上银基金管理有限公司

上银中债1-3年农发行债券指数

证券投资基金

更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

【重要提示】

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019

年4月2日经中国证监会证监许可〔2019〕548号文准予注册募集。本基金的基金

合同于2019年6月19日正式生效。

根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》的要求，

经与基金托管人协商一致，基金管理人对《上银中债1-3年农发行债券指数证券投

资基金基金合同》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员会备案流

程。修订后的合同已于2021年3月31日进行信息披露并正式生效。

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求，经与基金托管

人协商一致，基金管理人对《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合

同》以及《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议》相关条款进行

修订并已履行向中国证券监督管理委员会备案流程。修订后的合同以及托管协议

已于2021年5月13日进行信息披露并正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面

认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于

认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人

提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、

信用风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型证券投资基金，属

于具有较低预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益高于

货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。基金净值会因为证券市场波动

等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的

投资风险。

本基金的标的指数为中债-1-3年农发行债券指数，指数信息如下：

1、指数名称

中文名称：中债-1-3年农发行债券指数

英文名称：ChinaBond 1-3YearADBC Bond Index

标的指数编码：CBA07003.CS

2、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债、扶贫专项金融债

（2）发行人

中国农业发展银行

（3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量

无限制

（5）债券剩余期限

0.5年-3年（包含0.5年和3年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向

选取

（6）债券币种

人民币

（7）付息方式

附息式固定利率

（8）上市期限

无限制

（9）含权债

包含含权债

有关标的指数具体编制方案详见中国债券信息网

（https://www.chinabond.com.cn/）。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风

险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见本基金合同和本招募说明书“侧袋机制”

等有关章节内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，

并不办理侧袋账户的申购赎回。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧

袋机制时的特定风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2024年5月15日，有关财务数据和净值表

现截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言.........................................................1

二、释义.........................................................2

三、基金管理人.....................................................7

四、基金托管人....................................................16

五、相关服务机构..................................................20

六、基金的募集....................................................36

七、基金合同的生效................................................37

八、基金份额的申购与赎回..........................................38

九、基金的投资....................................................49

十、基金的业绩....................................................58

十一、基金的财产..................................................60

十二、基金资产的估值..............................................61

十三、基金的收益与分配............................................66

十四、基金的费用与税收............................................68

十五、基金的会计与审计............................................71

十六、基金的信息披露..............................................72

十七、侧袋机制....................................................79

十八、风险揭示....................................................82

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................89

二十、基金合同的内容摘要..........................................91

二十一、基金托管协议的内容摘要...................................117

二十二、对基金份额持有人的服务...................................134

二十三、其他披露事项.............................................136

二十四、招募说明书存放及查阅方式.................................140

二十五、备查文件.................................................141

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证

券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券

投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开

募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指

引》”）及其他有关规定以及《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金

合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的投资目

标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投

资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书

作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅《基金合同》。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

2、基金管理人：指上银基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》

及对其任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银中债1-3

年农发行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

补充

6、招募说明书：指《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

做出的修订

10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社

会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可以投资于中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可以运用来自

境外的人民币资金进行境内证券投资的中国境外的机构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人的合称。

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服

务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和

结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理有

限公司或接受上银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金

份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认

的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日或基

金管理人另行公告的其他日期

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由

基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任登

记机构的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共

同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者合法

权益不受损害并得到公平对待

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行

账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，本基金中指包括但不限于到期日在10个交易日以

上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股

票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无

法进行转让或交易的债券等

55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：上银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

