上市的主体评级为AAA的同业存单，适宜

作为投资该类同业存单的业绩基准和标的指数。有关标的指数具体编制方案及成份券信息

详见中证指数有限公司官方网站，网址（如中证指数有限公司官方网站相关页面网址存在

变动，请以届时实际网址为准）：

https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=931059。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、

基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分

考虑投资者自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并对认购（或申购）

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资

风险，由投资者自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，

可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机

制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请

基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运

作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另

有规定的，从其规定。

投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理

人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，

下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权

拒绝投资者的申购申请，申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。

基金管理人强制赎回投资者相应的基金份额不受最短持有期的限制。

本招募说明书所载内容截止日期为2024年6月30日，其中投资组合报告与基金业绩截

止日期为2024年6月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人平安银行股份有限公司于2024年9月23日对本招募说明书进行了复核。

目录

第一部分绪言.................................................................................................................................5

第二部分释义.................................................................................................................................6

第三部分基金管理人...................................................................................................................10

第四部分基金托管人...................................................................................................................21

第五部分相关服务机构...............................................................................................................24

第六部分基金的募集...................................................................................................................26

第七部分基金合同的生效...........................................................................................................27

第八部分基金份额的申购与赎回...............................................................................................28

第九部分基金的投资...................................................................................................................36

第十部分基金的业绩...................................................................................................................46

第十一部分基金的财产...............................................................................................................48

第十二部分基金资产的估值.......................................................................................................49

第十三部分基金的收益与分配...................................................................................................54

第十四部分基金的费用与税收...................................................................................................55

第十五部分基金的会计与审计...................................................................................................57

第十六部分基金的信息披露.......................................................................................................58

第十七部分侧袋机制...................................................................................................................64

第十八部分风险揭示...................................................................................................................66

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................................................73

第二十部分基金合同的内容摘要...............................................................................................75

第二十一部分基金托管协议的内容摘要...................................................................................89

第二十二部分对基金份额持有人的服务.................................................................................103

第二十三部分其他应披露事项.................................................................................................106

第二十四部分对招募说明书更新部分的说明.........................................................................108

第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式.........................................................................109

第二十六部分备查文件.............................................................................................................110

第一部分绪言

《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招

募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金

运作指引第3号——指数基金指引》及其他有关规定以及《平安中证同业存单AAA指数7

天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细

阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之

间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理

人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要

条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基

金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

2、基金管理人：指平安基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同：指《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证同业存单AAA指

数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资

基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金

份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国

证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境

外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发

售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动

24、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安基金管理有限公司或

接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日)），n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他交易的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《平安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管

理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

42、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持

有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基

金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对

于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；

该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出

申请

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的

其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其

他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介

54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额

持有人服务的费用

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基

金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行

处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管

理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：平安基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

