华富可转债债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2024年11月27日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十一月

目录

重要提示.......................................................................3

第一部分绪言..................................................................5

第二部分释义..................................................................6

第三部分基金管理人...........................................................11

第四部分基金托管人...........................................................23

第五部分相关服务机构.........................................................26

第六部分基金的募集...........................................................28

第七部分基金合同的生效.......................................................29

第八部分基金份额的申购与赎回.................................................30

第九部分基金的投资...........................................................41

第十部分基金的业绩..........................................................57

第十一部分基金的财产........................................................60

第十二部分基金资产估值......................................................61

第十三部分基金的收益与分配..................................................66

第十四部分基金费用与税收....................................................68

第十五部分基金的会计与审计..................................................71

第十六部分基金的信息披露....................................................72

第十七部分侧袋机制..........................................................79

第十八部分风险揭示..........................................................82

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................88

第二十部分基金合同内容摘要..................................................90

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.........................................107

第二十二部分对基金份额持有人的服务.........................................121

第二十三部分其他应披露事项.................................................123

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.......................................125

第二十五部分备查文件.......................................................126

重要提示

华富可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国

证监会2017年11月29日[2017]2188号文准予募集注册。本基金基金合同于2018年5

月21日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国

证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说

明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基

金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于低风险

基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货

币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券，在债券型基金中属于

风险水平相对较高的投资品种。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价

值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行

承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动

性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险

收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过基金总份额的50%，但在

基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申

购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特

定风险。

本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括：

1.更新了“第三部分基金管理人”、“第四部分基金托管人”的相关内

容。

2.更新了“第九部分基金的投资”、“第十部分基金的业绩”中基金投资

组合报告、基金业绩表现部分内容。

3.在“第二十三部分其他应披露事项”中更新本基金相关公告。

本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2024年第3季度报告，有关财务数据

和净值表现截止日为2024年09月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。其他

所载内容更新截止日为2024年10月31日。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规

定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《华富可转债债券型证券投资基金基金

合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华富可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或

“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事

项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华富可转债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指华富基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同

的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富可转债债券

型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华富可转债债券型证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华富可转债债券型证券投资基金基金份额发售公

告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和

国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中

国境内证券市场的中国境外的机构投资者

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指华富基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理