法定代表人：武俊

成立时间：2013年8月30日

注册资本：3亿元人民币

电话：021-60232799

联系人：敖玲

股权结构：本公司是经中国证监会证监许可〔2013〕1114号文批准，上海

银行股份有限公司持有100%股权

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员：

武俊先生，董事长，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行

金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市场部副总经理兼同业部总

经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验区分行党委委员、

金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验区分行党委委员、副行长，

金融市场部副总经理（主持工作）兼同业部总经理、金融市场部副总经理、金

融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行业务总监兼金融市

场部总经理，上银基金管理有限公司董事长。

孙蕾女士，董事，南开大学经济学硕士。历任工商银行天津分行新技术产

业园区支行员工，浦发银行天津分行资金财务部、财务核算中心科长，上海银

行天津分行资金财务部总经理、总行计划财务部管理会计部高级经理、总行计

划财务部见习总经理助理等职务。现任上海银行总行计划财务部副总经理，上

银基金管理有限公司董事。

尉迟平女士，董事兼总经理，上海财经大学经济学硕士。历任上海银行股

份有限公司总行金融市场部债券交易部高级经理助理、高级副经理、高级经理，

金融市场部外汇与贵金属部高级经理，金融市场部见习总经理助理等职务；上

银基金管理有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任上银基金管理有限公

司董事兼总经理。

蒋晓云女士，独立董事，美国中康涅狄格州立大学商学院工商管理硕士。

历任铁道部北京通信讯号工厂助理工程师、北京市计算机技术研究所工程师，

国家经济体制改革委员会外事司副处级调研员，国家外汇管理局储备管理司副

处级调研员，中国投资有限责任公司投资运营部总监等职务。现任上银基金管

理有限公司独立董事。

徐丽女士，独立董事，东北财经大学经济学硕士。历任财政部农业财务司

主任科员，中国经济开发信托投资公司总经理助理，中国民族证券有限责任公

司副总裁，中国水务集团有限公司副总经理，珠海元泰投资基金管理公司总经

理，中国华融资产管理股份有限公司外部监事等职务。现任天津中乾景隆股权

投资基金管理有限公司顾问、上银基金管理有限公司独立董事。

李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东

省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书

记兼副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、

培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经

大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，山东宁阳农村商业银行股份

有限公司独立董事，前海兴邦金融租赁有限责任公司独立董事，张家口农村商

业银行股份有限公司独立董事，上银基金管理有限公司独立董事。

2、监事：

胡友群女士，职工监事，博士。历任申万宏源证券博士后研究员、上银基

金专户投资部副总监、固收研究副总监等职务。现任上银基金管理有限公司职

工监事、固收研究总监，上银瑞金资本管理有限公司监事。

3、高级管理人员：

尉迟平女士，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳

证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。

陈士琛先生，首席信息官，北京师范大学工学硕士。历任北京师范大学讲

师，中国工商银行数据中心（北京）系统部系统工程师、测试管理部副总经理、

测试三部副总经理等职务，工银瑞信基金管理有限公司信息科技部总监。

王稼秋先生，副总经理，上海财经大学经济学学士。曾在上海银行股份有

限公司总行金融市场部、金融同业部任职。

廖隽女士，副总经理兼市场营销部总监，河北经贸大学学士。曾在农业银

行上海普陀支行，上海银行总行公司业务部、市南分行公司业务部、漕河泾支

行等任职。

4、本基金基金经理：

（1）现任基金经理

高永先生，硕士研究生。历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货

币经纪人员，深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员，平安银行金融市场

部理财债券资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银

聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债

券指数证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上

银丰益混合型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

倪侃先生，管理时间为2019年6月19日至2020年11月19日。

5、投资决策委员会成员：

尉迟平女士（投资决策委员会主席、总经理）；

卢扬先生（权益投研部总监、投资总监、基金经理）；

翟云飞先生（量化投资部总监、基金经理）；

吴伟先生（资产配置部副总监、基金经理）；

蔡唯峰先生（固定收益部副总监、基金经理）；

许佳先生（固收投资总监、基金经理）；

赵治烨先生（投资副总监、基金经理）；

楼昕宇先生（基金经理）。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证

监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效

的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺不得有

下列行为：

（1）将其固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利

益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易

活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋

取不当利益；

3、不违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级

人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金

资产、自有资产、其它资产的运作分离。

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报

告制度）、内部监控、监督和内部监察。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、

公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，

营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制

度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必

须忠于职守勤勉尽责，严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构，充分发挥独立董事和监事职能，严禁不正当关联