设立日期：2011年1月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币130,000万元

存续期限：持续经营

联系人：马杰

联系电话：0755-22623179

股东名称、股权结构及持股比例：

股东名称  出资额（万元）  出资比例  

平安信托有限责任公司  88,647  68.19%  

大华资产管理有限公司  22,763  17.51%  

三亚盈湾旅业有限公司  18,590  14.30%  

合计  130,000  100%  



基金管理人无任何重大行政处罚记录。

客服电话：400-800-4800（免长途话费）

二、主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

（1）董事会成员

罗春风先生，董事长，博士，高级经济师，曾任职中华全国总工会国际部干部、平安

保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培

训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管

理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，

兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。

肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。

现任平安基金管理有限公司总经理。

张智淳女士，董事，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司企划部计划管理岗/

精算岗、中国平安保险（集团）股份有限公司企划精算部企划室经理、企划精算部总经理助

理、中国平安财产保险股份有限公司市场企划部副总经理、中国平安保险（集团）股份有限

公司企划部副总经理、企划部总经理、中国平安财产保险股份有限公司共同资源中心财企

负责人、总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书，现任中国平安保险（集团）

股份有限公司首席财务官（财务负责人），兼任中国平安财产保险股份有限公司董事、平安

证券股份有限公司董事、平安信托有限责任公司董事、平安科技（深圳）有限公司董事、深

圳平安综合金融服务有限公司董事、平安国际融资租赁有限公司董事、中国平安保险海外

(控股)有限公司董事。

孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船厂、平安保险深圳上步分公司水险业

务部室主任、平安保险总公司涉外业务部总经理助理、平安产险深圳分公司副总经理、平

安产险总公司车险部总经理、平安产险广东分公司副总经理、平安产险总公司协理、副总

经理、总经理、董事长兼CEO，现任中国平安保险（集团）股份有限公司首席人力资源执行

官。

李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券交易所、平安

证券股份有限公司投资银行部股权融资团队执行副总经理，现任中国平安保险（集团）股份

有限公司资产管控中心高级资产策略经理。

张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零售银行业务副经理、UOBB证券

（印尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司

上海分行行长兼中国区企业与商业部主管，现任大华银行集团外国直接投资咨询与机构合

作统筹部董事总经理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。

张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员、

大华资产管理有限公司组合经理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产管理有限

公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资产管理（马

来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。

薛世峰先生，独立董事，硕士，曾任职江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理

公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公

司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专

职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商业银行股

份有限公司独立董事。

李娟娟女士，独立董事，学士，曾任职安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师

事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财

处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董

事、深圳市道尔顿电子材料股份有限公司独立董事。

刘雪生先生，独立董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨

城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时

负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘书长，兼任佳兆业集团控股有限公司

独立董事。

潘汉腾先生，独立董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花

旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任UOL GROUP LIMITED独立董事。

（2）监事会成员

许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽

核监察部、中国平安保险（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金

融服务有限公司稽核监察项目中心银行投资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公

司内控管理中心稽核监察部高级经理，兼任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有

限公司监事、平安不动产有限公司监事、平安建设投资有限公司监事、平安好房（上海）电

子商务有限公司监事、平安城市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）

有限公司监事。

冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡

毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，现任大华资产管理有限公司风控主管。

郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗，

现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。

李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资

集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。

（3）公司高级管理人员

罗春风先生，博士，高级经济师。曾任职中华全国总工会国际部干部，平安保险集团

办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经

理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公

司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深

圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。

肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平

安基金管理有限公司总经理。

林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加

坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、

大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安

基金管理有限公司副总经理。

陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗

支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部

总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总

监。现任平安基金管理有限公司督察长。

王金涛先生，学士。曾任职中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部主任，

经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心总经理、

公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9

月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担

任平安金管家货币市场基金（2017-01-05至今）、平安乐享一年定期开放债券型证券投资

基金（2019-09-04至今）、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（2019-12-25

至今）、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-06-24至今）、平安惠

文纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安中证同业存单AAA指数7天持有期

证券投资基金（2022-05-18至今）、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金

（2022-10-13至今）基金经理。

段玮婧女士曾管理的基金名称及管理时间：平安交易型货币市场基金（2017-01-05至

2019-07-12）、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-01-19至

2019-08-07）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-03-26至2019-08-07）、

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-04-26至2019-08-07）、平安合

慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-06-20至2019-08-21）、平安合丰定期

开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-07-16至2019-08-21）、平安鑫利灵活配置混

合型证券投资基金（2018-09-26至2020-02-11）、平安中短债债券型证券投资基金

（2019-01-23至2020-03-09）、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金

（2020-06-19至2021-06-23）、平安短债债券型证券投资基金（2018-05-16至2021-11-17）、

平安高等级债债券型证券投资基金（2020-09-02至2021-11-17）、平安惠涌纯债债券型证

券投资基金（2021-06-07至2023-04-24）、平安惠轩纯债债券型证券投资基金（2021-11-23

至2023-04-24）、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-03-30至

2024-05-15）。

历任基金经理，李可颖，2022年08月05日至2023年12月11日任本基金基金经理。

3、固定收益投资决策委员会成员

公司总经理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先

生、固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心研究部负责人田元强先生、

固定收益投资中心基金经理刘晓兰女士。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监

管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供

的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保

存期限不少于法定最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其它法律、行政法规禁止的行为。

4、基金管理人关于禁止行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，不利用职

务之便为自己、或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经

营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科

学、严密、高效的内部控制体系。

1、公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；

（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、公司内部控制遵循的原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业

