基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　公告日期：2021年1月20日

　　一、重要提示

　　鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]748号)批准，于2016年9月2日成立并正式运作。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股份有限公司。

　　根据《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定，自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机

　　构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），基金份额持有人数量不满200人

　　或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。截至2020年12月18日（开放期最后一日）日终，本基金资产净值低于5000万元，已触发基金合同中约定的本基金终止条款，基金合同自动终止。本基金从2020年12月19日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　二、基金概况

　　1、基金基本情况

基金名称 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华兴润定期开放

基金主代码 003224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

最后运作日（2020 年 12 月 18 日）

基金份额总额 27,029,084.29 份

最后运作日（2020 年 12 月 18 日）

基金份额净值 1.2901

下属分级基金的基金简称 鹏华兴润定期开放 A 鹏华兴润定期开放 C

下属分级基金的交易代码 003224 003225

最后运作日（2020 年 12 月 18 日） 20,068,229.02 6,960,855.27 下属分级基金的基金份额总额

最后运作日（2020 年 12 月 18 日） 1.2960 1.2730

　　2、基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求 取得超 越基金

业绩比较基准的收益。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长 率、CPI

走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策 （包括财政 、税

收、货币、汇率政 策等），并 结合美林 时钟等 科学严谨 的资产 配置模型 ，动态评 估不同

资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货 币等资产 间进

行大类资产的灵活配置。 2、 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合

的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自 上而下

地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会 ；自下

而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合 企业基本 面和估 值

水平进行综合的研判，严选安全边际较高 的个股 ，力争实现 组合的 相对收益 。 （1）自

上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行 业遴选， 重 点关注 行业增长 前景、行

业利润前景和行业成功要素。 对行业增长前景，主要分析行业的外部发 展环境 、行业

的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等； 对行业利润前 景， 主要分 析行业 结

构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。 基于

对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断， 为预测企 业经营 环境的

变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而

上的个股选择：一方 面是竞 争力分析 ，通过对 公司竞争 策略和 核心竞争 力的分 析，选

择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。 就 公司竞争 策

略，基于行业分析的结 果判断策 略的有 效性、策略 的实施 支持和策 略的执 行成果；就

核心竞争力，分析 公司的 现有核心 竞争力，并 判断公 司能否利 用现有 的资源、能 力和

定 位取得可 持续竞 争优势。 另 一方面 是管理层 分析，在 国内监管 体系落 后、公 司 治

理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。 本基金将着

重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上 的

基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的相对收益。 通过对

估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。 就估值 方法而 言，基

于 行 业 的 特 点 确 定 对 股 价 最 有 影 响 力 的 关 键 估 值 方 法 （包 括 PE、PEG、PB、PS、EV/

EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定 具有上升

基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线 策

略、骑乘策略、息 差策略 、个券选择 策略、信 用策略、中 小企业 私募债投 资策略 等积极

投资策略，灵活地调 整组合 的券种搭 配，精选 安全边际 较高的个 券，力争 实现组合 的

相对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用 以“目

标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲 线的

形状变化是判断市场 整体走 向的一个 重要依 据，本基金 将据此 调整组合 长、中、短 期

债券的搭配，并进行动态 调整。 （3）骑乘 策略 本 基金将采 用基于 收益率曲 线分析 对

债券组 合进行 适时调整 的骑乘 策略，以达 到增强 组合的持 有期收 益的 目 的 。 （4）息

差策 略 本基金 将采用息 差策略 ， 以达到更 好地利 用杠杆放 大债券 投资的收 益 的 目

的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线 的

偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定 其投资价 值，选

择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度

的信用风险来获取 信用溢 价，根据内 、外部信 用评级结 果，结合 对类似债 券信用 利差

的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用 利差可能 下

降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行 人资信

及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合 格地进行 中小

企业私募债券投资。 本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发 行人信用 等级

变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获 取超额收 益。 （8）资产 支持证券 的投

资 策略 本基 金将综 合运用战 略资产 配置和战 术资产 配置进行 资产支 持证券的 投资

组合管理，并根据信用 风险、利 率风险和 流动性 风险变化 积极调 整投资策 略，严格 遵

守法律法规和基金合同的约定， 在保证本金安全和基金资产流动性 的基础 上获得稳

定收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金属于混合型 基金，其 预期的风 险和收 益高于货 币市场 基金、债券 基金，低 于股

票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

　　三、基金运作情况

　　1、基金基本情况

　　鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]748号文)批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，本基金于2016年8月29日至2016年9月14日募集，并提前于2016年8月30日募集完毕。募集期间净认购资金人民币1,069,282,965.18元，认购资金在募集期间产生的利息人民币56,435.87元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,069,339,401.05份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1600740号验资报告。基金合同于2016年9月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

　　自2016年9月2日至2020年12月18日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

　　2、清算原因

　　根据《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定，自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机

　　构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），基金份额持有人数量不满200人

　　或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。本基金最近一个开放期自2020年11月23日（含当日）至2020年12月18日（含当日），截至2020年12月18日（开放期最后一日）日终，本基金资产净值低于5000万元，已触发基金合同中约定的本基金终止条款，基金合同自动终止。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。

　　3、清算起始日

　　本基金从2020年12月19日起进入清算期，由于本基金持有流通受限的证券，所以本基金需进行二次清算，本次清算期间为2020年12月19日至2020年12月30日。