交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分

工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包

括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及

健全、有效的内部监督和反馈系统。

内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、

严密有效的三道监控防线，即：以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线；

相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；以督察长和监察稽

核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防

线。

公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具

备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（2）风险评估

公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内、外部风险进行识别、评估

和分析，及时防范和化解风险。

各部门根据公司风险评估标准制定、修改本部门内控制度，提交监察稽核

部，监察稽核部对各部门提交的内部控制制度进行复核，提交总经理办公会审

议通过后发布实施。风险管理委员会负责评估公司内、外部风险，评价公司的

基本管理制度以及提出改进方案，报公司董事会。

（3）控制活动

①授权控制。授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容

包括：股东会、董事会、监事和管理层应当充分了解和履行各自的职权，建立

健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公司各业务部门、分支

机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责；公司重大业务的授权

应当采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已

获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时

修改或取消授权。

②资产分离控制。基金资产、特定客户资产与公司资产、不同基金的资产

和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。

③业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金，与特定客户委托

资产实行独立隔离运作，在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则

与流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置，并分开核算。

④岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和规范的岗位责任制，各

岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准，限制越权、穿插、代理等

行为，以便于各部门明确分工、各岗位相互监督；包括货币、有价证券的保管

与账务相分离，重要空白凭证的保管与使用相分离，投资决策与具体交易操作

相分离，前台交易与后台结算相分离，损失的确认与核销相分离，风险评定人

员与业务办理岗位相分离，基金经理与办理特定客户资产管理业务的投资经理

岗位相分离等。

⑤物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别，基金投资、交易、

研究、公司自有资金管理等相关部门，在空间上和制度上适当隔离。强调交易

部门和财务部门的一级保密性，实行严格的门禁制度，并相应建立安全保障设

施；对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序、保密守则和监

督处罚措施。

⑥危机处理机制。公司制订切实有效的紧急情况处理制度，建立危机处理

机制和程序，主要包括：紧急情况处理制度、灾难复原计划、资料备份和系统

备份措施。灾难复原计划需要随着业务的改变而更新，每年测试及演习一次。

（4）信息沟通

为维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，公司制定管理和业务

报告制度，包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每

月、每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后

的及时报告。此外，公司制定针对违规及非法行为的举报机制。员工发现违规

或非法行为出现时可视情况越级报告。

（5）内部监控

公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和监察稽核部，对公司内部控

制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。

公司定期评价内部控制的有效性，根据市场环境和新的法律法规等情况，

适时改进。

（6）监督和内部监察

公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽

核部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。

各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前，均需经监察稽核部进行

合法、合规审核。

督察长和监察稽核部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合

同的执行情况，着重于因违反法律法规等而产生的风险。

监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新，对业务部门的运作提供监察

标准和政策等方面的咨询及指引，提供监察方面的培训。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制

度。

四、基金托管人

一、基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路167号

邮政编码：200120

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批

股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证

券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2022年

12月31日，兴业银行资产总额达9.27万亿元，实现营业收入2223.74亿元，

同比增长0.51%，全年实现归属于母公司股东的净利润913.77亿元。

开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，

致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

二、托管业务部部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业

务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监

督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金

从业资格。

三、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管

业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2023年3月31日，兴业银行共

托管证券投资基金647只，托管基金的基金资产净值合计22201.71亿元，基金

份额合计21435.58亿份。

四、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的

安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。

（二）内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风

险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营

机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理

和内部控制实施管理。

（三）内部控制原则

1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产

品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；

2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和

高风险领域；

3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、

相互制衡；

4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与

完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；

5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现

内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经

营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到

及时反馈和纠正；

7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本

实现有效控制。

（四）内部控制制度及措施

1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、

严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定

并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像

监控。

5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控

制理念，并签订承诺书。

6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地

灾备中心，保证业务不中断。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、

投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产

估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的

事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管

理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同

时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中

国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理

人，并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：上银基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

联系人：敖玲

网址：www.boscam.com.cn

2、代销机构

（1）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

联系人：李鑫

客服电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

（2）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

法定代表人：齐凌峰

联系人：陈臣

客服电话：400-158-5050

网址：www.tl50.com

（3）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

联系人：陈亚男

客服电话：95357

网址：www.xzsec.com

（4）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

联系人：陈冬蕾

客服电话：95055

网址：www.duxiaoman.com

（5）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B

座12层

法定代表人：王建华

联系人：史若芬

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（6）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦

法定代表人：冉云

联系人：周一涵

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（7）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号

法定代表人：段文务

联系人：黄芸

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（8）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：刘珂

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（9）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼

法定代表人：孙亚超

联系人：刘晖

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（10）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼

法定代表人：陶怡

联系人：胡雯

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（11）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：朱健

联系人：钟伟镇

客服电话：95521/400-8888-666

网址：www.gtja.com

（12）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

法定代表人：王伟刚

联系人：宋子琪

客服电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

（13）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：项阳

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（14）嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

法定代表人：张峰

联系人：郭希璆

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（15）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：任德奇

联系人：高天

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（16）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼

法定代表人：邹保威

联系人：孙志丹

客服电话：400-098-8511/95118

网址：http://kenterui.jd.com

（17）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（18）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

法定代表人：陈祎彬

联系人：陆瑾

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

联系人：何倩

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（20）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

联系人：康青帝

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（21）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人：吴卫国

联系人：黄欣文

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（22）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼

法定代表人：郑新林

联系人：郑经枢

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（23）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号

208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

法定代表人：李兴春

联系人：夏南

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（24）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

客服电话：95523/400-889-5523

网址：www.swhysc.com

（25）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：张剑

联系人：陈宇

客服电话：95523/400-889-5523

网址：www.swhysc.com

（26）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系人：冯鹏鹏

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（27）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：彭浩

联系人：张入月

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（28）腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人：谭广锋

联系人：李睿豪

客服电话：4000-890-555

网址：www.txfund.com

（29）上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：廖小满

客服电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（30）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：吴强

联系人：费超超

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（31）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人：张纳沙

联系人：李颖

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（32）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：简梦雯

联系人：马烨莹

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（33）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：北京市海淀区知春路甲48号1号楼二十三层28B

法定代表人：马永谙

联系人：姜帅伯

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（34）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层1701室（电梯楼层）

法定代表人：李楠

联系人：丁晗

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（35）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C

办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F

法定代表人：汤蕾

联系人：魏晨

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（36）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦2901-02室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：左琴

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（37）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼

法定代表人：肖雯

联系人：陈良斌

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（38）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人：张跃伟

联系人：袁淦燊

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（39）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南

角中国华润大厦46楼

法定代表人：高涛

联系人：胡芷境

客服电话：95532/400-600-8008

网址：www.ciccwm.com

（40）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

客服电话：4008-888-108/95587

网址：www.csc108.com

（41）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室

法定代表人：黄欣

联系人：蒋文峥

客服电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengfund.com

（42）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层

法定代表人：武建华

联系人：王默飞

客服电话：400-8180-888

网址：www.zzfund.com

（43）上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

法定代表人：吴文新

联系人：黄子珈

客服电话：400-803-2733

网址：www.ajwm.com.cn

（44）恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省济南市历下区泺源大街8号

办公地址：山东省济南市历下区泺源大街8号

法定代表人：辛树人

联系人：丛嘉益

客服电话：95395

网址：www.hfbank.com.cn

（45）开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：杨淑涵

客服电话：95325

网址：www.kysec.cn

（46）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

法定代表人：谢永林

联系人：汤俊劼

客服电话：95511转3

网址：https://bank.pingan.com/

（47）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：赵洪波

联系人：王金娇

客服电话：956007

网址：www.jhzq.com.cn

（48）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：杨天明

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（49）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：张金良