务环节，并普遍适用于公司每一位职员；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部

管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；

（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部

部门和岗位的设置必须权责分明；

（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行

动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权

力；

（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、

经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的

修改和完善；

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研

究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。

3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制

度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定

各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资

管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务

制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，

是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的

具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业

务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程

序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合

业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度

的完备性、有效性。

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

（1）授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履

行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经

营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务

授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时

效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适

用的授权应及时修改或取消授权。

（2）公司研究业务

研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工

作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资

产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，

保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。

（3）基金投资业务

基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的

决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度

和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投

资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科

学的投资管理业绩评价体系。

（4）交易业务

建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系

统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，

建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、

核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

（5）基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系

统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理

的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核

算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。

（6）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立

了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此

加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检

查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。

（7）监察稽核

公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽

核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执

行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司

内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威

性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操

作程序和组织纪律。

法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，

促使公司各项经营管理活动的规范运行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制

制度的，追究有关部门和人员的责任。

5、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：刘华栋

联系电话：0755-22166388

2、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所

简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸

收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其

子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2024年6月末，平安银

行有109家分行（含香港分行）,共1,180家营业机构。

2024年1-6月，平安银行实现营业收入886.1亿元（同比下降13.0%）、净利润253.87

亿元（同比增长1.9%）、资产总额57,540.33亿元（较上年末增长3.0%）、吸收存款本金余

额35,708.12亿元（较上年末增长4.8%）、发放贷款和垫款总额3,4229.40亿元（较上年末

增长0.2%）。

3、主要人员情况

平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金清算室、

企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处室，目前部门人员为75

人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰

富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2024

年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计7982亿，平安银行已托

管293只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类

型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业

监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，

确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制

和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目

标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的管理

和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，

具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监

管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规

程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭

管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，

防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行

业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同

规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编

写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核

算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况

进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手

等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运

作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释

或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

（1）平安基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

联系人：郑权

联系电话：0755-22627627

传真：0755-23990088

客服电话：400-800-4800

网址：www.fund.pingan.com

（2）平安基金网上交易平台

网址：www.fund.pingan.com

联系人：张勇

客服电话：400-800-4800

2、其他销售机构

本基金其他销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人

可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

平安基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

电话：0755-22624581

传真：0755-23990088

联系人：张平

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-3135 8666

传真：021-3135 8600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）2323 8888

传真电话：（021）2323 8800

经办注册会计师：曹翠丽、李崇

联系人：李崇

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定

募集本基金，并于2022年4月13日经中国证监会证监许可【2022】784号文准予募集注册。

自2022年5月5日至2022年5月16日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格

境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募

集10,001,824,248.89份，有效认购户数为38,061户。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2022年5月18日正式生效。

自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日

出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如

持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金

份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理

人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供

的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介进行公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购和赎回的数量限制

1、基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通

过销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的

最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购的

最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）；已在直销网点有该基金认购记录的投资者

不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销

网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金

额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低

金额的限制，申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，

调整本基金申购的最低金额。

投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%

（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

2、每个交易账户赎回和转换转出最低份额起点不得低于1份，账户最低持有份额不设

下限，基金份额持有人全部转换转出时不受上述限制。

3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金

管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关

公告。

4、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的

招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定单个投资者单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说

明书或相关公告。

6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净申购比例上

限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，否则所提交的申购申

请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份

额时，申购生效。

基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回

申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日)内支付赎回款项。在

发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付

办法参照基金合同有关条款处理。

如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或

其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间

相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的

其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，

投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，对上述业务办理时

间进行调整，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回费率

1、申购费率

投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售服务费。

2、赎回费率

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持

有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展

基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人

可以适当调低基金销售费用，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活

动。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：

申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值

申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：若投资者投资10万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0150

元，则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份

即：投资人投资10万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0150元，

则其可得到98,522.17份基金份额。

2、赎回金额的计算方式：

赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

例：某投资者在T日赎回10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.2500

元，持有时间为7天，本基金不收取赎回费，其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额＝1.2500×10,000＝12,500.00元

