中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月27日

送出日期：2024年9月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   中金瑞安混合发起   基金代码   005005   

下属基金简称   中金瑞安混合发起C   下属基金交易代码   005006   

基金管理人   中金基金管理有限公司  基金托管人   中国建设银行股份有限公司  

基金合同生效日   2017年9月1日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   高懋  开始担任本基金基金经理的日期   2022年12月30日  

证券从业日期   2016年07月27日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为50%-95%；在每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。  

主要投资策略   本基金的量化模型从策略配置出发，投资框架涵盖理论驱动型策略、数据驱动型策略和混合策略三大类别，其中、理论驱动型策略包括注重基本面分析的因子策略以及密集使用量价关系的动量、反转策略，数据驱动型策略有模式识别类策略、机器学习类策略。本基金在资产投资过程中将使用模型动态调配各策略类别的比重，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。具体包括：1、量化配置策略；2、量化选股策略；3、存托凭证投资策略；4、其他投资策略。   

业绩比较基准   中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%   

风险收益特征   本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资基金，低于股票型证券投资基金。   

注：详见《中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）/持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费（前收费）   本基金C类份额无申购费  

赎回费  N＜7日   1.50%   

7日≤N＜30日   0.50%   

N≥30日   0.00%   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  0.60%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

销售服务费  0.40%  销售机构  

审计费用  20,000.00元  会计师事务所  

信息披露费  0.00元  规定披露报刊  

其他费用  费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。审计费用、信息披露

费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为

准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

中金瑞安混合发起C

 基金运作综合费率（年化）  

 持有期间  1.35%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲

线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风

险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、税负增加风

险；9、启用侧袋机制的风险；10、其他风险；

11、本基金特有风险：（1）规模风险；（2）模型有效性及策略失败风险；（3）金融数据的风险；（4）

期货投资风险；（5）资产支持证券投资风险；（6）中小企业私募债券投资风险；（7）科创板股票投资风

险；（8）存托凭证投资风险；（9）流动性受限证券投资风险。

(二)重要提示

本基金的募集申请于2017年6月16日经中国证监会证监许可[2017]929号文注册。中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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