联系人：王君茹

客服电话：95580/40088-95580

网址：www.psbc.com

（50）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人：徐朝晖

联系人：张吉安

客服电话：95582

网址：www.westsecu.com

（51）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

联系人：王晓琳

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

（52）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：杨林

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（53）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦

A栋41层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦

A栋41层

法定代表人：戚侠

联系人：王丹妮

客服电话：95335

网址：www.avicsec.com

（54）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（55）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人：窦长宏

联系人：刘宏莹

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（56）青岛意才基金销售有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区澳门路98号海尔洲际酒店B座20层

办公地址：山东省青岛市市南区澳门路98号海尔洲际酒店B座20层

法定代表人：Giamberto Giraldo

联系人：高赞

客服电话：400-612-3303

网址：https://www.yitsai.com

（57）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层

法定代表人：陈可可

联系人：陈靖

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（58）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

联系人：焦刚

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com

（59）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

联系人：狄怡华

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销

售本基金，并在基金管理人网站列示。

（二）登记机构

名称：上银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

联系人：刘漠

网址：www.boscam.com.cn

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市恒业律师事务所

办公地址：上海市乌鲁木齐北路505号上海宾馆2层

负责人：张慧卿

电话：021-62487001

传真：021-62487601

联系人：施扬

经办律师：施扬、张婧婷

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京东长安街1号东方广场东二座8楼

办公地址：北京东长安街1号东方广场东二座8楼

执行事务合伙人：邹俊

电话：（010）85085000

联系人：汪霞

经办注册会计师：虞京京、汪霞

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基

金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2019]548号文注册募集。募

集期为2019年5月17日至2019年6月17日。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集的净认购金额为

7,899,987,874.60元人民币。募集有效认购总户数为263户，按照每份基金份

额1.00元计算，设立期间募集的有效总份额为7,899,987,874.60份基金份额。

利息结转的基金份额为5.94份基金份额。两项合计共7,899,987,880.54份基金

份额，已全部计入投资人基金账户，归投资人所有。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金基金合同已于2019年6月19日正式生效。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提

出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开

基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理

人在招募说明书或网站公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务

的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协

商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、

新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间

进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日

基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在进行公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足

申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交

的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购

成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未

全额到账则申购不成立，申购不成立或无效，款项将退回投资者账户，基金管

理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。投资人T日申

购申请生效后，基金管理人应在T＋3日前将申购净额（不包含申购费）划至托

管账户。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。

投资人T日赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付

赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换

系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流

程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日。在发生巨额赎回或基金

合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照

基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时

间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易

的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不

成功或无效，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对

于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义

务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担

由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告

并报中国证监会备案。

（五）申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过销

售机构追加申购单笔最低限额为人民币1元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基

金份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回

时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份

额在赎回时需同时全部赎回。

3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。具体请参见相关规定。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基

金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守

以上限制。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计

算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：

投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：

申购金额（M，含申购费）   前端申购费率   

M＜100万  0.80%  

100万≤M＜300万  0.50%  

300万≤M＜500万  0.30%  

M≥500万  每笔1,000元  



注：M为投资金额

本基金基金份额的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的

市场推广、销售、登记等各项费用。

申购份额的计算：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金的申购份额计算公式

为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净

为1.0520元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元

申购费用=50,000－49,603.17=396.83元

申购可得到的申购份额为(49,603.17/1.0520)=47,151.30份；

即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，对应的申购费率为0.8%，假

设申购当日基金份额净值为1.0520元，则其申购可得到47,151.30份基金份额。

3、赎回金额的计算及处理方式：

本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进

行计算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

人赎回基金份额时收取。

本基金赎回费率如下：

持有期限（N）  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

N≥7日  不收取赎回费  



例：某投资者在申购后又赎回10万份基金份额，份额持有期限5天，对应

赎回费率为1.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0131元，则其可得到的赎回

金额为：

赎回总金额=100,000×1.0131＝101,310.00元

赎回费用=101,310×1.5%=1,519.65元

净赎回金额=101,310-1,519.65=99,790.35元

即：投资者在赎回本基金10万份基金份额，份额持有期限5天，假设赎回

当日基金份额净值是1.0131元，则其可得到的净赎回金额为99,790.35元。

本基金收取的赎回费全部归入基金资产。

4、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以

当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，

保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘

以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均

按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具

体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人

可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收

费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有

人无不利影响的情形下，在履行适当程序后，根据市场情况制定基金促销计划，

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要

求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

8、当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定，基金管理人须在实施日前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

（七）申购与赎回的注册登记

1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为

投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金

份额。

2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为

投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行

调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公

告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产

净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允

价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停

基金接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投

资人单日或单笔申购金额上限的。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项情形之一且基金管理人决定暂停申购情形

时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被拒绝，

被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应

及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、若继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停

接受投资人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人暂停基金估值，应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基

金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请

或延期支付赎回款时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回

申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个

账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若

出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消

除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额

赎回。

2、巨额赎回的处理方式

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基

金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，将自

动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户

非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定

当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择

延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，

直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的

该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投

资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当依据相关规定进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在两日内依据相关规定进行公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会