即：赎回10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元，持有时间为7

天，则其获得的赎回金额为12,500.00元。

3、本基金基金份额净值的计算：

本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金

合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。

如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份

额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，

可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体

保留位数以届时公告为准。

4、申购份额的计算及余额的处理方式：

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计

算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

5、赎回金额的计算及处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎

回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

个投资人单日或单笔申购金额上限的。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投

资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生

上述第7、8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限

制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或

部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管

理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应

按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额

支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部

分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有

人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等

情形导致相应基金份额运作期到期日无法办理赎回的，基金管理人有权相应顺延。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、

部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日

受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取

消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人的赎回申请超过前一

开放日基金总份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申

请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人

根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的

赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的，延期的赎回申请将自动转入下一个开放日与下一开放日其他赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人

在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎

回不受单笔赎回最低份额的限制。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易

日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内依据相关规定进行公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、暂停申购或赎回结束、基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露

办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况

在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提

下，履行相关程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所

或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按照相关法律法规或

国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须

是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收

费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除

外。

在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后，如相关法律法规

允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应

的业务规则。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章

节或届时发布的相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟

踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金

还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央

行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债

券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务

融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、

现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基

金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有

的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后

的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

三、投资策略

本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和

备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，

以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.20%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪

偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪

误差的进一步扩大。

（一）优化抽样策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于非现金基金资产的80%投资

于标的指数成份券和备选成份券。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构

成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常

申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间交易特性及交易惯例等情况，进行抽样优

化调整，以实现对标的指数的有效跟踪。

1、存单投资组合管理的构建原则如下：

1)投资标的以优化抽样配置标的指数成份券为目标，并综合考虑本基金资产规模、市

场流动性和交易成本等因素对其逐步买入；

2)当遇到包括但不限于成份券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关券种、价

格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例、基金规模太大或太小导致

投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况，及预期标的指数成份券即将调整或

其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据相关市场情况，对个券权重和券种进行适当

调整，或部分投资于备选成份券，以期在规定的风险承受限度之内，控制跟踪误差。

3）指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整

的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其

在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相

应调整。

2、存单投资组合的调整

1)定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进

行相应调整。

2)不定期调整

a)基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上，综合考虑样本

券流动性、交易规模等因素，对存单投资组合进行动态抽样调整，以期实现对标的指数的

有效跟踪。

b)若成份券遇到包括但不限于流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况，基金管

理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组

合。

（二）替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券

无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他存单构建替代组

合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以存单流动性为约束条件，按照与被替代存

单久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的

跟踪偏离度和跟踪误差最小化。构建替代组合的方法如下：

1、按照与被替代存单久期相同的原则，在其他可投资标的中选择成份券替代券库；

2、采用成份券替代券库中的存单过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代存单

的相关性，选择正相关度较高的存单进一步考察；

3、分析上述存单的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代存单，从而使得替

代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。

（三）债券投资策略

对于债券部分，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手

段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，

然后买入收益率更高的债券以获得收益。

1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，

有效控制基金资产风险。

2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期

限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。

3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结

构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重，即确定债

券、存款、回购以及现金等资产的比例。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成

份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期

限在397天以内（含397天）；

（4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在1年以内

（含1年）；

（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、

银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体

信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行

人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；

本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发

布之日起3个月内调整至符合约定；

（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组

合可不受前述比例限制；

（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作

为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合

计不得超过10%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期

后不得展期；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除（2）、（5）、（13）和（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中

国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存

款利率(税后)*5%。

中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制，样本券由在银行间市场上市的主体

评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。指数采用市值加

权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运

作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份

额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在规定媒

介上公告。

六、风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主

要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人

的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

九、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日,本财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  -  -  

 其中：股票  -  -  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  1,499,051,177.37  99.70  

 其中：债券  1,499,051,177.37  99.70  

       资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  



5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  1,726,477.37  0.11  

8  其他资产  2,815,048.48  0.19  

9  合计  1,503,592,703.22  100.00  



2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  国家债券  -  -  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  61,155,196.72  5.63  