协议，代为办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华富基金管理有限

公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的本基金份额

变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投

资人共同遵守

37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

44、元：指人民币元

45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

51、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

修订

52、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值

的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从

而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并

得到公平对待

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站）等媒介

54、基金产品资料概要：指《华富可转债债券型证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

58、基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基

金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中

计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从

本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C

类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份

额将分别计算并公告基金份额净值

59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

邮政编码：200120

法定代表人：赵万利

设立日期：2004年4月19日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：邵恒

电话：021-68886996

传真：021-68887997

股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司

27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24%

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证券营

业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险控制部副

总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董事会秘书兼办

公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、总裁，兼任华安嘉业投

资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董事，中国证券业协会发展战略

委员会委员，安徽省证券期货业协会副会长，安徽省国有资产管理协会理事。

满志弘女士，副董事长，硕士研究生学历，管理学硕士，CPA。历任道勤控股

股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘

书、监察稽核部总监，上海华富利得资产管理有限公司监事，华富基金管理有限公

司督察长。

林伟先生，董事，大学本科，历任安徽省巢湖市（县级）建设委员会科员、政

府办秘书、居巢区中庙镇党委委员，巢湖市委政策研究室副主任科员、督查室主任

科员、政策研究室副主任，西藏自治区山南地区团地委副书记、副秘书长(正处

级)，共青团安徽省委员会维护青少年权益部副部长、副部长(正处级），共青团安

徽省委员会青少年发展和权益维护部筹备组正处级领导干部、共青团安徽省委员会

少年部调研员（主持工作）、青少年发展和权益维护部部长，安徽省信用融资担保

集团党建工作部副总经理（中层正职职级）、人力资源部(党委组织部）总经理、党

委委员，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、总经理助理。

郑晓静女士，董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外局

（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处

长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企

业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办

资本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经

理、党委副书记、总经理，合肥大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金

融控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事

长等职务。

曹华玮先生，董事，经济管理本科学历，工商管理硕士。先后供职于庆泰信托

公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有

限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历任华富基金管

理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理，上海华富利

得资产管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理。

刘瑞中先生，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专教

师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公

司信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公

司（现巨田证券）高级顾问，北京华创投资管理有限公司总经理、银河证券独立董

事及北京博星证券投资顾问有限公司独立董事等职务。现任冠通期货经纪有限公司

独立董事等职务。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，

申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客

座教授。

张赛美女士，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委

副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股

份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及资

本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限公司

董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资中心（有限合伙）

总经理。

2、监事基本情况

程岱先生，监事会主席，硕士研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务

管理部（客户受理部）总经理、资产质量和风险管理部总经理。现任安徽省信用融

资担保集团风控总监。

查满春先生，监事，硕士研究生学历,金融学硕士。历任安徽省信托投资公司

合肥分公司职员,建信信托有限责任公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投

资发展部高级经理、副总经理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发展部

总经理，兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。

耿志亮先生，监事，硕士研究生学历，国际贸易学硕士。历任德勤华永会计师

事务所企业风险管理部分析师，华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总监

助理、副总监。现任华富基金管理有限公司风险管理部副总监。

孙蔚女士，监事，大专学历。历任安徽省证券公司上海总部交易员，华安证券

股份有限公司徐家汇路营业部交易员、资产管理总部财务主管，华富基金管理有限

公司综合管理部会计、主办会计、财务经理。现任综合管理部总监助理。

3、公司高级管理人员

曹华玮先生，总经理，简历同上。

邵恒先生，副总经理，硕士研究生学历，工商管理硕士，CFA。历任雀巢（中

国）有限公司市场部助理，强生（中国）有限公司市场部助理，讯驰投资咨询公司

高级研究员，双子星信息公司合伙人，华富基金管理有限公司整合营销经理、市场

拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总经理助理。现任华富基金管理有限公司

副总经理兼人力资源部总监。

陈启明先生，副总经理，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表

处研究员，群益证券上海代表处研究员，中银国际证券产品经理，华富基金管理有

限公司研究发展部行业研究员、基金经理助理、副总监、公司总经理助理。现任公

司副总经理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金经理。

尹培俊先生，副总经理，硕士研究生学历，工商管理硕士。历任上海君创财经

顾问有限公司顾问部项目经理，上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师，新

华财经有限公司信用评级部高级分析师，上海新世纪资信评估投资服务有限公司高

级分析师，德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，华富基金管理有限公司固

定收益部信用研究员、总监助理、副总监、公司总经理助理。现任公司副总经理、

固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金经理。

林之懿女士，督察长，硕士研究生学历，国际法学硕士、工商管理硕士。历任

综合管理部人力资源经理、总监助理、副总监、人力资源总监、董事会秘书兼人力

资源部总监、董事会秘书兼监察稽核部总监。现任华富基金管理有限公司督察长、

董事会秘书、监察稽核部总监。

王瑞华女士，副总经理，高级管理人员工商管理硕士。先后供职于平安证券股

份有限公司、光大证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、日发资产管理（上

海）有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、浙商基金管理有限公司。现任华

富基金管理有限公司副总经理。

李宏升先生，财务负责人，本科学历，会计学学士。历任国元证券斜土路营业

部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算，华富基金管理有限公司综合

管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责人、工会主席、北京分公司负

责人、广州分公司负责人、综合管理部总监，兼上海华富利得资产管理有限公司董

事长。

束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历，计算机软件硕士。历任合肥47中

学教师，华安证券股份有限公司信息技术部高级工程师（部门副职职级）。现任华

富基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

戴弘毅先生，中国社会科学院研究生院金融硕士，硕士研究生学历，证券从业

年限七年。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员，

固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证

券投资基金基金经理，自2022年9月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金

经理，自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理，

具有基金从业资格。

本基金历任基金经理：

胡伟先生，于2018年5月21日至2018年9月26日担任华富可转债债券型证券投资

基金基金经理。

尹培俊先生，于2018年8月28日至2023年9月12日担任华富可转债债券型证券投

资基金基金经理。

5、公募投资决策委员会成员

公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管公

募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决策委

员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会设主席一名或联席主席两名，由公

募投资业务负责人担任，负责公募基金投资管理业务及其他相关议题讨论的主持、

形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：

陈启明先生  公募投资决策委员会联席主席、副总经理兼权益投资部总监、基金经理  

尹培俊先生  公募投资决策委员会联席主席、副总经理兼固定收益部总监、基金经理  

曹华玮先生  公募投资决策委员会委员、公司总经理  

张娅女士  公募投资决策委员会委员、总经理助理兼指数投资部总监、基金经理  

陈奇先生  公募投资决策委员会委员、权益投资部副总监、基金经理  

黄立冬先生  公募投资决策委员会委员、绝对收益部副总监、基金经理  

李彬先生  公募投资决策委员会委员、研究发展部副总监  

赵博文先生  公募投资决策委员会委员、债券研究部总监  



上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

料15年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证

投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托

管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制

度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟

取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风

险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保

护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控

制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理

方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、基本管理制度、部

门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本

管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、控制体

系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风险控制制

度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、资料档案管理

制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事管理制度、业绩评

估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业务规章是在基本管理制

度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行了具体

规定。

（1）风险控制制度

风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型的界

定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风

险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员

工行为准则等程序性风险管理制度。

公司设立风险管理部门，具体执行风险管理工作。公司配备了充足合格的风险

管理人员，明确规定了风险管理部门及内部各岗位的职责和工作流程。

（2）投资管理制度

基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、投资

策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于基金

投资的全过程。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会

聘任，对董事会负责。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决

策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部控制制度的执行

情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会

报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察

稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程序

等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有

关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务

规章的情况。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基

金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制的组织架构

（1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授权

对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重点包

括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行

研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见；

（2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资决

策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投资决策

和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易行为进行监

督管理；考核基金经理的业绩；

（3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公司