备案，并依据相关规定进行公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依

照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开

放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回

的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金

份额、被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与

收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”部分的规定或相关公告。

（十九）其他

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业

务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，

还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政

策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份

券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低

于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（三）投资标的指数

中债-1-3年农发行债券指数

中债-1-3年农发行债券指数的成分券包含中国农业发展银行在境内公开发

行且上市流通的政策性金融债。中国农业发展银行是直属国务院领导的中国唯

一的一家农业政策性银行，主要职责是按照国家的法律法规和方针政策，以国

家信用为基础筹集资金，承担农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，

为农业和农村经济发展服务。指数成份券整体期限较短，可以较好控制市场风

险，降低回撤幅度。通常来说，农发行债券市场流动性低于国开债，所以市场

给以更高的流动性补偿。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解

决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人

大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先

的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

（四）投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的

指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，

构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原

因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理

措施，避免跟踪误差进一步扩大。

1、债券指数化投资策略

（1）债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债

券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。

①划分债券层级：本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层

级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。

②筛选目标组合：成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态

最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性

等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数

等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟

踪。

③逐步建仓：本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建

仓。

（2）债券投资组合的调整策略

①定期调整：基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的

指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数

相似，并缩小跟踪误差。

②不定期调整：当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及

市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑

市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整

以缩小跟踪误差。

2、其他投资策略：为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在

控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市

场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以

使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套

利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研

究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变

投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新

投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（五）投资决策程序

公司基金的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资

决策流程如下：

1、投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给基金

经理；

2、基金经理根据投资决策委员会的要求，结合债券池及有关研究报告，负

责制定具体的投资组合方案；

3、根据有限授权原则，基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入

执行程序；超出基金经理授权权限的需经过审批后方可进入执行程序；

4、金融工程人员基于一套数量化系统，对基金的投资组合进行日常性的风

险测量与绩效评估。

（六）业绩比较基准

中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解

决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人

大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先

的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

（七）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，

高于货币市场基金。

（八）投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成

份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；

2、本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，回购期限不得超过1年，到期后不得展期；

4、本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第2、5、6项规定以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（九）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制

和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规

定为准。

（十）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（十一）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”

部分的规定。

（十二）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，报告期自2024年1月1

日起至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  -  -  



 其中：股票  -  -  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  893,811,061.99  83.09  

 其中：债券  893,811,061.99  83.09  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  174,651,662.47  16.24  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  7,283,281.66  0.68  

8  其他资产  1,330.58  0.00  

9  合计  1,075,747,336.70  100.00  



2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  国家债券  -  -  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  893,811,061.99  83.11  

 其中：政策性金融债  893,811,061.99  83.11  



4  企业债券  -  -  

5  企业短期融资券  -  -  

6  中期票据  -  -  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  -  -  

9  其他  -  -  

10  合计  893,811,061.99  83.11  



5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  092318002  23农发清发02  2,900,000  292,069,487.67  27.16  

2  092218005  22农发清发05  2,240,000  226,465,101.64  21.06  

3  092318003  23农发清发03  1,300,000  132,766,726.78  12.35  

4  09240402  24农发清发02  1,000,000  100,107,540.98  9.31  

5  09230412  23农发清发12  900,000  91,285,401.64  8.49  



6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金本报告期末未持有股票资产。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  -  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  1,330.58  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  1,330.58  



11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

十、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表

其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2019年6月19日至2019年12月31日  1.68%  0.02%  1.07%  0.05%  0.61%  -0.03%  

2020年1月1日至2020年12月31日  2.01%  0.08%  -1.01%  0.07%  3.02%  0.01%  

2021年1月1日至2021年12月31日  3.30%  0.02%  0.05%  0.06%  3.25%  -0.04%  

2022年1月1日至2022年12月31日  2.26%  0.03%  -0.98%  0.07%  3.24%  -0.04%  

2023年1月1日至2023年12月31日  2.66%  0.03%  -0.38%  0.06%  3.04%  -0.03%  



2024年1月1日至2024年3月31日  0.72%  0.02%  -0.40%  0.07%  1.12%  -0.05%  

自基金合同生效起至今（2019年6月19日至2024年3月31日）  13.31%  0.05%  -1.65%  0.06%  14.96%  -0.01%  



注：本基金的业绩比较基准为中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期

存款利率（税后）*5%。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2019年6月19日，自基金合同生效日起6个月内为

建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值净价估值；对在交易所上市交易或挂牌转让的

含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价

或推荐估值净价估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价进行估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定

公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按

成本估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保

基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规

定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利

的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此

部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获

得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当于两日内在指定媒介上公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

发生前述第3项情形时，基金管理人应采取延缓支付赎回款项的措施。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人可

以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减

轻由此造成的影响。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，估值安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的

计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户

路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支

付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户

路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许

可使用协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。在通常

情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.015%的年费计提。指数

许可使用费每日计算，逐日累计。

计算方式如下：

H=E×0.015%/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算；基金成立的

首个季度费用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。基金合同生效后，指

数许可使用费最低收取下限为每季度5万元人民币。

指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，由基金管理人向基金托管

人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中

一次性支付给中债金融估值中心有限公司。

若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支

付方式另有约定的，从其最新约定。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律

法规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率或基金托管费

率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信

息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规规定的信息披露方式、登载媒体、

备案方式等发生变更时，本基金以变更后的规定为准。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、

准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网

网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。

《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品

资料概要，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金

管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募

说明书。本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告

登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、《基金合同》和基

金托管协议登载在指定网站上；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在指定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和指定网站上登载《基