 其中：政策性金融债  61,155,196.72  5.63  

4  企业债券  70,676,726.03  6.51  

5  企业短期融资券  -  -  

6  中期票据  131,755,558.24  12.13  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  1,235,463,696.38  113.78  

9  其他  -  -  



10  合计  1,499,051,177.37  138.05  



5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  112408027  24中信银行CD027  1,000,000  99,915,821.98  9.20  

2  112496667  24长沙银行CD071  1,000,000  99,454,271.58  9.16  

3  112497528  24广州农村商业银行CD041  1,000,000  99,393,484.15  9.15  

4  112498914  24南京银行CD129  1,000,000  98,750,100.00  9.09  

5  112498909  24杭州银行CD086  1,000,000  98,748,973.91  9.09  



6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属投资。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期无股指期货投资。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内无国债期货投资。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公

司、长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信

银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、中国光大

银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  8,153.76  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  



4  应收利息  -  

5  应收申购款  2,806,894.72  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  2,815,048.48  



11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2022年5月18日）至2024年6月30日基金份额净值增长率及

其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2022.05.18-2022.12.31  1.20%  0.02%  1.21%  0.02%  -0.01%  0.00%  

2023.01.01-2023.12.31  2.10%  0.01%  2.47%  0.01%  -0.37%  0.00%  

2024.01.01-2024.06.30  1.05%  0.01%  1.25%  0.01%  -0.20%  0.00%  

自基金合同生效起至今  4.41%  0.02%  5.01%  0.01%  -0.60%  0.01%  



二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

注：1、本基金基金合同于2022年05月18日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内

使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结

束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资

产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的同业存单、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券及其它投资

等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可

观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，

才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估

值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公

允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；

估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证

券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生

了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市

场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日

公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活

动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三

方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算。本基金基金份额净值计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，为避免大额申赎对基金份额净值产

生冲击，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值

结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报

基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当

公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基

金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔

偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方

在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后披露，而且基金托管

人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且给基金份额持

有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或

基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任，基金

管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返还不当得利。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对

或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值

的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管

人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基

金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基

金净值信息按规定予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或由于证券交易所、登记结算公司、第三方估值机构、指数编制机

构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此

造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短

持有期锁定；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、本基金每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人

大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定在规定

媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”

章节的规定。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金

托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金

托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付

给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为基金份额每日应计提的销售服务费

E为基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金

托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺

延。

4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自本

基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，

由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开

户费用义务。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募

说明书“侧袋机制”章节的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动

性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生

变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的

互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项

的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息

发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金

招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止

运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将

基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登

载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管

人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发

售的三日前登载在规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累

计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在

规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、调整基金份额类别的设置；

22、基金推出新业务或服务；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25、当基金管理人启用侧袋机制、清算特定资产、终止侧袋机制等事项时；

26、基金变更标的指数；

27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

（十一）资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的

资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证

券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持

证券明细。

（十二）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说

明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值的；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的

主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户

运作情况确定是否暂停主袋账户份额的申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招

募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎

回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认

定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项

投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业

会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为基数计

提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置清算

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基

金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应变现款项。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持

有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋

机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审

计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生

重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式

和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金

暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信

息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年

度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发

表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如

将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人

协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持

有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

（一）特有风险

1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同

业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；

当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，

基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致

同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能

因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担

净值波动或本金亏损的风险。

2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运

作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短

持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有

期限届满前资金不能赎回的风险。

3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险基金管理人自基金合同生效之日起不

超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合

同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

4、标的指数的风险

（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个

同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平均回报率可能存在

偏离。

（2）标的指数波动的风险标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资

者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变

化，产生风险。

（3）标的指数变更的风险尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指

数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随

之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以

内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值

表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基

金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时

和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投

资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产

生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的

指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成

份券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；

因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离

度与跟踪误差。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，如指数编制机构停止服务，本基金将根据基金合同的约