运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，应涵盖

基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投

资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，对基金运作、内部

管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立出具稽核报告，报

送中国证监会和董事长；

（4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环

节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运作的风

险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审核公司的风

险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、监控与管理；

（5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性，充

分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法规、基

金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备

性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的风险问题进

行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改；

（6）风险管理部：公司设风险管理部，对公司旗下基金的投资运作风险进行

控制和管理，负责包括基金投资风险监督、投资组合风险评估、投资组合公平交易

及异常交易分析、投资组合绩效归因分析、流动性风险监测和压力测试等风险控制

工作。

（7）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务；

（8）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线风

险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负

有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗透

到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和职业

道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、

监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和评

估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基金管

理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。本基金

管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工，让所有

的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和责任。在

风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的稽核检查项

目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等方面确保公司运作和基金管理合

规和风险控制提供了检查和监督的手段；

（2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化和

自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，能对基

金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报告等工

作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够得到及时

的解决；

（3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展和

内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识别、

评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调新的法

律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布的法律法

规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内控人员和法

律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、全面收集、准

确分解并及时落实。

5、基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人关于内部控制制度的声明如下：

（1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：张金良

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)60637103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业

务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业

务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等

12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自

2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已

经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持

“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的

各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服

务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断

增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、

(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内

托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334

只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内

的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及

《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责

任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清

所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托

管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最

佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银

行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯

一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基

金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业

监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳

健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保

护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，

对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内

控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能

力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人

员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控

制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负

责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独

立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及

基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进

行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理

人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制

等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理

人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人

进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

法定代表人：赵万利

联系人：陈雪莺

咨询电话：400-700-8001

传真：021-68887997

网址：www.hffund.com

2、代销机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管

理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基

金管理人网站公示。

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管

理人网站公示。

（二）注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

法定代表人：赵万利

联系人：王之琪

电话：021-68886996

传真：021-68887997

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、孙睿

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人：胡少先

电话:0571-88216888

传真:0571-88216999

联系人：樊冬

经办注册会计师：樊冬、沈文伟

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集，经中国证监会2017年11月29日中国证监会[2017]2188号文准予

注册募集。募集期自2018年4月19日至2018年5月16日止，共募集了293,157,019.89

份，有效认购户数为1219户。本基金的类型为债券型，基金存续期为不定期。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金合同已于2018年5月21日正式生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60

个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如

转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会

进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在

其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理

人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机

构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场或者证券、期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理

时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理

时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理

人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价

格。

本基金已于2018年6月22日开放日常申购与赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资

人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成

立。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行

确认。T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜

台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项

退还给投资人。

基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资者应及时查询。

五、申购与赎回的数量限制

1、其他销售机构每个账户单笔申购的最低金额为人民币10元（含申购费），追

加申购的最低金额为单笔10元人民币（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购

金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销中心每个账户首次申购的最低金额为10元人民币（含申购费），追加申购

的最低金额为单笔10元人民币（含申购费）；已在直销中心有本基金认购记录的投

资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交

易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不

受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直

销中心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币10元（含申购费）。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资

者持有基金份额比例不得达到或超过基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份

额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

2、基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每次对本基金的赎回申请不

得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的

基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费率

（1）本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M，含申购费）  申购费率  

M＜100万  0.8%  

100万≤M＜200万  0.5%  

200万≤M＜500万  0.3%  

500万≤M  1000元/笔  



（2）本基金C类基金份额不收取申购费用。

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金

财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费率

（1）本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示（赎回份额持有时间的计算，

以该份额在注册登记机构的登记日开始计算，其中0.5年指180天，1年指365日）：

持有基金份额期限（N）  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

7日≤N＜0.5年  0.10%  

0.5年≤N＜1年  0.05%  

N≥1年  0.00%  



（2）本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示（赎回份额持有时间的计算，

以该份额在注册登记机构的登记日开始计算）：

持有基金份额期限（N）  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

N≥7日  0.00%  



投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基

金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，持续持有期少

于7日的基金份额持有人的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期7日及以上且少

于0.5年的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于0.5

年的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。上述未归入基金财产的部分用

于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整各类基金份额申购费

率、赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自

律组织的规定。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据

市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费

率、基金赎回费率和销售服务费率，并进行公告。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

本基金的申购采用“金额申请、份额确认”的方式。

1)A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

当申购费用适用比例费率时，计算方法为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值

当申购费用为固定金额时，计算方法为：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值

例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额

净值为1.0170元，对应申购费率为0.8%，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000.00/(1+0.8%）＝99,206.35元