　　4、清算报表编制基础

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价，由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　四、财务会计报告

　　资产负债表（经审计）

　　会计主体：鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2020年12月18日

　　单位：人民币元

资 产 最后运作日

2020 年 12 月 18 日

资 产：

银行存款 8,028,314.32

结算备付金 425,084.23

存出保证金 13,390.68

交易类金融资产 1,285,049.48

其中：股票投资 1,285,049.48

债券投资

资产支持证券投资

基金投资

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收证券清算款 30,058,684.52

应收利息 1,446.40

应收股利

应收申购款

其他资产

资产总计 39,811,969.63

负债和所有者权益 最后运作日

2020 年 12 月 18 日

负 债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款 4,773,032.32

应付管理人报酬 21,066.56

应付托管费 5,266.67

应付销售服务费 1,678.19

应付交易费用 31,247.36

应付税费 210.13

应付利息

应付利润

其他负债 110,245.15

负债合计 4,942,746.38

所有者权益：

实收基金 27,029,084.29

未分配利润 7,840,138.96

所有者权益合计 34,869,223.25

负债和所有者权益总计 39,811,969.63

　　五、清算情况

　　在清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　1、清算费用

　　按照《基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　2、资产处置情况

　　（1）备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况

序号 项目 运作终止日 清算金额（元）

清算期期末

账面价值（元） 账面价值（元）

1 结算备付金 425,084.23 - 425,084.23

2 存出保证金 13,390.68 - 13,390.68

3 应收证券清算款 30,058,684.52 30,058,684.52 -

4 应收利息（注） 3,583.39 3,779.05 3,272.05

5 应收股利 - - -

6 应收申购款 - - -

7 递延所得税资产 - - -

8 其他资产 - - -

　　注：1、2020年12月21日结息到账金额3,779.05元，其中3,583.39元为运作终止日应收利息账面价值结息到账，195.66元为2020年12月19日至2020年12月20日计提的应收利

　　息结息到账。2020年12月21日至2020年12月30日计提利息3,272.05元。

　　2、应收利息不含应收债券利息、应收资产证券化利息和应收买入返售金融资产利息。

　　（2）金融资产处置情况

序

号 项目 运作终止日

账面价值（元）

运作终止

日数量（股）

清算期内

最后处置日 清算金额（元）

清算期期末

账面价值

（元）

清算期期 末数量（股/

份/张）

1 股票投资 1,285,049.48 22,292.00 2020/12/21 13,398.51 1,407,818.72 21,956.00

2 基金投资 - - - - - -

3 债券投资 - - - - - -

4 资 产 支 持

证券投资 - - - - - -

5 贵 金 属 投

资 - - - - - -

6 衍 生 金 融

资产 - - - - - -

7 买 入 返 售

金融资产 - - - - - -

　　3、负债清偿情况

序号 项目 运作终止日

金额（元）

清算期变动金额 （元 ）(账面价 值

减少以“-”填列)

清算期期末

金额（元）

1 短期借款 - -

2 交易性金融负债 - - -

3 衍生金融负债 - - -

4 卖出回购金融资产款 - - -

5 应付证券清算款 - - -

6 应付赎回款 4,773,032.32 -4,773,032.32 -

7 应付管理人报酬 21,066.56 -21,066.56 -

8 应付托管费 5,266.67 -5,266.67 -

9 应付销售服务费 1,678.19 -1,678.19 -

10 应付交易费用 31,247.36 -30,997.36 250.00

11 应交税费 210.13 - 210.13

12 应付利息 - - -

13 应付利润 - - -

14 递延所得税负债 - - -

15 其他负债 110,245.15 -69,300.00 40,945.15

　　4、清算期的清算损益情况

项目 2020 年 12 月 19 日

至 2020 年 12 月 30 日

一、收入 141,787.06

1.利息收入 5,604.70

其中：存款利息收入 3,467.71

债券利息收入 2,136.99

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”号填列） 5,641.44

其中：股票投资收益 5,641.44

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动损益（损失以“-“填列） 130,540.92

4.汇兑收益（损失以“－“号填列） -

5.其他收入（损失以“-“填列） -

二、费用 20,025.50

1.管理人报酬 -

2.托管费 -

3.销售服务费 -

4.交易费用 25.50

5.利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 20,000.00

三、 利润总额（亏损总额以“-“号填列） 121,761.56

减：所得税费用 -

四、 净利润总额（净亏损以“-“号填列） 121,761.56

　　单位：人民币元

　　5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

项目 金额

一、最后运作日 2020 年 12 月 18 日基金净资产 34,869,223.25

加：清算期间净收益 121,761.56

加：应付利润结转实收基金金额 -

减：净赎回金额（含费用） 2,693,936.80

二、2020 年 12 月 30 日基金净资产 32,297,048.01

鹏华兴润定期开放 A 24,592,603.85

鹏华兴润定期开放 C 7,704,444.16

　　单位：人民币元

　　根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。如于清算划款日的应收利息余额、备付金、保证金余额等由基金管理人以自有资金先行垫付的，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

　　6、基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

　　六、备查文件目录

　　1、备查文件目录

　　（1）鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告；

　　（2）《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

　　2、存放地点

　　基金管理人的办公场所。

　　3、查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

　　2021年1月20日


              

                

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