定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额

持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金

合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止

基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在

差异，影响投资收益。

7、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险

标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被踢除指数，此后也可能

会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完

全相关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买

卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券违约时，本基金

可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策

程序后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的

影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风

险。

8、资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流

预测风险、操作风险。

（1）流动性风险：资产支持证券支付主要来源于支持证券的资产池产生的现金流，资

产支持证券在二级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产支持证券难以以

合理价格变现进而遭受损失的风险。

（2）违约风险：资产支持证券虽然在法律上实现了与原始权益人的破产隔离，但仍然

依赖原始权益人的持续运营，并面临与原始权益人的资金混同风险，因此当资产支持证券

的原始权益人出现违规违约时，本基金作为资产支持证券的持有人可能面临无法收取投资

收益甚至损失本金的风险。资产支持证券的交易结构较为复杂，涉及众多交易方，虽然相

关的交易文件对交易各方的权利和义务均有详细的规定，但是无法排除由于任何一方违约

或发生重大不利变化导致投资者利益损失的风险。

（3）信用风险：当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变动不再符合法规规定或

基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失。

（4）其他风险：此外在资产支持证券的投资中基金管理人还面临现金流预测风险、操

作风险等其他风险。

（二）市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引

起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资

成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响

基金资产的保值增值。

（三）流动性风险

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金

还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券、资产支持证券、债券回购、

银行存款、现金等货币市场工具等投资品种，上述资产均在规范的交易场所，运作时间长，

市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变

现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，

导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部

分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按

照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法

权益。

（2）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本

基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。

本基金为开放式基金，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵

守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流

动性风险，满足流动性的需求。同时，结合市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合

流动性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同投

资品种的配置比例，确保流动性充裕。

2、本基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”。

3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回

份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持

有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对

其采取延期办理赎回申请的措施。

具体措施详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的

情形及处理方式”。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人巨额赎回的

情形时，基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提，按照法律法规、基金合同

等规定，选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、

摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理

工具的使用，基金管理人将对风险进行监测和评估，使用前与基金托管人协商一致。在实

际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影

响，亦有可能承担更高的申购、赎回成本。基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定

进行操作，保障基金份额持有人的合法权益。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制的情形及

程序。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置

清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回

和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在

启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应

特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启

用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定

期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价

格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和

承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账

户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋

账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处

理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（四）操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系

统故障等风险。

（五）管理风险

1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响

其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

2、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些工具，基金

可能会面临一些特殊的风险。

3、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险。

（六）合规性风险

1、合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反基金合

同有关规定的风险。

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生

的风险。

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。

（七）税收风险

在本基金存续期间，税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率

等进行调整。届时，基金管理人将执行更新后的政策，可能会因此导致基金资产实际承担

的税费发生变化。该等情况下，基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整

税收处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。

由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由持有该基金的基金投资者承担。

对于现有税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议方案进行处理，可能会与税

收征管认定存在差异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承

担。

（八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述

仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据相关法律

法规及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险

评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或

风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。

同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的

评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适

时调整对本基金的风险评级。

敬请投资者知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险

之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，自主作出投资

决策。

（九）其他风险

1、不可抗力。战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等

可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成，使投资人和基

金份额持有人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。

2、技术风险。在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术

系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风

险可能来自基金管理人、基金托管人、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

3、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直

接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

二、声明

1、投资者自主投资于本基金，须自行承担投资风险。

2、本基金通过基金管理人直销机构和指定的其他基金销售机构公开发售，基金管理

人与基金销售机构都不保证其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持

有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

定期定额投资、转托管和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应

监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提

供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保

存期限不少于法定最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产，但不对处于基金托管人

实际控制之外的财产承担保管责任；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关

的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法

定最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因

违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份

额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会

另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，

基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和

中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召

开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金销售服务费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额

分类办法及规则进行调整；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金

交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）因指数更名等对基金份额持有人无实质性影响的情形而变更标的指数，以及因此

相应变更业绩比较基准；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会

公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式

或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效

力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授

权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不违反法律法规和监管机关规定的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其