申购费用＝100,000.00－99,206.35＝793.65元

申购份额=99,206.35/1.0170=97,548.03份

2)C类基金份额的申购份额计算方式为:

申购份额=申购金额/申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值

例：某投资人投资101,200.00元申购本基金C类基金份额，且该申购申请被全

额确认，假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.2000元，则其可得到的申

购份额为：

申购份额＝101,200.00/1.2000＝84,333.33份

2、赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额申请、金额确认”的方式。

1）A类基金份额的赎回金额的计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

2）C类基金份额的赎回金额计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日C类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例：某投资人申购A类基金份额，持有3个月赎回1万份，赎回费率为0.1%，假

设赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元

赎回费用=11,200.00×0.1%=11.20元

净赎回金额=11,200.00-11.20=11,188.80元

3、基金份额净值的计算：

本基金各类基金份额单独设置代码，本基金A类基金份额和C类基金份额分别单

独计算和公告基金份额净值。计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日

发售在外的该类别基金份额总数

基金管理人应当在T+1日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露各

类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当

延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数

点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为

份，申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由

此产生的误差计入基金财产。

5、赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应

的费用，赎回金额单位为元。赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位

以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

八、申购和赎回的登记

投资者申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者登记权

益并办理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣

除权益的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但

不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公

告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有

人利益时。

5、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一

投资者单日或单笔申购金额上限的。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受申购申请。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金

销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资

人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申

购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受投资人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者

延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申

请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申

请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第

4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先

选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应

及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请

量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下

一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期

赎回处理。

若本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的

赎回申请的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当

日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，应当全部自动进行延期办

理；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，根据前段

“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的

赎回申请一并办理。但是，对于未能赎回部分，如该基金份额持有人在提交赎回申

请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认

为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款

项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，

依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放

申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的

时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知

基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过

中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基

金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份

额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计

划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结与解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻

结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益

按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处

理。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机

制”部分或相关公告的规定。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的

长期稳定增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券

（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转

换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业

存单、债券回购、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于

可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%。

每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者

到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

（一）资产配置策略

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国内宏观经济运行态

势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发

展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益

水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置

及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配置

并动态调整比例。

（二）可转债及可交换债投资策略

本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债

券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资更加灵活。本基金将综

合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久

期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含

权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还

需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债

券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。

1、可转换债券投资策略

可转换债券即可转换公司债券，是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价

格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券，如果转换并非有利，持有人可选择

持有债券至到期，因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有

可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指投资者可以在转股期间以

约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的子策略包

括：

（1）个券精选策略。针对可转换债券的股性，本基金将通过成长性指标（预

期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG）、相对价值指标（P/E、P/B、P/CF、

EV/EBITDA）以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有GARP（合理价格成

长）性质的正股。针对可转换债券的债性，本基金将结合可转换债券的信用评估以

及正股的价值分析，作为个券的选择依据。

（2）条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款，包括修正转股

价条款、回售条款和赎回条款等，该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较

大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势，深入分析各项条款挖

掘可转换债券的投资机会。

（3）套利策略。按照条款设计，可转换债券可根据事先约定的转股价格转换

为发行人的股票，因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股

溢价率为负时，买入可转换债券并卖出股票获得价差收益；反之，买入股票的同时

卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与正股之

间的关系，把握套利机会，增强基金投资组合收益。

2、可分离交易可转债投资策略

可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在上市

后分离为纯债部分和权证部分，并分别独自进行交易。对于可分离交易可转债的纯

债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于可分离交易可转债的权证部分

可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。

3、可交换债券投资策略

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的

股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，

其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面

利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司

股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

（三）普通债券投资策略

本基金普通债券投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，

通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券选

择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。

1、华富宏观利率监测体系

华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行

跟踪，逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲

线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等

诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。

2、战略管理

组合战略管理是在华富宏观利率监测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及

收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以

实现组合主要收益的稳定。

久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积

极地管理，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的

收益，在预期利率上升时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以规避债券

价格下降的风险。

期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的债券品种受到

利率变化影响不一样大）的预期，选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的

不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。

类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以

取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收

益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不

同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等，

分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，选择相对低估、收益率

相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。

3、组合战术性策略

本基金纯固定收益组合在战略管理基础上，利用个券选择、跨市场套利、骑乘

策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。

个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保人等因素导致同一类属

资产的收益率水平存在差异，本基金在符合组合战略管理的条件下，综合考虑流动

性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。

跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场，不同市场

投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存

在显着的套利，本基金将充分利用市场的套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨

市场债券套利等。

骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭处

的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中

国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一，为本基金实

施骑乘策略提供了有利的市场环境。

息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略，其主要目标是获得票息

大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益

率，为息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损失，因此本基金将根

据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高

投资组合的收益水平。

（四）资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气

变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提

前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券

收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等

积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整

后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（五）股票投资策略

本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基

金管理人在宏观及行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、

具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期

投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及

股票选择与组合优化等过程。

1、行业分析与配置

本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因

素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合评价结果确定

股票资产中各行业的权重。

2、公司财务状况评估

在对行业进行深入分析的基础上，对上市公司的基本财务状况进行评估。结合

基本面分析、财务指标分析和定量模型分析，根据上市公司的财务情况进行筛选，

剔除财务异常和经营不够稳健的股票，构建基本投资股票池。

3、价值评估

基于对公司未来业绩发展的预测，采用现金流折现模型等方法评估公司股票的

合理内在价值，同时结合股票的市场价格，挖掘具有持续增长能力或者价值被低估

的公司，选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

4、股票选择与组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票构

建投资组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平

下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其

内在合理价值时适时卖出证券。

（六）衍生品投资策略

1、国债期货投资策略

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的

合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合

约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

2、权证投资策略

本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估

值水平，考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策

略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、

品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券

（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保

持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5％。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，

本基金投资可转债部分不受此条款限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10％，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

（15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府

债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例

不低于80％。

本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报

告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的

约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规

予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债

指数收益率+10%×沪深300指数收益率。

中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反

映国内市场可转换债券的总体表现。上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制

和发布历史，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基

金普通债券投资部分的基准。沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制

标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券

市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。该业绩

比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

本基金是债券型证券投资基金，债券投资比例不低于基金资产的80%，其中投

资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的

80%。本基金对中证可转换债券指数、上证国债指数和沪深300指数分别赋予60%、

30%和10%的权重符合本基金的投资特性。

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，或者今后法律法规

发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经与基金

托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，

无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和

可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额

持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2024年第3季度报告，所载数据截至2024

年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  220,490.00  0.39 

 其中：股票  220,490.00  0.39 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  54,317,067.24  95.20 

 其中：债券  54,317,067.24  95.20 

 资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  1,032,262.81  1.81 

8  其他资产  1,487,761.49  2.61 

9  合计  57,057,581.54  100.00 



1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  220,490.00  0.47 

C  制造业  -  - 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  - 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  -  - 



G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  - 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  220,490.00  0.47 



1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  601020  华钰矿业  17,000  220,490.00  0.47 



1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  国家债券  2,220,840.19  4.70 

2  央行票据  -  - 

3  金融债券  -  - 

 其中：政策性金融债  -  - 

4  企业债券  -  - 



5  企业短期融资券  -  - 

6  中期票据  -  - 

7  可转债（可交换债）  52,096,227.05  110.20 

8  同业存单  -  - 

9  其他  -  - 

10  合计  54,317,067.24  114.89 



1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  110059  浦发转债  31,500 3,490,534.8 5 7.38  

2  113049  长汽转债  16,000 1,804,930.1 9 3.82  

3  019740  24国债09  17,000 1,713,304.7 1 3.62  

4  113050  南银转债  13,000 1,634,152.7 1 3.46  

5  113053  隆22转债  16,000 1,629,306.7 4 3.45  



1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1本期国债期货投资政策

无。

1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3本期国债期货投资评价

无。

1.10投资组合报告附注

1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、南

京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监

管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序

符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本

报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

1.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

1.10.3其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  3,825.40 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  1,483,936.09 

6  其他应收款  - 

7  其他  - 

8  合计  1,487,761.49 



1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号  债券代码  债券名称  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  110059  浦发转债  3,490,534.85  7.38 