金合同》生效公告。

（四）基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基

金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

（含资产组合季度报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。本基金暂停运作的期间，不再编制定期报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投

资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占

比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情

形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合

资产情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制

人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、调整基金份额类别；

22、本基金推出新业务或服务；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前三十日在指定报刊和指

定网站上公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程

序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法召集持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份

额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信

息披露义务。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并

作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计事务所

审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网

站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和本招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金清算报告等公开披露的相关基

金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管

理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

十年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、不可抗力；

2、出现基金合同约定的暂停估值的情形；

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和程序

基金管理人综合考虑投资组合的流动性、特定资产的估值公允性、潜在的

赎回压力等因素，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，经与基金托

管人协商一致，并向符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所就特

定资产认定的相关事宜咨询专业意见后，可以按照法律法规及基金合同的约定

启用侧袋机制。

侧袋机制启用后，基金管理人应当及时发布临时公告，并在五个工作日内

聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所，针对启用日该基金持有的特

定资产情况出具专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额

为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请；当日收到的赎回申

请，基金管理人仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不得办理侧袋账户份额的申购、赎回和

转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户

份额的赎回，并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适

用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过

前一开放日主袋账户份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，本招募说明书“九、基金的投资”部分约定的投资组

合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于

主袋账户，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以

主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本招募说明书“十二、基金资产的估值”

的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧

袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户份额的基金资产净

值作为基数计提。

2、本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律、法规要求及时发布临时公告。

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关

要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进

行审计并披露专项审计意见，发布侧袋机制终止公告。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照本招募说明书“十六、基金的信息披露”部分规定的基

金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制

期间，基金管理人暂停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定

资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时

注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。基金定期报告中的基金会计报表仅

需针对主袋账户进行编制。

（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规

则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基

金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召

开基金份额持有人大会审议。

十八、风险揭示

（一）投资于本基金的风险

本基金属于债券指数型基金，产品风险等级为R2，在证券投资基金中属于

中低风险品种，本基金适合经基金管理人客户适当性规范评估为风险承受能力

等级C2-C5的有投资经验和无投资经验并能正确认识和对待本基金可能出现的

投资风险的投资者。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风

险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜

在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风

险主要来源于：

（1）政策风险

国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的

变化对债券市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而

产生的风险。

（2）经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金

投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险

债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的

走势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。

（4）收益率曲线风险

不同信用水平的债券市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收

益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。

（5）购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影

响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。

（6）再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，

这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

2、信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信

用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券

交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致

基金财产损失。

3、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金

收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、

类属配置不能达到预期收益目标等。

4、本基金的特有风险

（1）标的指数的风险

①标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率

不代表整个债券市场的平均回报率。

②标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易

制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变

化，产生风险。

③标的指数计算出错的风险

指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，

从而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时

性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考

指数值进行投资决策可能导致损失。

④标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以变

更标的指数并调整基金的业绩比较基准，基金投资组合将随之调整，届时基金

的风险收益特征将可能发生变化，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

（2）基金跟踪偏离风险

本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，主要影

响因素可能包括：

①由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，基金在相应的组合调整中

可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本；

②指数调整成份券致使其在组合权重发生变化时，可能暂时使本基金在相

应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

③在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能

获得相同的收益率；

④由于成份债券流动性原因致使本基金无法及时调整组合权重或承担相

应成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

⑤在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑥其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数

中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指

数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编

制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（3）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基

金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或

就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、

转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（4）成份券停牌或违约的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或面临违约风险，发生成

份券停牌或面临违约风险时可能面临如下风险：

①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

②可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来

损失的风险。

③本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违

约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先

的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此

避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时

也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控

制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、流动性风险

本基金将面临因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现

金的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招

募说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎

回安排。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会

相关规定。

本基金的标的资产大部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的

流动性，同时，本基金严格按照投资比例限制，控制投资于流动性受限资产和

不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，

本基金管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，

在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行

标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以

防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格

的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和监察

稽核部需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回申请。

当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需在充分评估基金组合资产变现能

力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。

基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申

请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取延期支

付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流

动性风险管理措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”的相

关约定。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提

下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，

对赎回申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措

施，包括但不限于：

①暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，

详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人的部分

或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能

与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

②延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，

详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎

回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

③收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上

述赎回费全额计入基金财产。

④暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂

停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人

没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，

或被延缓支付赎回款项。

⑤摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份

额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市

场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额

持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

⑥中国证监会认定的其他措施。

6、其他风险

（1）技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常

情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核

算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风

险。

（2）操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易，交易错误，

会计本门欺诈。

（3）法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，

导致基金资产的损失。

（4）实施侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，

因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋

账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时

间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋

机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为

特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，

基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅

需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金

披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（5）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证

券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生

影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

自决议通过之日起生效，决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持

有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额

持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必

要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业

务规则；

（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新

和补充，并保证其真实性；

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、基金份

额净值、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是

否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不

设立日常机构。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》（法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》