他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、网络、电话、短

信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明；在会议召开方式上，本

基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持

有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用

书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知

中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基

金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托

管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能

主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举

产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决

议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转

换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金

合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机

关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额

10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分

别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额

具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，

本节没有规定的适用上文相关约定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关

内容被取消或变更的或法律法规或监管规则增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前

公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审

议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿

或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳

国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各

方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和

台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：平安基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

邮政编码：518048

法定代表人：罗春风

成立日期：2011年1月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币130,000万元

存续期间：持续经营

联系电话：0755-22623179

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：高希泉

联系电话：0755-22197701

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现

各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理发

行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同

业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；买卖或代客买

卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；

外币票据的承兑和贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；代

理收付款项；黄金进口业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外币兑换；结汇、

售汇；信用卡业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金

还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央

行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债

券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务

融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、

现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基

金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有

的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后

的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例

进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成

份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期

限在397天以内（含397天）；

（4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在1年以内

（含1年）；

（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、

银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体

信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行

人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；

本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发

布之日起3个月内调整至符合约定；

（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组

合可不受前述比例限制；

（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作

为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合

计不得超过10%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期

后不得展期；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除（2）、（5）、（13）和（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中

国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条

第（九）款基金投资禁止行为进行监督。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债

券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

交易对手名单进行交易。基金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行

更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进

行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方

式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并

承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履

行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易

方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何

损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息

披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。

（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后

应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，

说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管

人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查。

对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托

管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求

需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制

度等。

（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失

由基金管理人承担。

（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中国证监会，同时通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖

延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理

人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披

露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行

复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限

于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金

管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；

2．基金托管人应安全保管基金财产；

3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户；

4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决；

6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金

管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人

追偿基金财产的损失；

7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金

募集专户”，该账户由基金管理人委托的登记机构开立并管理。

2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户，同时在规定时间内，聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参

加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜。

（三）基金托管专户的开立和管理

1．基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金的银行存款。

本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申

购款，均需通过基金托管专户进行。

2．基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

3．基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有

关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管

理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责

任公司的规定执行。

5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

（五）银行间债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人负责以本基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账

户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签

订全国银行间债券市场债券回购主协议，基金托管人保管协议正本，基金管理人保存协议

副本。

（六）其他账户的开立和管理

在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的

其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托

管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使

用并管理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，

也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金

托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。

基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不

承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将

重大合同传真给基金托管人，并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保

管期限不少于法定最低期限。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额

数量计算。本基金基金份额净值计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管

理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，为避免大额申赎对基金份额净值

产生冲击，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规

定披露。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2、复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额的基金份额净值结果发送

基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

3．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相

关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信

息的计算结果按规定对外予以公布，基金托管人对该结果不承认任何责任。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估

值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券

价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市

价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场

挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公

允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动

或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品

种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场

利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第

三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项条款进行估值时，所造成的误差不作

为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力，或由于证券交易所、登记结算公司、第三方估值机构、指数编制机构

等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此

造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额

净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管

理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，

基金管理人应当公告，并应报中国证监会备案。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基

金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔

偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方

在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后披露，而且基金托管

人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且给基金份额持

有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或

基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任，基金

管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返还不当得利。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对

或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值

的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管

人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基

金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金

管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

（4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人和基金托管人分

别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的

原因而影响到基金资产净值的计算和披露的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之

日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期

报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务

会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效

不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

2、报表复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复

核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行

调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。六、基金份额

持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。保存期自基金账户销户之

日起不少于20年。基金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人

得到基金管理人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子

或文档的形式，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时，基金管

理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性

和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他

用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不

能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国

际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁

费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法

律）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理

人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》

规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必

要的工作人员。

(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财

产清算程序主要包括：

(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估值和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7)对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时，基金管理人有权根据