2  113049  长汽转债  1,804,930.19  3.82 

3  113050  南银转债  1,634,152.71  3.46 

4  113053  隆22转债  1,629,306.74  3.45 

5  110085  通22转债  1,235,736.00  2.61 



6  110079  杭银转债  1,155,287.45  2.44 

7  118027  宏图转债  1,097,155.89  2.32 

8  113060  浙22转债  1,033,153.40  2.19 

9  123078  飞凯转债  968,631.60  2.05 

10  123160  泰福转债  939,048.21  1.99 

11  123063  大禹转债  938,289.32  1.98 

12  113532  海环转债  929,124.03  1.97 

13  128049  华源转债  925,386.16  1.96 

14  118037  上声转债  922,452.60  1.95 

15  123168  惠云转债  920,202.59  1.95 

16  113033  利群转债  887,106.58  1.88 

17  113048  晶科转债  867,683.84  1.84 

18  113641  华友转债  833,024.00  1.76 

19  111009  盛泰转债  745,355.62  1.58 

20  113549  白电转债  734,114.79  1.55 

21  123202  祥源转债  710,993.42  1.50 

22  128119  龙大转债  706,059.32  1.49 

23  118031  天23转债  684,896.44  1.45 

24  123228  震裕转债  676,509.19  1.43 

25  123182  广联转债  668,349.04  1.41 

26  123120  隆华转债  661,438.27  1.40 

27  118023  广大转债  643,848.22  1.36 

28  110073  国投转债  633,692.67  1.34 

29  123107  温氏转债  615,457.53  1.30 

30  123163  金沃转债  597,795.30  1.26 

31  113044  大秦转债  593,790.27  1.26 

32  113679  芯能转债  578,443.95  1.22 

33  110047  山鹰转债  573,623.29  1.21 

34  113640  苏利转债  561,193.45  1.19 

35  118026  利元转债  555,049.18  1.17 

36  127050  麒麟转债  551,480.55  1.17 

37  127086  恒邦转债  548,997.65  1.16 

38  113052  兴业转债  547,296.58  1.16 

39  113629  泉峰转债  539,963.68  1.14 

40  110068  龙净转债  537,854.14  1.14 

41  123219  宇瞳转债  531,983.56  1.13 



42  127052  西子转债  518,609.92  1.10 

43  111015  东亚转债  500,968.23  1.06 

44  113638  台21转债  488,922.40  1.03 

45  128105  长集转债  465,931.85  0.99 

46  123224  宇邦转债  453,602.08  0.96 

47  113664  大元转债  422,815.82  0.89 

48  123185  能辉转债  409,925.26  0.87 

49  128138  侨银转债  399,182.30  0.84 

50  127077  华宏转债  392,808.22  0.83 

51  123035  利德转债  379,489.23  0.80 

52  123178  花园转债  368,217.12  0.78 

53  127020  中金转债  365,970.00  0.77 

54  111014  李子转债  362,505.07  0.77 

55  123152  润禾转债  349,768.11  0.74 

56  113674  华设转债  348,176.71  0.74 

57  113064  东材转债  325,498.77  0.69 

58  118008  海优转债  323,181.37  0.68 

59  123200  海泰转债  317,421.86  0.67 

60  123191  智尚转债  296,931.37  0.63 

61  123217  富仕转债  287,553.09  0.61 

62  123115  捷捷转债  285,020.21  0.60 

63  123121  帝尔转债  281,243.49  0.59 

64  123218  宏昌转债  276,242.47  0.58 

65  127075  百川转2  268,500.68  0.57 

66  113639  华正转债  265,996.92  0.56 

67  123159  崧盛转债  265,396.92  0.56 

68  118043  福立转债  253,956.51  0.54 

69  123193  海能转债  253,668.49  0.54 

70  123171  共同转债  242,134.32  0.51 

71  113615  金诚转债  208,533.56  0.44 

72  123225  翔丰转债  183,186.12  0.39 

73  127074  麦米转2  180,700.27  0.38 

74  123204  金丹转债  119,700.14  0.25 



1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富可转债债券A

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2018.5.21-2018.12.31  -9.28%  0.64%  -4.68%  0.45%  -4.60%  0.19% 

2019.01.01-2019.12.31  31.51%  0.86%  19.74%  0.53%  11.77%  0.33% 

2020.01.01-2020.12.31  9.34%  1.32%  7.05%  0.58%  2.29%  0.74% 

2021.1.1-2021.12.31  27.79%  1.20%  11.71%  0.42%  16.08%  0.78% 

2022.1.1-2022.12.31  -16.24%  1.01%  -7.22%  0.49%  -9.02%  0.52% 

2023.1.1-2023.12.31  -8.97%  0.71%  -0.29%  0.30%  -8.68%  0.41% 

2024.1.1-2024.9.30  -4.00%  0.95%  3.63%  0.43%  -7.63%  0.52% 

2018.5.21-2024.9.30  22.01%  1.00%  30.84%  0.47%  -8.83%  0.53% 



华富可转债债券C

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2024.9.9-2024.9.30  8.96%  1.47%  5.83%  0.83%  3.13%  0.64% 



注：本基金业绩比较基准收益率＝60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上

证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、本基金建仓期为2018年5月21日到2018年11月21日，建仓期结束时各项

资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富可转债债券型

证券投资基金基金合同》的相关规定。2、本基金于2024年9月9日起新增C类份

额，本基金C类份额报告期间的起始日为2024年9月9日。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申

购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、

其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所

挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影

响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除

外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值

机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）对在交易所上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人

回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿

期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价

格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有

发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无结

算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

值。

6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净

值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四

舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计

算基金份额净值。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各

类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基

金管理人按约定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同

行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定

执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，

因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得

不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，基金管理人经与基金托

管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的

基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据

错误等其他原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或

消除由此造成的影响。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收

益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可

对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认

的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；

4、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额与C类基

金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不

得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资

者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计

算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、C类基金份额的销售服务费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内、按照指定的账户路

径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日

等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内、按照指定的账户路

径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日

等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金

托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内

从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

上述“一、基金费用的种类”中第3－8、10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理

费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披

露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相

关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基

金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站

（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网

站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站

及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将

基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人

应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露

招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日两个月内，编制完成基金中期报告，将中期

报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他

重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份

额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产

情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超

过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；

23、变更基金份额类别的设置；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会和《基金合同》规定及约定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有