另有约定的除外）；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人和基金托管人的报酬标准（法律法规、中国证监会另

有规定或《基金合同》另有约定的除外）；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定或

《基金合同》另有约定的除外）；

（9）变更基金份额持有人大会程序（法律法规、中国证监会另有规定或《基

金合同》另有约定的除外）；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在符合法律法规和本基金合同规定，且不损害基金持有人利益的前提下，

基金管理人在履行适当程序后，以下情况可与基金托管人协商后修改，不需召

开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和基金合同规定的范围内，调整本基金的申购费率、调低

赎回费率，或在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，变更

收费方式、调整基金份额类别的设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监

会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下调整有

关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益

产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；

（7）增加、减少或调整基金份额类别或分类规则；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前三十日在指定报刊和指

定网站上进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监

管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额低于上述规定比例的，召集

人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就

原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会

到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金

总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会通知载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在

基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督

下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人

或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人持有的基金份额低于上述规定

比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份

额持有人大会，应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其

代理人参加，方可召开。

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具实际书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书

面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委

托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录

相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序

比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网

络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通

知中列明。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出

席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式，具

体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金

合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基

金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出

席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决

议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其

他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分

的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决

视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表

决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金

份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与

或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规

或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协

商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金收益的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指，截至收益分配基准日基金，未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的

计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规

定。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费年费率为0.15%。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗

力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法

按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

3、指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许

可使用协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。费用的

计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。

若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支

付方式另有约定的，从其最新约定。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律

法规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率、基金托管费

率，须经基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在

指定媒介上公告。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书的规定。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，

还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政

策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份

券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低

于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（三）投资标的指数

中债-1-3年农发行债券指数

中债-1-3年农发行债券指数的成分券包含中国农业发展银行在境内公开发

行且上市流通的政策性金融债。中国农业发展银行是直属国务院领导的中国唯

一的一家农业政策性银行，主要职责是按照国家的法律法规和方针政策，以国

家信用为基础筹集资金，承担农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，

为农业和农村经济发展服务。指数成份券整体期限较短，可以较好控制市场风

险，降低回撤幅度。通常来说，农发行债券市场流动性低于国开债，所以市场

给以更高的流动性补偿。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解

决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人

大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先

的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

（四）投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成

份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；

2、本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，回购期限不得超过1年，到期后不得展期；

4、本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第2、5、6项规定以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（五）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、向其基金管理人、基金托管人出资；

5、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

6、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制。

（六）业绩比较基准

中债1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解

决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人

大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先

的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

（七）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，

高于货币市场基金。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值的计算方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）估值方法

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值净价估值；对在交易所上市交易或挂牌转让的

含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价

或推荐估值净价估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价进行估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定

公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按

成本估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保

基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（三）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自

决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该

会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并

对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费由败诉方承担。

争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：上银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

邮政编码：200122

法定代表人：汪明

成立日期：2013年8月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1114号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证

监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号

邮政编码：350013

法定代表人：高建平

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股

票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结

汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代

理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中

国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的

从其规定）。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约

定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，

还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政

策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份

券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低

于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约

定，对基金投资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成

份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；

2、本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，回购期限不得超过1年，到期后不得展期；

4、本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第2、5、6项规定以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对托管协

议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管

理人基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，

遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之

二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人

应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大

利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并

确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托

管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。

名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日

内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易

名单开始生效。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定

各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范

围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提

供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之

前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可

全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结

算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的

交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行

间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交

易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人

不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与

基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理

人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管

人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方

式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手

或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒

基金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由

此造成的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金

出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。

（五）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。

基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银

行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与

基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及

协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资

料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算

等的各项规定。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基

金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金

管理人认可所有银行。

基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、基金合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形

式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原

因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管

人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托

管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如

果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失

的，基金托管人应承担相应责任。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同

和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人

应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金

托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监

督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或

以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承

担。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理

人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改

正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户

及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、

根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给

基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无

正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，

基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的

其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。

5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况

双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行

运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结

算有限责任公司（以下或称“中登公司”）结算数据完成场内交易交收、托管

资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，

基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要

的协助与配合，但对此不承担相应责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。

该账户由基金管理人开立并管理。

2、.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，

基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账

户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行

验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册

会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户，也称为资

金账户，保管基金财产的银行存款，并根据中国人民银行规定计息。该基金托

管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表所托管的包括本基金

财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专

用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，

均需通过基金托管人的基金托管专户进行。

2、基金托管人可根据实际情况需要，为本基金开立资金清算辅助账户，以

办理相关的资金汇划业务。

3、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管专户办理

基金资产的支付。

（四）定期存款账户

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，

其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须

和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令

附件。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管

理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前

支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提

前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管

人双方协商解决。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构

的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场

清算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有人账户和资金结

算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基

金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（七）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管

理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业

中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基

金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有

效控制的资产不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管

人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的

重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务

中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传

真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的

保管期限为基金合同终止后15年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值及基金份额净值的计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金

份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，

均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，

按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每估值日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将