基金份额持有人的需要和市场的变化，对以下主要服务内容进行增加或变更。

一、网上开户与交易服务

客户持有指定银行的账户，通过平安基金官网交易平台，可以实现在线开户交易。

平安基金网址：www.fund.pingan.com

二、资料的寄送服务

1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下，将发送电子对账

单。客户可根据个人需要，通过平安基金客户服务热线或者平安基金客服邮箱定制纸质对

账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费用。

2、如果客户选择纸质对账单，本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。但由于非基金

管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达，对此本基金管理人不做任何承诺和保证。基金

管理人也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。由

于交易对账单记录信息属于个人隐私，请务必预留正确的通讯地址及联系方式，并及时进

行更新。

3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送

内容。由于互联网是开放性的公众网络，基金管理人也无法完全保证其安全性与及时性。

因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证，也不对

因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿

责任。

4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。

三、定期定额投资计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额

投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定

期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见

有关公告。

四、网络在线服务

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站，可享有账

户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等多项在线服务。

基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息供投资

人查询。

公司网址：www.fund.pingan.com

客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn

五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服

务等信息查询。

客户服务中心人工座席每个交易日9：00-17：00为投资人提供服务，投资人可以通过

该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等专项服务。

客服电话：400-800-4800（免长途话费）

直销电话：0755-22627627

直销传真：0755-23990088

六、投诉受理

投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，

对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，本基金

管理人将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进

行处理。

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金

管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

本基金2023年07月01日至2024年06月30日发布的公告：

2023年07月07日  平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告  

2023年07月21日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告  

2023年08月31日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告  

2023年09月07日  平安基金管理有限公司关于新增光大期货有限公司为旗下基金销售机构的公告  

2023年09月08日  平安基金管理有限公司关于新增中证金牛（北京）基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告  

2023年09月23日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金国庆节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  

2023年09月28日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新  

2023年09月28日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）  

2023年10月25日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告  

2023年11月02日  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构的公告  

2023年12月05日  平安基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告  

2023年12月13日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告  

2023年12月13日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新  

2023年12月13日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）  

2024年01月15日  平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告  

2024年01月20日  平安基金管理有限公司关于中国平安人寿保险股份有限公司暂停及恢复销售旗下部分基金的公告  

2024年01月22日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券 



 投资基金2023年第4季度报告  

2024年02月01日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  

2024年03月15日  平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告  

2024年03月29日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金清明节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  

2024年03月30日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告  

2024年04月04日  平安基金管理有限公司关于蚂蚁(杭州)基金销售有限公司暂停及恢复销售旗下部分基金的公告  

2024年04月20日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金劳动节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  

2024年04月22日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告  

2024年06月01日  平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  

2024年06月03日  平安基金管理有限公司关于新增中泰证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告  

2024年06月17日  平安基金管理有限公司关于新增吉林银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告  

2024年06月28日  平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新  



注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告。

第二十四部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基

金合同的规定，对《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）》

进行了更新，主要更新内容如下：

1、根据最新资料，更新了“重要提示”。

2、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。

3、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。

4、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。

5、根据最新资料，更新了“九、基金的投资”。

6、根据最新资料，更新了“十、基金的业绩”。

7、根据最新资料，更新了“二十三、其他应披露事项”。

第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式

本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金

销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间

内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人

和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明

书。

第二十六部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，在办公时间可供免费查

阅。

(一)中国证监会准予平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集注册的

文件。

(二)《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》。

(三)《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》。

(四)法律意见书。

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照。

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照。

(七)中国证监会要求的其他文件。

附件：中证同业存单AAA指数编制方案

中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发

行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。指数采用市值加权计算，

以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

一、指数名称和代码

指数名称：中证同业存单AAA指数

指数简称：同业存单AAA

英文名称：CSINegotiable Certificate of DepositAAAIndex

英文简称：NCDAAA

指数代码：931059

二、指数基日和基点

该指数以2014年12月31日为基日，以100点为基点。

三、样本选取方法

中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

（3）上市期限：7天及以上；

（4）主体评级：AAA；

（5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

四、指数计算

中证同业存单AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

其中，报告期样本债券总市值=Σ（全价×发行量），全价=净价+应计利息。

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计

算与维护细则。

五、样本调整

1、定期调整

中证同业存单AAA指数样本每个交易日自动调整一次，满足选样条件的债

券当日起计入指数，不满足选样条件的债券次日起剔除出指数。

2、临时调整

若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；

样本券发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

平安基金管理有限公司

2024年9月28日


              

                

               平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）.pdf