关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）基金投资国债期货的信息披露

基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中

披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充

分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目

标。

（十一）投资资产支持证券信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资

产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名

资产支持证券明细。

（十二）投资流通受限证券的信息披露

基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指

定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本

和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十五）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额

申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请

侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进

行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基

础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启

用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回

申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回

外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账

户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋

账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投

资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金

管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值

并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的

会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值

作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后

方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当

按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时

向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当

及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法

一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及

时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利

益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披

露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披

露侧袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户

相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事

务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算

和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法

规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协

商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份

额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观和

微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏

好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场

风险，这种风险主要包括：

1、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水

平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。

2、政策风险

因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生

变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。

3、利率风险

由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金

业绩。

4、信用风险

当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就

会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风

险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的

信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。

5、再投资风险

再投资获得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利率

水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可

能影响到基金投资策略的顺利实施。

6、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研

发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，可

能导致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽然基

金可以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。

7、购买力风险

基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因

素而使其购买力下降。

二、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益

水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置

不能达到预期收益目标；也可能表现在个券的选择不能符合本基金的投资风格和投

资目标等。

三、估值风险

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生

重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管

人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。

四、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的

风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所

引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体见本招募说明

书“第八部分基金份额的申购与赎回”。

（2）拟投资市场的流动性风险评估

本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国股票、债券市场

交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出，我国的

股票和债券市场已经具备较好的流动性。同时，基金管理人在个券选择时将精选具

有良好流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市场整体具有较高的流动性水

平，可以匹配本基金约定的申购赎回安排。

（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施

1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正

常赎回程序执行。

2）延缓支付赎回款项：基金管理人应对当日符合法律法规及基金合同约定的

全部赎回申请进行确认，但当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下，基金管理

人可对其余赎回款项申请延缓支付赎回款项，但最长不超过20个工作日，并依法在

监管部门指定媒介上进行公告。延缓支付赎回款项的赎回申请以赎回申请确认当日

的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。

3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的

赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对于当日的赎回申请，应

当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于

未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期

赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，

以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人

未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果

出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的

前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风

险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延

缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制以及中国

证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流

动性风险进行日常监控，保护基金份额持有人的利益。当实施备用的流动性风险管

理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。

（5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进

行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔

离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，

并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制

时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份

额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现

价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金

份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在

基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资

产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理

人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后

主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考

虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行

按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化

情况。

五、本基金的特定风险

1、投资可转债的风险

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80％，其中投资于可转换债券（含

可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%。因此，本基金主要

投资于固定收益类品种，需要承担债券市场整体下跌的风险。另外，本基金主要投

资于可转换债券和可交换债券，需要承担可转债和可交换债券市场的流动性风险、

债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股

或换股的风险等。

2、投资资产支持证券的风险

（1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风

险。

1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转

移至资产支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给

资产支持证券持有人带来投资损失。

2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度

的偏差，优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券

投资风险。

3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利

瑕疵或转让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。

（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、

提前偿付及延期偿付风险。

1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收

益。当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。

2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价

格出售资产支持证券而遭受损失的风险。

3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建

议，而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保

证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤

销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持

证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。

4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证

券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产

支持证券预期期限。

3、投资国债期货的风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期

货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的

特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，

使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货

合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏

广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得

所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

4、投资流通受限证券的风险

基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险，主要表现在几个方面：基

金建仓困难，或建仓成本很高；基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；

不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险

等。

六、其他风险

1、技术风险：当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支

持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系

统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传

输等风险。

2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证

券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响

基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效，并在生效后两个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事

由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比

例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对该类别基金份额的剩余

资产具有同等的分配权。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、非交易过户、定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金

份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金

合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金

合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据

法律法规或中国证监会的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规、中国证监会另有规定的

除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下调整基金的申购费率或调低销售服务费率、变更收费方

式、调整基金份额类别设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在符合有关法律法规的前提下，经中国证监会允许，基金管理人、基金

销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业

务的规则；

（6）在法律法规或中国证监会允许的范围内且对现有基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外

的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应

当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为

有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效

力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人

通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以召集

人通知的非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基

金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额

持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额

持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之

一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不违反法律法规的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其

他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表

决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不违反法律法规的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表

决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布

监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会

主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的

情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基

金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金

份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有

人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、本基金与

其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通

过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权

表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或

基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会的决

议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果

采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与

基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含

50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被

取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无

需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效，并在生效后两个工作日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事

由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比

例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对该类别基金份额的剩余

资产具有同等的分配权。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁

委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地

点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承

担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权

益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

1、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理

人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

2、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华富基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

邮政编码：200120

法定代表人：赵万利

成立日期：2004年4月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]47号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：张金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供