基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无

误后，由基金管理人按规定对外公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有

关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见

的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、备付金、保证金及其它投资

等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所市场交易的固定收益品种的估值

对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值机

构提供的相应品种当日的估值净价估值；对在交易所上市交易或挂牌转让的含

权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或

推荐估值净价估值。

（3）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（5）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成

本估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

（8）当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确

保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通

知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误

差不作为基金估值错误处理。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金

份额净值估值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金

份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错

误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人和基金托管人应当公告，并报

中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基

金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差

错情形，有权向其他当事人追偿。

2、由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致该基金财产或基金

份额持有人的实际损失的，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方

承担的责任进行赔偿，基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主

张返还不当得利。

3、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措

施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成

投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值

计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负

责赔偿。

4、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和

基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要

的措施减轻或消除由此造成的影响。

5、当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，

相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应

以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人

不负赔偿责任。

（四）暂停估值与公告的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

发生前述第3项情形时，基金管理人应采取延缓支付赎回款项的措施。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金

托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核

对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，

以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完

全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季

度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两

个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报

告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两

个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金

托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人

应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向

基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份

额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基

金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额

持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负

责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责，保

存期限为自基金账户销户之日起不少于20年。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金

份额持有人名册。

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工

作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基

金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提

供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人

商议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有

人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘

备份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管

人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承

担相应的责任。

七、争议解决方式

各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），

根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是

终局的，对双方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会

备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算组，

基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算；

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事具有证

券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员；

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益；

（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产

进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止情形发生时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估价和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算结果报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为6个月。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

由基金财产清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产

清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清

算组报中国证监会备案并公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十二、对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系

列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项

目。主要服务内容如下：

（一）基金份额持有人注册登记服务

基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安全、

完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金

份额的登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易过户；基金份额持有人

名册的管理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的清算过户和基金交

易资金的交收等服务。

（二）交易资料寄送服务

基金管理人可以视情况根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账

单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送电子对账

单。由于基金份额持有人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更

等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账

单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、

变更您的预留联系方式。若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单，

可拨打本公司客服电话（021）60231999进行申请，提供姓名、开户证件号码或

基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话等，经本公司客服人员核实相关信

息并同意后，可以为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。

（三）客户服务中心电话服务

客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、

申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。

客户服务中心提供每周五天的人工服务，周一至周五的人工电话服务时间

为上午9：00-11:30，下午13：00-17：30，法定节假日除外。投资人可通过客服

热线电话（021-60231999）享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对

账单寄送资料修改等专项服务。

（四）网上交易服务

基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人

网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、

交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（五）定期定额投资计划

基金管理人可通过基金管理人网上交易系统和代销机构为投资者提供定期

定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申

购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（六）信息定制服务

基金持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手

机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括：

每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基

金管理人可以根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过基金管理人客服热线电话、客服邮箱

（service@boscam.com.cn）等形式对基金管理人提供的服务进行投诉。基金管

理人将采用限期处理、分级管理的原则及时处理客户的投诉。

二十三、其他披露事项

本基金及基金管理人的有关更新公告如下：

序号  公告事项  披露方式  披露日期  

1  上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告  中国证监会规定网站  2023-06-02  

2  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-06-08  

3  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-06-09  

4  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-06-12  

5  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-06-14  

6  上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告  中国证监会规定网站  2023-06-16  

7  上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-06-21  

8  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）  中国证监会规定网站  2023-06-21  

9  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号）  中国证监会规定网站  2023-06-21  

10  上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-06-28  

11  上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-07-21  

12  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告  中国证监会规定网站  2023-07-21  

13  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金为销 中国证监会规定报刊和规定网站  2023-07-24  



 售机构及参加费率优惠活动的公告    

14  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-07-25  

15  上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-07-25  

16  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-08-23  

17  上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-08-31  

18  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告  中国证监会规定网站  2023-08-31  

19  上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-10-25  

20  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告  中国证监会规定网站  2023-10-25  

21  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-10-26  

22  上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-10-28  

23  上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-11-01  

24  上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-12-02  

25  上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2023-12-22  

26  上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-01-22  

27  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告  中国证监会规定网站  2024-01-22  

28  上银基金管理有限公司关于旗 中国证监会规定 2024-01-23   



 下部分基金新增广发证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告  报刊和规定网站   

29  上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金新增兴业银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-02-06   

30  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增恒丰银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-02-07   

31  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-03-04   

32  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-03-08   

33  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-03-12   

34  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-03-28   

35  上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-03-29  

36  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告  中国证监会规定网站  2024-03-29  

37  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-04-15   

38  上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-04-22  

39  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告  中国证监会规定网站  2024-04-22  

40  上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增意才为销售机构及参加费率优惠活动的公告  中国证监会规定报刊和规定网站  2024-05-13   



二十四、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所，供公众查阅、复制。

对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人

保证与所公告文本的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.boscam.com.cn）查阅和下

载招募说明书。

二十五、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金募集注册

的文件；

2、《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》；

3、《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、《关于上银基金管理有限公司申请募集上银中债1-3年农发行债券指数证

券投资基金之法律意见书》；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所和营业场所。

（三）查阅方式

投资者可到基金管理人和基金托管人的住所免费查阅备查文件。

上银基金管理有限公司

二〇二四年六月二十一日


              

                

               上银基金管理有限公司上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）.pdf