信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行

业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投

资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准

的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运

用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定

进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券

（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转

换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业

存单、债券回购、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于

可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%。

每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者

到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券

（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保

持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5％。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，

本基金投资可转债部分不受此条款限制；

（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行

的证券，不超过该证券的10％。本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市

公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管

理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流

通股票的30%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，

不得超过该权证的10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

（15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值

的15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的

10%；

（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府

债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例

不低于80％；

本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就期货

开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》

本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报

告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资。

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主

袋账户。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管

协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以

披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董

事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场

交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照

交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人

是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年

对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除

的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据

市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管

人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交

易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由

此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确

定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失

先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成

交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约

定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托

管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投

资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风

险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制

度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开

发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于

发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质

押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国

债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市

场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相

关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的

流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损

失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承

担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会

批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例

限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处

置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发

行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采

取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨

额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证

提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证

券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基

金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由

此遭受的损失。

3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金

托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完

整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括

但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登

记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进

行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。

5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及

收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托

管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人

按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报

告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理

人，由此造成的损失由基金管理人承担。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管

人应报告中国证监会。

（十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执

行。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金

托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发

出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期

限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管

人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理

人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与

独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况

双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结

算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和

账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定

到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应

及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人

应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的

“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基

金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属

于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，

聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的

验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜。

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基

金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管

和使用。

2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办

理基金资产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金

联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管

理和运用由基金管理人负责。

4.证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付，待

托管产品启始运营后，基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从

本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账

户开通信息通知基金管理人。

5.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法

人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等

的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签

署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投

资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人

比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银

行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算

机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场

债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券

回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金

管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人

存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保

管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的

购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管

人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基

金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保

管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同

包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大

合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在

三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终

止后15年。

五、基金资产净值计算与会计核算

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额的基金份

额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额

数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其

规定。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基

金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各

类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基

金管理人按约定对外公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基

金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人

和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保

管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，

并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁

地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中国法律（为协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾

地区法律）管辖。

八、托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备

案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.《基金合同》终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序：

(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估值和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7)对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为6个月。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事

由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比

例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对该类别基金份额的剩余

资产具有同等的分配权。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审

计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如

下：

一、基金份额持有人投资交易确认服务

登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记

录。

基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资人的要求提

供成交确认单。

基金销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资人的要求提供成交确认单。

二、资料寄送

1.基金投资人对账单：

基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定

期寄送对账单。

2.其他相关的信息资料。

三、多种收费方式选择

基金管理人在合适时机将为基金投资人提供多种收费方式购买本基金，满足基

金投资人多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。

四、基金电子交易服务

基金管理人将为基金投资人提供基金电子交易服务。

五、资讯服务

1、客户服务电话

投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账户

信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。

客户服务电话：400-700-8001

客户服务传真：021－68887997

2、基金管理人网站：www.hffund.com

基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线咨

询等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。

六、投诉处理

投资人可以通过呼叫中心或基金管理人网站，以电子邮件、信件、传真来访等

形式，进行投诉，所有渠道的投诉设有专人登记，专人处理；普通投诉一个工作日

内答复，重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕的，应及时答复

进展状况。

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服

务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募

说明书。

第二十三部分其他应披露事项

序号  公告日期  标题  

1  2024-10-26  华富基金管理有限公司澄清公告  

2  2024-10-25  华富可转债债券型证券投资基金2024年第3季度报告  

3  2024-09-06  华富基金管理有限公司关于华富可转债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告  

4  2024-09-06  华富可转债债券型证券投资基金更新招募说明书  

5  2024-09-06  华富可转债债券型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要更新  

6  2024-09-06  华富可转债债券型证券投资基金基金合同  

7  2024-09-06  华富可转债债券型证券投资基金托管协议  

8  2024-09-06  华富可转债债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新  

9  2024-08-30  华富可转债债券型证券投资基金2024年中期报告  

10  2024-07-22  华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  

11  2024-07-19  华富可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告  

12  2024-07-12  华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告  

13  2024-06-27  华富可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新  

14  2024-04-20  华富可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告  

15  2024-03-30  华富可转债债券型证券投资基金2023年年度报告  

16  2024-03-15  华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知  

17  2024-01-24  华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告  

18  2024-01-22  华富可转债债券型证券投资基金2023年第4季度报告  

19  2024-01-12  华富基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  

20  2024-01-01  华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告  

21  2023-12-21  华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告  



22  2023-12-21  华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告  

23  2023-11-28  华富可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新  

24  2023-11-28  华富可转债债券型证券投资基金更新招募说明书  

25  2023-11-10  华富基金管理有限公司澄清公告  

26  2023-11-09  华富基金管理有限公司关于督察长变更的公告  



第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构

的住所，供公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文

件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人所在地，在办公时间内可供免

费查阅。

（一）中国证监会准予华富可转债债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》

（三）《华富可转债债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

华富基金管理有限公司

2024年11月27日


              

                

               华富可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新).pdf